达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43

7.12 投资组合报告附注 ...... 43
§8 基金份额持有人信息...... 44

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示...... 45

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45

10.4 基金投资策略的改变 ...... 46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46

10.8 其他重大事件 ...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48
§12 备查文件目录...... 48

12.1 备查文件目录 ...... 48

12.2 存放地点 ...... 48

12.3 查阅方式 ...... 48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 达诚价值先锋灵活配置

基金主代码 011030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日

基金管理人 达诚基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份 61,260,809.56 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C

金简称

下属分级基金的交 011030 011031

易代码

报告期末下属分级 28,305,821.51 份 32,954,988.05 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金主要投资策略有资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、衍生产品投资策略、港股通标的股票的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率
×45%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×10%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通投资
标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 达诚基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 丁险峰 龚小武

负责人 联系电话 021-60581280 021-52629999-212056

电子邮箱 dingxf@integrity-funds.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 021-60581258 95561

传真 021-60581234 021-62159217

注册地址 上海市虹口区东大名路1089号29 福建省福州市台江区江滨中大
层 2903 单元 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 上海市虹口区东大名路1089号29 上海市浦东新区银城路 167 号 4
层 2903 单元 楼

邮政编码 200080 200120


法定代表人 宋宜农 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.integrity-funds.com

基金中期报告备置地点 上海市虹口区东大名路 1089 号 29 层 2903 单元

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中信中证投资服务有限责任公 广东省深圳市福田区中心三路
司 8 号中信证券大厦

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路
（特殊普通合伙） 588 号前滩中心 42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C

本期已实现收益 -385,146.11 -496,643.28

本期利润 501,854.81 494,728.61

加权平均基金份

0.0168 0.0141
额本期利润
本期加权平均净

2.55% 2.16%
值利润率
本期基金份额净

2.30% 2.04%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -9,820,058.50 -11,662,921.69
润

期末可供分配基 -0.3469 -0.3539
金份额利润

期末基金资产净 18,485,763.01 21,292,066.36
值

期末基金份额净 0.6531 0.6461
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -34.69% -35.39%
值增长率
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

达诚价值先锋灵活配置 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.05% 0.60% 1.22% 0.50% 0.83% 0.10%

过去三个月 -3.23% 0.65% -2.04% 0.46% -1.19% 0.19%

过去六个月 2.30% 0.63% 0.15% 0.47% 2.15% 0.16%

过去一年 -10.17% 0.79% -6.34% 0.57% -3.83% 0.22%

自基金合同生效起 -21.55

-34.69% 1.19% -13.14% 0.62% 0.57%
至今 %

达诚价值先锋灵活配置 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.99% 0.60% 1.22% 0.50% 0.77% 0.10%

过去三个月 -3.37% 0.65% -2.04% 0.46% -1.33% 0.19%

过去六个月 2.04% 0.63% 0.15% 0.47% 1.89% 0.16%

过去一年 -10.62% 0.79% -6.34% 0.57% -4.28% 0.22%

自基金合同生效起 -22.25

-35.39% 1.19% -13.14% 0.62% 0.57%
至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

达诚基金管理有限公司（以下简称“达诚基金”）经中国证监会证监许可[2019]1127 号文批
准，于 2019 年 8 月 5 日注册成立，是由五位资深专业人士发起设立的自然人控股公募基金管理公
司。公司注册地和主动办公所在地均为上海市虹口区，注册资本为 10490 万元人民币，经营范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证券监督管理委员会许可的其他业务。

截至报告期末，达诚基金旗下管理 6 只公开募集证券投资基金，具体包括达诚成长先锋混合
型证券投资基金、达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚宜创精选混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金、达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、达诚腾益债券型证券投资基金。同时，达诚基金还管理多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

蔡霖 本基金的 2022 年 5 - 9 年 蔡霖先生，历任永赢基金管理有限公司权
基金经理 月 30 日 益投资部研究员。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，未损害基金份额持有人利益。本基金投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异以及分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内，不同时间窗口下同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值、
同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易中成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，市场行情徐徐展开，经历了 22 年 12 月和 23 年 1 月的快速估值修复之后，
市场进入结构化行情，指数整体呈现震荡下跌的走势。人工智能相关行业和板块快速上涨，市场围绕这个大方向，不断挖掘整个产业链，各个板块轮动上涨。但在二季度主题板块则经历了剧烈的波动，市场情绪比较脆弱。而之前市场关注度较高的消费、制造、新能源等板块则持续下跌和震荡。地产、金融产业链则更是以调整为主。进入二季度市场成交量也有所下降，资金快速向科技主题板块集中，对其他行业形成一定的虹吸效应。

市场如此表现的原因也很清晰：宏观经济弱复苏、流动性宽松的大环境下，资金偏好成长股。AI 大模型的发展对整个社会的深刻改变是被产业界广泛认可的，是市场最期待看到的超级成长赛道，有足够的想象空间，因此点燃了市场的热情。与此同时，宏观经济复苏情况持续低于预期，国内的 PMI、价格指数等持续走弱，与宏观关系密切的行业短期看不到较强的增长动力，导致市场短期对相关上市公司信心不足。此前市场关注度较高的新能源板块，包括动力电池、光伏、风电、储能等，由于需求度过了增速最快的阶段，而供给又在持续释放，正在经历消化估值的过程，股价以横盘震荡为主。最终形成了上半年比较极致的结构化行情，而资金的过度集中也导致了主题板块剧烈的调整。

在投资组合的操作策略上，我们坚持均衡的配置策略，同时偏重成长板块。一季度我们积极配置宏观复苏方向，收益符合预期。同时得益于前期对数字经济的布局，我们也跟上了人工智能主题的部分涨幅。二季度我们持续挖掘有向上逻辑的底部标的，在市场回调时勇于加仓，在市场相对高位时及时止盈，兑现了部分收益。下半年我们会坚持既有的投资策略，寻找契合经济增长方向的标的，努力为持有人获取稳健收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末达诚价值先锋灵活配置 A 基金份额净值为 0.6531 元，本报告期份额净值增长
率为 2.30%；达诚价值先锋灵活配置 C 基金份额净值为 0.6461 元，本报告期份额净值增长率为
2.04%，同期业绩比较基准增长率为 0.15%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们对市场依然有信心，并且认为下半年行情可能比上半年更好。上半年市场对宏观经济的预期坐了过山车，下半年随着国民经济活动的持续恢复，经济可能会更有力的复苏。政策端，经过高层的调研，更多产业政策也值得期待。另外，我们比较看好外需的拉动。近期美国经济数据持续向好，有望拉动国内出口；且出口部门经历了一年多快速下滑和下游渠道的去库存过程，本身就有企稳回升的动力，因此下半年外需的情况有可能好于预期。

回到股票市场，当前市场估值仍处于较低水平，市场仍在磨底阶段，主题炒作可能继续。但放长一点看，中上游制造业、材料行业的估值水平都处于历史较低位置，而且市场关注度很低。即使是下游消费行业，估值也只是恢复到历史中低位置。从国家经济的长期发展趋势和公司的质地而言，这些公司当前肯定是很好的介入位置。如果经济下半年能如上文分析的更有力的复苏、找到新的经济驱动力，那市场有望走出一波较好的上升行情。而前期超跌的优质公司，大概率将跑赢市场。这也是我们的信心所在。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会由公司总经理、督察长、基金运营部的分管高管、基金投资部门的分管领导、基金运营部负责人、风险与合规管理部负责人组成。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，香港联合交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 6,843,078.41 3,104,385.90

结算备付金 11,680.77 7,010,300.42

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 23,912,139.56 30,259,023.35

其中：股票投资 23,912,139.56 30,259,023.35

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 9,155,934.26 2,100,393.85


债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 15,043.48 -

应收申购款 13,787.60 15,562.80

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 39,951,664.08 42,489,666.32

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 24,080.26 217,479.50

应付管理人报酬 48,982.99 54,612.45

应付托管费 8,163.82 9,102.08

应付销售服务费 8,764.48 9,681.12

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 83,843.16 164,500.09

负债合计 173,834.71 455,375.24

净资产：

实收基金 6.4.7.10 61,260,809.56 66,132,705.60

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -21,482,980.19 -24,098,414.52

净资产合计 39,777,829.37 42,034,291.08

负债和净资产总计 39,951,664.08 42,489,666.32

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 61,260,809.56 份，其中达诚价值先锋灵活配
置 A 基金份额总额 28,305,821.51 份，基金份额净值 0.6531 元；达诚价值先锋灵活配置 C 基金份
额总额 32,954,988.05 份，基金份额净值 0.6461 元。
6.2 利润表
会计主体：达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 1,513,130.58 -11,487,190.25

1.利息收入 41,193.90 14,444.17

其中：存款利息收入 6.4.7.13 32,699.43 14,444.17

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 8,494.47 -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -522,869.44 -12,344,890.74
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -686,016.22 -12,577,523.68

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 163,146.78 232,632.94

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 1,878,372.81 838,055.30
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 116,433.31 5,201.02
号填列）

减：二、营业总支出 516,547.16 609,620.88

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 316,828.53 385,267.13

2．托管费 6.4.10.2.2 52,804.70 64,211.22

3．销售服务费 6.4.10.2.3 56,792.92 68,564.67

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出


6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 90,121.01 91,577.86

三、利润总额（亏损总额 996,583.42 -12,096,811.13
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 996,583.42 -12,096,811.13
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 996,583.42 -12,096,811.13

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 66,132,705.60 - -24,098,414.52 42,034,291.08
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 66,132,705.60 - -24,098,414.52 42,034,291.08
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -4,871,896.04 - 2,615,434.33 -2,256,461.71
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 996,583.42 996,583.42
益总额

（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -4,871,896.04 - 1,618,850.91 -3,253,045.13
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 36,963,355.07 - -13,011,428.88 23,951,926.19
购款

2

.基金赎 -41,835,251.11 - 14,630,279.79 -27,204,971.32
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 61,260,809.56 - -21,482,980.19 39,777,829.37
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 74,468,858.68 - -8,259,536.86 66,209,321.82
资产（基
金净值）

加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 74,468,858.68 - -8,259,536.86 66,209,321.82
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 211,598.08 - -12,295,476.75 -12,083,878.67
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -12,096,811.13 -12,096,811.13
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 211,598.08 - -198,665.62 12,932.46
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 6,469,046.21 - -2,081,667.83 4,387,378.38
购款

2

.基金赎 -6,257,448.13 - 1,883,002.21 -4,374,445.92
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份

额 持 有 - - - -
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值

变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 74,680,456.76 - -20,555,013.61 54,125,443.15
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

李宇龙 田中甲 徐毅翔

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3292 号《关于准予达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由达诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 212,258,097.65 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0498 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 5 月 19
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 212,294,698.45 份基金份额，其中认购资金利息折合 36,600.80 份基金份额。本基金的基金管理人为达诚基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申
购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎
回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分
别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的 50%)；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率×45%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 612,433.63

等于：本金 612,362.73

加：应计利息 70.90

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 6,230,644.78

等于：本金 6,229,546.63

加：应计利息 1,098.15

减：坏账准备 -

合计 6,843,078.41

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 25,101,286.28 - 23,912,139.56 -1,189,146.72

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 25,101,286.28 - 23,912,139.56 -1,189,146.72

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 9,155,934.26 -

银行间市场 - -

合计 9,155,934.26 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 83,843.16

合计 83,843.16

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
达诚价值先锋灵活配置 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 30,721,445.17 30,721,445.17

本期申购 10,772,963.60 10,772,963.60

本期赎回（以“-”号填列） -13,188,587.26 -13,188,587.26

基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 28,305,821.51 28,305,821.51

达诚价值先锋灵活配置 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 35,411,260.43 35,411,260.43

本期申购 26,190,391.47 26,190,391.47

本期赎回（以“-”号填列） -28,646,663.85 -28,646,663.85

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 32,954,988.05 32,954,988.05

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
达诚价值先锋灵活配置 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -9,890,307.37 -1,218,771.20 -11,109,078.57

本期利润 -385,146.11 887,000.92 501,854.81

本期基金份额交易产生 813,665.00 -26,499.74 787,165.26
的变动数

其中：基金申购款 -3,536,258.77 -431.33 -3,536,690.10

基金赎回款 4,349,923.77 -26,068.41 4,323,855.36

本期已分配利润 - - -

本期末 -9,461,788.48 -358,270.02 -9,820,058.50

达诚价值先锋灵活配置 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -11,582,631.11 -1,406,704.84 -12,989,335.95

本期利润 -496,643.28 991,371.89 494,728.61

本期基金份额交易产生 841,882.91 -10,197.26 831,685.65
的变动数

其中：基金申购款 -8,996,656.26 -478,082.52 -9,474,738.78

基金赎回款 9,838,539.17 467,885.26 10,306,424.43

本期已分配利润 - - -

本期末 -11,237,391.48 -425,530.21 -11,662,921.69

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 3,917.87

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 11,276.23

结算备付金利息收入 17,505.33

其他 -

合计 32,699.43

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -686,016.22

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -686,016.22

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 51,370,446.22

减：卖出股票成本总额 51,922,721.45

减：交易费用 133,740.99

买卖股票差价收入 -686,016.22

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 163,146.78

其中：证券出借权益补偿收 -
入


基金投资产生的股利收益 -

合计 163,146.78

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,878,372.81

股票投资 1,878,372.81

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,878,372.81

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 116,433.31

合计 116,433.31

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 1,777.85

银行间账户维护费 9,000.00

合计 90,121.01

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

2023 年 5 月 29 日，经达诚基金股东会 2023 年第二次临时会议决议，公司增加注册资本，新
增股东李宇龙，增资后李宇龙持股比例为 4.671%。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

达诚基金管理有限公司 基金管理人

兴业银行股份有限公司 基金托管人

宋宜农 基金管理人的股东

章月平 基金管理人的股东

赵楠 基金管理人的股东

徐蔓青 基金管理人的股东

李峻 基金管理人的股东

李宇龙 基金管理人的股东

注：1.以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.2023 年 5 月 29 日，经达诚基金股东会 2023 年第二次临时会议决议，公司增加注册资本，
新增股东李宇龙，增资后李宇龙持股比例为 4.671%。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 316,828.53 385,267.13

其中：支付销售机构的客户维护费 145,355.06 187,444.21

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。日管理人报酬的计算方法为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年实际天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 52,804.70 64,211.22

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年实际天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 达诚价值先锋灵活配置达诚价值先锋灵活配置

合计

A C

达诚基金管理有限公司 - 6,811.19 6,811.19

兴业银行股份有限公司 - 36,365.31 36,365.31

合计 - 43,176.50 43,176.50

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

达诚价值先锋灵活配置达诚价值先锋灵活配置 合计

A C

达诚基金管理有限公司 - 2,352.22 2,352.22


兴业银行股份有限公司 - 50,673.86 50,673.86

合计 - 53,026.08 53,026.08

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付给达诚基金，再由达诚基金计算并按代销中约定的支付频率支付给各基金销售机构。销售服务费的计算方法为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.50%÷当年实际天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023年 1月 1 日至 2023年6 月 30
月 30 日 日

达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C

基金合同生效日（ 2021 年 5 0.00 0.00
月 19 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 2,216,967.19

报告期间申购/买入总份额 0.00 299,985.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00
额

报告期末持有的基金份额 0.00 2,516,952.19

报告期末持有的基金份额 0% 7.64%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022年 1月 1 日至 2022年6 月 30
月 30 日 日


达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C

基金合同生效日（ 2021 年 5 - -
月 19 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - 2,216,967.19

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 2,216,967.19

报告期末持有的基金份额 - 5.4%
占基金总份额比例
注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
达诚价值先锋灵活配置 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

徐蔓青 29,645.99 0.10473 29,645.99 0.09650

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限 612,433.63 3,917.87 1,483,895.50 3,440.35
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常投资管理过程中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。本基金在银行间市场进行的交易均通过银行间同业拆借中心的前台系统达成，并由中央结算公司和上海清算所完成资金和证券的交收清算；本基金在
交易所进行的交易均由中国证券登记结算有限责任公司完成证券和资金的交收清算，因此违约风险发生的可能性较小。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行。本基金在进入银行间同业市场交易前，根据交易对手的信用级别，将交易对手进行了分类，并根据不同的交易对手类别设置了不同的交易额度。交易对手的信用评级会进行定期和不定期复评，并根据交易对手资信情况的动态变化随时调整，以此来控制相应的违约风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，使得基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限
证券外（如有），本期末本基金的其他资产均能及时变现。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 6,843,078.41 - - - 6,843,078.41

结算备付金 11,680.77 - - - 11,680.77

交易性金融资产 - - - 23,912,139.56 23,912,139.56

买入返售金融资产 9,155,934.26 - - - 9,155,934.26

应收股利 - - - 15,043.48 15,043.48

应收申购款 - - - 13,787.60 13,787.60

资产总计 16,010,693.44 - - 23,940,970.64 39,951,664.08

负债

应付赎回款 - - - 24,080.26 24,080.26

应付管理人报酬 - - - 48,982.99 48,982.99

应付托管费 - - - 8,163.82 8,163.82

应付销售服务费 - - - 8,764.48 8,764.48

其他负债 - - - 83,843.16 83,843.16

负债总计 - - - 173,834.71 173,834.71

利率敏感度缺口 16,010,693.44 - - 23,767,135.93 39,777,829.37


上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 3,104,385.90 - - - 3,104,385.90

结算备付金 7,010,300.42 - - - 7,010,300.42

交易性金融资产 - - - 30,259,023.35 30,259,023.35

买入返售金融资产 2,100,393.85 - - - 2,100,393.85

应收申购款 - - - 15,562.80 15,562.80

资产总计 12,215,080.17 - - 30,274,586.15 42,489,666.32

负债

应付赎回款 - - - 217,479.50 217,479.50

应付管理人报酬 - - - 54,612.45 54,612.45

应付托管费 - - - 9,102.08 9,102.08

应付销售服务费 - - - 9,681.12 9,681.12

其他负债 - - - 164,500.09 164,500.09

负债总计 - - - 455,375.24 455,375.24

利率敏感度缺口 12,215,080.17 - - 29,819,210.91 42,034,291.08

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金主要投资权益类品种，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 872,598.75 - 872,598.75

资产合计 - 872,598.75 - 872,598.75

以外币计价的负
债


负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 872,598.75 - 872,598.75

风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 193,482.28 - 193,482.28

资产合计 - 193,482.28 - 193,482.28

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 193,482.28 - 193,482.28

风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

日 ）

1.港币相对人民币上

43,629.94 9,674.11
升 5%

分析

2.港币相对人民币下

-43,629.94 -9,674.11
降 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 23,912,139.56 60.11 30,259,023.35 71.99
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 23,912,139.56 60.11 30,259,023.35 71.99

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

1,163,142.07 1,604,631.90
5%

沪深 300 指数下降

-1,163,142.07 -1,604,631.90
5%

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 23,912,139.56 30,259,023.35

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 23,912,139.56 30,259,023.35

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 23,912,139.56 59.85

其中：股票 23,912,139.56 59.85


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 9,155,934.26 22.92

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 6,854,759.18 17.16

8 其他各项资产 28,831.08 0.07

9 合计 39,951,664.08 100.00

注：1.本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 872,598.75 元，占净值比2.19%。

2.本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 18,896,918.81 47.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,565,388.00 3.94

G 交通运输、仓储和邮政业 2,577,234.00 6.48

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


合计 23,039,540.81 57.92

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 872,598.75 2.19

消费者常用品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 - -

电信服务 - -

公用事业 - -

地产建筑业 - -

合计 872,598.75 2.19

注：1.本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 872,598.75 元，占净值比2.19%。

2.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603659 璞泰来 49,010 1,873,162.20 4.71

2 000858 五 粮 液 11,300 1,848,341.00 4.65

3 000100 TCL 科技 393,130 1,548,932.20 3.89

4 000725 京东方 A 363,000 1,484,670.00 3.73

5 688107 安路科技 26,511 1,468,444.29 3.69

6 300054 鼎龙股份 54,791 1,354,981.43 3.41

7 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 3.40

8 002415 海康威视 37,400 1,238,314.00 3.11

9 002705 新宝股份 68,463 1,234,387.89 3.10

10 601021 春秋航空 20,400 1,172,388.00 2.95

11 603939 益丰药房 31,640 1,170,680.00 2.94

12 000938 紫光股份 33,500 1,066,975.00 2.68

13 600029 南方航空 168,200 1,014,246.00 2.55

14 603035 常熟汽饰 51,200 994,816.00 2.50

15 300750 宁德时代 4,220 965,493.80 2.43

16 00175 HK 吉利汽车 99,000 872,598.75 2.19

17 301092 争光股份 28,600 748,748.00 1.88

18 605099 共创草坪 27,000 602,910.00 1.52

19 002484 江海股份 25,600 545,024.00 1.37

20 603324 盛剑环境 10,900 410,930.00 1.03


21 300783 三只松鼠 20,200 394,708.00 0.99

22 600018 上港集团 74,400 390,600.00 0.98

23 605128 上海沿浦 3,900 157,989.00 0.40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601021 春秋航空 2,521,258.00 6.00

2 000938 紫光股份 2,111,329.00 5.02

3 600029 南方航空 1,836,975.00 4.37

4 300750 宁德时代 1,719,142.00 4.09

5 600941 中国移动 1,705,989.00 4.06

6 603659 璞泰来 1,694,406.00 4.03

7 300413 芒果超媒 1,688,987.00 4.02

8 00175 吉利汽车 1,653,302.73 3.93
HK

9 000100 TCL 科技 1,569,972.00 3.73

10 000725 京东方 A 1,523,305.00 3.62

11 002439 启明星辰 1,510,972.00 3.59

12 600519 贵州茅台 1,432,620.00 3.41

13 300054 鼎龙股份 1,416,172.92 3.37

14 002555 三七互娱 1,289,384.00 3.07

15 002415 海康威视 1,284,836.00 3.06

16 603939 益丰药房 1,252,148.00 2.98

17 688107 安路科技 1,249,922.84 2.97

18 002705 新宝股份 1,187,828.24 2.83

19 600547 山东黄金 1,081,898.00 2.57

20 002484 江海股份 1,067,252.00 2.54

21 000858 五 粮 液 1,041,057.00 2.48

22 603035 常熟汽饰 986,150.00 2.35

23 600011 华能国际 866,860.00 2.06

24 301092 争光股份 858,180.00 2.04

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002484 江海股份 3,916,114.00 9.32

2 601208 东材科技 2,869,482.00 6.83

3 600519 贵州茅台 2,698,672.00 6.42

4 600941 中国移动 2,544,722.00 6.05


5 002540 亚太科技 2,423,235.00 5.76

6 002439 启明星辰 2,354,071.00 5.60

7 300054 鼎龙股份 2,295,214.00 5.46

8 600547 山东黄金 2,275,358.00 5.41

9 600141 兴发集团 2,073,337.90 4.93

10 002597 金禾实业 2,029,315.00 4.83

11 600011 华能国际 1,964,009.00 4.67

12 300413 芒果超媒 1,706,298.00 4.06

13 600029 南方航空 1,439,687.00 3.43

14 000938 紫光股份 1,305,152.00 3.10

15 002555 三七互娱 1,272,738.00 3.03

16 601021 春秋航空 1,253,475.00 2.98

17 300750 宁德时代 1,139,353.20 2.71

18 002415 海康威视 1,138,359.00 2.71

19 688018 乐鑫科技 972,852.73 2.31

20 002389 航天彩虹 935,069.00 2.22

21 301092 争光股份 898,542.00 2.14

22 600809 山西汾酒 888,260.00 2.11

23 300769 德方纳米 858,923.00 2.04

24 01055 中国南方航空 858,747.57 2.04
HK 股份

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 43,697,464.85

卖出股票收入（成交）总额 51,370,446.22

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 15,043.48

4 应收利息 -

5 应收申购款 13,787.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,831.08

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

达诚价值

先锋灵活 815 34,731.07 146.70 - 28,305,674.81 100.00
配置 A
达诚价值

先锋灵活 2,795 11,790.69 2,516,952.19 7.64 30,438,035.86 92.36
配置 C

合计 3,442 17,798.03 2,517,098.89 4.11 58,743,710.67 95.89

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 达诚价值先锋灵活配置 A 49,410.64 0.175
人所有从

业人员持 达诚价值先锋灵活配置 C 30,159.52 0.092
有本基金

合计 79,570.16 0.130

注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基达诚价值先锋灵活配置 A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 达诚价值先锋灵活配置 C 0

合计 0~10

本基金基金经理持有本 达诚价值先锋灵活配置 A 0

开放式基金 达诚价值先锋灵活配置 C 0


合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C

基金合同生效日

（2021 年 5 月 19 日） 46,058,275.32 166,236,423.13
基金份额总额

本报告期期初基金份 30,721,445.17 35,411,260.43
额总额

本报告期基金总申购 10,772,963.60 26,190,391.47
份额

减：本报告期基金总 13,188,587.26 28,646,663.85
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 28,305,821.51 32,954,988.05
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2023 年 5 月 12 日，本基金管理人发布《达诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
赵楠先生不再担任本基金管理人总经理，李宇龙先生担任本基金管理人总经理。

2023 年 6 月 14 日，本基金管理人发布《达诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
丁险峰先生担任本基金管理人督察长，本基金管理人董事长宋宜农先生不再代任督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管
部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内继续选聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信建投 59,163,517.6

证券股份 2 8 62.33 44,224.46 62.75 -
有限公司

华福证券 35,755,886.7

有限责任 2 4 37.67 26,255.88 37.25 -
公司
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中信建

投证券 - - 66,942,000.0 90.20 - -
股份有 0

限公司

华福证 - - 7,269,000.00 9.80 - -

券有限
责任公

司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

达诚价值先锋灵活配置混合型证券投 基金管理人的官方网

1 资基金 2022 年第 4 季度报告 站、中国证监会基金电 2023 年 01 月 20 日
子披露网站

基金管理人的官方网

达诚基金管理有限公司旗下基金 2022 站、中国证监会基金电

2 年第 4 季度报告提示性公告 子披露网站、中国证券 2023 年 01 月 20 日
报、上海证券报、证券

时报、证券日报

达诚基金管理有限公司因新增港股通 基金管理人的官方网

交易日更新关于旗下部分基金 2023 站、中国证监会基金电

3 年非港股通交易日暂停申购（含日常 子披露网站、中国证券 2023 年 03 月 17 日
申购和定期定额投资）、赎回及转换业 报、上海证券报、证券

务安排的公告 时报、证券日报

基金管理人的官方网

达诚基金管理有限公司关于新增部分 站、中国证监会基金电

4 机构为旗下开放式基金代销机构并参 子披露网站、中国证券 2023 年 03 月 31 日
加其费率优惠活动的公告 报、上海证券报、证券

时报、证券日报

基金管理人的官方网

达诚基金管理有限公司旗下基金 2022 站、中国证监会基金电

5 年年度报告提示性公告 子披露网站、中国证券 2023 年 03 月 31 日
报、上海证券报、证券

时报、证券日报

达诚价值先锋灵活配置混合型证券投 基金管理人的官方网

6 资基金 2022 年年度报告 站、中国证监会基金电 2023 年 03 月 31 日
子披露网站

达诚价值先锋灵活配置混合型证券投 基金管理人的官方网

7 资基金 2023 年第 1 季度报告 站、中国证监会基金电 2023 年 04 月 21 日
子披露网站

基金管理人的官方网

达诚基金管理有限公司旗下基金 2023 站、中国证监会基金电

8 年第 1 季度报告提示性公告 子披露网站、中国证券 2023 年 04 月 21 日
报、上海证券报、证券

时报、证券日报

基金管理人的官方网

9 达诚基金管理有限公司高级管理人员 站、中国证监会基金电 2023 年 05 月 12 日
变更公告 子披露网站、中国证券

报

10 达诚基金管理有限公司高级管理人员 基金管理人的官方网 2023 年 06 月 14 日


变更公告 站、中国证监会基金电

子披露网站、中国证券

报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230524-202 - 19,011,4 19,011,40 - -
30530 06.84 6.84

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金募集注册文件

（2）达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同

（3）达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com 或客服电话 021-60581258。


达诚基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
点击查看>>  附件