财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金
2021年第1季度报告

2021年03月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2021年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管新添益6个月持有期混合

基金主代码 011084

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月28日

报告期末基金份额总额 10,004,099.19份

投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基
金资产的稳健增值。

本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自
上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综
合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精
选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期
投资策略 稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票等权益
类资产，基金管理人将选择估值合理、具有持续竞
争优势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金
的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益增
强的效果。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×75%+沪深300指数收益率×
25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基


金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管新添益6个月 财通资管新添益6个月
持有期混合A 持有期混合C

下属分级基金的交易代码 011084 011085

报告期末下属分级基金的份额总 10,004,039.11份 60.08份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
主要财务指标 财通资管新添益6个月财通资管新添益6个月
持有期混合A 持有期混合C

1.本期已实现收益 -58,523.93 -0.14

2.本期利润 -60,263.48 -0.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060 -0.0029

4.期末基金资产净值 9,943,587.90 59.86

5.期末基金份额净值 0.9940 0.9963

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管新添益6个月持有期混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -0.60% 0.05% -0.51% 0.41% -0.09% -0.36%

自基金合同生 -0.60% 0.05% 0.46% 0.40% -1.06% -0.35%
效起至今
财通资管新添益6个月持有期混合C净值表现


净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -0.37% 0.05% -0.51% 0.41% 0.14% -0.36%

自基金合同生 -0.37% 0.05% 0.46% 0.40% -0.83% -0.35%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2020年12月28日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，报告期末本基金未建仓完毕。
3、自基金合同生效至报告期末，财通资管新添益6个月持有期混合A基金份额净值增长率为-0.60%，同期业绩比较基准收益率为0.46%；财通资管新添益6个月持有期混合C基金份额净值增长率为-0.37%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理、财通资 华东师范大学经济学硕
管瑞享12个月定期开放混 士。2014年6月至2014年1
顾宇 合型证券投资基金、财通 2020- - 6 2月担任财通证券股份有
笛 资管鸿睿12个月定期开放 12-28 限公司资产管理部债券研
债券型证券投资基金、财 究员；2015年1月至2017
通资管鑫锐回报混合型证 年8月担任财通证券资产


券投资基金、财通资管丰 管理有限公司固定收益部
乾39个月定期开放债券型 债券研究员，2017年8月起
证券投资基金和财通资管 担任基金经理岗位。

鸿盛12个月定期开放债券

型证券投资基金基金经

理。

清华大学硕士，2012年7
月加入中信建投证券任产
品及金融创新部高级经
理，2015年6月加入上海证
券交易所任基金与衍生品
辛晨 本基金基金经理和财通资 2020- 部襄理，2016年6月加入嘉
晨 管鑫锐回报混合型证券投 12-28 - 8 实资本管理有限公司任阳
资基金基金经理。 光对冲平台高级投资经
理，2017年6月加入兴证证
券资产管理有限公司创新
投资部资深投资经理，20
20年8月加入财通证券资
产管理有限公司。

本基金基金经理、财通资 美国本特利大学会计学硕
管鸿福短债债券型证券投 士、工商管理学硕士。20
资基金、财通资管鸿利中 2021- 16年4月加入财通证券资
邹舟 短债债券型证券投资基金 02-04 - 5 产管理有限公司，历任固
和财通资管鑫锐回报混合 定收益部交易员，固收公
型证券投资基金基金经 募投资部基金经理助理。
理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观部分：

一季度国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力增强，民生保障也得到加强。具体分项如下：

国内方面：

中国1-2月规模以上工业增加值同比增加35.1%，预期32.2%，创有该数据统计以来最大增速。中国1-2月规模以上工业企业利润同比增长1.79倍，比2019年1-2月份增长72.1%。利润率方面，1-2月规模以上工业企业营业收入利润率为6.60%，同比提高3.15个百分点。工业企业利润改善主要受益于去年疫情期间低基数、以及今年"就地过年"复工复产启动较早。

中国2月官方制造业PMI为50.6，中国2月非制造业PMI为51.4，两者均较1月有所回落，但都位于荣枯线之上。中国3月官方制造业PMI为51.9，预期51.2，前值50.6，中国3月非制造业PMI值为56.3，预期52.0，前值51.4。3月PMI较2月有所回升，均连续13个月位于荣枯线之上。

中国2月M2同比增长10.1%，预期9.6%，前值9.4%；2月新增人民币贷款13600亿元，预期9500亿元，前值35800亿元，创历史同期新高；2月社会融资规模增量为17100亿元，大幅高于预期的9100亿元。2月为信贷小月又叠加春节因素，但各项金融数据的表现均好于市场预期。

中国2月CPI同比下降0.2%，预期降0.5%，前值降0.3%；2月PPI同比涨1.7%，预期涨1.5%，前值涨0.3%。2月CPI环比及同比降幅均收窄；PPI同比环比均有所上涨，且同比涨幅为逾两年来最快。分项来看，猪肉价格下降14.9%，影响CPI下降约0.39个百分点。

公开市场操作方面，一季度逆回购到期26390亿元，投放21290亿元；MLF到期6000亿元，投放8000亿元；TMLF到期2405亿；央行票据互换3个月到期150亿元，投放150亿元。合计一季度央行净回笼5505亿元。

一季度，信用债方面违约发行人数量与涉及债券规模均连续环比下降。1月，信用利差开始压缩，2月以来长端压缩明显，3月高等级品种继续压缩。整体来看，一季度等级和期限利差分化较为明显。3月，中国人民银行行长易纲表示，我国目前有较大的货币政策调控空间，要用好正常的货币政策空间，保持政策的连续性、稳定性和可持续性。货币政策既要关注总量，也要关注结构，加强对重点领域、薄弱环节的定向支持；同时货币政策需要在支持经济增长与防范风险之间平衡；以及货币政策需要为深化金融改革开放营造适宜的环境。

国外：1月始，美股持续上升，美国三大股指均创新高；原油价格拉升后于3月上旬震荡回调，10年期美债收益率持续回升。3月，美联储主席鲍威尔释放鹰派信号，指出随着经济复苏和目标取得实质性进展，美联储将减少债券购买。3月，拜登公布了一项2万亿美元的基础设施计划，计划未来8年投资约2.3万亿美元，同时通过加税在未来15年增加2万亿美元财政收入，以实现为基建投资计划融资、并永久性的降低疫情以来大幅攀升的财政赤字的目的。欧洲方面，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行不会以短期经济走势为指导，短期内风险平衡趋向下行，中期内风险平衡更为显著。同时，欧洲央行非常关注融资状况，并且表示将根据需要调整紧急抗疫购债计划（PEPP），但这取决于金融状况，将在适当的时候以季度速度重新评估PEPP的购买步伐。

2021年一季度A股呈现高波动下的结构化行情，钢铁、公用事业、银行等顺周期行业涨幅居前，在当前时点来看，高估值板块和个股的估值消化过程可能会持续较长时间，但是行业景气度较高同时估值回归合理的一些行业隐形龙头还是具有配置价值。本季度组合在建仓期权益部分维持低仓位运作，配置上以高分红板块为主，暂未进行债券品种投资。展望二季度，我们对宏观环境预期比一季度适度改善，组合维持均衡配置，通过精选景气行业和在景气行业中优选基本面良好的公司，分享行业和公司长期成长所创造的价值。组合将继续选择经营管理优秀、抗风险能力强、行业地位突出的龙头进行配置，持续跟踪关注企业内生增长动力的变化。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管新添益6个月持有期混合A基金份额净值为0.9940元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.60%，同期业绩比较基准收益率为-0.51%；截至报告期末财通资管新添益6个月持有期混合C基金份额净值为0.9963元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.37%，同期业绩比较基准收益率为-0.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无需要说明的相关情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,027,787.00 10.29

其中：股票 1,027,787.00 10.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,800,000.00 38.05

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 5,150,812.38 51.58
计

8 其他资产 7,281.67 0.07

9 合计 9,985,881.05 100.00

注:由于四舍五入的原因，金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,040.00 0.09

C 制造业 604,995.00 6.08

D 电力、热力、燃气及水 - -
生产和供应业

E 建筑业 20,271.00 0.20

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 19,759.00 0.20
业

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息 16,460.00 0.17
技术服务业

J 金融业 294,026.00 2.96

K 房地产业 18,608.00 0.19

L 租赁和商务服务业 30,608.00 0.31

M 科学研究和技术服务业 14,020.00 0.14

N 水利、环境和公共设施 - -
管理业

O 居民服务、修理和其他 - -
服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,027,787.00 10.34

注:由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 100 200,900.00 2.02

2 601328 交通银行 10,200 50,490.00 0.51

3 601398 工商银行 9,100 50,414.00 0.51

4 601288 农业银行 14,700 49,980.00 0.50

5 601688 华泰证券 2,900 49,184.00 0.49

6 601336 新华保险 1,000 48,550.00 0.49

7 600887 伊利股份 1,200 48,036.00 0.48

8 601601 中国太保 1,200 45,408.00 0.46

9 002859 洁美科技 1,200 38,280.00 0.38

10 603589 口子窖 600 37,200.00 0.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金按照风险管理的原则，对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中交通银行（证券代码：601328）、工商银行（证券代码：601398）、农业银行（证券代码：601288）的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一交通银行（证券代码：601328）的发行主体交通银行股份有限公司于2020年4月20日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕6号），并处以人民币260万元的罚款。

报告期内本基金投资的前十名证券之一工商银行（证券代码：601398）的发行主体中国工商银行股份有限公司于2020年4月20日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕7号），并处以人民币270万元的罚款；于2020年12月25日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕71号），并处以人民币5470万元的罚款。

报告期内本基金投资的前十名证券之一农业银行（证券代码：601288）的发行主体中国农业银行股份有限公司于2020年4月22日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕11号）和（银保监罚决字〔2020〕12号），分别处以人民币200万、人民币230万的罚款；于2020年7月13日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕36号），没收违法所得人民币55.3万元，罚款人民币5260.3万元，罚没合计人民币5315.6万元；于2020年12月7日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕66号），没收违法所得人民币49.59万元，罚款人民币148.77万元，罚没金额合计人民币198.36万元；于2021年1月19日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕1号），并处以人民币420万元的罚款。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 381.44

2 应收证券清算款 5,018.54

3 应收股利 -

4 应收利息 1,881.69

5 应收申购款 -


6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 7,281.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

财通资管新添益6个月 财通资管新添益6个月
持有期混合A 持有期混合C

报告期期初基金份额总额 10,000,029.97 40.00

报告期期间基金总申购份额 4,009.14 20.08

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 10,004,039.11 60.08

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

财通资管新添益6个月财通资管新添益6个月
持有期混合A 持有期混合C

报告期期初管理人持有的本基金份 10,000,000.00 -
额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 10,000,000.00 -
额

报告期期末持有的本基金份额占基 99.96 -
金总份额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额 发起份额 发起份额 发起份额承诺持有

项目 总数 占基金总 总数 占基金总 期限

份额比例 份额比例

基金管理人固 10,000,0 99.96% 10,000,0 99.96% 自基金合同生效之

有资金 00.00 00.00 日起不少于3年

基金管理人高

级管理人员 - - - - -

基金经理等人

员 - - - - -

基金管理人股

东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,0 99.96% 10,000,0 99.96% 自基金合同生效之

00.00 00.00 日起不少于3年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号

别 20%的时间区间

机 20210101-20210

构 1 331 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 99.96%

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金
造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对
申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议

4、财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同

5、财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层

浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司
2021年04月22日
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