东方红新源三年持有期混合型证券投资基
金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

2021 年 7 月 5 日东方红新源三年持有期混合型证券投资基金由东方红-新睿 5 号集合资
产管理计划转型而来，基金合同当日生效。由大集合份额转型而来的 A 类基金份额生效日为基金合同生效日。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......43

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50
§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54
§12 备查文件目录...... 54

12.1 备查文件目录 ...... 54

12.2 存放地点 ...... 55

12.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东方红新源三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红新源三年持有混合

基金主代码 910026

基金运作方式 契约型开放式。原东方红-新睿 5 号集合资产管理计划份额在基金合同生效后
变更为 A 类基金份额，不设置锁定持有期，但仅开放日常赎回业务，不开放
日常申购业务。B 类基金份额开放日常申购与赎回业务，但对每份 B 类基金份
额设置三年锁定持有期（由红利再投资而来的 B 类基金份额除外）。

基金合同生效日 2021 年 7 月 5 日

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 57,509,299.28 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基

东方红新源三年持有混合 A

金简称
下属分级基金的交

910026

易代码
报告期末下属分级

57,509,299.28 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以自上而下和自下而上相结合的方式，深入研究和挖掘权益
类资产、可转债和其他债券类资产的投资价值，在严格控制投资组
合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的
长期稳定增值。

投资策略 本基金运用多种策略进行投资。在大类资产配置上，通过分析宏观
经济指标，对各类资产的风险收益特征进行预测，合理配置股票、
债券的投资比例，并适当使用衍生品等工具进行风险对冲。在股票
投资上，本基金将采取自上而下和自下而上相结合的选股方法，综
合应用基于行业轮动、风格轮动的策略、基于基本面选股的策略，
也会适度使用逆向投资策略。此外，本基金还会使用可转债投资策
略，定增及定增破发股票、大宗交易等折价套利策略。


业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*10%+
中债综合指数收益率*40%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金
与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易
所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 周陶 张燕

负责人 联系电话 021-53950806 0755-83199084

电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4009200808 95555

传真 021-63326381 0755-83195201

注册地址 上海市黄浦区中山南路 109 号 7 深圳市深南大道 7088 号招商银
层-11 层 行大厦

办公地址 上海市黄浦区外马路 108 号供销 深圳市深南大道 7088 号招商银
大厦 7 层-11 层 行大厦

邮政编码 200010 518040

法定代表人 宋雪枫 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dfham.com
址

基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 7 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

3.1.1 期间数据和指标

东方红新源三年持有混合 A

本期已实现收益 -21,324,241.11

本期利润 -16,983,330.77


加权平均基金份额本期利润 -0.2886

本期加权平均净值利润率 -12.72%

本期基金份额净值增长率 -10.52%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 76,021,348.83

期末可供分配基金份额利润 1.3219

期末基金资产净值 133,530,648.11

期末基金份额净值 2.3219

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -19.99%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红新源三年持有混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 8.27% 1.23% 4.94% 0.66% 3.33% 0.57%

过去三个月 6.66% 1.41% 3.86% 0.85% 2.80% 0.56%

过去六个月 -10.52% 1.40% -4.40% 0.89% -6.12% 0.51%

自基金合同生效起 -13.00

-19.99% 1.32% -6.99% 0.75% 0.57%
至今 %

注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*10%+
中债综合指数收益率*40%

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t 日收益率（benchmarkt）按下列公式
计算：

benchmarkt=50%*[t 日沪深 300 指数/(t-1 日沪深 300 指数)-1]+10%*[t 日恒生指数/(t-1 日
恒生指数)-1]（经汇率估值调整）+40％*[t 日中债综合指数/(t-1 日中债综合指数)-1]

期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1，其中 t=1,2,3,．．．T，T 表示时间截至日；

∏(1+benchmarkt)表示(1+benchmarkt)的数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金合同于 2021 年 7 月 5 日由东方红-新睿 5 号集合资产管理计划转型而来，基金合同当
日生效，自基金合同生效日起至本报告期末不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国
证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有
限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月，公司成为首家获
得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。

截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资
基金、东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金、东方红锦融甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红短债债券型证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金共计 85 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2021 年 01 月至今任 东方红多元策略
混合型证券投资基金基金经理、2021 年 03
月至今任东方红启瑞三年持有期混合型证
上海东方 券投资基金基金经理、2021 年 07 月至今
证券资产 2021 年 7 任东方红新源三年持有期混合型证券投资
高义 管理有限 月 5 日 - 13 年 基金基金经理、2021 年 07 月至今任东方
公司基金 红新海混合型证券投资基金基金经理。北
经理 京大学经济学博士。曾任东方证券研究所
宏观策略高级研究员、资产管理业务总部
首席策略师，上海东方证券资产管理有限
公司宏观策略研究员、投资主办人、投资
经理。具备证券投资基金从业资格。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，市场主要指数均取得负收益，整体表现不佳，但 4 月底附近形成“V”形反转，二季度主要指数均获得正收益，其中成长类指数和行业自底部以来反弹幅度较大，包括电力设备、汽车、有色金属、国防军工、机械设备、电子等，反弹幅度较小的行业是银行、地产、纺织服饰、农林牧渔、非银金融等。总体看，影响上半年行情的既有常规因素，如中国经济下行压力加大、美联储继续加息抗通胀，也有“黑天鹅”等突发因素，如海外地缘政治动荡、国内疫情爆发等。而影响二季度行情最主要的则是国内疫情、经济下行预期以及政策对冲三大因素——前半段下跌，主要原因是疫情爆发，市场担忧经济和企业盈利前景。疫情高峰阶段，恰好也是市场下跌最快的阶段。随着新增新冠感染人数的下降，叠加 4 月底相关利好政策的出台，市场终于迎来反弹。其他因素，如俄乌冲突、通胀、加息等，尽管也有扰动，但对 A 股市场的影响逐渐弱化，使得 A 股
与欧美股市走出背离走势。考虑到市场经历大幅回落、利空风险已集中释放等因素，本基金也从市场见底前较为谨慎的策略开始转为更加积极，减少了可转债持仓，增加了股票仓位，持仓结构继续优化，主要是增加了食品饮料、新能源汽车产业链等板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为 2.3219 元，份额累计净值为 2.4369 元；本报告期基金
份额净值增长率为-10.52%，业绩比较基准收益率为-4.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为中国经济处在温和复苏趋势中，政策和流动性维持宽松，市场风险偏好在逐步修复；市场估值处在中等略低的位置，但结构分化特征也非常显著。我们总体认为市场最悲观的时段可能已经过去，未来一段时间，即使有短期干扰因素，如疫情、通胀、外部环境等，可能也不会全面改变市场方向。当前市场环境和状态，与 2012-2015 年的成长风格占主导的特征有类似之处，预计今年市场有一定结构性投资机会，全年行业配置节奏可能会呈现先“稳增长”、后“高质量”，“消费内需”殿后的态势。从中长期角度看，今年可能是未来几年一个比较好的建仓阶段，我们看好市场中长期的投资机遇。我们将积极行动，力争为投资者获取稳健回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东方红新源三年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 12,670,556.50 28,714,200.06

结算备付金 146,190.12 1,350,790.81

存出保证金 63,001.56 97,943.97

交易性金融资产 6.4.7.2 121,534,948.66 131,495,267.72

其中：股票投资 91,873,114.81 97,961,304.85

基金投资 - -

债券投资 29,661,833.85 33,533,962.87

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 3,540,060.01 1,542,080.02

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 101,666.28

资产总计 137,954,756.85 163,301,948.86

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3,849,116.21 3,179,212.83

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 250,946.07 334,654.16

应付托管费 78,420.66 104,579.41

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 143.21 378.51

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 245,482.59 433,681.32

负债合计 4,424,108.74 4,052,506.23

净资产：

实收基金 6.4.7.10 57,509,299.28 61,372,835.30

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 76,021,348.83 97,876,607.33

净资产合计 133,530,648.11 159,249,442.63

负债和净资产总计 137,954,756.85 163,301,948.86

注： 报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值(暂估业绩报酬前) 2.3219 元，基金份额总额
57,509,299.28 份，基金资产净值(暂估业绩报酬前)133,530,648.11 元。于 2022 年上半年，利润
表未体现暂估业绩报酬金额为-3,807,449.44 元 。于 2022 年 6 月 30 日，相关暂估业绩报酬余额

为 4,234,058.90 元 ( 2021 年 12 月 31 日：8,041,508.34 元)，基金资产净值(暂估业绩报酬
后)129,296,589.21 元。该暂估业绩报酬余额是各基金份额持有人于年末时点的暂估业绩报酬的 合计，各基金份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认， 可能与上述暂估业绩报酬金额存在差异。
6.2 利润表
会计主体：东方红新源三年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日

一、营业总收入 -15,896,306.52

1.利息收入 31,730.44

其中：存款利息收入 6.4.7.13 31,730.44

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -20,269,117.37

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -20,357,674.13

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 -797,316.79

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 885,873.55

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.20 4,340,910.34
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 170.07

减：二、营业总支出 1,087,024.25

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 836,202.68

2．托管费 6.4.10.2.2 166,280.10

3．销售服务费 -

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -


其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 113.74

8．其他费用 6.4.7.23 84,427.73

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -16,983,330.77
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -16,983,330.77

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -16,983,330.77

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东方红新源三年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 61,372,835.30 - 97,876,607.33 159,249,442.63
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 61,372,835.30 - 97,876,607.33 159,249,442.63
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -3,863,536.02 - -21,855,258.50 -25,718,794.52
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -16,983,330.77 -16,983,330.77
益总额

（二）、 -3,863,536.02 - -4,871,927.73 -8,735,463.75
本 期 基

金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 - - - -
购款

2

.基金赎 -3,863,536.02 - -4,871,927.73 -8,735,463.75
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 57,509,299.28 - 76,021,348.83 133,530,648.11
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张锋 汤琳 陈培

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东方红新源三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原东方红-新睿 5 号集合资产管理计划转型而来。原东方红-新睿 5 号集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，不设固定存续期限。根据中国证监会《关于准予东方红-新睿 5 号集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可[2021]362 号)及本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于 2021 年 7月 5 日发布的《东方红-新睿 5 号集合资产管理计划正式变更为东方红新源三年持有期混合型证券
投资基金及基金合同生效的公告》，自 2021 年 7 月 5 日起，原东方红-新睿 5 号集合资产管理计划
转型为东方红新源三年持有期混合型证券投资基金，《东方红新源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效，原《东方红-新睿 5 号集合资产管理合同》自同一日起失效。本基金以契约型开放式的方式运作，基金存续期限不定。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

原东方红-新睿 5 号集合资产管理计划(以下简称“东方红-新睿 5 号”)份额于 2021 年 7 月 5
日(基金合同生效日)变更为东方红新源三年持有期混合型证券投资基金 A 类基金份额，仅开放日常赎回业务(红利再投资除外)。东方红新源三年持有期混合型证券投资基金 B 类基金份额为新设类别，投资者可在开放日常申购与赎回业务后办理申购与赎回业务，但对每份 B 类基金份额设置三年锁定持有期，到期后方能办理赎回。本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红新源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的 30%—70%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*10%+中债综合指数收益率*40%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红新源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述会计政策涉及变更外，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

1、金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：


以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

2、金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生
的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于
2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投
资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印发《资
产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年半年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i)于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工
具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收证券清算款，金额分别为 28,714,200.06 元、1,350,790.81 元、97,943.97 元、101,666.28 元和 1,542,080.02 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为 28,716,153.85 元、
1,352,106.15 元、98,092.80 元、0.00 元和 1,542,080.02 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 131,495,267.72 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 131,593,516.04 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托

管费和应付交易费用，金额分别为 3,179,212.83 元、334,654.16 元、104,579.41 元和 323,681.32
元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-应付交易费用，金额分别为 3,179,212.83 元、334,654.16 元、104,579.41 元和323,681.32 元。

(ii)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在
“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量
类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 12,670,556.50

等于：本金 12,669,310.11

加：应计利息 1,246.39


减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 12,670,556.50

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 85,616,472.71 - 91,873,114.81 6,256,642.10

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 29,303,442.04 90,469.84 29,661,833.85 267,921.97

债券 银行间市场 - - - -

合计 29,303,442.04 90,469.84 29,661,833.85 267,921.97

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 114,919,914.75 90,469.84 121,534,948.66 6,524,564.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 116,139.43

其中：交易所市场 116,139.43

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 129,343.16

合计 245,482.59

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
东方红新源三年持有混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 61,372,835.30 61,372,835.30

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -3,863,536.02 -3,863,536.02

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 57,509,299.28 57,509,299.28

6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
东方红新源三年持有混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 129,273,013.23 -31,396,405.90 97,876,607.33

本期利润 -21,324,241.11 4,340,910.34 -16,983,330.77

本期基金份额交易产 -7,287,058.50 2,415,130.77 -4,871,927.73
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -7,287,058.50 2,415,130.77 -4,871,927.73

本期已分配利润 - - -

本期末 100,661,713.62 -24,640,364.79 76,021,348.83

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 23,592.70

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,056.40

其他 1,081.34

合计 31,730.44

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -20,357,674.13

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -20,357,674.13

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 254,176,867.67

减：卖出股票成本总额 273,816,278.29

减：交易费用 718,263.51

买卖股票差价收入 -20,357,674.13

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 100,296.81

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -897,613.60
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -797,316.79

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 45,685,423.06
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 46,505,157.99
本总额

减：应计利息总额 76,172.16

减：交易费用 1,706.51


买卖债券差价收入 -897,613.60

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 885,873.55

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 885,873.55

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 4,340,910.34

股票投资 5,064,749.63

债券投资 -723,839.29

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 4,340,910.34

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 170.07

合计 170.07

6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

证券组合费 518.79

银行费用 4,565.78

合计 84,427.73

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海东方证券资产管理有限公司(“东证 基金管理人、基金销售机构
资管”)

招商银行(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例（%）

东方证券 103,681,446.32 20.08

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例（%）

东方证券 13,740,678.10 15.44

6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 总额的比例（%）

东方证券 77,650.52 20.80 11,266.97 9.70

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 836,202.68

其中：支付销售机构的客户维护费 249,562.01

注：1.本基金本期共发生应支付的固定管理费532,096.28元(均为A类份额应支付的固定管理费)。本基金 A 类份额的固定管理费根据前一日的累计单位净值分档收取：基金前一日的累计单位净值＜0.95 时，适用的年管理费率为 0；基金前一日的累计净值≥0.95 时，适用的年管理费率为 0.80%。本基金固定管理费按前一日基金资产净值计算，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。固定管理费计算方法如下：

G＝i×年固定管理费率÷当年天数

注：G 为该类基金份额每日应计提的固定管理费，i 为该类基金份额前一日的资产净值。

2.本基金本期共发生应支付的业绩报酬 304,106.40 元。上述金额于相应的业绩报酬计提日按
投资者业绩报酬计提日的基金实际收益情况计算确认，未达到支付条件的暂估业绩报酬不计入当期损益。A 类基金份额业绩报酬计提日为 A 类基金份额分红日、基金份额持有人赎回日和本基金终止运作日；B 类基金份额不收取业绩报酬。

A 类基金份额业绩报酬的计算公式为：当 5%＜年化收益率≤6.0%时，业绩报酬=MAX[0,(年化
收益 - 5.0%)×20%×该类份额份额申购日（推广期参与的为原集合计划成立日，下同）或红利转份额日的基金份额净值×提取业绩报酬的份额×份额申购日或红利转份额日（含）至基金合同生效日(不含)间间隔天数/ 365 - 该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额]

当年化收益率>6.0%时，业绩报酬=MAX[0,(年化收益率–5.0%)×20%×该类份额份额申购日或
红利转份额日的基金份额净值×提取业绩报酬的份额×份额申购日或红利转份额日（含）至基金合同生效日(不含)间间隔天数/365+(年化收益率-6%)×20%×该类份额份额申购日或红利转份额日的基金份额净值×提取业绩报酬的份额×基金合同生效日(含)至业绩报酬计提日（含）间间隔天数/ 365–该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额]
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 166,280.10

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入


招商银行 12,670,556.50 23,592.70

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2022 年 6 月 30 日，本基金的结算备付金余额为
12,186.22 元，无存出保证金余额(2021 年 12 月 31 日：结算备付金 12,141.99 元，无存出保证金)。
于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间，本基金当期结算备付金利息收入为 43.99 元。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大
决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日


AAA 11,631,192.91 19,507,907.23

AAA 以下 18,030,640.94 14,026,055.64

未评级 - -

合计 29,661,833.85 33,533,962.87

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放日内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 06 月 30 日，本基金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2022 年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当
日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 3 个

2022 年 6 1 个月以内 个月 月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日 年

资产

银行存款12,670,556.50 - - - - - 12,670,556.50

结算备付 146,190.12 - - - - - 146,190.12
金

存出保证 63,001.56 - - - - - 63,001.56
金

交易性金 19,530,841.62 10,130,992.23 91,873,114.81 121,534,948.66
融资产

应收清算 - - - - - 3,540,060.01 3,540,060.01
款
资产总计12,879,748.18 - - 19,530,841.6210,130,992.23 95,413,174.82 137,954,756.85

负债

应付管理 - - - - - 250,946.07 250,946.07
人报酬

应付托管 - - - - - 78,420.66 78,420.66
费

应付清算 - - - - - 3,849,116.21 3,849,116.21
款

应交税费 - - - - - 143.21 143.21

其他负债 - - - - - 245,482.59 245,482.59

负债总计 - - - - - 4,424,108.74 4,424,108.74

利率敏感12,879,748.18 - - 19,530,841.6210,130,992.23 90,989,066.08 133,530,648.11 度缺口

上年度末 3 个

2021 年 1 个月以内 1-3 月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 个月 年

日

资产

银行存款28,714,200.06 - - - - - 28,714,200.06

结算备付 1,350,790.81 - - - - - 1,350,790.81
金

存出保证 97,943.97 - - - - - 97,943.97
金

交易性金 - - - 27,657,809.77 5,876,153.10 97,961,304.85 131,495,267.72
融资产

应收证券 - - - - - 1,542,080.02 1,542,080.02
清算款

其他资产 - - - - - 101,666.28 101,666.28

资产总计30,162,934.84 - - 27,657,809.77 5,876,153.10 99,605,051.15 163,301,948.86


负债

应付管理 - - - - - 334,654.16 334,654.16
人报酬

应付托管 - - - - - 104,579.41 104,579.41
费

应付证券 - - - - - 3,179,212.83 3,179,212.83
清算款

应交税费 - - - - - 378.51 378.51

其他负债 - - - - - 433,681.32 433,681.32

负债总计 - - - - - 4,052,506.23 4,052,506.23

利率敏感30,162,934.84 - - 27,657,809.77 5,876,153.10 95,552,544.92 159,249,442.63
度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.市场利率下降 25

278,924.93 302,654.50
个基点

分析

2.市场利率上升 25

-275,167.85 -298,804.69
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产


交易性金融资 - 14,757,267.00 - 14,757,267.00
产

资产合计 - 14,757,267.00 - 14,757,267.00

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 14,757,267.00 - 14,757,267.00
额

上年度末

2021 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 13,805,445.00 - 13,805,445.00
产

资产合计 - 13,805,445.00 - 13,805,445.00

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 13,805,445.00 - 13,805,445.00
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1、港币相对人民币

737,863.35 690,272.25
升值 5%

分析

2、港币相对人民币

-737,863.35 -690,272.25
贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 91,873,114.81 68.80 97,961,304.85 61.51
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 91,873,114.81 68.80 97,961,304.85 61.51

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.沪深 300 指数上

6,362,988.95 6,524,407.57
升 5%

分析

2.沪深 300 指数下

-6,362,988.95 -6,524,407.57
降 5%

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 121,534,948.66 131,386,052.35

第二层次 - 5,504.49

第三层次 - 103,710.88

合计 121,534,948.66 131,495,267.72

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月
31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 91,873,114.81 66.60

其中：股票 91,873,114.81 66.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 29,661,833.85 21.50

其中：债券 29,661,833.85 21.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 12,816,746.62 9.29

8 其他各项资产 3,603,061.57 2.61

9 合计 137,954,756.85 100.00

注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 14,757,267.00 元人民币，占期末基金资产净值比例 11.05%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 61,414,692.81 45.99

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 3,877,560.00 2.90

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -


J 金融业 3,846,000.00 2.88

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 5,846,543.00 4.38

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,131,052.00 1.60

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 77,115,847.81 57.75

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

10 能源 - -

15 原材料 - -

20 工业 - -

25 可选消费 8,020,715.00 6.01

30 主要消费 - -

35 医药卫生 - -

40 金融 - -

45 信息技术 - -

50 通信服务 6,736,552.00 5.04

55 公用事业 - -

60 房地产 - -

合计 14,757,267.00 11.05

注：以上分类采用中证行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000858 五粮液 44,600 9,006,078.00 6.74

2 600519 贵州茅台 4,200 8,589,000.00 6.43

3 000568 泸州老窖 29,600 7,297,584.00 5.47

4 03690 美团-W 38,000 6,311,040.00 4.73

5 601888 中国中免 25,100 5,846,543.00 4.38

6 300750 宁德时代 9,700 5,179,800.00 3.88

7 00700 腾讯控股 13,300 4,030,964.00 3.02

8 300033 同花顺 40,000 3,846,000.00 2.88

9 002304 洋河股份 17,500 3,205,125.00 2.40

10 600436 片仔癀 8,700 3,103,551.00 2.32

11 601633 长城汽车 79,800 2,955,792.00 2.21

12 000799 酒鬼酒 15,000 2,787,150.00 2.09


13 01024 快手-W 36,200 2,705,588.00 2.03

14 603596 伯特利 33,500 2,686,030.00 2.01

15 600559 老白干酒 93,000 2,668,170.00 2.00

16 688022 瀚川智能 43,388 2,550,780.52 1.91

17 600009 上海机场 40,100 2,273,670.00 1.70

18 300015 爱尔眼科 47,600 2,131,052.00 1.60

19 601689 拓普集团 28,200 1,929,726.00 1.45

20 02331 李宁 27,500 1,709,675.00 1.28

21 002508 老板电器 45,000 1,621,350.00 1.21

22 601816 京沪高铁 319,500 1,603,890.00 1.20

23 600702 舍得酒业 6,700 1,366,733.00 1.02

24 688533 上声电子 19,104 1,364,789.76 1.02

25 600809 山西汾酒 4,100 1,331,680.00 1.00

26 601012 隆基绿能 14,820 987,456.60 0.74

27 600196 复星医药 15,300 674,577.00 0.51

28 300747 锐科激光 17,000 661,300.00 0.50

29 300595 欧普康视 11,500 657,685.00 0.49

30 688349 三一重能 15,468 630,321.00 0.47

31 688017 绿的谐波 940 111,860.00 0.08

32 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03

33 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000002 万科 A 11,431,496.21 7.18

2 00700 腾讯控股 9,766,061.29 6.13

3 03690 美团-W 8,368,391.71 5.25

4 601899 紫金矿业 7,600,512.00 4.77

5 300033 同花顺 6,779,880.12 4.26

6 300750 宁德时代 6,505,539.40 4.09

7 000568 泸州老窖 6,118,266.00 3.84

8 600141 兴发集团 6,040,827.00 3.79

9 601888 中国中免 5,937,562.00 3.73

10 01024 快手-W 5,936,586.47 3.73

11 300144 宋城演艺 5,727,139.00 3.60

12 600009 上海机场 5,460,338.00 3.43

13 603596 伯特利 5,448,213.00 3.42

14 601816 京沪高铁 5,382,362.78 3.38


15 688533 上声电子 5,229,913.92 3.28

16 000858 五粮液 4,923,964.00 3.09

17 000683 远兴能源 4,597,597.00 2.89

18 600426 华鲁恒升 4,584,852.70 2.88

19 300015 爱尔眼科 4,285,089.00 2.69

20 300122 智飞生物 3,775,531.00 2.37

21 600519 贵州茅台 3,634,777.00 2.28

22 688180 君实生物 3,569,821.21 2.24

23 600258 首旅酒店 3,529,460.00 2.22

24 000333 美的集团 3,315,228.00 2.08

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 00700 腾讯控股 11,703,987.27 7.35

2 000002 万科 A 11,077,048.19 6.96

3 300015 爱尔眼科 7,379,289.32 4.63

4 000333 美的集团 7,268,859.78 4.56

5 601899 紫金矿业 6,626,128.00 4.16

6 000858 五粮液 6,155,914.00 3.87

7 600141 兴发集团 6,050,787.00 3.80

8 002475 立讯精密 5,773,789.49 3.63

9 03690 美团-W 5,738,432.91 3.60

10 300144 宋城演艺 5,137,343.00 3.23

11 300750 宁德时代 4,995,795.00 3.14

12 300033 同花顺 4,941,385.00 3.10

13 000683 远兴能源 4,774,542.00 3.00

14 600519 贵州茅台 4,636,506.00 2.91

15 000568 泸州老窖 4,410,207.00 2.77

16 688533 上声电子 4,156,627.52 2.61

17 600426 华鲁恒升 4,065,019.00 2.55

18 600763 通策医疗 3,822,374.00 2.40

19 601816 京沪高铁 3,707,746.00 2.33

20 688180 君实生物 3,581,450.20 2.25

21 601669 中国电建 3,462,045.00 2.17

22 600019 宝钢股份 3,389,925.00 2.13

23 600009 上海机场 3,349,904.48 2.10

24 01024 快手-W 3,282,710.67 2.06

25 603596 伯特利 3,235,627.00 2.03

26 600258 首旅酒店 3,205,040.79 2.01

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 262,326,033.35

卖出股票收入（成交）总额 254,176,867.67

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 29,661,833.85 22.21

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 29,661,833.85 22.21

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 127005 长证转债 33,741 3,905,113.08 2.92

2 113013 国君转债 34,200 3,884,994.44 2.91

3 113641 华友转债 22,370 3,013,365.87 2.26

4 110081 闻泰转债 22,720 2,798,742.35 2.10

5 128132 交建转债 22,140 2,626,912.21 1.97

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，回避市场风险。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操
作，由此获得股票组合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，回避市场风险。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与债券现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得债券组合的超额收益。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券发行主体中，美团在报告编制日前一年内曾受到国家市场监管总局的处罚；腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监管总局的处罚。

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 63,001.56

2 应收清算款 3,540,060.01

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,603,061.57

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）


1 127005 长证转债 3,905,113.08 2.92

2 113013 国君转债 3,884,994.44 2.91

3 110081 闻泰转债 2,798,742.35 2.10

4 128132 交建转债 2,626,912.21 1.97

5 110076 华海转债 2,517,501.82 1.89

6 113616 韦尔转债 1,351,300.79 1.01

7 113049 长汽转债 1,322,371.01 0.99

8 127036 三花转债 1,305,504.47 0.98

9 128136 立讯转债 1,302,732.60 0.98

10 127046 百润转债 815,263.60 0.61

11 110075 南航转债 689,396.75 0.52

12 128035 大族转债 625,014.45 0.47

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

东方红新

源三年持 518 111,021.81 - - 57,509,299.28 100.00
有混合 A

合计 518 111,021.81 - - 57,509,299.28 100.00

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管

理人所 东方红新源三年持有混合 A 0.00 0.00
有从业
人员持

有本基
金

合计 0.00 0.00

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、

基金投资和研究部门 东方红新源三年持有混合 A 0
负责人持有本开放式
基金

合计 0

本基金基金经理持有 东方红新源三年持有混合 A 0
本开放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方红新源三年持有混合 A

基金合同生效日（2021 年 7 月 5 日） 65,941,572.49
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 61,372,835.30

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 3,863,536.02

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 57,509,299.28

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2022 年 2 月 25 日起，张锋代行本基金管理人合规负责人、首席风险官职务，李云亮不再
担任合规负责人、首席风险官、首席信息官职务；2022 年 3 月 4 日起，胡伟担任本基金管理人
的副总经理职务。


报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中金公司 1 124,774,865. 24.17 88,754.47 23.77 -
36

国盛证券 2 106,554,300. 20.64 75,791.59 20.30 -
87

东方证券 6 103,681,446. 20.08 77,650.52 20.80 -
32

野村东方 2 74,828,757.7 14.49 53,973.65 14.46 -
国际证券 6

高华证券 1 52,461,977.7 10.16 37,357.43 10.01 -
2

申万宏源 1 17,862,884.5 3.46 13,232.41 3.54 -
0

国泰君安 1 11,987,899.0 2.32 8,646.61 2.32 -
0

华泰证券 1 6,769,839.50 1.31 5,054.14 1.35 -

安信证券 1 6,153,466.02 1.19 4,438.73 1.19 -

天风证券 1 5,032,512.01 0.97 3,629.93 0.97 -

民生证券 1 3,767,050.58 0.73 3,013.65 0.81 -

海通证券 2 2,462,373.00 0.48 1,776.08 0.48 -


长江证券 2 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 4 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

华兴证券 2 - - - - -

汇丰前海 2 - - - - -

开源证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -
证券

中信证券 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序：（1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：本基金本报告期租用券商交易单元无变更。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

中金公司 17,150,932.2 19.27 - - - -
0

国盛证券 16,449,916.7 18.48 - - - -
8

东方证券 13,740,678.1 15.44 - - - -


0

野村东方 14,770,360.9 16.60 - - - -
国际证券 0

高华证券 16,133,945.2 18.13 - - - -
4

申万宏源 5,776,109.37 6.49 - - - -

国泰君安 2,508,127.02 2.82 - - - -

华泰证券 - - - - - -

安信证券 1,849,007.70 2.08 - - - -

天风证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

海通证券 625,679.62 0.70 - - - -

长江证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华金证券 - - - - - -

华兴证券 - - - - - -

汇丰前海 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -
证券

中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 1 日


旗下公开募集证券投资基金执行新金

融工具准则的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

2 旗下基金在交通银行股份有限公司不 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 11 日
参与申购费率优惠活动的公告

3 东方红新源三年持有期混合型证券投 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 24 日
资基金 2021 年第 4 季度报告

4 上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 28 日
自有资金投资旗下偏股型基金的公告

5 上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2022 年 2 月 26 日
高级管理人员变更的公告

6 上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2022 年 3 月 5 日
高级管理人员变更的公告

7 东方红新源三年持有期混合型证券投 中国证监会规定媒介 2022 年 3 月 31 日
资基金 2021 年年度报告

8 东方红新源三年持有期混合型证券投 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 22 日
资基金 2022 年第 1 季度报告

上海东方证券资产管理有限公司关于

9 旗下部分基金调整停牌股票估值方法 中国证监会规定媒介 2022 年 5 月 12 日
的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册东方红新源三年持有期混合型证券投资基金的文件；

2、《东方红新源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红新源三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注：

5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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