天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘国证生物医药

基金主代码 011040

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2021年01月27日

报告期末基金份额总额 720,640,965.93份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。

本基金产品投资策略主要包括大类资产配置、股票
投资策略 投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借
业务策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 国证生物医药指数收益率×95%＋银行活期存款利
率(税后)×5%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 天弘基金管理有限公司


基金托管人 中信建投证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘国证生物医药A 天弘国证生物医药C

下属分级基金的交易代码 011040 011041

报告期末下属分级基金的份额总 101,882,023.31份 618,758,942.62份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
天弘国证生物医药A 天弘国证生物医药C

1.本期已实现收益 2,977,665.09 12,290,966.46

2.本期利润 -11,605,637.19 -47,839,776.74

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1131 -0.0856

4.期末基金资产净值 97,605,039.04 591,984,479.77

5.期末基金份额净值 0.9580 0.9567

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘国证生物医药A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -12.17% 2.29% -13.00% 2.31% 0.83% -0.02%
月

过去六个 4.83% 2.04% 2.17% 2.06% 2.66% -0.02%
月

自基金合 -4.20% 2.13% -8.28% 2.19% 4.08% -0.06%
同生效日

起至今
天弘国证生物医药C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -12.22% 2.29% -13.00% 2.31% 0.78% -0.02%
月

过去六个 4.72% 2.04% 2.17% 2.06% 2.55% -0.02%
月
自基金合

同生效日 -4.33% 2.13% -8.28% 2.19% 3.95% -0.06%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2021年01月27日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年01月27日至2021年07月26日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

男，通信与信息系统硕士。
历任国信证券股份有限公
贺雨 2021 6 司 数据挖掘工程师， 20
轩 本基金基金经理 年07 - 年 16年10月加盟本公司 ，历
月 任智能投资部研究员、指
数与数量投资部高级研究
员等。

沙川 本基金基金经理 2021 - 10 男，数学硕士。历任中国


年01 年 中投证券有限责任公司量
月 化分析师。2013年9月加盟
本公司，历任金融工程研
究员。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金在2021年3季度充分尊重基金合同约定，采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，并适当降低交易成本，以及参与新股申购和转融通证券出借业务，从而在跟踪误差允许范围内获取超额收益。


期间基金运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内，并取得了一定的超额收益。其中跟踪偏离和跟踪误差主要来自本基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化和成分股调整导致的结构变化。超额收益主要来自本基金所申购的新股在上市后的较大涨幅贡献、基准指数成分股的分红、以及参与转融通业务获得的利息收入等。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2021年09月30日，天弘国证生物医药A基金份额净值为0.9580元，天弘国证生物医药C基金份额净值为0.9567元。报告期内份额净值增长率天弘国证生物医药A为
-12.17%，同期业绩比较基准增长率为-13.00%；天弘国证生物医药C为-12.22%，同期业绩比较基准增长率为-13.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 650,503,797.50 92.89

其中：股票 650,503,797.50 92.89

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 39,137,247.79 5.59
计

8 其他资产 10,683,847.50 1.53

9 合计 700,324,892.79 100.00

注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
64,922,931.00元，占基金资产净值的比例为9.41%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 458,154,156.22 66.44

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 190,357,303.71 27.60

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 648,511,459.93 94.04

5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 1,733,703.49 0.25


D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 20,183.39 0.00

F 批发和零售业 70,022.52 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技 79,956.19 0.01
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00

N 水利、环境和公共设施管 38,613.78 0.01
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00

S 综合 - -

合计 1,992,337.57 0.29

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 603259 药明康德 522,019 79,764,503.20 11.57

2 300122 智飞生物 401,340 63,809,046.60 9.25

3 300142 沃森生物 882,700 55,768,986.00 8.09

4 300347 泰格医药 316,450 55,062,300.00 7.98

5 000661 长春高新 178,800 49,109,208.00 7.12

6 002821 凯莱英 89,10039,729,690.00 5.76

7 600196 复星医药 673,794 35,239,426.20 5.11


8 300759 康龙化成 139,211 29,987,441.51 4.35

9 300595 欧普康视 272,834 22,279,624.44 3.23

10 603392 万泰生物 94,04020,876,880.00 3.03

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 688538 和辉光电 140,683 430,489.98 0.06

2 688772 珠海冠宇 11,635 167,893.05 0.02

3 688091 上海谊众 3,294 125,600.22 0.02

4 688767 博拓生物 2,220 104,384.40 0.02

5 688663 新风光 3,279 102,862.23 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【云南沃森生物技术股份有限公司】于2021年07月02日收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具责令改正的通报。
5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 879,744.53

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 2,190.00

4 应收利息 40,871.89

5 应收申购款 9,761,041.08

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 10,683,847.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 股票 股票 流通受限部分的公允价 占基金资产净值比 流通受限情
号 代码 名称 值（元） 例（％） 况说明

1 00282 凯莱 8,918,000.00 1.29 转融通证券
1 英 出借

2 00066 长春 8,761,654.00 1.27 转融通证券
1 高新 出借

3 60019 复星 8,059,430.00 1.17 转融通证券
6 医药 出借

4 30075 康龙 4,351,282.00 0.63 转融通证券
9 化成 出借

5 30014 沃森 3,746,574.00 0.54 转融通证券
2 生物 出借

6 30059 欧普 3,723,696.00 0.54 转融通证券
5 康视 出借

7 30034 泰格 2,505,600.00 0.36 转融通证券


7 医药 出借

8 30012 智飞 1,637,597.00 0.24 转融通证券
2 生物 出借

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代 股票名 流通受限部分的公 占基金资产净值比例 流通受限情况
号 码 称 允价值 （％） 说明

1 688538 和辉光 430,489.98 0.06 科创板打新限
电 售

2 688772 珠海冠 167,893.05 0.02 新股未上市
宇

3 688091 上海谊 125,600.22 0.02 科创板打新限
众 售

4 688767 博拓生 104,384.40 0.02 科创板打新限
物 售

5 688663 新风光 102,862.23 0.01 科创板打新限
售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

天弘国证生物医药A 天弘国证生物医药C

报告期期初基金份额总额 112,381,120.43 474,690,453.02

报告期期间基金总申购份额 81,229,110.44 908,580,331.31

减：报告期期间基金总赎回份额 91,728,207.56 764,511,841.71

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 101,882,023.31 618,758,942.62

注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位：份

天弘国证生物医药A 天弘国证生物医药C

报告期期初管理人持有的本基金份 5,000,527.88 5,000,527.78
额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 5,000,527.88 5,000,527.78
额

报告期期末持有的本基金份额占基 4.91 0.81
金总份额比例（%）

注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份
项目 持有份额总 基金总份额 发起份额总 基金总份额 额承诺
数 比例 数 比例 持有期
限

基金管理人固有资 10,001,05 1.39% 10,001,05 1.39% 三年

金 5.66 5.66

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,05 1.39% 10,001,05 1.39% -

5.66 5.66

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

在本报告截止日至报告批准送出日之间，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定，与基金托管人协商一致，决定自2021年10月13日起，将天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金变更为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《关于天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金变更为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并相应修订基金合同的公告》。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金募集的文件

2、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金托管协议

4、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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