海富通欣利混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通欣利混合
基金主代码 011554
交易代码 011554
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 14 日
报告期末基金份额总额 182,234,890.28 份
本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在
投资目标 严格控制风险的前提下,积极把握证券市场的投资机
会,追求资产的保值增值。
本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻
性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特
征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短
期经济周期的波动,结合投资时钟理论,确定基金资产
投资策略 在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随
着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中
各类资产的比例,或借助股指期货等金融工具快速灵活
地作出反应,以规避或分散市场风险。
在大类资产配置的框架下,本基金投资策略还包括股票
投资策略、债券投资组合策略、资产支持证券投资策略、
可转换债券及可交换债券投资策略、股指期货投资策
略、流通受限证券投资策略、股票期权投资策略、存托
凭证投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中证综合债指数收益率
×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投
风险收益特征 资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通欣利混合 A 海富通欣利混合 C
下属两级基金的交易代码
011554 011555
报告期末下属两级基金的 105,986,746.86 份 76,248,143.42 份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
海富通欣利混合 A 海富通欣利混合 C
1.本期已实现收益 692,702.22 394,434.97
2.本期利润 -1,778,771.06 -1,180,478.59
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0151 -0.0152
4.期末基金资产净值 106,613,648.38 76,617,726.28
5.期末基金份额净值 1.0059 1.0048
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通欣利混合 A:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -1.43% 0.45% -2.72% 0.39% 1.29% 0.06%
月
过去六个 0.77% 0.33% -1.80% 0.31% 2.57% 0.02%
月
自基金合
同生效起 0.59% 0.32% -2.46% 0.30% 3.05% 0.02%
至今
2、海富通欣利混合 C:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -1.48% 0.45% -2.72% 0.39% 1.24% 0.06%
月
过去六个 0.67% 0.33% -1.80% 0.31% 2.47% 0.02%
月
自基金合
同生效起 0.48% 0.32% -2.46% 0.30% 2.94% 0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通欣利混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通欣利混合 A
(2021 年 9 月 14 日至 2022 年 3 月 31 日)
2.海富通欣利混合 C
(2021 年 9 月 14 日至 2022 年 3 月 31 日)
注:1、本基金合同于 2021 年 9 月 14 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满
一年。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限 证券从业 说明
年限
任职日期 离任日期
经济学硕士,持有基金从业人
员资格证书。历任国泰君安期
货有限公司研究所高级分析
师,资产管理部研究员、交易
员、投资经理。2017 年 6 月
加入海富通基金管理有限公
司。2018 年 7 月起任海富通
上证周期 ETF、海富通上证周
期 ETF 联接、海富通上证非
周期 ETF、海富通上证非周期
ETF 联接、海富通中证 100
本基 指数(LOF)基金经理。2018 年
金的 2021-09- 7 月至 2020 年 3 月任海富通
江勇 基金 14 - 10 年 中证内地低碳指数(现海富通
经理 中证 500 增强)基金经理。
2020 年 8 月起兼任海富通中
证长三角领先 ETF、海富通中
证长三角领先 ETF 联接基金
经理。2020 年 10 月起兼任海
富通稳固收益债券基金经理。
2021 年 2 月起兼任海富通欣
睿混合基金经理。2021 年 6
月起兼任海富通中证港股通
科技 ETF 和海富通策略收益
债券基金经理。2021 年 9 月
起兼任海富通欣利混合基金
经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年一季度,国内经济总体低位运行。出口保持较高热度,部分制造业投资也有一些亮点;房地产销售、新开工、土地购置、投资等延续疲弱态势,消费受疫情反复影响也持续低迷,基建投资有所发力但尚不显著。国内政策仍以稳增长为核心,货币政策、财政政策、产业政策等均在积极储备和出台。
海外社会、经济、金融环境在一季度出现了较大波折变化。欧美经济开始进入疫情后时代,线下活动逐渐恢复,但中上游大宗商品在多年投资不足、全球产业链持续偏紧的背景下维持高位运行,带来了海外通胀不断上行的压力。在这个背景下,美联储开始推动货币政策调整,3 月份第一次加息 25 个基点,目前预期后续还有几次加息的可能,这使得全球金融市场出现了一定幅度的波折。2 月下旬,俄乌局势超预期升级,进一步加剧了大宗商品供应紧张、全球工业产业链动荡、金融市场波折的形势;在“百年未有之大变局”下,整个市场的风险偏好显著回落。
在内滞外胀、俄乌形势压制风险偏好的背景下,一季度国内权益市场持续走弱,上游资源、稳增长、低估值价值等相对较好,而科技成长、泛消费、高估值等跌幅较大。
A 股主要指数全面下跌,其中上证指数下跌 10.65%,沪深 300 下跌 14.53%,中证 800
下跌 14.42%,中小 100 下跌 18.64%,创业板指下跌 19.96%。根据中信一级行业分类,
仅有 3 个行业收涨,分别是煤炭、房地产、银行,分别上涨 23.43%、6.20%、1.92%;表现最差的五个行业分别是电子、国防军工、汽车、家电、食品饮料,分别下跌 25.17%、23.48%、21.52%、20.29%和 20.19%。全球经济、金融形势大动荡的背景下,此前被长期看好、相对较高估值的行业短期受冲击更显著一些。
本报告期,基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通欣利混合 A 净值增长率为-1.43%,同期业绩比较基准收益率为-2.72%,基金净值跑赢业绩比较基准 1.29 个百分点。海富通欣利混合 C 净值增长率为-1.48%,同期业绩比较基准收益率为-2.72%,基金净值跑赢业绩比较基准 1.24 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 62,976,848.23 34.31
其中:股票 62,976,848.23 34.31
2 固定收益投资 113,804,532.26 62.00
其中:债券 113,804,532.26 62.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 5,800,000.00 3.16
其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 896,134.06 0.49
7 其他资产 68,028.86 0.04
8 合计 183,545,543.41 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,021,546.00 2.74
C 制造业 26,665,702.33 14.55
电力、热力、燃气及水生产和供
D 应业 2,524,042.00 1.38
E 建筑业 3,731,697.00 2.04
F 批发和零售业 335,984.00 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 3,228,501.00 1.76
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 业 1,233,334.90 0.67
J 金融业 15,544,363.00 8.48
K 房地产业 3,712,419.00 2.03
L 租赁和商务服务业 147,933.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 283,024.00 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 123,046.00 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 425,256.00 0.23
S 综合 - -
合计 62,976,848.23 34.37
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 601939 建设银行 480,100 3,019,829.00 1.65
2 601328 交通银行 440,600 2,251,466.00 1.23
3 601668 中国建筑 370,800 2,017,152.00 1.10
4 601009 南京银行 148,800 1,587,696.00 0.87
5 600028 中国石化 348,200 1,504,224.00 0.82
6 601688 华泰证券 98,200 1,461,216.00 0.80
7 600919 江苏银行 197,300 1,390,965.00 0.76
8 600036 招商银行 29,400 1,375,920.00 0.75
9 600901 江苏租赁 279,700 1,359,342.00 0.74
10 600089 特变电工 64,700 1,318,586.00 0.72
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 9,416,000.40 5.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,506,794.53 11.19
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 81,990,349.06 44.75
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,891,388.27 1.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 113,804,532.26 62.11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 127557 17 广铁 01 100,000 10,329,293.15 5.64
2 163799 20 国元 G1 100,000 10,310,838.36 5.63
3 143723 G18 风电 1 100,000 10,307,416.44 5.63
4 136557 16 国寿投 100,000 10,285,852.06 5.61
5 163789 20 浦土 02 100,000 10,268,241.10 5.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的21建设银行二级01(2128025)的发行人,因占压财政存款
或者资金、违反账户管理规定,于2021年8月13日被中国人民银行警告,并处罚款388万元。因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为,于2022年3月21日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款470万元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型银行,综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 64,679.33
2 应收证券清算款 850.93
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,498.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 68,028.86
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 113044 大秦转债 923,681.03 0.50
2 110059 浦发转债 316,648.77 0.17
3 110068 龙净转债 119,487.53 0.07
4 110080 东湖转债 117,802.77 0.06
5 113627 太平转债 108,140.96 0.06
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 海富通欣利混合A 海富通欣利混合C
本报告期期初基金份额总额 120,959,859.29 80,275,859.76
本报告期基金总申购份额 76,027.76 123,122.33
减:本报告期基金总赎回份额 15,049,140.19 4,150,838.67
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 105,986,746.86 76,248,143.42
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 额 比
间区间
2022/1/1-2022/3 50,00 50,008,000.
机构 1 /31 8,000. - - 00 27.44%
00
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 3 月
31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1406 亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。
2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金 灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。
2020 年 3 月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。
2021 年 7 月,海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月,由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通欣利混合型证券投资基金的文件
(二)海富通欣利混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通欣利混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通欣利混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管
理人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
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