中信建投量化进取 6 个月持有期混合型证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告...... 15

6.1 审计报告基本信息......15

6.2 审计报告的基本内容......15

§7 年度财务报表......19

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表......21

7.3 净资产（基金净值）变动表......22

7.4 报表附注......25

§8 投资组合报告......68

8.1 期末基金资产组合情况......68

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......69

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......70

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......85

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......93

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......93

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......94

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......94

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......94

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......94


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......94

8.12 投资组合报告附注......94

§9 基金份额持有人信息......95

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 95

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......96

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......96

§10 开放式基金份额变动......96
§11 重大事件揭示......97

11.1 基金份额持有人大会决议......97

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......97

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......97

11.4 基金投资策略的改变......97

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 97

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......97

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 97

11.8 其他重大事件......98

§12 影响投资者决策的其他重要信息......104

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......104

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......104

§13 备查文件目录......104

13.1 备查文件目录......104

13.2 存放地点......104

13.3 查阅方式......105

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信建投量化进取6个月持有期混合型证券

投资基金

基金简称 中信建投量化进取

基金主代码 011410

基金运作方式 契约型开放式、对每份基金份额设置6个月的
最短持有期

基金合同生效日 2021年03月09日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 754,850,730.13份

基金合同存续期 不定期

下属各类别基金的基金简称 中信建投量化进取A 中信建投量化进取C

下属各类别基金的交易代码 011410 011411

报告期末下属各类别基金的份额总额 576,125,527.82份 178,725,202.31份

2.2 基金产品说明

本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制
投资目标 风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金通过对各类宏观经济指标及资产市场行为
数据进行量化分析，判断当前市场行为热点、运动趋
势以及投资者风险偏好，并构建多种估值、发展预期
等因子指标。基于各因子与股票、债券等大类资产价
投资策略 格的内在相关性及影响机制，分别进行定量判断、筛
选及归类。在上述归类结果的基础上，灵活运用各类
数量模型，分别构建股票、债券、货币等大类资产配
置价值的趋势判断的量化因子，形成对股票、债券、
货币等大类资产的配置观点。

业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益

率×20%


本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信建投基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披 姓名 朱伟 姜敏

露负责 联系电话 010-59100208 4006800000

人 电子邮箱 zhuweibj@csc.com.cn jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 4009-108-108 95558

传真 010-59100298 010-85230024

注册地址 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥 北京市朝阳区光华路10号院1
雅苑3号楼1室 号楼6-30层、32-42层

办公地址 北京市东城区朝阳门内大街2 北京市朝阳区光华路10号院1
号凯恒中心B座17、19层 号楼6-30层、32-42层

邮政编码 100010 100020

法定代表人 黄凌 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展
（特殊普通合伙） 企业广场二座普华永道中心11楼

注册登记机构 中信建投基金管理有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒
中心B座17、19层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022年 2021年03月09日（基金合同
3.1.1 期间数据和指标 生效日）-2021年12月31日
中信建投量 中信建投量 中信建投量 中信建投量
化进取A 化进取C 化进取A 化进取C

本期已实现收益 -134,499,91 -42,429,192. 110,878,184. 46,231,618.4
5.41 38 25 2

本期利润 -149,264,20 -47,611,977. 111,137,581. 49,144,732.1
8.65 87 28 4

加权平均基金份额本期利

润 -0.2258 -0.2312 0.1174 0.1321

本期加权平均净值利润率 -23.31% -23.98% 11.04% 12.46%

本期基金份额净值增长率 -20.15% -20.47% 9.81% 9.46%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末 2021年末

期末可供分配利润 -70,954,224. -23,146,219. 77,506,016.6 24,577,665.1
64 60 2 4

期末可供分配基金份额利

润 -0.1232 -0.1295 0.0981 0.0946

期末基金资产净值 505,171,303. 155,578,982. 867,219,922. 284,452,268.
18 71 47 72

期末基金份额净值 0.8768 0.8705 1.0981 1.0946

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末

基金份额累计净值增长率 -12.32% -12.95% 9.81% 9.46%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投量化进取A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -3.51% 1.05% 2.14% 0.82% -5.65% 0.23%

过去六个月 -14.78% 1.12% -6.99% 0.88% -7.79% 0.24%

过去一年 -20.15% 1.40% -15.75% 1.10% -4.40% 0.30%

自基金合同

生效起至今 -12.32% 1.22% -3.05% 0.95% -9.27% 0.27%

中信建投量化进取C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -3.60% 1.05% 2.14% 0.82% -5.74% 0.23%

过去六个月 -14.96% 1.12% -6.99% 0.88% -7.97% 0.24%

过去一年 -20.47% 1.40% -15.75% 1.10% -4.72% 0.30%

自基金合同

生效起至今 -12.95% 1.22% -3.05% 0.95% -9.90% 0.27%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）于2013年9月9日在北京成立，注册资本3亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。中信建投基金全资子公司元达信资本管理（北京）有限公司于2015年6月8日成立，主要经营特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务。

中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为服务抓手，加强投研体系建设，注重核心投资人才的积累、培养，主动投资管理能力大幅提升。同时，中信建投基金加强客户体系建设、积极拓展渠道，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保险机构的合作力度。中信建投基金各项业务有序开展，为进一步发展奠定了良好的基础。
中信建投基金作为资产管理公司，秉承“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户的信任；致力于经过长期努力，打造具有影响力的品牌。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券

姓名 职务 理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍，1984年8月生，哥
伦比亚大学统计学硕士。
本基金的 曾任中财期货分析师、LC
基金经理、 M Commodities研究员、CI
指数与量 BC World Market期权交易
王鹏 化投资部 2021-03-09 - 7年 员、中金基金管理有限公
行政负责 司量化投资副总经理、中
人 金睿投投资管理有限公司
量化投资副总经理、中信
建投证券股份有限公司量
化投资总监。2019年2月加


入中信建投基金管理有限
公司，曾任权益投资部指
数与量化投资部负责人、
总监，现任本公司指数与
量化投资部行政负责人、
基金经理，担任中信建投
中证500指数增强型证券
投资基金、中信建投量化
进取6个月持有期混合型
证券投资基金、中信建投
量化精选6个月持有期混
合型证券投资基金、中信
建投中证1000指数增强型
证券投资基金、中信建投
沪深300指数增强型证券
投资基金、中信建投红利
智选混合型证券投资基金
基金经理。

注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中信建投基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原
则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次，为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

过去的2022年资本市场经历多重考验，有经济周期因素、美国持续加息因素，更有国内新冠疫情因素，其中新冠因素更是年内多次冲击经济数据和市场表现的核心变量，2022年中小盘波动高于大盘股，随着疫情的彻底放开，风险偏好和流动性逐步回升。本产品在此期间更为严格的控制了产品在行业市值上的风险暴露。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投量化进取A基金份额净值为0.8768元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-20.15%，同期业绩比较基准收益率为-15.75%；截至报告期末中信建投量化进取C基金份额净值为0.8705元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-20.47%，同期业绩比较基准收益率为-15.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023年1月，在疫情影响边际转向后，经济短周期基本面迎来快速修复。在2023年中国经济触底回升的预期中，A股市场1月份迎来较为强势的“开门红”行情。经济相关复苏板块领涨，外资相对看好中国市场未来前景，1月份外资持续流入规模再创单月新高达1125亿。在此背景下，市场并未受到节前交投清淡影响，走势持续超出市场预期。各大指数单月均录得较为不错的涨幅。我们有理由对国内权益市场继续维持乐观判断。疫
情影响趋弱，经济刺激政策频出，国内权益市场表现值得期待。随着经济见底回升，基本面数据持续得到验证，市场信心或将进一步得到提振。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司内部制度；组织多项合规培训，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的设计，提出合规建议，对基金宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，由公司分管运营领导任估值委员会主任，委员包括权益投资相关部门、固定收益部、研究部、特定资产管理部、稽控合规部、风险管理部、运营管理部的部门负责人。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策和执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期末未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金2022年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，中信建投基金管理有限公司在中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中信建投基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2022年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第24486号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资


基金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了中信建投量化进取6个月持有期混合
型证券投资基金(以下简称"中信建投量化进取基
金")的财务报表，包括2022年12月31日的资产负
债表，2022年度的利润表和净资产(基金净值)变
动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会

")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基
金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制，公允反映了中信建投量化进取基金
2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经
营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
中信建投量化进取基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

中信建投量化进取基金的基金管理人中信建投
基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理
层对其他信息负责。其他信息包括中信建投量化
其他信息 进取基金2022年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发
表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读


其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在
重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已
经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无
任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。

管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
中信建投量化进取基金的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营
假设，除非基金管理人管理层计划清算中信建投
量化进取基金、终止运营或别无其他现实的选
择。

基金管理人治理层负责监督中信建投量化进取
基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
注册会计师对财务报表审计的责任 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发


表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的
恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对中信建投量化进取基金持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致中信建投量化进
取基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 薛竞 郭蕙心

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二
座普华永道中心11楼

审计报告日期 2023-03-31


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 198,192,114.38 73,885,900.98

结算备付金 1,071,685.79 1,220,222.79

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 462,899,659.72 1,087,003,391.23

其中：股票投资 461,839,062.73 1,087,003,391.23

基金投资 - -

债券投资 1,060,596.99 -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 36,543.09 332,890.38


递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 11,004.93

资产总计 662,200,002.98 1,162,453,410.31

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 209,966.58 8,829,155.42

应付管理人报酬 861,868.44 1,518,412.34

应付托管费 143,644.73 253,068.71

应付销售服务费 54,225.44 100,582.65

应付投资顾问费 - -

应交税费 11.90 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 180,000.00 80,000.00

负债合计 1,449,717.09 10,781,219.12

净资产：

实收基金 7.4.7.7 754,850,730.13 1,049,588,509.43

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 -94,100,444.24 102,083,681.76

净资产合计 660,750,285.89 1,151,672,191.19

负债和净资产总计 662,200,002.98 1,162,453,410.31

注：报告截止日2022年12月31日，基金份额总额754,850,730.13份，其中A类基金份额净值0.8768元，基金份额576,125,527.82份；C类基金份额净值0.8705元，基金份额
178,725,202.31份。

7.2 利润表
会计主体：中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022年01月01日至2 2021年03月09日（基
022年12月31日 金合同生效日）至2
021年12月31日

一、营业总收入 -181,167,681.94 221,240,848.89

1.利息收入 447,281.80 1,944,710.01

其中：存款利息收入 7.4.7.9 447,281.80 1,944,710.01

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收

入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -161,667,885.01 216,123,628.13

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -171,931,391.31 204,335,562.17

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 82,339.87 -

资产支持证券投资收

益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 10,181,166.43 11,788,065.96

以摊余成本计量的金

融资产终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.14 -19,947,078.73 3,172,510.75
以“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.15 - -
列）

减：二、营业总支出 15,708,504.58 60,958,535.47

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 12,619,129.20 17,083,366.53

2．托管费 7.4.10.2.2 2,103,188.27 2,847,227.78

3．销售服务费 7.4.10.2.3 796,997.71 1,281,454.76

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.16 - -

7．税金及附加 1.19 -

8．其他费用 7.4.7.17 189,188.21 39,746,486.40

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -196,876,186.52 160,282,313.42

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -196,876,186.52 160,282,313.42
填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -196,876,186.52 160,282,313.42

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,049,588,509.4 - 102,083,681.76 1,151,672,191.1


资产（基金净 3 9
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,049,588,509.4 - 102,083,681.76 1,151,672,191.1
值） 3 9

三、本期增减变

动额（减少以“-” -294,737,779.30 - -196,184,126.00 -490,921,905.30
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -196,876,186.52 -196,876,186.52

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -294,737,779.30 - 692,060.52 -294,045,718.78
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 33,309,849.85 - -989,974.91 32,319,874.94
购款

2.基金 -328,047,629.15 - 1,682,035.43 -326,365,593.72
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益

四、本期期末净

资产（基金净 754,850,730.13 - -94,100,444.24 660,750,285.89
值）

上年度可比期间

项 目 2021年03月09日（基金合同生效日）至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,301,115,484.9 - - 1,301,115,484.9
值） 7 7

三、本期增减变

动额（减少以“-” -251,526,975.54 - 102,083,681.76 -149,443,293.78
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 160,282,313.42 160,282,313.42

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -251,526,975.54 - -58,198,631.66 -309,725,607.20
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 489,613,247.16 - 52,549,194.71 542,162,441.87
购款

2.基金 -741,140,222.70 - -110,747,826.37 -851,888,049.07
赎回款
（三）、本期向

基金份额持有 - - - -

人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,049,588,509.4 - 102,083,681.76 1,151,672,191.1
值） 3 9

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

黄凌 谭淼 谭保民

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕127号《关于准予中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金的运作方式为契约型开放式、最短持有期为6个月的单笔锁定持续运作，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,300,908,856.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0262号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于2021年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,301,115,484.97份基金份额，其中认购资金利息折合
206,628.45份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用而不收取销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收
取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较期财务报表的实际编制期间为2021年3月9日（基金合同生效日）至2021年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。


(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则


金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。


金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。


股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具


根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为73,885,900.98元、1,220,222.79元、0.00元、
11,004.93元和332,890.38元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为73,896,198.52元、1,220,924.21元、0.00元、0.00元和332,896.35元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,087,003,391.23元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,087,003,391.23元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和应付销售服务费，金额分别为8,829,155.42元、1,518,412.34元、253,068.71元和100,582.65元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和应付销售服务费，金额分别为8,829,155.42元、1,518,412.34元、253,068.71元和100,582.65元。

于2021年12月31日，本基金持有的"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余额均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 17,382,845.87 18,244,696.26

等于：本金 17,378,831.23 18,244,696.26

加：应计利息 4,014.64 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 180,809,268.51 55,641,204.72

等于：本金 180,794,958.01 55,641,204.72

加：应计利息 14,310.50 -

减：坏账准备 - -

合计 198,192,114.38 73,885,900.98

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 478,763,824.73 - 461,839,062.73 -16,924,762.00

贵金属投资-金交 - - - -

所黄金合约

交易所市场 910,000.00 402.97 1,060,596.99 150,194.02
债

券 银行间市场 - - - -
合计 910,000.00 402.97 1,060,596.99 150,194.02

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 479,673,824.73 402.97 462,899,659.72 -16,774,567.98

上年度末

项目 2021年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,083,830,880.4 - 1,087,003,391.2 3,172,510.75
8 3

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债

券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,083,830,880.4 - 1,087,003,391.2 3,172,510.75
8 3

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 11,004.93

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 11,004.93

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 180,000.00 80,000.00

合计 180,000.00 80,000.00

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 中信建投量化进取A

金额单位：人民币元

本期

项目

(中信建投量化进取A) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 789,713,905.85 789,713,905.85

本期申购 20,109,435.37 20,109,435.37

本期赎回（以“-”号填列） -233,697,813.40 -233,697,813.40


本期末 576,125,527.82 576,125,527.82

7.4.7.7.2 中信建投量化进取C

金额单位：人民币元

本期

项目

(中信建投量化进取C) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 259,874,603.58 259,874,603.58

本期申购 13,200,414.48 13,200,414.48

本期赎回（以“-”号填列） -94,349,815.75 -94,349,815.75

本期末 178,725,202.31 178,725,202.31

7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 中信建投量化进取A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中信建投量化进取A)

本期期初 84,185,012.42 -6,678,995.80 77,506,016.62

本期利润 -134,499,915.41 -14,764,293.24 -149,264,208.65

本期基金份额交易产

生的变动数 -3,202,794.97 4,006,762.36 803,967.39

其中：基金申购款 230,815.60 -781,427.53 -550,611.93

基金赎回款 -3,433,610.57 4,788,189.89 1,354,579.32

本期已分配利润 - - -

本期末 -53,517,697.96 -17,436,526.68 -70,954,224.64

7.4.7.8.2 中信建投量化进取C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中信建投量化进取C)

本期期初 26,768,704.04 -2,191,038.90 24,577,665.14

本期利润 -42,429,192.38 -5,182,785.49 -47,611,977.87

本期基金份额交易产

生的变动数 -2,092,468.52 1,980,561.65 -111,906.87

其中：基金申购款 39,523.19 -478,886.17 -439,362.98

基金赎回款 -2,131,991.71 2,459,447.82 327,456.11

本期已分配利润 - - -

本期末 -17,752,956.86 -5,393,262.74 -23,146,219.60

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年03月09日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

活期存款利息收入 104,398.32 565,895.77

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 172,309.10 157,884.06

结算备付金利息收入 170,574.36 1,220,924.21

其他 0.02 5.97

合计 447,281.80 1,944,710.01

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年03月09日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

卖出股票成交总额 13,646,741,242.89 17,571,413,117.58

减：卖出股票成本总额 13,788,688,024.48 17,367,077,555.41

减：交易费用 29,984,609.72 -

买卖股票差价收入 -171,931,391.31 204,335,562.17

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年03月09日（基金合同生效
022年12月31日 日）至2021年12月31日

债券投资收益——利息收入 427.96 -

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 81,911.91 -
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 82,339.87 -

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年03月09日（基金合同生效日）
年12月31日 至2021年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 282,565.79 -
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 200,600.00 -
付）成本总额

减：应计利息总额 36.93 -

减：交易费用 16.95 -

买卖债券差价收入 81,911.91 -

7.4.7.12 衍生工具收益

无。

7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年03月09日（基金合同生
2022年12月31日 效日）至2021年12月31日

股票投资产生的股利收益 10,181,166.43 11,788,065.96

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 10,181,166.43 11,788,065.96

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年01月01日至20 2021年03月09日（基金合同生效日）
22年12月31日 至2021年12月31日

1.交易性金融资产 -19,947,078.73 3,172,510.75

——股票投资 -20,097,272.75 3,172,510.75

——债券投资 150,194.02 -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -19,947,078.73 3,172,510.75

7.4.7.15 其他收入

无。

7.4.7.16 信用减值损失

无。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年03月09日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

审计费用 60,000.00 80,000.00

信息披露费 120,000.00 100,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 9,188.21 3,858.29

其他 - 800.00

交易费用 - 39,561,828.11

合计 189,188.21 39,746,486.40

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

经基金管理人2021年度第六次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕169号文批准，基金管理人股东航天科技财务有限责任公司将其持有的基金管理人25%的股权转让给中信建投证券股份有限公司。于2022年2月10日，基金管理人已完成前述股东变更事项的工商变更登记，本次股东变更完成后，中信建投证券股份有限公司持有基金管理人100%股权。基金管理人已于2022年2月11日在规定媒介披露上述事项。

关联方名称 与本基金的关系

中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构


中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

航天科技财务有限责任公司 基金管理人的原股东

中信建投期货有限公司 与基金管理人同一股东、基金销售机构

元达信资本管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年03月09日（基金合同生效日）
关联方名 至2021年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

中信建投

证券股份 26,796,494,213.71 100.00% 36,004,613,564.31 100.00%
有限公司
7.4.10.1.2 权证交易

无。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年03月09日（基金合同生效日）
关联方名 至2021年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

中信建投

证券股份 282,565.79 100.00% - -
有限公司
7.4.10.1.4 债券回购交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

中信建投

证券股份 14,560,521.87 100.00% - -
有限公司

上年度可比期间

2021年03月09日（基金合同生效日）至2021年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

中信建投

证券股份 21,603,033.74 100.00% - -
有限公司
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年03月09日（基金合同
至2022年12月31 生效日）至2021年12月31日
日

当期发生的基金应支付的管理费 12,619,129.20 17,083,366.53

其中：支付销售机构的客户维护费 6,208,780.35 8,370,130.32

注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年03月09日（基金合同生
至2022年12月31 效日）至2021年12月31日

日

当期发生的基金应支付的托管费 2,103,188.27 2,847,227.78

注：支付基金托管人中信银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投量化进取A 中信建投量化进取C 合计

中信建投

基金管理 0.00 1,325.06 1,325.06
有限公司

中信建投

证券股份 0.00 744,369.60 744,369.60
有限公司
中信建投

期货有限 0.00 70.57 70.57
公司
中信银行

股份有限 0.00 10,247.26 10,247.26
公司

合计 0.00 756,012.49 756,012.49

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年03月09日（基金合同生效日）至2021年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投量化进取A 中信建投量化进取C 合计

中信建投

基金管理 0.00 570.14 570.14
有限公司
中信建投

证券股份 0.00 1,218,539.81 1,218,539.81
有限公司
中信建投

期货有限 0.00 162.87 162.87
公司
中信银行

股份有限 0.00 11,904.01 11,904.01
公司

合计 0.00 1,231,176.83 1,231,176.83

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金管理有限公司，再由中信建投基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类的基金资产净值×0.40%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年03月09日（基金合同生效日）
称 至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行
股份有限

公司-托 17,382,845.87 104,398.32 18,244,696.26 565,895.77
管户
中信建投
证券股份

有限公司 180,794,958.01 172,309.10 55,641,204.72 157,884.06
-证券户
注：本基金托管户的存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按约定利率计息。本基金证券户的存款由中信建投证券股份有限公司保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式

数量（单位：张 总金额


/股）

中信建投

证券股份 001227 兰州银行 网下配售 7,868 28,088.76
有限公司
中信建投

证券股份 688281 华秦科技 网下配售 2,791 528,894.50
有限公司
中信建投

证券股份 301236 软通动力 网下配售 8,851 645,060.88
有限公司
中信建投

证券股份 688153 唯捷创芯 网下配售 7,615 507,159.00
有限公司
中信建投

证券股份 603272 联翔股份 网下配售 443 6,042.52
有限公司
中信建投

证券股份 688119 中钢洛耐 网下配售 33,327 168,634.62
有限公司
中信建投

证券股份 301266 宇邦新材 网下配售 5,161 138,624.46
有限公司
中信建投

证券股份 688322 奥比中光 网下配售 8,529 264,313.71
有限公司
中信建投

证券股份 301308 江波龙 网下配售 8,181 455,436.27
有限公司
中信建投

证券股份 001236 弘业期货 网下配售 1,399 2,602.14
有限公司

中信建投 海正生材 网下配售

证券股份 688203 5,761 96,093.48

有限公司
中信建投

证券股份 688381 帝奥微 网下配售 6,470 269,669.60
有限公司
中信建投

证券股份 001300 三柏硕 网下配售 763 8,522.71
有限公司
中信建投

证券股份 001338 永顺泰 网下配售 1,649 11,246.18
有限公司
中信建投

证券股份 603130 云中马 网下配售 480 9,465.60
有限公司
中信建投

证券股份 301311 昆船智能 网下配售 8,320 115,481.60
有限公司
中信建投

证券股份 688143 长盈通 网下配售 1,938 69,128.46
有限公司
中信建投

证券股份 688172 燕东微 网下配售 19,526 429,181.48
有限公司

上年度可比期间

2021年03月09日（基金合同生效日）至2021年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式

称 数量（单位：张 总金额

/股）

中信建投

证券股份 688167 炬光科技 网下配售 2,014 158,481.66
有限公司
中信建投

证券股份 301100 风光股份 网下配售 5,985 166,442.85
有限公司

中信建投

证券股份 600927 永安期货 网下配售 1,859 33,406.23
有限公司
中信建投

证券股份 301177 迪阿股份 网下配售 6,732 786,836.16
有限公司
中信建投

证券股份 301090 华润材料 网下配售 27,635 288,785.75
有限公司
中信建投

证券股份 688553 汇宇制药 网下配售 8,928 347,031.36
有限公司
中信建投

证券股份 688707 振华新材 网下配售 8,130 95,527.50
有限公司
中信建投

证券股份 688728 格科微 网下配售 23,033 331,214.54
有限公司
中信建投

证券股份 688385 复旦微电 网下配售 8,986 55,982.78
有限公司
中信建投

证券股份 300774 倍杰特 网下配售 4,435 20,267.95
有限公司
中信建投

证券股份 001210 金房节能 网下配售 311 8,711.11
有限公司
中信建投

证券股份 301025 读客文化 网下配售 4,027 6,241.85
有限公司
中信建投

证券股份 301018 申菱环境 网下配售 7,811 64,753.19
有限公司

中信建投

证券股份 688625 呈和科技 网下配售 2,672 44,034.56
有限公司
中信建投

证券股份 603511 爱慕股份 网下配售 553 11,607.47
有限公司
中信建投

证券股份 605305 中际联合 网下配售 368 13,961.92
有限公司
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金用于期货交易结算的资金存放于中信建投期货的结算账户中，结算备付金按银行同业利率计息。于2022年12月31日，本基金存放于中信建投期货的结算备付金余额为 21,746.63元。于2022年度，本基金当期的中信建投期货结算备付金利息收入为97,923.01元（于2021年12月31日，本基金存放于中信建投期货的结算备付金余额为243,344.54元。于2021年度，本基金当期的中信建投期货结算备付金利息收入为247,885.19元）。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

无。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

科创

6884 振华 2022 6个月以 板打 114.8 354,9 608,5

39 风光 -08-1 上 新限 66.99 6 5,298 13.02 28.28 -

9 售

6885 百利 2022 1个月内 新股 385,8 385,8

06 天恒 -12-2 （含） 未上 24.70 24.70 15,622 63.40 63.40 -


8 市

科创

6883 伟测 2022 6个月以 板打 146,5 193,4

72 科技 -10-1 上 新限 61.49 81.20 2,383 30.67 99.60 -

9 售

科创

6884 三未 2022 6个月以 板打 157,3 180,7

89 信安 -11-2 上 新限 78.89 90.62 1,995 85.55 86.90 -

5 售

创业

3012 华大 2022 6个月以 板打 30,79 82,83

69 九天 -07-2 上 新限 32.69 87.94 942 3.98 9.48 -

1 售

科创

6885 佰维 2022 6个月以 板打 64,54 70,45

25 存储 -12-2 上 新限 13.99 15.27 4,614 9.86 5.78 -

3 售

创业

3013 江波 2022 6个月以 板打 45,59 46,45

08 龙 -07-2 上 新限 55.67 56.72 819 3.73 3.68 -

7 售

创业

3013 华宝 2022 6个月以 板打 237.5 176.9 57,47 42,82

27 新能 -09-0 上 新限 0 7 242 5.00 6.74 -

8

售

创业

3013 怡和 2022 6个月以 板打 119.8 175.7 26,73 39,19

67 嘉业 -10-2 上 新限 8 8 223 3.24 8.94 -

1

售

创业

3012 华厦 2022 6个月以 板打 25,59 33,29

67 眼科 -10-2 上 新限 50.88 66.20 503 2.64 8.60 -

6 售

3013 隆扬 2022 6个月以 创业 22.50 17.16 1,269 28,55 21,77 -


89 电子 -10-1 上 板打 2.50 6.04

8 新限

售

创业

3011 天力 2022 6个月以 板打 24,68 20,19

52 锂能 -08-1 上 新限 57.00 46.64 433 1.00 5.12 -

9 售

创业

3011 易点 2022 6个月以 板打 17,90 17,45

71 天下 -08-1 上 新限 18.18 17.72 985 7.30 4.20 -

0 售

创业

3013 信德 2022 6个月以 板打 138.8 103.5 22,77 16,97

49 新材 -08-3 上 新限 8 2 164 6.32 7.28 -

0 售

创业

3013 美好 2022 6个月以 板打 13,64 16,84

63 医疗 -09-2 上 新限 30.66 37.85 445 3.70 3.25 -

8 售

创业

3011 建科 2022 6个月以 板打 28,80 16,46

15 股份 -08-2 上 新限 42.05 24.04 685 4.25 7.40 -

3 售

创业

3012 新巨 2022 6个月以 板打 18,95 15,52

96 丰 -08-2 上 新限 18.19 14.90 1,042 3.98 5.80 -

6 售

创业

3013 维峰 2022 6个月以 板打 15,05 14,69

28 电子 -08-3 上 新限 78.80 76.96 191 0.80 9.36 -

0 售

紫建 2022 6个月以 创业

3011 -08-0 板打 61.07 49.77 290 17,71 14,43 -

21 电子 1 上 新限 0.30 3.30


售

创业

3013 通行 2022 6个月以 板打 17,14 14,23

39 宝 -09-0 上 新限 18.78 15.59 913 6.14 3.67 -

2 售

创业

3013 天元 2022 6个月以 板打 20,99 14,20

35 宠物 -11-1 上 新限 49.98 33.82 420 1.60 4.40 -

1 售

创业

3013 鼎泰 2022 6个月以 板打 17,61 13,57

77 高科 -11-1 上 新限 22.88 17.63 770 7.60 5.10 -

1 售

创业

3013 昆船 2022 6个月以 板打 11,54 13,19

11 智能 -11-2 上 新限 13.88 15.86 832 8.16 5.52 -

3 售

创业

3012 富乐 2022 6个月以 板打 8,60 13,18

97 德 -12-2 上 新限 8.48 12.99 1,015 7.20 4.85 -

3 售

创业

3013 凯格 2022 6个月以 板打 11,90 12,59

38 精机 -08-0 上 新限 46.33 48.99 257 6.81 0.43 -

8

售

创业

3012 珠城 2022 6个月以 板打 18,80 12,49

80 科技 -12-1 上 新限 67.40 44.80 279 4.60 9.20 -

9

售

创业

3012 聚胶 2022 6个月以 板打 12,38 12,08

83 股份 -08-2 上 新限 52.69 51.41 235 2.15 1.35 -

6 售

3012 东星 2022 6个月以 创业 44.09 35.13 330 14,54 11,59 -


90 医疗 -11-2 上 板打 9.70 2.90

3 新限

售

创业

3012 新天 2022 6个月以 板打 11,85 11,31

77 地 -11-0 上 新限 27.00 25.78 439 3.00 7.42 -

9 售

创业

3013 众智 2022 6个月以 板打 13,66 10,83

61 科技 -11-0 上 新限 26.44 20.96 517 9.48 6.32 -

8 售

创业

3012 瑞晨 2022 6个月以 板打 10,49 10,46

73 环保 -10-1 上 新限 37.89 37.79 277 5.53 7.83 -

1 售

创业

3013 维海 2022 6个月以 板打 13,32 8,59

18 德 -08-0 上 新限 64.68 41.74 206 4.08 8.44 -

3 售

创业

3013 星源 2022 6个月以 板打 8,77 7,37

98 卓镁 -12-0 上 新限 34.40 28.94 255 2.00 9.70 -

8 售

创业

3012 嘉曼 2022 6个月以 板打 12,31 6,85

76 服饰 -09-0 上 新限 40.66 22.61 303 9.98 0.83 -

1 售

创业

3013 欣灵 2022 6个月以 板打 7,55 6,30

88 电气 -10-2 上 新限 25.88 21.60 292 6.96 7.20 -

6 售

丰立 2022 6个月以 创业

3013 -12-0 板打 22.33 18.52 337 7,52 6,24 -

68 智能 7 上 新限 5.21 1.24


售

创业

3012 汉仪 2022 6个月以 板打 5,39 5,95

70 股份 -08-1 上 新限 25.68 28.37 210 2.80 7.70 -

9 售

创业

3012 荣信 2022 6个月以 板打 7,00 5,60

31 文化 -08-3 上 新限 25.49 20.38 275 9.75 4.50 -

1 售

创业

3013 万得 2022 6个月以 板打 8,89 5,57

09 凯 -09-0 上 新限 39.00 24.46 228 2.00 6.88 -

8 售

创业

3013 慧博 2022 6个月以 板打 2,72 5,14

16 云通 -09-2 上 新限 7.60 14.32 359 8.40 0.88 -

9 售

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。”
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察长、公司风险管理委员会、风险管理部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与合规委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的
总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无余额。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末


2022年12月31日 2021年12月31日

AAA - -

AAA以下 1,060,596.99 -

未评级 - -

合计 1,060,596.99 -

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2022年12月31日，除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年12月31日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2022年12月31日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要

为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31

日
资产

银行存 198,192,114.38 - - - 198,192,114.38
款

结算备 1,071,685.79 - - - 1,071,685.79
付金
交易性

金融资 - - 1,060,596.99 461,839,062.73 462,899,659.72
产

应收申 - - - 36,543.09 36,543.09
购款

资产总 199,263,800.17 - 1,060,596.99 461,875,605.82 662,200,002.98
计
负债

应付赎 - - - 209,966.58 209,966.58
回款
应付管

理人报 - - - 861,868.44 861,868.44
酬

应付托 - - - 143,644.73 143,644.73
管费
应付销

售服务 - - - 54,225.44 54,225.44
费

应交税 - - - 11.90 11.90
费

其他负 - - - 180,000.00 180,000.00
债

负债总 - - - 1,449,717.09 1,449,717.09
计
利率敏

感度缺 199,263,800.17 - 1,060,596.99 460,425,888.73 660,750,285.89
口

上年度

末

2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31

日
资产

银行存 73,885,900.98 - - - 73,885,900.98
款

结算备 1,220,222.79 - - - 1,220,222.79
付金
交易性

金融资 - - - 1,087,003,391.23 1,087,003,391.23
产

应收申 - - - 332,890.38 332,890.38
购款

其他资 - - - 11,004.93 11,004.93
产

资产总 75,106,123.77 - - 1,087,347,286.54 1,162,453,410.31
计
负债

应付赎 - - - 8,829,155.42 8,829,155.42
回款
应付管

理人报 - - - 1,518,412.34 1,518,412.34
酬

应付托 - - - 253,068.71 253,068.71
管费
应付销

售服务 - - - 100,582.65 100,582.65
费

其他负 - - - 80,000.00 80,000.00
债

负债总 - - - 10,781,219.12 10,781,219.12
计
利率敏

感度缺 75,106,123.77 - - 1,076,566,067.42 1,151,672,191.19
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.16%（2021年12月31日：无），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2021年12月31日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过量化分析,对宏观经济情况及市场行为进行分析，做出资产配置的决定；通过运用多因子分析模型和机器学习模型构建投资组合，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 461,839,062.73 69.90 1,087,003,391.23 94.38

交易性金融资 - - - -

产－基金投资
交易性金融资

产－债券投资 1,060,596.99 0.16 - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 462,899,659.72 70.06 1,087,003,391.23 94.38

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2022年12月31日 2021年12月31日

业绩比较基准上升5% 40,547,086.96 -

业绩比较基准下降5% -40,547,086.96 -

注：于2021年12月31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末


2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 460,854,100.21 1,085,622,329.99

第二层次 385,863.40 5,504.49

第三层次 1,659,696.11 1,375,556.75

合计 462,899,659.72 1,087,003,391.23

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,375,556.75 1,375,556.75

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,717,583.25 1,717,583.25

转出第三层次 - 1,226,593.71 1,226,593.71

当期利得或损失总额 - -206,850.18 -206,850.18

其中：计入损益的利得

或损失 - -206,850.18 -206,850.18

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -


期末余额 - 1,659,696.11 1,659,696.11

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 318,955.12 318,955.12

损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年03月09日（基金合同生效日）至2021年12月31日
交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 873,577.42 873,577.42

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 501,979.33 501,979.33

其中：计入损益的利得

或损失 - 501,979.33 501,979.33

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,375,556.75 1,375,556.75

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 501,979.33 501,979.33

损失的变动——公允
价值变动损益
注：于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况


单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估 与公允价
价值 值技术 名称 范围/加权平均值 值之间的
关系

交易性金融资产 亚式期权 预期波 负相关

-股票投资 1,659,696.11 动率 21.27%~247.56%

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估 与公允价
允价值 值技术 名称 范围/加权平均值 值之间的
关系

交易性金融资产 亚式期权 预期波 负相关

-股票投资 1,375,556.75 动率 31.38%~274.17%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 461,839,062.73 69.74

其中：股票 461,839,062.73 69.74


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,060,596.99 0.16

其中：债券 1,060,596.99 0.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 199,263,800.17 30.09

8 其他各项资产 36,543.09 0.01

9 合计 662,200,002.98 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 11,458,913.00 1.73

B 采矿业 14,031,423.00 2.12

C 制造业 317,897,698.14 48.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,250,444.00 1.55

E 建筑业 9,794,205.56 1.48

F 批发和零售业 13,650,568.00 2.07

G 交通运输、仓储和邮政业 10,784,047.00 1.63

H 住宿和餐饮业 1,944,096.00 0.29

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,567,125.68 2.20

J 金融业 23,038,780.00 3.49

K 房地产业 14,802,074.00 2.24

L 租赁和商务服务业 3,538,281.00 0.54

M 科学研究和技术服务业 5,104,183.25 0.77

N 水利、环境和公共设施管理业 3,720,018.00 0.56


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,740,284.00 0.41

Q 卫生和社会工作 386,014.60 0.06

R 文化、体育和娱乐业 4,130,907.50 0.63

S 综合 - -

合计 461,839,062.73 69.90

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无余额。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600901 江苏租赁 659,000 3,611,320.00 0.55

2 600057 厦门象屿 311,400 3,198,078.00 0.48

3 002258 利尔化学 173,900 3,123,244.00 0.47

4 300502 新易盛 128,700 3,056,625.00 0.46

5 603086 先达股份 231,700 3,032,953.00 0.46

6 603668 天马科技 166,000 2,974,720.00 0.45

7 002318 久立特材 171,300 2,850,432.00 0.43

8 002938 鹏鼎控股 103,700 2,845,528.00 0.43

9 603920 世运电路 197,600 2,841,488.00 0.43

10 300910 瑞丰新材 23,000 2,836,130.00 0.43

11 002772 众兴菌业 338,000 2,812,160.00 0.43

12 603609 禾丰股份 235,500 2,788,320.00 0.42

13 600732 爱旭股份 73,700 2,787,334.00 0.42

14 300532 今天国际 192,000 2,780,160.00 0.42

15 002085 万丰奥威 464,300 2,762,585.00 0.42

16 300639 凯普生物 162,900 2,744,865.00 0.42

17 002478 常宝股份 481,200 2,709,156.00 0.41


18 603556 海兴电力 152,800 2,689,280.00 0.41

19 002273 水晶光电 225,000 2,652,750.00 0.40

20 601908 京运通 400,900 2,633,913.00 0.40

21 603612 索通发展 100,900 2,625,418.00 0.40

22 600820 隧道股份 492,800 2,597,056.00 0.39

23 300308 中际旭创 95,800 2,589,474.00 0.39

24 601869 长飞光纤 78,300 2,554,929.00 0.39

25 002965 祥鑫科技 42,900 2,497,209.00 0.38

26 002384 东山精密 100,900 2,495,257.00 0.38

27 605009 豪悦护理 45,500 2,360,085.00 0.36

28 688556 高测股份 31,300 2,348,126.00 0.36

29 002831 裕同科技 68,800 2,275,216.00 0.34

30 002463 沪电股份 190,500 2,266,950.00 0.34

31 600284 浦东建设 334,100 2,251,834.00 0.34

32 603083 剑桥科技 199,100 2,237,884.00 0.34

33 600785 新华百货 119,900 2,222,946.00 0.34

34 603118 共进股份 277,200 2,203,740.00 0.33

35 603611 诺力股份 134,900 2,184,031.00 0.33

36 688559 海目星 37,500 2,169,000.00 0.33

37 300765 新诺威 137,200 2,165,016.00 0.33

38 002404 嘉欣丝绸 334,700 2,132,039.00 0.32

39 603599 广信股份 71,500 2,102,100.00 0.32

40 603456 九洲药业 49,300 2,091,799.00 0.32

41 000970 中科三环 150,900 2,058,276.00 0.31

42 605077 华康股份 64,600 1,959,964.00 0.30

43 601007 金陵饭店 157,800 1,944,096.00 0.29

44 002129 TCL中环 51,400 1,935,724.00 0.29

45 603105 芯能科技 131,100 1,931,103.00 0.29

46 300575 中旗股份 88,100 1,926,747.00 0.29

47 002696 百洋股份 255,000 1,920,150.00 0.29

48 000651 格力电器 59,200 1,913,344.00 0.29


49 603871 嘉友国际 84,300 1,905,180.00 0.29

50 605060 联德股份 73,400 1,894,454.00 0.29

51 688063 派能科技 6,000 1,893,900.00 0.29

52 603060 国检集团 146,600 1,891,140.00 0.29

53 003032 传智教育 109,400 1,888,244.00 0.29

54 688358 祥生医疗 54,800 1,885,120.00 0.29

55 600971 恒源煤电 263,200 1,884,512.00 0.29

56 000567 海德股份 134,900 1,877,808.00 0.28

57 600101 明星电力 220,500 1,874,250.00 0.28

58 603639 海利尔 73,200 1,869,528.00 0.28

59 603699 纽威股份 167,800 1,862,580.00 0.28

60 600573 惠泉啤酒 169,700 1,861,609.00 0.28

61 603421 鼎信通讯 222,400 1,861,488.00 0.28

62 600858 银座股份 287,700 1,861,419.00 0.28

63 002947 恒铭达 94,200 1,860,450.00 0.28

64 603339 四方科技 152,300 1,859,583.00 0.28

65 002986 宇新股份 85,500 1,858,770.00 0.28

66 003036 泰坦股份 157,200 1,856,532.00 0.28

67 000803 山高环能 163,200 1,855,584.00 0.28

68 000913 钱江摩托 100,400 1,855,392.00 0.28

69 300709 精研科技 65,800 1,854,902.00 0.28

70 000680 山推股份 449,100 1,854,783.00 0.28

71 603889 新澳股份 258,200 1,853,876.00 0.28

72 301004 嘉益股份 62,200 1,852,316.00 0.28

73 688123 聚辰股份 18,300 1,851,960.00 0.28

74 002865 钧达股份 10,000 1,851,000.00 0.28

75 000726 鲁 泰Ａ 250,800 1,850,904.00 0.28

76 300570 太辰光 128,000 1,850,880.00 0.28

77 603228 景旺电子 91,400 1,849,936.00 0.28

78 300882 万胜智能 123,000 1,849,920.00 0.28

79 300396 迪瑞医疗 75,100 1,848,211.00 0.28


80 002222 福晶科技 116,800 1,847,776.00 0.28

81 603968 醋化股份 85,000 1,847,050.00 0.28

82 000012 南 玻Ａ 275,200 1,846,592.00 0.28

83 300258 精锻科技 158,600 1,844,518.00 0.28

84 603035 常熟汽饰 86,700 1,842,375.00 0.28

85 688313 仕佳光子 203,500 1,841,675.00 0.28

86 688617 惠泰医疗 6,000 1,841,580.00 0.28

87 603328 依顿电子 283,700 1,841,213.00 0.28

88 603127 昭衍新药 31,500 1,839,915.00 0.28

89 000822 山东海化 232,800 1,836,792.00 0.28

90 605088 冠盛股份 106,900 1,836,542.00 0.28

91 600508 上海能源 128,100 1,835,673.00 0.28

92 603129 春风动力 16,300 1,834,076.00 0.28

93 002540 亚太科技 361,700 1,833,819.00 0.28

94 605218 伟时电子 132,600 1,829,880.00 0.28

95 300833 浩洋股份 21,800 1,827,712.00 0.28

96 300394 天孚通信 72,000 1,825,200.00 0.28

97 603757 大元泵业 94,600 1,824,834.00 0.28

98 601717 郑煤机 163,400 1,823,544.00 0.28

99 601137 博威合金 123,000 1,821,630.00 0.28

100 603906 龙蟠科技 78,600 1,819,590.00 0.28

101 300693 盛弘股份 33,500 1,818,380.00 0.28

102 603663 三祥新材 142,800 1,814,988.00 0.27

103 002752 昇兴股份 347,400 1,806,480.00 0.27

104 688138 清溢光电 99,100 1,803,620.00 0.27

105 688078 龙软科技 56,400 1,803,108.00 0.27

106 002003 伟星股份 176,000 1,781,120.00 0.27

107 600704 物产中大 368,600 1,772,966.00 0.27

108 603348 文灿股份 30,700 1,767,399.00 0.27

109 600376 首开股份 302,000 1,718,380.00 0.26

110 601000 唐山港 601,200 1,647,288.00 0.25


111 600325 华发股份 181,000 1,639,860.00 0.25

112 601006 大秦铁路 245,200 1,637,936.00 0.25

113 000090 天健集团 298,900 1,631,994.00 0.25

114 600985 淮北矿业 127,400 1,630,720.00 0.25

115 600741 华域汽车 93,300 1,616,889.00 0.24

116 300772 运达股份 105,300 1,565,811.00 0.24

117 601088 中国神华 47,800 1,320,236.00 0.20

118 000002 万 科Ａ 72,500 1,319,500.00 0.20

119 688357 建龙微纳 11,600 1,286,440.00 0.19

120 002212 天融信 125,000 1,248,750.00 0.19

121 688200 华峰测控 4,500 1,244,115.00 0.19

122 300498 温氏股份 63,200 1,240,616.00 0.19

123 600765 中航重机 39,900 1,240,491.00 0.19

124 688301 奕瑞科技 2,700 1,236,276.00 0.19

125 000988 华工科技 75,300 1,235,673.00 0.19

126 002472 双环传动 48,500 1,234,325.00 0.19

127 300573 兴齐眼药 9,800 1,225,784.00 0.19

128 603198 迎驾贡酒 19,400 1,217,932.00 0.18

129 300672 国科微 14,300 1,216,215.00 0.18

130 600436 片仔癀 4,200 1,211,532.00 0.18

131 300474 景嘉微 22,200 1,211,454.00 0.18

132 300856 科思股份 23,200 1,209,880.00 0.18

133 600884 杉杉股份 66,400 1,208,480.00 0.18

134 000519 中兵红箭 61,500 1,207,860.00 0.18

135 300260 新莱应材 18,000 1,207,800.00 0.18

136 300316 晶盛机电 19,000 1,207,640.00 0.18

137 000657 中钨高新 76,200 1,207,008.00 0.18

138 601882 海天精工 46,000 1,205,200.00 0.18

139 605111 新洁能 15,500 1,202,490.00 0.18

140 300409 道氏技术 81,800 1,201,642.00 0.18

141 002407 多氟多 35,900 1,196,188.00 0.18


142 600141 兴发集团 41,100 1,191,900.00 0.18

143 002850 科达利 9,900 1,176,219.00 0.18

144 300755 华致酒行 38,100 1,176,147.00 0.18

145 603355 莱克电气 40,500 1,135,620.00 0.17

146 002709 天赐材料 25,700 1,127,202.00 0.17

147 600233 圆通速递 55,600 1,117,004.00 0.17

148 300761 立华股份 32,200 1,102,850.00 0.17

149 300881 盛德鑫泰 34,100 1,094,269.00 0.17

150 600438 通威股份 28,300 1,091,814.00 0.17

151 601668 中国建筑 200,100 1,086,543.00 0.16

152 300511 雪榕生物 168,200 1,084,890.00 0.16

153 002959 小熊电器 17,800 1,073,696.00 0.16

154 000876 新 希 望 82,800 1,068,948.00 0.16

155 603529 爱玛科技 22,800 1,045,836.00 0.16

156 600782 新钢股份 255,300 1,044,177.00 0.16

157 601825 沪农商行 175,200 1,030,176.00 0.16

158 603259 药明康德 12,700 1,028,700.00 0.16

159 002594 比亚迪 4,000 1,027,880.00 0.16

160 300673 佩蒂股份 58,200 1,027,230.00 0.16

161 000417 合肥百货 186,700 1,017,515.00 0.15

162 002737 葵花药业 43,000 996,740.00 0.15

163 600039 四川路桥 88,900 988,568.00 0.15

164 300716 国立科技 71,000 976,250.00 0.15

165 002714 牧原股份 19,900 970,125.00 0.15

166 300796 贝斯美 47,800 965,560.00 0.15

167 600481 双良节能 74,400 962,736.00 0.15

168 603345 安井食品 5,900 955,092.00 0.14

169 603867 新化股份 29,500 952,850.00 0.14

170 002419 天虹股份 138,400 952,192.00 0.14

171 600060 海信视像 70,000 947,800.00 0.14

172 601928 凤凰传媒 119,100 943,272.00 0.14


173 601098 中南传媒 94,400 942,112.00 0.14

174 600027 华电国际 160,100 941,388.00 0.14

175 002088 鲁阳节能 40,700 940,984.00 0.14

176 600757 长江传媒 165,000 940,500.00 0.14

177 603156 养元饮品 42,200 939,794.00 0.14

178 600674 川投能源 76,800 939,264.00 0.14

179 601601 中国太保 38,200 936,664.00 0.14

180 600377 宁沪高速 113,800 935,436.00 0.14

181 000895 双汇发展 36,000 933,480.00 0.14

182 600886 国投电力 86,100 932,463.00 0.14

183 600261 阳光照明 292,300 932,437.00 0.14

184 600350 山东高速 163,800 932,022.00 0.14

185 002884 凌霄泵业 56,100 931,821.00 0.14

186 002303 美盈森 263,000 931,020.00 0.14

187 600548 深高速 103,600 930,328.00 0.14

188 601288 农业银行 319,700 930,327.00 0.14

189 600900 长江电力 44,300 930,300.00 0.14

190 600322 天房发展 411,500 929,990.00 0.14

191 601818 光大银行 302,800 929,596.00 0.14

192 002100 天康生物 111,800 929,058.00 0.14

193 600642 申能股份 169,200 928,908.00 0.14

194 600048 保利发展 61,300 927,469.00 0.14

195 600373 中文传媒 96,900 927,333.00 0.14

196 601225 陕西煤业 49,900 927,142.00 0.14

197 601077 渝农商行 262,300 925,919.00 0.14

198 600389 江山股份 21,000 925,680.00 0.14

199 601216 君正集团 231,900 925,281.00 0.14

200 601398 工商银行 213,100 924,854.00 0.14

201 000828 东莞控股 103,100 924,807.00 0.14

202 600000 浦发银行 127,000 924,560.00 0.14

203 600383 金地集团 90,300 923,769.00 0.14


204 601166 兴业银行 52,500 923,475.00 0.14

205 600016 民生银行 267,600 923,220.00 0.14

206 000789 万年青 108,100 923,174.00 0.14

207 601169 北京银行 214,100 922,771.00 0.14

208 600177 雅戈尔 145,700 922,281.00 0.14

209 601009 南京银行 88,500 922,170.00 0.14

210 000157 中联重科 169,500 922,080.00 0.14

211 300109 新开源 38,100 922,020.00 0.14

212 000581 威孚高科 52,000 921,960.00 0.14

213 002367 康力电梯 122,900 921,750.00 0.14

214 601012 隆基绿能 21,800 921,268.00 0.14

215 603878 武进不锈 85,600 921,056.00 0.14

216 601229 上海银行 155,800 920,778.00 0.14

217 002110 三钢闽光 195,900 920,730.00 0.14

218 600015 华夏银行 177,400 920,706.00 0.14

219 600395 盘江股份 137,000 920,640.00 0.14

220 600398 海澜之家 173,700 920,610.00 0.14

221 601988 中国银行 291,300 920,508.00 0.14

221 601328 交通银行 194,200 920,508.00 0.14

223 601939 建设银行 163,500 920,505.00 0.14

224 603886 元祖股份 46,900 920,178.00 0.14

225 002372 伟星新材 43,100 919,754.00 0.14

226 002128 电投能源 74,500 919,330.00 0.14

227 002563 森马服饰 175,400 919,096.00 0.14

228 600479 千金药业 95,700 918,720.00 0.14

229 000036 华联控股 226,800 918,540.00 0.14

230 600064 南京高科 138,900 918,129.00 0.14

231 002233 塔牌集团 129,300 918,030.00 0.14

232 600104 上汽集团 63,700 917,917.00 0.14

233 600688 上海石化 295,100 917,761.00 0.14

234 600282 南钢股份 291,300 917,595.00 0.14


235 601665 齐鲁银行 220,000 917,400.00 0.14

236 000932 华菱钢铁 195,000 916,500.00 0.14

237 600028 中国石化 210,200 916,472.00 0.14

238 600153 建发股份 67,100 915,915.00 0.14

239 600019 宝钢股份 163,800 915,642.00 0.14

240 600919 江苏银行 125,600 915,624.00 0.14

241 000830 鲁西化工 73,900 915,621.00 0.14

242 600755 厦门国贸 128,200 915,348.00 0.14

243 002516 旷达科技 186,700 914,830.00 0.14

244 600808 马钢股份 325,300 914,093.00 0.14

245 600801 华新水泥 61,600 912,912.00 0.14

246 603199 九华旅游 32,100 912,603.00 0.14

247 600585 海螺水泥 33,300 911,754.00 0.14

248 002601 龙佰集团 48,100 910,052.00 0.14

249 600295 鄂尔多斯 59,900 909,881.00 0.14

250 603858 步长制药 43,300 909,733.00 0.14

251 601666 平煤股份 84,100 909,121.00 0.14

252 601636 旗滨集团 79,800 908,922.00 0.14

253 000402 金 融 街 173,000 908,250.00 0.14

254 600348 华阳股份 63,600 906,300.00 0.14

255 600873 梅花生物 88,900 905,002.00 0.14

256 600188 兖矿能源 26,900 903,302.00 0.14

257 002443 金洲管道 142,100 895,230.00 0.14

258 300073 当升科技 15,600 879,840.00 0.13

259 600236 桂冠电力 152,300 877,248.00 0.13

260 000921 海信家电 66,600 877,122.00 0.13

261 000915 华特达因 19,200 873,600.00 0.13

262 300750 宁德时代 2,200 865,524.00 0.13

263 000600 建投能源 162,800 854,700.00 0.13

264 300192 科德教育 119,000 852,040.00 0.13

265 300298 三诺生物 25,100 846,623.00 0.13


266 601231 环旭电子 51,900 842,337.00 0.13

267 002597 金禾实业 25,900 841,750.00 0.13

268 002459 晶澳科技 14,000 841,260.00 0.13

269 000517 荣安地产 284,500 839,275.00 0.13

270 301035 润丰股份 9,600 836,160.00 0.13

271 002548 金新农 138,300 831,183.00 0.13

272 603659 璞泰来 16,000 830,240.00 0.13

273 002756 永兴材料 9,000 829,530.00 0.13

274 603998 方盛制药 103,500 829,035.00 0.13

275 600895 张江高科 73,100 828,954.00 0.13

276 300002 神州泰岳 189,400 821,996.00 0.12

277 000408 藏格矿业 31,600 820,652.00 0.12

278 002955 鸿合科技 34,800 819,540.00 0.12

279 300628 亿联网络 13,500 817,965.00 0.12

280 000735 罗 牛 山 115,400 815,878.00 0.12

281 600037 歌华有线 100,100 814,814.00 0.12

282 002312 川发龙蟒 76,400 803,728.00 0.12

283 000425 徐工机械 158,500 803,595.00 0.12

284 002244 滨江集团 90,800 801,764.00 0.12

285 603363 傲农生物 61,800 796,602.00 0.12

286 002697 红旗连锁 140,600 791,578.00 0.12

287 000521 长虹美菱 185,500 780,955.00 0.12

288 002422 科伦药业 29,100 774,351.00 0.12

289 002649 博彦科技 74,900 770,721.00 0.12

290 600821 金开新能 106,300 769,612.00 0.12

291 002299 圣农发展 32,000 758,080.00 0.11

292 603056 德邦股份 36,200 754,046.00 0.11

293 002004 华邦健康 146,400 746,640.00 0.11

294 600795 国电电力 173,100 739,137.00 0.11

295 000560 我爱我家 293,700 734,250.00 0.11

296 300373 扬杰科技 13,900 731,140.00 0.11


297 603185 上机数控 6,900 730,365.00 0.11

298 002821 凯莱英 4,900 725,200.00 0.11

299 601567 三星医疗 53,500 721,180.00 0.11

300 603876 鼎胜新材 17,400 714,096.00 0.11

301 600660 福耀玻璃 20,200 708,414.00 0.11

302 601390 中国中铁 127,001 706,125.56 0.11

303 002192 融捷股份 7,100 695,090.00 0.11

304 601138 工业富联 74,900 687,582.00 0.10

305 600933 爱柯迪 37,200 677,412.00 0.10

306 688439 振华风光 5,298 608,528.28 0.09

307 300684 中石科技 34,100 505,021.00 0.08

308 300494 盛天网络 31,800 474,774.00 0.07

309 605507 国邦医药 17,400 460,578.00 0.07

310 301039 中集车辆 55,400 441,538.00 0.07

311 600665 天地源 117,800 434,682.00 0.07

312 601319 中国人保 79,600 415,512.00 0.06

313 002518 科士达 7,200 414,720.00 0.06

314 605196 华通线缆 59,100 412,518.00 0.06

315 688518 联赢激光 14,000 408,940.00 0.06

316 600909 华安证券 88,100 404,379.00 0.06

317 000568 泸州老窖 1,800 403,704.00 0.06

318 600050 中国联通 89,700 401,856.00 0.06

319 002430 杭氧股份 10,200 401,472.00 0.06

320 600150 中国船舶 18,000 401,040.00 0.06

321 600160 巨化股份 25,800 400,158.00 0.06

322 002982 湘佳股份 9,300 400,086.00 0.06

323 600546 山煤国际 27,600 399,924.00 0.06

324 601633 长城汽车 13,500 399,870.00 0.06

325 300438 鹏辉能源 5,100 397,749.00 0.06

326 300645 正元智慧 15,700 395,326.00 0.06

327 688639 华恒生物 2,500 388,125.00 0.06


328 002993 奥海科技 11,400 387,714.00 0.06

329 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.06

330 000739 普洛药业 17,800 383,412.00 0.06

331 300546 雄帝科技 17,700 378,072.00 0.06

332 003002 壶化股份 20,400 375,360.00 0.06

333 603368 柳药集团 19,900 371,533.00 0.06

334 688295 中复神鹰 8,600 371,262.00 0.06

335 600963 岳阳林纸 67,400 367,330.00 0.06

336 600073 上海梅林 46,000 365,700.00 0.06

337 301302 华如科技 5,700 364,971.00 0.06

338 600054 黄山旅游 28,500 363,090.00 0.05

339 002746 仙坛股份 39,600 362,736.00 0.05

340 300679 电连技术 9,700 358,900.00 0.05

341 300596 利安隆 6,500 354,705.00 0.05

342 600975 新五丰 49,800 354,078.00 0.05

343 002524 光正眼科 49,400 352,716.00 0.05

344 688658 悦康药业 18,100 349,692.00 0.05

345 002560 通达股份 50,900 347,138.00 0.05

346 000608 阳光股份 102,500 345,425.00 0.05

347 002442 龙星化工 68,100 344,586.00 0.05

348 300377 赢时胜 41,500 340,715.00 0.05

349 002115 三维通信 75,100 340,203.00 0.05

350 300607 拓斯达 23,200 337,560.00 0.05

351 688819 天能股份 9,100 334,334.00 0.05

352 002292 奥飞娱乐 71,600 333,656.00 0.05

353 600008 首创环保 117,800 333,374.00 0.05

354 000811 冰轮环境 29,800 330,780.00 0.05

355 603317 天味食品 11,900 327,012.00 0.05

356 002669 康达新材 25,400 326,898.00 0.05

357 600720 祁连山 32,900 326,697.00 0.05

358 300551 古鳌科技 27,800 324,704.00 0.05


359 600285 羚锐制药 24,700 322,088.00 0.05

360 002133 广宇集团 91,700 321,867.00 0.05

361 600280 中央商场 98,400 321,768.00 0.05

362 600846 同济科技 35,500 319,145.00 0.05

363 000950 重药控股 62,600 318,008.00 0.05

364 002091 江苏国泰 37,300 317,050.00 0.05

365 301235 华康医疗 8,800 314,776.00 0.05

366 300017 网宿科技 55,900 311,922.00 0.05

367 002558 巨人网络 39,100 311,236.00 0.05

368 003037 三和管桩 27,500 309,650.00 0.05

369 300724 捷佳伟创 2,700 307,854.00 0.05

370 601038 一拖股份 27,200 307,360.00 0.05

371 300070 碧水源 64,200 303,666.00 0.05

372 688600 皖仪科技 12,100 302,258.00 0.05

373 002826 易明医药 29,500 300,605.00 0.05

374 300205 天喻信息 27,300 300,300.00 0.05

375 300861 美畅股份 6,100 299,876.00 0.05

376 600987 航民股份 41,100 297,975.00 0.05

377 605266 健之佳 3,700 296,259.00 0.04

378 000977 浪潮信息 13,700 294,824.00 0.04

379 300366 创意信息 30,600 294,372.00 0.04

380 002705 新宝股份 17,600 293,040.00 0.04

381 000886 海南高速 60,200 291,970.00 0.04

382 600582 天地科技 56,100 291,720.00 0.04

383 300541 先进数通 25,600 290,560.00 0.04

384 300248 新开普 32,800 288,640.00 0.04

385 300793 佳禾智能 16,800 286,608.00 0.04

386 603136 天目湖 10,500 285,075.00 0.04

387 600993 马应龙 12,600 284,760.00 0.04

388 300567 精测电子 5,500 276,100.00 0.04

389 300365 恒华科技 36,200 275,482.00 0.04


390 002497 雅化集团 11,800 274,350.00 0.04

391 300144 宋城演艺 18,700 273,020.00 0.04

392 002155 湖南黄金 20,300 262,885.00 0.04

393 300142 沃森生物 6,100 245,159.00 0.04

394 002236 大华股份 21,500 243,165.00 0.04

395 300207 欣旺达 11,200 236,880.00 0.04

396 002074 国轩高科 8,200 236,406.00 0.04

397 601718 际华集团 80,100 233,091.00 0.04

398 600166 福田汽车 79,800 224,238.00 0.03

399 002008 大族激光 8,700 223,155.00 0.03

400 600170 上海建工 81,900 212,940.00 0.03

401 002050 三花智控 9,400 199,468.00 0.03

402 002007 华兰生物 8,700 196,881.00 0.03

403 002555 三七互娱 10,800 195,480.00 0.03

404 688372 伟测科技 2,383 193,499.60 0.03

405 000338 潍柴动力 18,900 192,402.00 0.03

406 002624 完美世界 15,100 192,072.00 0.03

407 300568 星源材质 9,000 191,340.00 0.03

408 000333 美的集团 3,600 186,480.00 0.03

409 301363 美好医疗 4,447 184,567.07 0.03

410 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.03

411 002056 横店东磁 9,400 176,156.00 0.03

412 000938 紫光股份 8,900 173,639.00 0.03

413 002493 荣盛石化 14,000 172,200.00 0.03

414 000063 中兴通讯 6,600 170,676.00 0.03

415 300003 乐普医疗 7,200 165,384.00 0.03

416 300595 欧普康视 4,600 164,220.00 0.02

417 000400 许继电气 8,200 163,754.00 0.02

418 300115 长盈精密 15,400 159,082.00 0.02

419 301335 天元宠物 4,192 147,884.08 0.02

420 301311 昆船智能 8,320 145,957.76 0.02


421 002080 中材科技 6,700 143,581.00 0.02

422 600580 卧龙电驱 11,500 143,290.00 0.02

423 002230 科大讯飞 4,300 141,169.00 0.02

424 002747 埃斯顿 6,300 136,584.00 0.02

425 002648 卫星化学 8,800 136,400.00 0.02

426 002531 天顺风能 9,000 136,170.00 0.02

427 301280 珠城科技 2,783 132,065.20 0.02

428 601778 晶科科技 23,600 129,800.00 0.02

429 301277 新天地 4,384 125,209.57 0.02

430 000933 神火股份 8,200 122,672.00 0.02

431 301290 东星医疗 3,291 122,423.13 0.02

432 301361 众智科技 5,169 115,134.16 0.02

433 300896 爱美客 200 113,270.00 0.02

434 300413 芒果超媒 3,300 99,066.00 0.01

435 002444 巨星科技 5,100 96,798.00 0.01

436 301269 华大九天 942 82,839.48 0.01

437 301398 星源卓镁 2,549 78,837.80 0.01

438 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.01

439 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01

440 600172 黄河旋风 14,100 68,244.00 0.01

441 301316 慧博云通 3,584 67,028.63 0.01

442 301368 丰立智能 3,368 66,558.14 0.01

443 301238 瑞泰新材 2,811 63,219.39 0.01

444 301308 江波龙 819 46,453.68 0.01

445 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.01

446 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.01

447 301267 华厦眼科 503 33,298.60 0.01

448 301389 隆扬电子 1,269 21,776.04 0.00

449 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00

450 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00

451 301349 信德新材 164 16,977.28 0.00


452 301115 建科股份 685 16,467.40 0.00

453 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00

454 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00

455 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00

456 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00

457 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00

458 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00

459 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00

460 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00

461 301273 瑞晨环保 277 10,467.83 0.00

462 301318 维海德 206 8,598.44 0.00

463 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

464 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00

465 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00

466 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00

467 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 603456 九洲药业 54,585,362.58 4.74

2 300316 晶盛机电 52,410,133.30 4.55

3 300750 宁德时代 49,221,657.00 4.27

4 002129 TCL中环 46,592,468.98 4.05

5 300130 新国都 44,242,749.09 3.84

6 600141 兴发集团 43,208,386.29 3.75

7 002709 天赐材料 42,434,085.65 3.68

8 600153 建发股份 40,654,087.00 3.53

9 000519 中兵红箭 40,358,845.00 3.50


10 000733 振华科技 38,639,522.99 3.36

11 300390 天华超净 38,551,171.65 3.35

12 002756 永兴材料 37,458,219.81 3.25

13 600256 广汇能源 37,097,332.00 3.22

14 300073 当升科技 36,177,525.52 3.14

15 601881 中国银河 35,819,921.00 3.11

16 603599 广信股份 35,753,012.20 3.10

17 300772 运达股份 35,572,916.20 3.09

18 600582 天地科技 35,388,895.00 3.07

19 603067 振华股份 34,828,280.88 3.02

20 300568 星源材质 34,658,712.85 3.01

21 601668 中国建筑 34,387,807.50 2.99

22 605358 立昂微 34,167,509.04 2.97

23 000034 神州数码 34,159,359.00 2.97

24 603668 天马科技 33,545,774.47 2.91

25 002459 晶澳科技 32,830,817.60 2.85

26 300118 东方日升 32,784,353.70 2.85

27 000810 创维数字 32,564,960.00 2.83

28 002517 恺英网络 32,448,797.99 2.82

29 601128 常熟银行 32,391,593.76 2.81

30 600233 圆通速递 32,214,900.04 2.80

31 600985 淮北矿业 32,198,098.00 2.80

32 002932 明德生物 32,154,071.20 2.79

33 600481 双良节能 31,952,930.00 2.77

34 600123 兰花科创 31,859,750.00 2.77

35 002821 凯莱英 31,852,202.18 2.77

36 002375 亚厦股份 31,638,990.67 2.75

37 000568 泸州老窖 31,193,798.23 2.71

38 601117 中国化学 31,154,286.71 2.71

39 603613 国联股份 30,959,255.61 2.69

40 600600 青岛啤酒 30,909,390.97 2.68


41 000090 天健集团 30,638,237.92 2.66

42 002091 江苏国泰 30,566,804.62 2.65

43 002258 利尔化学 30,507,775.71 2.65

44 600325 华发股份 30,504,875.71 2.65

45 600018 上港集团 29,957,194.46 2.60

46 600348 华阳股份 29,847,142.97 2.59

47 600116 三峡水利 29,359,930.14 2.55

48 600395 盘江股份 29,335,367.95 2.55

49 601390 中国中铁 29,314,639.49 2.55

50 002594 比亚迪 29,272,419.13 2.54

51 300573 兴齐眼药 28,909,222.66 2.51

52 002244 滨江集团 28,341,422.07 2.46

53 600389 江山股份 28,200,232.13 2.45

54 000069 华侨城Ａ 28,140,210.52 2.44

55 600057 厦门象屿 28,093,801.71 2.44

56 600704 物产中大 27,844,099.14 2.42

57 300373 扬杰科技 27,837,540.03 2.42

58 603236 移远通信 27,774,857.61 2.41

59 600426 华鲁恒升 27,736,573.73 2.41

60 603086 先达股份 27,730,998.80 2.41

61 002466 天齐锂业 27,684,636.08 2.40

62 300801 泰和科技 27,645,361.80 2.40

63 605133 嵘泰股份 26,944,835.83 2.34

64 300672 国科微 26,537,533.00 2.30

65 601899 紫金矿业 26,536,754.00 2.30

66 600971 恒源煤电 26,388,192.86 2.29

67 002085 万丰奥威 26,286,955.00 2.28

68 600499 科达制造 26,181,169.44 2.27

69 300532 今天国际 26,128,900.04 2.27

70 002738 中矿资源 26,126,545.01 2.27

71 002955 鸿合科技 26,107,291.35 2.27


72 300363 博腾股份 26,009,994.00 2.26

73 300481 濮阳惠成 25,957,114.00 2.25

74 600188 兖矿能源 25,951,690.84 2.25

75 301035 润丰股份 25,790,412.39 2.24

76 002920 德赛西威 25,770,642.98 2.24

77 300639 凯普生物 25,656,161.23 2.23

78 688556 高测股份 25,246,818.29 2.19

79 603369 今世缘 25,223,022.00 2.19

80 601238 广汽集团 25,122,927.51 2.18

81 002597 金禾实业 25,110,270.44 2.18

82 601339 百隆东方 24,783,901.92 2.15

83 605399 晨光新材 24,710,155.70 2.15

84 600888 新疆众和 24,651,250.36 2.14

85 601225 陕西煤业 24,633,792.00 2.14

86 002371 北方华创 24,396,489.00 2.12

87 601615 明阳智能 24,391,610.05 2.12

88 603259 药明康德 24,386,375.68 2.12

89 300755 华致酒行 24,351,738.96 2.11

90 601872 招商轮船 24,254,202.34 2.11

91 601156 东航物流 24,181,259.95 2.10

92 600787 中储股份 24,089,282.00 2.09

93 600039 四川路桥 24,001,106.97 2.08

94 600486 扬农化工 23,830,228.82 2.07

95 300418 昆仑万维 23,788,243.00 2.07

96 600566 济川药业 23,732,941.65 2.06

97 603217 元利科技 23,637,093.20 2.05

98 000630 铜陵有色 23,509,410.00 2.04

99 601717 郑煤机 23,348,944.00 2.03

100 600546 山煤国际 23,301,239.45 2.02

101 601666 平煤股份 23,269,972.10 2.02

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 300316 晶盛机电 59,261,345.48 5.15

2 603456 九洲药业 58,450,240.41 5.08

3 002129 TCL中环 58,445,211.79 5.07

4 600141 兴发集团 52,560,830.48 4.56

5 300750 宁德时代 49,336,342.00 4.28

6 002709 天赐材料 46,203,262.43 4.01

7 603599 广信股份 46,021,596.37 4.00

8 000519 中兵红箭 45,195,169.00 3.92

9 300130 新国都 44,369,680.82 3.85

10 000733 振华科技 43,478,532.38 3.78

11 600153 建发股份 42,221,926.26 3.67

12 300390 天华超净 42,218,733.50 3.67

13 300073 当升科技 40,440,719.25 3.51

14 002756 永兴材料 39,549,500.87 3.43

15 600057 厦门象屿 39,109,888.36 3.40

16 002932 明德生物 39,015,547.65 3.39

17 603613 国联股份 38,316,247.28 3.33

18 002517 恺英网络 38,226,981.50 3.32

19 600256 广汇能源 38,149,221.54 3.31

20 300772 运达股份 38,121,697.00 3.31

21 601668 中国建筑 38,018,885.94 3.30

22 601881 中国银河 37,538,673.00 3.26

23 600582 天地科技 36,894,952.00 3.20

24 000034 神州数码 36,150,123.52 3.14

25 300118 东方日升 36,127,813.81 3.14

26 600123 兰花科创 36,026,762.56 3.13

27 300568 星源材质 35,823,969.62 3.11


28 600325 华发股份 35,538,159.82 3.09

29 600348 华阳股份 34,975,706.38 3.04

30 000568 泸州老窖 34,782,850.18 3.02

31 603067 振华股份 34,729,920.96 3.02

32 300573 兴齐眼药 34,664,232.54 3.01

33 605358 立昂微 34,339,109.24 2.98

34 600481 双良节能 33,215,983.00 2.88

35 000810 创维数字 33,173,533.98 2.88

36 601615 明阳智能 32,865,477.65 2.85

37 000069 华侨城Ａ 32,666,377.86 2.84

38 601128 常熟银行 32,650,576.92 2.84

39 002459 晶澳科技 32,431,941.32 2.82

40 600018 上港集团 32,324,938.40 2.81

41 002738 中矿资源 32,168,610.97 2.79

42 600233 圆通速递 31,549,576.04 2.74

43 603668 天马科技 31,427,031.15 2.73

44 600188 兖矿能源 31,336,350.00 2.72

45 603198 迎驾贡酒 31,298,688.81 2.72

46 300755 华致酒行 30,925,474.10 2.69

47 601117 中国化学 30,640,129.55 2.66

48 601339 百隆东方 30,628,893.52 2.66

49 002821 凯莱英 30,581,281.20 2.66

50 600600 青岛啤酒 30,465,223.00 2.65

51 600116 三峡水利 30,452,048.03 2.64

52 600765 中航重机 30,426,861.60 2.64

53 002375 亚厦股份 30,214,201.22 2.62

54 600546 山煤国际 29,959,597.45 2.60

55 600985 淮北矿业 29,755,780.00 2.58

56 601225 陕西煤业 29,439,891.27 2.56

57 002091 江苏国泰 29,423,780.93 2.55

58 603369 今世缘 29,364,293.24 2.55


59 603236 移远通信 29,063,478.74 2.52

60 000090 天健集团 28,807,778.33 2.50

61 600787 中储股份 28,770,048.00 2.50

62 600499 科达制造 28,583,897.57 2.48

63 002244 滨江集团 28,547,341.89 2.48

64 000937 冀中能源 28,501,173.95 2.47

65 300268 佳沃食品 28,097,090.80 2.44

66 002594 比亚迪 28,045,888.52 2.44

67 601390 中国中铁 27,945,266.01 2.43

68 600426 华鲁恒升 27,810,190.00 2.41

69 601156 东航物流 27,800,230.56 2.41

70 600389 江山股份 27,789,297.45 2.41

71 002597 金禾实业 27,675,168.98 2.40

72 600395 盘江股份 27,652,023.23 2.40

73 300363 博腾股份 27,622,483.31 2.40

74 002466 天齐锂业 27,524,901.47 2.39

75 300801 泰和科技 27,358,458.80 2.38

76 002850 科达利 27,341,917.00 2.37

77 605133 嵘泰股份 27,334,763.00 2.37

78 002539 云图控股 27,279,305.80 2.37

79 605399 晨光新材 27,146,575.27 2.36

80 600873 梅花生物 27,114,664.00 2.35

81 300672 国科微 27,044,174.00 2.35

82 601666 平煤股份 26,944,772.86 2.34

83 300373 扬杰科技 26,915,419.39 2.34

84 601899 紫金矿业 26,776,927.00 2.33

85 300035 中科电气 26,449,625.00 2.30

86 300481 濮阳惠成 26,376,554.00 2.29

87 601699 潞安环能 26,310,218.40 2.28

88 601872 招商轮船 26,266,116.30 2.28

89 002258 利尔化学 26,076,466.40 2.26


90 600704 物产中大 26,017,874.62 2.26

91 300009 安科生物 25,934,669.40 2.25

92 600888 新疆众和 25,910,146.32 2.25

93 688200 华峰测控 25,587,644.53 2.22

94 601238 广汽集团 25,540,190.30 2.22

95 002920 德赛西威 25,526,493.00 2.22

96 603882 金域医学 25,442,738.43 2.21

97 000988 华工科技 25,348,736.55 2.20

98 600438 通威股份 25,275,184.00 2.19

99 601088 中国神华 25,111,200.00 2.18

100 600884 杉杉股份 25,053,007.70 2.18

101 002955 鸿合科技 24,903,753.60 2.16

102 002128 电投能源 24,758,754.10 2.15

103 688357 建龙微纳 24,689,057.31 2.14

104 000983 山西焦煤 24,669,058.30 2.14

105 600971 恒源煤电 24,570,913.48 2.13

106 603086 先达股份 24,568,045.40 2.13

107 300639 凯普生物 24,522,593.25 2.13

108 601000 唐山港 24,502,298.28 2.13

109 600089 特变电工 24,362,635.75 2.12

110 601985 中国核电 24,334,942.17 2.11

111 301035 润丰股份 24,242,201.43 2.10

112 300171 东富龙 24,124,817.00 2.09

113 600566 济川药业 23,986,826.62 2.08

114 002573 清新环境 23,897,400.64 2.08

115 000657 中钨高新 23,809,048.20 2.07

116 300418 昆仑万维 23,792,349.30 2.07

117 603259 药明康德 23,695,494.77 2.06

118 002286 保龄宝 23,667,922.29 2.06

119 002407 多氟多 23,585,709.95 2.05

120 600486 扬农化工 23,520,735.68 2.04


121 002085 万丰奥威 23,440,102.10 2.04

122 002416 爱施德 23,381,436.15 2.03

123 600160 巨化股份 23,316,613.00 2.02

124 300532 今天国际 23,280,102.25 2.02

125 002371 北方华创 23,239,348.68 2.02

126 000630 铜陵有色 23,216,714.00 2.02

127 600497 驰宏锌锗 23,119,523.00 2.01

128 000625 长安汽车 23,095,894.40 2.01

129 603986 兆易创新 23,078,486.00 2.00

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 13,183,620,968.73

卖出股票收入（成交）总额 13,646,741,242.89

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 1,060,596.99 0.16

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,060,596.99 0.16

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 110089 兴发转债 5,420 616,510.22 0.09

2 118025 奕瑞转债 1,640 203,365.32 0.03

3 113659 莱克转债 1,690 197,929.33 0.03

4 118014 高测转债 350 42,792.12 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无余额。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无余额。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无余额。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 36,543.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 36,543.09

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无余额。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

级别 户数 的基金份

(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额
额比例 比例

中信
建投

量化 11,952 48,203.27 9,159,975.93 1.5899% 566,965,551.89 98.4101%
进取
A
中信

建投 3,625 49,303.50 3,284,580.27 1.8378% 175,440,622.04 98.1622%
量化

进取
C

合计 15,376 49,092.79 12,444,556.20 1.6486% 742,406,173.93 98.3514%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中信建投量化进取A 548,137.14 0.0951%
基金管理人所有从业 中信建投量化进取C

人员持有本基金 2,000.52 0.0011%
合计 550,137.66 0.0729%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的
数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 中信建投量化进取A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 中信建投量化进取C 0
基金 合计 0~10

中信建投量化进取A 0
本基金基金经理持有本开放式基 中信建投量化进取C

金 0
合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中信建投量化进取A 中信建投量化进取C

基金合同生效日(2021年03月09 927,254,063.16 373,861,421.81
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 789,713,905.85 259,874,603.58

本报告期基金总申购份额 20,109,435.37 13,200,414.48

减：本报告期基金总赎回份额 233,697,813.40 94,349,815.75

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 576,125,527.82 178,725,202.31


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用60,000.00元整，该审计机构自2021年3月9日（基金合同生效日）起为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

中信

建投 2 26,796,494,213.71 100.00% 14,560,521.87 100.00% -

证券
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字〔2007〕48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司公募基金交易单元管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）证券经纪商的选择由公司权益投资相关部门负责人根据证券经纪商投资研究服务综合评价，作出交易单元开设或撤销的相关决定。经公司分管领导通过后，方可办理相关的交易单元开设或撤销事宜。
（2）权益投资相关部门每季度组织相关部门完成对各往来证券经纪商的研究服务评估。权益投资相关部门根据评估结果调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础研究服务（70%)+综合研究服务（20%)+特别研究服务（10%）。基础研究服务占70%权重和综合研究服务占20%权重，由权益投资相关部门组织投研条线相关人员进行打分；特别研究服务占10%权重，由系统跟踪股票涨跌幅后生成得分。2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当

占当期 期债 期权 期基

券商 债券成 成交 券回 成交 证成 成交 金成

名称 成交金额 交总额 金额 购成 金额 交总 金额 交总

的比例 交总 额的 额的

额的 比例 比例

比例

中信

建投 282,565.79 100.00% - - - - - -
证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

1 关于旗下公开募集证券投资 2022-01-05


基金执行新金融工具相关会

计准则的公告

中信建投基金管理有限公司

2 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-01-08

方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

关于旗下部分公开募集证券

3 投资基金可投资于北京证券 规定网站、规定报刊 2022-01-20

交易所股票及相关风险提示

的公告

中信建投基金管理有限公司

4 旗下部分基金2021年第4季 规定报刊 2022-01-24

度报告提示性公告

中信建投量化进取6个月持

5 有期混合型证券投资基金20 规定网站 2022-01-24

21年第4季度报告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

6 关于公司股东变更的公告 2022-01-27

中信建投基金管理有限公司

7 关于完成股东变更工商变更 规定网站、规定报刊 2022-02-11

登记的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加鼎信

汇金（北京）投资管理有限 规定网站、规定报刊

8 公司为代销机构并开通定期 2022-02-17

定额投资业务及开展费率优

惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加上海

9 万得基金销售有限公司为代 规定网站、规定报刊 2022-02-23

销机构并开通定期定额投资

业务及开展费率优惠的公告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

10 关于旗下部分基金投资关联 2022-03-02


方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

11 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-03-10

方承销证券的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金参加中信

12 建投证券股份有限公司基金 规定网站、规定报刊 2022-03-11

申购(含定投)费率优惠活动

的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建

13 投期货有限公司开通定期定 规定网站、规定报刊 2022-03-11

额投资业务并开展费率优惠

活动的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在国金证

14 券股份有限公司开通定期定 规定网站、规定报刊 2022-03-15

额投资业务并开展费率优惠

活动的公告

中信建投基金管理有限公司

15 旗下部分基金2021年年度报 规定报刊 2022-03-31

告提示性公告

中信建投量化进取6个月持

16 有期混合型证券投资基金20 规定网站 2022-03-31

21年年度报告

中信建投基金管理有限公司

17 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-04-02

方承销证券的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加上海

18 联泰基金销售有限公司为代 规定网站、规定报刊 2022-04-19

销机构并开通定期定额投资

业务及开展费率优惠的公告

19 中信建投基金管理有限公司 规定报刊 2022-04-22


旗下部分基金2022年第1季

度报告提示性公告

中信建投量化进取6个月持

20 有期混合型证券投资基金20 规定网站 2022-04-22

22年第1季度报告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加中国

21 人寿保险股份有限公司为代 规定网站、规定报刊 2022-04-28

销机构并开通定期定额投资

业务及开展费率优惠的公告

中信建投基金管理有限公司

22 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-05-13

方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

23 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-05-28

方承销证券的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加青岛

24 意才基金销售有限公司为代 规定网站、规定报刊 2022-05-30

销机构并开通定期定额投资

及开展费率优惠业务的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

25 投证券股份有限公司调整定 2022-05-31

投起点金额的公告

中信建投基金管理有限公司

26 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-06-01

方承销证券的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加宁波 规定网站、规定报刊

27 银行股份有限公司为代销机 2022-06-15

构及开展费率优惠的公告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

28 关于旗下部分基金投资关联 2022-07-02


方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

29 旗下部分基金2022年第2季 规定报刊 2022-07-21

度报告提示性公告

中信建投量化进取6个月持

30 有期混合型证券投资基金20 规定网站 2022-07-21

22年第2季度报告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加泰信

31 财富基金销售有限公司为代 规定网站、规定报刊 2022-07-29

销机构并开通定期定额投资

业务及开展费率优惠的公告

中信建投基金管理有限公司

32 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-07-29

方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

33 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-07-30

方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

关于终止北京植信基金销售

34 有限公司和北京唐鼎耀华基 规定网站、规定报刊 2022-08-03

金销售有限公司办理相关销

售业务的公告

中信建投基金管理有限公司

35 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-08-11

方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

36 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-08-17

方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

37 旗下部分基金2022年中期报 规定报刊 2022-08-31

告提示性公告

38 中信建投量化进取6个月持 规定网站 2022-08-31


有期混合型证券投资基金20

22年中期报告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加招商

39 证券股份有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2022-09-21

构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加招商

40 银行股份有限公司招赢通为 规定网站、规定报刊 2022-09-29

销售平台并开展费率优惠的

公告

中信建投基金管理有限公司

41 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-10-14

方承销证券的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加北京

创金启富基金销售有限公司 规定网站、规定报刊

42 为代销机构并开通定期定额 2022-10-24

投资业务及开展费率优惠的

公告

中信建投基金管理有限公司

43 旗下部分基金2022年第3季 规定报刊 2022-10-26

度报告提示性公告

中信建投量化进取6个月持

44 有期混合型证券投资基金20 规定网站 2022-10-26

22年第3季度报告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下基金在销售机构开

45 通定投业务、定投起点金额 规定网站、规定报刊 2022-11-01

及申购费率优惠业务的提示

性公告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

46 关于旗下部分基金投资关联 2022-11-05


方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

47 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-11-12

方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

48 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-11-25

方承销证券的公告

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49 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-12-03

方承销证券的公告

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50 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2022-12-10

方承销证券的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

13.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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