华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起

基金主代码 011496

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 1 日

报告期末基金份额总额 406,877,369.85 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争

投资目标 实现长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基

准的收益。

在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏

观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家

投资策略 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏

观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、

券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，


确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同

时，根据市场利率的水平，确定采取持有到期投资

策略的债券配置比例。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×95%+银行活期

存款利率(税后)×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货

风险收益特征

币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金月月发 1 个月 华泰紫金月月发 1 个月

称 滚动债券发起 A 滚动债券发起 C

下属分级基金的交易代

011496 011497

码

报告期末下属分级基金 406,840,361.93 份 37,007.92 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

华泰紫金月月发 1 个 华泰紫金月月发 1 个

月滚动债券发起 A 月滚动债券发起 C

1.本期已实现收益 102,496.78 259.41

2.本期利润 86,362.24 202.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 0.0061

4.期末基金资产净值 410,155,078.73 37,296.73

5.期末基金份额净值 1.0081 1.0078


注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.67% 0.06% 1.66% 0.06% -0.99% 0.00%
月

过去六个 1.54% 0.05% 3.58% 0.06% -2.04% -0.01%
月

过去一年 2.17% 0.05% 5.64% 0.05% -3.47% 0.00%

过去三年 6.97% 0.04% 14.79% 0.05% -7.82% -0.01%

自基金合

同生效起 6.97% 0.04% 14.79% 0.05% -7.82% -0.01%
至今
2、华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.61% 0.06% 1.66% 0.06% -1.05% 0.00%
月

过去六个 1.40% 0.05% 3.58% 0.06% -2.18% -0.01%
月

过去一年 1.89% 0.05% 5.64% 0.05% -3.75% 0.00%

过去三年 6.03% 0.04% 14.79% 0.05% -8.76% -0.01%

自基金合

同生效起 6.03% 0.04% 14.79% 0.05% -8.76% -0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日)

1．华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 A：
2．华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 C：

注：本基金业绩比较基准=中债综合财富（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

新加坡国立大学金融工程硕
士，先后就职于华泰证券资产
本基金的基 2021- 管理总部、华泰证券（上海）
李博良 金经理 07-30 - 11 资产管理有限公司，历任固定
收益证券交易员、固定收益投
资助理、固定收益投资经理，
现任固收纯债团队负责人。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度，经济基本面生产端保持强劲，需求端相对表现偏弱，物价边际回升但动能有限。4 月政治局会议后地产政策频繁出台，阶段性二手房销量增加，但是持续性有待观察。社融信贷受手工补息叫停影响表现偏弱，金融数据“挤水分”现象显著。从政策面看，货币政策表现出支持性的立场，对于月末和季末的资金面呵护态度明显，财政政策方面，特别国债发行落地，节奏相对平稳，地方债发行进度不及往年同期。

二季度债券市场陡峭化下行。在经济基本面偏稳、政策效果待观察的背景下，债
市收益率保持下行，1 年 AAA 同业存单由 2.23%降至 1.96%，下行 27bp，10 年期
国债收益率由 2.29%降至 2.21%，下行 8bp。期间，央行多次提示长端利率收益率下行过快，长端利率整体下行幅度不及中短端，曲线逐步陡峭化。信用债方面，二季度资产供给偏弱且手工补息叫停后资金宽裕下持续推进资产荒的演绎，信用债表现好于利率债，信用利差持续压缩。

产品操作上，组合投资以利率债及信用债配置为主，灵活控制组合久期和杠杆，
小仓位配置具有安全边际的可转债。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期A类份额基金净值收益率为0.67%，C类份额基金净值收益率为0.61%，同期业绩比较基准收益率为 1.66%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金的基金合同生效未满三年，暂不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 209,696,916.22 49.99

其中：债券 209,696,916.22 49.99

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,776,718.50 2.33

7 其他各项资产 199,999,300.48 47.68

8 合计 419,472,935.20 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 34,298,630.81 8.36

2 央行票据 - -

3 金融债券 96,331,734.37 23.48

其中：政策性金融债 25,122,759.58 6.12

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 78,759,010.36 19.20

9 其他 307,540.68 0.07

10 合计 209,696,916.22 51.12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 112420166 24 广发银行 400,000.00 39,452,487.6 9.62
CD166 2

2 112405162 24 建设银行 400,000.00 39,306,522.7 9.58
CD162 4

3 2228028 22 中信银行 300,000.00 30,348,830.1 7.40
01 4

4 2128024 21 中国银行 200,000.00 20,546,713.4 5.01


02 2

5 220018 22 附息国债 200,000.00 20,502,480.8 5.00
18 7

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3其他各项资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 267.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 199,999,033.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 199,999,300.48

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰紫金月月发1个 华泰紫金月月发1个

月滚动债券发起A 月滚动债券发起C

本报告期期初基金份额总额 10,049,284.79 32,631.40

本报告期基金总申购份额 396,796,365.35 4,376.52

减：本报告期基金总赎回份额 5,288.21 -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 406,840,361.93 37,007.92


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 华泰紫金月月发1个月 华泰紫金月月发1个月

滚动债券发起A 滚动债券发起C

报告期期初管理人持有的 10,000,900.09 -

本基金份额

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的 10,000,900.09 -

本基金份额
报告期期末持有的本基金

份额占基金总份额比例 2.46 -

（%）

注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比例。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,9 2.46% 10,000,0 2.46% 3 年
00.09 00.00

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,9 2.46% 10,000,0 2.46% 3 年
00.09 00.00

注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。


2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间

198,3 198,392,024

1 2024-06-30 0.00 92,02 0.00 .60 48.76%
4.60

2024-04-01 至 10,00 10,000,900.

机构 2 2024-06-27 0,900. 0.00 0.00 09 2.46%
09

198,3 198,392,024

3 2024-06-30 0.00 92,02 0.00 .60 48.76%
4.60

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、发起式基金在成立三年后继续存续的，若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；本基金合同生效未满三年；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人根据监管规定要求于 2024 年 4 月 1 日在本基金管理人官网及监管
规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，
自 2024 年 3 月 31 日起，刘玉生先生因个人原因离职，不再担任公司副总经理职务。
§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、《关于申请募集注册华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金之法律意见书》；

8、基金产品资料概要；

9、中国证监会规定的其他备查文件。
10.2存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。
10.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
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