长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛鑫盛稳健一年持有
基金主代码 011267
交易代码 011267
基金运作方式 契约型开放式,但本基金对每份基金份额设置一
年的最短持有期限
基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日
报告期末基金份额总额 415,207,760.34 份
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基
投资目标 金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比
较基准的投资业绩。
在大类资产配置中,本基金将主要考虑:宏观经
济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素,
通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资
产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的
分配比例,控制市场风险,提高配置效率。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获
得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度
投资策略 上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产
的流动性。
在股票投资方面,本基金将运用基金管理人的研
究平台和股票估值体系,深入发掘股票内在价
值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考
虑行业景气程度、企业竞争优势等因素,有效识
别并防范风险,以获取较好收益。
股指期货、国债期货投资将根据风险管理原则,
以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究,结合对期货合约的估值定
价,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%+中证综合债指数收益
率×80%+恒生综合指数收益率×5%
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币
风险收益特征 市场基金。
本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛鑫盛稳健一年持有 长盛鑫盛稳健一年持
A 有 C
下属分级基金的交易代码 011267 011268
报告期末下属分级基金的份额总额 293,721,124.01 份 121,486,636.33 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 10 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日 )
长盛鑫盛稳健一年持有 A 长盛鑫盛稳健一年持有 C
1.本期已实现收益 2,792,365.86 1,030,139.25
2.本期利润 2,175,256.38 775,386.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 0.0064
4.期末基金资产净值 296,912,584.53 122,622,971.06
5.期末基金份额净值 1.0109 1.0094
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2021 年 12 月 31 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金基金合同生效日为 2021 年 8 月 17 日,截至本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛鑫盛稳健一年持有 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.74% 0.12% 1.08% 0.14% -0.34% -0.02%
月
自基金合
同生效起 1.09% 0.12% 0.93% 0.17% 0.16% -0.05%
至今
长盛鑫盛稳健一年持有 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.64% 0.12% 1.08% 0.14% -0.44% -0.02%
月
自基金合
同生效起 0.94% 0.12% 0.93% 0.17% 0.01% -0.05%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金合同生效日为 2021 年 8 月 17 日,截至本报
告期末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%);同业存单投资占基金资产的比例不超过 20%; 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的 证
基金经理期 券
姓 限 从
名 职务 离 业 说明
任职 任 年
日期 日 限
期
本基金基金经理,长盛安泰一年 蔡宾先生,硕士,特许金融分析师
持有期混合型证券投资基金基 2021 CFA。历任宝盈基金管理有限公司研
蔡 金经理,长盛稳怡添利债券型证 年8月 - 18 究员、基金经理助理。2006 年 2 月加
宾 券投资基金基金经理,长盛安睿 17 日 年 入长盛基金管理有限公司,曾任研究
一年持有期混合型证券投资基 员、社保组合助理,投资经理,基金
金基金经理,公司副总经理。 经理,公司总经理助理等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
报告期内,宏观经济同时面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,央行货币政策边际转松,银行间流动性仍保持宽松平稳的状态。债券走势方面,国庆后通胀预期升温的同时二次降准预期落空,十年期国债收益率出现上行,随后在国家强力干预煤炭价格、基本面继续走弱的背景下震荡回落至低位。信用利差整体压缩但结构性分化仍大,弱资质城投债抛压增加,地产企业债务危机仍在发酵。
权益市场方面,A 股依然呈现结构性行情,市场整体维持震荡。新能源、周期等板块大幅回调,而传媒、汽车零部件、通信、军工等板块呈领涨之势。
可转债方面,四季度转股溢价率整体继续抬升,中证转债指数涨幅好于多数权益指数和债券指数。
2、报告期内本基金投资策略分析
报告期内,本基金严控信用风险、防范流动性风险,优化债券组合结构,并根据市场情况调整股票配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛鑫盛稳健一年持有 A 基金份额净值为 1.0109 元,本报告期基金份额净值
增长率为 0.74%;截至本报告期末长盛鑫盛稳健一年持有 C 基金份额净值为 1.0094 元,本报告期
基金份额净值增长率为 0.64%;同期业绩比较基准收益率为 1.08%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 120,736,781.79 21.52
其中:股票 120,736,781.79 21.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 433,433,319.40 77.24
其中:债券 433,433,319.40 77.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 646,792.69 0.12
8 其他资产 6,331,387.39 1.13
9 合计 561,148,281.27 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 867,150.00 0.21
C 制造业 10,984,430.51 2.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 960,000.00 0.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 5,835,902.04 1.39
业
J 金融业 102,009,136.00 24.31
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 75,449.44 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 120,736,781.79 28.78
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 002966 苏州银行 3,000,000 20,310,000.00 4.84
2 601288 农业银行 6,430,000 18,904,200.00 4.51
3 601398 工商银行 4,050,000 18,751,500.00 4.47
4 000001 平安银行 1,002,300 16,517,904.00 3.94
5 002958 青农商行 4,179,900 16,134,414.00 3.85
6 600050 中国联通 1,452,000 5,706,360.00 1.36
7 601818 光大银行 1,500,000 4,980,000.00 1.19
8 601939 建设银行 846,300 4,959,318.00 1.18
9 002415 海康威视 72,000 3,767,040.00 0.90
10 600309 万华化学 19,500 1,969,500.00 0.47
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 15,801,389.40 3.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,121,930.00 1.22
其中:政策性金融债 5,121,930.00 1.22
4 企业债券 49,734,000.00 11.85
5 企业短期融资券 190,423,000.00 45.39
6 中期票据 172,353,000.00 41.08
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 433,433,319.40 103.31
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 101800180 18 河钢集 300,000 31,104,000.00 7.41
MTN002
2 101900755 19 中铝集 300,000 30,354,000.00 7.24
MTN003
3 101900917 19 晋焦煤 300,000 30,351,000.00 7.23
MTN002
4 102001970 20 开滦股 300,000 30,291,000.00 7.22
MTN001
5 163917 20 中化 Y3 300,000 30,138,000.00 7.18
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 39,394.22
2 应收证券清算款 600,301.86
3 应收股利 -
4 应收利息 5,680,395.04
5 应收申购款 11,296.27
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 6,331,387.39
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛鑫盛稳健一年持有 A 长盛鑫盛稳健一年持
有 C
报告期期初基金份额总额 293,634,327.47 121,409,445.61
报告期期间基金总申购份额 86,796.54 77,190.72
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 293,721,124.01 121,486,636.33
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 19,921,306.90
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 19,921,306.90
报告期期末持有的本基金份额占基金总份 4.80
额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2022 年 1 月 22 日
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