兴华基金管理有限公司

关于以通讯方式召开兴华瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，兴华瑞丰混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人兴华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自 2021 年 9 月 28 日起，至 2021 年 10 月 28 日 17：00 止
（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议表决票的寄达地点：

基金管理人：兴华基金管理有限公司

办公地址：山东省青岛市李沧区金水路 187 号青岛国际院士港产业加速器 2 号楼 8 层
联系人：阎坤

联系电话：400-067-8815

请在信封表面注明：“兴华瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
二、会议审议事项

《关于兴华瑞丰混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案》（见附件一）

《关于兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围有关事项的议案》（见附件二）。

修改基金合同等有关事项议案的说明请参见《兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围有关事项的方案说明书》（附件五）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2021 年 9 月 27 日，即 2021 年 9 月 27 日下午交易时间结束
后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件三或登录本基金管理人网站（www.xinghuafund.com.cn）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：


（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（3）合格境外投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件，该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件。

（4）以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2021 年 9 月 28
日起，至 2021 年 10 月 28 日 17：00 以前（送达时间以基金管理人收到表决票时间为准）通
过专人送交或邮寄的方式送达至本公告第一条第 3 项所述的寄达地址，并请在信封表面注明：“兴华瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权

本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会，可以授权委托基金管理人、基金托管人、基金销售机构或其他符合法律规定的机构和个人等代理人参与大会并通过纸质投票方式进行投票。

1、个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参照附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

2、机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（可参照附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营
业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

3、合格境外投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参照附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

4、如果代理人为基金管理人、基金托管人或基金销售机构，前述代理人将在取得基金份额持有人签署的授权委托书后统一办理委托投票手续（包括提供代理人有关证明文件）。
5、以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以基金管理人的认可为准。

6、授权效力确定规则

（1）同一基金份额持有人送达了有效表决票，又存在有效纸面授权的，以其送达的有效表决票为准。

（2）如最后时间收到的纸面授权有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的授权表示一致的，按照该相同的授权表示为准；若多次授权同一代理人但授权表示不一致的，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权；若授权不同代理人且授权表示不一致的，视为授权无效，不计入有效票。

（3）如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的，以委托人的表决意见为准；如果授权委托书中未明确委托人的表决意见的，即视为授权代理人按照代理人的意志全权行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（招商证券股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日期（即 2021 年 10 月28 日）后 2 个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金
份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）基金份额持有人送达了有效表决票，又存在有效纸面授权的，以其送达的有效表决票为准。

（3）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
（4）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（5）基金份额持有人重复提交表决票或同时进行纸质投票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；
③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以指定联系地址收到的时间为准。

七、决议生效条件

1、本次会议召开的条件为：本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

2、本次议案审议事项经提交有效表决票的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（二分之一）通过方为有效。

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会的决议，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，具体修改后的基金合同生效日期另行公告。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具有效表决意见或授权他人代表出具有效表决意见的基金份额持有人
所代表的基金份额达到在权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定和《基金合同》的约定，基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见基金管理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
九、本次大会相关机构

1、召集人（基金管理人）：兴华基金管理有限公司

2、基金托管人：招商证券股份有限公司

3、公证机关：北京市方圆公证处

联系人：崔军

联系电话：（010）85197622

4、律师事务所：上海市通力律师事务所

十、重要提示

1、关于本次会议审议事项请见附件一、附件二。

2、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务热线 400－067－8815（国内免长途话费）咨询。

4、基金管理人将在发布本公告后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告，就本次
基金份额持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

5、本公告的有关内容由兴华基金管理有限公司负责解释。

兴华基金管理有限公司
2021 年 9 月 24 日
附件一：《关于兴华瑞丰混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案》

附件二：《关于兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围有关事项的议案》

附件三：《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件四：《授权委托书》

附件五：《兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围有关事项的方案说明书》

附件一：

关于兴华瑞丰混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案
兴华瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人：

为提高产品的市场竞争力，更好地维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开兴华瑞丰混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，提议持续运作本基金。

为实施持续运作本基金，提议授权基金管理人办理本次持续运作本基金的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况，决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间。

以上议案，请予审议。

基金管理人：兴华基金管理有限公司
2021 年 9 月 24 日

附件二：

关于兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围有关事项的议案
兴华瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人：

为提高产品的市场竞争力，更好地维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开兴华瑞丰混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议本基金变更投资范围有关事项的议案，具体方案见附件五《兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围有关事项的方案说明书》。

同时，为实施兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围方案，提议授权基金管理人办理本次兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围有关具体事宜，并根据现时有效的法律法规的规定和《兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围有关事项的方案说明书》的有关内容对《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同》、《兴华瑞丰混合型证券投资基金托管协议》和《兴华瑞丰混合型证券投资基金招募说明书》进行修改。

具体修改后的基金合同的生效时间另行公告。

以上议案，请予审议。

基金管理人：兴华基金管理有限公司
2021 年 9 月 24 日

附件三：

兴华瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名/名称：
证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信

基金账户号

用代码)

受托人（代理人）证件号码（身份证件号
受托人（代理人）姓名/名称：

/营业执照号/统一社会信用代码）：

审议事项 同意 反对 弃权

关于兴华瑞丰混合型证券投资基金持续运作有
关事项的议案

审议事项 同意 反对 弃权

关于兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范
围有关事项的议案
基金份额持有人/受托人（代理人）签名或盖章

年 月 日

说明：

请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。对每一项议案，基金份额持有人必须选 择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意 见。如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他 各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结 果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类 账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况 可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有 人所持有的本基金所有份额。
（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.xinghuafund.com.cn）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）


附件四：

授权委托书

兹委托 代表本人（或本机构）参加投票截止日为 年 月 日的以通讯方式
召开的兴华瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议计票结束之日止。若兴华瑞丰混合型证券投资基金重新召集审议相同议案的基金份额持有人大会的，除有新的授权外，本授权继续有效。本授权不得转授权。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号或营业执照号/统一社会信用代码：
委托人基金账户号：
受托人（代理人）（签字/盖章）：
受托人（代理人）身份证号或营业执照号/统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日
附注：
1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。 2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此 类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情 况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持 有人所持有的本基金所有份额。
3、受托人（代理人）的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。


附件五：

兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围有关事项的方案说明书

一、重要提示

1、为提高产品的市场竞争力，更好地维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同（草案）》有关规定，基金管理人经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开兴华瑞丰混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议关于本基金变更投资范围有关事项的议案。

2、本次兴华瑞丰混合型证券投资基金变更投资范围的方案经提交有效表决票的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（二分之一）通过方为有效，因此本基金变更投资范围的方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案，且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。具体修改后的基金合同生效时间另行公告。中国证监会对本次兴华瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的备案，不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、变更注册方案要点

（一）修改投资范围

投资范围增加国内依法发行和上市交易的央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、证券公司短期公司债券、二级资本债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货）。

（二）修改投资组合比例

根据变更注册后基金的特点，具体调整如下：

原《基金合同》表述为：“本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%；本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%；每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。”
修改为“本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%；本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。”

（三）修改投资策略

根据变更注册后基金的特点，调整债券投资策略，新增信用债、证券公司短期公司债券、
可转换债券和可交换债券、杠杆、股指期货、国债期货、资产支持证券投资策略。

（四）修改投资限制

根据变更注册后基金的特点，调整部分投资限制条款，同时新增资产支持证券、股指期货、国债期货等投资限制。

（五）修改业绩比较基准

原业绩比较基准：“中债国债总全价指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%”

修改为：“中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%”

（六）变更基金的估值对象、估值方法及公开披露的基金信息

由于基金投资范围的调整，据此修改基金的估值对象及估值方法，并增加公开披露的基金信息。

（七）其他情况

配合上述修改内容，根据现行有效的法律法规、监管机构相关要求，对本基金基金合同中的相关条款和描述进行修改和完善。除此之外，变更后的基金风险收益特征、收益分配等主要方面不发生变化。

基金合同的具体修改内容见本说明附件《兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。

三、修改基金合同的可行性

（一）法律可行性

根据《基金合同》约定，可以通过召开基金份额持有人大会的方式，修改基金投资范围、修改基金投资策略以及对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。按照《基金合同》的要求，以上变更事项需经基金份额持有人大会决议的一般决议通过，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效。

（二）授权基金管理人修订基金合同的可行性

本基金的基金合同、托管协议将按照法律法规的规定进行修订，修订后的基金合同、托管协议需经基金管理人和基金托管人签字盖章，基金管理人将在基金份额持有人大会召开前向中国证监会提交兴华瑞丰混合型证券投资基金变更注册申请，并将修订后的基金合同、托管协议、招募说明书等材料一并报送中国证监会审核。

本基金管理人将在基金份额持有人大会表决议案中提议授权基金管理人对基金合同进行必要的修改和补充。

四、本基金修改基金合同的主要风险及预备措施

（一）预防修改基金合同后基金运作过程中的相关运作风险


基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免修改基金合同后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

（二）修改基金合同公告后遭遇大规模赎回的风险

为降低部分基金份额持有人在修改基金合同后赎回对基金平稳运作的影响，在修改基金合同之后，基金管理人将择机进行持续营销，可在很大程度上降低修改基金合同对本基金规模的影响。

五、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人：
名称：兴华基金管理有限公司

客户服务热线：400－067－8815（国内免长途话费）

兴华瑞丰混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节 变更注册前 拟变更注册后 修改理由

一、订立本基金合同的目的、依 一、订立本基金合同的目的、依

据和原则 据和原则

2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中

华人民共和国合同法》（以下简 华人民共和国民法典》（以下简

称“《合同法》”）、《中华人 称“《民法典》”）、《中华人

民共和国证券投资基金法》（以 民共和国证券投资基金法》（以

下简称“《基金法》”）、《公 下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理 开募集证券投资基金运作管理 根据法律

第一部 办法》（以下简称“《运作办 办法》（以下简称“《运作办 法规的修

分 法》”）、《公开募集证券投资 法》”）、《公开募集证券投资 订做出相

前言 基金销售机构监督管理办法》 基金销售机构监督管理办法》 应的修

（以下简称“《销售办法》”）、 （以下简称“《销售办法》”）、 改。

《公开募集证券投资基金信息 《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》（以下简称“《信 披露管理办法》（以下简称“《信

息披露办法》”）、《公开募集 息披露办法》”）、《公开募集

开放式证券投资基金流动性风 开放式证券投资基金流动性风

险管理规定》（以下简称“《流 险管理规定》（以下简称“《流

动性风险管理规定》”）和其他 动性风险管理规定》”）和其他

有关法律法规。 有关法律法规。


19、合格境外机构投资者：指符 19、合格境外投资者：指符合《合

合《合格境外机构投资者境内证 格境外机构投资者和人民币合

券投资管理办法》及相关法律法 格境外机构投资者境内证券期

规规定可以投资于在中国境内 货投资管理办法》及相关法律法

依法募集的证券投资基金的中 规规定可使用来自境外的资金

国境外的机构投资者 进行境内证券期货投资的境外

20、人民币合格境外机构投资 机构投资者，包括合格境外机构

根据法律
者：指按照《人民币合格境外机 投资者和人民币合格境外机构

第二部 法规的修
构投资者境内证券投资试点办 投资者

分 订做出相
法》及相关法律法规规定，运用

释义 应的修
来自境外的人民币资金进行境

改。
内证券投资的境外法人

21、投资人、投资者：指个人投

资者、机构投资者、合格境外机 20、投资人、投资者：指个人投

构投资者和人民币合格境外机 资者、机构投资者、合格境外投

构投资者以及法律法规或中国 资者以及法律法规或中国证监

证监会允许购买证券投资基金 会允许购买证券投资基金的其

的其他投资人的合称 他投资人的合称

3、发售对象 3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于 符合法律法规规定的可投资于

第四部 根据法律
证券投资基金的个人投资者、机 证券投资基金的个人投资者、机

分 法规的修
构投资者、合格境外机构投资者 构投资者、合格境外投资者以及

基金份 订做出相
和人民币合格境外机构投资者 法律法规或中国证监会允许购

额的发 应的修
以及法律法规或中国证监会允 买证券投资基金的其他投资人。

售 改。
许购买证券投资基金的其他投

资人。

二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间 1、开放日及开放时间

第六部

基金合同生效后，若出现新的证 基金合同生效后，若出现新的证

分 基 根据本基
券交易市场、证券交易所交易时 券、期货交易市场、证券、期货

金份额 金投资范
间变更或其他特殊情况，基金管 交易所交易时间变更或其他特

的申购 围补充。
理人将视情况对前述开放日及 殊情况，基金管理人将视情况对

与赎回

开放时间进行相应的调整，但应 前述开放日及开放时间进行相

在实施日前依照《信息披露办 应的调整，但应在实施日前依照


法》的有关规定在规定媒介上公 《信息披露办法》的有关规定在

告。 规定媒介上公告。

第六部 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形

分 基 3、证券交易所交易时间非正常 3、证券/期货交易所交易时间非 根据本基
金份额 停市，导致基金管理人无法计算 正常停市，导致基金管理人无法 金投资范
的申购 当日基金资产净值。 计算当日基金资产净值。 围补充。
与赎回
第六部 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款

分 基 项的情形 项的情形 根据本基
金份额 3、证券交易所交易时间非正常 3、证券/期货交易所交易时间非 金投资范
的申购 停市，导致基金管理人无法计算 正常停市，导致基金管理人无法 围补充。
与赎回 当日基金资产净值。 计算当日基金资产净值。

二、基金托管人 二、基金托管人

（二） 基金托管人的权利与 （二） 基金托管人的权利与

义务 义务

1、根据《基金法》、《运作办法》 1、根据《基金法》、《运作办法》

及其他有关规定，基金托管人的 及其他有关规定，基金托管人的

权利包括但不限于： 权利包括但不限于：

第七部 （4）根据相关市场规则，为基金 （4）根据相关市场规则，为基金

分 基 开设资金账户、证券账户等投资 开设资金账户、证券账户、期货

根据本基
金合同 所需账户、为基金办理证券交易 账户等投资所需账户、为基金办

金投资范
当事人 资金清算； 理证券、期货交易资金清算；

围补充。
及权利 2、根据《基金法》、《运作办法》 2、根据《基金法》、《运作办法》

义务 及其他有关规定，基金托管人的 及其他有关规定，基金托管人的

义务包括但不限于： 义务包括但不限于：

（6）按规定开设基金财产的资 （6）按规定开设基金财产的资

金账户、证券账户等投资所需账 金账户、证券账户、期货账户等

户，按照《基金合同》的约定， 投资所需账户，按照《基金合同》

根据基金管理人的投资指令，及 的约定，根据基金管理人的投资

时办理清算、交割事宜； 指令，及时办理清算、交割事宜；

第十二 二、投资范围 二、投资范围 根据本基
部分 本基金的投资范围包括国内依 本基金的投资范围包括国内依 金变更注
基金的 法发行上市的股票（包括中小 法发行上市的股票（包括创业板 册的实际
投资 板、创业板及其他经中国证监会 及其他经中国证监会核准或注 情况调整

核准或注册上市的股票）、债券 册上市的股票）、债券（包括国 投资范围
（国债、政策性金融债、地方政 内依法发行和上市交易的国债、 和投资比
府债）、债券回购、银行存款（包 央行票据、金融债券、企业债券、 例，删除
括协议存款、定期存款及其他银 公司债券、中期票据、短期融资 不适用的
行存款）、同业存单、货币市场 券、超短期融资券、次级债券、 条款。
工具以及经中国证监会允许基 证券公司短期公司债券、二级资

金投资的其他金融工具，但需符 本债、政府支持机构债券、政府

合中国证监会的相关规定。 支持债券、地方政府债券、可转

本基金不投资信用债、可交换债 换债券（含分离交易可转债）、

券及可转换债券。 可交换债券）、资产支持证券、

如法律法规或监管机构以后允 债券回购、银行存款（包括协议

许基金投资其他品种，基金管理 存款、定期存款及其他银行存

人在履行适当程序后，可以将其 款）、同业存单、货币市场工具、

纳入投资范围。 金融衍生品（包括股指期货、国

基金的投资组合比例为：本基金 债期货）以及经中国证监会允许

股票投资占基金资产的比例为 基金投资的其他金融工具，但需

0-30%；本基金投资同业存单不 符合中国证监会的相关规定。

超过基金资产的 20%；每个交易 如法律法规或监管机构以后允

日日终，现金或者到期日在一年 许基金投资其他品种，基金管理

以内的政府债券占基金资产净 人在履行适当程序后，可以将其

值的比例不低于 5%，其中现金不 纳入投资范围。

包括结算备付金、存出保证金和 基金的投资组合比例为：本基金

应收申购款等。 股票投资占基金资产的比例为

0-30%；本基金投资同业存单不

超过基金资产的 20%；每个交易

日日终在扣除股指期货合约和

国债期货合约需缴纳的交易保

证金后，本基金保留的现金或到

期日在一年以内的政府债券的

比例合计不低于基金资产净值

的 5%，其中现金不包括结算备付

金、存出保证金和应收申购款

等。

第十二 三、投资策略 三、投资策略 根据本基

部分 3、债券投资策略 3、债券投资策略 金投资范
基金的 本基金债券投资策略为利率债 1）久期匹配策略 围调整的
投资 投资策略。 在选择债券品种时，首先根据宏 实 际 情
（1）久期匹配策略 观经济、资金面动向、投资人行 况，删除
在选择债券品种时，首先根据宏 为、市场成交量和活跃度等方面 不适用的
观经济、资金面动向、投资人行 的分析判断未来利率期限结构 条款，并
为、市场成交量和活跃度等方面 变化，并充分考虑组合的流动性 补充信用
的分析判断未来利率期限结构 管理的实际情况，配置债券组合 债、证券
变化，并充分考虑组合的流动性 的久期。久期控制是根据宏观经 公司短期
管理的实际情况，配置债券组合 济发展状况、金融市场运行特点 公 司 债
的久期。久期控制是根据宏观经 等因素的分析确定组合的整体 券、可转
济发展状况、金融市场运行特点 久期，有效地控制利率波动风 换债券和
等因素的分析确定组合的整体 险。当宏观经济下行时，代表国 可交换债
久期，有效地控制利率波动风 家主权信用的 10 年期国债利率 券、杠杆、
险。当宏观经济下行时，代表国 （无风险利率）往往下行，此时 股 指 期
家主权信用的 10 年期国债利率 加大债券组合久期，配置长期利 货、国债
（无风险利率）往往下行，此时 率品种，获得资本利得收益。当 期货、资
加大债券组合久期，配置长期利 经济过热时，央行紧缩银根，无 产支持证
率品种，获得资本利得收益。当 风险利率上行，此时缩短久期防 券投资策
经济过热时，央行紧缩银根，无 御，采用以票息为主的配置策 略。

风险利率上行，此时缩短久期防 略。

御，采用以票息为主的配置策 2）期限结构策略

略。 期限结构配置是在确定组合久

（2）期限结构策略 期后，针对收益率曲线形态特征

期限结构配置是在确定组合久 确定合理的组合期限结构，包括

期后，针对收益率曲线形态特征 采用集中期限策略、两端哑铃策

确定合理的组合期限结构，包括 略、均匀分布策略，在长期、中

采用集中期限策略、两端哑铃策 期和短期债券间进行动态调整，

略、均匀分布策略，在长期、中 通过收益率曲线的陡峭平缓状

期和短期债券间进行动态调整， 态，预判期限利差变化获利。

通过收益率曲线的陡峭平缓状 骑乘操作是期限结构策略中的

态，预判期限利差变化获利。 重要方法，具体操作为当收益率

骑乘操作是期限结构策略中的 曲线凸性很大且相对陡峭时，买

重要方法，具体操作为当收益率 入期限位于收益率曲线陡峭处

曲线凸性很大且相对陡峭时，买 的利率品种，随着债券剩余期限
入期限位于收益率曲线陡峭处 缩短，债券的收益率水平将会较
的利率品种，随着债券剩余期限 投资期初有所下降，通过债券收
缩短，债券的收益率水平将会较 益率的下滑，获得资本利得收
投资期初有所下降，通过债券收 益。
益率的下滑，获得资本利得收 3）利率波段策略

益。 通过对宏观经济数据、市场成交

（3）利率波段策略 量、投资者行为等因素进行深入

通过对宏观经济数据、市场成交 分析，再结合期限利差走势，预
量、投资者行为等因素进行深入 判收益率曲线的变化趋势。挖掘
分析，再结合期限利差走势，预 被市场所低估的利率品种，把握
判收益率曲线的变化趋势。挖掘 左侧交易机会，具体策略为：
被市场所低估的利率品种，把握 （1）当宏观基本面向好，长端收
左侧交易机会，具体策略为： 益率快速上行，收益率曲线变陡
a.当宏观基本面向好，长端收益 峭时，通过测算期限利差所处的
率快速上行，收益率曲线变陡峭 历史分位，加仓买入收益率涨幅
时，通过测算期限利差所处的历 超出市场预期的长端利率债；当
史分位，加仓买入收益率涨幅超 经济数据走弱，宏观基本面不及
出市场预期的长端利率债；当经 预期时，收益率曲线平坦化，择
济数据走弱，宏观基本面不及预 机卖出长端利率债，获取资本利
期时，收益率曲线平坦化，择机 得收益。
卖出长端利率债，获取资本利得 （2）当资金面流动性偏紧，回购

收益。 利率中枢上行，短期收益率快速

b.当资金面流动性偏紧，回购利 上行，收益率曲线变平坦时，通
率中枢上行，短期收益率快速上 过测算期限利差所处的历史分
行，收益率曲线变平坦时，通过 位，加仓买入收益率涨幅超出市
测算期限利差所处的历史分位， 场预期的短期利率债；当资金面
加仓买入收益率涨幅超出市场 流动性压力逐渐缓解，回购利率
预期的短期利率债；当资金面流 中枢恢复到政策利率水平附近
动性压力逐渐缓解，回购利率中 时，择机卖出短期利率债，获取
枢恢复到政策利率水平附近时， 资本利得收益。
择机卖出短期利率债，获取资本 4）杠杆息差策略

利得收益。 杠杆息差策略属于债券套息策

（4）杠杆息差策略 略的一种，是利用较为便宜的正

杠杆息差策略属于债券套息策 回购资金进行债券杠杆配置的
略的一种，是利用较为便宜的正 策略，具体操作为通过在交易所
回购资金进行债券杠杆配置的 和银行间市场买入国债、政策性
策略，具体操作为通过在交易所 金融债券，之后进行交易所国债
和银行间市场买入国债、政策性 正回购、银行间质押式正回购后
金融债券，之后进行交易所国债 再买入利率债品种，增厚账户的
正回购、银行间质押式正回购后 整体收益率；杠杆息差策略的收
再买入利率债品种，增厚账户的 益归因主要为债券静态收益率、
整体收益率；杠杆息差策略的收 杠杆息差和债券交易资本利得
益归因主要为债券静态收益率、 三部分。一般来讲，在趋势相对
杠杆息差和债券交易资本利得 明确的市场环境中，即长端收益
三部分。一般来讲，在趋势相对 率趋势稳定，短端资金成本可控
明确的市场环境中，即长端收益 或预期稳定的情况下，息差杠杆
率趋势稳定，短端资金成本可控 策略能够在风险可控的前提下
或预期稳定的情况下，息差杠杆 获得较为稳定的超额收益。
策略能够在风险可控的前提下 5）信用债投资策略
获得较为稳定的超额收益。 信用债投资策略是本基金债券
今后，随着证券市场的发展、金 投资策略的重要部分。本基金将
融工具的丰富和交易方式的创 从经济周期、国家政策、市场特
新等，基金还将积极寻求其他投 征、行业发展趋势、债券发行人
资机会，如法律法规或监管机构 的公司背景、盈利能力、偿债能
以后允许基金投资其他品种，本 力、流动性等因素等多个方面考
基金将在履行适当程序后，将其 量信用利差的整体变化趋势与
纳入投资范围以丰富组合投资 单个信用债的投资价值。本基金

策略。 的信用债投资策略可以具体分

为市场整体信用利差曲线策略

和单个信用债信用分析策略。

（1）市场整体信用利差曲线策

略

本基金将综合各种因素，分析信

用利差曲线整体及分行业走势，

确定信用债券总的投资比例及

分行业的投资比例。

本基金将从经济周期、市场特征

和政策因素三方面考量信用利
差曲线的整体走势。在经济周期
向上阶段，企业盈利能力增强，
经营现金流改善，则信用利差可
能收窄，反之当经济周期不景
气，企业的盈利能力减弱，信用
利差扩大。同时本基金也将考虑
市场容量、信用债结构以及流动
性之间的相互关系，动态研究信
用债市场的主要特征。另外，本
基金将从供给和需求两方面分
别评估政策对信用债市场的作
用。
（2）单个信用债信用分析策略
信用债的收益率水平及其变化
很大程度上取决于其发行主体
自身的信用水平，本基金主要通
过发行主体偿债能力、抵押物质
量、契约条款和公司治理情况等
方面分析和评估单个信用债券
的信用水平，对不同信用类债券
的信用等级进行评估，深入挖掘
信用债的投资价值，增强本基金
的收益。
我们的投资不完全依赖于外部
评级，但其中 AA 级信用债占本
基金所投资的信用债比例为 0-
20%；AA+级信用债占本基金所投
资的信用债比例为0-70%；AAA级
信用债占本基金所投资的信用
债比例为 30%-100%。本基金对信
用债券评级的认定参照基金管
理人选定的评级机构出具的债
券信用评级。

6）证券公司短期公司债券投资
策略
本基金将通过对证券行业分析、
证券公司资产负债分析、公司现
金流分析等调查研究，分析证券
公司短期公司债券的违约风险
及合理的利差水平，对证券公司
短期公司债券进行独立、客观的
价值评估。
基金投资证券公司短期公司债
券，基金管理人将根据审慎原
则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度，并经董事会批
准，以防范信用风险、流动性风
险等各种风险。
7）可转换债券和可交换债券投
资策略
本基金在分析宏观经济运行特
征和证券市场趋势判断的前提
下，在综合分析可转换债券的固
定收益类证券特征、权益类证券
特征等因素的基础上，选择其中
安全边际较高、股性活跃并具有
较高上涨潜力的品种进行投资。
结合行业分析和个券选择，对成
长前景较好的行业和上市公司
的可转换债券进行重点关注，选
择投资价值较高的个券进行投
资。
可交换债券同样兼具权益类证
券特性和固定收益类证券特性，
其中固定收益类证券特性与可
转换债券相同，即选择持有可交
换债券至到期以获取票面价值

和票面利息；而对于权益类证券
特性的分析则需关注目标公司
的股票价值以及发行人作为股
东的换股意愿等。本基金将通过
对目标公司股票的投资价值、可
交换债券的债券价值、以及条款
带来的期权价值等综合分析，进
行投资决策。
此外，本基金还将根据新发可转
债和可交换债券的预计中签率、
模型定价结果，积极参与可转债
和可交换债券新券的申购。本基
金投资于可转债和可交换债的
比例合计不超过基金资产净值
的 20%。
8）杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风
险收益情况，以及回购成本等因
素的情况下，在风险可控以及法
律法规允许的范围内，通过债券
回购，放大杠杆进行投资操作。
4、金融衍生品投资策略
为更好的实现投资目标，本基金
可投资股指期货、国债期货和其
他经中国证监会允许的衍生金
融产品，本基金将根据风险管理
的原则，主要选择流动性好、交
易活跃的衍生品合约进行交易。
（1）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风
险管理的原则，以套期保值为目
的，主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约。本基金力争
利用股指期货的杠杆作用，降低


股票仓位频繁调整的交易成本，

以达到降低投资组合整体风险

的目的。

（2）国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，

将根据风险管理原则，以套期保

值为主要目的，采用流动性好、

交易活跃的国债期货合约，通过

对债券市场和期货市场运行趋

势的研究，结合国债期货的定价

模型寻求其合理的估值水平，与

现货资产进行匹配，通过多头或

空头套期保值等策略进行套期

保值操作。

5、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行

条款、支持资产的构成及质量、

提前偿还率、风险补偿收益和市

场流动性等影响资产支持证券

价值的因素进行分析，并辅助采

用蒙特卡洛方法等数量化定价

模型，评估资产支持证券的相对

投资价值并做出相应的投资决

策。

今后，随着证券市场的发展、金

融工具的丰富和交易方式的创

新等，基金还将积极寻求其他投

资机会，如法律法规或监管机构

以后允许基金投资其他品种，本

基金将在履行适当程序后，将其

纳入投资范围以丰富组合投资

策略。

第十二 四、投资限制 四、投资限制 根据法律
部分 1、组合限制 1、组合限制 法规及本

基金的 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 基金投资
投资 制： 制： 范围调整
（1）本基金股票投资占基金资 （1）本基金股票投资占基金资 的实际情
产的比例范围为 0-30%；本基金 产的比例范围为 0-30%；本基金 况调整投
投资同业存单不超过基金资产 投资同业存单不超过基金资产 资比例限
的 20%； 的 20%； 制。
（2）本基金每个交易日日终，现 （2）本基金每个交易日日终在

金或者到期日在一年以内的政 扣除国债期货合约和股指期货

府债券占基金资产净值的比例 合约需缴纳的交易保证金后，应

不低于 5%，其中现金不包括结算 当保持不低于基金资产净值 5%

备付金、存出保证金和应收申购 的现金或者到期日在一年以内

款等； 的政府债券，其中现金不包括结

（3）本基金持有一家公司发行 算备付金、存出保证金和应收申

的证券，其市值不超过基金资产 购款等；

净值的 10％； （3）本基金持有一家公司发行

（4）本基金管理人管理的全部 的证券，其市值不超过基金资产

基金持有一家公司发行的证券， 净值的 10％；

不超过该证券的 10％，完全按照 （4）本基金管理人管理的全部

有关指数的构成比例进行证券 基金持有一家公司发行的证券，

投资的基金品种可以不受此条 不超过该证券的 10％，完全按照

款规定的比例限制； 有关指数的构成比例进行证券

（5）基金财产参与股票发行申 投资的基金品种可以不受此条

购，本基金所申报的金额不超过 款规定的比例限制；

本基金的总资产，本基金所申报 （5）本基金投资于同一原始权

的股票数量不超过拟发行股票 益人的各类资产支持证券的比

公司本次发行股票的总量； 例，不得超过基金资产净值的

（6）本基金进入全国银行间同 10％；

业市场进行债券回购的资金余 （6）本基金持有的全部资产支

额不得超过基金资产净值的 持证券，其市值不得超过基金资

40%，进入全国银行间同业市场 产净值的 20％；

进行债券回购的最长期限为 1 （7）本基金持有的同一（指同一

年，债券回购到期后不得展期； 信用级别）资产支持证券的比

（7）本基金管理人管理的全部 例，不得超过该资产支持证券规

开放式基金持有一家上市公司 模的 10％；

发行的可流通股票，不得超过该 （8）本基金管理人管理的全部
上市公司可流通股票的 15%；本 基金投资于同一原始权益人的
基金管理人管理的全部投资组 各类资产支持证券，不得超过其
合持有一家上市公司发行的可 各类资产支持证券合计规模的
流通股票，不得超过该上市公司 10％；
可流通股票的 30%；完全按照有 （9）本基金应投资于信用级别

关指数的构成比例进行证券投 评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产

资的开放式基金以及中国证监 支持证券。基金持有资产支持证
会认定的特殊投资组合可不受 券期间，如果其信用等级下降、

前述比例限制； 不再符合投资标准，应在评级报

（8）本基金主动投资于流动性 告发布之日起3个月内予以全部
受限资产的市值合计不得超过 卖出；
该基金资产净值的 15%；因证券 （10）基金财产参与股票发行申
市场波动、上市公司股票停牌、 购，本基金所申报的金额不超过
基金规模变动等基金管理人之 本基金的总资产，本基金所申报
外的因素致使基金不符合该比 的股票数量不超过拟发行股票
例限制的，基金管理人不得主动 公司本次发行股票的总量；
新增流动性受限资产的投资； （11）本基金债券正回购资金余
（9）本基金与私募类证券资管 额或逆回购资金余额不得超过
产品及中国证监会认定的其他 其上一日基金资产净值的 40%，
主体为交易对手开展逆回购交 进入全国银行间同业市场进行
易的，可接受质押品的资质要求 债券回购的最长期限为 1 年，债
应当与基金合同约定的投资范 券回购到期后不得展期；

围保持一致； （12）本基金管理人管理的全部

（10）本基金资产总值不超过基 开放式基金持有一家上市公司

金资产净值的 140%； 发行的可流通股票，不得超过该

（11）法律法规及中国证监会规 上市公司可流通股票的 15%；本
定的和《基金合同》约定的其他 基金管理人管理的全部投资组

投资限制。 合持有一家上市公司发行的可

除上述第（2）、（8）和（9）项 流通股票，不得超过该上市公司
另有约定外，因证券市场波动、 可流通股票的 30%；完全按照有
证券发行人合并、基金规模变动 关指数的构成比例进行证券投
等基金管理人之外的因素致使 资的开放式基金以及中国证监
基金投资比例不符合上述规定 会认定的特殊投资组合可不受

投资比例的，基金管理人应当在 前述比例限制；
10 个交易日内进行调整，但中国 （13）本基金主动投资于流动性
证监会规定的特殊情形除外。法 受限资产的市值合计不得超过
律法规另有规定的，从其规定。 该基金资产净值的 15%；因证券

市场波动、上市公司股票停牌、

基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比

例限制的，基金管理人不得主动

新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管

产品及中国证监会认定的其他

主体为交易对手开展逆回购交

易的，可接受质押品的资质要求

应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（15）在任何交易日日终，持有

的买入国债期货合约和股指期

货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的

95%，其中，有价证券指股票、债

券（不含到期日在一年以内的政

府债券）、资产支持证券、买入

返售金融资产（不含质押式回

购）等；

（16）在任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约价值，不得

超过基金资产净值的 10%；在任

何交易日日终，持有的卖出股指

期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的 20%；所持有

的股票市值和买入、卖出股指期

货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投

资比例的有关约定；在任何交易

日内交易（不包括平仓）的股指
期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的
20%；
（17）在任何交易日日终，持有
的买入国债期货合约价值，不得
超过基金资产净值的 15%；在任
何交易日日终，持有的卖出国债
期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的 30%；本基金
所持有的债券（不含到期日在一
年以内的政府债券）市值和买
入、卖出国债期货合约价值，合
计（轧差计算）应当符合基金合
同关于债券投资比例的有关约
定；在任何交易日内交易（不包
括平仓）的国债期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金
资产净值的 30%；
（18）本基金资产总值不超过基
金资产净值的 140%；
（19）法律法规及中国证监会规
定的和《基金合同》约定的其他
投资限制。
除上述第（2）、（9）、（13）
和（14）项另有约定外，因证券
/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规
定的，从其规定。


五、业绩比较基准 五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债 本基金的业绩比较基准为：中债

国债总全价指数收益率*85%+沪 综合指数收益率*80%+沪深 300

深 300 指数收益率*15% 指数收益率*20%

中债国债总全价指数综合反映 本基金为混合型基金。在充分考

了银行间债券市场、柜台以及上 虑本基金资产配置特点和股票

海证券交易所流通交易的记账 组合构建原则，并对市场上主要

式国债的整体价格走势和投资 股票、债券指数的编制方案与历

回报情况。沪深 300 指数选样科 史表现进行考察的基础上，本基

学客观，行业代表性好，流动性 金选择市场广泛认同的选择中

高，抗操纵性强，是目前市场上 债综合指数作为本基金债券组

较有影响力的股票投资业绩比 合的业绩基准、选择沪深 300 指

较基准。 数作为本基金股票组合的业绩

基于本基金的投资范围和投资 基准，同时参照本基金的资产配 根据本基
比例限制，选用上述业绩比较基 置中枢设定了债券业绩基准、股 金投资范
第十二

准能够忠实反映本基金的风险 票业绩基准的相对权重。其中， 围调整的
部分

收益特征。 中债综合指数是中央国债登记 实际情况
基金的

结算有限责任公司编制的综合 调整业绩
投资

反映银行间债券市场和沪深交 比较基
易所债券市场的跨市场债券指 准。
数，指数样本由银行间市场和沪

深交易所市场的国债、金融债

券、企业债券、中期票据、短期

融资券、公司债等组成。沪深 300

指数由中证指数有限公司编制，

指数样本覆盖了沪深市场自由

流通市值最大、流动性最好的

300 只股票，是目前市场上较有

影响力的股票投资业绩比较基

准。

选用上述业绩比较基准在当前

市场能够反映本基金的风险收

益特征。

第十三 三、基金财产的账户 三、基金财产的账户 根据本基

部分 基金托管人根据相关法律法规、 基金托管人根据相关法律法规、 金投资范
基金的 规范性文件为本基金开立资金 规范性文件为本基金开立资金 围补充。
财产 账户、证券账户以及投资所需的 账户、证券账户、期货账户以及

其他专用账户。开立的基金专用 投资所需的其他专用账户。开立

账户与基金管理人、基金托管 的基金专用账户与基金管理人、

人、基金销售机构和基金登记机 基金托管人、基金销售机构和基

构自有的财产账户以及其他基 金登记机构自有的财产账户以

金财产账户相独立。 及其他基金财产账户相独立。

二、估值对象 二、估值对象 根据本基
第十四 基金所拥有的股票、债券和银行 基金所拥有的股票、资产支持证 金投资范
部分 存款本息、应收款项、其他投资 券、股指期货合约、国债期货合 围调整的
基金资 等资产及负债。 约、债券和银行存款本息、应收 实际情况
产估值 款项、其他投资等资产及负债。 调整估值
对象。

四、估值方法 四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券 1、证券交易所上市的有价证券

的估值 的估值

（4）交易所上市交易的可转换

债券以每日收盘价作为估值全

（4）交易所上市不存在活跃市 价；

场的有价证券，采用估值技术确 （5）交易所上市不存在活跃市

定公允价值，在估值技术难以可 场的有价证券，采用估值技术确 根据本基
第十四 靠计量公允价值的情况下，按成 定公允价值，在估值技术难以可 金投资范
部分 本估值； 靠计量公允价值的情况下，按成 围调整的
基金资 本估值。交易所市场挂牌转让的 实际情况
产估值 资产支持证券，采用估值技术确 调整估值
定公允价值，在估值技术难以可 方法。
靠计量公允价值的情况下，按成

本估值；

。。。 。。。

3、对全国银行间市场上不含权 3、对全国银行间市场上不含权

的固定收益品种，按照第三方估 的固定收益品种，按照第三方估

值机构提供的相应品种当日的 值机构提供的相应品种当日的

估值净价估值。对银行间市场上 估值净价估值。对银行间市场上


含权的固定收益品种，按照第三 含权的固定收益品种，按照第三

方估值机构提供的相应品种当 方估值机构提供的相应品种当

日的唯一估值净价或推荐估值 日的唯一估值净价或推荐估值

净价估值。对于含投资人回售权 净价估值。对银行间市场未上

的固定收益品种，回售登记期截 市，且第三方估值机构未提供估

止日（含当日）后未行使回售权 值价格的债券，在发行利率与二

的按照长待偿期所对应的价格 级市场利率不存在明显差异，未

进行估值。对银行间市场未上 上市期间市场利率没有发生大

市，且第三方估值机构未提供估 的变动的情况下，按成本估值。

值价格的债券，在发行利率与二 。。。

级市场利率不存在明显差异，未 6、本基金投资股指期货合约、国

上市期间市场利率没有发生大 债期货合约，按估值当日结算价

的变动的情况下，按成本估值 进行估值，估值当日无结算价

的，且最近交易日后经济环境未

发生重大变化的，采用最近交易

日结算价估值。

第十四 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形

根据本基
部分 1、基金投资所涉及的证券交易 1、基金投资所涉及的证券、期货

金投资范
基金资 市场遇法定节假日或因其他原 交易市场遇法定节假日或因其

围补充。
产估值 因暂停营业时； 他原因暂停营业时；

九、特殊情况的处理 九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按 1、基金管理人或基金托管人按

估值方法的第 7 项进行估值时， 估值方法的第 8 项进行估值时，

所造成的误差不作为基金资产 所造成的误差不作为基金资产

调整序
估值错误处理。 估值错误处理。

号。
第十四 2、由于证券交易场所及其登记 2、由于证券、期货交易场所及其

部分 结算公司、第三方估值机构发送 登记结算公司、第三方估值机构

基金资 的数据错误，有关会计制度变化 发送的数据错误，有关会计制度

根据本基
产估值 或由于其他不可抗力原因，基金 变化或由于其他不可抗力原因，

金投资范
管理人和基金托管人虽然已经 基金管理人和基金托管人虽然

围补充。
采取必要、适当、合理的措施进 已经采取必要、适当、合理的措

行检查，但是未能发现该错误 施进行检查，但是未能发现该错

的，由此造成的基金资产估值错 误的，由此造成的基金资产估值

误，基金管理人和基金托管人免 错误，基金管理人和基金托管人


除赔偿责任。但基金管理人和基 免除赔偿责任。但基金管理人和

金托管人应当积极采取必要的 基金托管人应当积极采取必要

措施减轻或消除由此造成的影 的措施减轻或消除由此造成的

响。 影响。

第十五 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

部分 。。。 。。。 根据本基
基金费 7、基金的证券交易费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 金投资范
用与税 围补充。
收

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金 （一）基金招募说明书、《基金

合同》、基金托管协议、基金产 合同》、基金托管协议、基金产

品资料概要 品资料概要

。。。 。。。

2、基金招募说明书应当最大限 2、基金招募说明书应当最大限

度地披露影响基金投资者决策 度地披露影响基金投资者决策

的全部事项，说明基金认购、申 的全部事项，说明基金认购、申

购和赎回安排、基金投资、基金 购和赎回安排、基金投资、基金

根据本基
第十八 产品特性、风险揭示、信息披露 产品特性、风险揭示、信息披露

金投资范
部分 及基金份额持有人服务等内容。 及基金份额持有人服务等内容。

围调整的
公开披 《基金合同》生效后，基金招募 《基金合同》生效后，基金招募

实际情况
露的基 说明书的信息发生重大变更的， 说明书的信息发生重大变更的，

相关表
金信息 基金管理人应当在三个工作日 基金管理人应当在三个工作日

述。
内，更新基金招募说明书并登载 内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书 在规定网站上；基金招募说明书

其他信息发生变更的，基金管理 其他信息发生变更的，基金管理

人至少每年更新一次。基金终止 人至少每年更新一次。基金终止

运作的，基金管理人不再更新基 运作的，基金管理人不再更新基

金招募说明书。 金招募说明书。

本基金在招募说明书（更新）等

文件中披露股指期货和国债期

货交易情况，包括投资政策、持

仓情况、损益情况、风险指标等，


并充分揭示股指期货和国债期

货交易对基金总体风险的影响

以及是否符合既定的投资政策

和投资目标。

。。。 。。。

（六）基金定期报告，包括基金 （六）基金定期报告，包括基金
年度报告、基金中期报告和基金 年度报告、基金中期报告和基金

季度报告 季度报告

。。。 。。。

本基金在季度报告、中期报告、

年度报告等定期报告等文件中

披露股指期货和国债期货交易

情况，包括投资政策、持仓情况、

损益情况、风险指标等，并充分

揭示股指期货和国债期货交易

对基金总体风险的影响以及是

否符合既定的投资政策和投资

目标。

本基金在基金年报及中期报告

中披露其持有的资产支持证券

总额、资产支持证券市值占基金

净资产的比例和报告期内所有

的资产支持证券明细；在基金季

度报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期

末按市值占基金净资产比例大

小排序的前 10 名资产支持证券

明细。

本基金在基金年报及中期报告

中披露其持有的流通受限证券

总额、流通受限证券市值占基金

净资产的比例和报告期内所有

的流通受限证券明细。

。。。
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