中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚丰裕一年持有期

基金主代码 011525

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 03 月 04 日

报告期末基金份额总额 3,570,142,383.60 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资
收益，追求基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金的大类资产配置主要通过自上而下的配置完成，主要对
宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及
资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发
展趋势等，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益
投资策略 率，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类资产等工具
的配置比例，动态调整股票、债券类资产在给定区间内的配置
比例。

2、债券投资策略

（1）类属资产配置策略

在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收

益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
（2）普通债券投资策略
对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。（3）信用债投资策略
本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势。本基金根据债券发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。
本基金投资于主体评级 AA 级（含 AA 级）以上的信用债。其中，本基金投资于信用评级 AA 的信用债占基金总资产的比例不超过 20%；投资于信用评级 AA+的信用债占基金总资产的比例不超过 70%；投资于信用评级 AAA 的信用债占基金总资产的比例不低于 30%。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。受此评级和投资比例安排限制的信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用的债券。
因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的，基金管理人应当在该信用债可交易之日起 3 个月内进行调整，中国证监会规定的特殊情形除外。如果由于市场流动性等原因导致难以调整的，管理人应在维护持有人利益的基础上对相关债券进行处置安排。
（4）可转换债券及可交换债券的投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的投资优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将采用期权定价模型等数量化估值工具，选择基础证券基本面优良的可转换债券、可交换债券，评定其投资价值并以合理价格买入，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更

高的投资收益。本基金持有的可转换债券、可交换债券可以转换、交换为股票。
3、资产支持证券投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
4、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。
本基金在进行个股筛选时，将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司：1）定性分析：根据对行业的发展情况和盈利状况的判断，从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2）定量分析：主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标，选取具备选成长性好，估值合理的股票，主要采用的指标包括但不限于：公司收入、未来公司利润增长率等；ROE、ROIC、毛利率、净利率等；PE、PEG、PB、PS 等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
5、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
6、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券


进行投资。

7、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提
下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

8、股票期权投资策略

本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择
流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对
证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期
权合约。

9、融资投资策略

本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则，在风险可控
的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。本基金将基于对市
场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及
投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有
规定的，本基金将从其最新规定。

10、存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基
础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相
应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告
中公告。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率
*10%+恒生指数收益率*5%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基
风险收益特征 金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标
的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信保诚丰裕一年持有期 A 中信保诚丰裕一年持有期 C

下属分级基金的交易代码 011525 011526

报告期末下属分级基金的份额总额 2,823,028,730.80 份 747,113,652.80 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）
主要财务指标 中信保诚丰裕一年持有期
中信保诚丰裕一年持有期 A C

1.本期已实现收益 -8,447,209.87 -2,916,152.58

2.本期利润 18,359,167.47 4,017,158.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0052

4.期末基金资产净值 2,705,852,532.37 706,631,980.31

5.期末基金份额净值 0.9585 0.9458

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中信保诚丰裕一年持有期 A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.62% 0.10% 1.65% 0.11% -1.03% -0.01%

过去六个月 1.04% 0.12% 3.58% 0.14% -2.54% -0.02%

过去一年 -0.70% 0.22% 3.79% 0.14% -4.49% 0.08%

过去三年 -5.18% 0.28% 6.74% 0.17% -11.92% 0.11%

自基金合同生效起 -4.15% 0.27% 7.73% 0.17% -11.88% 0.10%
至今

中信保诚丰裕一年持有期 C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.51% 0.10% 1.65% 0.11% -1.14% -0.01%

过去六个月 0.84% 0.12% 3.58% 0.14% -2.74% -0.02%

过去一年 -1.10% 0.22% 3.79% 0.14% -4.89% 0.08%

过去三年 -6.32% 0.28% 6.74% 0.17% -13.06% 0.11%


自基金合同生效起 -5.42% 0.27% 7.73% 0.17% -13.15% 0.10%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中信保诚丰裕一年持有期 A

中信保诚丰裕一年持有期 C


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

韩海平先生，经济学硕
士，CFA，FRM。历任招
商基金数量分析师，国
投瑞银基金固定收益组
副总监、基金经理，融
通基金固定收益部总
监、基金经理，国投瑞
银基金总经理助理、固
定收益部总经理。2019
年 3 月加入中信保诚基
金管理有限公司，历任
2021 年 03 总经理助理、混合资产
韩海平 副总经理、基金经理 月 04 日 - 19 投资部总监。现任副总
经理，中信保诚双盈债
券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）、中信保诚至裕
灵活配置混合型证券投
资基金、中信保诚丰裕
一年持有期混合型证券
投资基金、中信保诚盛
裕一年持有期混合型证
券投资基金、中信保诚
中债 0-2 年政策性金融
债指数证券投资基金的
基金经理。

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规
定以及基金合同、招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司公平交易及异常交易管理相关规定，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。

本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据公司公平交易及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。

本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度，美国去通胀进程延续，就业市场紧张形势有所缓和，美债震荡下行，美元指数整体偏
强。国内经济分化较大，外需韧性支撑生产和制造业投资，但内需修复尚待时日，新房销售低于近年同期，对地方财政和社会融资需求有一定影响，地产投资未见明显改善，基建投资增速有所下滑。各部门加杠杆意愿不强，社融增速相对偏低。CPI 同比小幅正增长，基数效应下 PPI 同比降幅明显收窄。

宏观政策方面，4 月政治局会议定调积极，强调政策保持必要力度，对地产表述发生明显转变，提及
“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，5 月 17 日央行下调个人住房贷款最低首付款比例、个人住房公积金贷款利率等，宽松力度较大；央行 4 月以来持续关注长债收益率问题，多次公开提示长端利率快速下行风险，7 月 1 日公告近期开展国债借入操作；市场利率定价自律机制发布倡议，叫停手工补息，降低银行负债成本。

从债券市场看，利率债曲线整体陡峭化下行，二季度资金面偏宽松，手工补息被禁止后，部分存款流入非银，资金分层现象缓解，中短债配置力量上升，带动中短期收益率明显下行。4 月下旬央行提及长债利率与经济增长预期匹配，长端和超长端明显调整，之后震荡下行，10Y/30Y 国债收益率季度低点分别在2.21%/2.42%附近；资产荒背景下信用利差和期限利差压缩至历史偏低位置；权益方面，二季度沪深 300指数下跌 2.14%，中证转债指数上涨 0.75%。

截止本报告期末，本基金的纯债部分持仓主要以中高等级信用债为主，适度杠杆，权益保持股票仓位，板块配置主要以消费、先进制造、金融和周期板块为主。

展望 2024 年三季度，高利率下美国基本面边际降温，但通胀可能有所反复，美联储降息时点仍需观
察。全球库存周期同步，中国出口仍有韧性，但企业可能增收不增利，预计内需修复缓慢，化债背景下政府投资增速向下，前期土地成交和新房销售不佳意味着后续地产投资改善动力不强，债务周期或仍趋于下行。通胀方面，预计三季度 CPI 同比小幅正增，PPI 同比继续维持负增长。货币政策方面，陆家嘴论坛央
行明确货币政策的“支持性立场”，强化 OMO，淡化 MLF 和数量目标，强调 LPR 报价质量，利率走廊收窄等，
为下一步货币政策走向和框架提供了方向。

债券市场投资方面，央行前期不断对长债交易提示风险，但效应日趋减弱情况下，央行 7 月 1 日公告
决定于近期将开展国债借入操作，长端利率明显上行。考虑到央行借入国债卖出的实质性紧缩动作，以及政府债券发行有所提速，利率大幅下行空间不大，但基本面偏弱同样不支持利率大幅上行，预计整体维持区间震荡格局；信用方面，当前期限、信用利差均进一步压缩，在利率偏震荡的情况下，信用票息价值或也较为有限，需要继续提升信用持仓的流动性；转债方面，当前纯债收益率较低，投资者或存在配置含权资产提升收益的需要，但短期内，投资者仍存在安全投资转移的需要，中长期看，高收益转债或孕育一定
机会，但仍需跟随正股表现或从纯债性进行分析，考虑信用风险后，低价转债的择券难度加大。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，中信保诚丰裕一年持有期 A 份额净值增长率为 0.62%，同期业绩比较基准收益率为 1.65%；
中信保诚丰裕一年持有期 C 份额净值增长率为 0.51%，同期业绩比较基准收益率为 1.65%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 286,459,686.96 8.28

其中：股票 286,459,686.96 8.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,145,611,966.32 90.98

其中：债券 3,145,611,966.32 90.98

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,004,931.51 0.58

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,834,778.41 0.08

8 其他资产 2,661,974.72 0.08

9 合计 3,457,573,337.92 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为33,988,203.20元，占资产净值比例为1.00%。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 239,490,802.74 7.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,981.02 0.00

J 金融业 12,933,700.00 0.38

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 252,471,483.76 7.40

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

电信业务 33,988,203.20 1.00

合计 33,988,203.20 1.00

注：以上分类采用全球行业分类系统(GICS)提供的国际通用分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 100,000 33,988,203.20 1.00

2 300750 宁德时代 180,000 32,405,400.00 0.95

3 000568 泸州老窖 220,000 31,567,800.00 0.93

4 600309 万华化学 390,000 31,535,400.00 0.92

5 600519 贵州茅台 20,000 29,347,800.00 0.86

6 600809 山西汾酒 123,000 25,938,240.00 0.76

7 000858 五 粮 液 200,000 25,608,000.00 0.75

8 300760 迈瑞医疗 80,000 23,272,800.00 0.68


9 300124 汇川技术 300,000 15,390,000.00 0.45

10 600031 三一重工 700,000 11,550,000.00 0.34

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,724,707,224.05 50.54

其中：政策性金融债 183,289,967.21 5.37

4 企业债券 911,936,681.13 26.72

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 350,515,225.52 10.27

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 158,452,835.62 4.64

9 其他 - -

10 合计 3,145,611,966.32 92.18

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 242480005 24 杭州银行永续债 01 2,000,000 200,936,208.22 5.89

2 230421 23 农发 21 1,800,000 183,289,967.21 5.37

3 188329 21 锡建 04 1,500,000 164,843,449.32 4.83

4 2228029 22 中国银行永续债 02 1,500,000 157,068,000.00 4.60

5 2128025 21 建设银行二级 01 1,000,000 105,888,360.66 3.10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，中国建设银行股份有限公司受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字[2023]29 号、金罚决字[2023]41 号）；中国银行股份有限公司受到国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局处罚（金罚决字[2023]68 号、银罚决字[2023]93 号、京汇罚[2024]9 号）；光大证券股份有限公司受到中国证券监督管理委员会江苏监管局处罚（江苏证监局[2024]63 号）；杭州银行股份有限公司受到国家金融监督管理总局浙江监管局处罚（浙金罚
决字[2024]1 号），收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对杭州银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》；宁波银行股份有限公司受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家外汇管理局宁波市分局处罚（甬金罚决字[2023]24 号、甬金罚决字[2023]26 号、甬金罚决字[2024]56 号、甬外管罚[2023]8号）；徽商银行股份有限公司受到中国证券监督管理委员会安徽监管局、国家金融监督管理总局安徽监管局处罚（安徽证监局[2023]33 号、皖金罚决字[2023]16 号）。

对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 146,436.77

2 应收证券清算款 2,509,884.38

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,653.57

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,661,974.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中信保诚丰裕一年持 中信保诚丰裕一年
有期 A 持有期 C

报告期期初基金份额总额 3,070,459,427.64 810,107,968.05

报告期期间基金总申购份额 150,175.07 8,644.21

减：报告期期间基金总赎回份额 247,580,871.91 63,002,959.46

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 2,823,028,730.80 747,113,652.80

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比例 份额
别 号 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

无
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件

2、中信保诚基金管理有限公司营业执照

3、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同

4、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司
2024 年 07 月 18 日
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