创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 19 日


目录


§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......4

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5

4.3 公平交易专项说明 ...... 5

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告 ...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9

5.11 投资组合报告附注...... 10
§6 开放式基金份额变动 ...... 13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 13
§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 13
§9 备查文件目录 ...... 13

9.1 备查文件目录 ...... 14

9.2 存放地点 ...... 14

9.3 查阅方式 ...... 14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信鑫瑞混合

基金主代码 011442

交易代码 011442

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 53,920,454.17 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下”
与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资
产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资
产配置比例。

在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济指标，包括
投资策略 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出
口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市场的影响；
（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及
盈利预期；（3）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌
及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市
场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切
相关的各种政策出台对市场的影响等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。


基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信鑫瑞混合 A 创金合信鑫瑞混合 C

下属分级基金的交易代码 011442 011443

报告期末下属分级基金的份 3,641,989.26 份 50,278,464.91 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

创金合信鑫瑞混合 A 创金合信鑫瑞混合 C

1.本期已实现收益 23,866.90 250,455.30

2.本期利润 -6.86 -112,334.62

3.加权平均基金份额本期利 0.0000 -0.0029
润

4.期末基金资产净值 3,804,910.95 51,949,377.71

5.期末基金份额净值 1.0447 1.0332

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信鑫瑞混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.01% 0.19% 1.75% 0.20% -1.74% -0.01%

过去六个月 0.08% 0.16% 0.97% 0.18% -0.89% -0.02%

过去一年 0.46% 0.17% -0.07% 0.18% 0.53% -0.01%

自基金合同 4.47% 0.48% -2.34% 0.21% 6.81% 0.27%
生效起至今

创金合信鑫瑞混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④


过去三个月 -0.09% 0.19% 1.75% 0.20% -1.84% -0.01%

过去六个月 -0.13% 0.16% 0.97% 0.18% -1.10% -0.02%

过去一年 0.05% 0.17% -0.07% 0.18% 0.12% -0.01%

自基金合同 3.32% 0.48% -2.34% 0.21% 5.66% 0.27%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

黄浩东先生，中国国籍，清华大学硕士。
2008 年 7 月加入广西玉柴机器集团有限
本基金 公司，任投融资部投资经理，2010 年 4
基金经 月加入天华阳光电力有限公司，任财务
理、固 2023 年 5 部财务经理，2011 年 7 月加入东莞证券
黄浩东 收投资 月 12 日 - 12 股份有限公司深圳分公司，任固定收益
部总监 部经理、深圳分公司副总经理，2019 年
助理 8 月加入新疆前海联合基金有限公司，任
固定收益部总经理、基金经理，2022 年
9 月加入创金合信基金管理有限公司，现
任固收投资部总监助理、基金经理。

王一兵先生，中国国籍，四川大学 MBA。
本基金 曾任职于四川和正期货公司，2009 年 3
基金经 月加入第一创业证券股份有限公司，历
王一兵 理、固 2021年10 - 19 任固定收益部高级交易经理、资产管理
定收益 月 22 日 部投资经理、固定收益部投资副总监，
总部总 2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限
监 公司，现任固定收益总部总监、基金经
理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾一季度，国内经济继续温和复苏，制造业复苏相对较好，工业库存也开始有所回升。但是地产销售仍然较弱，但是受到二手房成交复苏影响，地产相关消费有所好转。出口情况转暖，电子类进口增速较高。由于受到春节和天气影响，CPI 大幅回升，与之对应工业生产相对放缓， PPI 同比降幅略有扩大。政府工作报告对于财政支出的规模较为克制，更看重高质量发展。一季度央行超预期降准降息，5年期LPR下降25bp，资金面整体较为平稳。

展望后市，债券 4 个月以来的单边牛市已经转为震荡为主，库存周期在好转，企业盈利持续改善，现在主要问题在于地产和居民收入，但目前市场预期较为消极，边际改善会显得尤为超出预期。权益市场更多受到上市公司一季报和年报的检验，现在还有汇率对市场冲击也需要加以考虑。转债目前性价比高，无论是绝对价格或者是转股溢价率都在 2022年以来的较低分位数。等年报和一季报披露，转债信用风险得到释放后，转债可能会迎来今年行情加速阶段。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信鑫瑞混合 A 基金份额净值为 1.0447 元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为 0.01%，同期业绩比较基准收益率为 1.75%；截至本报告期末创金合信鑫瑞混合 C 基金份额净值为 1.0332 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.09%，同期业绩比较基准收益率为 1.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金已出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，该
情形发生的时间范围为 2024 年 1 月 4 日起至 2024 年 3 月 26 日。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 2,502,607.40 4.23

其中：股票 2,502,607.40 4.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 43,365,434.86 73.29

其中：债券 43,365,434.86 73.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 6,000,000.00 10.14

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,387,120.61 7.41

8 其他资产 2,912,634.08 4.92

9 合计 59,167,796.95 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,172,027.40 3.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 54,600.00 0.10

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,560.00 0.06

J 金融业 96,000.00 0.17

K 房地产业 75,600.00 0.14

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 71,820.00 0.13

S 综合 - -

合计 2,502,607.40 4.49

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 100 170,290.00 0.31

2 300083 创世纪 18,000 122,580.00 0.22

3 688506 百利天恒 920 115,524.40 0.21

4 002011 盾安环境 9,000 113,400.00 0.20

5 002156 通富微电 5,000 112,450.00 0.20

6 002126 银轮股份 6,000 108,720.00 0.19

7 300124 汇川技术 1,700 104,074.00 0.19

8 002179 中航光电 3,000 103,230.00 0.19

9 002415 海康威视 3,000 96,480.00 0.17

10 600030 中信证券 5,000 96,000.00 0.17

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 3,040,068.49 5.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,595,778.22 6.45

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 10,068,249.97 18.06

5 企业短期融资券 12,100,267.88 21.70

6 中期票据 306,182.95 0.55

7 可转债（可交换债） 14,254,887.35 25.57

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 43,365,434.86 77.78

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 2080082 20 五华公共债 40,000 3,393,308.85 6.09

2 019727 23 国债 24 30,000 3,040,068.49 5.45

3 042380724 23 岳阳建投 CP001 30,000 3,037,875.74 5.45

4 012384561 23 凤城河 SCP005 30,000 3,032,671.48 5.44

5 012480025 24 南昌建投 30,000 3,024,164.92 5.42
SCP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，南昌市建设投资集团有限公司出现在报告编制日前一年内受到江西省统计局、南昌市自然资源和规划局处罚的情况；青岛农村商业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局青岛监管局（原中国银行保险监督管理委员会青岛监管局）处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,093.95

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 400.00

5 应收申购款 2,905,140.13

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,912,634.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 128129 青农转债 1,042,060.00 1.87

2 127018 本钢转债 834,705.97 1.50

3 127022 恒逸转债 819,865.63 1.47

4 110059 浦发转债 762,979.86 1.37

5 113037 紫银转债 751,269.34 1.35

6 113053 隆 22 转债 303,242.38 0.54

7 110081 闻泰转债 257,531.03 0.46

8 128116 瑞达转债 251,735.23 0.45

9 110092 三房转债 234,407.88 0.42

10 113623 凤 21 转债 233,009.32 0.42

11 113050 南银转债 227,929.86 0.41


12 113516 苏农转债 218,541.64 0.39

13 128048 张行转债 216,607.40 0.39

14 110089 兴发转债 212,018.63 0.38

15 113065 齐鲁转债 211,295.67 0.38

16 123145 药石转债 208,998.36 0.37

17 127025 冀东转债 204,613.26 0.37

18 118031 天 23 转债 203,415.03 0.36

19 118022 锂科转债 172,706.15 0.31

20 127045 牧原转债 171,794.67 0.31

21 123104 卫宁转债 170,298.90 0.31

22 128128 齐翔转 2 170,259.66 0.31

23 113059 福莱转债 167,529.45 0.30

24 113047 旗滨转债 162,599.22 0.29

25 113584 家悦转债 158,844.45 0.28

26 113545 金能转债 158,410.11 0.28

27 113049 长汽转债 156,581.92 0.28

28 111009 盛泰转债 152,878.36 0.27

29 127017 万青转债 150,746.31 0.27

30 128108 蓝帆转债 150,318.90 0.27

31 110087 天业转债 149,245.85 0.27

32 123128 首华转债 138,361.44 0.25

33 113632 鹤 21 转债 137,983.07 0.25

34 128109 楚江转债 116,919.59 0.21

35 113062 常银转债 114,903.59 0.21

36 110079 杭银转债 113,891.05 0.20

37 113058 友发转债 113,034.38 0.20

38 128130 景兴转债 111,940.27 0.20

39 113666 爱玛转债 110,440.55 0.20

40 113638 台 21 转债 108,419.71 0.19

41 127042 嘉美转债 108,235.07 0.19

42 123101 拓斯转债 107,442.33 0.19

43 123117 健帆转债 107,208.08 0.19

44 113033 利群转债 106,918.60 0.19

45 127026 超声转债 106,654.79 0.19

46 127024 盈峰转债 106,486.58 0.19

47 113641 华友转债 105,891.56 0.19

48 127056 中特转债 105,649.04 0.19

49 118024 冠宇转债 105,544.25 0.19

50 113647 禾丰转债 105,416.99 0.19

51 113046 金田转债 105,122.88 0.19

52 113652 伟 22 转债 104,001.81 0.19

53 113633 科沃转债 103,827.40 0.19

54 127049 希望转 2 103,493.01 0.19


55 110095 双良转债 103,153.45 0.19

56 128144 利民转债 102,197.95 0.18

57 123216 科顺转债 101,387.81 0.18

58 110094 众和转债 88,901.86 0.16

59 123064 万孚转债 87,307.46 0.16

60 110073 国投转债 78,584.58 0.14

61 127035 濮耐转债 76,908.42 0.14

62 113659 莱克转债 76,429.64 0.14

63 113579 健友转债 75,682.37 0.14

64 110085 通 22 转债 75,640.14 0.14

65 118034 晶能转债 73,543.17 0.13

66 127089 晶澳转债 72,570.86 0.13

67 113651 松霖转债 63,339.73 0.11

68 123107 温氏转债 61,694.93 0.11

69 113030 东风转债 58,503.32 0.10

70 123119 康泰转 2 58,074.93 0.10

71 113530 大丰转债 57,921.44 0.10

72 113532 海环转债 57,583.03 0.10

73 113549 白电转债 57,485.25 0.10

74 127073 天赐转债 56,349.11 0.10

75 123208 孩王转债 56,217.52 0.10

76 123149 通裕转债 55,351.16 0.10

77 127030 盛虹转债 55,216.44 0.10

78 127016 鲁泰转债 54,601.85 0.10

79 113627 太平转债 54,509.93 0.10

80 123091 长海转债 54,452.74 0.10

81 113661 福 22 转债 54,132.74 0.10

82 127066 科利转债 53,961.30 0.10

83 110047 山鹰转债 53,955.68 0.10

84 113605 大参转债 53,149.66 0.10

85 128134 鸿路转债 52,921.03 0.09

86 123161 强联转债 52,724.25 0.09

87 127046 百润转债 52,471.64 0.09

88 113655 欧 22 转债 52,450.96 0.09

89 127019 国城转债 50,752.40 0.09

90 127067 恒逸转 2 48,998.54 0.09

91 110086 精工转债 28,118.10 0.05

92 128131 崇达转 2 2,141.55 -

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信鑫瑞混合 A 创金合信鑫瑞混合 C

报告期期初基金份额总额 3,105,055.88 46,630,508.78

报告期期间基金总申购份额 538,830.40 16,735,758.91

减：报告期期间基金总赎回 1,897.02 13,087,802.78
份额

报告期期间基金拆分变动份 - -
额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 3,641,989.26 50,278,464.91

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第
一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和
服务。截至 2024 年 3 月 31 日，创金合信基金共管理 100 只公募基金，公募管理规模
1387.38 亿元。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2024 年 1 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2024 年 4 月 19 日
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