宏利波控回报12个月持有期混合型证券投
资基金 2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ...... 45

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58

7.12 投资组合报告附注 ...... 58
§8 基金份额持有人信息 ...... 59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59
§9 开放式基金份额变动 ...... 59
§10 重大事件揭示 ...... 59

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60

10.4 基金投资策略的改变 ...... 60

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62

11.1 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62
§12 备查文件目录 ...... 62

12.1 备查文件目录 ...... 62

12.2 存放地点 ...... 62

12.3 查阅方式 ...... 63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 宏利波控回报 12 个月持有混合

基金主代码 010845

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 19 日

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 757,220,940.76 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争创造
高于业绩比较基准的投资收益与长期资本增值。

投资策略 本基金将采取目标波动风险预算技术进行资产配置，量化与基本面
结合的股票投资策略进行权益部分投资，以及采用多种策略进行固
定收益部分投资。通过综合运用以上技术，本基金将优化投资过程，
在限制组合整体预期波动率的前提下，实现风险约束下投资组合
alpha 的最大化，以便获得尽可能高回报。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+恒生指数收
益率（经汇率调整）×5%。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高
于货币市场基金与债券型基金。本基金可投资港股通标的股票，除
了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投
资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 徐娇 秦一楠

负责人 联系电话 66577766 010-66060069

电子邮箱 irm@manulifefund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-698-8888 95599

传真 010-66577666 010-68121816

注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市东城区建国门内大街 69
人寿金融中心 6 层 02-07 单元 号

办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区复兴门内大街 28
人寿金融中心 6 层 02-07 单元 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100026 100031

法定代表人 高贵鑫 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://www.manulifefund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市朝阳区针织路23号楼中
注册登记机构 宏利基金管理有限公司 国人寿金融中心 6 层 02-07 单
元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 17,230,960.50

本期利润 25,075,347.99

加权平均基金份额本期利润 0.0294

本期加权平均净值利润率 2.98%

本期基金份额净值增长率 2.86%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -8,816,826.00

期末可供分配基金份额利润 -0.0116

期末基金资产净值 751,483,279.73

期末基金份额净值 0.9924

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -0.76%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.50% 0.24% 0.51% 0.14% -0.01% 0.10%


过去三个月 0.72% 0.21% 0.18% 0.13% 0.54% 0.08%

过去六个月 2.86% 0.20% 1.05% 0.13% 1.81% 0.07%

过去一年 0.58% 0.23% -0.31% 0.16% 0.89% 0.07%

自基金合同生效起 -0.76% 0.25% -0.84% 0.18% 0.08% 0.07%
至今

注：本基金业绩比较基准：中债综合指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为本基金的业绩比较基准。

中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，其成分股由中证 500 和沪深 300 成分股一起构成，
中证 800 指数综合反映沪深市场内大中小市值公司的整体状况，适合作为本基金的业绩比较基准。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成分股样
本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。
根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51％；宏利投资管理（香港）有限公司：49％。

宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月。截至目前，公司管理着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF)、宏利逆向策略混合型证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、宏利永利债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金、宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券投资基金、宏利中债1-5 年国开行债券指数证券投资基金、宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选 18 个月持有
期混合型证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期 2030 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金在内的六十只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

清华大学理学硕士；2007 年 7 月至 2008
年 12 月就职于工银瑞信基金管理有限公
司；2008 年 12 月至 2011 年 7 月就职于嘉
总经理助 实基金管理有限公司；2011 年 7 月加盟宏
刘欣 理兼基金 2021 年 1 - 16 年 利基金管理有限公司，曾担任产品与金融
经理 月 19 日 工程部高级研究员、金融工程部副总经理、
金融工程部总经理、投资副总监，现担任
公司总经理助理兼基金经理；具备 16 年基
金从业经验，16 年证券投资管理经验，具
有基金从业资格。

中国人民大学金融工程硕士；2006 年 4 月
至 2007 年 3 月，任职于兴业全球基金管理
有限公司基金运营部，担任基金 TA 清算；
固定收益 2007 年 8 月至 2011 年 3 月，任职于华夏
部总经理 2021 年 8 基金管理有限公司，担任基金会计；2013
宁霄 助理；基 月 9 日 - 15 年 年 7 月至今任职于宏利基金管理有限公
金经理 司，曾先后担任债券交易员、交易部交易
主管、交易部总经理助理、基金经理助理、
基金经理，现任固定收益部总经理助理兼
基金经理。具备 15 年证券从业经验，10
年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

中国人民大学工商管理硕士研究生。2006
年8月至2010年8月任职于美国开放系统
控制技术有限公司北京分公司；2012 年 7
曾薏 本基金基 2022 年 8 - 11 年 月加入宏利基金管理有限公司，历任专户
桐 金经理 月 9 日 理财部业务经理、固定收益部研究员、信
用研究部分析师、固收研究部分析师，现
任基金经理。具备 11 年基金从业经验，具
有基金从业资格。

国际业务 新加坡南洋理工大学理学硕士;2010 年 7
师婧 部总经理 2021 年 5 - 13 年 月至2017年9月任职于新加坡辉立资本集
助理；基 月 13 日 团旗下的辉立证券,其中 2010 年 7 月至
金经理助 2015 年 6 月担任高级全球股票交易员,负


理 责参与全球 20 个国家和地区的股票交
易;2015 年 7 月至 2017 年 9 月担任基金组
合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲
二级市场的投资和全球大类资产的配置投
资管理工作;2017 年 9 月加入宏利基金管
理有限公司,任职于国际业务部,先后担任
基金经理助理、基金经理等职，现任国际
业务部总经理助理兼基金经理；具有 13 年
证券投资管理经验，具有基金从业资格。

金融学硕士；2011 年 4 月至 2016 年 12 月，
任职于大公国际资信评估有限公司,担任
信用研究 评级副总监兼任评审委委员；2016 年 12
陈星 部 总 经 2022 年 8 月至 2021 年 7 月，任职于长城财富保险资
屹 理；基金 月 4 日 - 8 年 产管理股份有限公司，担任信用评估部总
经理助理 经理；2021 年 7 月加入宏利基金管理有限
公司，现任固收研究部总经理兼任基金经
理助理；具有 8 年证券从业经验，具有基
金从业资格。

北京大学理学硕士；2015 年 1 月至 2015
年 4 月就职于九坤投资（北京）有限公司，
策略投资 2023 年 2015 年 5 月加入宏利基金管理有限公司，
刘洋 部副总经 2021 年 7 01 月 13 8 年 任职于金融工程部，先后担任助理研究员、
理；基金 月 5 日 日 研究员、基金经理助理、策略投资部总经
经理助理 理助理等职务，现担任策略投资部副总经
理兼基金经理；具备 8 年证券投资管理经
验，具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同时间窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，无明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合
的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年 A 股整体呈现震荡剧烈分化格局，股票平均涨幅在 0 上下。就风格而言，非机
构重仓小盘股平均上涨幅度达到 20%，而机构重仓股中，消费、新能源等当期业绩较扎实的公司表现较差，受益于新产业趋势的 ChatGPT、AIGC 等概念股涨幅可观，尤其是光模块领域。在低估值领域，中特估等央企股票涨幅较好，而民营企业表现较落后。从整体风格看，市场延续 2022年的机构占比降低的逻辑，当期业绩不是投资主线，中小盘中的交易 alpha 是主要收益来源。市场整体风险偏好较低。

本基金在操作中，无论从仓位管理还是选股结构上，均体现出相对保守的投资风格。在仓位层面，采用目标波动率策略，通过动态调整控制产品整体波动风险。在选股层面，投资风格偏向低估值盈利稳定的大盘蓝筹股。本报告期内，本基金增加了计算机、医药、食品饮料的配置，减少了银行、煤炭、交通运输的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.9924 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.86%，业绩
比较基准收益率为 1.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，尽管年初以来市场呈现原地波动、结构分化特征，我们仍维持 A 股整体权益资产
估值分位数较低，处于投资价值较高区域的判断，港股观点类似。而与上个季度不同的是，我们认为随着经济压力增加，正面催化剂将逐渐增加，有利于市场反弹。而在风格层面，要重点关注
外资对市场的认可程度，能否在催化中完成重新向机构化转变的过程。如果北向资金能形成可观的正向流入，则市场风格可能重新向 2019、2020 转变，否则反弹将更类似与 2009、2013。无论任一情况发生，就整体而言，站在当前估值位置，应对市场更为乐观。在投资策略层面，我们将积极关注资金趋势变化引起的可能市场中期风格变化，以及下半年从日历角度，市场风格在年底可能切向大盘价值。

基于基金合同与投资观点，我们的配置偏向于具有真实业绩成长且估值合理的绩优蓝筹股票，并采用目标波动率策略对产品整体风险波动进行控制。本基金在持仓上相对分散，以平衡组合风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、权益投资部、研究部、策略投资部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—宏利基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，宏利基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 5,809,784.65 11,705,130.56

结算备付金 29,336,420.51 29,767,503.85

存出保证金 63,426.92 68,874.36

交易性金融资产 6.4.7.2 840,072,701.56 916,924,088.62

其中：股票投资 188,986,898.21 236,239,121.44

基金投资 - -

债券投资 651,085,803.35 680,684,967.18


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 423,733.14 401,872.00

应收股利 - -

应收申购款 674.39 923.03

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 875,706,741.17 958,868,392.42

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 122,023,020.03 17,793,735.71

应付清算款 2,150.00 9,070,623.23

应付赎回款 613,744.01 1,462,857.64

应付管理人报酬 502,114.21 639,048.86

应付托管费 125,528.52 159,762.22

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 45,625.65 33,693.28

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 911,279.02 1,062,113.85

负债合计 124,223,461.44 30,221,834.79

净资产：

实收基金 6.4.7.10 757,220,940.76 962,486,521.19

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -5,737,661.03 -33,839,963.56

净资产合计 751,483,279.73 928,646,557.63

负债和净资产总计 875,706,741.17 958,868,392.42

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9924 元，基金份额总额 757,220,940.76
份。

6.2 利润表
会计主体：宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 30,939,421.90 -18,267,848.34

1.利息收入 267,175.88 205,880.33

其中：存款利息收入 6.4.7.13 247,189.58 171,319.16

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 19,986.30 34,561.17
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 22,827,858.53 -35,585,913.02
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 8,035,868.28 -55,919,533.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 12,644,299.79 18,494,129.61

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 2,147,690.46 1,839,490.74

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 7,844,387.49 17,112,184.35
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 5,864,073.91 7,849,187.99

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,341,815.45 5,621,303.05

2．托管费 6.4.10.2.2 835,453.82 1,405,325.73

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 1,507,864.83 634,448.39


其中：卖出回购金融资产 1,507,864.83 634,448.39
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 29,275.88 19,524.32

8．其他费用 6.4.7.23 149,663.93 168,586.50

三、利润总额（亏损总额 25,075,347.99 -26,117,036.33
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 25,075,347.99 -26,117,036.33
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 25,075,347.99 -26,117,036.33

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 962,486,521.19 - -33,839,963.56 928,646,557.63
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 962,486,521.19 - -33,839,963.56 928,646,557.63
资产（基金净值）
三、本期增减变 -205,265,580.4

动额（减少以“-” - 28,102,302.53 -177,163,277.90
号填列） 3

（一）、综合收益 - - 25,075,347.99 25,075,347.99
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -205,265,580.4

基金净值变动数 - 3,026,954.54 -202,238,625.89
（ 净 值 减 少 以 3

“-”号填列）

其中：1.基金申 221,303.17 - -3,226.36 218,076.81
购款

2.基金赎 -205,486,883.6 - 3,030,180.90 -202,456,702.70


回款 0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 757,220,940.76 - -5,737,661.03 751,483,279.73
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,016,415,931. 2,010,678,985.8
资产（基金净值） - -5,736,945.86

75 9

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,016,415,931. 2,010,678,985.8
资产（基金净值） - -5,736,945.86

75 9

三、本期增减变 -807,837,247.4

动额（减少以“-” - -10,346,811.31 -818,184,058.71
号填列） 0

（一）、综合收益 - - -26,117,036.33 -26,117,036.33
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -807,837,247.4

基金净值变动数 - 15,770,225.02 -792,067,022.38
（ 净 值 减 少 以 0

“-”号填列）

其中：1.基金申 741,670.17 - -17,908.67 723,761.50
购款

2.基金赎 -808,578,917.5

回款 - 15,788,133.69 -792,790,783.88
7

（三）、本期向基 - - - -
金份额持有人分

配利润产生的基
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,208,578,684. 1,192,494,927.1
资产（基金净值） - -16,083,757.17

35 8

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

高贵鑫 王泉 石楠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金(原名为泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3080 号《关于准予泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金注册的
批复》注册，由宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司，已于 2023 年 4 月 20 日办
理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,008,875,688.59 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0002 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 19 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,010,228,447.39 份基金份额，其中认购资金利息折合1,352,758.80 份基金份额。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据本基金的基金管理人 2023 年 6 月 17 日发布的《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更
名事宜的公告》，本基金自 2023 年 6 月 20 日起更名为宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投
资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-30% （投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0%-50%）；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率×85%+中证800 指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 5,809,784.65

等于：本金 5,801,435.65

加：应计利息 8,349.00

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 5,809,784.65

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 194,122,696.76 - 188,986,898.21 -5,135,798.55

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 300,848,296.76 3,395,035.26 304,795,873.96 552,541.94
场

债券 银行间市 340,400,393.40 3,159,729.39 346,289,929.39 2,729,806.60
场

合计 641,248,690.16 6,554,764.65 651,085,803.35 3,282,348.54

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 835,371,386.92 6,554,764.65 840,072,701.56 -1,853,450.01

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末


2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 795,166.84

其中：交易所市场 783,033.40

银行间市场 12,133.44

应付利息 -

预提费用 116,112.18

合计 911,279.02

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 962,486,521.19 962,486,521.19

本期申购 221,303.17 221,303.17

本期赎回（以“-”号填列） -205,486,883.60 -205,486,883.60

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 757,220,940.76 757,220,940.76

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末未有其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -30,426,618.52 -3,413,345.04 -33,839,963.56

本期利润 17,230,960.50 7,844,387.49 25,075,347.99

本期基金份额交易产 4,378,832.02 -1,351,877.48 3,026,954.54
生的变动数

其中：基金申购款 -4,744.68 1,518.32 -3,226.36

基金赎回款 4,383,576.70 -1,353,395.80 3,030,180.90

本期已分配利润 - - -

本期末 -8,816,826.00 3,079,164.97 -5,737,661.03

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 65,470.64

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 54,261.31

其他 127,457.63

合计 247,189.58

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 8,035,868.28

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 8,035,868.28

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 913,252,186.10

减：卖出股票成本总额 902,530,469.78

减：交易费用 2,685,848.04

买卖股票差价收入 8,035,868.28

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 11,226,904.83

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,417,394.96
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 12,644,299.79

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 807,851,907.63
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 796,195,652.85
本总额

减：应计利息总额 10,226,935.40

减：交易费用 11,924.42

买卖债券差价收入 1,417,394.96

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未有贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有贵金属投资收益-申购差价收入。

6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未有衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,147,690.46

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,147,690.46

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 7,844,387.49

股票投资 1,784,109.58

债券投资 6,060,277.91

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 7,844,387.49

6.4.7.21 其他收入

本基金本报告期未有其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期未有信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


审计费用 47,604.81

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 23,951.75

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 149,663.93

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期未有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(中国农业银 基金托管人、基金代销机构
行)
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.我公司已于 2023 年 4 月 22 日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称由“泰
达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于 2023 年 4 月完成工商变更登记手续。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,341,815.45 5,621,303.05

其中：支付销售机构的客户维护费 1,655,829.43 2,626,227.88

注：支付基金管理人宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 835,453.82 1,405,325.73

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未有与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 5,809,784.65 65,470.64 8,528,215.96 74,877.77

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均未有其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

仁 2023 新股

301395 信 年 6 1 个月 未上 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
新 月 21 内（含） 市

材 日

仁 2023 新股

301395 信 年 6 1-6 个 流通 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
新 月 21 月（含）受限

材 日

301292 海 2023 1 个月 新股 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
科 年 6 内（含）未上


新 月 29 市

源 日

海 2023 新股

301292 科 年 6 1-6 个 流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
新 月 29 月（含）受限

源 日

晶 2023 新股

688249 合 年 4 1-6 个 流通 19.86 18.06 4,616 91,673.76 83,364.96 -
集 月 24 月（含）受限

成 日

朗 2023 新股

301202 威 年 6 1 个月 未上 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
股 月 28 内（含） 市

份 日

朗 2023 新股

301202 威 年 6 1-6 个 流通 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
股 月 28 月（含）受限

份 日

天 2023 新股

688603 承 年 6 1 个月 未上 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
科 月 30 内（含） 市

技 日

天 2023 新股

688603 承 年 6 1-6 个 流通 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
科 月 30 月（含）受限

技 日

恒 2023 新股

301261 工 年 6 1 个月 未上 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
精 月 29 内（含） 市

密 日

恒 2023 新股

301261 工 年 6 1-6 个 流通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
精 月 29 月（含）受限

密 日

阿 2023 新股

688472 特 年 6 1-6 个 流通 11.10 17.04 2,783 30,891.30 47,422.32 -
斯 月 2 月（含）受限

日

湖 2023 新股

301358 南 年 2 1-6 个 流通 23.77 42.89 1,080 25,671.60 46,321.20 -
裕 月 1 月（含）受限

能 日

301325 曼 2023 1-6 个 新股 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
恩 年 5 月（含）流通


斯 月 4 受限

特 日

智 2023 新股

688443 翔 年 6 1-6 个 流通 37.88 29.49 1,326 50,228.88 39,103.74 -
金 月 13 月（含）受限

泰 日

日 2023 新股

688531 联 年 3 1-6 个 流通 152.38 135.97 266 40,533.08 36,168.02 -
科 月 24 月（含）受限

技 日

陕 2023 新股

001286 西 年 3 1-6 个 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
能 月 31 月（含）受限

源 日

浙 2023 配股

601916 商 年 6 1-6 个 流通 2.02 2.64 12,360 24,967.20 32,630.40 -
银 月 27 月（含）受限

行 日

明 2023 新股

301291 阳 年 6 1-6 个 流通 38.13 31.03 974 37,138.62 30,223.22 -
电 月 21 月（含）受限

气 日

中 2023 新股

688146 船 年 4 1-6 个 流通 36.15 38.13 784 28,341.60 29,893.92 -
特 月 13 月（含）受限

气 日

西 2023 新股

688576 山 年 5 1-6 个 流通 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
科 月 30 月（含）受限

技 日

中 2023 新股

001287 电 年 3 1-6 个 流通 11.88 21.02 1,365 16,216.20 28,692.30 -
港 月 30 月（含）受限

日

颀 2023 新股

688352 中 年 4 1-6 个 流通 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
科 月 11 月（含）受限

技 日

鑫 2023 新股

301310 宏 年 5 1-6 个 流通 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
业 月 26 月（含）受限

日

688484 南 2023 1-6 个 新股 39.99 36.71 724 28,952.76 26,578.04 -
芯 年 3 月（含）流通


科 月 28 受限

技 日

芯 2023 新股

688582 动 年 6 1-6 个 流通 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
联 月 21 月（含）受限

科 日

索 2023 新股

688507 辰 年 4 1-6 个 流通 245.56 122.11 140 34,378.40 17,095.40 -
科 月 10 月（含）受限

技 日

索 2023 新股

688507 辰 年 6 1-6 个 流通 0.00 122.11 67 0.00 8,181.37 转增
科 月 20 月（含）受限 股
技 日

三 2023 新股

301293 博 年 4 1-6 个 流通 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
脑 月 25 月（含）受限

科 日

航 2023 新股

688552 天 年 5 1-6 个 流通 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
南 月 8 月（含）受限

湖 日

国 2023 新股

688543 科 年 6 1-6 个 流通 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
军 月 14 月（含）受限

工 日

天 2023 新股

688570 玛 年 5 1-6 个 流通 30.26 25.33 838 25,357.88 21,226.54 -
智 月 29 月（含）受限

控 日

中 2023 新股

601061 信 年 3 1-6 个 流通 6.58 7.58 2,699 17,759.42 20,458.42 -
金 月 30 月（含）受限

属 日

美 2023 新股

688458 芯 年 5 1-6 个 流通 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
晟 月 15 月（含）受限

日

安 2023 新股

688581 杰 年 5 1-6 个 流通 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
思 月 12 月（含）受限

日

301317 鑫 2023 1-6 个 新股 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
磊 年 1 月（含）流通


股 月 12 受限

份 日

海 2023 新股

301262 看 年 6 1-6 个 流通 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
股 月 13 月（含）受限

份 日

天 2023 新股

301383 键 年 5 1-6 个 流通 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 -
股 月 31 月（含）受限

份 日

晶 2023 新股

688478 升 年 4 1-6 个 流通 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
股 月 13 月（含）受限

份 日

泓 2023 新股

301439 淋 年 3 1-6 个 流通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
电 月 10 月（含）受限

力 日

双 2023 新股

688623 元 年 5 1-6 个 流通 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
科 月 31 月（含）受限

技 日

德 2023 新股

301332 尔 年 5 1-6 个 流通 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 月 9 月（含）受限

日

英 2023 新股

301399 特 年 5 1-6 个 流通 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 月 16 月（含）受限

技 日

华 2023 新股

301408 人 年 2 1-6 个 流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
健 月 22 月（含）受限

康 日

朗 2023 新股

301305 坤 年 5 1-6 个 流通 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
环 月 15 月（含）受限

境 日

溯 2023 新股

301397 联 年 6 1-6 个 流通 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -
股 月 15 月（含）受限

份 日

688334 西 2023 1-6 个 新股 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
高 年 6 月（含）流通


院 月 9 受限

日

光 2023 新股

301387 大 年 4 1-6 个 流通 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
同 月 10 月（含）受限

创 日

金 2023 新股

301210 杨 年 6 1-6 个 流通 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
股 月 21 月（含）受限

份 日

慧 2023 新股

688512 智 年 5 1-6 个 流通 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
微 月 8 月（含）受限

日

华 2023 新股

688433 曙 年 4 1-6 个 流通 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
高 月 7 月（含）受限

科 日

荣 2023 新股

301360 旗 年 4 1-6 个 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
科 月 17 月（含）受限

技 日

涛 2023 新股

301345 涛 年 3 1-6 个 流通 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
车 月 10 月（含）受限

业 日

威 2023 新股

301315 士 年 6 1-6 个 流通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 月 13 月（含）受限

日

航 2023 新股

688523 天 年 5 1-6 个 流通 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
环 月 26 月（含）受限

宇 日

中 2023 新股

603135 重 年 3 1-6 个 流通 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
科 月 29 月（含）受限

技 日

恒 2023 新股

301225 勃 年 6 1-6 个 流通 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
股 月 8 月（含）受限

份 日

301429 森 2023 1-6 个 新股 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
泰 年 4 月（含）流通


股 月 10 受限

份 日

江 2023 新股

601065 盐 年 3 1-6 个 流通 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
集 月 31 月（含）受限

团 日

莱 2023 新股

688631 斯 年 6 1-6 个 流通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
信 月 19 月（含）受限

息 日

友 2023 新股

688479 车 年 5 1-6 个 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
科 月 4 月（含）受限

技 日

飞 2023 新股

301232 沃 年 6 1-6 个 流通 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
科 月 8 月（含）受限

技 日

致 2023 新股

301376 欧 年 6 1-6 个 流通 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
科 月 14 月（含）受限

技 日

未 2023 新股

301386 来 年 3 1-6 个 流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
电 月 21 月（含）受限

器 日

时 2023 新股

688429 创 年 6 1-6 个 流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
能 月 20 月（含）受限

源 日

锡 2023 新股

301170 南 年 6 1-6 个 流通 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
科 月 16 月（含）受限

技 日

科 2023 新股

301281 源 年 3 1-6 个 流通 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 -
制 月 28 月（含）受限

药 日

科 2023 新股

301281 源 年 5 1-6 个 流通 0.00 25.10 96 0.00 2,409.60 转增
制 月 26 月（含）受限 股
药 日

688535 华 2023 1-6 个 新股 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
海 年 3 月（含）流通


诚 月 28 受限

科 日

柏 2023 新股

601133 诚 年 3 1-6 个 流通 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
股 月 31 月（含）受限

份 日

国 2023 新股

301203 泰 年 3 1-6 个 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环 月 28 月（含）受限

保 日

广 2023 新股

300804 康 年 6 1-6 个 流通 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
生 月 15 月（含）受限

化 日

亚 2023 新股

301337 华 年 5 1-6 个 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
电 月 16 月（含）受限

子 日

登 2023 新股

001328 康 年 3 1-6 个 流通 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
口 月 29 月（含）受限

腔 日

三 2023 新股

001282 联 年 5 1-6 个 流通 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻 月 15 月（含）受限

造 日

恒 2023 新股

603137 尚 年 4 1-6 个 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
节 月 10 月（含）受限

能 日

长 2023 新股

001324 青 年 5 1-6 个 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
科 月 12 月（含）受限

技 日

海 2023 新股

001367 森 年 3 1-6 个 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
药 月 30 月（含）受限

业 日

注：1、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

3、“新股流通受限受限期”指新股上市日至受限期结束日；“新股未上市受限期”指新股成功认购日至新股上市日。

4、基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 122,023,020.03 元，截至 2023 年 7 月 19 日先后到期。该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，属于证券市场中的较高风险品种，其长期平均风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 23,083,328.66

合计 - 23,083,328.66

注：以上未评级的债券投资中包括超短期融资券等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -


A-1 以下 - -

未评级 - 11,910,201.33

合计 - 11,910,201.33

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 394,440,400.70 311,114,749.79

AAA 以下 8,179,835.62 30,676,989.04

未评级 248,465,567.03 303,899,698.36

合计 651,085,803.35 645,691,437.19

注：以上未评级的债券投资中包括国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 5,809,784.65 - - - 5,809,784.65

结算备付金 29,336,420.51 - - - 29,336,420.51

存出保证金 63,426.92 - - - 63,426.92

交易性金融资产 80,573,773.56 500,820,527.50 69,691,502.29 188,986,898.21 840,072,701.56

应收申购款 - - - 674.39 674.39

应收清算款 - - - 423,733.14 423,733.14

资产总计 115,783,405.64 500,820,527.50 69,691,502.29 189,411,305.74 875,706,741.17

负债

应付赎回款 - - - 613,744.01 613,744.01

应付管理人报酬 - - - 502,114.21 502,114.21

应付托管费 - - - 125,528.52 125,528.52

应付清算款 - - - 2,150.00 2,150.00

卖出回购金融资产款 122,023,020.03 - - - 122,023,020.03

应交税费 - - - 45,625.65 45,625.65

其他负债 - - - 911,279.02 911,279.02

负债总计 122,023,020.03 - - 2,200,441.41 124,223,461.44

利率敏感度缺口 -6,239,614.39 500,820,527.50 69,691,502.29 187,210,864.33 751,483,279.73

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 11,705,130.56 - - - 11,705,130.56

结算备付金 29,767,503.85 - - - 29,767,503.85

存出保证金 68,874.36 - - - 68,874.36

交易性金融资产 121,421,819.24 559,263,147.94 - 236,239,121.44 916,924,088.62

应收申购款 - - - 923.03 923.03

应收清算款 - - - 401,872.00 401,872.00

资产总计 162,963,328.01 559,263,147.94 - 236,641,916.47 958,868,392.42

负债

应付赎回款 - - - 1,462,857.64 1,462,857.64

应付管理人报酬 - - - 639,048.86 639,048.86

应付托管费 - - - 159,762.22 159,762.22


应付清算款 - - - 9,070,623.23 9,070,623.23

卖出回购金融资产款 17,793,735.71 - - - 17,793,735.71

应交税费 - - - 33,693.28 33,693.28

其他负债 - - - 1,062,113.85 1,062,113.85

负债总计 17,793,735.71 - - 12,428,099.08 30,221,834.79

利率敏感度缺口 145,169,592.30 559,263,147.94 - 224,213,817.39 928,646,557.63

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市场利率上升25 个

-3,840,000.00 -2,880,000.00
基点

市场利率下降25 个

3,890,000.00 2,900,000.00
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金将采取目标波动风险预算技术进行资产配置，量化与基本面相结合的股票投资策略进行权益部分投资，以及采用多种策略进行固定收益部分投资。通过综合运用以上技术，本基金将优化投资过程，在限制组合整体预期波动率的前提下，实现风险约束下投资组合 alpha 的最大化，以便获得尽可能高回报。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-30%（投资于港股通标的股票的比例为股票资产的 0%-50%）；本基金投资于同业存单的比例
不超过基金资产的 20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 188,986,898.21 25.15 236,239,121.44 25.44
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 188,986,898.21 25.15 236,239,121.44 25.44

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

7,510,000.00 9,940,000.00
5%

沪深 300 指数下降

-7,510,000.00 -9,940,000.00
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 187,280,472.76 234,785,684.38

第二层次 651,601,802.69 680,684,967.18

第三层次 1,190,426.11 1,453,437.06

合计 840,072,701.56 916,924,088.62

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月
31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 188,986,898.21 21.58

其中：股票 188,986,898.21 21.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 651,085,803.35 74.35

其中：债券 651,085,803.35 74.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 35,146,205.16 4.01

8 其他各项资产 487,834.45 0.06

9 合计 875,706,741.17 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,060,783.00 1.21

C 制造业 119,578,656.05 15.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 1,562,119.47 0.21

E 建筑业 1,815,532.15 0.24

F 批发和零售业 2,655,770.97 0.35

G 交通运输、仓储和邮政业 1,731,112.00 0.23

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 16,631,056.81 2.21

J 金融业 22,304,237.20 2.97

K 房地产业 285,970.00 0.04

L 租赁和商务服务业 5,019,657.00 0.67

M 科学研究和技术服务业 5,354,154.13 0.71


N 水利、环境和公共设施管理业 125,766.57 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,877,766.86 0.25

R 文化、体育和娱乐业 984,316.00 0.13

S 综合 - -

合计 188,986,898.21 25.15

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601318 中国平安 115,300 5,349,920.00 0.71

2 600036 招商银行 163,200 5,346,432.00 0.71

3 600690 海尔智家 204,000 4,789,920.00 0.64

4 601888 中国中免 37,700 4,166,981.00 0.55

5 603027 千禾味业 189,200 3,995,904.00 0.53

6 601899 紫金矿业 341,300 3,880,581.00 0.52

7 603259 药明康德 60,400 3,763,524.00 0.50

8 601658 邮储银行 745,400 3,645,006.00 0.49

9 688235 百济神州 32,520 3,548,257.20 0.47

10 000338 潍柴动力 282,100 3,514,966.00 0.47

11 600660 福耀玻璃 88,100 3,158,385.00 0.42

12 603309 维力医疗 176,200 2,725,814.00 0.36

13 601328 交通银行 469,400 2,722,520.00 0.36

14 002605 姚记科技 54,400 2,525,792.00 0.34

15 601088 中国神华 81,400 2,503,050.00 0.33

16 000568 泸州老窖 11,800 2,472,926.00 0.33

17 002460 赣锋锂业 34,000 2,072,640.00 0.28

18 601398 工商银行 390,900 1,884,138.00 0.25

19 000661 长春高新 13,200 1,799,160.00 0.24

20 300533 冰川网络 33,000 1,648,680.00 0.22

21 688111 金山办公 3,400 1,605,548.00 0.21

22 601138 工业富联 61,800 1,557,360.00 0.21

23 300624 万兴科技 13,000 1,522,950.00 0.20

24 600519 贵州茅台 900 1,521,900.00 0.20

25 000977 浪潮信息 30,200 1,464,700.00 0.19

26 600585 海螺水泥 60,500 1,436,270.00 0.19

27 002020 京新药业 99,200 1,271,744.00 0.17

28 301239 普瑞眼科 12,400 1,216,192.00 0.16

29 002463 沪电股份 56,600 1,185,204.00 0.16


30 300394 天孚通信 10,400 1,111,032.00 0.15

31 002763 汇洁股份 120,000 1,063,200.00 0.14

32 603661 恒林股份 31,800 1,054,488.00 0.14

33 603757 大元泵业 34,800 1,038,432.00 0.14

34 603993 洛阳钼业 191,600 1,021,228.00 0.14

35 603768 常青股份 56,400 1,002,228.00 0.13

36 688569 铁科轨道 23,065 970,344.55 0.13

37 605066 天正电气 102,800 967,348.00 0.13

38 300494 盛天网络 38,880 963,835.20 0.13

39 603283 赛腾股份 21,600 961,200.00 0.13

40 601800 中国交建 88,000 960,080.00 0.13

41 002478 常宝股份 127,400 949,130.00 0.13

42 603238 诺邦股份 75,000 945,750.00 0.13

43 603289 泰瑞机器 83,600 937,992.00 0.12

44 600612 老凤祥 13,400 936,392.00 0.12

45 600398 海澜之家 130,000 894,400.00 0.12

46 002517 恺英网络 56,800 894,032.00 0.12

47 603808 歌力思 67,600 887,588.00 0.12

48 300791 仙乐健康 30,400 882,816.00 0.12

49 002867 周大生 49,400 878,332.00 0.12

50 000063 中兴通讯 19,000 865,260.00 0.12

51 688037 芯源微 5,032 860,220.40 0.11

52 000738 航发控制 35,000 854,000.00 0.11

53 300181 佐力药业 69,000 842,490.00 0.11

54 601939 建设银行 132,800 831,328.00 0.11

55 300037 新宙邦 16,000 830,240.00 0.11

56 600702 舍得酒业 6,400 793,280.00 0.11

57 603639 海利尔 44,000 788,480.00 0.10

58 603129 春风动力 4,800 777,120.00 0.10

59 601965 中国汽研 37,600 776,440.00 0.10

60 300896 爱美客 1,700 756,415.00 0.10

61 603689 皖天然气 83,800 734,926.00 0.10

62 003011 海象新材 22,200 715,950.00 0.10

63 300017 网宿科技 100,000 711,000.00 0.09

64 688551 科威尔 10,781 707,017.98 0.09

65 300354 东华测试 15,600 697,320.00 0.09

66 600197 伊力特 25,600 695,552.00 0.09

67 605133 嵘泰股份 20,000 695,200.00 0.09

68 002643 万润股份 39,800 692,918.00 0.09

69 603019 中科曙光 13,400 682,060.00 0.09

70 688599 天合光能 16,000 681,760.00 0.09

71 600602 云赛智联 44,400 668,664.00 0.09

72 300866 安克创新 7,600 665,000.00 0.09


73 600150 中国船舶 20,000 658,200.00 0.09

74 603383 顶点软件 11,800 653,956.00 0.09

75 688793 倍轻松 12,000 646,800.00 0.09

76 603303 得邦照明 46,600 643,546.00 0.09

77 300622 博士眼镜 27,200 641,920.00 0.09

78 002829 星网宇达 14,600 641,378.00 0.09

79 301103 何氏眼科 15,200 637,792.00 0.08

80 002419 天虹股份 108,800 636,480.00 0.08

81 603878 武进不锈 74,560 630,032.00 0.08

82 002749 国光股份 55,400 627,682.00 0.08

83 603466 风语筑 44,800 622,720.00 0.08

84 600248 陕建股份 130,000 620,100.00 0.08

85 002959 小熊电器 7,400 617,900.00 0.08

86 002947 恒铭达 29,600 616,864.00 0.08

87 603517 绝味食品 16,600 616,690.00 0.08

88 300408 三环集团 21,000 616,350.00 0.08

89 002373 千方科技 45,000 613,800.00 0.08

90 603368 柳药集团 24,800 612,808.00 0.08

91 603040 新坐标 22,200 590,298.00 0.08

92 603556 海兴电力 23,200 585,568.00 0.08

93 002942 新农股份 31,400 569,910.00 0.08

94 601728 中国电信 100,400 565,252.00 0.08

95 603758 秦安股份 53,000 563,920.00 0.08

96 300787 海能实业 28,200 555,540.00 0.07

97 600129 太极集团 9,200 547,308.00 0.07

98 688410 山外山 10,400 546,000.00 0.07

99 603551 奥普家居 42,200 545,646.00 0.07

100 603508 思维列控 31,600 538,780.00 0.07

101 002345 潮宏基 68,000 534,480.00 0.07

102 301061 匠心家居 14,400 532,080.00 0.07

103 002929 润建股份 11,800 512,238.00 0.07

104 300768 迪普科技 30,800 510,356.00 0.07

105 002801 微光股份 18,800 508,728.00 0.07

106 603215 比依股份 28,200 505,908.00 0.07

107 300577 开润股份 30,600 498,474.00 0.07

108 603600 永艺股份 51,800 492,618.00 0.07

109 601988 中国银行 125,400 490,314.00 0.07

110 603339 四方科技 30,400 483,664.00 0.06

111 603327 福蓉科技 40,400 479,952.00 0.06

112 603688 石英股份 4,200 478,128.00 0.06

113 300855 图南股份 13,480 476,113.60 0.06

114 300304 云意电气 85,600 474,224.00 0.06

115 688029 南微医学 5,800 473,048.00 0.06


116 603321 梅轮电梯 60,200 468,958.00 0.06

117 000997 新大陆 24,800 468,720.00 0.06

118 002223 鱼跃医疗 13,000 467,870.00 0.06

119 300638 广和通 20,520 465,393.60 0.06

120 603115 海星股份 30,000 461,100.00 0.06

121 300796 贝斯美 38,200 459,546.00 0.06

122 300532 今天国际 22,200 456,432.00 0.06

123 688257 新锐股份 17,163 454,991.13 0.06

124 603090 宏盛股份 20,400 453,900.00 0.06

125 603365 水星家纺 31,600 444,296.00 0.06

126 002782 可立克 28,800 440,352.00 0.06

127 603313 梦百合 43,800 439,314.00 0.06

128 603968 醋化股份 24,600 436,896.00 0.06

129 300124 汇川技术 6,800 436,628.00 0.06

130 002392 北京利尔 120,600 436,572.00 0.06

131 600488 津药药业 77,400 434,988.00 0.06

132 603408 建霖家居 41,800 434,302.00 0.06

133 601766 中国中车 66,800 434,200.00 0.06

134 600261 阳光照明 118,800 433,620.00 0.06

135 603579 荣泰健康 20,400 426,768.00 0.06

136 603928 兴业股份 35,200 424,864.00 0.06

137 603386 骏亚科技 37,400 424,490.00 0.06

138 603488 展鹏科技 52,600 422,378.00 0.06

139 688472 阿特斯 23,183 421,966.32 0.06

140 601816 京沪高铁 80,000 420,800.00 0.06

141 301257 普蕊斯 7,400 415,880.00 0.06

142 300775 三角防务 11,800 398,604.00 0.05

143 603367 辰欣药业 26,000 394,680.00 0.05

144 300231 银信科技 44,200 393,822.00 0.05

145 002560 通达股份 40,800 388,416.00 0.05

146 002367 康力电梯 41,000 374,330.00 0.05

147 002011 盾安环境 26,800 370,644.00 0.05

148 603156 养元饮品 15,000 370,500.00 0.05

149 002322 理工能科 35,400 368,160.00 0.05

150 002233 塔牌集团 47,400 365,928.00 0.05

151 300444 双杰电气 46,600 358,820.00 0.05

152 002948 青岛银行 112,200 351,186.00 0.05

153 688766 普冉股份 3,278 350,155.96 0.05

154 600583 海油工程 59,400 347,490.00 0.05

155 688295 中复神鹰 9,440 346,259.20 0.05

156 603515 欧普照明 17,000 345,100.00 0.05

157 600419 天润乳业 21,200 343,864.00 0.05

158 000552 甘肃能化 101,800 338,994.00 0.05


159 688387 信科移动 40,000 334,000.00 0.04

160 300002 神州泰岳 23,800 333,200.00 0.04

161 688297 中无人机 6,400 328,256.00 0.04

162 300308 中际旭创 2,200 324,390.00 0.04

163 688305 科德数控 3,200 320,832.00 0.04

164 301004 嘉益股份 8,000 310,400.00 0.04

165 601211 国泰君安 21,800 304,982.00 0.04

166 002600 领益智造 44,000 304,040.00 0.04

167 300274 阳光电源 2,600 303,238.00 0.04

168 002027 分众传媒 44,400 302,364.00 0.04

169 002149 西部材料 18,000 302,220.00 0.04

170 600011 华能国际 32,600 301,876.00 0.04

171 605266 健之佳 3,600 301,788.00 0.04

172 300193 佳士科技 39,200 299,488.00 0.04

173 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04

174 002073 软控股份 45,000 297,900.00 0.04

175 603277 银都股份 13,600 297,024.00 0.04

176 688276 百克生物 4,737 296,536.20 0.04

177 603788 宁波高发 24,000 295,680.00 0.04

178 300371 汇中股份 22,480 294,488.00 0.04

179 300763 锦浪科技 2,800 291,480.00 0.04

180 002540 亚太科技 49,800 287,844.00 0.04

181 603871 嘉友国际 18,200 285,922.00 0.04

182 603535 嘉诚国际 17,600 285,824.00 0.04

183 002533 金杯电工 35,000 285,600.00 0.04

184 601958 金钼股份 25,600 285,440.00 0.04

185 001696 宗申动力 40,000 283,200.00 0.04

186 002106 莱宝高科 33,200 282,200.00 0.04

187 002160 常铝股份 69,800 281,992.00 0.04

188 000541 佛山照明 49,200 280,932.00 0.04

189 002937 兴瑞科技 11,400 280,440.00 0.04

190 603855 华荣股份 10,400 276,640.00 0.04

191 000543 皖能电力 41,400 273,240.00 0.04

192 000030 富奥股份 53,800 271,152.00 0.04

193 688390 固德威 1,624 270,980.64 0.04

194 000923 河钢资源 20,000 270,000.00 0.04

195 603385 惠达卫浴 35,800 269,574.00 0.04

196 601137 博威合金 17,200 267,632.00 0.04

197 603948 建业股份 12,400 266,600.00 0.04

198 603012 创力集团 42,600 262,842.00 0.03

199 002852 道道全 20,200 261,186.00 0.03

200 600897 厦门空港 12,600 260,694.00 0.03

201 605158 华达新材 34,000 258,400.00 0.03


202 605006 山东玻纤 34,400 258,000.00 0.03

203 603366 日出东方 44,200 256,802.00 0.03

204 601003 柳钢股份 62,800 253,712.00 0.03

205 601818 光大银行 82,400 252,968.00 0.03

206 002448 中原内配 36,000 252,000.00 0.03

207 605168 三人行 2,900 249,226.00 0.03

208 603486 科沃斯 3,200 248,864.00 0.03

209 688496 清越科技 12,200 242,536.00 0.03

210 600724 宁波富达 66,000 242,220.00 0.03

211 002603 以岭药业 9,000 231,210.00 0.03

212 600312 平高电气 18,400 227,976.00 0.03

213 603816 顾家家居 5,960 227,374.00 0.03

214 002397 梦洁股份 64,800 224,856.00 0.03

215 601857 中国石油 29,600 221,112.00 0.03

216 002990 盛视科技 6,000 220,800.00 0.03

217 600863 内蒙华电 52,200 216,630.00 0.03

218 300314 戴维医疗 10,200 215,628.00 0.03

219 603997 继峰股份 15,000 214,500.00 0.03

220 300631 久吾高科 6,000 209,880.00 0.03

221 003006 百亚股份 12,000 207,360.00 0.03

222 603279 景津装备 6,600 206,976.00 0.03

223 601021 春秋航空 3,600 206,892.00 0.03

224 300856 科思股份 2,600 204,802.00 0.03

225 002612 朗姿股份 8,600 204,508.00 0.03

226 002402 和而泰 11,800 200,364.00 0.03

227 600218 全柴动力 22,200 198,912.00 0.03

228 300726 宏达电子 4,400 196,768.00 0.03

229 603619 中曼石油 11,400 192,888.00 0.03

230 603949 雪龙集团 12,200 192,516.00 0.03

231 000777 中核科技 14,000 188,860.00 0.03

232 002739 万达电影 15,000 188,100.00 0.03

233 000060 中金岭南 39,400 187,150.00 0.02

234 300978 东箭科技 13,600 185,368.00 0.02

235 600741 华域汽车 10,000 184,600.00 0.02

236 000999 华润三九 3,000 181,980.00 0.02

237 601686 友发集团 26,600 181,944.00 0.02

238 600828 茂业商业 48,600 179,820.00 0.02

239 000878 云南铜业 16,200 179,010.00 0.02

240 002372 伟星新材 8,600 176,644.00 0.02

241 300384 三联虹普 10,200 173,298.00 0.02

242 000938 紫光股份 5,400 171,990.00 0.02

242 002818 富森美 13,000 171,990.00 0.02

244 002300 太阳电缆 19,200 168,768.00 0.02


245 603823 百合花 13,520 167,648.00 0.02

246 002293 罗莱生活 14,000 161,000.00 0.02

247 002912 中新赛克 3,600 158,436.00 0.02

248 600060 海信视像 6,400 158,400.00 0.02

249 002327 富安娜 18,800 158,296.00 0.02

250 300724 捷佳伟创 1,400 157,290.00 0.02

251 603421 鼎信通讯 15,000 156,750.00 0.02

252 002563 森马服饰 25,200 156,744.00 0.02

253 002955 鸿合科技 6,600 155,430.00 0.02

254 601717 郑煤机 12,400 154,380.00 0.02

255 300908 仲景食品 3,400 154,190.00 0.02

256 603577 汇金通 15,700 154,174.00 0.02

257 600481 双良节能 10,800 150,984.00 0.02

258 688188 柏楚电子 800 150,848.00 0.02

259 603587 地素时尚 10,200 149,328.00 0.02

260 600325 华发股份 15,000 147,750.00 0.02

261 600919 江苏银行 19,600 144,060.00 0.02

262 002335 科华数据 4,000 143,800.00 0.02

263 605300 佳禾食品 6,600 143,484.00 0.02

264 601916 浙商银行 53,560 141,398.40 0.02

265 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02

266 002991 甘源食品 1,800 138,060.00 0.02

267 002056 横店东磁 7,400 134,754.00 0.02

268 002568 百润股份 3,600 130,860.00 0.02

269 300130 新国都 4,600 130,318.00 0.02

270 688357 建龙微纳 2,000 129,380.00 0.02

271 002115 三维通信 19,800 129,096.00 0.02

272 300465 高伟达 13,000 129,090.00 0.02

273 002966 苏州银行 19,600 128,380.00 0.02

274 002371 北方华创 400 127,060.00 0.02

275 002060 粤水电 19,200 126,336.00 0.02

276 300009 安科生物 12,200 122,000.00 0.02

277 301039 中集车辆 9,200 121,716.00 0.02

278 688208 道通科技 4,000 121,240.00 0.02

279 300161 华中数控 2,200 117,744.00 0.02

280 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02

281 600436 片仔癀 400 114,544.00 0.02

282 002839 张家港行 27,000 114,210.00 0.02

283 002970 锐明技术 3,600 113,364.00 0.02

284 000921 海信家电 4,200 113,190.00 0.02

285 000002 万科 A 8,000 112,160.00 0.01

286 688152 麒麟信安 1,192 109,997.76 0.01

287 601006 大秦铁路 14,800 109,964.00 0.01


288 688626 翔宇医疗 2,400 109,224.00 0.01

289 002518 科士达 2,600 104,026.00 0.01

290 603939 益丰药房 2,800 103,600.00 0.01

291 603136 天目湖 4,000 103,200.00 0.01

292 600166 福田汽车 30,000 102,000.00 0.01

293 002429 兆驰股份 18,400 101,200.00 0.01

294 600229 城市传媒 11,800 100,536.00 0.01

295 601998 中信银行 16,800 100,464.00 0.01

295 688187 时代电气 2,400 100,464.00 0.01

297 605599 菜百股份 7,600 100,396.00 0.01

298 300129 泰胜风能 10,400 99,736.00 0.01

299 000596 古井贡酒 400 98,952.00 0.01

300 601186 中国铁建 10,000 98,500.00 0.01

301 300012 华测检测 5,000 97,500.00 0.01

302 688288 鸿泉物联 3,726 94,714.92 0.01

303 688315 诺禾致源 3,400 90,270.00 0.01

304 600016 民生银行 24,000 90,000.00 0.01

305 603345 安井食品 600 88,080.00 0.01

306 601128 常熟银行 12,600 85,932.00 0.01

307 600926 杭州银行 7,200 84,600.00 0.01

308 601577 长沙银行 10,800 83,808.00 0.01

309 688249 晶合集成 4,616 83,364.96 0.01

310 688428 诺诚健华 7,200 83,160.00 0.01

311 603565 中谷物流 7,600 82,080.00 0.01

312 600161 天坛生物 3,000 81,450.00 0.01

313 601336 新华保险 2,200 80,894.00 0.01

314 600329 达仁堂 1,800 80,802.00 0.01

315 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

316 601975 招商南油 27,600 78,936.00 0.01

317 600480 凌云股份 10,000 78,600.00 0.01

318 003029 吉大正元 2,400 77,880.00 0.01

319 605009 豪悦护理 1,600 76,800.00 0.01

320 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

321 601928 凤凰传媒 6,400 72,960.00 0.01

322 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

323 600901 江苏金租 17,360 71,696.80 0.01

324 603605 珀莱雅 600 67,440.00 0.01

325 000737 北方铜业 10,000 53,900.00 0.01

326 688531 日联科技 353 49,088.39 0.01

327 301358 湖南裕能 1,080 46,321.20 0.01

328 002415 海康威视 1,200 39,732.00 0.01

329 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01

330 688443 智翔金泰 1,326 39,103.74 0.01


331 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

332 301291 明阳电气 974 30,223.22 0.00

333 600973 宝胜股份 6,200 30,070.00 0.00

334 688146 中船特气 784 29,893.92 0.00

335 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

336 001287 中电港 1,365 28,692.30 0.00

337 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

338 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

339 688484 南芯科技 724 26,578.04 0.00

340 001979 招商蛇口 2,000 26,060.00 0.00

341 688507 索辰科技 207 25,276.77 0.00

342 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

343 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

344 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

345 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

346 688570 天玛智控 838 21,226.54 0.00

347 601061 中信金属 2,699 20,458.42 0.00

348 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

349 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

350 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

351 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

352 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

353 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

354 688099 晶晨股份 191 16,105.12 0.00

355 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

356 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

357 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

358 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

359 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00

360 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

361 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

362 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

363 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

364 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

365 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

366 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

367 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

368 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

369 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

370 002917 金奥博 1,000 12,360.00 0.00

371 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

372 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

373 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00


374 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

375 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

376 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

377 300568 星源材质 600 10,314.00 0.00

378 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

379 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

380 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

381 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

382 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

383 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

384 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

385 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

386 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

387 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

388 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

389 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

390 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

391 600153 建发股份 500 5,455.00 0.00

392 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

393 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

394 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

395 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

396 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688235 百济神州 7,912,808.54 0.85

2 603027 千禾味业 6,170,174.00 0.66

3 601888 中国中免 6,060,498.00 0.65

4 603757 大元泵业 5,620,345.00 0.61

5 000983 山西焦煤 5,027,409.48 0.54

6 600036 招商银行 4,991,606.00 0.54

7 600348 华阳股份 4,649,520.00 0.50

8 601838 成都银行 4,593,357.00 0.49

9 601939 建设银行 4,240,849.00 0.46

10 002714 牧原股份 4,232,861.00 0.46

11 300129 泰胜风能 4,099,041.00 0.44

12 601088 中国神华 3,880,779.00 0.42

13 002594 比亚迪 3,756,784.00 0.40

14 002833 弘亚数控 3,627,289.80 0.39

15 603309 维力医疗 3,545,981.50 0.38


16 000568 泸州老窖 3,460,637.00 0.37

17 001308 康冠科技 3,391,277.50 0.37

18 688111 金山办公 3,356,725.91 0.36

19 600908 无锡银行 3,351,564.00 0.36

20 603259 药明康德 3,336,642.00 0.36

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 000983 山西焦煤 7,699,251.94 0.83

2 600348 华阳股份 5,853,244.00 0.63

3 600036 招商银行 5,772,828.00 0.62

4 601899 紫金矿业 5,523,399.00 0.59

5 601658 邮储银行 5,425,069.00 0.58

6 600585 海螺水泥 5,234,387.50 0.56

7 002594 比亚迪 5,002,605.00 0.54

8 600377 宁沪高速 4,758,280.92 0.51

9 300274 阳光电源 4,486,837.00 0.48

10 601838 成都银行 4,441,555.00 0.48

11 603757 大元泵业 4,431,434.00 0.48

12 002839 张家港行 4,296,152.80 0.46

13 000338 潍柴动力 4,288,670.25 0.46

14 603444 吉比特 4,281,690.00 0.46

15 600690 海尔智家 4,246,240.10 0.46

16 002714 牧原股份 4,221,802.00 0.45

17 601699 潞安环能 4,205,089.00 0.45

18 002833 弘亚数控 4,160,865.50 0.45

19 300129 泰胜风能 4,101,069.04 0.44

20 601988 中国银行 4,075,098.00 0.44

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 853,494,136.97

卖出股票收入（成交）总额 913,252,186.10

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 58,682,202.00 7.81

2 央行票据 - -

3 金融债券 152,578,694.61 20.30

其中：政策性金融债 63,087,419.02 8.40

4 企业债券 252,649,964.94 33.62

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 187,174,941.80 24.91

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 651,085,803.35 86.64

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 102100188 21 陕煤化 400,000 42,310,312.33 5.63
MTN001

2 019670 22 国债 05 400,000 40,364,854.80 5.37

3 185769 22 首股 02 380,000 38,414,805.92 5.11

4 185402 22 沪电 01 300,000 30,361,443.29 4.04

22 鲁黄金

5 102281217 MTN003(科创 300,000 30,146,311.48 4.01
票据)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。

基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动
态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国平安保险(集团)股份有限公司于 2022 年 8 月
22 日曾受到国家外汇管理局深圳市分局公开处罚；招商银行于 2022 年 9 月 9 日曾受到银保监会
公开处罚，于 2022 年 8 月 31 日曾受到央行公开处罚；东北证券股份有限公司于 2022 年 11 月 23
日曾受到国家外汇管理局吉林省分局公开处罚，于2023年2月6日收到中国证监会的立案调查书，
被中国证监会立案调查，于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》，受到中国证监
会的公开处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 63,426.92

2 应收清算款 423,733.14

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 674.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 487,834.45

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

15,186 49,863.09 4,370,486.96 0.58 752,850,453.80 99.42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 53,210.56 0.0070

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 1 月 19 日） 2,010,228,447.39
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 962,486,521.19

本报告期基金总申购份额 221,303.17

减：本报告期基金总赎回份额 205,486,883.60

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 757,220,940.76

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。


2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信建投 1 444,312,114. 25.35 413,789.44 25.35 -
33

海通证券 1 371,291,647. 21.18 345,790.18 21.18 -
21

兴业证券 1 201,302,931. 11.48 187,470.99 11.48 -
41

中信证券 1 186,702,603. 10.65 173,873.71 10.65 -
65

东北证券 1 165,399,515. 9.44 154,043.12 9.44 -
71

中泰证券 1 154,582,974. 8.82 143,965.35 8.82 -
19

申万宏源 1 94,574,859.9 5.39 88,082.88 5.40 -
2

安信证券 1 85,601,574.6 4.88 79,719.76 4.88 -
2


国金证券 1 39,799,028.2 2.27 37,070.63 2.27 -
6

招商证券 1 4,901,020.82 0.28 4,564.53 0.28 -

长江证券 1 4,545,682.56 0.26 4,233.32 0.26 -

渤海证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

注：(一)本基金本报告期新增华福证券 016639，撤销平安证券 012905 交易单元。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中信建 28,026,920. 5.63 1,699,920,00 26.29 - -
投 31 0.00

海通证 362,412.50 0.07 534,000,000. 8.26 - -
券 00

兴业证 329,298,724 66.18 1,534,700,00 23.74 - -
券 .00 0.00

中信证 81,706,026. 16.42 880,000,000. 13.61 - -
券 60 00

东北证 - - 324,700,000. 5.02 - -
券 00

中泰证 332,704.80 0.07 463,000,000. 7.16 - -
券 00

申万宏 3,006,900.0 0.60 436,500,000. 6.75 - -
源 0 00

安信证 - - 11,882,000.0 0.18 - -
券 0

国金证 - - 181,000,000. 2.80 - -


券 00

招商证 8,166,470.0 1.64 47,000,000.0 0.73 - -
券 0 0

长江证 506,403.00 0.10 352,300,000. 5.45 - -
券 00

渤海证 46,181,246. 9.28 - - - -
券 00

高华证 - - - - - -
券

华宝证 - - - - - -
券

华福证 - - - - - -
券

首创证 - - - - - -
券

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 影响投资者决策的其他重要信息

我公司已于 2023 年 4 月 22 日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称由
“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于 2023年 4 月完成工商变更登记手续。经基金托管人同意，并报中国证监会备案，我公司已于 2023年 6 月 17 日发布《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本基金的名称改为宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888 或 010-66555662。

宏利基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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