富国优质企业混合型证券投资基金

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月
29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......9

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....19

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19
§6 中期财务报告（未经审计）......20

6.1 资产负债表 ......20

6.2 利润表 ......21

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......22

6.4 报表附注 ......23

§7 投资组合报告......50

7.1 期末基金资产组合情况......50


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......57

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......57

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57

7.12 投资组合报告附注 ......57

§8 基金份额持有人信息......59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......59
§9 开放式基金份额变动......60
§10 重大事件揭示......61

10.1 基金份额持有人大会决议......61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

10.4 基金投资策略的改变 ......61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......61

10.8 其他重大事件 ......64

§11 影响投资者决策的其他重要信息......65

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......65

§12 备查文件目录......66


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国优质企业混合型证券投资基金

基金简称 富国优质企业混合

基金主代码 011046

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 03 月 18 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 818,063,994.79 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富国优质企业混合 A 富国优质企业混合 C

下属分级基金的交易代码 011046 011047

报告期末下属分级基金的份额总额 770,090,432.83 份 47,973,561.96 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持

有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据

对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结

合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及

其他金融工具的比例。在股票投资方面，本基金致力于挑

选出优质企业股票进行投资，在有效控制风险前提下，争

投资策略 取实现基金资产的长期稳健增值。从具体操作上，本基金

主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛选和定性

分析，挑选出成长性良好且估值合理的优质企业股票进行

投资；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动

性投资策略；本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资

策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和资产支持

证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(使用

估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资

港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露负 姓名 赵瑛 张姗

责人 联系电 021-20361818 0755-83077987

话


电子邮 public@fullgoal.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
箱

客户服务电话 95105686、4008880688 95555

传真 021-20361616 0755-83195201

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 深圳市深南大道 7088 号招商银
区世纪大道 1196 号世纪汇 行大厦

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 深圳市深南大道 7088 号招商银
1196 号世纪汇办公楼二座 行大厦

27-30 层

邮政编码 200120 518040

法定代表人 裴长江 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券日报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招

商银行大厦

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国优质企业混合 A

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日)

本期已实现收益 -10,168,778.45

本期利润 -10,245,813.01

加权平均基金份额本期利润 -0.0129

本期加权平均净值利润率 -1.59%

本期基金份额净值增长率 -1.81%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 -165,394,723.68

期末可供分配基金份额利润 -0.2148

期末基金资产净值 604,695,709.15

期末基金份额净值 0.7852

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -21.48%

（2）富国优质企业混合 C

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日)

本期已实现收益 -753,082.27

本期利润 -758,476.44

加权平均基金份额本期利润 -0.0153

本期加权平均净值利润率 -1.90%

本期基金份额净值增长率 -2.11%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 -10,817,853.72

期末可供分配基金份额利润 -0.2255

期末基金资产净值 37,155,708.24

期末基金份额净值 0.7745

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -22.55%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国优质企业混合 A

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 -0.49% 0.69% 1.69% 0.78% -2.18% -0.09%

过去三个月 -5.02% 0.74% -3.47% 0.70% -1.55% 0.04%

过去六个月 -1.81% 0.76% 0.23% 0.71% -2.04% 0.05%

过去一年 -11.97% 0.97% -8.84% 0.86% -3.13% 0.11%

自基金合同生效 -21.48% 1.22% -18.80% 0.94% -2.68% 0.28%
起至今
（2）富国优质企业混合 C

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 -0.54% 0.69% 1.69% 0.78% -2.23% -0.09%

过去三个月 -5.16% 0.74% -3.47% 0.70% -1.69% 0.04%

过去六个月 -2.11% 0.76% 0.23% 0.71% -2.34% 0.05%

过去一年 -12.50% 0.97% -8.84% 0.86% -3.66% 0.11%

自基金合同生效 -22.55% 1.22% -18.80% 0.94% -3.75% 0.28%
起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国优质企业混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2021 年 3 月 18 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 3 月 18 日起至
2021 年 9 月 17 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国优质企业混合 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2021 年 3 月 18 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 3 月 18 日起至
2021 年 9 月 17 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

易智泉 本基金现 2021-03- － 17 学士，曾任易方达基金管理有限公
任基金经 18 司研究员，建信基金管理有限责任
理 公司研究组长，中信证券股份有限
公司高级副总裁、投资主办人，天
弘基金管理有限公司资深投资经


理；自 2017 年 8 月加入富国基金
管理有限公司，现任富国基金权益
投资部高级权益基金经理。自

2018 年 08 月起任富国臻选成长灵
活配置混合型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 08 月起任富国兴泉
回报 12 个月持有期混合型证券投
资基金基金经理；自 2020 年 09 月
起任富国稳进回报 12 个月持有期
混合型证券投资基金基金经理；自
2021 年 03 月起任富国优质企业混
合型证券投资基金基金经理；自
2021 年 08 月起任富国诚益回报 12
个月持有期混合型证券投资基金基
金经理；自 2021 年 10 月起任富国
信享回报 12 个月持有期混合型证
券投资基金基金经理；具有基金从
业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国优质企业混合型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国优质企业混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 3 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，我们的组合基于估值安全的考虑，进行了适度分散投资，组合中主要的投资标的经营状况都符合预期，但是部分个股的股价出现了较大的波动，情绪的变化幅度之大超出了我们的预期。


上半年有两个市场热点，其中一个是中特估，我们组合中有部分持仓与中特估交叉，比如公用事业和中药类的资产，我们的考虑基于永久性的需求、公司的经营壁垒以及合理或较低的估值水平，但并非因为市场炒作中特估题材而投资。
随着我国经济增长速度的放缓，所有金融资产的回报率都将被动下降，资本平均回报预期不应幻想能保持在年均两位数以上。我们对于公用事业类公司，最关注的指标是持续分红的能力和意愿。近两年，一些垄断型国有企业在对待流通股东方面出现正面的改变。历史上，A 股是一个重融资低回报的市场，今年以来，以多家央企为代表的国有企业上市公司，都在提高分红比例，并且作出了较长时间的分红承诺，这对价值投资者来说是一个很有意义的变化。

还有一个热点就是 AI，市场也反映了全世界对技术革命的期待。

我们基本没有买国内热门的 AI 相关公司，总体而言缺乏核心竞争力，并且估值也显著偏高。

我们倾向于认为，中国 AI 大模型会是一个格局模糊且并非完全市场化竞争的领域，类似于之前几年热门的云计算公司。对于大模型产业来说，算力是短期最显性的需求，后面会有不同的解决方案呈现出来，由于开源大模型的快速进展，很可能未必需要“重复造轮子”，也就不需要这么多算力用于 AI 训练。短期暴涨的光模块个股很可能只是又一个拱起来的短期高峰。

相对而言，我们在 A 股更关注能用 AI 创造应用价值的公司，目前来看，在
基础性 IT 编程、文档办公和传媒娱乐行业能看到快速的应用，提高效率、降低人力成本，但是创造的新需求还不明显。

这两年，我们见证了众多热门、低壁垒“赛道”面临成长性的消失或者急剧减速，市场此前过度交易“高成长性”并且幻想其无限延续，导致了板块性的股价泡沫，去年以来泡沫持续消解，这些股票表现出的 BETA 特征远大于个股 alpha。由于之前拱出来的高峰，今天我们看到了许多深谷。过去 5 年的消费、新能源、TMT、医药等行业指数都走出了先暴涨再深跌的走势。

先有高山，再有深谷。现在在谷底，大家就假装忘记了从哪里下来的，是因为之前搞出了一个高山，才会有后面的低谷。

重温历史，我们就可以发现一些规律：以电视机行业为例，2000 年，中国彩
电产量大约 4200 万台，到 2018 年峰值产量达到 1.97 亿台（国内零售量约 4800
万台)，期间经历了从 CRT 显像管技术、背投技术和到等离子体和 LCD 液晶显示
技术的变革，属于典型的技术创新驱动的消费成长型行业，在这 18 年中，行业主要企业产值增长了约 6-10 倍，然而行业股票指数涨幅不到 1 倍，也就是说为股票投资者创造的年化回报率仅为 3%左右，在这 18 年期间股价波动率多次超过100%。这是一个典型的中国优势制造业，也是一个同质化竞争行业，也是一个典型的成长型行业。我们得到的启示是，成长的红利在相当大程度上被过度激烈的竞争所消耗，企业创造的价值大部分转化为了社会价值，只有极少部分能分享给股东。这可能也是其他众多同质化竞争的产业同样具备的特征，不限于消费电子、半导体、仿制型新药、新能源、电动车等。在国内的现实中，我们看到产业创新非常快，成长的红利期都不太长，而过度激烈的竞争消耗了大部分创新的价值。当前市场对于所谓成长股的追逐，未充分考虑到大部分企业沦于平庸后股价下跌的风险，隐含着对竞争胜出者产生巨大回报的要求。从股票投资而言，低胜率，需要极高赔率来补偿风险，对于公募基金而言，胜率比赔率更重要。因此，我们更加关注个股本身的经营壁垒、长期经营的风险、盈利质量，是否重视对流通股东的回报，而非其所处赛道是否热门。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 0.7852 元，C 级为 0.7745
元；份额累计净值 A 级为 0.7852 元，C 级为 0.7745 元；本报告期，本基金份额
净值增长率A级为-1.81%，C级为-2.11%，同期业绩比较基准收益率A级为0.23%，C 级为 0.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年，市场在憧憬疫后经济恢复的热情之后冷却下来，看到了国内经济面临的一些挑战，比如地产需求、居民消费率的低迷，这在 PPI 和 CPI 上都有体现。上半年，经济增速低于预期，PPI 和 CPI 走低，青年人失业率较高，都是经济没有充分发挥潜力的表现。

过去三年多，中国经济遇到了中美关系、疫情以及地产行业的变化。在一些政策支持下，经济年增长达到 4.5%左右，低于 2019 年的 6%的水平。同时，短短三年内，中国经济的结构发生了很大的变化，进出口贡献率明显提升，消费贡献率有所下降，制造业投资扩张很明显，一些服务性的消费行业仍比较低迷，经济结构的扭转导致目前经济增速低于潜在增长率。


地产产业链总需求不足，是各种短中期因素叠加的结果，有结构性的因素，也有一些短期的冲击。短期冲击的部分，未来可以得到缓解，但结构性的部分比较难解决。

宏观上有一个重要的现象是居民部门去杠杆。2022 年至今，全国居民存款余额持续高增长，有疫情压制消费的影响，但更主要的原因是居民部门主动降低金融投资比例、主动偿还房贷等去杠杆的效应，这与资本市场的调整和房地产产业链的低迷互为映照。

其次是制造业去库存的影响。去年年底至今，制造业部门经历了一次从悲观到春节以后疫情积压的需求释放，带来了一波被动的去库存。后来，需求转入企业，又做了一波主动去库存。对总需求有明显的负面影响。需求的下降比正常的周期更深，持续时间也更长。

第三是消费意愿的下降。疫情前后城镇居民消费率下降了大概 4、5 个百分点。

随着疫情结束，生产的恢复，生活秩序的恢复，虽然不指望很快恢复到以前的水平，但应该是一个正常可预期的事情。

消费的修复，正在发生，但是修复的斜率比市场预期的小，而且各类消费的修复程度有明显差异，奢侈品和豪华车消费快速修复，旅游出行人数显著修复，但是平均消费金额还没有修复到疫情之前。经过一段时间观察，我们认为短期不会有特别大的经济振兴政策。很多人指望再来一次大水漫灌，突破一些非常大的政策框架，但我们认为不是好的方案，而且有很强的副作用，更重要、更有效的政策应当是针对低收入和失业群体的帮扶政策，或者学术界倡议的“国民收入计划”，大幅提高全民福利保障水平的底线，如果有这类政策，将会显著恢复经济内循环的活力，改善结构性困难。

去年政府做了很多的临时性政策，但有些自动到期了，比如保交楼的一些政策支持，缓交税等等，况且缓交税不是不交，而是缓交，以前的税都要补上的。所以，今年财政收入的增长比民营 GDP 的增长还快很多。

更长远来看，随着中国经济名义 GDP 的增速下降，在高质量的发展目标下，中央和地方之间的财权、事权有进一步优化的空间。今明两年，中央对地方政府债务问题的解决方式在很大程度上影响着金融体系的水温、中西部长期发展潜力，我们认为最终会得到一个各方利益平衡的解决模式，最终实现债务问题软着陆。

虽然受到中美关系的冲击，受到国内产业和监管政策的冲击，市场经济的规律仍然顽强地存在。目前来看，地缘政治的干扰推动了国内企业的积极应对，更多企业谋划全球布局，包括北美、欧洲、中东和拉美市场。并且，大部分企业在海外市场的毛利率是高于国内的，此外人民币汇率、运费、大宗原材料回落都帮助了出口。这些受益的公司主要是机械、代工制造类，也包括电动车和商用车。全球贸易交换的意愿、具有性价比的产品和优质的商品，本身能超越各种贸易与非贸易壁垒。因此，商业的原则依旧有效，中国制造业走向全球化将是未来一段时期的主要成长模式。

我们看到，中国还在漫长的经济动能转换期，但股票市场已经逐渐适应。美国加息周期处于顶部区域，美元加息对全球经济影响风险释放。国内经济政策有定力，创新、先进制造业备受支持；对房地产土地财政以及化解金融风险很坚持；企业加速全球化布局，中短期内效率降低，表现为资本开支加大，技术要素贡献率提升。长期来看，有战略眼光、管理优秀、对产业链有价值的企业仍有较大成长空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度， 我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责 地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投 资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、 登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账 机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内 容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国优质企业混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 75,073,212.75 111,600,273.76

结算备付金 1,233,349.99 1,969,186.32

存出保证金 694,348.52 598,412.39

交易性金融资产 555,827,225.84 580,985,821.31

其中：股票投资 530,186,825.18 556,533,162.87

基金投资 － －

债券投资 25,640,400.66 24,452,658.44

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 19,269,697.38 －

应收清算款 7,901,544.07 10,399,217.22

应收股利 3,776,763.92 －

应收申购款 11,319.62 17,293.15

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 663,787,462.09 705,570,204.15

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 19,357,470.30 5,647,275.07

应付赎回款 798,106.22 476,970.96

应付管理人报酬 794,653.40 917,614.12

应付托管费 132,442.23 152,935.66

应付销售服务费 18,469.79 21,346.00

应付投资顾问费 － －

应交税费 337.34 365.77


应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 834,565.42 1,288,718.53

负债合计 21,936,044.70 8,505,226.11

净资产：

实收基金 818,063,994.79 872,166,297.76

其他综合收益 － －

未分配利润 -176,212,577.40 -175,101,319.72

净资产合计 641,851,417.39 697,064,978.04

负债和净资产总计 663,787,462.09 705,570,204.15

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.7846 元，基金份额总额

818,063,994.79 份。其中：富国优质企业混合 A 份额净值 0.7852 元，份额总额

770,090,432.83 份；富国优质企业混合 C 份额净值 0.7745 元，份额总额

47,973,561.96 份。

6.2 利润表

会计主体：富国优质企业混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 -4,814,693.74 -63,606,889.75

1.利息收入 187,349.39 295,308.39

其中：存款利息收入 184,652.01 268,130.17

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 2,697.38 27,178.22

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,937,102.77 -97,100,719.47

其中：股票投资收益 -13,396,267.47 -107,621,672.66

基金投资收益 － －

债券投资收益 -336,063.54 1,492,663.49

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 8,795,228.24 9,028,289.70

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益


其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -82,428.73 33,095,578.08

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 17,488.37 102,943.25

减：二、营业总支出 6,189,595.71 7,464,760.84

1．管理人报酬 5,111,592.13 6,180,391.14

2．托管费 851,931.99 1,030,065.18

3．销售服务费 119,067.01 147,483.30

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 260.95 69.80

8．其他费用 106,743.63 106,751.42

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,004,289.45 -71,071,650.59

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,004,289.45 -71,071,650.59

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 -11,004,289.45 -71,071,650.59

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国优质企业混合型证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产（基金净872,166,297.76 - 697,064,978.04

值） 175,101,319.72

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基金净872,166,297.76 - 697,064,978.04

值） 175,101,319.72

三、本期增减变动额（减少以-54,102,302.97 -1,111,257.68 -55,213,560.65

“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － -11,004,289.45 -11,004,289.45

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减少-54,102,302.97 9,893,031.77 -44,209,271.20

以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,173,386.69 -989,867.71 4,183,518.98

2.基金赎回款 -59,275,689.66 10,882,899.48 -48,392,790.18

（三）、本期向基金份额持有人 － － －

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存 － － －
收益

四、本期期末净资产（基金净 -

值） 818,063,994.79 176,212,577.40 641,851,417.39

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、上期期末净资产（基金净 977,541,463.94 -35,482,730.96 942,058,732.98值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基金净 977,541,463.94 -35,482,730.96 942,058,732.98值）

三、本期增减变动额（减少以 -58,006,279.36 -64,180,603.43 -
“-”号填列） 122,186,882.79

（一）、综合收益总额 － -71,071,650.59 -71,071,650.59

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -58,006,279.36 6,891,047.16 -51,115,232.20
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 21,947,492.49 -2,635,219.67 19,312,272.82

2.基金赎回款 -79,953,771.85 9,526,266.83 -70,427,505.02

（三）、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －
动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存 － － －
收益
四、本期期末净资产（基金净 919,535,184.58 -99,663,334.39 819,871,850.19值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国优质企业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕3307 号《关于准予富国优质企业混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基

金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2021 年 3 月 18 日正式生效，
首次设立募集规模为 1,680,631,192.88 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中，本基金投资于港股通标的股票及存托凭证的比例占股票资产的0%-50%），每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的
企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 75,073,212.75

等于：本金 75,064,367.05

加：应计利息 8,845.70

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 75,073,212.75

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

546,816,751. － 530,186,825. -
股票 64 18 16,629,926.4
6

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 26,228,120.7 47,999.26 25,640,400.6 -635,719.33
3 6

债券 银行间市场 － － － －

合计 26,228,120.7 47,999.26 25,640,400.6 -635,719.33
3 6

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

573,044,872. 47,999.26 555,827,225. -
合计 37 84 17,265,645.7
9


6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 19,269,697.38 －

银行间市场 － －

合计 19,269,697.38 －

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 431.28

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 709,810.53

其中：交易所市场 709,810.53

银行间市场 －

应付利息 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 64,323.61

合计 834,565.42

6.4.7.7 实收基金

富国优质企业混合 A：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 820,863,607.06 820,863,607.06

本期申购 3,409,450.96 3,409,450.96

本期赎回（以“-”号填列） -54,182,625.19 -54,182,625.19

本期末 770,090,432.83 770,090,432.83


富国优质企业混合 C：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 51,302,690.70 51,302,690.70

本期申购 1,763,935.73 1,763,935.73

本期赎回（以“-”号填列） -5,093,064.47 -5,093,064.47

本期末 47,973,561.96 47,973,561.96

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

富国优质企业混合 A：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -164,387,870.85

112,664,871.10 51,722,999.75

本期利润 -10,168,778.45 -77,034.56 -10,245,813.01

本期基金份额交易产 7,177,730.78 2,061,229.40 9,238,960.18

生的变动数

其中：基金申购款 -484,271.35 -154,308.39 -638,579.74

基金赎回款 7,662,002.13 2,215,537.79 9,877,539.92

本期已分配利润 － － －

本期末 - - -165,394,723.68

115,655,918.77 49,738,804.91

富国优质企业混合 C：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -10,713,448.87

7,505,231.04 3,208,217.83

本期利润 -753,082.27 -5,394.17 -758,476.44

本期基金份额交易产生的 512,597.13 141,474.46 654,071.59

变动数

其中：基金申购款 -270,121.06 -81,166.91 -351,287.97

基金赎回款 782,718.19 222,641.37 1,005,359.56

本期已分配利润 － － －

本期末 - - -10,817,853.72

7,745,716.18 3,072,137.54

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 144,044.90


定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 37,388.27

其他 3,218.84

合计 184,652.01

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 1,403,733,565.59

减：卖出股票成本总额 1,413,294,418.99

减：交易费用 3,835,414.07

买卖股票差价收入 -13,396,267.47

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）

债券投资收益——利息收入 91,698.62

债券投资收益——买卖债券（债转 -427,762.16
股及债券到期兑付）差价收入

合计 -336,063.54

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

卖出债券（债转股及债券到期兑 20,046,657.22
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 20,392,064.77
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 81,284.94

减：交易费用 1,069.67

债券投资收益-差价收入 -427,762.16

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。


6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

股票投资产生的股利收益 8,795,228.24

其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 8,795,228.24

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 -82,428.73

股票投资 -1,366,538.51

债券投资 1,284,109.78

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 -82,428.73

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 14,814.95

基金转换费收入 2,673.42

合计 17,488.37

6.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。


6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 21,323.61

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 12,603.19

债券账户维护费 9,000.00

其他 3,816.83

合计 106,743.63

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

申万宏源西部证券有限公司 基金管理人的股东控制的子公司、基金代销机构

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 基金管理人的股东控制的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 06 月 30 日） 至2022年06月30日）


占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

申万宏源 392,032,465.08 14.09 510,566,946.70 11.02

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 264,725.19 14.13 86,262.78 12.15

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 421,644.90 10.54 226,908.53 9.54

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元


项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 5,111,592.13 6,180,391.14

其中：支付销售机构的客户维护费 2,334,588.21 2,850,953.80

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01

项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30

日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 851,931.99 1,030,065.18

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

富国优质企业混合 A 富国优质企业混合 C 合计

富国基金管理有限公司 － 6,677.51 6,677.51

海通证券股份有限公司 － 1,853.55 1,853.55

申万宏源证券有限公司 － 522.56 522.56

招商银行股份有限公司 － 15,703.43 15,703.43

合计 － 24,757.05 24,757.05

单位：人民币元


获得销售服务费的各关 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

富国优质企业混合 A 富国优质企业混合 C 合计

富国基金管理有限公司 － 8,319.26 8,319.26

海通证券股份有限公司 － 2,095.99 2,095.99

申万宏源西部证券有限公 － 252.63 252.63
司

申万宏源证券有限公司 － 316.14 316.14

招商银行股份有限公司 － 17,317.84 17,317.84

合计 － 28,301.86 28,301.86

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一

日 C 类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用市场化期限费率从事证券出借业务。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司 75,073,212.75 144,044.90 106,397,988.40 210,416.58

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单 总金额

位：股/张）

海通证券股份有限 688515 裕太微 IPO 网下 3,526 326,013.96

公司 申购

海通证券股份有限 688531 日联科 IPO 网下 2,422 369,064.36

公司 技 申购

金额单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单位： 总金额

股/张）

申万宏源证券承销 688267 中触媒 IPO 网下 3,390 142,751.21

保荐有限责任公司 申购


6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

001282 三联锻造 2023-05-15 6 个月 新股限售 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 －

001286 陕西能源 2023-03-31 6 个月 新股限售 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 －

001324 长青科技 2023-05-12 6 个月 新股限售 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 －

001360 南矿集团 2023-03-31 6 个月 新股限售 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 －

001380 华纬科技 2023-05-09 6 个月 新股限售 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 －

300804 广康生化 2023-06-15 6 个月 新股限售 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 －

301202 朗威股份 2023-06-28 1 个月内 新股认购 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 －
（含）

301202 朗威股份 2023-06-28 6 个月 新股限售 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 －

301203 国泰环保 2023-03-28 6 个月 新股限售 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 －

301225 恒勃股份 2023-06-08 6 个月 新股限售 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 －

301246 宏源药业 2023-03-10 6 个月 新股限售 50.00 30.71 776 38,800.00 23,830.96 －

301260 格力博 2023-01-20 6 个月 新股限售 30.85 23.63 1,315 40,567.75 31,073.45 －

301261 恒工精密 2023-06-29 1 个月内 新股认购 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 －
（含）

301261 恒工精密 2023-06-29 6 个月 新股限售 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 －

301262 海看股份 2023-06-13 6 个月 新股限售 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 －

301281 科源制药 2023-03-28 6 个月 新股限售 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 －

301281 科源制药 2023-05-26 5 个月 新股限售_ － 25.10 96 － 2,409.60 －
转增

301293 三博脑科 2023-04-25 6 个月 新股限售 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 －

301303 真兰仪表 2023-02-13 6 个月 新股限售 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 －

301305 朗坤环境 2023-05-15 6 个月 新股限售 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 －

301315 威士顿 2023-06-13 6 个月 新股限售 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 －

301317 鑫磊股份 2023-01-12 6 个月 新股限售 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 －

301322 绿通科技 2023-02-27 6 个月 新股限售 131.11 53.24 229 30,024.19 12,191.96 －


301322 绿通科技 2023-05-25 4 个月 新股限售_ － 53.24 114 － 6,069.36 －
转增

301337 亚华电子 2023-05-16 6 个月 新股限售 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 －

301345 涛涛车业 2023-03-10 6 个月 新股限售 73.45 46.64 252 18,509.40 11,753.28 －

301357 北方长龙 2023-04-11 6 个月 新股限售 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 －

301358 湖南裕能 2023-02-01 6 个月 新股限售 23.77 42.89 1,050 24,958.50 45,034.50 －

301373 凌玮科技 2023-01-20 6 个月 新股限售 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 －

301376 致欧科技 2023-06-14 6 个月 新股限售 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 －

301383 天键股份 2023-05-31 6 个月 新股限售 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 －

301386 未来电器 2023-03-21 6 个月 新股限售 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 －

301387 光大同创 2023-04-10 6 个月 新股限售 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 －

301395 仁信新材 2023-06-21 1 个月内 新股认购 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 －
（含）

301395 仁信新材 2023-06-21 6 个月 新股限售 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 －

301397 溯联股份 2023-06-15 6 个月 新股限售 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 －

301399 英特科技 2023-05-16 6 个月 新股限售 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 －

301408 华人健康 2023-02-22 6 个月 新股限售 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 －

301429 森泰股份 2023-04-10 6 个月 新股限售 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 －

301486 致尚科技 2023-06-30 1 个月内 新股认购 57.66 57.66 3,627 209,132.82 209,132.82 －
（含）

301486 致尚科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 57.66 57.66 404 23,294.64 23,294.64 －

301488 豪恩汽电 2023-06-26 1 个月内 新股认购 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 －
（含）

301488 豪恩汽电 2023-06-26 6 个月 新股限售 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 －

601065 江盐集团 2023-03-31 6 个月 新股限售 10.36 11.84 697 7,220.92 8,252.48 －

688249 晶合集成 2023-04-24 6 个月 新股限售 19.86 18.06 3,554 70,582.44 64,185.24 －

688352 颀中科技 2023-04-11 6 个月 新股限售 12.10 12.07 1,901 23,002.10 22,945.07 －

688361 中科飞测 2023-05-12 6 个月 新股限售 23.60 64.67 685 16,166.00 44,298.95 －

688429 时创能源 2023-06-20 6 个月 新股限售 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 －

688433 华曙高科 2023-04-07 6 个月 新股限售 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 －

688458 美芯晟 2023-05-15 6 个月 新股限售 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 －

688478 晶升股份 2023-04-13 6 个月 新股限售 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 －

688479 友车科技 2023-05-04 6 个月 新股限售 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 －

688484 南芯科技 2023-03-28 6 个月 新股限售 39.99 36.71 637 25,473.63 23,384.27 －

688485 九州一轨 2023-01-11 6 个月 新股限售 17.47 15.17 3,580 62,542.60 54,308.60 －

688515 裕太微 2023-02-01 6 个月 新股限售 92.00 162.75 3,526 324,392.00 573,856.50 －

688531 日联科技 2023-03-24 6 个月 新股限售 152.38 135.97 243 37,028.34 33,040.71 －

688535 华海诚科 2023-03-28 6 个月 新股限售 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 －

688539 高华科技 2023-04-11 6 个月 新股限售 38.22 43.49 5,334 203,865.48 231,975.66 －

688543 国科军工 2023-06-14 6 个月 新股限售 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 －

688576 西山科技 2023-05-30 6 个月 新股限售 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 －


688581 安杰思 2023-05-12 6 个月 新股限售 125.80 118.03 149 18,744.20 17,586.47 －

688603 天承科技 2023-06-30 1 个月内 新股认购 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 －
（含）

688603 天承科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 －

688623 双元科技 2023-05-31 6 个月 新股限售 125.88 86.79 158 19,889.04 13,712.82 －

688631 莱斯信息 2023-06-19 6 个月 新股限售 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 －

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定

适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各

类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控

制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风

险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投

资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的

风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用

风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，

且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得


超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA 20,164,692.39 11,394,193.95

AAA 以下 5,475,708.27 13,058,464.49

未评级 － －

合计 25,640,400.66 24,452,658.44

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金本报告期末无重大流动性风险。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 75,073,212.75 － － － － － 75,073,212.75

结算备付金 1,233,349.99 － － － － － 1,233,349.99

存出保证金 694,348.52 － － － － － 694,348.52

交易性金融资产 － － 25,640,400.66 － － 530,186,825.18 555,827,225.84

买入返售金融资产 19,269,697.38 － － － － － 19,269,697.38

应收清算款 － － － － － 7,901,544.07 7,901,544.07

应收股利 － － － － － 3,776,763.92 3,776,763.92

应收申购款 － － － － － 11,319.62 11,319.62

资产总计 96,270,608.64 － 25,640,400.66 － － 541,876,452.79 663,787,462.09

负债

应付清算款 － － － － － 19,357,470.30 19,357,470.30

应付赎回款 － － － － － 798,106.22 798,106.22

应付管理人报酬 － － － － － 794,653.40 794,653.40

应付托管费 － － － － － 132,442.23 132,442.23

应付销售服务费 － － － － － 18,469.79 18,469.79

应交税费 － － － － － 337.34 337.34

其他负债 － － － － － 834,565.42 834,565.42

负债总计 － － － － － 21,936,044.70 21,936,044.70

利率敏感度缺口 96,270,608.64 － 25,640,400.66 － － 519,940,408.09 641,851,417.39

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


月 31 日）

资产

银行存款 111,600,273.76 － － － － － 111,600,273.76

结算备付金 1,969,186.32 － － － － － 1,969,186.32

存出保证金 598,412.39 － － － － － 598,412.39

交易性金融资产 － 2,275,267.02 22,177,391.42 － － 556,533,162.87 580,985,821.31

应收清算款 － － － － － 10,399,217.22 10,399,217.22

应收申购款 － － － － － 17,293.15 17,293.15

资产总计 114,167,872.47 2,275,267.02 22,177,391.42 － － 566,949,673.24 705,570,204.15

负债

应付清算款 － － － － － 5,647,275.07 5,647,275.07

应付赎回款 － － － － － 476,970.96 476,970.96

应付管理人报酬 － － － － － 917,614.12 917,614.12

应付托管费 － － － － － 152,935.66 152,935.66

应付销售服务费 － － － － － 21,346.00 21,346.00

应交税费 － － － － － 365.77 365.77

其他负债 － － － － － 1,288,718.53 1,288,718.53

负债总计 － － － － － 8,505,226.11 8,505,226.11

利率敏感度缺口 114,167,872.47 2,275,267.02 22,177,391.42 － － 558,444,447.13 697,064,978.04


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生

波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的

基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日）

项目 美元 港币 欧元 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 － 96,559,436.49 － － 96,559,436.49

应收股利 － 3,776,763.92 － － 3,776,763.92

资产合计 － 100,336,200.41 － － 100,336,200.41

以外币计价的负债

－ － － － －

负债合计 － － － － －

资产负债表外汇风 － 100,336,200.41 － － 100,336,200.41
险敞口净额

上年度末（2022 年 12 月 31 日）

项目 美元 港币 欧元 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 － 100,465,720.23 － － 100,465,720.23

资产合计 － 100,465,720.23 － － 100,465,720.23

以外币计价的负债

－ － － － －

负债合计 － － － － －

资产负债表外汇风 － 100,465,720.23 － － 100,465,720.23
险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管

假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3) 计算外汇风险敏感性时，包含

了远期外汇敞口。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民


币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

分析 港币相对人民币贬值 1% -1,003,362.00 -1,004,657.20

港币相对人民币升值 1% 1,003,362.00 1,004,657.20

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中，本基金投资于港股通标的股票及存托凭证的比例占股票资产的0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 530,186,825.18 82.60 556,533,162.87 79.84

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 25,640,400.66 3.99 24,452,658.44 3.51

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 555,827,225.84 86.60 580,985,821.31 83.35

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 上年度末（2022 年 12 月
30 日） 31 日）

分析

1.业绩比较基准增加 1% 5,281,198.97 6,053,718.82

2.业绩比较基准减少 1% -5,281,198.97 -6,053,718.82

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的


输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 540,251,902.36 579,201,374.43

第二层次 13,896,587.86 385,863.40

第三层次 1,678,735.62 1,398,583.48

合计 555,827,225.84 580,985,821.31

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公

允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工

具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产

和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 530,186,825.18 79.87

其中：股票 530,186,825.18 79.87

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 25,640,400.66 3.86

其中：债券 25,640,400.66 3.86

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 19,269,697.38 2.90

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 76,306,562.74 11.50

8 其他各项资产 12,383,976.13 1.87

9 合计 663,787,462.09 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 93,754,436.49 元，占资

产 净 值 比 例 为 14.61% ；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为

2,805,000.00 元，占资产净值比例为 0.44%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 39,721,775.45 6.19

C 制造业 206,494,933.73 32.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 106,654,966.52 16.62

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 24,353.25 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 13,229,952.00 2.06

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,403,141.72 0.69

J 金融业 26,081,266.00 4.06


K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 18,127,125.00 2.82

M 科学研究和技术服务业 7,018,050.00 1.09

N 水利、环境和公共设施管理业 76,875.17 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 11,794,949.85 1.84

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 433,627,388.69 67.56

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 39,501,578.49 6.15

公用事业 16,268,720.00 2.53

通信服务 13,241,653.00 2.06

金融 6,873,680.00 1.07

信息技术 6,668,145.00 1.04

工业 6,343,300.00 0.99

日常消费品 4,857,360.00 0.76

非日常生活消费品 2,805,000.00 0.44

合计 96,559,436.49 15.04

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 601088 中国神华 1,137,137 34,966,962.75 5.45

1 01088 中国神华 1,165,500 25,734,240.00 4.01

2 600025 华能水电 4,407,500 31,425,475.00 4.90

3 600535 天士力 1,748,930 25,376,974.30 3.95

4 600027 华电国际 1,955,100 13,079,619.00 2.04

4 01071 华电国际电 3,228,000 12,169,560.00 1.90
力股份

5 600900 长江电力 854,600 18,852,476.00 2.94

6 600557 康缘药业 680,500 18,686,530.00 2.91

7 300662 科锐国际 512,500 18,127,125.00 2.82

8 601398 工商银行 3,527,900 17,004,478.00 2.65


9 000690 宝新能源 2,096,000 14,713,920.00 2.29

10 600079 人福医药 516,100 13,903,734.00 2.17

11 601677 明泰铝业 1,000,909 13,892,616.92 2.16

12 00883 中国海洋石 1,332,753 13,767,338.49 2.14
油

13 600012 皖通高速 1,262,400 13,229,952.00 2.06

14 002223 鱼跃医疗 356,600 12,834,034.00 2.00

15 605090 九丰能源 553,400 12,357,422.00 1.93

16 300244 迪安诊断 459,273 11,771,166.99 1.83

17 000999 华润三九 183,200 11,112,912.00 1.73

18 603589 口子窖 223,000 11,005,050.00 1.71

19 002332 仙琚制药 766,800 10,160,100.00 1.58

20 002867 周大生 560,000 9,956,800.00 1.55

21 601985 中国核电 1,354,901 9,552,052.05 1.49

22 000933 神火股份 720,600 9,367,800.00 1.46

23 600000 浦发银行 1,253,700 9,076,788.00 1.41

24 600329 达仁堂 178,400 8,008,376.00 1.25

25 600572 康恩贝 1,168,300 8,002,855.00 1.25

26 000651 格力电器 218,400 7,973,784.00 1.24

27 601058 赛轮轮胎 669,100 7,621,049.00 1.19

28 300012 华测检测 359,900 7,018,050.00 1.09

29 603439 贵州三力 408,100 6,962,186.00 1.08

30 300181 佐力药业 564,900 6,897,429.00 1.07

31 02328 中国财险 856,000 6,873,680.00 1.07

32 002422 科伦药业 230,800 6,850,144.00 1.07

33 00941 中国移动 115,000 6,790,750.00 1.06

34 00981 中芯国际 354,500 6,668,145.00 1.04

35 600674 川投能源 441,100 6,638,555.00 1.03

36 002216 三全食品 425,900 6,635,522.00 1.03

37 00700 腾讯控股 21,100 6,450,903.00 1.01

38 00525 广深铁路股 2,770,000 6,343,300.00 0.99
份

39 002466 天齐锂业 84,800 5,928,368.00 0.92

40 00168 青岛啤酒股 74,000 4,857,360.00 0.76
份

41 600338 西藏珠峰 260,395 4,754,812.70 0.74

42 301378 通达海 65,800 4,248,706.00 0.66

43 01816 中广核电力 1,722,000 2,996,280.00 0.47

44 02150 奈雪的茶 561,000 2,805,000.00 0.44

45 002011 盾安环境 137,400 1,900,242.00 0.30

46 00902 华能国际电 244,000 1,102,880.00 0.17


力股份

47 688249 晶合集成 35,539 667,742.19 0.10

48 688515 裕太微 3,526 573,856.50 0.09

49 688361 中科飞测-U 6,842 555,391.52 0.09

50 301486 致尚科技 4,031 232,427.46 0.04

51 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.04

52 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02

53 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02

54 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02

55 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02

56 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

57 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

58 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

59 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01

60 301358 湖南裕能 1,050 45,034.50 0.01

61 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

62 688531 日联科技 243 33,040.71 0.01

63 301260 格力博 1,315 31,073.45 0.00

64 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

65 301246 宏源药业 776 23,830.96 0.00

66 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

67 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

68 688484 南芯科技 637 23,384.27 0.00

69 688352 颀中科技 1,901 22,945.07 0.00

70 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

71 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

72 301322 绿通科技 343 18,261.32 0.00

73 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

74 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

75 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

76 688581 安杰思 149 17,586.47 0.00

77 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

78 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

79 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

80 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

81 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

82 688623 双元科技 158 13,712.82 0.00

83 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

84 301345 涛涛车业 252 11,753.28 0.00

85 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

86 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00


87 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

88 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

89 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

90 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

91 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

92 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

93 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

94 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

95 601065 江盐集团 697 8,252.48 0.00

96 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

97 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

98 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

99 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

100 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

101 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

102 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

103 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600025 华能水电 47,243,238.95 6.78

2 00762 中国联通 16,909,806.45 2.43

2 600050 中国联通 14,558,187.00 2.09

3 600535 天士力 25,992,809.00 3.73

4 600027 华电国际 12,913,786.00 1.85

4 01071 华电国际电力股 11,828,523.71 1.70
份

5 603589 口子窖 24,219,200.00 3.47

6 300002 神州泰岳 23,735,591.00 3.41

7 600557 康缘药业 20,880,362.52 3.00

8 00941 中国移动 20,772,671.83 2.98

9 002230 科大讯飞 20,684,188.04 2.97

10 300662 科锐国际 19,298,677.00 2.77

11 600900 长江电力 19,228,500.00 2.76

12 002867 周大生 18,603,503.00 2.67

13 300624 万兴科技 18,227,712.40 2.61

14 601398 工商银行 18,219,328.00 2.61

15 002011 盾安环境 16,311,721.00 2.34

16 000975 银泰黄金 16,309,712.60 2.34


17 000063 中兴通讯 14,828,150.32 2.13

18 300118 东方日升 14,599,302.00 2.09

19 600392 盛和资源 14,509,083.94 2.08

20 300595 欧普康视 14,491,295.12 2.08

21 688686 奥普特 14,420,610.30 2.07

22 002304 洋河股份 14,291,441.00 2.05

23 600779 水井坊 14,257,521.27 2.05

24 000568 泸州老窖 14,246,767.00 2.04

25 605090 九丰能源 14,180,415.30 2.03

26 002422 科伦药业 14,171,916.76 2.03

27 601668 中国建筑 14,147,753.00 2.03

28 688016 心脉医疗 14,143,766.46 2.03

29 688677 海泰新光 14,115,743.15 2.03

30 000690 宝新能源 14,053,770.00 2.02

31 688696 极米科技 14,017,160.63 2.01

32 002624 完美世界 13,967,404.44 2.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 601225 陕西煤业 55,872,077.00 8.02

2 600025 华能水电 42,175,831.00 6.05

3 600256 广汇能源 34,346,339.00 4.93

4 00762 中国联通 16,031,779.30 2.30

4 600050 中国联通 15,686,779.00 2.25

5 600338 西藏珠峰 29,568,245.40 4.24

6 00941 中国移动 29,192,215.57 4.19

7 300002 神州泰岳 26,496,025.62 3.80

8 600519 贵州茅台 24,752,055.00 3.55

9 300059 东方财富 24,114,898.60 3.46

10 000933 神火股份 22,906,957.00 3.29

11 002230 科大讯飞 21,238,329.00 3.05

12 00388 香港交易所 19,557,419.75 2.81

13 601677 明泰铝业 18,548,016.65 2.66

14 300624 万兴科技 18,227,279.99 2.61

15 300571 平治信息 17,358,123.00 2.49

16 000975 银泰黄金 15,868,570.84 2.28

17 002555 三七互娱 15,651,968.00 2.25

18 688696 极米科技 15,494,776.91 2.22


19 300832 新产业 15,450,793.00 2.22

20 03993 洛阳钼业 14,423,761.56 2.07

21 300595 欧普康视 14,231,256.00 2.04

22 600373 中文传媒 14,110,026.00 2.02

23 002624 完美世界 13,992,398.00 2.01

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,388,314,619.81

卖出股票收入（成交）总额 1,403,733,565.59

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 25,640,400.66 3.99

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 25,640,400.66 3.99

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 132018 G 三峡 EB1 93,000 13,193,069.18 2.06

2 110061 川投转债 39,860 6,971,623.21 1.09

3 113025 明泰转债 25,420 5,475,708.27 0.85

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司在报告期内曾被中国银行间市场交易商协会立案调查。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，人福医药集团股份公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的公开谴责。


本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念

进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 694,348.52

2 应收清算款 7,901,544.07

3 应收股利 3,776,763.92

4 应收利息 －

5 应收申购款 11,319.62

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 12,383,976.13

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 132018 G 三峡 EB1 13,193,069.18 2.06

2 110061 川投转债 6,971,623.21 1.09

3 113025 明泰转债 5,475,708.27 0.85

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份 占总份额 占总份额
额 持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

富国优质企业混 12,641 60,920.06 49,426.55 0.01 770,041,006.28 99.99
合 A

富国优质企业混 6,236 7,693.00 400,000.00 0.83 47,573,561.96 99.17
合 C

合计 18,877 43,336.55 449,426.55 0.05 817,614,568.24 99.95

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有 富国优质企 902,715.66 0.1172

从业人员持有本 业混合 A

基金 富国优质企 16.39 0.0000

业混合 C

合计 902,732.05 0.1103

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

富国优质企业混合 10~50

本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 富国优质企业混合 0

基金 C

合计 10~50

富国优质企业混合 0

本基金基金经理持有本开放式基 A

金 富国优质企业混合 0

C

合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

富国优质企业混合 A 富国优质企业混合 C

基金合同生效日(2021 年 03 月 18 日) 1,579,305,717.06 101,325,475.82
基金份额总额

报告期期初基金份额总额 820,863,607.06 51,302,690.70

本报告期基金总申购份额 3,409,450.96 1,763,935.73

减：本报告期基金总赎回份额 54,182,625.19 5,093,064.47

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 770,090,432.83 47,973,561.96


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

长城证券 1 15,768,176.00 0.57 11,372.14 0.61 －

德邦证券 2 － － － － －

东方证券 2 216,691,537.18 7.79 156,300.58 8.34 －

国金证券 2 695,243,656.49 24.99 501,478.22 26.77 －


国盛证券 2 128,533,636.11 4.62 92,713.01 4.95 －

国泰君安 1 75,299,330.91 2.71 54,313.25 2.90 －

华创证券 1 － － － － －

华泰证券 2 120,931,629.61 4.35 87,226.78 4.66 －

申万宏源 1 392,032,465.08 14.09 264,725.19 14.13 －

信达证券 2 232,491,736.50 8.36 167,694.41 8.95 －

野村证券 1 － － － － －

招商证券 2 138,591,558.72 4.98 99,967.39 5.34 －

中金财富 1 － － － － －

中金公司 1 51,121,265.21 1.84 36,873.14 1.97 －

中信建投 2 164,430,518.46 5.91 118,605.57 6.33 －

中信山东 1 － － － － －

中信证券 2 550,860,070.05 19.80 281,931.54 15.05 －

中银证券 1 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
（%） 比例（%） 的比例
（%）

长城证券 － － － － － －

德邦证券 － － － － － －

东方证券 668,710.52 1.66 － － － －

国金证券 － － － － － －

国盛证券 － － － － － －

国泰君安 － － － － － －

华创证券 － － － － － －

华泰证券 23,240,477.61 57.57 － － － －

申万宏源 － － － － － －

信达证券 3,556,392.18 8.81 － － － －

野村证券 － － － － － －


招商证券 － － － － － －

中金财富 － － － － － －

中金公司 6,538,687.76 16.20 － － － －

中信建投 － － 19,267,000.00 100.00 － －

中信山东 － － － － － －

中信证券 6,364,286.76 15.77 － － － －

中银证券 － － － － － －

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于旗下

1 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年02月02日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

2 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年03月25日
券的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
优质企业混合型证券投资基 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国优质企业混合型证券 电话：95105686、4008880688
投资基金基金合同 （全国统一，免长途话费）公
3、富国优质企业混合型证券 司 网 址 ：
投资基金托管协议 http://www.fullgoal.com.
4、中国证监会批准设立富国 cn。

基金管理有限公司的文件
5、富国优质企业混合型证券
投资基金财务报表及报表附
注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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