上银丰益混合型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银丰益混合

基金主代码 011504

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年04月28日

报告期末基金份额总额 50,589,568.72份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产，部
投资目标 分投资于精选股票资产，通过灵活的资产配置与严
谨的风险管理，力求实现基金资产长期持续稳定增
值。

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和
投资策略 “自下而上”选股策略相结合的方法进行资产配置
和组合风险管理。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益
率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银丰益混合A 上银丰益混合C


下属分级基金的交易代码 011504 011505

报告期末下属分级基金的份额总 4,551,370.95份 46,038,197.77份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
主要财务指标

上银丰益混合A 上银丰益混合C

1.本期已实现收益 27,158.96 200,641.25

2.本期利润 5,714.12 22,394.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0012 0.0006

4.期末基金资产净值 4,565,020.12 46,092,341.89

5.期末基金份额净值 1.0030 1.0012

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上银丰益混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.14% 0.09% -0.68% 0.25% 0.82% -0.16%
月
自基
金合

同生 0.30% 0.07% 0.12% 0.23% 0.18% -0.16%
效起
至今

上银丰益混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.04% 0.09% -0.68% 0.25% 0.72% -0.16%
月
自基
金合

同生 0.12% 0.07% 0.12% 0.23% 0.00% -0.16%
效起
至今
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同生效日为 2021 年 4 月 28 日，自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
截至本报告期末，本基金仍处于建仓期；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

硕士研究生，历任中国外
汇交易中心产品开发及风
险管理、货币经纪人员，
深圳发展银行资金交易中
高永 固收投资副总监、基金经 2021- - 15 心债券自营交易员，平安
理 04-28 年 银行金融市场部理财债券
资产投资经理，平安银行
资产管理事业部资深投资
经理。2017年12月担任上
银聚增富定期开放债券型


发起式证券投资基金基金
经理，2019年6月担任上银
中债1-3年农发行债券指
数证券投资基金基金经

理，2020年4月担任上银慧
丰利债券型证券投资基金
基金经理，2021年1月担任
上银慧恒收益增强债券型
证券投资基金基金经理，2
021年4月担任上银丰益混
合型证券投资基金基金经
理。

硕士研究生，历任上银基
金研究员、基金经理助理
等职。2020年2月担任上银
鑫达灵活配置混合型证券
陈博 基金经理 2021- - 5 投资基金基金经理，2020
04-28 年 年11月担任上银未来生活
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2021年4
月担任上银丰益混合型证
券投资基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，债券市场收益率先下后上。7月降准后，市场利率下行较快，市场预期在经济下行压力下，央行将有可能继续放松货币政策。9月市场利率有所上行，信用利差扩大，短端上行幅度较大。能源价格持续上行，全球的通胀压力有所显现，货币政策进一步放松预计受到影响。股票市场继续结构性分化，周期见顶回落，低估值大盘有所表现，消费等表现回暖。组合持仓较均衡，各大类资产均有所表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末上银丰益混合A基金份额净值为1.0030元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.14%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%；截至报告期末上银丰益混合C基金份额净值为1.0012元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.04%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金2021年7月1日至2021年8月30日期间基金资产净值低于五千万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 3,600,946.00 6.85

其中：股票 3,600,946.00 6.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 25,075,111.00 47.70

其中：债券 25,075,111.00 47.70

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,000.00 38.04

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 3,620,994.31 6.89
计

8 其他资产 276,196.94 0.53

9 合计 52,573,248.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,872,197.00 5.67

D 电力、热力、燃气及水生 193,600.00 0.38
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 52,900.00 0.10
术服务业

J 金融业 482,249.00 0.95

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 3,600,946.00 7.11

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600036 招商银行 6,900 348,105.00 0.69

2 000333 美的集团 2,900 201,840.00 0.40

3 002415 海康威视 3,600 198,000.00 0.39

4 600900 长江电力 8,800 193,600.00 0.38

5 300014 亿纬锂能 1,900 188,157.00 0.37

6 601012 隆基股份 2,100 173,208.00 0.34

7 603338 浙江鼎力 2,400 169,200.00 0.33

8 600741 华域汽车 6,800 155,176.00 0.31

9 300760 迈瑞医疗 400 154,168.00 0.30

10 600779 水井坊 1,200 152,580.00 0.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,994,000.00 39.47

其中：政策性金融债 19,994,000.00 39.47

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 5,081,111.00 10.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 25,075,111.00 49.50

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 092018001 20农发清发01 200,000 19,994,000.00 39.47

2 110053 苏银转债 5,000 583,800.00 1.15

3 113024 核建转债 4,500 519,930.00 1.03

4 110075 南航转债 3,500 427,000.00 0.84

5 118002 天合转债 3,000 420,180.00 0.83

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内有受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局的处罚；招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内有受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。经分析，上述处罚事项对证券投资价值未产生实质影响；本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述情形外，本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,519.77

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 266,835.70

5 应收申购款 7,841.47

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 276,196.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

号

1 110053 苏银转债 583,800.00 1.15

2 113024 核建转债 519,930.00 1.03

3 110075 南航转债 427,000.00 0.84

4 128107 交科转债 339,900.00 0.67

5 113043 财通转债 338,760.00 0.67

6 113616 韦尔转债 285,000.00 0.56

7 127027 靖远转债 246,280.00 0.49

8 127025 冀东转债 231,720.00 0.46

9 127006 敖东转债 170,745.00 0.34

10 132018 G三峡EB1 130,840.00 0.26

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

上银丰益混合A 上银丰益混合C

报告期期初基金份额总额 5,249,456.20 36,178,705.28

报告期期间基金总申购份额 23,865.22 12,612,166.14


减：报告期期间基金总赎回份额 721,950.47 2,752,673.65

报告期期间基金拆分变动份额 - -

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,551,370.95 46,038,197.77

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达

者 序 到或者超过20%的时间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号

别 区间

机 1 20210701-20210930 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 59.30%

构 2 20210831-20210930 - 11,998,800.12 - 11,998,800.12 23.72%

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈
波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回 申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立上银丰益混合型证券投资基金的文件

2、《上银丰益混合型证券投资基金基金合同》

3、《上银丰益混合型证券投资基金托管协议》

4、《上银丰益混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公司网址：www.boscam.com.cn。

上银基金管理有限公司
2021年10月27日
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