信澳星奕混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信澳星奕混合
基金主代码 011188
交易代码 011188(前端) -(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 22 日
报告期末基金份额总额 2,202,216,054.47 份
投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基
准的投资回报。
本基金投资策略主要包括大类资产配置、股票投资策略、存托凭证
投资策略 投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券
及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略。
业绩比较基准 中证800指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债
综合财富(总值)指数收益率×5%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票
的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C
称
下属分级基金的交易代 011188 011223
码
报告期末下属分级基金 1,714,569,069.84 份 487,646,984.63 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C
1.本期已实现收益 -117,008,581.71 -33,432,718.17
2.本期利润 -90,774,048.84 -26,289,567.03
3.加权平均基金份额本期利 -0.0522 -0.0528
润
4.期末基金资产净值 1,335,197,537.11 369,502,657.34
5.期末基金份额净值 0.7787 0.7577
注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信澳星奕混合A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -6.32% 1.86% -2.46% 0.77% -3.86% 1.09%
过去六个月 -17.10% 2.30% -1.04% 0.97% -16.06% 1.33%
过去一年 -26.48% 1.82% -10.77% 0.88% -15.71% 0.94%
过去三年 -38.08% 1.77% -30.34% 0.98% -7.74% 0.79%
自基金合同 -22.13% 1.71% -33.03% 1.00% 10.90% 0.71%
生效起至今
信澳星奕混合C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -6.49% 1.86% -2.46% 0.77% -4.03% 1.09%
过去六个月 -17.42% 2.30% -1.04% 0.97% -16.38% 1.33%
过去一年 -27.06% 1.82% -10.77% 0.88% -16.29% 0.94%
过去三年 -39.54% 1.77% -30.34% 0.98% -9.20% 0.79%
自基金合同 -24.23% 1.71% -33.03% 1.00% 8.80% 0.71%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信澳星奕混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021 年 1 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日)
信澳星奕混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021 年 1 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期 证券
姓名 职务 限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金的 清华大学电气工程及其自动化专业
李博 基金经理 2023-11-17 - 12.5年 硕士。2011 年 7 月至 2013 年 1 月
在东方基金管理有限责任公司任研
究员。2014 年 12 月起加入信达澳
亚基金管理有限公司,历任研究员、
基金经理助理。现任信澳新能源精
选混合型基金基金经理(2021 年 5
月 25 日起至今)、信澳博见成长一
年定期开放混合基金基金经理
(2023 年 5 月 17 日起至今)、信澳
星奕混合基金的基金经理(2023 年
11 月 17 日起至)。
注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度,我们曾经预计,头部的电车企业销量与品牌力进一步上行,纯电车型的销售预期会改善,行业电动化渗透率超预期,人形机器人行业将看到更多产业化内容,而互联网行业有望走出利润与估值的双击。
从二季度的实际情况来看,新能源车行业的发展,延续了国产的强势,且头部企业的优势仍在扩大。鸿蒙智行与小米在中高端市场订单表现大超市场预期,产品持续供不应求。新势力车企依靠过硬的产品力与较高的综合服务水平,在增加了终端优惠,产品性价比大幅提升的情况之下,订单有明显回升,同时比亚迪推出了 dmi5.0 让 15 万元以下的整车市场性价比竞争更加激烈。在人形机器人行业,产品的行动能力和外观正在以肉眼可见的速度迭代。但因为马斯克在特斯拉的股权归属争议,市场对行业的发展信心有所下调。目前股权争议解决,我们期待下半年行业能出现更显著的商业化进展。互联网行业,正在往我们期待的方向发展,行业头部龙头降本提效,一季度业绩普遍超预期,巨头之间互相竞争的激烈程度有所减弱。同时我们观察到垂类平台的流量增长与商业化进展,受宏观经济的影响较小,国内互联网公司在 AI 聊天和搜索,AI 对广告营销的提效,以及文生视频等多方面都取得了明显的进展。
新消费这一边,出现了一批优秀的国内公司,他们比外资公司更了解中国文化与细分行业的消费者痛点,同时充分利用了强大的中国制造基础与互联网新型营销工具,产品力更强,性价比更高,企业文化中往往包括了悦己、反内卷、女性主义、国潮文化等时代关键词,品牌更接地气。目前我们核心关注美妆、扫地机、潮玩、宠物、黄金珠宝等方向。
展望下个季度,我们仍然预计头部的电动车国产品牌在销量和盈利上进一步拉开与行业平均水平的差距,看好互联网垂类平台公司获得超越宏观经济与互联网平均水平的增速,新消费中能成长出一批高质量的国产品牌,继续关注人形机器人行业的技术与产品迭代。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,A 类基金份额:基金份额净值为 0.7787 元,份额累计净值为 0.7787 元,
本报告期内,本基金份额净值增长率为-6.32%,同期业绩比较基准收益率为-2.46%。
截至报告期末,C 类基金份额:基金份额净值为 0.7577 元,份额累计净值为 0.7577 元,
本报告期内,本基金份额净值增长率为-6.49%,同期业绩比较基准收益率为-2.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,592,845,160.78 92.87
其中:股票 1,592,845,160.78 92.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 121,245,159.90 7.07
8 其他资产 959,941.79 0.06
9 合计 1,715,050,262.47 100.00
注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 747,905,178.66 元,占期末净值比例为 43.87%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 844,939,982.12 49.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 844,939,982.12 49.57
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
工业 23,409,750.98 1.37
非日常生活消费品 352,918,734.87 20.70
信息技术 71,498,737.88 4.19
电信业务 300,077,954.93 17.60
合计 747,905,178.66 43.87
注:以上分类采用中证行业分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 601127 赛力斯 1,835,500 167,250,760.00 9.81
2 600418 江淮汽车 10,482,297 166,039,584.48 9.74
3 09626 哔哩哔哩 1,380,364 159,872,505.11 9.38
-W
4 601689 拓普集团 2,882,766 154,545,085.26 9.07
5 01024 快手-W 3,328,700 140,205,449.82 8.22
6 02015 理想汽车 1,894,800 121,573,028.30 7.13
-W
7 09868 小鹏汽车 3,585,800 96,707,928.75 5.67
-W
8 09992 泡泡玛特 2,542,200 88,748,227.42 5.21
9 603605 珀莱雅 685,638 76,098,961.62 4.46
10 688169 石头科技 187,487 73,607,396.20 4.32
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 341,336.38
2 应收证券清算款 82,706.02
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 535,899.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 959,941.79
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 信澳星奕混合A 信澳星奕混合C
报告期期初基金份额总额 1,755,540,335.82 507,817,449.01
报告期期间基金总申购份额 15,012,781.33 20,736,118.58
减:报告期期间基金总赎回份 55,984,047.31 40,906,582.96
额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额
报告期期末基金份额总额 1,714,569,069.84 487,646,984.63
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《信澳星奕混合型证券投资基金基金合同》;
3、《信澳星奕混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告;
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:400-8888-118
网址:www.fscinda.com
信达澳亚基金管理有限公司
二〇二四年七月十八日
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