广发睿享稳健增利混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发睿享稳健增利混合

基金主代码 007251

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 101,918,095.93 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基

金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分

投资目标

挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的

持续稳健增值。

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风

投资策略 险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分

析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动


性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不

同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价

值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而

确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并

依据各因素的动态变化进行及时调整。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×75%+中证 800 指数收益率

×25%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于

风险收益特征

货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发睿享稳健增利混合 广发睿享稳健增利混合

称 A C

下属分级基金的交易代

007251 011702

码

报告期末下属分级基金 101,727,894.20 份 190,201.73 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

广发睿享稳健增利混 广发睿享稳健增利混

合 A 合 C

1.本期已实现收益 1,350,641.70 2,951.15

2.本期利润 1,117,601.80 2,585.33


3.加权平均基金份额本期利润 0.0107 0.0113

4.期末基金资产净值 95,680,265.43 178,065.49

5.期末基金份额净值 0.9406 0.9362

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发睿享稳健增利混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.15% 0.22% 0.64% 0.19% 0.51% 0.03%
月

过去六个 1.34% 0.19% 2.88% 0.25% -1.54% -0.06%
月

过去一年 -1.84% 0.25% 1.82% 0.22% -3.66% 0.03%

过去三年 -17.49% 0.76% 2.97% 0.26% -20.46% 0.50%

自基金合

同生效起 -5.94% 0.62% 18.23% 0.28% -24.17% 0.34%
至今
2、广发睿享稳健增利混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.12% 0.22% 0.64% 0.19% 0.48% 0.03%
月

过去六个 1.29% 0.19% 2.88% 0.25% -1.59% -0.06%
月

过去一年 -1.93% 0.25% 1.82% 0.22% -3.75% 0.03%


过去三年 -17.85% 0.76% 2.97% 0.26% -20.82% 0.50%

自基金合

同生效起 -14.80% 0.73% 4.37% 0.26% -19.17% 0.47%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发睿享稳健增利混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 8 月 21 日至 2024 年 6 月 30 日)

1、广发睿享稳健增利混合 A：
2、广发睿享稳健增利混合 C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

王海涛先生，工商管理硕士，
本基金的基金经 持有中国证券投资基金业从
理；广发大盘价值 业证书。曾任美国 Business
混合型证券投资基 Excellence Inc.投资经理；摩根
金的基金经理；广 士丹利亚洲有限公司全球财
发百发大数据策略 富管理部副总裁；兴全基金管
精选灵活配置混合 2023- 21.2 理有限公司基金管理部总监
王海涛 型证券投资基金的 01-10 - 年 助理、基金经理，专户管理部
基金经理；广发 副总监、投资经理，新三板部
ESG 责任投资混合 总监、投资经理；广发基金管
型证券投资基金的 理有限公司总经理助理、专户
基金经理；公司副 投资部总经理、广发稳健策略
总经理、高级董事 混合型证券投资基金基金经
总经理 理(自 2022 年 11 月 16 日至
2024 年 1 月 4 日)。

郎振东 本基金的基金经 2021- - 11.7 郎振东先生，经济学硕士，持


理；广发集瑞债券 04-09 年 有中国证券投资基金业从业
型证券投资基金的 证书。曾任广发基金管理有限
基金经理；广发聚 公司基金会计部基金会计、固
安混合型证券投资 定收益管理总部债券交易员、
基金的基金经理； 广发安享灵活配置混合型证
广发中债 1-3 年国 券投资基金基金经理助理(自
开行债券指数证券 2021 年 4 月 19 日至 2024 年 4
投资基金的基金经 月 10 日)、广发安盈灵活配置
理；广发汇成一年 混合型证券投资基金基金经
定期开放债券型发 理助理(自 2021 年 11 月 29 日
起式证券投资基金 至 2024 年 4 月 10 日)。

的基金经理；广发

汇吉 3 个月定期开

放债券型发起式证

券投资基金的基金

经理；广发汇安 18

个月定期开放债券

型证券投资基金的

基金经理；广发添

盈 180 天持有期债

券型证券投资基金

的基金经理；广发

汇达纯债 3 个月定

期开放债券型发起

式证券投资基金的

基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

王海 公募基金 4 1,286,425,308.56 2021-12-07

涛 私募资产管理计划 5 10,436,576,403.32 2018-11-21

其他组合 2 8,272,460,781.38 2019-12-09

合计 11 19,995,462,493.26

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度权益市场整体表现为冲高回落。在一季度 GDP 增速好于预期、4 月中共中
央政治局会议释放积极信号、地产政策利好频出等因素的作用下，上证综合指数震荡
上行，创下 3174 点的年内高点。5 月下旬至 6 月末，A 股市场出现调整，上证综合指
数从阶段性高点持续回落，再度跌破 3000 点整数关口。从宽基指数看，二季度上证
综合指数下跌 2.43%，沪深 300 指数下跌 2.14%，万得全 A 指数下跌 5.32%，创业板指
数下跌 7.41%。

当前市场类似于 2011 年至 2016 年的中后期，具体的表现形式为经济处于探底过
程，企业盈利大幅下滑的阶段已经过去，可能还有一定的负向扰动，但是后续将逐步企稳，重拾增长。市场无风险利率下行，能够提升公司的估值水平。总体而言，我们判断市场处于震荡市。在投资方向上，本基金将主要的仓位配置在企业经营周期能保持平稳经营的稳定类资产，适度增加企业经营周期向上的资产，回避经营周期向下的资产。

报告期内，本基金在 3000 点以下的时点积极布局前期超跌板块，并相应增加大盘低价转债的仓位，同时对组合中的长端利率债进行了获利了结。未来，本基金继续对今年内权益资产的表现抱有信心，债券部分将保持短久期高仓位的配置，以获得较确定的持有至到期收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.15%，C 类基金份额净值增长
率为 1.12%，同期业绩比较基准收益率为 0.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 19,699,952.00 20.24

其中：普通股 19,699,952.00 20.24

存托凭证 - -

2 固定收益投资 75,618,840.08 77.70

其中：债券 75,618,840.08 77.70


资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,222,748.39 1.26

7 其他资产 777,293.14 0.80

8 合计 97,318,833.61 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 575,520.00 0.60

B 采矿业 1,381,526.00 1.44

C 制造业 9,784,214.00 10.21

电力、热力、燃气及水生产和供应 1,045,660.00 1.09
D 业

E 建筑业 543,906.00 0.57

F 批发和零售业 626,135.00 0.65

G 交通运输、仓储和邮政业 638,520.00 0.67

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 289,884.00 0.30

J 金融业 3,614,848.00 3.77

K 房地产业 653,733.00 0.68

L 租赁和商务服务业 546,006.00 0.57

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 19,699,952.00 20.55

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 600036 招商银行 80,600 2,755,714.00 2.87

2 600150 中国船舶 32,600 1,327,146.00 1.38

3 002415 海康威视 34,100 1,054,031.00 1.10

4 600025 华能水电 97,000 1,045,660.00 1.09

5 600188 兖矿能源 39,600 900,108.00 0.94

6 300750 宁德时代 4,200 756,126.00 0.79

7 000568 泸州老窖 4,500 645,705.00 0.67

8 600233 圆通速递 40,800 638,520.00 0.67

9 600660 福耀玻璃 13,300 637,070.00 0.66

10 002714 牧原股份 13,200 575,520.00 0.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 18,758,396.52 19.57

其中：政策性金融债 7,130,096.72 7.44

4 企业债券 33,442,614.14 34.89

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 14,343,775.44 14.96


7 可转债（可交换债） 9,074,053.98 9.47

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 75,618,840.08 78.89

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

22 招商资本

1 102282431 MTN001(科创 70,000 7,162,523.17 7.47
票据)

2 230411 23 农发 11 70,000 7,130,096.72 7.44

3 212480015 24天津银行债 55,000 5,494,088.93 5.73
01

4 175173 G20 洪轨 1 50,000 5,154,332.33 5.38

5 240508 24 中泰 01 50,000 5,129,016.44 5.35

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。天津银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。中泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,516.44

2 应收证券清算款 757,703.62

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,073.08

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 777,293.14

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 110079 杭银转债 1,926,237.36 2.01

2 113050 南银转债 1,177,619.45 1.23

3 123108 乐普转 2 707,596.72 0.74

4 127045 牧原转债 704,178.59 0.73

5 128136 立讯转债 633,804.68 0.66

6 113056 重银转债 513,011.91 0.54


7 113638 台 21 转债 429,317.29 0.45

8 123132 回盛转债 408,194.32 0.43

9 113623 凤 21 转债 341,815.41 0.36

10 113669 景 23 转债 326,846.30 0.34

11 128135 洽洽转债 306,517.68 0.32

12 113605 大参转债 304,898.12 0.32

13 128074 游族转债 287,322.37 0.30

14 127084 柳工转 2 168,939.71 0.18

15 113602 景 20 转债 38,671.49 0.04

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

广发睿享稳健增利 广发睿享稳健增利

项目

混合A 混合C

报告期期初基金份额总额 105,465,293.14 238,124.76

报告期期间基金总申购份额 60,616.80 1,484.80

减：报告期期间基金总赎回份额 3,798,015.74 49,407.83

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 101,727,894.20 190,201.73

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。


§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发睿享稳健增利混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发睿享稳健增利混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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