中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 07 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚丰裕一年持有期

基金主代码 011525

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 03 月 04 日

报告期末基金份额总额 10,033,238,115.85 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资
收益，追求基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金的大类资产配置主要通过自上而下的配置完成，主要对
宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及
资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发
展趋势等，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益
率，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类资产等工具
投资策略 的配置比例，动态调整股票、债券类资产在给定区间内的配置
比例。

2、债券投资策略

（1）类属资产配置策略

在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收
益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研
究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策

略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
（2）普通债券投资策略
对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。（3）信用债投资策略
本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势。本基金根据债券发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。
本基金投资于主体评级 AA 级（含 AA 级）以上的信用债。其中，本基金投资于信用评级 AA 的信用债占基金总资产的比例不超过 20%；投资于信用评级 AA+的信用债占基金总资产的比例不超过 70%；投资于信用评级 AAA 的信用债占基金总资产的比例不低于 30%。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。受此评级和投资比例安排限制的信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用的债券。
因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的，基金管理人应当在该信用债可交易之日起 3 个月内进行调整，中国证监会规定的特殊情形除外。如果由于市场流动性等原因导致难以调整的，管理人应在维护持有人利益的基础上对相关债券进行处置安排。
（4）可转换债券及可交换债券的投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的投资优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将采用期权定价模型等数量化估值工具，选择基础证券基本面优良的可转换债券、可交换债券，评定其投资价值并以合理价格买入，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。本基金持有的可转换债券、可交换债券可以转换、交换为股票。

3、资产支持证券投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
4、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。
本基金在进行个股筛选时，将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司：1）定性分析：根据对行业的发展情况和盈利状况的判断，从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2）定量分析：主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标，选取具备选成长性好，估值合理的股票，主要采用的指标包括但不限于：公司收入、未来公司利润增长率等；ROE、ROIC、毛利率、净利率等；PE、PEG、PB、PS 等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
5、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
6、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
7、股指期货投资策略


基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提
下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

8、股票期权投资策略

本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择
流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对
证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期
权合约。

9、融资投资策略

本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则，在风险可控
的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。本基金将基于对市
场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及
投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有
规定的，本基金将从其最新规定。

10、存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基
础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相
应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告
中公告。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率
*10%+恒生指数收益率*5%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基
风险收益特征 金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标
的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信保诚丰裕一年持有期 A 中信保诚丰裕一年持有期 C

下属分级基金的交易代码 011525 011526

报告期末下属分级基金的份额总额 7,877,694,655.21 份 2,155,543,460.64 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

报告期（2021 年 04 月 01 日-2021 年 06 月 30 日）
主要财务指标 中信保诚丰裕一年持有期
中信保诚丰裕一年持有期 A C

1.本期已实现收益 31,338,231.85 6,408,418.94

2.本期利润 76,385,717.40 18,724,002.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0087

4.期末基金资产净值 7,963,953,945.38 2,176,330,361.87

5.期末基金份额净值 1.0109 1.0096

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中信保诚丰裕一年持有期 A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.96% 0.08% 1.51% 0.13% -0.55% -0.05%

自基金合同生效起 1.09% 0.07% 0.92% 0.16% 0.17% -0.09%
至今

中信保诚丰裕一年持有期 C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.86% 0.08% 1.51% 0.13% -0.65% -0.05%

自基金合同生效起 0.96% 0.07% 0.92% 0.16% 0.04% -0.09%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中信保诚丰裕一年持有期 A


中信保诚丰裕一年持有期 C

注：1、本基金合同生效日为 2021 年 03 月 04 日，截至本报告期末基金合同生效不满一年。

2、本基金建仓期自 2021 年 03 月 04 日至 2021 年 09 月 04 日，截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

韩海平先生，经济学硕
士，CFA，FRM。历任招
商基金数量分析师，国
投瑞银基金固定收益组
副总监、基金经理，融
通基金固定收益部总
监、基金经理，国投瑞
银基金总经理助理、固
定收益部总经理。2019
年 3 月加入中信保诚基
金管理有限公司，担任
总经理助理、固定收益
本基金的基金经理，副总 2021 年 03 负责人。现任副总经理，
韩海平 经理，固定收益负责人， 月 04 日 - 16 固定收益负责人，混合
混合资产投资部总监 资产投资部总监，信诚
三得益债券型证券投资
基金、信诚双盈债券型
证券投资基金（LOF）、
信诚至裕灵活配置混合
型证券投资基金、中信
保诚安鑫回报债券型证
券投资基金、中信保诚
丰裕一年持有期混合型
证券投资基金、中信保
诚盛裕一年持有期混合
型证券投资基金的基金
经理。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年 2 季度，全球疫苗接种持续推进，主要发达国家疫情整体稳定，海外生产修复对中国出口仍有
较强支撑。国内方面，社融增速逐步回落，工业生产保持平稳，制造业投资持续向好，房地产投资犹有韧性，消费缓慢修复，工业企业利润处于相对高位。通胀方面，大宗商品价格上涨推动 PPI 持续超预期，但CPI 在猪价压制下整体仍然维持低位。

货币政策方面，央行依然维持稳字当头的整体基调，保持流动性合理充裕，2 季度货币市场利率仍围
绕政策利率波动。7 月 9 日央行超预期全面降准，政策结构性宽松倾向加强。

从债券市场看，2 季度在社融增速见顶回落、流动性保持平稳、地方债供给压力弱于预期等因素影响
下，10 年国债收益率从 3.20%小幅下行至 3.08%；信用债方面，各类品种信用利差均下行至历史偏低位置，信用债市场整体情绪有所修复但尾部风险仍存；权益和转债市场经历大幅调整后估值风险有所释放，流动性持续维稳预期下，市场风险偏好提升带动指数上行，2季度沪深300上涨3.48%，中证转债指数上涨4.45%。
本基金的债券部分持仓主要以中高等级信用债为主，股票部分持仓坚持“分散行业，精选个股”，主要以食品饮料、互联网、医药、电子、电气设备、休闲服务、非银、建材、体育用品、化工和银行等行业
景气度、公司基本面和成长性均较好的股票为主，上半年债券市场整体收益率较为平稳，本基金持有的高等级信用债取得了较好的票息和杠杆收益，权益部分今年结构分化较为显著，本基金权益部分通过适度分散行业和优选个股，整体也取得了较好的收益。

展望 3 季度，预计海外经济将延续复苏趋势，重点关注美联储 QE 缩减进程。国内方面，当前经济呈
现生产边际转弱，需求端修复结构分化特征。其中需求端的出口、房地产投资和基建投资有所回落，制造业投资和消费持续修复。下半年来看，全球供应链修复和高基数影响下，预计出口增速将有所回落，且净出口对经济的贡献将明显下降；在货币政策实际操作稳中趋松的情况下，社融增速下行速度或有所放缓；在实体经济层面，房地产投资和基建均将延续走弱，经济修复的内生动能主要来源于制造业投资和消费的修复幅度。在经济增长边际放缓的背景下，货币政策易松难紧，且针对下半年经济放缓的压力将采取结构性宽松的货币政策，以应对内外部不断上升的不确定性。

债券市场投资方面，超预期全面降准背景下，预计短期内资金面稳定性将进一步加强，长端利率有望小幅下行；信用方面，在信用分化环境中，仍然将选择中高等级信用债进行投资，且当前信用期限利差较为陡峭，可以适当考虑资质较好的信用债的久期价值；权益方面，股债性价比显示，当前沪深 300 相比债券而言仍然处于较贵区域，预计权益市场仍以结构性机会为主，将进一步适度分散，主要把握行业景气度和业绩增速较高且估值较为合理的个券。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，中信保诚丰裕一年持有期 A 份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率为 1.51%；
中信保诚丰裕一年持有期 C 份额净值增长率为 0.86%，同期业绩比较基准收益率为 1.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,075,428,538.78 10.59

其中：股票 1,075,428,538.78 10.59


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,638,910,752.50 75.25

其中：债券 7,638,910,752.50 75.25

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,305,600,000.00 12.86

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 73,571,036.57 0.72

8 其他资产 57,884,597.26 0.57

9 合计 10,151,394,925.11 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 326,380,051.68 元，占净值比例 3.22%5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 622,071,790.85 6.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.05

E 建筑业 11,014.44 0.00

F 批发和零售业 67,112.46 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,407.83 0.00

J 金融业 34,721.10 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 99,033,000.00 0.98

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 22,635,118.80 0.22

S 综合 - -

合计 749,048,487.10 7.39

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

非必需消费品 66,925,858.56 0.66

必需消费品 34,822,548.00 0.34

金融 88,569,923.52 0.87

信息科技 136,061,721.60 1.34

合计 326,380,051.68 3.22

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 280,000 136,061,721.60 1.34

2 601888 中国中免 330,000 99,033,000.00 0.98

3 601012 隆基股份 1,100,000 97,724,000.00 0.96

4 00388 香港交易所 230,000 88,569,923.52 0.87

5 002271 东方雨虹 1,330,000 73,575,600.00 0.73

6 002415 海康威视 1,100,000 70,950,000.00 0.70

7 000858 五 粮 液 229,823 68,461,973.47 0.68

8 02020 安踏体育 440,000 66,925,858.56 0.66

9 300760 迈瑞医疗 130,000 62,406,500.00 0.62

10 600519 贵州茅台 30,000 61,701,000.00 0.61

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,104,125,000.00 10.89

其中：政策性金融债 550,055,000.00 5.42

4 企业债券 1,644,741,000.00 16.22

5 企业短期融资券 1,703,725,000.00 16.80

6 中期票据 1,053,174,000.00 10.39

7 可转债（可交换债） 142,320,752.50 1.40

8 同业存单 1,990,825,000.00 19.63

9 其他 - -

10 合计 7,638,910,752.50 75.33

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 210206 21 国开 06 5,500,000 550,055,000.00 5.42

2 042100183 21 电网 CP001 5,000,000 500,850,000.00 4.94

3 112106078 21 交通银行 CD078 5,000,000 485,600,000.00 4.79

4 112109111 21 浦发银行 CD111 5,000,000 485,550,000.00 4.79

5 112117059 21 光大银行 CD059 5,000,000 485,550,000.00 4.79

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大
限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

国家开发银行于 2020 年 10 月 26 日分别收到国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚（京汇罚〔2020〕
32 号、京汇罚〔2020〕33 号），因违反银行交易记录管理规定被处 60 万元人民币罚款，因违规开展外汇
交易被处 60 万元人民币罚款。又于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚
决字〔2020〕67 号），因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规事实被罚款 4880 万元。

上海浦东发展银行股份有限公司于 2020 年 8 月 10 日、2020 年 12 月 11 日、2021 年 4 月 23 日分别收
到上海银保监局、国家外汇管理局上海市分局的处罚（沪银保监银罚决字[2020]12 号、上海汇管罚字【2020】
20200007 号、沪银保监罚决字〔2021〕29 号）,因于 2013 年至 2019 年期间存在未按专营部门制规定开展
同业业务等多项违法违规事实被责令改正，并处罚款共计 2100 万元；因违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易，违反银行交易记录管理规定等违法事实被责令限期改正，并处罚款 140 万元；因 2016
年 5 月至 2019 年 1 月该行未按规定开展代销业务被责令改正，并处罚款共计 760 万元。

中国光大银行股份有限公司分别于 2020 年 8 月 25 日和 10 月 20 日收到国家外汇管理局北京外汇管理
部处罚（京汇罚〔2020〕18 号、京汇罚〔2020〕29 号、京汇罚〔2020〕30 号），因违规办理内保外贷业务及违反银行交易记录管理规定等多项违法违规行为，被给予警告，没收违法所得 585571.35 元人民币，并分别处 543 万元、60 万元、60 万元人民币罚款。

平安银行股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日、2021 年 5 月 10 日、5 月 11 日、5 月 28 日分别收到宁
波银保监局、国家互联网信息办公室、中国银保监会消费者权益保护局、中国银保监会云南监管局的处罚（甬银保监罚决字〔2020〕66 号、云银保监罚决字〔2021〕34 号），因贷款资金用途管控不到位、借贷搭
售等违法违规事项，被合计罚款人民币 100 万元；因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险，被罚款人民币 210 万元。

对“21 国开 06、21 浦发银行 CD111、21 光大银行 CD059、21 平安银行 CD089、19 浦发银行小微债 01、
21 浦发银行 01”投资决策程序的说明：基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质，我们认为，上述处罚事项未对上述证券的发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 277,052.10

2 应收证券清算款 5,905,641.36

3 应收股利 -

4 应收利息 51,690,763.90

5 应收申购款 11,139.90

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 57,884,597.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 132015 18 中油 EB 142,320,752.50 1.40

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中信保诚丰裕一年持 中信保诚丰裕一年
有期 A 持有期 C

报告期期初基金份额总额 7,877,391,020.21 2,155,500,811.08

报告期期间基金总申购份额 303,635.00 42,649.56

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 7,877,694,655.21 2,155,543,460.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同
4、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告

10.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司
2021 年 07 月 20 日
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