创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3
3.1 主要财务指标 ...... 3
3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5
4.3 公平交易专项说明 ...... 6
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6
4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7
§5 投资组合报告 ...... 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 ...... 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 10
5.11 投资组合报告附注...... 10
§6 开放式基金份额变动 ......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......11
§9 影响投资者决策的其他重要信息...... 12
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 12
9.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 12
§10 备查文件目录 ...... 12
10.1 备查文件目录 ...... 12
10.2 存放地点 ...... 12
10.3 查阅方式 ...... 13
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信数字经济主题股票
基金主代码 011229
交易代码 011229
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日
报告期末基金份额总额 2,518,679,901.00 份
投资目标 本基金主要投资于数字经济主题相关股票,在严格控制风险
的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略:本基金将通过“自上而下”与“自下而上”
相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、
政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、
债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和
投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、
动态、优化投资组合的资产配置比例。2、股票投资策略:(1)
数字经济主题的界定。数字经济是以数字化的知识、信息为
投资策略 关键性的生产要素,以数字技术为核心驱动力,以现代信息
网络为重要载体,通过与传统经济深度融合,实现传统产业
转型升级,是一种新型经济形态。数字经济的组成包括两大
部分,数字产业化和产业数字化。其中数字产业化是数字经
济的基础部分,主要为信息产业,包括电子信息业、基础电
信业、互联网行业、软件服务业等;产业数字化主要为国民
三大产业(农业、工业、服务业)与数字技术融合的部分,
包括传统产业在应用数字技术之后带来的产出增加和效率提
升。(2)个股投资策略。(3)存托凭证的投资策略。(4)港
股通标的股票投资策略。3、固定收益品种投资策略:(1)债
券投资策略。(2)资产支持证券投资策略。(3)可转换债券
和可交换债券投资策略。4、金融衍生品投资策略:(1)股指
期货、股票期权合约投资策略。(2)国债期货投资策略。5、
融资投资策略。6、其他。
中证 800 指数收益率×50%+中证互联网指数收益率×20%+
业绩比较基准 中证港股通科技指数收益率×20%+银行活期存款利率(税
后)×10%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预
期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信数字经济主题股票 创金合信数字经济主题股票
A C
下属分级基金的交易代码 011229 011230
报告期末下属分级基金的份 874,371,178.89 份 1,644,308,722.11 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
主要财务指标 创金合信数字经济主题股票 创金合信数字经济主题股票
A C
1.本期已实现收益 -30,577,362.24 -64,584,820.84
2.本期利润 -189,707,119.17 -295,460,759.06
3.加权平均基金份额本期利 -0.1455 -0.1484
润
4.期末基金资产净值 1,296,906,689.76 2,409,421,051.78
5.期末基金份额净值 1.4832 1.4653
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信数字经济主题股票 A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 -8.77% 0.80% -4.22% 0.97% -4.55% -0.17%
过去六个月 -1.76% 0.82% 5.62% 1.00% -7.38% -0.18%
过去一年 -4.84% 0.98% -5.79% 1.11% 0.95% -0.13%
自基金合同 48.32% 1.23% -25.61% 1.24% 73.93% -0.01%
生效起至今
创金合信数字经济主题股票 C
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 -8.88% 0.80% -4.22% 0.97% -4.66% -0.17%
过去六个月 -1.99% 0.82% 5.62% 1.00% -7.61% -0.18%
过去一年 -5.31% 0.98% -5.79% 1.11% 0.48% -0.13%
自基金合同 46.53% 1.23% -25.61% 1.24% 72.14% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
王浩冰先生,中国国籍,华盛顿大学硕
士。2012 年 7 月加入中信证券股份有限
公司,任研究部高级经理,2015 年 6 月
加入华商基金管理有限公司,任研究发
本基金 2021 年 1 展部行业研究员,2017 年 9 月加入华泰
王浩冰 基金经 月 27 日 - 10 资产管理有限公司,任权益投资部投资
理 经理助理,2018 年 7 月加入中庚基金管
理有限公司,历任投资研究部投资经理
助理、投资顾问部投资经理,2020 年 11
月加入创金合信基金管理有限公司,曾
任研究员,现任基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年二季度,随着国内经济恢复的斜率逐步走平,A 股市场震荡下行;其中,受益于自身产业周期变化的 AI、机器人、自动驾驶等板块以及受益于国内政策推动的部分央国企涨幅靠前,其余多数板块呈震荡下行态势。
今年以来,我们一直秉持着独立、审慎、进取的投资理念,积极配置估值合理的成长股。因此,我们二季度仍然沿着数字化的长期发展方向,积极寻找结构性机会。在操作上,我们重点配置于以下领域:1)受益于国内经济逐步复苏的领域:如新能源车、消费类医药、地产产业链、传媒互联网等板块。2)受益于海外紧缩预期逐步见顶回落的领域:如贵金属、创新药等板块。3)具有独立成长性的科技制造领域:机械、军工、汽车、计算机、电子等板块。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信数字经济主题股票 A 基金份额净值为 1.4832 元,本报告期内,
该类基金份额净值增长率为-8.77%,同期业绩比较基准收益率为-4.22%;截至本报告期末创金合信数字经济主题股票 C 基金份额净值为 1.4653 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-8.88%,同期业绩比较基准收益率为-4.22%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,032,653,089.90 79.63
其中:股票 3,032,653,089.90 79.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,042,514.10 0.11
其中:债券 4,042,514.10 0.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 379,465,471.36 9.96
8 其他资产 392,206,588.17 10.30
9 合计 3,808,367,663.53 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 356,874,847.12 元,占净值比为 9.63%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 297,223,172.72 8.02
B 采矿业 287,048,856.85 7.74
C 制造业 1,549,015,454.95 41.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,033,720.37 2.38
E 建筑业 43,275,664.66 1.17
F 批发和零售业 90,515,026.89 2.44
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 320,570,960.72 8.65
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 39,191.17 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24,667.49 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,526.96 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,675,778,242.78 72.19
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
原材料 150,587,426.73 4.06
非日常生活消费品 30,917,609.28 0.83
能源 8,488,116.67 0.23
医疗保健 19,620,322.17 0.53
通讯业务 147,261,372.27 3.97
合计 356,874,847.12 9.63
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 600547 山东黄金 5,836,858 137,049,425.84 3.70
1 H01787 山东黄金 5,966,250 78,550,898.14 2.12
2 002484 江海股份 7,263,534 154,640,638.86 4.17
3 000975 银泰黄金 12,584,373 147,237,164.10 3.97
4 002438 江苏神通 12,686,760 145,644,004.80 3.93
5 002410 广联达 4,097,199 133,117,995.51 3.59
6 H00700 腾讯控股 429,039 131,169,479.09 3.54
7 688258 卓易信息 1,775,607 118,486,255.11 3.20
8 688239 航宇科技 1,687,634 118,049,998.30 3.19
9 300986 志特新材 3,643,354 102,013,912.00 2.75
10 300972 万辰生物 2,264,979 100,429,168.86 2.71
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 994,560.66 0.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 3,047,953.44 0.08
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,042,514.10 0.11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
23 华电股
1 102380596 MTN003(能源保供 30,000 3,047,953.44 0.08
特别债)
2 239923 23 贴现国债 23 10,000 994,560.66 0.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,江西志特新材料股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到深圳市龙岗区住房和建设局、市住房和城乡建设局处罚的情况;
除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,733,550.59
2 应收清算款 386,438,204.81
3 应收股利 1,338,969.73
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,695,863.04
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 392,206,588.17
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 创金合信数字经济主题股票 创金合信数字经济主题股票
A C
报告期期初基金份额总额 1,447,663,783.78 1,927,054,388.08
报告期期间基金总申购份额 115,743,213.40 614,438,325.22
减:报告期期间基金总赎回 689,035,818.29 897,183,991.19
份额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 874,371,178.89 1,644,308,722.11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 创金合信数字经济主题股票 创金合信数字经济主题股票
A C
报告期期初管理人持有的本 5,000,868.22 5,000,868.05
基金份额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本 5,000,868.22 5,000,868.05
基金份额
报告期期末持有的本基金份 0.57 0.30
额占基金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
基金总份额 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)
基金管理人 10,001,736.27 0.40 10,001,736.27 0.40 36 个月
固有资金
基金管理人
高级管理人 199,211.05 0.01 998.80 0.00 36 个月
员
基金经理等 233,588.79 0.01 - - -
人员
基金管理人 - - - - -
股东
其他 - - - - -
合计 10,434,536.11 0.42 10,002,735.07 0.40 36 个月
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014 年 7 月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念,创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力,并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月,创金合信基金荣获证券时报第十
七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 6 月 30 日,创金合信基金共管理 95 只公募基
金,公募管理规模 1161.93 亿元。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 2023 年 2 季度报告原文。
10.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
10.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2023 年 7 月 20 日
点击查看>>
附件