国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15

6.4 报表附注......16

7 投资组合报告......35

7.1 期末基金资产组合情况......35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......39

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.12 投资组合报告附注......40

8 基金份额持有人信息......41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

9 开放式基金份额变动......41
10 重大事件揭示......42

10.1 基金份额持有人大会决议...... 42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 42

10.4 基金投资策略的改变......42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8 其他重大事件......44

11 影响投资者决策的其他重要信息...... 45
12 备查文件目录......45

12.1 备查文件目录......45

12.2 存放地点......46

12.3 查阅方式......46

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 国联安鑫元 1 个月持有混合

基金主代码 010931

交易代码 010931

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 188,576,320.90 份

下属分级基金的基金简称 国联安鑫元 1 个月 A 国联安鑫元 1 个月 C

下属分级基金的交易代码 010931 010932

报告期末下属分级基金的份额总额 188,481,865.78 份 94,455.12 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率
变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的
投资策略 预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类
资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险及回撤风险的前提下，形成
大类资产的配置方案。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场
风险收益特征 基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风
险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

姓名 李华 郑鹏

信 息 披 露 联系电话

负责人 021-38992888 010-85238667

电子邮箱 customer.service@cpicfunds.com zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话 021-38784766/4007000365 95577

传真 021-50151582 010-85238680

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市东城区建国门内大街22

家嘴环路1318号9楼 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市东城区建国门内大街22


家嘴环路1318号9楼 号

邮政编码 200121 100005

法定代表人 于业明 李民吉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人 www.cpicfunds.com

互联网网址

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
国联安鑫元 1 个月 A 国联安鑫元 1 个月 C

本期已实现收益 5,398,707.01 70,275.45

本期利润 6,760,158.19 188,172.05

加权平均基金份额本期利润 0.0359 0.0846

本期加权平均净值利润率 3.48% 8.28%

本期基金份额净值增长率 3.57% 3.48%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

国联安鑫元 1 个月 A 国联安鑫元 1 个月 C

期末可供分配利润 6,918,944.52 3,183.85

期末可供分配基金份额利润 0.0367 0.0337

期末基金资产净值 196,186,036.51 98,019.54

期末基金份额净值 1.0409 1.0377

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

国联安鑫元 1 个月 A 国联安鑫元 1 个月 C

基金份额累计净值增长率 4.09% 3.77%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等， 计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用和信用减值损失后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌 股票按公允价值调整的影响。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安鑫元 1 个月 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.76% 0.27% 0.82% 0.18% -0.06% 0.09%

过去三个月 1.33% 0.29% 0.44% 0.17% 0.89% 0.12%

过去六个月 3.57% 0.26% 2.13% 0.18% 1.44% 0.08%

过去一年 2.27% 0.28% 0.84% 0.21% 1.43% 0.07%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 4.09% 0.32% 1.78% 0.23% 2.31% 0.09%
效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
国联安鑫元 1 个月 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.74% 0.27% 0.82% 0.18% -0.08% 0.09%

过去三个月 1.29% 0.29% 0.44% 0.17% 0.85% 0.12%

过去六个月 3.48% 0.26% 2.13% 0.18% 1.35% 0.08%

过去一年 2.11% 0.28% 0.84% 0.21% 1.27% 0.07%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 3.77% 0.32% 1.78% 0.23% 1.99% 0.09%
效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较

国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 8 月 25 日至 2023 年 6 月 30 日）

国联安鑫元 1 个月 A


注：1、本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数
收益率*5%；

2、本基金基金合同于 2021 年 8 月 25 日生效；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
国联安鑫元 1 个月 C

注：1、本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数
收益率*5%；

2、本基金基金合同于 2021 年 8 月 25 日生效；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平 洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股 份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国 联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结 合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中 国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓 任本基金的基金经理 证券从

名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

林渌先生，硕士研究生。曾任国金证券股
本基金基金经理、 份有限公司研究所分析师。2014 年 12 月
兼任国联安安泰灵 加入国联安基金管理有限公司，历任研究
活配置混合型证券 员、基金经理助理、基金经理。2019 年 6
投资基金基金经 月至 2023 年 1 月担任国联安鑫发混合型
理、国联安新精选 12 年 证券投资基金的基金经理；2019 年 7 月至
林 灵活配置混合型证 2021-08-2 2023-01-0 （自 2023年1月兼任国联安安泰灵活配置混合
渌 券投资基金基金经 5 5 2011 型证券投资基金的基金经理；2020 年 11
理、国联安鑫发混 年起） 月至 2022 年 8 月兼任国联安新精选灵活
合型证券投资基金 配置混合型证券投资基金的基金经理；
基金经理、国联安 2021 年 6 月至 2023 年 1 月兼任国联安鑫
鑫稳 3 个月持有期 稳 3 个月持有期混合型证券投资基金的基
混合型证券投资基 金经理；2021 年 8 月至 2023 年 1 月兼任
金基金经理。 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资
基金的基金经理。

张 本基金基金经理、 2021-08-2 9 年 张蕙显女士，硕士研究生。曾任广发银行
蕙 兼任国联安增盈纯 5 - （自 金融市场部利率及衍生品交易员，交银金
显 债债券型证券投资 2014 融租赁有限责任公司资金部资金交易（投


基金基金经理、国 年起） 资）经理，浙江泰隆商业银行资金运营中
联安增鑫纯债债券 心债券投资经理。2020 年 6 月加入国联安
型证券投资基金基 基金管理有限公司，担任基金经理。2020
金经理、国联安增 年 8 月起担任国联安增盈纯债债券型证券
顺纯债债券型证券 投资基金的基金经理；2020 年 9 月起兼任
投资基金基金经 国联安增顺纯债债券型证券投资基金的
理、国联安恒泰 3 基金经理；2021 年 1 月至 2022 年 8 月兼
个月定期开放纯债 任国联安双佳信用债券型证券投资基金
债券型证券投资基 （LOF）的基金经理；2021 年 1 月起兼任
金基金经理、国联 国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的
安恒盛 3 个月定期 基金经理；2021 年 8 月起兼任国联安鑫元
开放纯债债券型证 1 个月持有期混合型证券投资基金的基金
券投资基金基金经 经理；2022 年 3 月起兼任国联安恒泰 3 个
理。 月定期开放纯债债券型证券投资基金的
基金经理；2023 年 3 月起兼任国联安恒盛
3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
的基金经理。

本基金基金经理、 刘佃贵先生，硕士研究生。曾任航天科工
兼任国联安主题驱 集团第六研究院助理工程师，兴业证券股
动混合型证券投资 份有限公司研究员。2014 年 7 月加入国联
基金基金经理、国 安基金管理有限公司，担任研究员。2021
联安安泰灵活配置 12 年 年 6 月至 2022 年 11 月担任国联安添鑫灵
刘 混合型证券投资基 2023-01-0 （自 活配置混合型证券投资基金的基金经理；
佃 金基金经理、国联 5 - 2011 2021年8月起兼任国联安主题驱动混合型
贵 安鑫发混合型证券 年起） 证券投资基金的基金经理；2023 年 1 月起
投资基金基金经 兼任国联安安泰灵活配置混合型证券投
理、国联安鑫稳 3 资基金、国联安鑫发混合型证券投资基
个月持有期混合型 金、国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券
证券投资基金基金 投资基金和国联安鑫元1 个月持有期混合
经理。 型证券投资基金的基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫元 1 个月
持有期混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

权益部分：2023 年上半年，我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，继续保持流动性
合理充裕。目前我国居民消费信心、企业投资信心均有待恢复，经济修复力度较弱。在此宏观背景下，权益资产最初在对经济复苏的强烈预期下，经历了顺周期板块反弹；此后，在经济弱修复的背景下出现回调，但 AI、高股息板块等结构性机会突出。本基金保持权益资产均衡配置，在低估值板块重点配置了低 PB、高股息的银行、建筑等板块，在高成长板块重点配置了与宏观经济相关性较弱的军工板块，以及受益于场景复苏的消费板块。

固收部分：上半年国内经济持续复苏，一、二季度 GDP 同比增长 5.5%，固定资产投资同比增
长 3.8%，房地产开发投资同比下降 7.9%。经济表现分化，生产、消费表现较好，地产、外需持续拖累。通胀低位回落，货币政策稳健，6 月份下调 10BP 公开市场利率、中期借贷便利操作以及 LPR报价利率。市场资金面充裕，在 1、2 月份强预期的主导下，曲线略有走平，3 月“两会”召开弱预期叠加弱现实带动债券收益曲线整体下行。投资策略方面，本基金固定收益部分以高等级信用债为主，适度提升中等久期利率债占比，保证流动性的同时争取为产品提供更好的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安鑫元 A 的份额净值增长率为 3.57%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%；
国联安鑫元 C 的份额净值增长率为 3.48%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

权益部分：展望下半年，我们对权益资产保持乐观。在宏观政策层面，流动性保持合理充裕，鼓励消费与民营企业投资发展的产业政策持续推出，随着政策落地与发酵，有望支撑经济复苏。从数据跟踪来看，虽然 PMI、PPI 等数据依然较弱，但我们也观察到消费领域的出行数据、工业领域的库存数据等都显示经济活力有望逐渐增强。从权益板块估值来看，市场整体估值水平也回到了年初的低位，体现了对经济复苏保持缓慢的预期。后续我们重点关注军工等成长与估值性价比匹配的
机会，高股息、超低估值修复机会，另外也将密切跟踪宏观经济复苏进度，寻找周期拐点机会。

固收部分：展望下半年，预计经济内生动力改善得到进一步关注，政府债发行提速、消费刺激、地产政策优化、总量及结构性金融工具的发力或推升基本面数据边际探底回升。但新发展理念的基调下，政策发力可能更多基于稳就业、提振信心和防风险等方面的综合考虑，货币政策在总量和结构上的支持仍必不可少，债券阶段性或面临基本面边际改善、估值修复、风险偏好再平衡等方面的调整压力，但有限幅度调整带来机会，整体仍有支撑。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2023 年中期报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 550,405.72 463,394.25

结算备付金 806,166.09 761,428.19

存出保证金 43,383.81 39,449.39

交易性金融资产 6.4.7.2 190,216,208.22 186,064,991.65

其中：股票投资 61,918,740.55 61,626,434.39

基金投资 - -

债券投资 128,297,467.67 124,438,557.26

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 5,498,219.18 9,997,634.30

应收清算款 - 9,628.77

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 197,114,383.02 197,336,526.55

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 497,328.77 -

应付赎回款 1,022.29 10.04

应付管理人报酬 96,344.84 100,183.88

应付托管费 16,057.48 16,697.27

应付销售服务费 12.57 961.24

应付投资顾问费 - -

应交税费 4,534.98 4,530.61


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 215,026.04 218,383.89

负债合计 830,326.97 340,766.93

净资产：

实收基金 6.4.7.7 188,576,320.90 196,031,535.25

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 7,707,735.15 964,224.37

净资产合计 196,284,056.05 196,995,759.62

负债和净资产总计 197,114,383.02 197,336,526.55

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0409 元，基金份额总额 188,576,320.90 份。
其中 A 类基金份额净值 1.0409 元，份额总额 188,481,865.78 份；C 类基金份额净值 1.0377 元，份额
总额 94,455.12 份。
6.2 利润表
会计主体：国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 7,739,249.43 -12,784,667.06

1.利息收入 48,112.21 85,534.70

其中：存款利息收入 6.4.7.9 7,741.25 24,835.61

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 40,370.96 60,699.09

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,211,549.95 -8,017,732.18

其中：股票投资收益 6.4.7.10 3,987,026.30 -13,398,566.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 1,719,717.35 4,596,817.85

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 6.4.7.12 504,806.30 784,016.96

以摊余成本计量的金融资产终止

确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 1,479,347.78 -4,852,828.49

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 239.49 358.91

减：二、营业总支出 790,919.19 1,265,392.63

1．管理人报酬 585,142.07 942,759.22

2．托管费 97,523.70 157,126.56


3．销售服务费 1,448.88 52,531.75

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 9,011.77

其中：卖出回购金融资产支出 - 9,011.77

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 3,901.98 6,021.98

8．其他费用 6.4.7.15 102,902.56 97,941.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,948,330.24 -14,050,059.69

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,948,330.24 -14,050,059.69

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 6,948,330.24 -14,050,059.69

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益（若有）

一、上期期末净资产（基金净值） 196,031,535.25 - 964,224.37 196,995,759.62

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金净值） 196,031,535.25 - 964,224.37 196,995,759.62

三、本期增减变动额（减少以“-”号 -7,455,214.35 - 6,743,510.78 -711,703.57
填列）

（一）、综合收益总额 - - 6,948,330.24 6,948,330.24

（二）、本期基金份额交易产生的基金 -7,455,214.35 - -204,819.46 -7,660,033.81
净值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 249,768.27 - 9,228.58 258,996.85

2.基金赎回款 -7,704,982.62 - -214,048.04 -7,919,030.66

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少以 - - - -
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -

四、本期期末净资产（基金净值） 188,576,320.90 - 7,707,735.15 196,284,056.05

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益（若有）

一、上期期末净资产（基金净值） 437,936,796.46 - 19,112,764.49 457,049,560.95

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金净值） 437,936,796.46 - 19,112,764.49 457,049,560.95


三、本期增减变动额（减少以“-”号 -199,278,747.25 - -14,880,986.9 -214,159,734.23
填列） 8

（一）、综合收益总额 - - -14,050,059.6 -14,050,059.69
9

（二）、本期基金份额交易产生的基金 -199,278,747.25 - -830,927.29 -200,109,674.54
净值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 67,963.81 - 1,430.69 69,394.50

2.基金赎回款 -199,346,711.06 - -832,357.98 -200,179,069.04

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少以 - - - -
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -

四、本期期末净资产（基金净值） 238,658,049.21 - 4,231,777.51 242,889,826.72

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3194 号《关于准予国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投
资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国联安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合
同于 2021 年 8 月 25 日生效，首次设立募集规模为 331,251,478.80 份基金份额。本基金为契约型开
放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国联安基金管理有限公司，基金托管
人为华夏银行股份有限公司。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
资者认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提
销售服务费的，称为 C 类基金份额。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小
板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央
行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的 0%-40%；投资于港股通标的股票的比
例占股票资产的 0-50%；投资于同业存单的比例占基金资产的 0-20%；本基金每个交易日日终在扣
除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益
率×80%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30
日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净资产变动情况等有关信
息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本报告期内本基金无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及
相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（6）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 550,405.72


等于：本金 550,361.71

加：应计利息 44.01

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 550,405.72

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 64,630,761.21 - 61,918,740.55 -2,712,020.66

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

交易所市场 16,009,100.00 114,542.46 16,142,542.46 18,900.00

债券 银行间市场 110,521,989.38 1,224,925.21 112,154,925.21 408,010.62

合计 126,531,089.38 1,339,467.67 128,297,467.67 426,910.62

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 191,161,850.59 1,339,467.67 190,216,208.22 -2,285,110.04

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 5,498,219.18 -

银行间市场 - -

合计 5,498,219.18 -

6.4.7.5 其他资产
本报告期末本基金无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1.28

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 71,422.20

其中：交易所市场 70,897.20

银行间市场 525.00

应付利息 -

预提审计费 74,795.19

预提信息披露费 59,507.37

预提账户维护费 9,300.00

合计 215,026.04

6.4.7.7 实收基金
国联安鑫元 1 个月 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 188,492,392.60 188,492,392.60

本期申购 119,899.57 119,899.57

本期赎回（以“-”号填列） -130,426.39 -130,426.39

本期末 188,481,865.78 188,481,865.78

国联安鑫元 1 个月 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 7,539,142.65 7,539,142.65

本期申购 129,868.70 129,868.70

本期赎回（以“-”号填列） -7,574,556.23 -7,574,556.23

本期末 94,455.12 94,455.12

6.4.7.8 未分配利润
国联安鑫元 1 个月 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,519,780.75 -576,663.43 943,117.32

本期利润 5,398,707.01 1,361,451.18 6,760,158.19

本期基金份额交易产生的变动数 456.76 438.46 895.22

其中：基金申购款 3,487.02 1,398.36 4,885.38

基金赎回款 -3,030.26 -959.90 -3,990.16

本期已分配利润 - - -

本期末 6,918,944.52 785,226.21 7,704,170.73

国联安鑫元 1 个月 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 44,168.36 -23,061.31 21,107.05

本期利润 70,275.45 117,896.60 188,172.05

本期基金份额交易产生的变动数 -111,259.96 -94,454.72 -205,714.68

其中：基金申购款 2,951.56 1,391.64 4,343.20

基金赎回款 -114,211.52 -95,846.36 -210,057.88

本期已分配利润 - - -

本期末 3,183.85 380.57 3,564.42

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 2,980.41

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,441.26

其他 319.58

合计 7,741.25

注：此处其他列示基金存于上交所和深交所的交易保证金利息。
6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 118,205,694.42

减：卖出股票成本总额 113,872,530.49

减：交易费用 346,137.63

买卖股票差价收入 3,987,026.30

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,985,351.73

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 -265,634.38

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,719,717.35

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 42,837,019.84

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 42,312,191.78


减：应计利息总额 789,587.44

减：交易费用 875.00

买卖债券差价收入 -265,634.38

6.4.7.12 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 504,806.30

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 504,806.30

6.4.7.13 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 1,479,347.78

——股票投资 815,966.55

——债券投资 663,381.23

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 1,479,347.78

6.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 239.49

合计 239.49

6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

合计 102,902.56

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司（“国联安基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人

太平洋资产管理有限责任公司 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（“太保集团”） 基金管理人的最终控制人

中国太平洋财产保险股份有限公司（“太保产险”） 基金管理人的最终控制人控制的机构

中国太平洋人寿保险股份有限公司（“太保人寿”） 基金管理人的最终控制人控制的机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1.1 股票交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间内，本基金均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 585,142.07 942,759.22

其中：支付销售机构的客户维护费 338.52 272.50

注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 97,523.70 157,126.56

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023年1月1日至2023年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国联安鑫元 1 个月 A 国联安鑫元 1 个月 C 合计

国联安基金 - 1,731.53 1,731.53

合计 - 1,731.53 1,731.53

上年度可比期间

获得销售服务费的 2022年1月1日至2022年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国联安鑫元1个月A 国联安鑫元1个月C 合计

国联安基金 - 48,297.80 48,297.80

合计 - 48,297.80 48,297.80

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份

额资产净值的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务
费费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间内，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国联安鑫元 1 个月 A

份额单位：份

国联安鑫元1个月A本期末 国联安鑫元1个月A上年度末

关联方名称 2023年6月30日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额占 持有的 持有的基金份额占
基金份额 基金总份额的比例 基金份额 基金总份额的比例

太保集团 19,999,194.44 10.61% 19,999,194.44 10.61%

太保产险 19,999,194.44 10.61% 19,999,194.44 10.61%

太保人寿 89,997,875.01 47.75% 89,997,875.01 47.75%

国联安鑫元 1 个月 C

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

华夏银行 550,405.72 2,980.41 2,965,609.05 20,242.61

注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。本基金通
过“华夏银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司

的结算备付金，于 2023 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 806,166.09 元。（2022 年 6 月 30 日：人

民币 56,294.95 元）
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间内，本基金均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本报告期内本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量(单 期末成 期末估

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 位：股) 本总额 值总额 备注


6886 天承 2023-0 1-6 个月 新股锁定 55.00 55.00 782 43,010. 43,010. -

03 科技 6-30 （含） 未上市 00 00

6886 天承 2023-0 1 个月内 新股未上 55.00 55.00 87 4,785.0 4,785.0

03 科技 6-30 市 0 0

6882 晶合 2023-0 6 个月 新股锁定 19.86 18.06 926 18,390. 16,723. -

49 集成 4-24 36 56

6883 中科 2023-0 6 个月 新股锁定 23.60 64.67 173 4,082.8 11,187. -

61 飞测 5-12 0 91

6884 中芯 2023-0 6 个月 新股锁定 5.69 5.41 1,746 9,934.7 9,445.8 -

69 集成 4-28 4 6

6884 晶升 2023-0 6 个月 新股锁定 32.52 42.37 205 6,666.6 8,685.8 -

78 股份 4-13 0 5

6885 航天 2023-0 6 个月 新股锁定 12.68 22.31 383 4,856.4 8,544.7 -

62 软件 5-15 4 3

6885 日联 2023-0 6 个月 新股锁定 152.3 135.97 58 8,838.0 7,886.2 -

31 科技 3-24 8 4 6

6884 美芯 2023-0 6 个月 新股锁定 75.00 90.76 71 5,325.0 6,443.9 -

58 晟 5-15 0 6

6884 南芯 2023-0 6 个月 新股锁定 39.99 36.71 174 6,958.2 6,387.5 -

84 科技 3-28 6 4

6881 中船 2023-0 6 个月 新股锁定 36.15 38.13 167 6,037.0 6,367.7 -

46 特气 4-13 5 1

6885 新相 2023-0 6 个月 新股锁定 11.18 14.59 408 4,561.4 5,952.7 -

93 微 5-25 4 2

6885 华海 2023-0 6 个月 新股锁定 35.00 51.23 116 4,060.0 5,942.6 -

35 诚科 3-28 0 8

6883 颀中 2023-0 6 个月 新股锁定 12.10 12.07 480 5,808.0 5,793.6 -

52 科技 4-11 0 0

6885 航天 2023-0 6 个月 新股锁定 21.17 23.50 239 5,059.6 5,616.5 -

52 南湖 5-08 3 0

6885 安杰 2023-0 6 个月 新股锁定 125.8 118.03 43 5,409.4 5,075.2 -

81 思 5-12 0 0 9

6884 华曙 2023-0 6 个月 新股锁定 26.66 31.50 158 4,212.2 4,977.0 -

33 高科 4-07 8 0

6010 中信 2023-0 6 个月 新股锁定 6.58 7.58 514 3,382.1 3,896.1 -

61 金属 3-30 2 2

6884 友车 2023-0 6 个月 新股锁定 33.99 29.49 119 4,044.8 3,509.3 -

79 科技 5-04 1 1

6031 中重 2023-0 6 个月 新股锁定 17.80 17.89 180 3,204.0 3,220.2 -

35 科技 3-29 0 0

6031 恒尚 2023-0 6 个月 新股锁定 15.90 17.09 132 2,098.8 2,255.8 -

37 节能 4-10 0 8

6011 柏诚 2023-0 6 个月 新股锁定 11.66 12.26 176 2,052.1 2,157.7 -

33 股份 3-31 6 6


6010 江盐 2023-0 6 个月 新股锁定 10.36 11.84 174 1,802.6 2,060.1 -

65 集团 3-31 4 6

6031 万丰 2023-0 6 个月 新股锁定 14.58 16.13 98 1,428.8 1,580.7 -

72 股份 4-28 4 4

6031 常青 2023-0 6 个月 新股锁定 25.98 24.53 58 1,506.8 1,422.7 -

25 科技 3-30 4 4

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无
抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币 0
元。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。


风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 60,924,978.98 71,635,696.44

AAA 以下 - -

未评级 30,945,023.01 20,183,458.08

合计 91,870,001.99 91,819,154.52

注：本报告期末，未评级的长期信用债券为一般中期票据；上年度末，未评级的长期信用债券为一般中期票据。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对

交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同

的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险

和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定

质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私

募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资

质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动

性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本

基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上

述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 3 个月 1-5 年 5 年 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日 个月 -1 年 以上

资产

银行存款 550,405.72 - - - - - 550,405.72

结算备付金 806,166.09 - - - - - 806,166.09

存出保证金 43,383.81 - - - - - 43,383.81

交易性金融资产 - - 36,583,9 91,713,5 - 61,918,740.55 190,216,208.22
54.86 12.81

买入返售金融资产 5,498,219.18 - - - - - 5,498,219.18

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 6,898,174.80 - 36,583,9 91,713,5 - 61,918,740.55 197,114,383.02
54.86 12.81

负债

卖出回购金融资产 - - - - - - -
款


应付清算款 - - - - - 497,328.77 497,328.77

应付赎回款 - - - - - 1,022.29 1,022.29

应付管理人报酬 - - - - - 96,344.84 96,344.84

应付托管费 - - - - - 16,057.48 16,057.48

应付销售服务费 - - - - - 12.57 12.57

应交税费 - - - - - 4,534.98 4,534.98

其他负债 - - - - - 215,026.04 215,026.04

负债总计 830,326.97 830,326.97
- - - - -

利率敏感度缺口 6,898,174.80 - 36,583,9 91,713,5 - 61,088,413.58 196,284,056.05
54.86 12.81

上年度末 1 个月以内 1-3 3 个月 1-5 年 5 年 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日 个月 -1 年 以上

资产

银行存款 463,394.25 - - - - - 463,394.25

结算备付金 761,428.19 - - - - - 761,428.19

存出保证金 39,449.39 - - - - - 39,449.39

交易性金融资产 2,040,419.18 - 20,449,6 101,948, - 61,626,434.39 186,064,991.65
65.75 472.33

买入返售金融资产 9,997,634.30 - - - - - 9,997,634.30

应收清算款 - - - - - 9,628.77 9,628.77

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 13,302,325.31 - 20,449,6 101,948, - 61,636,063.16 197,336,526.55
65.75 472.33

负债

卖出回购金融资 - - - - - - -
产款

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 10.04 10.04

应付管理人报酬 - - - - - 100,183.88 100,183.88

应付托管费 - - - - - 16,697.27 16,697.27

应付销售服务费 - - - - - 961.24 961.24

应交税费 - - - - - 4,530.61 4,530.61

其他负债 - - - - - 218,383.89 218,383.89

负债总计 - - - - - 340,766.93 340,766.93

利率敏感度缺口 13,302,325.31 - 20,449,6 101,948, - 61,295,296.23 196,995,759.62
65.75 472.33

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者

予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率下降 25 个基点 增加 536,535.08 增加 601,922.74

市场利率上升 25 个基点 减少 532,044.63 减少 596,541.49

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；投资于同业存单的比例占基金资产的 0-20%；
每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 61,918,740.55 31.55 61,626,434.39 31.28

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 61,918,740.55 31.55 61,626,434.39 31.28

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加 11,846,276.83 增加 10,873,259.64

业绩比较基准下降 5% 减少 11,846,276.83 减少 10,873,259.64

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属 本期末 上年度末

的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 61,735,811.47 60,956,634.34

第二层次 128,345,262.67 124,438,557.26

第三层次 135,134.08 669,800.05

合计 190,216,208.22 186,064,991.65

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 61,918,740.55 31.41

其中：股票 61,918,740.55 31.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 128,297,467.67 65.09

其中：债券 128,297,467.67 65.09

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 5,498,219.18 2.79

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,356,571.81 0.69

8 其他各项资产 43,383.81 0.02

9 合计 197,114,383.02 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,844,456.00 1.45
C 制造业 29,617,051.75 15.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,480,834.00 1.77
E 建筑业 4,240,850.64 2.16

F 批发和零售业 3,896.12 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,617,511.00 0.82
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,054.04 0.01
J 金融业 16,890,462.00 8.61
K 房地产业 1,211,474.00 0.62
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,000,151.00 1.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 61,918,740.55 31.55

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 601288 农业银行 2,178,000 7,688,340.00 3.92

2 600862 中航高科 153,300 3,880,023.00 1.98

3 600765 中航重机 133,500 3,539,085.00 1.80

4 600905 三峡能源 648,200 3,480,834.00 1.77

5 600887 伊利股份 120,200 3,404,064.00 1.73

6 600958 东方证券 282,500 2,740,250.00 1.40

7 601800 中国交建 249,700 2,724,227.00 1.39

8 600519 贵州茅台 1,600 2,705,600.00 1.38

9 601398 工商银行 492,700 2,374,814.00 1.21

10 600938 中国海油 111,800 2,025,816.00 1.03

11 603259 药明康德 32,100 2,000,151.00 1.02

12 601328 交通银行 332,100 1,926,180.00 0.98

13 605123 派克新材 17,200 1,868,780.00 0.95

14 600760 中航沈飞 39,060 1,757,700.00 0.90

15 600132 重庆啤酒 18,300 1,686,528.00 0.86

16 601377 兴业证券 273,900 1,676,268.00 0.85

17 603369 今世缘 31,400 1,657,920.00 0.84

18 601006 大秦铁路 217,700 1,617,511.00 0.82

19 600219 南山铝业 521,900 1,576,138.00 0.80

20 600398 海澜之家 226,700 1,559,696.00 0.79

21 601390 中国中铁 199,500 1,512,210.00 0.77

22 688223 晶科能源 93,858 1,319,643.48 0.67

23 601233 桐昆股份 80,900 1,071,925.00 0.55

24 601012 隆基绿能 33,700 966,179.00 0.49

25 601717 郑煤机 73,300 912,585.00 0.46

26 601899 紫金矿业 72,000 818,640.00 0.42

27 688297 中无人机 13,510 692,927.90 0.35


28 688276 百克生物 10,018 627,126.80 0.32

29 600048 保利发展 48,100 626,743.00 0.32

30 600383 金地集团 81,100 584,731.00 0.30

31 600030 中信证券 24,500 484,610.00 0.25

32 688525 佰维存储 2,861 228,565.29 0.12

33 688603 天承科技 869 47,795.00 0.02

34 688249 晶合集成 926 16,723.56 0.01

35 688361 中科飞测 173 11,187.91 0.01

36 688469 中芯集成 1,746 9,445.86 0.00

37 688478 晶升股份 205 8,685.85 0.00

38 688562 航天软件 383 8,544.73 0.00

39 688531 日联科技 58 7,886.26 0.00

40 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00

41 688484 南芯科技 174 6,387.54 0.00

42 688146 中船特气 167 6,367.71 0.00

43 688593 新相微 408 5,952.72 0.00

44 688535 华海诚科 116 5,942.68 0.00

45 688352 颀中科技 480 5,793.60 0.00

46 688552 航天南湖 239 5,616.50 0.00

47 688581 安杰思 43 5,075.29 0.00

48 688433 华曙高科 158 4,977.00 0.00

49 601061 中信金属 514 3,896.12 0.00

50 688479 友车科技 119 3,509.31 0.00

51 603135 中重科技 180 3,220.20 0.00

52 603137 恒尚节能 132 2,255.88 0.00

53 601133 柏诚股份 176 2,157.76 0.00

54 601065 江盐集团 174 2,060.16 0.00

55 603172 万丰股份 98 1,580.74 0.00

56 603125 常青科技 58 1,422.74 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 601288 农业银行 12,926,451.00 6.56

2 300114 中航电测 6,045,056.00 3.07

3 601800 中国交建 4,947,347.00 2.51

4 601398 工商银行 4,403,908.00 2.24

5 688223 晶科能源 4,216,424.92 2.14

6 600887 伊利股份 3,901,484.00 1.98

7 600905 三峡能源 3,759,560.00 1.91


8 600862 中航高科 3,434,410.00 1.74

9 603323 苏农银行 3,127,036.00 1.59

10 601390 中国中铁 2,700,975.00 1.37

11 600031 三一重工 2,503,310.00 1.27

12 600765 中航重机 2,438,060.66 1.24

13 605123 派克新材 2,220,274.00 1.13

14 603035 常熟汽饰 2,165,734.00 1.10

15 603267 鸿远电子 2,154,973.00 1.09

16 601717 郑煤机 2,134,055.00 1.08

17 600132 重庆啤酒 2,020,660.00 1.03

18 600372 中航电子 1,953,918.76 0.99

19 600048 保利发展 1,940,427.00 0.99

20 600219 南山铝业 1,878,840.00 0.95

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 601288 农业银行 21,881,091.00 11.11

2 600426 华鲁恒升 7,946,936.00 4.03

3 601398 工商银行 7,605,458.50 3.86

4 300114 中航电测 6,374,400.00 3.24

5 600309 万华化学 5,222,429.00 2.65

6 600537 亿晶光电 4,043,310.00 2.05

7 600030 中信证券 3,648,510.00 1.85

8 601800 中国交建 3,384,205.00 1.72

9 603323 苏农银行 3,211,382.00 1.63

10 688223 晶科能源 3,065,192.60 1.56

11 600256 广汇能源 2,778,022.00 1.41

12 600031 三一重工 2,684,981.00 1.36

13 603986 兆易创新 2,523,869.00 1.28

14 600690 海尔智家 2,393,506.00 1.22

15 601390 中国中铁 2,090,136.00 1.06

16 002013 中航机电 1,953,918.76 0.99

17 688111 金山办公 1,931,704.72 0.98

18 600845 宝信软件 1,864,893.00 0.95

19 603035 常熟汽饰 1,743,436.00 0.89

20 600436 片仔癀 1,716,810.00 0.87

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 113,348,870.10

卖出股票收入（成交）总额 118,205,694.42

注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)


1 国家债券 16,142,542.46 8.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,611,840.62 25.78
其中：政策性金融债 20,284,923.22 10.33

4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 61,543,084.59 31.35
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 128,297,467.67 65.36
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 102281457 22 中电投 MTN018A 100,000 10,354,000.00 5.28

2 102101530 21 光明 MTN003 100,000 10,317,020.27 5.26

3 102002212 20 广州地铁 MTN003 100,000 10,284,736.99 5.24

4 102103046 21 南航股 MTN003 100,000 10,274,002.74 5.23

5 230203 23 国开 03 100,000 10,213,898.63 5.20

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策


本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州地铁集团有限公司在报告编制日前一年内曾受到广州市荔湾区人民法院、广州市越秀区人民法院、广州市白云区人民法院、广州市规划和自然资源局的处罚。中国南方航空股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到许昌市中级人民法院的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海银保监局、中国人民银行厦门市中心支行、中国银行间市场交易商协会、湖南银保监局、国家外汇管理局上海市分局、吉林证监局、湖北银保监局、郑州市金水区人民法院、国家税务总局浙江省税务局的处罚。徽商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行合肥中心支行的处罚。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 43,383.81

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 43,383.81

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

国联安鑫元 1 个月 A 361 522,110.43 188,266,924.70 99.89% 214,941.08 0.11%

国联安鑫元 1 个月 C 19 4,971.32 - - 94,455.12 100.00%

合计 380 496,253.48 188,266,924.70 99.84% 309,396.20 0.16%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 国联安鑫元 1 个月 A 50.03 0.00%
员持有本基金 国联安鑫元 1 个月 C 30.01 0.03%
合计 80.04 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国联安鑫元 1 个月 A 国联安鑫元 1 个月 C

基金合同生效日（2021 年 8 月 25 191,248,768.80 140,002,710.00
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 188,492,392.60 7,539,142.65

本报告期基金总申购份额 119,899.57 129,868.70

减：本报告期基金总赎回份额 130,426.39 7,574,556.23

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 188,481,865.78 94,455.12

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内 发生的转换出份额。


10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2023 年 1 月 6 日，基金管理人发布《国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金基金经
理变更公告》，刘佃贵先生担任本基金的基金经理，林渌先生不再担任本基金的基金经理；

2、本报告期内，本基金托管人 2023 年 2 月 23 日发布公告，胡捷先生自 2023 年 2 月 23 日起不
再担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。

3、本报告期内，本基金托管人 2023 年 4 月 7 日发布公告，朱绍刚先生自 2023 年 4 月 4 日起担
任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
数量 交总额的比例 总量的比例

长江证券股份 1 206,461,054.64 91.49% 192,277.05 91.58% -

有限公司

东吴证券股份 1 19,198,931.00 8.51% 17,687.77 8.42% -

有限公司

中国银河证券 1 - - - - -

股份有限公司

国泰君安证券 1 - - - - -

股份有限公司

方正证券股份 1 - - - - -

有限公司

注：1、 专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基

金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

无。

3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

长江证券股份 35,976,780.0 100.00% 431,800,0 100.00% - -
有限公司 0 00.00

东吴证券股份 - - - - - -
有限公司

中国银河证券 - - - - - -
股份有限公司

国泰君安证券 - - - - - -
股份有限公司

方正证券股份 - - - - - -
有限公司

10.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方 法定披露日
号 式 期

1 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 规定报刊、 2023-01-06
规定网站

2 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 规定网站 2023-01-11
（2023 年第 1 号）

3 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金（A 份额）基金产品 规定网站 2023-01-11
资料概要更新

4 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金（C 份额）基金产品 规定网站 2023-01-11
资料概要更新

5 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 规定网站 2023-01-20

6 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 年第 4 季度报告提示性 规定报刊 2023-01-20
公告

7 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加新华信通为代销机 规定报刊、 2023-03-24
构的公告 规定网站

8 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年年度报告 规定网站 2023-03-31

9 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 规定报刊 2023-03-31

10 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金 2023 年 1 季度报告 规定网站 2023-04-22


11 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 年 1 季度报告提示性公 规定报刊 2023-04-22
告

12 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加肯特瑞基金为代销 规定报刊、 2023-04-24
机构的公告 规定网站

13 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新（2023 规定网站 2023-05-18
年第 1 号）

14 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金（A 份额）基金产品 规定网站 2023-05-18
资料概要更新

15 国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金（C 份额）基金产品 规定网站 2023-05-18
资料概要更新

16 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行为代销机 规定报刊、 2023-06-16
构并参加相关费率优惠活动的公告 规定网站

17 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海证券为代销机 规定报刊、 2023-06-19
构的公告 规定网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例 期初份 申购份

类别 序号 达到或者超过20% 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
的时间区间

机构 1 2023 年 1 月 1 日 58,270, - - 58,270,660.8 30.90%

-2023 年 6 月 30 日 660.81 1

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回 款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》


4、《国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

12.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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