上银丰益混合型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银丰益混合

基金主代码 011504

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年04月28日

报告期末基金份额总额 175,575,253.00份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产，部
投资目标 分投资于精选股票资产，通过灵活的资产配置与严
谨的风险管理，力求实现基金资产长期持续稳定增
值。

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和
投资策略 “自下而上”选股策略相结合的方法进行资产配置
和组合风险管理。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益
率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银丰益混合A 上银丰益混合C


下属分级基金的交易代码 011504 011505

报告期末下属分级基金的份额总 131,631,985.01份 43,943,267.99份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
上银丰益混合A 上银丰益混合C

1.本期已实现收益 -2,354,920.42 -786,759.33

2.本期利润 -2,702,126.54 -892,033.60

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0198 -0.0203

4.期末基金资产净值 134,554,407.60 44,613,028.48

5.期末基金份额净值 1.0222 1.0152

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上银丰益混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.87% 0.35% -0.05% 0.25% -1.82% 0.10%

过去六个月 -3.58% 0.27% -2.68% 0.21% -0.90% 0.06%

过去一年 -1.78% 0.23% -4.06% 0.26% 2.28% -0.03%

自基金合同 2.22% 0.20% -3.15% 0.24% 5.37% -0.04%
生效起至今
上银丰益混合C净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.97% 0.35% -0.05% 0.25% -1.92% 0.10%

过去六个月 -3.77% 0.27% -2.68% 0.21% -1.09% 0.06%

过去一年 -2.18% 0.23% -4.06% 0.26% 1.88% -0.03%

自基金合同 1.52% 0.20% -3.15% 0.24% 4.67% -0.04%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同生效日为 2021 年 4 月 28 日，自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

硕士研究生，历任中国外
汇交易中心产品开发及风
险管理、货币经纪人员，
深圳发展银行资金交易中
1 心债券自营交易员，平安
高永 固收投资副总监、基金经 2021- - 6. 银行金融市场部理财债券
理 04-28 5 资产投资经理，平安银行
年 资产管理事业部资深投资
经理。2017年12月担任上
银聚增富定期开放债券型
发起式证券投资基金基金
经理，2019年6月担任上银


中债1-3年农发行债券指
数证券投资基金基金经

理，2020年4月担任上银慧
丰利债券型证券投资基金
基金经理，2021年1月担任
上银慧恒收益增强债券型
证券投资基金基金经理，2
021年4月担任上银丰益混
合型证券投资基金基金经
理。

硕士研究生，历任上银基
金研究员、基金经理助理
等职务。2020年2月担任上
银鑫达灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，20
20年11月担任上银未来生
活灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2021年4
2021- 6 月担任上银丰益混合型证
陈博 基金经理 04-28 - 年 券投资基金基金经理，20
21年12月担任上银慧尚6
个月持有期混合型证券投
资基金基金经理，2021年1
2月担任上银价值增长3个
月持有期混合型证券投资
基金基金经理，2022年11
月担任上银中证500指数
增强型证券投资基金基金
经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符
合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度债券市场整体震荡调整，一方面经济数据继续疲弱，房地产投资销售复苏乏力，另一方面理财产品赎回信用债抛售较大。权益市场继续调整，股票和转债整体下跌，主要受疫情负面影响，市场风险偏好下降。组合延续三季度操作策略，整体权益仓位较轻。展望下一季度，可以积极乐观一些，在疫情管控放开后，风险偏好积极回升，风险资产预计会积极表现，看好权益市场。债券市场谨慎，保持组合债券资产高评级短久期策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末上银丰益混合A基金份额净值为1.0222元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.87%，同期业绩比较基准收益率为-0.05%；截至报告期末上银丰益混合C基金份额净值为1.0152元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予以披露的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）


1 权益投资 22,179,738.84 10.08

其中：股票 22,179,738.84 10.08

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 165,626,566.82 75.28

其中：债券 165,626,566.82 75.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 24,988,665.75 11.36

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 7,078,737.56 3.22
计

8 其他资产 152,407.60 0.07

9 合计 220,026,116.57 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,963.00 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 12,420,227.84 6.93

D 电力、热力、燃气及水生 354,039.00 0.20
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,110,154.00 1.18

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 5,833.00 0.00
术服务业

J 金融业 3,668,258.00 2.05

K 房地产业 3,608,784.00 2.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 10,480.00 0.01


N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 22,179,738.84 12.38

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 601155 新城控股 83,800 1,717,900.00 0.96

2 603737 三棵树 13,000 1,479,790.00 0.83

3 000568 泸州老窖 5,000 1,121,400.00 0.63

4 000002 万 科Ａ 57,400 1,044,680.00 0.58

5 002304 洋河股份 6,400 1,027,200.00 0.57

6 002648 卫星化学 65,480 1,014,940.00 0.57

7 300408 三环集团 31,300 961,223.00 0.54

8 000776 广发证券 61,900 958,831.00 0.54

9 600036 招商银行 24,600 916,596.00 0.51

10 601601 中国太保 37,000 907,240.00 0.51

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 25,620,314.24 14.30

其中：政策性金融债 20,405,580.82 11.39

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 46,548,344.77 25.98

6 中期票据 53,447,119.35 29.83

7 可转债（可交换债） 40,010,788.46 22.33

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 165,626,566.82 92.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 102000837 20扬州经开MTN0 120,000 12,228,768.66 6.83
04

2 012281782 22南通经开SCP0 120,000 12,179,648.88 6.80
03

3 012282151 22嘉兴滨海SCP0 120,000 12,143,980.27 6.78
03

4 012282667 22凤城河SCP003 120,000 12,064,523.84 6.73

5 101800003 18常城建MTN001 100,000 10,627,476.71 5.93

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 82,477.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 69,930.32

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 152,407.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 127005 长证转债 3,047,347.40 1.70

2 113050 南银转债 2,936,633.56 1.64

3 110079 杭银转债 2,905,093.15 1.62

4 110053 苏银转债 2,721,774.90 1.52

5 113060 浙22转债 2,174,365.97 1.21

6 113055 成银转债 2,040,225.42 1.14

7 132018 G三峡EB1 1,959,871.22 1.09

8 127032 苏行转债 1,903,223.23 1.06

9 113024 核建转债 1,156,710.96 0.65

10 127025 冀东转债 1,047,999.45 0.58

11 113616 韦尔转债 863,482.08 0.48

12 110081 闻泰转债 861,750.58 0.48

13 113053 隆22转债 800,157.73 0.45

14 127012 招路转债 783,998.08 0.44

15 128134 鸿路转债 723,024.66 0.40


16 127040 国泰转债 691,596.33 0.39

17 110075 南航转债 672,512.88 0.38

18 113588 润达转债 669,023.84 0.37

19 113641 华友转债 664,057.97 0.37

20 128140 润建转债 646,339.18 0.36

21 113582 火炬转债 633,109.40 0.35

22 110062 烽火转债 624,831.78 0.35

23 113051 节能转债 624,750.41 0.35

24 113025 明泰转债 622,798.03 0.35

25 123145 药石转债 619,091.64 0.35

26 113047 旗滨转债 612,020.41 0.34

27 127064 杭氧转债 609,048.55 0.34

28 127038 国微转债 608,003.93 0.34

29 127045 牧原转债 603,504.93 0.34

30 128095 恩捷转债 577,608.34 0.32

31 113049 长汽转债 573,848.63 0.32

32 113621 彤程转债 517,050.41 0.29

33 113048 晶科转债 487,309.04 0.27

34 128081 海亮转债 484,619.18 0.27

35 110085 通22转债 476,745.32 0.27

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

上银丰益混合A 上银丰益混合C

报告期期初基金份额总额 143,628,991.93 45,853,801.44

报告期期间基金总申购份额 394,710.08 9,565,362.13

减：报告期期间基金总赎回份额 12,391,717.00 11,475,895.58

报告期期间基金拆分变动份额 - -

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 131,631,985.01 43,943,267.99

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例无达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立上银丰益混合型证券投资基金的文件

2、《上银丰益混合型证券投资基金基金合同》

3、《上银丰益混合型证券投资基金托管协议》

4、《上银丰益混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公司网址：www.boscam.com.cn。


上银基金管理有限公司
2023年01月20日
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