长盛成长精选混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛成长精选混合
基金主代码 010914
交易代码 010914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 22 日
报告期末基金份额总额 346,521,704.22 份
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩
投资目标 比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期
稳定增值。
本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济
指标、市场指标、政策因素,动态调整基金资产
在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分
配比例,控制市场风险,提高配置效率。
基于对宏观经济运行规律的研究,本基金通过行
业配置策略、个股精选策略,筛选出对于中国经
投资策略 济具有支撑作用的,对于社会发展具有引领带动
作用的优质成长公司。本基金“成长企业”是指
具有相对成长潜力、估值合理且盈利质量良好的
上市公司。本基金将通过定性与定量相结合的方
法,强调成长的可持续性,筛选估值合理且成长
可持续性强的上市公司构建投资组合,力争获取
长期稳定回报的同时,控制收益下行风险。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+恒生综合指数收益率
×30%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股
票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本
基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险
以及境外市场的风险。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛成长精选混合 A 长盛成长精选混合 C
下属分级基金的交易代码 010914 010915
报告期末下属分级基金的份额总额 325,245,449.80 份 21,276,254.42 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
长盛成长精选混合 A 长盛成长精选混合 C
1.本期已实现收益 -1,410,237.39 -149,897.67
2.本期利润 15,823,046.79 1,076,759.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.0446 0.0410
4.期末基金资产净值 340,311,769.17 22,225,104.90
5.期末基金份额净值 1.0463 1.0446
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2021 年 6 月 30 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金基金合同生效日为 2021 年 3 月 22 日,截至本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛成长精选混合 A
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 4.60% 0.49% 3.06% 0.66% 1.54% -0.17%
自基金合同 4.63% 0.46% 2.75% 0.70% 1.88% -0.24%
生效起至今
长盛成长精选混合 C
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 4.44% 0.49% 3.06% 0.66% 1.38% -0.17%
自基金合同 4.46% 0.46% 2.75% 0.70% 1.71% -0.24%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2021 年 3 月 22 日,截至本报告期末本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓期。
本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,本基金投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%,投资于本基金界定的成长企业的证券不低于非现金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金基金经理,长
盛沪港深优势精选灵 吴达先生,博士,CFA(特
活配置混合型证券投 许金融分析师)。历任新加
资基金基金经理,长 坡星展资产管理有限公司
盛环球景气行业大盘 研究员、星展珊顿全球收
精选混合型证券投资 益基金经理助理、星展增
基金基金经理,长盛 裕基金经理,专户投资组
转型升级主题灵活配 2021年3月 合经理;新加坡毕盛高荣
吴达 置混合型证券投资基 22 日 - 19 年 资产管理公司亚太专户投
金基金经理,长盛研 资组合经理,资产配置委
发回报混合型证券投 员会成员;华夏基金管理
资基金基金经理,长 有限公司国际策略分析
盛龙头双核驱动混合 师、固定收益投资经理;
型证券投资基金基金 2007年8月起加入长盛基
经理,国际业务部总 金管理有限公司。
监,长盛基金(香港)
有限公司副总经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内国际资本市场经历过大宗商品价格上涨带来的流动性收紧担忧,但美联储对就业率恢复的关注与货币政策导向推动市场在后半段重拾升势,结构上传统互联网龙头代表的科技成长风格较为占优。国内宏观经济继续保持了良好的同环比复苏态势,由于全球疫情尚未完全得到控制,生产组织较好的国内出口行业继续保持良好的收入增长势头,唯人民币汇率上升与芯片等部分上游原料缺乏对中游制造业利润情况产生一些影响。市场结构化行情依然明显,流动性情绪缓解后,一季度完成调整的蓝筹白马如新能源、半导体、医疗服务在局部盈利高增的推动下启动估值修复甚至创出新高。随着市场逐步计入上半年盈利增速的预期,商品价格也进入高位盘整期,在上半年消费恢复较慢的背景下适宜对新冠疫苗完成接种后线下消费复苏的力度持续保持关注,并跟踪外围环境生产生活的恢复。短期宏观经济与流动性环境无虞,适宜保持定力,在科技、消费、周期成长等方向甄选盈利改善能够持续,估值性价比较优的标的予以配置。
报告期内本基金完成前期建仓工作,从成长与价值性价比平衡的角度在盘整中逐步增加对长期成长品牌消费与制造业龙头企业的基础配置,同时相对高配了景气度较高的电子、新能源等高景气行业,风格上偏重各领域的龙头企业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛成长精选混合 A 基金份额净值为 1.0463 元,本报告期基金份额净值增长
率为 4.60%;截至本报告期末长盛成长精选混合 C 基金份额净值为 1.0446 元,本报告期基金份额
净值增长率为 4.44%;同期业绩比较基准收益率为 3.06%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 226,517,181.51 60.77
其中:股票 226,517,181.51 60.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 144,828,508.13 38.85
8 其他资产 1,420,965.15 0.38
9 合计 372,766,654.79 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 28,355,788.66 元,占期末资产净值比例为 7.82%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 171,234,166.68 47.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 77,415.54 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00
J 金融业 18,811,796.40 5.19
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 8,001,749.00 2.21
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 198,161,392.85 54.66
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 6,806,414.40 1.88
日常消费品 3,946,555.44 1.09
通信服务 9,718,694.40 2.68
能源 - -
房地产 - -
金融 - -
医疗保健 2,791,794.82 0.77
工业 - -
信息技术 5,092,329.60 1.40
公用事业 - -
原材料 - -
合计 28,355,788.66 7.82
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 000739.SZ 普洛药业 402,400 11,830,560.00 3.26
2 000001.SZ 平安银行 512,500 11,592,750.00 3.20
3 000858.SZ 五粮液 34,300 10,217,627.00 2.82
4 00700.HK 腾讯控股 20,000 9,718,694.40 2.68
5 601636.SH 旗滨集团 517,000 9,595,520.00 2.65
6 300122.SZ 智飞生物 50,100 9,355,173.00 2.58
7 300408.SZ 三环集团 207,448 8,799,944.16 2.43
8 300037.SZ 新宙邦 84,000 8,408,400.00 2.32
9 002402.SZ 和而泰 350,000 8,389,500.00 2.31
10 600519.SH 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 2.27
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 57,952.07
2 应收证券清算款 960,615.58
3 应收股利 21,208.00
4 应收利息 67,391.21
5 应收申购款 313,798.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,420,965.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券(可交换债券)。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛成长精选混合 A 长盛成长精选混合 C
报告期期初基金份额总额 356,317,515.59 26,669,648.26
报告期期间基金总申购份额 801,760.04 332,192.16
减:报告期期间基金总赎回份额 31,873,825.83 5,725,586.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 325,245,449.80 21,276,254.42
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛成长精选混合型证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛成长精选混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛成长精选混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛成长精选混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2021 年 7 月 21 日
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