兴华瑞丰混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：兴华基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录...... 2


1.1 重要提示 ...... 2


1.2 目录 ...... 3


§2 基金简介 ...... 5


2.1 基金基本情况 ...... 5


2.2 基金产品说明 ...... 5


2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5


2.4 信息披露方式 ...... 6


2.5 其他相关资料 ...... 6


§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6


3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6


3.2 基金净值表现 ...... 7


§4 管理人报告...... 9


4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13


§5 托管人报告......13


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13


§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13


6.1 资产负债表 ...... 13


6.2 利润表 ...... 15


6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16


6.4 报表附注 ...... 18


§7 投资组合报告......47


7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 51


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51


7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51


7.12 投资组合报告附注 ...... 51


§8 基金份额持有人信息......52


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 53


§9 开放式基金份额变动......53

§10 重大事件揭示......53


10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54


10.4 基金投资策略的改变 ...... 54


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54


10.8 其他重大事件 ...... 55


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......55


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56


§12 备查文件目录......56


12.1 备查文件目录 ...... 56


12.2 存放地点 ...... 56


12.3 查阅方式 ...... 57


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴华瑞丰混合型证券投资基金

基金简称 兴华瑞丰混合

基金主代码 010999

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日

基金管理人 兴华基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,408,064.13 份

基金合同存续期 不定期

下属分类基金的基金简称 兴华瑞丰混合 A 兴华瑞丰混合 C

下属分类基金的交易代码 010999 011000

报告期末下属分类基金的份额总额 1,225,026.75 份 5,183,037.38 份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管
投资目标 理，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，力争超越业绩
比较基准，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配
投资策略 置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最低，并在良
好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴华基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

姓名 王海滨 韩鑫普

信息披露负责人 联系电话 4000678815 0755-82943666

电子邮箱 wanghaibin@xinghuafund.com.cn tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 4000678815 95565

传真 0532-80921032 0755-82960794

山东省青岛市李沧区金水路 187 号 深圳市福田区福田街道福华一
注册地址 青岛国际院士港产业加速器 2 号楼 路 111 号

8 层

办公地址 山东省青岛市李沧区金水路 187 号 深圳市福田区福田街道福华一


青岛国际院士港产业加速器 2 号楼 路 111 号

8 层

邮政编码 266199 518000

法定代表人 张磊 霍达

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.xinghuafund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 兴华基金管理有限公司 山东省青岛市李沧区金水路 187 号青岛
国际院士港产业加速器 2 号楼 8 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金类别 兴华瑞丰混合 A 兴华瑞丰混合 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022
年 6 月 30 日） 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -82,076.13 -329,337.87

本期利润 -138,274.05 -506,025.62

加权平均基金份额本期利润 -0.1043 -0.1001

本期加权平均净值利润率 -10.87% -10.51%

本期基金份额净值增长率 -9.59% -9.78%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2022 年 6 月 30 日）

期末可供分配利润 -78,267.48 -360,546.39

期末可供分配基金份额利润 -0.0639 -0.0696

期末基金资产净值 1,146,759.27 4,822,490.99

期末基金份额净值 0.9361 0.9304

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2022 年 6 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 -6.39% -6.96%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴华瑞丰混合 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.61% 0.55% 1.68% 0.21% -1.07% 0.34%

过去三个月 -0.56% 0.71% 1.55% 0.28% -2.11% 0.43%

过去六个月 -9.59% 0.65% -1.42% 0.29% -8.17% 0.36%

过去一年 -7.95% 0.52% -0.52% 0.25% -7.43% 0.27%

自基金合同 -6.39% 0.46% 0.84% 0.24% -7.23% 0.22%
生效起至今

兴华瑞丰混合 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.57% 0.54% 1.68% 0.21% -1.11% 0.33%

过去三个月 -0.66% 0.71% 1.55% 0.28% -2.21% 0.43%

过去六个月 -9.78% 0.65% -1.42% 0.29% -8.36% 0.36%

过去一年 -8.33% 0.52% -0.52% 0.25% -7.81% 0.27%

自基金合同 -6.96% 0.46% 0.84% 0.24% -7.80% 0.22%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：(1)本基金合同于 2020 年 12 月 30 日生效，截至报告期末基金合同生效已满一年。

(2)按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合本基金合同的有关规定。

(3)自 2021 年 11 月 2 日起，变更注册后的《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同》生效，基金合
同变更内容主要包括修改投资范围、投资组合比例、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值对象及估值方法，并增加公开披露的基金信息等。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴华基金管理有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 3 月 4 日正式获得中国证监会核准设立
批复，2020 年 4 月 28 日取得营业执照，于 2020 年 9 月 14 日取得《经营证券期货业务许可证》。公
司注册地及经营地为山东省青岛市，是一家全部由资深专业人士持股的公募基金管理公司，是注册在山东省的首家全国性公募基金管理公司，填补了山东公募基金业的空白，在山东金融发展史上具有里程碑意义。

截至 2022 年 6 月 30 日，兴华基金管理有限公司旗下共管理 7 只公募基金，包括兴华永兴混合
型发起式证券投资基金、兴华瑞丰混合型证券投资基金、兴华创新医疗 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金、兴华消费精选 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金、兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴华安恒纯债债券型证券投资基金、兴华安丰纯债债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

冷文鹏先生，中国国籍，中
国人民银行研究生部金融学
硕士，具有基金从业资格 。
曾先后就职于华夏基金管理
有限公司高级经理，新华基
冷文鹏 基金经理 2020 年 12 月 30 日 - 15 年 金管理有限公司研究部研究
员，华泰柏瑞基金管理有限
公司高级研究员，西部利得
基金管理有限公司基金经
理，国新投资有限公司投资
部、研究部执行总经理。现


任兴华基金管理有限公司股
票投资部总经理。

吕智卓先生，中国国籍，澳
大利亚西悉尼大学应用金融
硕士，具有基金从业资格。
曾先后就职于天弘基金管理
吕智卓 基金经理 2020 年 12 月 30 日 - 9 年 有限公司中央交易室专户交
易员，上海久期投资有限公
司交易管理部历任交易主

管。现任兴华基金管理有限
公司固定收益部总经理助

理 。

注：(1)上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
(2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
(3)本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过建立规范化的投资研究和决策流程等方式尽可能确保公平对待各投资组合。

本报告期内，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在上半年以利率债策略为主要的投资策略。通过对前瞻性经济数据深度分析，预判宏观政策的走势和经济周期的变化，结合收益率曲线策略、骑乘策略，选择合适的时点介入利率债投资，获利后及时止盈。 在品种的选择上，本基金遵循“哑铃式投资策略”，关注收益率曲线的两端，以3 年以下的国债、政金债作为底仓资产进行配置，以 30 年期国债活跃券进行短期的波段交易操作。
股票投资方面，上半年，在美联储加速加息缩表节奏、俄乌冲突突发以及国内新冠疫情反复等超预期因素影响下，国内市场在前 4 个月呈现单边下跌走势，并经历了三波大幅调整，但在中央及地方政府多次积极表态稳增长并加快出台消费、地产等刺激政策情况下，叠加国内疫情防控形势日益好转，市场在 4 月底创今年以来新低后开启触底反弹行情。本基金股票投资组合注重风险收益均衡，优先配置估值与预期收益业绩增速更为匹配的稳健型品种，并参考绝对收益思路，灵活选择调仓时机以及择机锁定盈利。上半年市场总体下跌背景下，基金业绩表现不佳。

感谢持有人的支持，您的信任是激励我们前进的最大动力，我们将继续勤勉尽责，努力进取，不忘初心，忠于所托，为信任奉献回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴华瑞丰混合 A 的基金份额净值为 0.9361 元，本报告期基金份额净值增长率为
-9.59%；截至本报告期末兴华瑞丰混合 C 的基金份额净值为 0.9304 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.78%；同期业绩比较基准收益率为-1.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年增量政策仍是关键，表观因素是资金面。在就业压力依然凸显、投资者信心缓慢修复、叠加疫情的长尾效应，经济基本面在下半年依然呈现弱复苏的状态，这期间仍需增量政策加码，尤其是财政政策，对应货币政策也会予以积极配合。考虑到海外主要发达体处在加息的周期中，下半年货币政策大概率保持“量宽价平”，资金利率的中枢水平即便在宽信用进程中有所抬升，预计幅度也有限。

展望未来，国内面临的不确定性因素对经济和市场的干扰程度不断下降，市场预期趋于稳定，资金风险偏好有望继续修复。一是国内新冠疫情防控形势趋于缓和，防控措施更加合理，复工复产继续推进，对经济复苏扰动不断削弱；二是中央及地方稳增长政策继续释放积极，经济环比有望继续改善。虽然海外流动性收紧、俄乌冲突延续、美中博弈加剧等负面影响仍未消除，但超市场预期的可能性不大，预计市场后续走势更多取决于国内经济复苏情况，关注重点依然在于稳增长政策落
地效果以及经济基本面改善趋势能否得到持续验证，目前可保持谨慎乐观心态。

在下半年经济基本面依然处在“U”字型底部爬升、货币政策维持整体宽松基调的背景下，债市仍将维持震荡格局；在流动性合理充裕的前提下，债市将呈现出“上有顶、下有底”的震荡行情，
10 年期国债收益率预计围绕 1 年期 MLF 利率波动，区间在[2.7%，2.9%] ，适时介入可以获得资本
利得收益。

城投债策略：目前是用好存量、谋划增量的阶段，在这个阶段总量政策力度仍有待进一步提升，不管是前期 8000 亿政策性银行新增信贷，还是近期 3000 亿专项金融债，最后落地都是在地方政府的项目支持上，大环境对城投债市场利好。另一方面，当前涉及隐债的主体融资受到比较多的限制，金融资源较弱、财力较差、非标占比较多的地区城投品种将被市场逐渐抛售，城投债市场将面对较大的分化；再次，在利率债市场存在较大不确定性、市场流动性整体宽松的背景下，机构的投资策略更倾向于灵活运用杠杆配置久期较短、具有地方国资背景的城投债。

地产债策略：以全年实际 GDP 增速 5.5%的目标为锚，对应需要全年地产投资同比增速需要达到
6.1%；另一方面，本着稳就业的原则，作为地方政府主要收入来源的土地出让金收入也要稳定。往后看，地产仍需政策持续呵护，且增量政策更会从居民加杠杆的能力和意愿上出发，关注具备国有背景、优质地产公司债的投资价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，成员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、监察稽核部门等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已根据法律法规和基金合同的约定向中国证监会派出机构进行了持续运作的报告。公司将继续坚持投资者利益最大化的原则，维持本基金的投资运作策略，积极开展持续营销，力争基金规模持续稳定增长，为投资者创造稳定的投资回报。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：兴华瑞丰混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 118,865.07 338,351.92

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 4,240,506.90 3,861,040.50


其中：股票投资 1,782,949.00 2,011,673.00

基金投资 - -

债券投资 2,457,557.90 1,849,367.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,599,084.45 2,697,053.81

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 35,607.56 799.70

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 28,592.46

资产总计 5,994,063.98 6,925,838.39

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - 1,029.05

应付管理人报酬 2,912.21 3,411.28

应付托管费 970.70 1,137.09

应付销售服务费 1,554.10 1,781.66

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 19,376.71 172,000.00

负债合计 24,813.72 179,359.08

净资产：

实收基金 6.4.7.7 6,408,064.13 6,536,693.53

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -438,813.87 209,785.78

净资产合计 5,969,250.26 6,746,479.31


负债和净资产总计 5,994,063.98 6,925,838.39

注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 6,408,064.13 份，其中兴华瑞丰混合 A 基金份额
净值 0.9361 元，基金份额总额 1,225,026.75 份；兴华瑞丰混合 C 基金份额净值 0.9304 元，基金份
额总额 5,183,037.38 份。
6.2 利润表
会计主体：兴华瑞丰混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -586,468.87 971,296.42

1.利息收入 20,860.89 600,876.74

其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,712.40 282,369.83

债券利息收入 - 87,678.81

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 19,148.49 230,828.10
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -374,616.00 770,350.68
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -406,251.39 678,491.00

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 22,820.67 39,244.68

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.12 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 8,814.72 52,615.00

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.15 -232,885.67 -406,401.35
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）


5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.16 171.91 6,470.35
填列）

减：二、营业总支出 57,830.80 462,877.47

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 18,135.01 168,401.63

2．托管费 6.4.10.2.2 6,044.96 56,133.89

3．销售服务费 6.4.10.2.3 9,560.53 107,614.29

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 6,299.43

其中：卖出回购金融资产支 - 6,299.43
出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.18 24,090.30 124,428.23

三、利润总额（亏损总额以 -644,299.67 508,418.95
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -644,299.67 508,418.95
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -644,299.67 508,418.95

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：兴华瑞丰混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 6,536,693.53 - 209,785.78 6,746,479.31
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 6,536,693.53 - 209,785.78 6,746,479.31
（基金净值）

三、本期增减变动额 -128,629.40 - -648,599.65 -777,229.05
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -644,299.67 -644,299.67

（二）、本期基金份额

交易产生的基金净值 -128,629.40 - -4,299.98 -132,929.38
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 228,847.39 - -14,996.08 213,851.31

2.基金赎回款 -357,476.79 - 10,696.10 -346,780.69

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - - -
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 6,408,064.13 - -438,813.87 5,969,250.26
（基金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 203,216,053.33 - 11,731.68 203,227,785.01
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 203,216,053.33 - 11,731.68 203,227,785.01
（基金净值）

三、本期增减变动额 -181,067,809.40 - 323,345.12 -180,744,464.28
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 508,418.95 508,418.95

（二）、本期基金份额

交易产生的基金净值 -181,067,809.40 - -185,073.83 -181,252,883.23
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,157,070.85 - 22,382.62 1,179,453.47

2.基金赎回款 -182,224,880.25 - -207,456.45 -182,432,336.70

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - - -
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 22,148,243.93 - 335,076.80 22,483,320.73
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

韩光华 何美劲 阴利佳

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

兴华瑞丰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3283 号《关于准予兴华瑞丰混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由兴华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 203,182,099.26 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 1143 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《兴华瑞丰混合型证
券投资基金基金合同》于 2020 年 12 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

203,216,053.33 份基金份额，其中认购资金利息折合 33,954.07 份基金份额。本基金的基金管理人为兴华基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

本基金经中国证监会 2021 年 8 月 2 日证监许可[2021]2577 号文核准变更注册。2021 年 11 月 1
日，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围有关事项的议案》，内容包括修改投资范围、投资组合比例、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值对象及估值方法，并增加公开披露的基金信息等。上述基金份额持有人大会决
议自表决通过之日起生效。自 2021 年 11 月 2 日起，变更注册后的《兴华瑞丰混合型证券投资基金
基金合同》生效。

根据《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同》和《兴华瑞丰混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费、在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的为 C 类基金份额。本基金 A 类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《兴华瑞丰混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注
册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、证券公司短期公司债券、二级资本债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-30%；本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连
续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金
管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2022 年 06 月 30 日，本基金出现连续 60 个工作日
基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年1月1日至2022年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息.
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策发生变更，会计估计与最近一期年度会计报表所采
用的会计估计一致。
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2022 年 1
月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具 ，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重
大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
(1)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则
的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买入返售金融资产、应收利息和应
收申购款，金额分别为 338,351.92 元、2,697,053.81 元、28,592.46 元和 799.70 元。新金融工具
准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买入返售金融资产、其他资产-应收利息和应收申购

款，金额分别为 338,532.86 元、2,697,224.20 元、0.00 元和 799.70 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 3,861,040.50 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 3,889,281.63 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和
应付销售服务费，金额分别为 1,029.05 元、3,411.28 元、1,137.09 元和 1,781.66 元。新金融工具
准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和应付销售服务费，
金额分别为 1,029.05 元、3,411.28 元、1,137.09 元和 1,781.66 元。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 116,687.44

等于：本金 116,610.19

加：应计利息 77.25

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 2,177.63

等于：本金 2,172.25

加：应计利息 5.38

减：坏账准备 -

合计 118,865.07

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,940,156.44 - 1,782,949.00 -157,207.44

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

交易所市场 2,409,305.56 55,668.90 2,457,557.90 -7,416.56

债券 银行间市场 - - - -

合计 2,409,305.56 55,668.90 2,457,557.90 -7,416.56

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,349,462.00 55,668.90 4,240,506.90 -164,624.00

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,599,084.45 -

银行间市场 - -

合计 1,599,084.45 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本报告期末，本基金无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -


应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 19,376.71

合计 19,376.71

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

兴华瑞丰混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,415,370.87 1,415,370.87

本期申购 33,613.88 33,613.88

本期赎回(以"-"号填列) -223,958.00 -223,958.00

本期末 1,225,026.75 1,225,026.75

金额单位：人民币元

兴华瑞丰混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,121,322.66 5,121,322.66

本期申购 195,233.51 195,233.51

本期赎回(以"-"号填列) -133,518.79 -133,518.79

本期末 5,183,037.38 5,183,037.38

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

兴华瑞丰混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 32,653.39 17,470.31 50,123.70

本期利润 -82,076.13 -56,197.92 -138,274.05

本期基金份额交易产生的变动数 -436.76 10,319.63 9,882.87

其中：基金申购款 -532.96 -1,330.91 -1,863.87

基金赎回款 96.20 11,650.54 11,746.74


本期已分配利润 - - -

本期末 -49,859.50 -28,407.98 -78,267.48

单位：人民币元

兴华瑞丰混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 96,831.19 62,830.89 159,662.08

本期利润 -329,337.87 -176,687.75 -506,025.62

本期基金份额交易产生的变动数 -7,988.37 -6,194.48 -14,182.85

其中：基金申购款 -6,540.60 -6,591.61 -13,132.21

基金赎回款 -1,447.77 397.13 -1,050.64

本期已分配利润 - - -

本期末 -240,495.05 -120,051.34 -360,546.39

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,209.79

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 502.61

合计 1,712.40

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -406,251.39

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -406,251.39

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,964,510.48

减：卖出股票成本总额 2,365,159.30

减：交易费用 5,602.57

买卖股票差价收入 -406,251.39

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日

债券投资收益——利息收入 27,668.26

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付） -4,847.59
差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 22,820.67

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 48,809,757.58

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 48,054,949.89

减：应计利息总额 740,663.22

减：交易费用 18,992.06

买卖债券差价收入 -4,847.59

6.4.7.12 贵金属投资收益

本报告期,本基金无贵金属投资收益。

6.4.7.13 衍生工具收益

本报告期,本基金无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 8,814.72

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 8,814.72

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -232,885.67

——股票投资 -224,002.70

——债券投资 -8,882.97

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 -232,885.67

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 171.91

合计 171.91

6.4.7.17 信用减值损失

本报告期,本基金无信用减值损失。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.71

信息披露费 -

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

银行费用 173.63

其他 39.96

合计 24,090.30

6.4.7.19 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

招商证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

兴华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

张磊 基金管理人的股东

韩光华 基金管理人的股东

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日

称 至 2022 年 6 月 30 日 至 2021 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

招商证券

股份有限 4,324,948.48 100.00% 20,248,599.98 100.00%
公司
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日

称 至 2022 年 6 月 30 日 至 2021 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

招商证券

股份有限 93,561,217.34 100.00% 24,274,486.71 100.00%
公司
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日

称 至 2022 年 6 月 30 日 至 2021 年 6 月 30 日

回购成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

招商证券

股份有限 190,143,000.00 100.00% 806,277,000.00 100.00%
公司

6.4.10.1.4 权证交易

本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

称 当期佣金 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
比例 额的比例

招商证券

股份有限 23,225.88 100.00% - -
公司

关联方名 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

称 当期佣金 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
比例 额的比例

招商证券

股份有限 24,686.88 100.00% 0.00 0.00%
公司
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日 至 2021 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 18,135.01 168,401.63

其中：支付销售机构的客户维护费 2,016.45 37,960.26

注：(1)支付基金管理人兴华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
(2)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日 至 2021 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 6,044.96 56,133.89

注：支付基金托管人招商证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴华瑞丰混合 A 兴华瑞丰混合 C 合计

兴华基金管理有 0.00 9,324.39 9,324.39
限公司

招商证券股份有 0.00 28.78 28.78
限公司

合计 0.00 9,353.17 9,353.17

获得销售服务费 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴华瑞丰混合 A 兴华瑞丰混合 C 合计

兴华基金管理有 0.00 51,269.77 51,269.77
限公司

招商证券股份有 0.00 55,617.33 55,617.33
限公司

合计 0.00 106,887.10 106,887.10

注：(1)本基金 C 类基金份额销售服务费年费率为 0.4%，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日 C 类基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.4%/当年天数。
(2)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

- - - - - - -

上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出


招商证券股份有 - 20,302,46 - - - -
限公司 6.56

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本报告期内，本基金未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本报告期内，本基金未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

项目 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日

兴华瑞丰混合 A 兴华瑞丰混合 C

基金合同生效日（2020 年 12 - -
月 30 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 4,885,900.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 4,885,900.00

报告期末持有的基金份额占基 0.00% 94.27%
金总份额比例

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日

至 2021 年 6 月 30 日

兴华瑞丰混合 A 兴华瑞丰混合 C

基金合同生效日（2020 年 12 - -
月 30 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 20,000,900.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00


报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 20,000,900.00

报告期末持有的基金份额占基 0.00% 97.69%
金总份额比例
注：基金管理人兴华基金管理有限公司投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

兴华瑞丰混合 A

本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比
例 例

张磊 495.19 0.04% 495.19 0.03%

韩光华 496.37 0.04% 496.37 0.04%

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商证券

股份有限 116,687.44 1,209.79 398,396.99 155,647.28
公司
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内，本基金没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末，本基金无转融通证券出借业务余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为偏债混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。

本基金管理人通过建立行之有效的风险管理体系和风险管理制度，充分揭示各类风险，并采取措施将风险管理控制在合理水平，保证基金投资业务稳健运行，保障公司发展战略和经营目标得以实现。公司的风险管理体系由公司董事会、监事、风险控制委员会、经营管理层、风险管理委员会、督察长、监察稽核部共同组成，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。

公司的各个部门作为各项工作的执行者，是所在部门风险的防范者，各部门风险管理的第一责任人，履行一线风险管理职能。各业务部门均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。


为保障风险管理体系的持续性和有效性，保证风险管理目标得到全面实现，公司制定了可操作的风险管理程序，包括：风险识别、风险评估、风险报告、风险控制等环节。公司定期对风险、风险控制措施及执行情况进行总结，不断提高防范和化解各项风险的能力，不断完善各项内部控制措施，提高风险控制水平。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人招商证券股份有限公司开立于招商银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 1,119,389.04 239,946.00

合计 1,119,389.04 239,946.00

注：(1)债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
(2)未评级部分为国债。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 282,755.71 -

AAA 以下 - -

未评级 1,055,413.15 1,609,421.50

合计 1,338,168.86 1,609,421.50

注：(1)债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
(2)未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022 年 6 月
30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算 备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 118,865.07 - - - 118,865.07

交易性金融资产 1,250,180.67 1,207,377.23 - 1,782,949.00 4,240,506.90

买入返售金融资产 1,599,084.45 - - - 1,599,084.45

应收申购款 - - - 35,607.56 35,607.56

资产总计 2,968,130.19 1,207,377.23 - 1,818,556.56 5,994,063.98

负债

应付管理人报酬 - - - 2,912.21 2,912.21

应付托管费 - - - 970.70 970.70

应付销售服务费 - - - 1,554.10 1,554.10

其他负债 - - - 19,376.71 19,376.71

负债总计 - - - 24,813.72 24,813.72

利率敏感度缺口 2,968,130.19 1,207,377.23 - 1,793,742.84 5,969,250.26

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 338,351.92 - - - 338,351.92

交易性金融资产 921,304.00 672,338.00 255,725.50 2,011,673.00 3,861,040.50

买入返售金融资产 2,697,053.81 - - - 2,697,053.81

应收申购款 - - - 799.70 799.70

应收利息 - - - 28,592.46 28,592.46

资产总计 3,956,709.73 672,338.00 255,725.50 2,041,065.16 6,925,838.39

负债

应付赎回款 - - - 1,029.05 1,029.05

应付管理人报酬 - - - 3,411.28 3,411.28

应付托管费 - - - 1,137.09 1,137.09


应付销售服务费 - - - 1,781.66 1,781.66

其他负债 - - - 172,000.00 172,000.00

负债总计 - - - 179,359.08 179,359.08

利率敏感度缺口 3,956,709.73 672,338.00 255,725.50 1,861,706.08 6,746,479.31

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末（2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021 年 12 月 31 日）

分析 市场利率上升 25 -3,093.69 -13,262.03
个基点

市场利率下降 25 3,108.20 13,846.29
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用“自下而上”的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-30%；本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）

交易性金融资产－股票投资 1,782,949.00 29.87 2,011,673.00 29.82

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,782,949.00 29.87 2,011,673.00 29.82

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末（2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021 年 12 月 31 日）

1.业绩比较基准

分析 (附注6.4.1)上升 65,729.73 49,019.98
5%

2.业绩比较基准

(附注6.4.1)下降 -65,729.73 -49,019.98
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 2,065,704.71 2,011,673.00

第二层次 2,174,802.19 1,849,367.50

第三层次 - -

合计 4,240,506.90 3,861,040.50

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,782,949.00 29.75

其中：股票 1,782,949.00 29.75

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 2,457,557.90 41.00

其中：债券 2,457,557.90 41.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,599,084.45 26.68

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 118,865.07 1.98

8 其他各项资产 35,607.56 0.59

9 合计 5,994,063.98 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 914,842.00 15.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 346,587.00 5.81

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 356,690.00 5.98

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 164,830.00 2.76

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,782,949.00 29.87

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通标的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 002241 歌尔股份 13,300 446,880.00 7.49

2 002027 分众传媒 53,000 356,690.00 5.98

3 603987 康德莱 11,800 235,174.00 3.94

4 002979 雷赛智能 11,400 232,788.00 3.90

5 300379 东方通 13,100 230,691.00 3.86

6 300244 迪安诊断 5,300 164,830.00 2.76

7 300253 卫宁健康 13,200 115,896.00 1.94

注：本基金本报告期末仅持有上述股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（%）

1 002241 歌尔股份 716,283.00 10.62

2 300677 英科医疗 300,700.00 4.46

3 300379 东方通 258,615.00 3.83

4 603987 康德莱 227,063.00 3.37

5 002027 分众传媒 181,131.00 2.68

6 300244 迪安诊断 161,066.00 2.39

7 002531 天顺风能 136,062.00 2.02

8 300253 卫宁健康 107,824.00 1.60

9 002979 雷赛智能 97,714.00 1.45

10 300433 蓝思科技 76,011.00 1.13

11 601088 中国神华 71,640.00 1.06

12 600323 瀚蓝环境 14,291.00 0.21

13 600699 均胜电子 12,038.00 0.18

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（%）

1 600323 瀚蓝环境 248,182.00 3.68

2 002241 歌尔股份 245,884.00 3.64

3 300379 东方通 217,268.00 3.22


4 300677 英科医疗 189,561.00 2.81

5 002531 天顺风能 182,136.00 2.70

6 002027 分众传媒 177,702.00 2.63

7 600699 均胜电子 145,664.00 2.16

8 600584 长电科技 108,891.00 1.61

9 002979 雷赛智能 89,466.00 1.33

10 300433 蓝思科技 84,674.48 1.26

11 601088 中国神华 83,306.00 1.23

12 300253 卫宁健康 80,026.00 1.19

13 300782 卓胜微 79,909.00 1.18

14 603987 康德莱 31,841.00 0.47

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,360,438.00

卖出股票收入（成交）总额 1,964,510.48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,119,389.04 18.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,055,413.15 17.68

其中：政策性金融债 1,055,413.15 17.68

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 282,755.71 4.74

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,457,557.90 41.17

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 018008 国开 1802 10,000 1,055,413.15 17.68


2 019658 21 国债 10 9,000 917,144.38 15.36

3 019666 22 国债 01 2,000 202,244.66 3.39

4 113011 光大转债 1,230 130,791.63 2.19

5 113042 上银转债 730 76,704.96 1.29

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未参与股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期内，本基金未参与国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 35,607.56

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 35,607.56

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113011 光大转债 130,791.63 2.19

2 113042 上银转债 76,704.96 1.29

3 110059 浦发转债 75,259.12 1.26

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

份额 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

类别 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

兴华

瑞丰 152 8,059.39 0.00 0.00% 1,225,026.75 100.00%
混合 A
兴华

瑞丰 284 18,250.13 4,885,900.00 94.27% 297,137.38 5.73%
混合 C

合计 436 14,697.39 4,885,900.00 76.25% 1,522,164.1 23.75%
3

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额类别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从 兴华瑞丰混合 A 3,582.20 0.2924%
业人员持有本基金 兴华瑞丰混合 C 3,155.03 0.0609%
合计 6,737.23 0.1051%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额类别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 兴华瑞丰混合 A 0~10

基金投资和研究部门负 兴华瑞丰混合 C 0~10

责人持有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本 兴华瑞丰混合 A 0
开放式基金 兴华瑞丰混合 C 0
合计 0

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员，基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数据区间为 0~10 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数据区间为 0。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴华瑞丰混合 A 兴华瑞丰混合 C

基金合同生效日（2020 年 12 月 30 2,522,864.35 200,693,188.98
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,415,370.87 5,121,322.66

本报告期基金总申购份额 33,613.88 195,233.51

减：本报告期基金总赎回份额 223,958.00 133,518.79

本报告期基金拆分变动份额（份额 0.00 0.00
减少以"-" 填列）

本报告期期末基金份额总额 1,225,026.75 5,183,037.38

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、公募基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

招商证券

股份有限 2 4,324,948.48 100.00% 23,225.88 100.00% -
公司
注：(1)报告期内未新增或退租证券公司交易单元。
(2)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的 选择标准如下：
①经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
②具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
③具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息 服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投
资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
(3)基金交易单元的选择程序如下：
①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
②基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

招商证券

股份有限 93,561,217.34 100.00% 190,143,000.00 100.00% - -
公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 兴华瑞丰混合型证券投资基金 2021 年 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 24 日

第 4 季度报告

2 兴华基金管理有限公司暂停网上部分 中国证监会规定媒介 2022 年 3 月 23 日

业务的公告

3 兴华瑞丰混合型证券投资基金 2021 年 中国证监会规定媒介 2022 年 3 月 31 日

年度报告

4 兴华瑞丰混合型证券投资基金 2022 年 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 22 日

第 1 季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 序 比例达 份额占
类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比
别 超过 20%

的时间

区间


机 1 20220101- 4,885,900.00 0.00 0.00 4,885,900.00 76.25%
构 20220630

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

(1)净值大幅波动的风险
由于本基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。
(2)出现巨额赎回的风险
该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。
(3)基金规模过小的风险
根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低于 5,000 万元情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、关于准予兴华瑞丰混合型证券投资基金注册的批复

2、《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同》

3、《兴华瑞丰混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照

5、基金托管人业务资格批件、营业执照

6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

兴华基金管理有限公司
2022 年 8 月 30 日
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