博时双季鑫 6 个月持有期混合型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时双季鑫 6 个月持有期混合

基金主代码 010904

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 80,076,948.06 份

投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争实
现组合资产长期稳健的增值。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策
略三个部分。其中，资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、
定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进
行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋
势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的
投资策略 影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响，并根据市场情况作
出应对措施。股票投资策略方面，将以价值投资理念为基础，结合定量、定
性分析，考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股，建立本基金的
初选股票池。在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、
推动经济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重
点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式，主要涉及到以下几点，行业


选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分析、估值比较、交易策
略、港股投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、衍生产品投资策略、
资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、购买信用衍生品规避个券
信用风险策略、融资业务策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋恒生综合指数收益率（使用估值汇率调整）×5%
＋中债综合财富（总值）指数收益率×75%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承
担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时双季鑫 6 个月持有 博时双季鑫 6 个月持有 博时双季鑫 6 个月持有
期混合 A 期混合 B 期混合 C

下属分级基金的交易代码 010904 010924 010905

报告期末下属分级基金的份 46,009,781.40 份 1,077,766.35 份 32,989,400.31 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

博时双季鑫 6 个月持 博时双季鑫 6 个月持 博时双季鑫 6 个月持
有期混合 A 有期混合 B 有期混合 C

1.本期已实现收益 -1,734,681.47 -38,375.25 -1,276,527.39

2.本期利润 -572,665.88 -12,902.76 -436,527.34

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0120 -0.0120 -0.0127

4.期末基金资产净值 44,341,790.05 1,029,551.28 31,466,704.27

5.期末基金份额净值 0.9637 0.9553 0.9538

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时双季鑫6个月持有期混合A：

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 -1.17% 0.30% -0.28% 0.17% -0.89% 0.13%

过去六个月 -2.65% 0.32% -0.61% 0.18% -2.04% 0.14%

过去一年 -6.63% 0.31% 1.25% 0.18% -7.88% 0.13%

自基金合同 -3.63% 0.24% 0.89% 0.23% -4.52% 0.01%
生效起至今

2．博时双季鑫6个月持有期混合B：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -1.23% 0.30% -0.28% 0.17% -0.95% 0.13%

过去六个月 -2.79% 0.32% -0.61% 0.18% -2.18% 0.14%

过去一年 -6.90% 0.31% 1.25% 0.18% -8.15% 0.13%

自基金合同 -4.47% 0.24% 0.89% 0.23% -5.36% 0.01%
生效起至今

3．博时双季鑫6个月持有期混合C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -1.25% 0.30% -0.28% 0.17% -0.97% 0.13%

过去六个月 -2.82% 0.32% -0.61% 0.18% -2.21% 0.14%

过去一年 -6.96% 0.31% 1.25% 0.18% -8.21% 0.13%

自基金合同 -4.62% 0.24% 0.89% 0.23% -5.51% 0.01%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时双季鑫6个月持有期混合A：

2．博时双季鑫6个月持有期混合B：

3．博时双季鑫6个月持有期混合C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

过钧先生，硕士。1995 年起先后在
上海工艺品进出口公司、德国德累
首席基金 斯顿银行上海分行、美国 Lowes
过钧 经理/基金 2021-01-20 - 22.4 食品有限公司、美国通用电气公
经理 司、华夏基金固定收益部工作。
2005 年加入博时基金管理有限公
司。历任博时稳定价值债券投资基
金(2005 年 8 月 24 日-2010 年 8 月


4 日)基金经理、固定收益部副总经
理、博时转债增强债券型证券投资
基金(2010 年 11 月 24 日-2013 年 9
月 25 日)、博时亚洲票息收益债券
型证券投资基金(2013 年 2 月 1 日
-2014 年 4 月 2 日)、博时裕祥分级
债券型证券投资基金(2014 年 1 月
8 日-2014 年 6 月 10 日)、博时双债
增强债券型证券投资基金(2013 年
9 月 13 日-2015 年 7 月 16 日)、博
时新财富混合型证券投资基金
(2015 年 6 月 24 日-2016 年 7 月 4
日)、博时新机遇混合型证券投资
基金(2016 年 3 月 29 日-2018 年 2
月 6 日)、博时新策略灵活配置混
合型证券投资基金(2016 年 8 月 1
日-2018 年 2 月 6 日)、博时稳健回
报债券型证券投资基金（LOF）
(2014 年 6 月 10 日-2018 年 4 月 23
日)、博时双债增强债券型证券投
资基金(2016 年 10 月 24 日-2018
年 5 月 5 日)、博时鑫润灵活配置
混合型证券投资基金(2017 年 2 月
10 日-2018 年 5 月 21 日)、博时鑫
和灵活配置混合型证券投资基金
(2017 年 12 月 13 日-2018 年 6 月
16 日)、博时鑫惠灵活配置混合型
证券投资基金(2017 年 1 月 10 日
-2018 年 7 月 30 日)的基金经理、
固定收益总部公募基金组负责人、
博时新价值灵活配置混合型证券
投资基金(2016 年 3 月 29 日-2019
年 4 月 30 日)、博时乐臻定期开放
混合型证券投资基金(2016 年 9 月
29 日-2019 年 10 月 14 日)、博时转
债增强债券型证券投资基金(2019
年 1 月 28 日-2020 年 4 月 3 日)、
博时鑫源灵活配置混合型证券投
资基金(2016 年 9 月 6 日-2020 年 7
月 20 日)、博时新起点灵活配置混
合型证券投资基金(2016 年 10 月
17 日-2020 年 7 月 20 日)、博时鑫
瑞灵活配置混合型证券投资基金
(2017 年 2 月 10 日-2020 年 7 月 20


日)、博时中债 3-5 年国开行债券指
数证券投资基金(2019年7月19日
-2020 年 10 月 26 日)的基金经理、
固定收益总部指数与创新组负责
人、公司董事总经理、博时中债 3-5
年进出口行债券指数证券投资基
金(2018 年 12 月 25 日-2021 年 8
月 17 日)基金经理。现任首席基金
经理兼博时信用债券投资基金
(2009 年 6 月 10 日—至今)、博时
新收益灵活配置混合型证券投资
基金(2016 年 2 月 29 日—至今)、
博时双季鑫6个月持有期混合型证
券投资基金(2021年1月20日—至
今)、博时浦惠一年持有期混合型
证券投资基金(2022年2月17日—
至今)、博时恒耀债券型证券投资
基金(2022 年 11 月 10 日—至今)、
博时信享一年持有期混合型证券
投资基金(2023 年 3 月 8 日—至
今)、博时中证可转债及可交换债
券交易型开放式指数证券投资基
金(2023 年 9 月 15 日—至今)、博
时转债增强债券型证券投资基金
(2023 年 9 月 15 日—至今)的基金
经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 45 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度美联储继续暂停加息，也是 9 月份以来连续 3 次按兵不动。而在 12 月份议息会议上，美联储主
动提出目前联邦基金利率或已接近本轮紧缩周期顶点，显示市场利率可能已经见顶。自 22 年 3 月进入本轮
加息周期以来，美联储已经连续 11 次加息，累计加息幅度达到 525 个基点，目标区间提高到 5.25-5.50 水平。
正如几年前市场认为通胀会低位徘徊，联储不会很快加息一样，市场此次又一致性预期美联储可能会很快降息，原因是通胀会见顶回落。由于明年美国大选之年，美联储可能不得不过早暂停加息，提高通胀容忍度，加上服务业工资的韧性，因此此轮通胀可能回不到 2%的目标水平；而有可能像 1970 年代一样，陷入二次通胀的场景。对通胀的默许和加息的暂停可能导致美元贬值，有助于非美货币的企稳和大宗商品价格。鲍威尔在此轮加息周期决心之大可与沃克尔相比，但如果此轮通胀再起，则可能功亏一篑。在大国竞争态势下，美国可能不得不选择与通胀并存，提高财政支出力度支持制造业和维持金融安全。对华政策将从原来的全面压制速胜策略到局部合作的烈度降低的长期对峙。原先中国过高的风险溢价可能有所降低，但中美利率倒挂可能会趋于常态。

与我们上季度预期相反，四季度利率债收益率曲线整体下移，短端和长端利率下行较多。反映了资金面的改善和市场对经济的悲观预期，债市以小牛市结束了 2023 年的交易。期内地产下行趋势持续，化债进行中制约财政发力，市场短期重现悲观预期，叠加降息因素，市场利率重回年内低点。总体而言，今年财政定力较强，原先预判的政策性工具并未推出，地产市场下行幅度超预期；今年综合财政支出为负，与全世界主要经济体财政扩张政策相反，这也是造成今年国内外市场表现差异的主要原因。相对海外，我国较低的名义利率和较高的实际利率组合使得吸引外资和提振经济处于不利地位，这种情况在本季度海外债市收益率回落得到一定的缓解。压力之下，商业银行年内第三次调降存款利率，这也是 16 年以来幅度最大的一次降息，有利于实际利率的下行和提振经济。8 万亿居民净存款何时转向投资和消费是下一阶段的关注点。在地产走软同时，10 月份以来的高频数据却走出向上趋势行情，显示实体经济并未如大家想象那么悲观。本季度我们继续低配利率债，实行短久期策略。

在债市走牛背景以及化债开启对城投债信用风险的缓释，投资者对收益率的追逐使得信用债的期限和信用利差重回历史低位，等级利差则处于历史新低，收益率曲线高度平坦化，信用债跑赢利率债。自我们
从 09 年城投债刚刚上市就开始买入，城投债已经走过近 15 个年头，从最初的避而远之到之后的必须拥有，城投不败的神话深入人心，“无风险高收益”使得城投债成为最好的套利工具。要打破这种局面，取决于此轮化债之后城投平台是不是能真正的成为市场化的发行人，不能每次都指望贵人相助，信仰不能替代信用分析。城投化债使得今年以来信用洼地基本被填平，低信用利差导致信用债性价比偏低，未来要走出行情需要利率债收益率的进一步下行和资产荒强化，信用债整体投资价值有限。本季度我们零配信用债。

本季度权益市场继续探底，继续带动转债市场回落，估值重回历史低位。国家队出手和万亿国债发行利好也无助于提升市场情绪，转债市场各类属品种也明显承压，具有双高特征的偏股型转债领跌市场，而偏债型转债纯债收益率则继续上行，与债券市场的表现相背离。随着市场的下行，流动性也逐步下降，转债市场已成为高度机构化市场，策略的一致性可能会导致市场的大幅波动。当前转债中位数价格已经跌至20 年以来中位数水平，市场情绪已经较为悲观。但我们也要看到，与今年 GDP 预期向下修正不同，明年GDP 如能维持 5%增速将超市场预期，其难度也将远大于今年。在较高基数上维持经济增长可能需要更多政策的配合，我们不要怀疑政府达成目标的决心。本季度我们提高转债投资比例，并参与一级市场。

本季度权益市场人气低迷，A 股重回 3000 点以下，估值也重新回到 08 年以来的最低水平，甚至低于
疫情期间估值水平。地产不及预期是造成今年经济承压的主要原因之一。我们之前也说过，房地产作为价值承接的历史使命已经结束，将来更多的提现改善生活水平的消费属性。今年房价较大跌幅，对居民财富效应和和地方财政影响都是负面的。但考虑到中长期经济的转型需要，短期阵痛在所难免。地产销售已经企稳差不多六个月，年化基本达到 10 亿平米目标，现在跌的是房价。等房价走稳，可以认为经济周期差不多见底。提高通胀预期可能是启动经济下轮周期的关键，有利于降低实际利率和提高名义利率，以重启投资和消费。在维持当前宽松货币政策外，财政政策需要加码，叠加供给侧改革，拉动需求。当前供给端产能过剩，在这种情况下拉高通胀水平，所需政策力度太大，还需要供给侧改革的配合。当前财政偏保守，赤字不够积极，收入增长乏力，主要原因是由于我国税收以增值税为主，PPI 同比通缩影响财政收入增长，导致实际支出不强，需要更积极的财政政策和更大的魄力来打破这个循环。当前市场极度割裂：预期 2%左右增速，3-4%的通胀预期，4%的利率，可以支撑 40 倍市盈率的纳指，而 5%增长预期，0 通胀，2.5%的利率，却只能支撑 10 倍左右市盈率的 A 股。明年市场的边际改善，我们认为现在权益市场过度反映了悲观预期，估值相比债券具有吸引力。本季度我们调整了部分持仓，维持权益的较高仓位。

综上所述，展望明年一季度，数据上看经济的底部可能在今年 5-6 月份确立，全年有望超经济增速目标，对明年一致性悲观预期可能在明年两会后得到扭转，当前股债估值对应过低的经济增速有望得到修正。明年美国降息有利非美货币企稳和中美利差缩小，外部环境好于今年。利率债收益率在一季度降息预期下有下行可能，但幅度应该有限；信用利差重回历史低位，短端好于中长端。股票估值处于历史低位，静待市场预期的扭转和信心的修复，转债由于较高溢价率，价格弹性不如股票，部分偏债型和平衡型转债可能会
跑赢纯债市场。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.9637 元，份额累计净值为 0.9637 元，本基金
B 类基金份额净值为 0.9553 元，份额累计净值为 0.9553 元，本基金 C 类基金份额净值为 0.9538 元，份额累
计净值为 0.9538 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-1.17%，本基金 B 类基金份额净值增长
率为-1.23%，本基金 C 类基金份额净值增长率为-1.25%，同期业绩基准增长率为-0.28%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 22,914,058.00 29.47

其中：股票 22,914,058.00 29.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 46,371,601.18 59.64

其中：债券 46,371,601.18 59.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 6,099,584.00 7.85

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,357,594.30 3.03

8 其他资产 3,652.84 0.00

9 合计 77,746,490.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 11,562,182.00 15.05

C 制造业 10,916,876.00 14.21


D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 435,000.00 0.57

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 22,914,058.00 29.82

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 601899 紫金矿业 611,700 7,621,782.00 9.92

2 600256 广汇能源 500,000 3,570,000.00 4.65

3 688032 禾迈股份 8,549 2,308,230.00 3.00

4 300260 新莱应材 44,000 1,338,920.00 1.74

5 603986 兆易创新 12,900 1,191,831.00 1.55

6 301155 海力风电 16,000 946,400.00 1.23

7 002531 天顺风能 80,000 928,000.00 1.21

8 603606 东方电缆 19,100 816,525.00 1.06

9 688981 中芯国际 15,000 795,300.00 1.04

10 600522 中天科技 59,000 736,910.00 0.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 46,345,933.55 60.32

其中：政策性金融债 30,887,434.43 40.20

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 25,667.63 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 46,371,601.18 60.35

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 190404 19 农发 04 300,000 30,887,434.43 40.20

2 2128005 21 平安银行小微债 50,000 5,163,279.45 6.72
01

3 2128007 21 华夏银行 01 50,000 5,147,967.21 6.70

4 2128012 21 浦发银行 01 50,000 5,147,252.46 6.70

5 123224 宇邦转债 192 25,667.63 0.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。


5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会湖北监管分局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局上海监管局、中国银行保险监督管理委员会徐州监管分局、山东银保监局、中国人民银行厦门市中心支行、中国人民银行河南省分行、国家外汇管理局嘉兴市中心支局、国家外汇管理局山西省分局的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局厦门监管局、山西银保监局、国家外汇管理局大连市分局、浙江银保监局、中国人民银行南昌中心支行、中国人民银行长春中心支行、国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、上海银保监局、大连银保监局、深圳市市场监督管理局、国家外汇管理局宁波市分局的处罚，受到中国银行间市场交易商协会的通报批评。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,912.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 740.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,652.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 博时双季鑫6个月持有 博时双季鑫6个月持有 博时双季鑫6个月持有
期混合A 期混合B 期混合C

本报告期期初基金份额总额 49,761,454.30 1,079,787.46 36,085,422.86

报告期期间基金总申购份额 96,525.56 1,300.46 32,648.08

减：报告期期间基金总赎回份 3,848,198.46 3,321.57 3,128,670.63
额

报告期期间基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 46,009,781.40 1,077,766.35 32,989,400.31

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 12 月 31 日，博时基金公司共管理 367 只公募
基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 14668 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5478 亿元人民币，累计分红逾 1936 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时双季鑫 6 个月持有期混合型证券投资基金设立的文件
2、《博时双季鑫 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
3、《博时双季鑫 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时双季鑫 6 个月持有期混合型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时双季鑫 6 个月持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
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