交银施罗德招享一年持有期混合型基金中
基金(FOF)

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12

§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18

§7 投资组合报告 ...... 47

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 58

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 58


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 58

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 58

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58

7.12 本报告期投资基金情况 ...... 58

7.13 投资组合报告附注 ...... 错误!未定义书签。

§8 基金份额持有人信息...... 66

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 66

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 66

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 66

§9 开放式基金份额变动...... 66
§10 重大事件揭示...... 67

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 67

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 67

10.4 基金投资策略的改变 ...... 67

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 67

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 68

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 68

10.9 其他重大事件 ...... 70

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71

§12 备查文件目录...... 71

12.1 备查文件目录 ...... 71

12.2 存放地点 ...... 71

12.3 查阅方式 ...... 71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 交银招享一年混合

基金主代码 011605

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 4,431,000,759.44 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 交银招享一年混合 A 交银招享一年混合 C

金简称

下属分级基金的交 011605 011606

易代码

报告期末下属分级 3,067,945,898.27 份 1,363,054,861.17 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券
投资基金的基金份额，在保持基金资产良好的流动性的前提下，
力争实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面
供求变化、证券市场走势与估值水平等综合分析，并融合量化投
资方法，结合国内外先进资产配置理念，及时把握市场时机，调
整资产配置比例，获取资产配置收益；基于本基金管理人绩效评
估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过
定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业
绩比较优势的基金确定本基金配置组合。

业绩比较基准 85%×中债综合全价指数收益率+15%×沪深 300 指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监
会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，持有基
金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收

益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金
中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和
股票型基金中基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息 姓名 王晚婷 张姗

披露 联 系 电 （021）61055050 0755-83077987

负责 话


人 电 子 邮 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com zhangshan_1027@cmbchina.com
箱

客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95555

传真 （021）61055054 0755-83195201

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 深圳市深南大道 7088 号招商银
188 号交通银行大楼二层（裙） 行大厦

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 深圳市深南大道 7088 号招商银
二期 21-22 楼 行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 阮红 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17
公司 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 交银招享一年混合 A 交银招享一年混合 C

本期已实现收益 -30,156,855.11 -16,217,325.10

本期利润 61,603,944.15 24,214,032.28

加权平均基金份

0.0180 0.0160
额本期利润
本期加权平均净

1.82% 1.63%
值利润率
本期基金份额净

1.71% 1.52%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -52,022,952.63 -32,985,887.78
润


期末可供分配基 -0.0170 -0.0242
金份额利润

期末基金资产净 3,041,193,647.17 1,341,200,398.77
值

期末基金份额净 0.9913 0.9840
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -0.87% -1.60%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银招享一年混合 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.60% 0.20% 0.33% 0.13% 0.27% 0.07%

过去三个月 -0.07% 0.18% 0.03% 0.12% -0.10% 0.06%

过去六个月 1.71% 0.18% 0.98% 0.12% 0.73% 0.06%

过去一年 -1.08% 0.18% -1.02% 0.14% -0.06% 0.04%

自基金合同生效

-0.87% 0.18% -1.27% 0.17% 0.40% 0.01%
起至今

交银招享一年混合 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.56% 0.20% 0.33% 0.13% 0.23% 0.07%

过去三个月 -0.16% 0.18% 0.03% 0.12% -0.19% 0.06%

过去六个月 1.52% 0.18% 0.98% 0.12% 0.54% 0.06%

过去一年 -1.47% 0.18% -1.02% 0.14% -0.45% 0.04%

自基金合同生效 -1.60% 0.18% -1.27% 0.17% -0.33% 0.01%


起至今

注：本基金的业绩比较基准为 85%×中债综合全价指数收益率+15%×沪深 300 指数收益率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交
通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 122 只基金，其中
股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

交银招享

一 年 混

合、交银

智选星光

一年封闭

运作混合

（ FOF-

LOF）、 交

银兴享一

年持有期 刘兵先生，上海财经大学经济学博士。
混 合 2021 年 8 2016 年加入交银施罗德基金管理有限公
刘兵 （FOF）、 月 24 日 - 7 年 司，历任量化投资部研究员、多元资产管
交银优享 理部研究员、投资经理。

一年持有

期 混 合

（FOF）、

交银慧选

睿信一年

持有期混

合 (FOF)

基金中基

金、交银

安享稳健


养 老 一

年、交银

养老 2035

三年的基

金经理以

及基金投

顾业务投

资经理，

公司多元

资产管理

助理总监

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，国内经济开启复苏进程。一季度，伴随经济社会生活逐步恢复常态运行，经济呈现出弱复苏态势；进入二季度后，经济内生修复动能力度边际趋缓，除出口外多数经济指标走弱，反映当前经济内生需求仍不足。海外方面，欧美通胀自高位持续回落，但通胀读数仍高于欧美央行政策预期，市场对美国经济衰退预期经历曲折反复。国内权益市场在经济复苏预期摇摆中于一月快速上行，随后持续震荡调整，整体上价值风格相对占优。从行业上看，TMT 板块涨幅领先，主要是人工智能领域主题催化，同时家电亦涨幅居前，得益于基本面改善及较好的估值性价比。此外，受“中特估”概念催化下，建筑、机械等亦有较好的涨幅；相对的，受内需消费不振、地产销售较弱、猪肉价格持续低迷等因素影响，消费、地产和农林牧渔等相关行业跌幅居前。债市方面，利率在年初小幅调整后震荡下行，体现了市场对于复苏预期重新定价的过程，同时信用修复行情延续，信用利差整体收窄。

报告期内，本基金持续跟踪市场基本面、流动性、波动率以及股债配置性价比等指标，灵活调整股债仓位和资产内部结构。固定收益资产方面，信用债在前期大幅调整后，配置性价比提升，我们在期初适当增配了信用债基，后续债市走牛，持仓债基整体表现较好，未做过多调整，持续做好日常风险监测工作。权益资产方面，期初随着一系列积极政策推出，市场风险偏好提升，且波动率有所下降，因此我们适当提升了权益类资产仓位。后续权益市场震荡调整，但考虑到市场波动率已持续下行至历史较低水平，且存量资金博弈下结构性机会仍存，因此我们保持权益仓位基本不变，更加重视组合配置结构调整的节奏。我们的配置思路还是紧密跟踪市场主流配置方向，在不过度暴露行业和风格偏离风险的情况下，适当偏向景气趋势向好的板块，力争上涨时跟得上，下跌时守得住。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，经济基本面仍面临一定周期性压力，但伴随基数效应叠加稳增长政策效果逐步显现，国内经济或将企稳复苏，我们将关注总量及产业政策的推进。海外方面，美国经济仍有韧性，就业市场依然强劲，且通胀水平距离目标仍有较大距离，需跟踪美国经济数据和美联储加息动态。此外，海外金融风险暴露和地缘政治冲突演化等外围风险事件亦值得关注。股市方面，在政策和经济预期未出现进一步变化前，短期内权益市场走势仍有不确定性。但后续若伴随着国内经济温和复苏，A 股上市公司盈利修复延续，叠加投资者信心逐步回暖，股市微观流动性压力得到缓解。从中长期来看，A 股机会大于风险，其中政策支持对国内经济增长复苏的延续仍较为关键。债市方面，国内政策边际变化和经济修复节奏将成为影响债市的主要因素。在内生动能偏弱、政策温和发力、流动性保持平稳下，债市或呈现震荡的格局。未来的投资操作上，我们会继续严密跟踪市场走势和经济形势，做好组合的风险管理，力争给投资者带来更好的持有体验。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 28,769,482.77 104,639,438.91

结算备付金 1,031,426.31 3,440,305.89

存出保证金 44,377.99 66,022.83

交易性金融资产 6.4.7.2 4,383,896,137.62 5,052,009,862.22

其中：股票投资 241,460,255.55 184,814,885.48

基金投资 3,880,604,212.13 4,623,165,473.69

债券投资 261,831,669.94 244,029,503.05

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,000.00 135,052,897.30


债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 13,100,362.25 5,193,405.00

应收股利 2,005.19 241,143.57

应收申购款 6,964.76 34,115.98

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 171,129.52 125,290.74

资产总计 4,437,021,886.41 5,300,802,482.44

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 10,000,000.00 -

应付赎回款 42,282,225.23 36,657,427.16

应付管理人报酬 783,149.16 1,026,219.65

应付托管费 454,134.17 629,298.83

应付销售服务费 448,117.05 564,363.58

应付投资顾问费 - -

应交税费 690.06 9,197.29

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 659,524.80 789,924.72

负债合计 54,627,840.47 39,676,431.23

净资产：

实收基金 6.4.7.10 4,431,000,759.44 5,407,447,017.69

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -48,606,713.50 -146,320,966.48

净资产合计 4,382,394,045.94 5,261,126,051.21

负债和净资产总计 4,437,021,886.41 5,300,802,482.44

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 4,431,000,759.44 份，其中交银招享一年混
合 A 基金份额总额 3,067,945,898.27 份，基金份额净值 0.9913 元；交银招享一年混合 C 基金份
额总额 1,363,054,861.17 份，基金份额净值 0.9840 元。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 97,499,517.53 -34,608,870.15

1.利息收入 198,139.33 549,536.76

其中：存款利息收入 6.4.7.13 102,520.89 164,498.27

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 95,618.44 385,038.49
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -35,670,547.56 -105,945,072.12
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -147,977.54 -54,214,095.00

基金投资收益 6.4.7.15 -49,409,611.44 -124,731,172.97

债券投资收益 6.4.7.16 4,705,070.97 4,671,823.29

资产支持证券投 6.4.7.17 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 9,181,970.45 68,328,372.56

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.21 132,192,156.64 70,329,346.20
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.22 779,769.12 457,319.01
“-”号填列）

减：二、营业总支出 11,681,541.10 24,369,843.73

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,465,431.33 12,800,304.06

2．托管费 6.4.10.2.2 3,100,050.33 5,707,197.58

3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,959,149.94 5,738,364.75

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 15,052.55 628.33


其中：卖出回购金融资 15,052.55 628.33
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.24 - -

7．税金及附加 762.93 1,386.34

8．其他费用 6.4.7.25 141,094.02 121,962.67

三、利润总额（亏损总 85,817,976.43 -58,978,713.88
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 85,817,976.43 -58,978,713.88
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 85,817,976.43 -58,978,713.88

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 5,407,447,017. - 5,261,126,051.2
资产（基金净值） -

69 146,320,966.48 1

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 5,407,447,017. - 5,261,126,051.2
资产（基金净值） -

69 146,320,966.48 1

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” - 97,714,252.98 -878,732,005.27
号填列） 976,446,258.25

（一）、综合收益 - - 85,817,976.43 85,817,976.43
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -

基金净值变动数 - 11,896,276.55 -964,549,981.70
（ 净值减少 以 976,446,258.25

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,689,037.61 - -21,529.46 1,667,508.15

购款

2.基金赎 -

回款 - 11,917,806.01 -966,217,489.85
978,135,295.86

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 4,431,000,759. 4,382,394,045.9
资产（基金净值） - -48,606,713.50

44 4

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 9,033,456,260. 9,101,381,853.2
资产（基金净值） - 67,925,592.27

93 0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 9,033,456,260. 9,101,381,853.2
资产（基金净值） - 67,925,592.27

93 0

三、本期增减变

动额（减少以“-” 4,673,492.67 - -59,015,658.19 -54,342,165.52
号填列）

（一）、综合收益 - - -58,978,713.88 -58,978,713.88
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 4,673,492.67 - -36,944.31 4,636,548.36
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 4,673,492.67 - -36,944.31 4,636,548.36
购款

2.基金赎 - - - -
回款

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 9,038,129,753. 9,047,039,687.6
资产（基金净值） - 8,909,934.08

60 8

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

谢卫 印皓 单江

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]334 号《关于准予交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,988,644,575.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0465 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德招享一年持有期混合型基金中
基金(FOF)基金合同》于 2021 年 8 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
8,989,864,235.49 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,219,659.85 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和《交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用以及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中

计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类两种收费模式并存，各类基金份额分
别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不含 QDII)、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%，投资于股票型基金(包括股票指数基金)的比例占基金资产的 0%-30%；本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：85%x 中债综合全价指数收益率+15%x 沪深 300 指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 28,769,482.77

等于：本金 28,767,393.43

加：应计利息 2,089.34

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 28,769,482.77

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 242,155,901.31 - 241,460,255.55 -695,645.76

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 237,131,849.96 4,870,489.41 241,436,776.79 -565,562.58
市场

债券 银行间 20,152,000.00 354,893.15 20,394,893.15 -112,000.00
市场

合计 257,283,849.96 5,225,382.56 261,831,669.94 -677,562.58

资产支持证券 - - - -

基金 3,816,359,196.21 - 3,880,604,212.13 64,245,015.92

其他 - - - -

合计 4,315,798,947.48 5,225,382.56 4,383,896,137.62 62,871,807.58

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 10,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 10,000,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 171,129.52

待摊费用 -

合计 171,129.52

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 555,845.85

其中：交易所市场 555,845.85

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 39,671.58

预提信息披露费 59,507.37

预提账户维护费 4,500.00

合计 659,524.80

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
交银招享一年混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,744,960,260.95 3,744,960,260.95

本期申购 751,482.35 751,482.35

本期赎回（以“-”号填列） -677,765,845.03 -677,765,845.03

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 3,067,945,898.27 3,067,945,898.27

交银招享一年混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,662,486,756.74 1,662,486,756.74

本期申购 937,555.26 937,555.26

本期赎回（以“-”号填列） -300,369,450.83 -300,369,450.83

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,363,054,861.17 1,363,054,861.17

注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
交银招享一年混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -29,523,387.53 -65,747,908.08 -95,271,295.61

本期利润 -30,156,855.11 91,760,799.26 61,603,944.15

本期基金份额交易产生 7,657,290.01 -742,189.65 6,915,100.36
的变动数

其中：基金申购款 -7,924.18 986.91 -6,937.27

基金赎回款 7,665,214.19 -743,176.56 6,922,037.63

本期已分配利润 - - -

本期末 -52,022,952.63 25,270,701.53 -26,752,251.10

交银招享一年混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -22,002,444.51 -29,047,226.36 -51,049,670.87

本期利润 -16,217,325.10 40,431,357.38 24,214,032.28

本期基金份额交易产生 5,233,881.83 -252,705.64 4,981,176.19
的变动数

其中：基金申购款 -15,611.05 1,018.86 -14,592.19

基金赎回款 5,249,492.88 -253,724.50 4,995,768.38

本期已分配利润 - - -

本期末 -32,985,887.78 11,131,425.38 -21,854,462.40

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 75,140.31

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 26,843.18

其他 537.40

合计 102,520.89

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -147,977.54
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 -147,977.54

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 536,965,121.88

减：卖出股票成本总额 535,458,917.18

减：交易费用 1,654,182.24

买卖股票差价收入 -147,977.54

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 2,609,126,333.99

减：卖出/赎回基金成本总额 2,657,856,428.18

减：买卖基金差价收入应缴纳增 -

值税额

减：交易费用 679,517.25

基金投资收益 -49,409,611.44

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 3,322,297.42

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,382,773.55
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 4,705,070.97

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 214,841,376.17
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 211,604,121.09
本总额

减：应计利息总额 1,842,408.75

减：交易费用 12,072.78

买卖债券差价收入 1,382,773.55

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,921,576.60

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 5,260,393.85

合计 9,181,970.45

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 132,192,156.64

股票投资 8,991,105.15

债券投资 713,597.48

资产支持证券投资 -

基金投资 122,487,454.01

贵金属投资 -

其他 -


2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 132,192,156.64

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

销售服务费返还 779,769.12

合计 779,769.12

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.23 持有基金产生的费用

项目 本期费用

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 2,135,180.28

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 12,448,177.56

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 2,984,153.42

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.24 信用减值损失

无。
6.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 32,915.07

债券账户费用 9,000.00

合计 141,094.02

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构

罗德基金公司”)

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构

施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东

司

交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 基金交易

无。
6.4.10.1.5 权证交易

无。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,465,431.33 12,800,304.06

其中：支付销售机构的客户维护 4,589,904.84 9,125,323.84
费
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×0.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,100,050.33 5,707,197.58

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×0.15%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银招享一年混合 A 交银招享一年混合 C 合计

交通银行股份有限公司 - 463,536.56 463,536.56

交银施罗德基金管理有限 - 261.03 261.03
公司

招商银行股份有限公司 - 2,482,254.73 2,482,254.73


合计 - 2,946,052.32 2,946,052.32

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银招享一年混合 A 交银招享一年混合 C 合计

交通银行股份有限公司 - 840,831.99 840,831.99

交银施罗德基金管理有限 - 1,323.31 1,323.31
公司

招商银行股份有限公司 - 4,875,991.68 4,875,991.68

合计 - 5,718,146.98 5,718,146.98

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


招商银行_活期存 28,769,482.77 75,140.31 33,011,394.46 125,120.40
款
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人所管理的公开募集证券投资基金合计

2,499,095,165.10 元，占本基金资产净值的比例为 57.03%。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） 62,462.55 -

当期持有基金产生的应支付销售 783,257.80 466,026.92
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 5,984,450.63 8,929,170.49
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 1,636,001.47 2,491,914.37
费（元）

当期交易基金产生的交易费 - -
（元）

当期交易基金产生的转换费 223,343.52 350,611.12
（元）
注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为零，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额

股）

三联 2023 年 6 个月

001282 锻造 5 月 15 以上 限售股 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
日

陕西 2023 年 6 个月

001286 能源 3 月 31 以上 限售股 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

中电 2023 年 6 个月

001287 港 3 月 30 以上 限售股 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
日

登康 2023 年 6 个月

001328 口腔 3 月 29 以上 限售股 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
日

南矿 2023 年 6 个月

001360 集团 3 月 31 以上 限售股 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
日

海森 2023 年 6 个月

001367 药业 3 月 30 以上 限售股 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

广康 2023 年 6 个月

300804 生化 6 月 15 以上 限售股 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
日

华塑 2023 年 6 个月

301157 科技 3 月 1 以上 限售股 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日

锡南 2023 年 6 个月

301170 科技 6 月 16 以上 限售股 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股未

301202 股份 6 月 28 内 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
日 （含）

301202 朗威 2023 年 6 个月 限售股 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
股份 6 月 28 以上


日

国泰 2023 年 6 个月

301203 环保 3 月 28 以上 限售股 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
日

恒勃 2023 年 6 个月

301225 股份 6 月 8 以上 限售股 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
日

飞沃 2023 年 6 个月

301232 科技 6 月 8 以上 限售股 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
日

格力 2023 年 6 个月

301260 博 1 月 20 以上 限售股 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
日

恒工 2023 年 6 个月

301261 精密 6 月 29 以上 限售股 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股未

301261 精密 6 月 29 内 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日 （含）

科源 2023 年 6 个月

301281 制药 3 月 28 以上 限售股 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 -
日

科源 2023 年 1-6 个 限售股

301281 制药 5 月 26 月 送股 - 25.10 96 - 2,409.60 -
日 （含）

明阳 2023 年 6 个月

301291 电气 6 月 21 以上 限售股 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
日

三博 2023 年 6 个月

301293 脑科 4 月 25 以上 限售股 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日

真兰 2023 年 6 个月

301303 仪表 2 月 13 以上 限售股 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
日

朗坤 2023 年 6 个月

301305 环境 5 月 15 以上 限售股 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
日

美利 2023 年 6 个月

301307 信 4 月 14 以上 限售股 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
日

鑫宏 2023 年 6 个月

301310 业 5 月 26 以上 限售股 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
日

301315 威士 2023 年 6 个月 限售股 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -


顿 6 月 13 以上

日

绿通 2023 年 6 个月

301322 科技 2 月 27 以上 限售股 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 -
日

绿通 2023 年 1-6 个 限售股

301322 科技 5 月 25 月 送股 - 53.24 130 - 6,921.20 -
日 （含）

新莱 2023 年 6 个月

301323 福 5 月 29 以上 限售股 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 6 个月

301325 斯特 5 月 4 以上 限售股 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
日

德尔 2023 年 6 个月

301332 玛 5 月 9 以上 限售股 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
日

亚华 2023 年 6 个月

301337 电子 5 月 16 以上 限售股 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
日

涛涛 2023 年 6 个月

301345 车业 3 月 10 以上 限售股 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
日

湖南 2023 年 6 个月

301358 裕能 2 月 1 以上 限售股 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
日

荣旗 2023 年 6 个月

301360 科技 4 月 17 以上 限售股 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
日

凌玮 2023 年 6 个月

301373 科技 1 月 20 以上 限售股 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
日

致欧 2023 年 6 个月

301376 科技 6 月 14 以上 限售股 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
日

蜂助 2023 年 6 个月

301382 手 5 月 9 以上 限售股 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
日

天键 2023 年 6 个月

301383 股份 5 月 31 以上 限售股 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 -
日

光大 2023 年 6 个月

301387 同创 4 月 10 以上 限售股 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
日


溯联 2023 年 6 个月

301397 股份 6 月 15 以上 限售股 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -
日

英特 2023 年 6 个月

301399 科技 5 月 16 以上 限售股 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
日

华人 2023 年 6 个月

301408 健康 2 月 22 以上 限售股 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
日

森泰 2023 年 6 个月

301429 股份 4 月 10 以上 限售股 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
日

泓淋 2023 年 6 个月

301439 电力 3 月 10 以上 限售股 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
日

致尚 2023 年 1 个月 新股未

301486 科技 6 月 30 内 上市 57.66 57.66 4,338250,129.08 250,129.08 -
日 （含）

致尚 2023 年 6 个月

301486 科技 6 月 30 以上 限售股 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
日

豪恩 2023 年 6 个月

301488 汽电 6 月 26 以上 限售股 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
日

豪恩 2023 年 1 个月 新股未

301488 汽电 6 月 26 内 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
日 （含）

中信 2023 年 6 个月

601061 金属 3 月 30 以上 限售股 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
日

江盐 2023 年 6 个月

601065 集团 3 月 31 以上 限售股 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
日

柏诚 2023 年 6 个月

601133 股份 3 月 31 以上 限售股 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
日

常青 2023 年 6 个月

603125 科技 3 月 30 以上 限售股 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
日

中重 2023 年 6 个月

603135 科技 3 月 29 以上 限售股 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
日

603137 恒尚 2023 年 6 个月 限售股 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
节能 4 月 10 以上


日

万丰 2023 年 6 个月

603172 股份 4 月 28 以上 限售股 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日

中船 2023 年 6 个月

688146 特气 4 月 13 以上 限售股 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
日

西高 2023 年 6 个月

688334 院 6 月 9 以上 限售股 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
日

中科 2023 年 6 个月

688361 飞测 5 月 12 以上 限售股 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
日

时创 2023 年 6 个月

688429 能源 6 月 20 以上 限售股 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
日

华曙 2023 年 6 个月

688433 高科 4 月 7 以上 限售股 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
日

智翔 2023 年 6 个月

688443 金泰 6 月 13 以上 限售股 37.88 29.49 3,033114,890.04 89,443.17 -
日

美芯 2023 年 6 个月

688458 晟 5 月 15 以上 限售股 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
日

中芯 2023 年 6 个月

688469 集成 4 月 28 以上 限售股 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
日

阿特 2023 年 6 个月

688472 斯 6 月 2 以上 限售股 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
日

友车 2023 年 6 个月

688479 科技 5 月 4 以上 限售股 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
日

南芯 2023 年 6 个月

688484 科技 3 月 28 以上 限售股 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
日

百利 2022 年 6 个月

688506 天恒 12 月 28 以上 限售股 24.70 71.38 15,622385,863.401,115,098.36 -
日

索辰 2023 年 6 个月

688507 科技 4 月 10 以上 限售股 245.56 122.11 150 36,834.00 18,316.50 -
日

688507 索辰 2023 年 1-6 个 限售股 - 122.11 72 - 8,791.92 -


科技 6 月 20 月 送股

日 （含）

航天 2023 年 6 个月

688523 环宇 5 月 26 以上 限售股 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
日

日联 2023 年 6 个月

688531 科技 3 月 24 以上 限售股 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 -
日

华海 2023 年 6 个月

688535 诚科 3 月 28 以上 限售股 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日

国科 2023 年 6 个月

688543 军工 6 月 14 以上 限售股 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
日

航天 2023 年 6 个月

688562 软件 5 月 15 以上 限售股 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
日

天玛 2023 年 6 个月

688570 智控 5 月 29 以上 限售股 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
日

西山 2023 年 6 个月

688576 科技 5 月 30 以上 限售股 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
日

安杰 2023 年 6 个月

688581 思 5 月 12 以上 限售股 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
日

芯动 2023 年 6 个月

688582 联科 6 月 21 以上 限售股 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
日

新相 2023 年 6 个月

688593 微 5 月 25 以上 限售股 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
日

天承 2023 年 1 个月 新股未

688603 科技 6 月 30 内 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
日 （含）

天承 2023 年 6 个月

688603 科技 6 月 30 以上 限售股 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
日

安凯 2023 年 6 个月

688620 微 6 月 15 以上 限售股 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
日

双元 2023 年 6 个月

688623 科技 5 月 31 以上 限售股 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
日


华丰 2023 年 6 个月

688629 科技 6 月 16 以上 限售股 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额

张）

星帅 2023 年 1-6 个 老股东

127087 转 2 6 月 14 月 配债 100.00 100.01 1,025102,500.00 102,511.46 -
日 （含）

注：1、基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定。

2、上表所披露的受限期指自该证券实际取得之日起至可流通日之间的受限期限。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不含 QDII）、国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公
司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，在保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.91%（2022 年 12 月 31 日：0.55%）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金最短持有期限到期日起（含当日）要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》第四十条。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本基
金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 28,769,482.77 - - - 28,769,482.77

结算备付金 1,031,426.31 - - - 1,031,426.31

存出保证金 44,377.99 - - - 44,377.99

交易性金融资产 222,758,878.66 35,744,798.00 3,327,993.28 4,122,064,467.68 4,383,896,137.62

买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00

应收股利 - - - 2,005.19 2,005.19

应收申购款 - - - 6,964.76 6,964.76

应收清算款 - - - 13,100,362.25 13,100,362.25

其他资产 - - - 171,129.52 171,129.52

资产总计 262,604,165.73 35,744,798.00 3,327,993.28 4,135,344,929.40 4,437,021,886.41

负债

应付赎回款 - - - 42,282,225.23 42,282,225.23

应付管理人报酬 - - - 783,149.16 783,149.16

应付托管费 - - - 454,134.17 454,134.17

应付清算款 - - - 10,000,000.00 10,000,000.00

应付销售服务费 - - - 448,117.05 448,117.05

应交税费 - - - 690.06 690.06

其他负债 - - - 659,524.80 659,524.80

负债总计 - - - 54,627,840.47 54,627,840.47

利率敏感度缺口 262,604,165.73 35,744,798.00 3,327,993.28 4,080,717,088.93 4,382,394,045.94

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 104,639,438.91 - - - 104,639,438.91

结算备付金 3,440,305.89 - - - 3,440,305.89

存出保证金 66,022.83 - - - 66,022.83

交易性金融资产 215,727,325.52 22,570,549.75 5,731,627.78 4,807,980,359.17 5,052,009,862.22

买入返售金融资产 135,052,897.30 - - - 135,052,897.30

应收股利 - - - 241,143.57 241,143.57

应收申购款 - - - 34,115.98 34,115.98

应收清算款 - - - 5,193,405.00 5,193,405.00

其他资产 - - - 125,290.74 125,290.74

资产总计 458,925,990.45 22,570,549.75 5,731,627.78 4,813,574,314.46 5,300,802,482.44

负债

应付赎回款 - - - 36,657,427.16 36,657,427.16

应付管理人报酬 - - - 1,026,219.65 1,026,219.65

应付托管费 - - - 629,298.83 629,298.83

应付销售服务费 - - - 564,363.58 564,363.58

应交税费 - - - 9,197.29 9,197.29

其他负债 - - - 789,924.72 789,924.72

负债总计 - - - 39,676,431.23 39,676,431.23

利率敏感度缺口 458,925,990.45 22,570,549.75 5,731,627.78 4,773,897,883.23 5,261,126,051.21

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.97%(2022 年 12 月 31 日：4.59%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022
年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%；投资于股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金资产的 0%-30%；本基金持有的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 241,460,255.55 5.51 184,814,885.48 3.51
产－股票投资

交易性金融资 3,880,604,212.13 88.55 4,623,165,473.69 87.87
产－基金投资

交易性金融资 40,013,697.26 0.91 28,998,509.74 0.55
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 4,162,078,164.94 94.97 4,836,978,868.91 91.94

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

分析 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月


31 日 ）

1.业绩比较基准上

223,397,212.64 235,827,072.92
涨 5%

2.业绩比较基准下

-223,397,212.64 -235,827,072.92
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债
的不可观察输入值。”常见的各层次金融工具举例如下，第一层次：如以活跃市场报价估值
的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等；第二层次： 如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资
等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券
投资、资产支持证券投资等；第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚
处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使
用不可观察输入值的投资等。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 4,158,723,166.00 4,833,559,915.17

第二层次 222,530,867.28 215,416,856.71

第三层次 2,642,104.34 3,033,090.34

合计 4,383,896,137.62 5,052,009,862.22

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

无。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 241,460,255.55 5.44

其中：股票 241,460,255.55 5.44

2 基金投资 3,880,604,212.13 87.46

3 固定收益投资 261,831,669.94 5.90

其中：债券 261,831,669.94 5.90

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.23

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 29,800,909.08 0.67

8 其他各项资产 13,324,839.71 0.30

9 合计 4,437,021,886.41 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 5,460,826.00 0.12

B 采矿业 18,792,989.70 0.43

C 制造业 151,321,024.19 3.45

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 10,867,641.47 0.25

E 建筑业 5,762,629.15 0.13


F 批发和零售业 3,103,793.25 0.07

G 交通运输、仓储和邮政业 8,179,131.77 0.19

H 住宿和餐饮业 1,189,754.00 0.03

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,313,893.84 0.03

J 金融业 23,782,966.20 0.54

K 房地产业 3,884,052.00 0.09

L 租赁和商务服务业 2,073,823.00 0.05

M 科学研究和技术服务业 1,607,694.96 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 1,577,308.01 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,591,008.01 0.04

R 文化、体育和娱乐业 951,720.00 0.02

S 综合 - -

合计 241,460,255.55 5.51

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300750 宁德时代 31,240 7,147,399.60 0.16

2 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 0.16

3 601600 中国铝业 986,400 5,415,336.00 0.12

4 601318 中国平安 114,900 5,331,360.00 0.12

5 600900 长江电力 223,500 4,930,410.00 0.11

6 601699 潞安环能 249,100 4,065,312.00 0.09

7 600028 中国石化 632,100 4,020,156.00 0.09

8 002142 宁波银行 112,000 2,833,600.00 0.06

9 000589 贵州轮胎 501,400 2,807,840.00 0.06

10 601958 金钼股份 224,600 2,504,290.00 0.06

11 300680 隆盛科技 97,100 2,414,877.00 0.06

12 002478 常宝股份 323,700 2,411,565.00 0.06

13 002129 TCL 中环 72,375 2,402,850.00 0.05

14 002536 飞龙股份 160,000 2,400,000.00 0.05

15 603518 锦泓集团 210,500 2,389,175.00 0.05

16 000568 泸州老窖 11,100 2,326,227.00 0.05

17 600748 上实发展 582,900 2,302,455.00 0.05

18 300511 雪榕生物 302,000 2,295,200.00 0.05

19 603507 振江股份 61,300 2,222,738.00 0.05


20 600717 天津港 497,795 2,205,231.85 0.05

21 600125 铁龙物流 363,448 2,195,225.92 0.05

22 002997 瑞鹄模具 72,900 2,167,317.00 0.05

23 688517 金冠电气 97,000 2,130,120.00 0.05

24 600461 洪城环境 255,800 2,089,886.00 0.05

25 601668 中国建筑 349,300 2,004,982.00 0.05

26 000552 靖远煤电 573,600 1,910,088.00 0.04

27 300970 华绿生物 81,200 1,896,832.00 0.04

28 002952 亚世光电 103,800 1,840,374.00 0.04

29 600362 江西铜业 93,900 1,782,222.00 0.04

30 003011 海象新材 54,500 1,757,625.00 0.04

31 601966 玲珑轮胎 78,600 1,746,492.00 0.04

32 600583 海油工程 282,900 1,654,965.00 0.04

33 601601 中国太保 63,600 1,652,328.00 0.04

34 600438 通威股份 45,000 1,543,950.00 0.04

35 002641 公元股份 266,100 1,500,804.00 0.03

36 600858 银座股份 244,100 1,474,364.00 0.03

37 600150 中国船舶 44,500 1,464,495.00 0.03

38 300015 爱尔眼科 77,613 1,439,721.15 0.03

39 600089 特变电工 64,500 1,437,705.00 0.03

40 000768 中航西飞 52,000 1,391,000.00 0.03

41 601188 龙江交通 409,300 1,375,248.00 0.03

42 002215 诺 普 信 182,600 1,371,326.00 0.03

43 002080 中材科技 65,800 1,350,216.00 0.03

44 600862 中航高科 53,100 1,343,961.00 0.03

45 000738 航发控制 54,100 1,320,040.00 0.03

46 300073 当升科技 26,100 1,313,613.00 0.03

47 002304 洋河股份 10,000 1,313,500.00 0.03

48 600765 中航重机 49,140 1,302,701.40 0.03

49 603109 神驰机电 72,700 1,297,695.00 0.03

50 002049 紫光国微 13,900 1,296,175.00 0.03

51 688122 西部超导 23,240 1,295,165.20 0.03

52 601688 华泰证券 93,600 1,288,872.00 0.03

53 600111 北方稀土 53,700 1,287,726.00 0.03

54 300092 科新机电 78,200 1,282,480.00 0.03

55 600905 三峡能源 237,600 1,275,912.00 0.03

56 000776 广发证券 86,200 1,268,002.00 0.03

57 600030 中信证券 64,000 1,265,920.00 0.03

58 301006 迈拓股份 48,100 1,257,815.00 0.03

59 600050 中国联通 256,000 1,228,800.00 0.03

60 601117 中国化学 147,900 1,224,612.00 0.03

61 601211 国泰君安 86,900 1,215,731.00 0.03

62 600754 锦江酒店 28,100 1,189,754.00 0.03


63 601888 中国中免 10,700 1,182,671.00 0.03

64 002483 润邦股份 199,100 1,154,780.00 0.03

65 301011 华立科技 48,900 1,145,727.00 0.03

66 600809 山西汾酒 6,100 1,128,927.00 0.03

67 000338 潍柴动力 90,400 1,126,384.00 0.03

68 688506 百利天恒 15,622 1,115,098.36 0.03

69 002458 益生股份 90,000 1,111,500.00 0.03

70 002108 沧州明珠 244,600 1,108,038.00 0.03

71 000661 长春高新 8,100 1,104,030.00 0.03

72 300547 川环科技 65,700 1,095,219.00 0.02

73 002284 亚太股份 119,500 1,071,915.00 0.02

74 002327 富安娜 127,300 1,071,866.00 0.02

75 605128 上海沿浦 25,800 1,045,158.00 0.02

76 688599 天合光能 24,500 1,043,945.00 0.02

77 601908 京运通 171,900 1,039,995.00 0.02

78 603979 金诚信 33,300 1,035,630.00 0.02

79 002170 芭田股份 149,300 1,025,691.00 0.02

80 603324 盛剑环境 26,800 1,010,360.00 0.02

81 601985 中国核电 142,100 1,001,805.00 0.02

82 000417 合肥百货 206,800 967,824.00 0.02

83 300855 图南股份 27,300 964,236.00 0.02

84 300274 阳光电源 8,200 956,366.00 0.02

85 600985 淮北矿业 82,300 948,096.00 0.02

86 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.02

87 002971 和远气体 36,000 923,400.00 0.02

88 002459 晶澳科技 22,000 917,400.00 0.02

89 301181 标榜股份 30,440 915,939.60 0.02

90 002860 星帅尔 67,900 915,292.00 0.02

91 601163 三角轮胎 57,400 910,938.00 0.02

92 600997 开滦股份 145,100 866,247.00 0.02

93 688156 路德环境 29,900 857,233.00 0.02

94 000002 万 科 A 60,800 852,416.00 0.02

95 000090 天健集团 168,900 851,256.00 0.02

96 600919 江苏银行 114,900 844,515.00 0.02

97 600820 隧道股份 140,500 844,405.00 0.02

98 300838 浙江力诺 46,200 844,074.00 0.02

99 601838 成都银行 68,700 838,827.00 0.02

100 601169 北京银行 181,100 838,493.00 0.02

101 600999 招商证券 61,700 837,269.00 0.02

102 601577 长沙银行 107,500 834,200.00 0.02

103 601666 平煤股份 108,800 820,352.00 0.02

104 600348 华阳股份 103,350 817,498.50 0.02

105 300796 贝斯美 67,760 815,152.80 0.02


106 000778 新兴铸管 198,000 807,840.00 0.02

107 601009 南京银行 100,700 805,600.00 0.02

108 301063 海锅股份 28,900 805,154.00 0.02

109 600794 保税科技 228,700 805,024.00 0.02

110 300839 博汇股份 60,500 804,045.00 0.02

111 603112 华翔股份 67,800 797,328.00 0.02

112 605167 利柏特 82,336 797,012.48 0.02

113 601229 上海银行 138,200 794,650.00 0.02

114 002179 中航光电 17,390 788,636.50 0.02

115 600502 安徽建工 148,600 784,608.00 0.02

116 600901 江苏租赁 187,740 775,366.20 0.02

117 300316 晶盛机电 10,900 772,810.00 0.02

118 600123 兰花科创 93,990 768,838.20 0.02

119 600057 厦门象屿 88,000 765,600.00 0.02

120 603856 东宏股份 57,500 758,425.00 0.02

121 300881 盛德鑫泰 22,570 743,681.50 0.02

122 300690 双一科技 46,300 739,411.00 0.02

123 601006 大秦铁路 99,300 737,799.00 0.02

124 002674 兴业科技 59,300 732,355.00 0.02

125 000055 方大集团 147,800 731,610.00 0.02

126 300019 硅宝科技 42,904 731,513.20 0.02

127 002160 常铝股份 180,700 730,028.00 0.02

128 688357 建龙微纳 11,060 715,471.40 0.02

129 300938 信测标准 16,300 713,940.00 0.02

130 601098 中南传媒 61,200 709,920.00 0.02

131 601377 兴业证券 115,200 705,024.00 0.02

132 605218 伟时电子 45,200 700,600.00 0.02

133 605088 冠盛股份 40,500 694,575.00 0.02

134 300791 仙乐健康 23,300 676,632.00 0.02

135 688558 国盛智科 18,800 672,288.00 0.02

136 300893 松原股份 26,000 668,980.00 0.02

137 000596 古井贡酒 2,700 667,926.00 0.02

138 603983 丸美股份 20,000 647,000.00 0.01

139 603111 康尼机电 128,200 639,718.00 0.01

140 688338 赛科希德 11,500 637,675.00 0.01

141 603180 金牌厨柜 18,800 630,176.00 0.01

142 605388 均瑶健康 49,500 629,145.00 0.01

143 600886 国投电力 49,700 628,705.00 0.01

144 000538 云南白药 11,920 625,561.60 0.01

145 605060 联德股份 22,500 617,850.00 0.01

146 300652 雷迪克 27,000 614,790.00 0.01

147 600600 青岛啤酒 5,900 611,417.00 0.01

148 002724 海洋王 68,400 593,712.00 0.01


149 600926 杭州银行 49,300 579,275.00 0.01

150 600628 新世界 79,900 577,677.00 0.01

151 300632 光莆股份 44,100 563,598.00 0.01

152 300308 中际旭创 3,800 560,310.00 0.01

153 300871 回盛生物 33,600 553,728.00 0.01

154 000608 阳光股份 201,700 546,607.00 0.01

155 000541 佛山照明 95,700 546,447.00 0.01

156 003033 征和工业 15,500 544,050.00 0.01

157 002398 垒知集团 95,100 542,070.00 0.01

158 300371 汇中股份 40,800 534,480.00 0.01

159 605068 明新旭腾 21,000 513,660.00 0.01

160 601336 新华保险 13,900 511,103.00 0.01

161 605166 聚合顺 54,400 507,008.00 0.01

162 002056 横店东磁 27,800 506,238.00 0.01

163 002271 东方雨虹 18,400 501,584.00 0.01

164 601877 正泰电器 17,900 494,935.00 0.01

165 688021 奥福环保 18,600 482,112.00 0.01

166 002028 思源电气 10,200 476,544.00 0.01

167 688503 N 聚和 4,850 472,875.00 0.01

168 603657 春光科技 26,600 466,830.00 0.01

169 300305 裕兴股份 43,000 464,400.00 0.01

170 603816 顾家家居 12,100 461,615.00 0.01

171 600674 川投能源 29,800 448,490.00 0.01

172 603303 得邦照明 32,400 447,444.00 0.01

173 601500 通用股份 109,300 447,037.00 0.01

174 300817 双飞股份 29,880 446,706.00 0.01

175 002381 双箭股份 55,900 431,548.00 0.01

176 688155 先惠技术 7,900 428,654.00 0.01

177 301189 奥尼电子 14,000 428,260.00 0.01

178 688093 世华科技 21,123 423,727.38 0.01

179 300837 浙矿股份 11,000 422,400.00 0.01

180 301092 争光股份 15,983 418,434.94 0.01

181 605189 富春染织 24,800 406,968.00 0.01

182 688312 燕麦科技 20,502 397,943.82 0.01

183 688015 交控科技 22,500 393,075.00 0.01

184 300927 江天化学 23,900 391,243.00 0.01

185 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01

186 300107 建新股份 78,400 383,376.00 0.01

187 301100 风光股份 17,900 369,814.00 0.01

188 301108 洁雅股份 10,100 365,620.00 0.01

189 605099 共创草坪 16,200 361,746.00 0.01

190 301000 肇民科技 19,080 349,927.20 0.01

191 600109 国金证券 37,300 323,391.00 0.01


192 600060 海信视像 13,000 321,750.00 0.01

193 688456 有研粉材 9,600 321,312.00 0.01

194 300915 海融科技 8,600 319,318.00 0.01

195 605050 福然德 25,700 317,395.00 0.01

196 300955 嘉亨家化 14,600 310,980.00 0.01

197 688120 华海清科 1,192 300,443.60 0.01

198 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01

199 301196 唯科科技 8,800 298,760.00 0.01

200 688466 金科环境 14,814 295,687.44 0.01

201 600026 中远海能 23,300 294,512.00 0.01

202 600803 新奥股份 15,400 292,292.00 0.01

203 002025 航天电器 4,500 287,100.00 0.01

204 300920 润阳科技 16,300 280,523.00 0.01

205 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01

206 301003 江苏博云 12,100 279,631.00 0.01

207 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

208 603688 石英股份 2,400 273,216.00 0.01

209 688006 杭可科技 8,680 264,479.60 0.01

210 688002 睿创微纳 5,900 264,320.00 0.01

211 002444 巨星科技 12,000 262,560.00 0.01

212 600516 方大炭素 40,000 248,000.00 0.01

213 000623 吉林敖东 15,400 247,016.00 0.01

214 300144 宋城演艺 19,500 241,800.00 0.01

215 601319 中国人保 41,000 239,440.00 0.01

216 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01

217 600183 生益科技 16,500 234,300.00 0.01

218 002595 豪迈科技 6,600 231,858.00 0.01

219 688516 奥特维 1,200 226,080.00 0.01

220 002372 伟星新材 10,500 215,670.00 0.00

221 600612 老凤祥 3,000 209,640.00 0.00

222 300856 科思股份 2,600 204,802.00 0.00

223 600398 海澜之家 28,900 198,832.00 0.00

224 002154 报 喜 鸟 35,100 193,752.00 0.00

225 605499 东鹏饮料 1,100 190,190.00 0.00

226 600285 羚锐制药 11,600 186,296.00 0.00

227 688050 爱博医疗 900 184,797.00 0.00

228 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.00

229 002244 滨江集团 20,700 182,574.00 0.00

230 603338 浙江鼎力 3,200 179,232.00 0.00

231 601000 唐山港 49,700 175,441.00 0.00

232 000739 普洛药业 9,800 173,852.00 0.00

233 002270 华明装备 14,905 163,209.75 0.00

234 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00


235 600582 天地科技 27,400 159,742.00 0.00

236 688630 芯碁微装 1,900 159,638.00 0.00

237 600598 北大荒 11,800 157,294.00 0.00

238 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00

239 688518 联赢激光 5,400 150,444.00 0.00

240 603568 伟明环保 8,500 148,835.00 0.00

241 301367 怡和嘉业 1,000 148,340.00 0.00

242 002266 浙富控股 35,700 147,441.00 0.00

243 600315 上海家化 4,700 136,347.00 0.00

244 600871 石化油服 68,100 134,838.00 0.00

245 002867 周大生 7,400 131,572.00 0.00

246 301239 普瑞眼科 1,300 127,504.00 0.00

247 002010 传化智联 23,600 125,552.00 0.00

248 688029 南微医学 1,500 122,340.00 0.00

249 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00

250 002158 汉钟精机 4,600 114,816.00 0.00

251 000937 冀中能源 17,700 112,926.00 0.00

252 002048 宁波华翔 8,200 109,880.00 0.00

253 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

254 002937 兴瑞科技 4,300 105,780.00 0.00

255 000967 盈峰环境 20,900 105,545.00 0.00

256 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

257 688281 华秦科技 500 101,250.00 0.00

258 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00

259 603757 大元泵业 3,300 98,472.00 0.00

260 605090 九丰能源 4,200 93,786.00 0.00

261 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

262 301029 怡合达 1,900 84,892.00 0.00

263 600161 天坛生物 3,100 84,165.00 0.00

264 688621 阳光诺和 1,400 82,348.00 0.00

265 688819 天能股份 2,200 81,048.00 0.00

266 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

267 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00

268 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

269 603317 天味食品 5,200 75,972.00 0.00

270 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

271 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

272 600350 山东高速 11,500 73,255.00 0.00

273 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

274 003816 中国广核 22,800 70,908.00 0.00

275 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

276 603868 飞科电器 800 50,472.00 0.00

277 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00


278 603786 科博达 700 45,990.00 0.00

279 601611 中国核建 5,000 42,250.00 0.00

280 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

281 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

282 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

283 300354 东华测试 800 35,760.00 0.00

284 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

285 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

286 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

287 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

288 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

289 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

290 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

291 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

292 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

293 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

294 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

295 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00

296 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

297 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

298 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

299 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

300 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

301 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

302 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00

303 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

304 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

305 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

306 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

307 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

308 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

309 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

310 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

311 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

312 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

313 301345 C 涛涛 266 12,406.24 0.00

314 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

315 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

316 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

317 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00

318 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

319 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

320 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00


321 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

322 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

323 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

324 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

325 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

326 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

327 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

328 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

329 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

330 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

331 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

332 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

333 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

334 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

335 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

336 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

337 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

338 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

339 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600519 贵州茅台 6,877,647.00 0.13

2 601699 潞安环能 5,639,778.00 0.11

3 601318 中国平安 5,466,628.00 0.10

4 601600 中国铝业 5,389,359.00 0.10

5 600900 长江电力 4,991,031.00 0.09

6 000878 云南铜业 4,868,535.00 0.09

7 601069 西部黄金 4,833,422.00 0.09

8 600583 海油工程 4,832,728.00 0.09

9 601166 兴业银行 4,467,801.00 0.08

10 300748 金力永磁 4,415,669.00 0.08

11 002466 天齐锂业 4,248,042.00 0.08

12 600028 中国石化 4,113,920.00 0.08

13 601012 隆基绿能 3,951,194.00 0.08

14 002179 中航光电 3,634,966.00 0.07

15 002460 赣锋锂业 3,608,681.00 0.07

16 601668 中国建筑 3,593,406.00 0.07

17 000568 泸州老窖 3,591,804.00 0.07

18 600871 石化油服 3,591,504.00 0.07

19 600330 天通股份 3,578,583.00 0.07


20 002352 顺丰控股 3,573,704.00 0.07

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601012 隆基绿能 11,215,924.00 0.21

2 300750 宁德时代 5,932,361.00 0.11

3 002466 天齐锂业 5,928,487.00 0.11

4 002594 比亚迪 5,247,491.00 0.10

5 002475 立讯精密 5,166,513.00 0.10

6 601166 兴业银行 5,156,688.00 0.10

7 603259 药明康德 4,942,983.60 0.09

8 000878 云南铜业 4,752,865.00 0.09

9 000568 泸州老窖 4,730,147.00 0.09

10 600919 江苏银行 4,450,706.00 0.08

11 601069 西部黄金 4,146,612.00 0.08

12 300673 佩蒂股份 4,096,920.00 0.08

13 002352 顺丰控股 4,021,226.00 0.08

14 300748 金力永磁 3,945,396.00 0.07

15 600660 福耀玻璃 3,929,761.00 0.07

16 003020 立方制药 3,819,206.10 0.07

17 300787 海能实业 3,770,713.00 0.07

18 000001 平安银行 3,759,519.00 0.07

19 600089 特变电工 3,633,344.00 0.07

20 002917 金奥博 3,614,186.00 0.07

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 583,113,182.10

卖出股票收入（成交）总额 536,965,121.88

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 99,257,814.49 2.26


2 央行票据 - -

3 金融债券 122,560,158.19 2.80

其中：政策性金融债 122,560,158.19 2.80

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 40,013,697.26 0.91

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 261,831,669.94 5.97

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 018008 国开 1802 722,000 74,879,569.48 1.71

2 019638 20 国债 09 405,000 41,449,131.37 0.95

3 108615 国开 2105 376,000 38,365,762.63 0.88

4 210015 21 附息国债 200,000 20,394,893.15 0.47
15

5 019703 23 国债 10 115,000 11,560,524.66 0.26

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定
量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归因分析以及基金管理人综合评估等。

运用量化方法分析所有适选基金在不同市场下的历史业绩表现，包括收益指标、风险指标和风险调整后收益指标等，具体如下：收益指标：包括绝对收益、相对收益等指标；风险指标：包括波动率、最大回撤等指标；风险调整后收益指标：包括夏普比率、信息比率等指标。

深入分析基金的业绩表现，再次精选基金确定备选基金，包括对基金的择时能力、资产配置能力、个股选择能力等进行归因分析，解释基金收益来源，评估未来收益的持续性与稳定性。基于市场环境、政策变动、风险事件等多重因素对基金配置组合进行持续跟踪，动态调整基金投资组合及配置比例。

结合对基金管理人的定性评估，包括基金管理人基本情况、投研团队实力以及投研团队稳定性、基金经理投资优势及业绩稳定性方面，被投资基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动性较低，根据定性评估分析结果，最终确定本基金的投资组合及配置比例。

本基金通过定量和定性相结合的方法，长期持续跟踪本基金的组合业绩，并定期对基金组合进行维护，力争实现基金资产的长期稳健增值。

报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基 是否属于
金资 基金管理
序号 基金代 基金名 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 人及管理
码 称 方式 值比 人关联方
例 所管理的
（%） 基金

交银裕 契约

1 519782 隆纯债 型开 655,000,000.00 858,574,000.00 19.59 是
债券 A 放式

交银稳 契约

2 008204 利中短 型开 668,336,848.52 744,393,581.88 16.99 是
债债券 放式

A

交银丰 契约

3 005578 晟收益 型开 245,690,973.26 281,119,611.60 6.41 是
债券 C 放式


招商招 契约

4 003864 祥纯债 型开 207,142,735.15 224,542,724.90 5.12 否
C 放式

交银纯 契约

5 519718 债债券 型开 169,000,000.00 185,545,100.00 4.23 是
发起 放式

A/B

招商双 契约

6 161716 债增强 型开 118,000,000.00 175,702,000.00 4.01 否
(LOF)C 放式

(LOF)

交银丰 契约

7 005577 晟收益 型开 125,817,455.73 147,068,024.00 3.36 是
债券 A 放式

景顺长

城价值 契约

8 015779 边际灵 型开 63,692,724.07 85,303,665.35 1.95 否
活配置 放式

混合 C

长盛盛 契约

9 015736 裕纯债 型开 76,483,184.70 79,190,689.44 1.81 否
债券 D 放式

华富中

债-安 契约

10 008340 徽省公 型开 58,473,820.87 61,029,126.84 1.39 否
司信用 放式

类债券

指数 A

交银新 契约

11 519772 生活力 型开 24,811,852.82 55,181,560.67 1.26 是
灵活配 放式

置混合

交银国 契约

12 519756 企改革 型开 30,000,000.00 53,985,000.00 1.23 是
灵活配 放式

置混合


中加纯 契约

13 000914 型开 49,288,106.06 53,290,300.27 1.22 否
债债券 放式

鹏华丰 契约

14 004388 型开 45,000,000.00 52,758,000.00 1.20 否
享债券 放式

华夏核 契约

15 012429 心制造 型开 59,229,783.25 52,187,362.02 1.19 否
混合 C 放式

交银启 契约

16 009402 型开 40,000,000.00 51,784,000.00 1.18 是
明混合 放式

国泰研 契约

17 009804 究优势 型开 43,626,070.61 49,960,576.06 1.14 否
混合 放式

宝盈新 契约

18 007574 价值混 型开 16,881,370.66 45,900,446.82 1.05 否
合 C 放式

交银定 契约

19 519732 期支付 型开 9,063,177.69 45,243,383.03 1.03 是
双息平 放式

衡混合

山西证 契约

20 006626 券超短 型开 40,000,000.00 44,608,000.00 1.02 否
债债券 放式

A

交银数

据产业 契约

21 014549 灵活配 型开 20,702,942.13 42,906,847.56 0.98 是
置混合 放式

C

融通鑫 契约

22 011404 新成长 型开 34,045,628.12 42,665,981.16 0.97 否
混合 C 放式

23 006234 万家汽 契约 11,109,652.82 33,572,259.86 0.77 否
车新趋 型开


势混合 放式

C

招商金 契约

24 006332 鸿债券 型开 28,362,484.63 32,021,245.15 0.73 否
A 放式

嘉合磐 契约

25 007014 泰短债 型开 28,000,000.00 30,338,000.00 0.69 否
债券 A 放式

国投瑞 契约

26 015309 银境煊 型开 10,098,975.68 29,587,978.95 0.68 否
混合 E 放式

财通资 契约

27 012160 管健康 型开 24,268,047.25 27,104,981.97 0.62 否
产业混 放式

合 C

淳厚信 契约

28 008187 睿混合 型开 13,990,476.58 26,642,064.55 0.61 否
C 放式

鹏华弘 契约

29 003166 嘉混合 型开 11,000,000.00 26,482,500.00 0.60 否
C 放式

鹏华稳 契约

30 017511 健回报 型开 25,000,000.00 25,840,000.00 0.59 否
混合 C 放式

交银品 契约

31 013882 质升级 型开 13,598,615.57 24,790,276.18 0.57 是
混合 C 放式

诺安安 契约

32 002291 型开 10,000,000.00 24,309,000.00 0.55 否
鑫混合 放式

信达澳 契约

33 015208 银健康 型开 9,420,827.79 23,976,006.73 0.55 否
中国混 放式

合 C

34 011321 国泰大 契约 8,000,000.00 22,888,000.00 0.52 否
健康股 型开


票 C 放式

中信建 契约

35 007469 投精选 型开 10,370,229.40 19,829,952.66 0.45 否
混合 C 放式

建信食 契约

36 014864 品饮料 型开 15,000,000.00 15,997,500.00 0.37 否
行业股 放式

票 C

华夏货 契约

37 288201 型开 15,010,086.31 15,010,086.31 0.34 否
币 B 放式

中加转 契约

38 005776 型动力 型开 6,012,837.90 14,965,953.53 0.34 否
混合 C 放式

中欧睿 契约

39 011711 泽混合 型开 14,146,306.80 13,257,918.73 0.30 否
C 放式

中银鑫 契约

40 010962 新消费 型开 11,402,286.26 12,134,313.04 0.28 否
成长混 放式

合 C

红土创 契约

41 005151 新优淳 型开 10,014,789.55 10,014,789.55 0.23 否
货币 B 放式

交银创 契约

42 007465 业板 型开 5,895,985.70 8,503,780.18 0.19 是
50 指 放式

数 C

易方达 契约

43 011412 远见成 型开 5,000,000.00 5,393,500.00 0.12 否
长混合 放式

C

天弘增 契约

44 008647 利短债 型开 4,581,271.76 5,004,123.14 0.11 否
债券 C 放式

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 44,377.99

2 应收清算款 13,100,362.25

3 应收股利 2,005.19

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,964.76

6 其他应收款 171,129.52

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,324,839.71

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110060 天路转债 2,990,581.26 0.07

2 110077 洪城转债 2,865,568.01 0.07

3 127058 科伦转债 2,747,653.68 0.06

4 110084 贵燃转债 2,627,309.63 0.06

5 113044 大秦转债 2,478,976.89 0.06

6 123048 应急转债 2,261,052.62 0.05

7 118003 华兴转债 2,212,631.97 0.05

8 110053 苏银转债 1,981,286.75 0.05

9 113021 中信转债 1,927,018.91 0.04

10 123098 一品转债 1,438,452.53 0.03

11 110061 川投转债 1,266,295.84 0.03

12 110088 淮 22 转债 892,017.88 0.02

13 127028 英特转债 887,981.15 0.02

14 113056 重银转债 788,174.06 0.02

15 123112 万讯转债 769,031.85 0.02

16 127071 天箭转债 722,188.81 0.02

17 123158 宙邦转债 644,184.17 0.01

18 128083 新北转债 609,080.31 0.01


19 127027 能化转债 578,951.67 0.01

20 127069 小熊转债 576,391.38 0.01

21 127012 招路转债 558,528.64 0.01

22 113648 巨星转债 530,285.18 0.01

23 110045 海澜转债 514,504.86 0.01

24 128075 远东转债 457,717.46 0.01

25 127020 中金转债 433,399.55 0.01

26 128081 海亮转债 428,567.54 0.01

27 113549 白电转债 413,903.04 0.01

28 113631 皖天转债 390,553.20 0.01

29 127005 长证转债 359,029.20 0.01

30 128121 宏川转债 355,333.32 0.01

31 127018 本钢转债 352,714.72 0.01

32 128128 齐翔转 2 256,778.33 0.01

33 113651 松霖转债 253,258.04 0.01

34 113058 友发转债 246,565.35 0.01

35 127006 敖东转债 230,134.92 0.01

36 127033 中装转 2 215,822.26 0.00

37 128026 众兴转债 197,794.35 0.00

38 128042 凯中转债 196,533.16 0.00

39 113609 永安转债 188,509.90 0.00

40 127047 帝欧转债 183,293.68 0.00

41 113033 利群转债 163,096.72 0.00

42 128023 亚太转债 153,947.51 0.00

43 128142 新乳转债 135,371.06 0.00

44 123100 朗科转债 129,988.58 0.00

45 110072 广汇转债 129,953.96 0.00

46 127054 双箭转债 110,968.75 0.00

47 127055 精装转债 99,976.18 0.00

48 113649 丰山转债 93,753.95 0.00

49 128076 金轮转债 89,049.26 0.00

50 113601 塞力转债 86,191.40 0.00

51 113524 奇精转债 78,400.41 0.00

52 123159 崧盛转债 78,211.41 0.00

53 128066 亚泰转债 77,638.77 0.00

54 128119 龙大转债 72,962.37 0.00

55 127053 豪美转债 67,566.28 0.00

56 123076 强力转债 61,189.47 0.00

57 118028 会通转债 59,230.13 0.00

58 128123 国光转债 56,495.42 0.00

59 127042 嘉美转债 51,441.31 0.00

60 123106 正丹转债 32,644.43 0.00

61 128118 瀛通转债 31,107.26 0.00


62 123129 锦鸡转债 23,945.10 0.00

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总份
（户） 金份额 份额

持有份额 比例 持有份额 额比例
（%） （%）

交银招享

一年混合 19,263 159,266.26 1,981,893.05 0.06 3,065,964,005.22 99.94
A
交银招享

一年混合 888,938 1,533.35 - - 1,363,054,861.17 100.00
C

合计 908,201 4,878.88 1,981,893.05 0.04 4,429,018,866.39 99.96

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 交银招享一年混合 A 754,164.27 0.02
人所有从

业人员持 交银招享一年混合 C 9,726.40 0.00
有本基金

合计 763,890.67 0.02

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

无。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银招享一年混合 A 交银招享一年混合 C

基金合同生效日 6,065,205,184.78 2,924,659,050.71
（2021 年 8 月 24

日）基金份额总额

本报告期期初基金 3,744,960,260.95 1,662,486,756.74
份额总额

本报告期基金总申 751,482.35 937,555.26
购份额

减：本报告期基金 677,765,845.03 300,369,450.83
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 3,067,945,898.27 1,363,054,861.17
份额总额
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内 未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

无。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金持有的交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金召开基金份额持有人 大会审议调整投资范围及修改基金合同有关事项的议案。本基金管理人代表本基金出席上述持有 人大会，表决意见为同意。

除上述基金外，本基金持有的其他基金未发生重大影响事件
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供 审计服务。

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国盛证券 3 1,102,341,8 100.00 1,036,554.8 100.00 -

48.66 0

长江证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

太平洋证 1 - - - - -

券

浙商证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交 基金交易

易

占

券 占当 占当期 当

商 期债 债券回 成 期 占当期
名 券成 购成交 交 权 基金成
称 成交金额 交总 成交金额 总额的 金 证 成交金额 交总额
额的 比例 额 成 的比例
比例 (%) 交 (%)
(%) 总

额


的

比

例

(%)

国

盛 373,405,476.93 99.89 652,800,000.00 100.00 - - 41,219,896.90 100.00
证
券
长

江 - - - - - - - -
证
券
东

北 - - - - - - - -
证
券
东

吴 - - - - - - - -
证
券
方

正 - - - - - - - -
证
券
广

发 - - - - - - - -
证
券
国

元 - - - - - - - -
证
券
海

通 406,000.00 0.11 - - - - - -
证
券
华

西 - - - - - - - -
证
券
太
平

洋 - - - - - - - -
证
券

浙

商 - - - - - - - -
证
券
中

泰 - - - - - - - -
证
券
中

信 - - - - - - - -
证
券
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

交银施罗德招享一年持有期混合型 中国证监会规定媒体及

1 基金中基金(FOF)2022 年第 4 季度报 公司网站 2023 年 1 月 19 日
告

交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及

2 增加济安财富（北京）基金销售有 公司网站 2023 年 2 月 10 日
限公司为旗下基金销售机构的公告

3 交银施罗德招享一年持有期混合型 中国证监会规定媒体及 2023 年 3 月 30 日
基金中基金(FOF)2022 年年度报告 公司网站

交银施罗德招享一年持有期混合型 中国证监会规定媒体及

4 基金中基金(FOF)2023 年第 1 季度报 公司网站 2023 年 4 月 21 日
告

交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及

5 增加宁波银行股份有限公司为旗下 公司网站 2023 年 5 月 24 日
基金的销售机构的公告

交银施罗德招享一年持有期混合型 中国证监会规定媒体及

6 基金中基金（FOF）(更新)招募说明 公司网站 2023 年 6 月 21 日
书(2023 年第 1 号)

交银施罗德招享一年持有期混合型 中国证监会规定媒体及

7 基金中基金（FOF）（A 类份额）基金 公司网站 2023 年 6 月 21 日
产品资料概要更新(2023 年第 1 号)

8 交银施罗德招享一年持有期混合型 中国证监会规定媒体及 2023 年 6 月 21 日


基金中基金（FOF）（C 类份额）基金 公司网站

产品资料概要更新(2023 年第 1 号)

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；
2、《交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；

4、《交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

5、关于申请募集注册交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
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