汇添富高质量成长 30 一年持有期混合型证券
投资基金 2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金 汇添富高质量成长 30 一年持有混合
简称
基金
主代 010599
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金
合同 2021 年 02 月 09 日
生效
日
报告
期末
基金 2,353,750,122.15
份额
总额
(份)
投资 本基金在科学严格管理风险的前提下,重点投资高质量成长型上市公司,谋求
目标 基金资产的中长期稳健增值。
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,
资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策
投资 略主要用于挖掘股票市场中与高质量成长相关的优质上市公司。本基金的投资策略 策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票
期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略和可转债及可交换债投资策
略。
业绩 中证 500 指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综比较 合指数收益率*20%
基准
风险 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金收益 及货币市场基金。
特征 本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属
分级
基金 汇添富高质量成长 30 一年持有混合 A 汇添富高质量成长 30 一年持有混合 C
的基
金简
称
下属
分级
基金 010599 011259
的交
易代
码
报告
期末
下属
分级
基金 2,258,006,698.79 95,743,423.36
的份
额总
额(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)
汇添富高质量成长 30 一年 汇添富高质量成长 30 一年
持有混合 A 持有混合 C
1.本期已实现收益 -57,930,129.27 -2,528,074.34
2.本期利润 -61,047,575.21 -2,716,345.15
3.加权平均基金份额本期利 -0.0266 -0.0274
润
4.期末基金资产净值 1,091,267,510.74 45,784,055.62
5.期末基金份额净值 0.4833 0.4782
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富高质量成长 30 一年持有混合 A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个
月 -5.18% 0.63% -4.17% 0.69% -1.01% -0.06%
过去六个
月 -9.82% 0.65% -7.81% 0.67% -2.01% -0.02%
过去一年 -17.00% 0.79% 0.68% 0.71% -17.68% 0.08%
自基金合
同生效日 -51.67% 1.12% -9.05% 0.86% -42.62% 0.26%
起至今
汇添富高质量成长 30 一年持有混合 C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个 -5.27% 0.63% -4.17% 0.69% -1.10% -0.06%
月
过去六个
月 -10.01% 0.65% -7.81% 0.67% -2.20% -0.02%
过去一年 -17.34% 0.79% 0.68% 0.71% -18.02% 0.08%
自基金合
同生效日 -52.18% 1.12% -9.05% 0.86% -43.13% 0.26%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2021 年 02 月 09 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限(年)
国籍:中国。
学历:清华
大学工学硕
士,德国亚
琛工大工学
硕士。从业
刘江 本基金的基 2021 年 02 - 12 资格:证券
金经理 月 09 日 投资基金从
业资格。从
业经历:
2011 年 5 月
加入汇添富
基金管理股
份有限公司,
历任医药行
业分析师。
2015 年 6 月
18 日至今任
汇添富医疗
服务灵活配
置混合型证
券投资基金
的基金经理。
2017 年 8 月
16 日至今任
汇添富全球
医疗保健混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2018 年 7 月
5 日至 2021
年 8 月 3 日
任汇添富 3
年封闭运作
战略配售灵
活配置混合
型证券投资
基金(LOF)
的基金经理。
2018 年 8 月
8 日至 2020
年 5 月 29 日
任汇添富创
新医药主题
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2019 年 5 月
6 日至 2023
年 4 月 13 日
任汇添富科
技创新灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理。2020 年
9 月 10 日至
2022 年 3 月
7 日任汇添
富稳健添盈
一年持有期
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2020 年 12
月 2 日至今
任汇添富高
质量成长精
选 2 年持有
期混合型证
券投资基金
的基金经理。
2021 年 1 月
20 日至 2022
年 3 月 7 日
任汇添富稳
健添益一年
持有期混合
型证券投资
基金的基金
经理。2021
年 2 月 9 日
至今任汇添
富高质量成
长 30 一年持
有期混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021 年
2 月 9 日至
2022 年 3 月
7 日任汇添
富稳进双盈
一年持有期
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2021 年 8 月
3 日至今任
汇添富成长
先锋六个月
持有期混合
型证券投资
基金的基金
经理。2021
年 8 月 3 日
至今任汇添
富核心精选
灵活配置混
合型证券投
资基金
(LOF)的基
金经理。
国籍:中国。
学历:清华
大学工学硕
士。从业资
格:证券投
资基金从业
资格。从业
经历:曾在
三星综合技
术研究院、
阿里巴巴云
计算有限公
司从事技术
研究工作。
2010 年起从
事证券相关
工作,相继
任职于华创
詹杰 本基金的基 2023 年 09 - 13 证券、易方
金经理 月 12 日 达基金。
2015 年 9 月
加入华宝基
金管理有限
公司,任投
资经理助理、
投资经理、
基金经理。
2021 年 11
月加入汇添
富基金管理
股份有限公
司。2022 年
3 月 7 日至
今任汇添富
稳进双盈一
年持有期混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2022 年 4 月
28 日至今任
汇添富均衡
增长混合型
证券投资基
金的基金经
理。2023 年
4 月 6 日至
今任汇添富
稳健睿享一
年持有期混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2023 年 9 月
12 日至今任
汇添富高质
量成长 30 一
年持有期混
合型证券投
资基金的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,经济平稳运行。消费继续温和复苏,力度相对二季度有所加强。房地产放开限购并降低首付和利率水平,房地产销售出现企稳迹象。出口相对稳定,地区结构更加均衡。上游资源品由于外需强劲和供给相对有限,价格坚挺。科技方面:人工智能领域的创新目前仍在如火如荼进行,但新的盈利模式的探索暂时存在瓶颈;智能驾驶渗透率稳步提升,端到端智能驾驶呼之欲出;机器人产业也在探索中前进;国内半导体设备国产化进展顺利;其他国产替代行业在持续推进。流动性方面:货币政策保持宽松,财政政策稳健,信贷投放积极。政策方面:七月底的政治局会议准确描述当经济运行面临的问题。各部委
也迅速推出扩大内需、化解地方债、托底地产、提高企业信心、活跃资本市场的各项举措,相信这将对接下来的经济运行产生积极影响。
报告期内,权益市场震荡回落。板块方面:能源行业表现较好,科技、军工、新能源行业相对疲弱。其他板块保持平稳。
港股市场依然表现较差,除基本面疲软因素外,外资持续流出也是重要原因。虽然市场仍然在寻底的过程中,但是目前估值已经处于历史底部位置。
报告期内我们持仓变化不大,仓位相对较低,耐心等待经济企稳之后的机会。考虑到港股在多重内因外因影响下,估值已经很具备吸引力,我们少量加仓了港股,期待价值回归。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富高质量成长 30 一年持有混合 A 类份额净值增长率为-5.18%,同期业绩
比较基准收益率为-4.17%。本报告期汇添富高质量成长 30 一年持有混合 C 类份额净值增长率为-5.27%,同期业绩比较基准收益率为-4.17%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 892,508,854.93 78.15
其中:股票 892,508,854.93 78.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返 - -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 246,076,521.86 21.55
8 其他资产 3,406,080.37 0.30
9 合计 1,141,991,457.16 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 146,783,928.70 元,占期末
净值比例为 12.91%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 398,315.00 0.04
B 采矿业 81,106,907.64 7.13
C 制造业 533,541,545.71 46.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,282,415.64 3.19
J 金融业 94,395,742.24 8.30
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 745,724,926.23 65.58
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
10 能源 56,801,076.77 5.00
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 2,123,028.77 0.19
30 日常消费 211,774.32 0.02
35 医疗保健 54,350,137.50 4.78
40 金融 - -
45 信息技术 129,000.43 0.01
50 电信服务 33,168,910.91 2.92
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 146,783,928.70 12.91
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
占基金资产
公允价值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 净值比例
(元)
(%)
中国海洋石 56,801,076.
1 00883 4,492,000 5.00
油 77
1 600938 中国海油 2,207,426 46,664,985. 4.10
64
87,049,820.
2 600519 贵州茅台 48,400 7.66
00
47,004,881.
3 002262 恩华药业 1,773,100 4.13
00
45,546,996.
4 600161 天坛生物 1,777,097 4.01
11
43,986,810.
5 601318 中国平安 910,700 3.87
00
42,292,795.
6 03933 联邦制药 5,812,000 3.72
89
38,448,400.
7 300059 东方财富 2,529,500 3.38
00
奕瑞科技股 34,940,654.
8 688301 142,580 3.07
份 80
34,441,922.
9 601899 紫金矿业 2,839,400 3.03
00
34,173,720.
10 601100 恒立液压 534,800 3.01
00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局(前身为中国银保监会)及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 323,527.74
2 应收证券清算款 568,173.52
3 应收股利 2,503,228.06
4 应收利息 -
5 应收申购款 11,151.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,406,080.37
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富高质量成长 30 一年 汇添富高质量成长 30 一年
持有混合 A 持有混合 C
本报告期期初基金份额总额 2,334,451,616.93 102,564,577.34
本报告期基金总申购份额 18,353,601.44 797,308.80
减:本报告期基金总赎回份
额 94,798,519.58 7,618,462.78
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,258,006,698.79 95,743,423.36
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
汇添富高质量成长 30 一年 汇添富高质量成长 30 一年
持有混合 A 持有混合 C
报告期初持有的基金份额 - -
报告期期间买入/申购总份
16,006,382.55 -
额
报告期期间卖出/赎回总份
- -
额
报告期期末管理人持有的
16,006,382.55 -
本基金份额
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例 0.71 -
(%)
注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
(份) (元)
申购 2023 年 07 16,006,382. 7,999,990.0
1 月 27 日 55 0 -
合计 16,006,382. 7,999,990.0
55 0
注:基金管理人 2023 年 07 月 27 日使用固有资金 8,000,000.00 元申购本基金份额
16,006,382.55 份,折扣为 0.01 折,实际费用 10.00 元。相关费用符合招募说明书和相关
公告的规定。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富高质量成长 30 一年持有期混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富高质量成长 30 一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富高质量成长 30 一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富高质量成长 30 一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 10 月 25 日
点击查看>>
附件