兴业医疗保健混合型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2023 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中信银行 股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......15
6.3 净资产(基金净值)变动表......17
6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告......45
7.1 期末基金资产组合情况......45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54
7.12 投资组合报告附注......54
§8 基金份额持有人信息......55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56
§9 开放式基金份额变动......56
§10 重大事件揭示......57
10.1 基金份额持有人大会决议......57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57
10.4 基金投资策略的改变......57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58
10.8 其他重大事件......59
§11 影响投资者决策的其他重要信息......59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60
§12 备查文件目录......60
12.1 备查文件目录......60
12.2 存放地点......60
12.3 查阅方式......60
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴业医疗保健混合型证券投资基金
基金简称 兴业医疗保健
基金主代码 011466
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年03月08日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,027,770,228.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 兴业医疗保健A 兴业医疗保健C
下属分级基金的交易代码 011466 011467
报告期末下属分级基金的份额总额 620,717,770.66份 407,052,458.30份
2.2 基金产品说明
本基金主要投资于医疗保健行业相关上市公司,
投资目标 通过自下而上的深度挖掘,精选个股,在严格控制风
险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动
态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散
风险,力求获取超额收益。
投资策略 主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证
券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资
策略、证券公司短期公司债券投资策略。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指
数收益率*25%
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高
风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披 姓名 张玲菡 姜敏
露负责 联系电话 021-22211888 4006800000
人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn jiangmin@citicbank.com
客户服务电话 40000-95561 95558
传真 021-22211997 010-85230024
注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 北京市朝阳区光华路10号院1
37号信和广场25楼 号楼6-30层、32-42层
办公地址 上海市浦东新区银城路167号 北京市朝阳区光华路10号院1
13、14层 号楼6-30层、32-42层
邮政编码 200120 100020
法定代表人 叶文煌 朱鹤新
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层
点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号兴业银
行大厦13、14层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期
(2023年01月01日-2023年06月30日)
兴业医疗保健A 兴业医疗保健C
本期已实现收益 12,025,632.57 4,343,561.98
本期利润 5,610,346.02 -4,109,237.15
加权平均基金份额本期利润 0.0093 -0.0118
本期加权平均净值利润率 1.14% -1.47%
本期基金份额净值增长率 1.27% 1.01%
报告期末
3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)
期末可供分配利润 -135,814,858.30 -92,713,372.18
期末可供分配基金份额利润 -0.2188 -0.2278
期末基金资产净值 484,902,912.36 314,339,086.12
期末基金份额净值 0.7812 0.7722
报告期末
3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -21.88% -22.78%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业医疗保健A
份额净值 业绩比较 业绩比较
份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
阶段 增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 -3.44% 0.65% -2.97% 0.72% -0.47% -0.07%
过去三个月 -3.47% 1.02% -6.43% 0.78% 2.96% 0.24%
过去六个月 1.27% 1.01% -6.12% 0.80% 7.39% 0.21%
过去一年 4.05% 1.31% -12.90% 1.08% 16.95% 0.23%
自基金合同
生效起至今 -21.88% 1.49% -27.11% 1.21% 5.23% 0.28%
兴业医疗保健C
份额净值 业绩比较 业绩比较
份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
阶段 增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 -3.48% 0.65% -2.97% 0.72% -0.51% -0.07%
过去三个月 -3.60% 1.02% -6.43% 0.78% 2.83% 0.24%
过去六个月 1.01% 1.01% -6.12% 0.80% 7.13% 0.21%
过去一年 3.53% 1.31% -12.90% 1.08% 16.43% 0.23%
自基金合同
生效起至今 -22.78% 1.49% -27.11% 1.21% 4.33% 0.28%
注:本基金的业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金"或"公司")成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币,其中,兴业银行出资10.8亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资1.2亿元,持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前,兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司,并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。
站在新时代的潮头浪尖,兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源,坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,以“市场化、专业化、数字化”为转型方向,不断提升主动管理能力,打磨产品线,强化核心竞争力,提升权益投资能力,巩固扩大固收优势并增强特色业务,致力于为广大投资者创造长期良好收益,为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2023年6月30日,兴业基金共管理87只公募基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基 证
金经理(助理) 券
姓名 职务 期限 从 说明
业
任职 离任 年
日期 日期 限
中国籍,硕士学位,具有
证券投资基金从业资格。2
006年10月至2009年6月,
在牛津投资集团上海分公
司投资部担任投资经理;2
2021-0 16 009年7月至2013年3月,在
陈旭 基金经理 3-08 - 年 上海融昌资产管理有限公
司研究部担任研究员;201
3年4月至2014年7月,在上
海启石资产管理有限公司
投资部担任投资经理;201
4年7月加入兴业基金管理
有限公司,现任基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
医药行业仍处在复苏进程中,随着医药消费环境的改善,医院端和药房端的客流大概率是季度环比增长,再考虑到目前行业估值处在历史低位,对今年下半年的医药行情我们保持相对乐观。
在投资策略上,本季度我们仍然维持了之前的操作,坚持核心赛道白马+优质成长的投资策略,在以核心白马为主的基础上,我们选取了具有全球竞争优势,主要客户是海外客户为主的仿制药、原料药以及低值耗材领域。在对内领域的优质成长方向,我们选取了有竞争优势的仿制药、中药、创新药以及有进口替代优势的医疗器械品种,希望通过时间获取公司成长收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业医疗保健A基金份额净值为0.7812元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.27%,同期业绩比较基准收益率为-6.12%;截至报告期末兴业医疗保健C基金份额净值为0.7722元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.01%,同期业绩比较基准收益率为-6.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年的医药行业,我们仍然保持乐观,一方面老龄化的刚性需求依然长期存在,在疫情和反腐等事件冲击过后,我们仍将回归正常的增长路径;另一方面经过近三年的调整,行业的估值已经处在历史的极值位置。配置上,海外方向上,我们关注具有全球竞争力的医疗制造业领域,包括低值耗材和原料药领域,政策的免疫性和产业的全球竞争力使得成长周期相对确定。国内方向,我们关注诊疗恢复下的院内领域,事件性的冲击终将过去,后续业绩恢复值得期待。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。
估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任,副主任委员一名,由分管合规的公司领导担任,专业委员若干名,由研究部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。
估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行讨论并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、根据《基金合同》,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。
3、本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对兴业医疗保健混合型证券投资基金2023年上半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,兴业基金管理有限公司在兴业医疗保健混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,兴业基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的2023年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:兴业医疗保健混合型证券投资基金
报告截止日:2023年06月30日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2023年06月30日 2022年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 76,465,655.91 74,067,895.57
结算备付金 30,724,941.89 876,727.25
存出保证金 269,287.23 295,686.81
交易性金融资产 6.4.7.2 692,901,859.22 599,129,806.74
其中:股票投资 692,901,859.22 592,647,625.48
基金投资 - -
债券投资 - 6,482,181.26
资产支持证券
投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中:债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 9,242,935.39 -
应收股利 - -
应收申购款 160,238.53 65,893.92
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 809,764,918.17 674,436,010.29
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
2023年06月30日 2022年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 8,011,944.09 -
应付赎回款 739,492.17 618,165.73
应付管理人报酬 981,254.64 823,142.76
应付托管费 130,833.92 109,752.34
应付销售服务费 129,359.73 90,659.09
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 530,035.14 544,606.40
负债合计 10,522,919.69 2,186,326.32
净资产:
实收基金 6.4.7.7 1,027,770,228.96 873,954,745.09
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.8 -228,528,230.48 -201,705,061.12
净资产合计 799,241,998.48 672,249,683.97
负债和净资产总计 809,764,918.17 674,436,010.29
注:报告截止日2023年06月30日,基金份额总额1,027,770,228.96份。其中下属A类基金份额净值0.7812元,基金份额总额620,717,770.66份;下属C类基金份额净值0.7722元,基金份额总额407,052,458.30份。
6.2 利润表
会计主体:兴业医疗保健混合型证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日
一、营业总收入 8,799,652.25 -68,552,459.26
1.利息收入 150,371.95 166,602.24
其中:存款利息收入 6.4.7.9 150,371.95 166,602.24
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
收入 - -
买入返售金融资产
收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-” 23,376,616.07 -106,894,633.94
填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.10 17,027,153.73 -111,130,060.18
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 34,362.74 57,670.83
资产支持证券投资
收益 6.4.7.12 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 6,315,099.60 4,177,755.41
以摊余成本计量的
金融资产终止确认 - -
产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.15 -14,868,085.68 38,147,651.95
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)
5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.16 140,749.91 27,920.49
号填列)
减:二、营业总支出 7,298,543.38 6,114,093.07
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 5,743,010.12 4,820,039.86
2.托管费 6.4.10.2.2 765,734.67 642,672.02
3.销售服务费 6.4.10.2.3 694,378.84 556,149.34
4. 投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产
支出 - -
6.信用减值损失 6.4.7.17 - -
7.税金及附加 - -
8.其他费用 6.4.7.18 95,419.75 95,231.85
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列) 1,501,108.87 -74,666,552.33
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” 1,501,108.87 -74,666,552.33
号填列)
五、其他综合收益的税后
净额 - -
六、综合收益总额 1,501,108.87 -74,666,552.33
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:兴业医疗保健混合型证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
本期
项 目 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产(基金净 873,954,745.09 - -201,705,061.12 672,249,683.97
值)
加:会计政策变
更 - - - -
前期差
错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产(基金净 873,954,745.09 - -201,705,061.12 672,249,683.97
值)
三、本期增减变
动额(减少以 153,815,483.87 - -26,823,169.36 126,992,314.51
“-”号填列)
(一)、综合收
益总额 - - 1,501,108.87 1,501,108.87
(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数(净值减 153,815,483.87 - -28,324,278.23 125,491,205.64
少以“-”号填
列)
其中:1.基金申 276,709,215.64 - -51,141,717.60 225,567,498.04
购款
2.基金 -122,893,731.77 - 22,817,439.37 -100,076,292.40
赎回款
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值 - - - -
变动(净值减少
以“-”号填列)
(四)、其他综
合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净
资产(基金净 1,027,770,228.9 - -228,528,230.48 799,241,998.48
值) 6
上年度可比期间
项 目 2022年01月01日至2022年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产(基金净 809,993,863.17 - -129,716,016.82 680,277,846.35
值)
加:会计政策变
更 - - - -
前期差
错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产(基金净 809,993,863.17 - -129,716,016.82 680,277,846.35
值)
三、本期增减变
动额(减少以 284,961,751.95 - -144,867,803.99 140,093,947.96
“-”号填列)
(一)、综合收
益总额 - - -74,666,552.33 -74,666,552.33
(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数(净值减 284,961,751.95 - -70,201,251.66 214,760,500.29
少以“-”号填
列)
其中:1.基金申 379,015,152.57 - -95,642,264.66 283,372,887.91
购款
2.基金 -94,053,400.62 - 25,441,013.00 -68,612,387.62
赎回款
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值 - - - -
变动(净值减少
以“-”号填列)
(四)、其他综
合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净 1,094,955,615.1 - -274,583,820.81 820,371,794.31
资产(基金净 2
值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
叶文煌 张顺国 夏鹏
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴业医疗保健混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业医疗保健混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2021]155号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为1,092,640,185.23份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(21)第00109号的验资报告。基金合同于2021年3月8日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定,本基金份额分为A类基金份额(以下简称“兴业医疗保健A”)和C类基金份额(以下简称“兴业医疗保健C”)两类份额。其中,兴业医疗保健A是指在认购、申购基金时收取认购费用、申购费用,并不再从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额;兴业医疗保健C是指从本类基金资产中计提销售服务费,并不再收取认购费用、申购费用的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于医疗保健主题相关行业的股票不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内
的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不计缴企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
本期末
项目
2023年06月30日
活期存款 76,465,655.91
等于:本金 76,458,217.90
加:应计利息 7,438.01
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 76,465,655.91
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 705,314,350.51 - 692,901,859.22 -12,412,491.29
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 - - - -
债 银行间市场
券 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 705,314,350.51 - 692,901,859.22 -12,412,491.29
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位:人民币元
本期末
项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3.41
应付交易费用 441,229.17
其中:交易所市场 441,229.17
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 88,802.56
合计 530,035.14
6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 兴业医疗保健A
金额单位:人民币元
本期
项目
(兴业医疗保健A) 2023年01月01日至2023年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 595,735,126.43 595,735,126.43
本期申购 90,010,561.16 90,010,561.16
本期赎回(以“-”号填列) -65,027,916.93 -65,027,916.93
本期末 620,717,770.66 620,717,770.66
6.4.7.7.2 兴业医疗保健C
金额单位:人民币元
本期
项目
(兴业医疗保健C) 2023年01月01日至2023年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 278,219,618.66 278,219,618.66
本期申购 186,698,654.48 186,698,654.48
本期赎回(以“-”号填列) -57,865,814.84 -57,865,814.84
本期末 407,052,458.30 407,052,458.30
注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 兴业医疗保健A
单位:人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(兴业医疗保健A)
本期期初 -125,429,354.48 -10,743,774.79 -136,173,129.27
本期利润 12,025,632.57 -6,415,286.55 5,610,346.02
本期基金份额交易产
生的变动数 -4,590,493.88 -661,581.17 -5,252,075.05
其中:基金申购款 -17,066,889.07 387,723.47 -16,679,165.60
基金赎回款 12,476,395.19 -1,049,304.64 11,427,090.55
本期已分配利润 - - -
本期末 -117,994,215.79 -17,820,642.51 -135,814,858.30
6.4.7.8.2 兴业医疗保健C
单位:人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(兴业医疗保健C)
本期期初 -60,465,742.85 -5,066,189.00 -65,531,931.85
本期利润 4,343,561.98 -8,452,799.13 -4,109,237.15
本期基金份额交易产
生的变动数 -24,906,606.20 1,834,403.02 -23,072,203.18
其中:基金申购款 -36,474,602.31 2,012,050.31 -34,462,552.00
基金赎回款 11,567,996.11 -177,647.29 11,390,348.82
本期已分配利润 - - -
本期末 -81,028,787.07 -11,684,585.11 -92,713,372.18
6.4.7.9 存款利息收入
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入 139,083.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,232.33
其他 2,056.00
合计 150,371.95
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额 630,346,472.38
减:卖出股票成本总额 611,593,891.45
减:交易费用 1,725,427.20
买卖股票差价收入 17,027,153.73
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入 38,778.74
债券投资收益——买卖债券(债转股 -4,416.00
及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 34,362.74
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出债券(债转股
及债券到期兑付) 6,524,160.00
成交总额
减:卖出债券(债
转股及债券到期兑 6,404,416.00
付)成本总额
减:应计利息总额 124,160.00
减:交易费用 -
买卖债券差价收入 -4,416.00
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益 6,315,099.60
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,315,099.60
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期
项目名称
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产 -14,868,085.68
——股票投资 -14,875,701.68
——债券投资 7,616.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 -14,868,085.68
6.4.7.16 其他收入
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入 140,191.70
转换费收入 558.21
合计 140,749.91
6.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期未发生信用减值损失。
6.4.7.18 其他费用
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
汇划手续费 2,117.19
帐户维护费 9,000.00
合计 95,419.75
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登
金") 记机构
中信银行股份有限公司(以下简称"中信银 基金托管人、基金销售机构
行")
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行")
中海集团投资有限公司(以下简称"中海集 基金管理人的股东
团")
兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司
业财富")
注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,743,010.12 4,820,039.86
其中:支付销售机构的客户维护费 2,104,626.59 2,078,641.69
注:支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 765,734.67 642,672.02
注:支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售 本期
服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 兴业医疗保健A 兴业医疗保健C 合计
兴业基金 0.00 104,280.63 104,280.63
兴业银行 0.00 500,531.57 500,531.57
合计 0.00 604,812.20 604,812.20
获得销售 上年度可比期间
服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 兴业医疗保健A 兴业医疗保健C 合计
兴业基金 0.00 15,300.33 15,300.33
兴业银行 0.00 477,201.74 477,201.74
合计 0.00 492,502.07 492,502.07
注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设A、C两类基金份额:A类基金份额不收取销售服务费,C类基金按前一日C类基金份额的资产净值的0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给各个基金代销机构。其计算公式为:C类基金日销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.50%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 76,465,655.91 139,083.62 143,186,434.46 155,674.71
注:本基金的活期银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率或协议利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2023年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末
代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位:股) 总额 总额
科创
6884 龙迅 2023 1-6个月 板打 105.1 122,2 198,3
86 股份 -02-1 (含) 新限 64.76 3 1,887 02.12 80.31 -
0 售
仁信 2023 1个月内 新股
3013 -06-2 未上 26.68 26.68 4,676 124,7 124,7 -
95 新材 1 (含) 市 55.68 55.68
朗威 2023 1个月内 新股
3012 -06-2 未上 25.82 25.82 2,754 71,10 71,10 -
02 股份 8 (含) 市 8.28 8.28
科创
6882 晶合 2023 1-6个月 板打 66,90 60,84
49 集成 -04-2 (含) 新限 19.86 18.06 3,369 8.34 4.14 -
4 售
科创
6884 九州 2023 1-6个月 板打 62,54 54,30
85 一轨 -01-1 (含) 新限 17.47 15.17 3,580 2.60 8.60 -
1 售
科创
6884 阿特 2023 1-6个月 板打 34,75 53,35
72 斯 -06-0 (含) 新限 11.10 17.04 3,131 4.10 2.24 -
2 售
科创
6883 中科 2023 1-6个月 板打 15,93 43,65
61 飞测 -05-1 (含) 新限 23.60 64.67 675 0.00 2.25 -
2 售
创业
3013 曼恩 2023 1-6个月 板打 107.9 27,95 39,29
25 斯特 -05-0 (含) 新限 76.80 5 364 5.20 3.80 -
4 售
创业
3013 湖南 2023 1-6个月 板打 19,96 36,02
58 裕能 -02-0 (含) 新限 23.77 42.89 840 6.80 7.60 -
1 售
0012 陕西 2023 1-6个月 新股 36,16 35,44
86 能源 -03-3 (含) 锁定 9.60 9.41 3,767 3.20 7.47 -
1
科创
6885 日联 2023 1-6个月 板打 152.3 135.9 39,61 35,35
31 科技 -03-2 (含) 新限 8 7 260 8.80 2.20 -
4 售
川宁 2022 1-6个月 创业
3013 -12-2 板打 5.00 8.96 3,574 17,87 32,02 -
01 生物 0 (含) 新限 0.00 3.04
售
创业
3012 明阳 2023 板打 39,00 31,74
91 电气 -06-2 - 新限 38.13 31.03 1,023 6.99 3.69 -
1 售
科创
6881 中船 2023 1-6个月 板打 24,72 26,08
46 特气 -04-1 (含) 新限 36.15 38.13 684 6.60 0.92 -
3 售
科创
6885 索辰 2023 1-6个月 板打 166.0 122.1 34,37 25,27
07 科技 -04-1 (含) 新限 8 1 207 8.40 6.77 -
0 售
创业
3012 宏源 2023 1-6个月 板打 40,35 24,78
46 药业 -03-1 (含) 新限 50.00 30.71 807 0.00 2.97 -
0 售
创业
3012 三博 2023 1-6个月 板打 9,85 23,78
93 脑科 -04-2 (含) 新限 29.60 71.42 333 6.80 2.86 -
5 售
科创
6885 天玛 2023 1-6个月 板打 26,74 22,39
70 智控 -05-2 (含) 新限 30.26 25.33 884 9.84 1.72 -
9
售
科创
6885 国科 2023 1-6个月 板打 17,90 21,75
43 军工 -06-1 (含) 新限 43.67 53.05 410 4.70 0.50 -
4
售
科创
6885 安杰 2023 1-6个月 板打 125.8 118.0 20,50 19,23
81 思 -05-1 (含) 新限 0 3 163 5.40 8.89 -
2 售
3013 绿通 2023 1-6个月 创业 87.53 53.24 343 30,02 18,26 -
22 科技 -02-2 (含) 板打 4.19 1.32
7 新限
售
创业
3012 海看 2023 1-6个月 板打 20,91 17,64
62 股份 -06-1 (含) 新限 30.22 25.50 692 2.24 6.00 -
3 售
6010 中信 2023 1-6个月 新股 14,34 16,52
61 金属 -03-3 (含) 锁定 6.58 7.58 2,180 4.40 4.40 -
0
创业
3014 泓淋 2023 1-6个月 板打 18,97 16,03
39 电力 -03-1 (含) 新限 19.99 16.90 949 0.51 8.10 -
0 售
创业
3014 华人 2023 1-6个月 板打 14,27 14,89
08 健康 -02-2 (含) 新限 16.24 16.95 879 4.96 9.05 -
2 售
创业
3013 朗坤 2023 1-6个月 板打 19,01 14,82
05 环境 -05-1 (含) 新限 25.25 19.69 753 3.25 6.57 -
5
售
创业
3013 溯联 2023 1-6个月 板打 19,28 14,55
97 股份 -06-1 (含) 新限 53.27 40.20 362 3.74 2.40 -
5
售
科创
6883 西高 2023 1-6个月 板打 12,57 14,39
34 院 -06-0 (含) 新限 14.16 16.21 888 4.08 4.48 -
9 售
创业
3013 光大 2023 1-6个月 板打 17,90 13,92
87 同创 -04-1 (含) 新限 58.32 45.36 307 4.24 5.52 -
0 售
创业
3013 仁信 2023 板打 13,87 13,87
95 新材 -06-2 - 新限 26.68 26.68 520 3.60 3.60 -
1 售
科创
6884 华曙 2023 1-6个月 板打 11,14 13,16
33 高科 -04-0 (含) 新限 26.66 31.50 418 3.88 7.00 -
7 售
创业
3013 涛涛 2023 1-6个月 板打 19,53 12,40
45 车业 -03-1 (含) 新限 73.45 46.64 266 7.70 6.24 -
0 售
创业
3013 威士 2023 1-6个月 板打 7,29 11,55
15 顿 -06-1 (含) 新限 32.29 51.12 226 7.54 3.12 -
3 售
6031 中重 2023 1-6个月 新股 11,17 11,23
35 科技 -03-2 (含) 锁定 17.80 17.89 628 8.40 4.92 -
9
创业
3012 恒勃 2023 1-6个月 板打 11,87 11,07
25 股份 -06-0 (含) 新限 35.66 33.26 333 4.78 5.58 -
8 售
创业
3014 森泰 2023 1-6个月 板打 14,34 10,48
29 股份 -04-1 (含) 新限 28.75 21.02 499 6.25 8.98 -
0 售
6010 江盐 2023 1-6个月 新股 9,06 10,36
65 集团 -03-3 (含) 锁定 10.36 11.84 875 5.00 0.00 -
1
科创
6886 莱斯 2023 1-6个月 板打 8,49 10,03
31 信息 -06-1 (含) 新限 25.28 29.87 336 4.08 6.32 -
9
售
创业
3012 飞沃 2023 1-6个月 板打 11,96 9,63
32 科技 -06-0 (含) 新限 72.50 58.42 165 2.50 9.30 -
8 售
创业
3013 致欧 2023 1-6个月 板打 10,35 9,45
76 科技 -06-1 (含) 新限 24.66 22.51 420 7.20 4.20 -
4 售
创业
3013 南王 2023 1-6个月 板打 9,88 9,43
55 科技 -06-0 (含) 新限 17.55 16.75 563 0.65 0.25 -
2 售
创业
3013 未来 2023 1-6个月 板打 11,33 8,99
86 电器 -03-2 (含) 新限 29.99 23.79 378 6.22 2.62 -
1 售
创业
3013 新莱 2023 1-6个月 板打 8,90 8,97
23 福 -05-2 (含) 新限 39.06 39.36 228 5.68 4.08 -
9 售
科创
6884 时创 2023 1-6个月 板打 6,64 8,83
29 能源 -06-2 (含) 新限 19.20 25.53 346 3.20 3.38 -
0 售
创业
3012 科源 2023 1-6个月 板打 10,64 8,45
81 制药 -03-2 (含) 新限 31.59 25.10 337 7.38 8.70 -
8 售
科创
6885 华海 2023 1-6个月 板打 5,63 8,24
35 诚科 -03-2 (含) 新限 35.00 51.23 161 5.00 8.03 -
8 售
6011 柏诚 2023 1-6个月 新股 7,74 8,14
33 股份 -03-3 (含) 锁定 11.66 12.26 664 2.24 0.64 -
1
创业
3011 华塑 2023 1-6个月 板打 8,47 7,93
57 科技 -03-0 (含) 新限 56.50 52.93 150 5.00 9.50 -
1
售
创业
3012 朗威 2023 板打 7,90 7,90
02 股份 -06-2 - 新限 25.82 25.82 306 0.92 0.92 -
8 售
创业
3008 广康 2023 1-6个月 板打 9,59 7,45
04 生化 -06-1 (含) 新限 42.45 32.97 226 3.70 1.22 -
5 售
创业
3013 亚华 2023 1-6个月 板打 7,56 7,04
37 电子 -05-1 (含) 新限 32.60 30.37 232 3.20 5.84 -
6 售
6031 常青 2023 1-6个月 新股 4,15 3,92
25 科技 -03-3 (含) 锁定 25.98 24.53 160 6.80 4.80 -
0
0013 登康 2023 1-6个月 新股 2,99 3,69
28 口腔 -03-2 (含) 锁定 20.68 25.49 145 8.60 6.05 -
9
0012 三联 2023 1-6个月 新股 2,93 3,46
82 锻造 -05-1 (含) 锁定 27.93 33.03 105 2.65 8.15 -
5
0013 南矿 2023 1-6个月 新股 2,72 2,63
60 集团 -03-3 (含) 锁定 15.38 14.87 177 2.26 1.99 -
1
6031 恒尚 2023 1-6个月 新股 2,21 2,37
37 节能 -04-1 (含) 锁定 15.90 17.09 139 0.10 5.51 -
0
0013 海森 2023 1-6个月 新股 2,44 2,17
67 药业 -03-3 (含) 锁定 44.48 39.48 55 6.40 1.40 -
0
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下,通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益,使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。
本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工"的思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成:
一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会,负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价;对公司经营的合法、合规性进行监控和检查,对经营活动进行审计。
二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估,制定相应风险控制制度并监督其执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况,制定本部门业务流程及风险控制措施。
针对金融工具所面临的相关风险,本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理,即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度,凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度,进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,以确保将风险控制在可承受范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程,通过对信用债券发行人基本面调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手,并完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。
除国债、央行票据、政策性金融债外,本基金报告期末未持有按信用评级列示的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临
由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主
要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
6 月 30
日
资产
银行存 76,465,655.91 - - - 76,465,655.91
款
结算备 30,724,941.89 - - - 30,724,941.89
付金
存出保 269,287.23 - - - 269,287.23
证金
交易性
金融资 - - - 692,901,859.22 692,901,859.22
产
应收清 - - - 9,242,935.39 9,242,935.39
算款
应收申 - - - 160,238.53 160,238.53
购款
资产总 107,459,885.03 - - 702,305,033.14 809,764,918.17
计
负债
应付清 - - - 8,011,944.09 8,011,944.09
算款
应付赎 - - - 739,492.17 739,492.17
回款
应付管 - - - 981,254.64 981,254.64
理人报
酬
应付托 - - - 130,833.92 130,833.92
管费
应付销
售服务 - - - 129,359.73 129,359.73
费
其他负 - - - 530,035.14 530,035.14
债
负债总 - - - 10,522,919.69 10,522,919.69
计
利率敏
感度缺 107,459,885.03 - - 691,782,113.45 799,241,998.48
口
上年度
末
2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2 月 31
日
资产
银行存 74,067,895.57 - - - 74,067,895.57
款
结算备 876,727.25 - - - 876,727.25
付金
存出保 295,686.81 - - - 295,686.81
证金
交易性
金融资 6,482,181.26 - - 592,647,625.48 599,129,806.74
产
应收申 - - - 65,893.92 65,893.92
购款
资产总 81,722,490.89 - - 592,713,519.40 674,436,010.29
计
负债
应付赎 - - - 618,165.73 618,165.73
回款
应付管
理人报 - - - 823,142.76 823,142.76
酬
应付托 - - - 109,752.34 109,752.34
管费
应付销
售服务 - - - 90,659.09 90,659.09
费
其他负 - - - 544,606.40 544,606.40
债
负债总 - - - 2,186,326.32 2,186,326.32
计
利率敏
感度缺 81,722,490.89 - - 590,527,193.08 672,249,683.97
口
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 利率曲线平行移动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析 2023年06月30日 2022年12月31日
市场利率上升25个基点 0.00 -5,054.17
市场利率下降25个基点 0.00 5,070.56
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项,也可来源于市场整体波动。
本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中,通过对宏观经济情况及政策分
析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性
及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期
结合宏观及微观环境变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正,以主动应
对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,基金管理人对本基金所持
仓证券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量,以测试本基金所面临的潜
在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资
产-股票投资 692,901,859.22 86.69 592,647,625.48 88.16
交易性金融资
产-基金投资 - - - -
交易性金融资
产-债券投资 - - - -
交易性金融资
产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 692,901,859.22 86.69 592,647,625.48 88.16
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析 2023年06月30日 2022年12月31日
股票价格上升5% 34,645,092.96 29,632,381.27
股票价格下降5% -34,645,092.96 -29,632,381.27
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日 2022年12月31日
第一层次 691,548,225.11 591,041,981.75
第二层次 217,638.48 6,482,181.26
第三层次 1,135,995.63 1,605,643.73
合计 692,901,859.22 599,129,806.74
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债,其公允价值和账面价值相等。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 692,901,859.22 85.57
其中:股票 692,901,859.22 85.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 107,190,597.80 13.24
8 其他各项资产 9,672,461.15 1.19
9 合计 809,764,918.17 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 559,338,473.55 69.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 391,397.47 0.05
E 建筑业 34,642.78 0.00
F 批发和零售业 129,428,744.70 16.19
G 交通运输、仓储和邮政业 13,196.70 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 531,382.01 0.07
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 3,041,479.49 0.38
N 水利、环境和公共设施管理业 98,258.81 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 24,283.71 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 692,901,859.22 86.69
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 600521 华海药业 2,714,847 49,980,333.27 6.25
2 603676 卫信康 3,078,100 42,539,342.00 5.32
3 003020 立方制药 1,128,085 41,750,425.85 5.22
4 301015 百洋医药 1,499,400 41,623,344.00 5.21
5 300636 同和药业 3,369,700 41,312,522.00 5.17
6 300760 迈瑞医疗 135,742 40,695,451.60 5.09
7 600276 恒瑞医药 841,107 40,289,025.30 5.04
8 002332 仙琚制药 3,018,100 39,989,825.00 5.00
9 300702 天宇股份 1,523,600 36,977,772.00 4.63
10 600079 人福医药 1,267,700 34,151,838.00 4.27
11 688076 诺泰生物 922,499 32,822,514.42 4.11
12 000739 普洛药业 1,822,929 32,338,760.46 4.05
13 688513 苑东生物 567,411 31,128,167.46 3.89
14 603939 益丰药房 776,580 28,733,460.00 3.60
15 002252 上海莱士 3,219,833 24,180,945.83 3.03
16 688235 百济神州 207,885 22,682,332.35 2.84
17 601607 上海医药 761,000 17,054,010.00 2.13
18 000915 华特达因 429,000 15,139,410.00 1.89
19 600267 海正药业 1,320,200 15,023,876.00 1.88
20 600572 康恩贝 1,206,300 8,263,155.00 1.03
21 688639 华恒生物 88,828 8,037,157.44 1.01
22 002007 华兰生物 356,900 7,998,129.00 1.00
23 600420 国药现代 697,300 7,872,517.00 0.98
24 002020 京新药业 576,900 7,395,858.00 0.93
25 002294 信立泰 231,400 7,217,366.00 0.90
26 688302 海创药业 64,927 3,448,922.24 0.43
27 301333 诺思格 53,760 2,704,128.00 0.34
28 301097 天益医疗 23,700 1,133,571.00 0.14
29 603229 奥翔药业 45,300 950,394.00 0.12
30 688249 晶合集成 33,688 632,963.67 0.08
31 002768 国恩股份 24,200 585,398.00 0.07
32 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.05
33 688531 日联科技 2,595 382,123.05 0.05
34 688375 国博电子 4,465 353,628.00 0.04
35 301291 明阳电气 10,230 331,891.89 0.04
36 688146 中船特气 6,840 285,864.12 0.04
37 301246 宏源药业 8,063 252,186.01 0.03
38 688061 灿瑞科技 4,635 244,867.05 0.03
39 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.03
40 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02
41 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
42 301322 绿通科技 3,433 191,764.82 0.02
43 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.02
44 301356 天振股份 8,609 188,537.10 0.02
45 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.02
46 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.02
47 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02
48 301115 建科股份 6,850 156,591.00 0.02
49 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
50 301223 中荣股份 8,148 152,530.56 0.02
51 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.02
52 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.02
53 301280 珠城科技 4,174 149,262.24 0.02
54 688275 万润新能 1,603 144,798.99 0.02
55 301335 天元宠物 5,869 139,916.96 0.02
56 688237 超卓航科 2,891 139,577.48 0.02
57 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
58 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
59 301379 天山电子 4,481 125,154.33 0.02
60 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
61 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.01
62 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.01
63 688251 井松智能 3,392 103,456.00 0.01
64 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
65 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
66 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
67 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
68 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
69 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
70 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01
71 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.01
72 301326 捷邦科技 2,264 86,099.92 0.01
73 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
74 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
75 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
76 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.01
77 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
78 688472 阿特斯 3,131 53,352.24 0.01
79 688361 中科飞测 675 43,652.25 0.01
80 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
81 688256 寒武纪 200 37,600.00 0.00
82 301358 湖南裕能 840 36,027.60 0.00
83 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
84 301109 军信股份 1,764 29,123.64 0.00
85 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
86 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00
87 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
88 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
89 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
90 301195 北路智控 495 23,047.20 0.00
91 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
92 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
93 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
94 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
95 301389 隆扬电子 1,172 21,306.96 0.00
96 301150 中一科技 380 19,003.80 0.00
97 301216 万凯新材 1,050 17,461.50 0.00
98 601061 中信金属 2,180 16,524.40 0.00
99 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
100 301200 大族数控 400 15,952.00 0.00
101 301207 华兰疫苗 477 15,865.02 0.00
102 301206 三元生物 439 15,360.61 0.00
103 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
104 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
105 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
106 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
107 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
108 301151 冠龙节能 703 12,422.01 0.00
109 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
110 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
111 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
112 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
113 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
114 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
115 301219 腾远钴业 243 9,078.48 0.00
116 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
117 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
118 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
119 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
120 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
121 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
122 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
123 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
124 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
125 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
126 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00
127 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
128 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
129 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
130 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
131 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
132 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
133 300015 爱尔眼科 27 500.85 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 002250 联化科技 43,785,397.34 6.51
2 003020 立方制药 42,058,594.57 6.26
3 300702 天宇股份 41,299,552.88 6.14
4 301367 怡和嘉业 38,859,028.43 5.78
5 688076 诺泰生物 34,368,817.60 5.11
6 603939 益丰药房 32,277,467.94 4.80
7 301015 百洋医药 26,519,802.39 3.94
8 600521 华海药业 26,261,196.15 3.91
9 603259 药明康德 24,554,123.44 3.65
10 688235 百济神州 23,977,059.41 3.57
11 002252 上海莱士 23,884,218.14 3.55
12 600399 抚顺特钢 22,514,107.97 3.35
13 603676 卫信康 21,805,990.00 3.24
14 002332 仙琚制药 21,658,027.14 3.22
15 603229 奥翔药业 18,230,925.20 2.71
16 300636 同和药业 17,652,992.60 2.63
17 688331 荣昌生物 16,447,633.27 2.45
18 688202 美迪西 16,402,003.09 2.44
19 600267 海正药业 16,225,683.15 2.41
20 300760 迈瑞医疗 16,189,258.55 2.41
21 601607 上海医药 16,158,947.00 2.40
22 000915 华特达因 16,104,016.00 2.40
23 300677 英科医疗 16,067,374.78 2.39
24 600079 人福医药 15,781,649.00 2.35
25 000999 华润三九 14,033,411.00 2.09
26 301096 百诚医药 13,690,212.00 2.04
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 688076 诺泰生物 68,007,151.71 10.12
2 003020 立方制药 55,368,543.60 8.24
3 002250 联化科技 51,992,140.00 7.73
4 600572 康恩贝 40,695,036.00 6.05
5 605507 国邦医药 36,369,322.60 5.41
6 301096 百诚医药 32,196,934.23 4.79
7 301367 怡和嘉业 26,981,963.03 4.01
8 000807 云铝股份 22,700,285.74 3.38
9 600521 华海药业 21,634,532.42 3.22
10 603259 药明康德 19,652,100.57 2.92
11 300358 楚天科技 19,402,219.30 2.89
12 600079 人福医药 17,052,642.00 2.54
13 000999 华润三九 16,533,609.00 2.46
14 688331 荣昌生物 15,540,556.79 2.31
15 300677 英科医疗 15,258,326.06 2.27
16 688202 美迪西 14,715,918.73 2.19
17 600399 抚顺特钢 14,425,567.00 2.15
18 603229 奥翔药业 13,748,129.30 2.05
19 000739 普洛药业 13,633,870.75 2.03
20 300636 同和药业 13,620,103.36 2.03
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 726,723,826.87
卖出股票收入(成交)总额 630,346,472.38
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人将充分考虑股指期货的基差水平和流动性特征,谨慎利用股指期货作为组合管理的工具,通过股指期货实现基金的套期保值。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十大证券主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 269,287.23
2 应收清算款 9,242,935.39
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 160,238.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,672,461.15
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持 持有人结构
有 机构投资者 个人投资者
份额 人 户均持有的
级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例
兴业
医疗 27, 22,567.45 196,317,439.85 31.6 424,400,330.81 68.37%
保健A 505 3%
兴业
医疗 11, 34,856.35 140,487,796.36 34.5 266,564,661.94 65.49%
保健C 678 1%
合计 38, 26,448.71 336,805,236.21 32.7 690,964,992.75 67.23%
859 7%
注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
2、持有人户数(户)合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
(份) 例
兴业医疗保
健A 39,656.59 0.0064%
基金管理人所有从业人员持 兴业医疗保
有本基金 健C 63.79 0.00%
合计 39,720.38 0.0039%
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资 兴业医疗保健A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 兴业医疗保健C 0
基金 合计 0~10
兴业医疗保健A 0
本基金基金经理持有本开放式基 兴业医疗保健C
金 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
兴业医疗保健A 兴业医疗保健C
基金合同生效日(2021年03月08 664,910,456.07 427,729,729.16
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 595,735,126.43 278,219,618.66
本报告期基金总申购份额 90,010,561.16 186,698,654.48
减:本报告期基金总赎回份额 65,027,916.93 57,865,814.84
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 620,717,770.66 407,052,458.30
注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2023年4月17日,官恒秋先生离任兴业基金管理有限公司董事长、法定代表人,由叶文煌先生担任公司董事长、法定代表人。详见本公司于2023年4月19日发布的《兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。
2、2023年6月9日,胡斌先生离任兴业基金管理有限公司总经理,由董事长叶文煌先生代任公司总经理职务。详见本公司于2023年6月10日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
3、本报告期内,基金托管人中信银行股份有限公司董事会于2023年4月17日收到董事长、非执行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长,将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。
4、本报告期内,基金托管人中信银行股份有限公司董事会于2023年4月17日收到本行行长方合英先生的辞呈。董事会聘任本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长,将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易 占当期 占当期
券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例
量
国盛 2 1,194,924,673.62 88.73% 873,856.77 88.73% -
证券
华安 2 - - - - -
证券
中金 2 - - - - -
公司
中泰 2 151,797,702.92 11.27% 111,009.79 11.27% -
证券
①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。
ⅲ内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业领先)。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中,本期未新增券商交易单元,未剔除券商交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
兴业医疗保健混合型证券投 中国证监会规定的媒介
1 资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
兴业医疗保健混合型证券投
2 资基金招募说明书(更新) 中国证监会规定的媒介 2023-03-03
(2023年第1号)
兴业医疗保健混合型证券投 中国证监会规定的媒介
3 资基金2022年年度报告 2023-03-31
兴业基金管理有限公司关于 中国证监会规定的媒介
4 董事长变更的公告 2023-04-19
兴业基金管理有限公司关于
5 旗下公开募集证券投资基金 中国证监会规定的媒介 2023-04-20
风险评价结果的通知
兴业医疗保健混合型证券投 中国证监会规定的媒介
6 资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
兴业基金管理有限公司基金 中国证监会规定的媒介
7 行业高级管理人员变更公告 2023-06-10
兴业基金管理有限公司关于
8 提醒投资者谨防金融诈骗活 中国证监会规定的媒介 2023-06-29
动的特别提示公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
机 "20230316-2023
1 0424 20230516- 109,439,510.53 94,621,374.18 - 204,060,884.71 19.85%
构 20230626"
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能会对本基金造
成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止 等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利 益。
注:上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
兴业医疗保健混合型证券投资基金于2023年8月19日公告,自2023年8月21日起降低
兴业医疗保健混合型证券投资基金的管理费率,管理费年费率由1.50%调整为1.20%,并
相应修订《兴业医疗保健混合型证券投资基金基金合同》和《兴业医疗保健混合型证券
投资基金托管协议》等法律文件的相关条款。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予兴业医疗保健混合型证券投资基金募集注册的文件
(二)《兴业医疗保健混合型证券投资基金基金合同》
(三)《兴业医疗保健混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴业基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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