华宝科技先锋混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝科技先锋混合

基金主代码 006227

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额 50,314,218.66 份

投资目标 本基金重点投资于电子、计算机、通信、生物科技、金
融科技等科技相关领域股票，精选具备较高流动性和市
值代表性、具有核心成长能力的优质公司。在严格控制
风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金所指的科技先锋主题股票主要为科技板块中具

有良好市值代表性且具备核心成长能力的优质公司。本
基金主要从规模大、市场占有率高的科技板块上市公司
中，通过盈利成长性指标和估值指标进行筛选，去除业
绩成长能力较差、估值偏高的股票，并综合考虑公司的
研发投入和技术实力，形成股票池。本基金将采取“自
下而上”的投资策略，深入分析企业的基本面和发展前


景。结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述主题
定义公司的投资价值，构建投资组合。

业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×70%＋人民币银行活期
存款利率（税后）×30%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期
风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、
货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标
的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝科技先锋混合 A 华宝科技先锋混合 C

下属分级基金的交易代码 006227 010842

报告期末下属分级基金的份额总额 41,313,527.31 份 9,000,691.35 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

华宝科技先锋混合 A 华宝科技先锋混合 C

1.本期已实现收益 -5,412,459.04 -1,176,969.57

2.本期利润 -13,326,452.67 -2,748,402.68

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3316 -0.3682

4.期末基金资产净值 42,794,154.60 9,259,804.35

5.期末基金份额净值 1.0358 1.0288

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝科技先锋混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -23.99% 1.51% -11.53% 0.96% -12.46% 0.55%

过去六个月 -27.05% 1.80% -10.94% 1.21% -16.11% 0.59%

过去一年 -47.81% 1.68% -20.46% 1.10% -27.35% 0.58%

过去三年 -8.53% 1.81% -8.64% 1.17% 0.11% 0.64%

过去五年 - - - - - -

自基金合同

3.58% 1.75% 9.38% 1.23% -5.80% 0.52%
生效起至今

华宝科技先锋混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -24.06% 1.51% -11.53% 0.96% -12.53% 0.55%

过去六个月 -27.19% 1.80% -10.94% 1.21% -16.25% 0.59%

过去一年 -48.01% 1.68% -20.46% 1.10% -27.55% 0.58%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

-41.64% 1.74% -24.29% 1.02% -17.35% 0.72%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证 TMT 产业主题指数收益率×70%＋人民币银行活期存款利率（税后）×30%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2019 年 08 月 13 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基 硕士。曾在兴业证券、凯龙财经（上海）
徐林明 金经理、 2019-02-13 - 20 年 有限公司、中原证券从事金融工程研究工
量化投资 作。2005 年 8 月加入华宝基金管理有限


总监、量 公司，先后担任金融工程部数量分析师、
化投资部 金融工程部副总经理等职务，现任量化投
总经理 资总监、量化投资部总经理。2009 年 9
月至2015年11月任华宝中证100指数证
券投资基金基金经理，2010年4月至2015
年 11 月任上证 180 价值交易型开放式指
数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理，2014 年 9 月起任华宝量化对冲
策略混合型发起式证券投资基金基金经
理，2015 年 4 月至 2020 年 2 月任华宝事
件驱动混合型证券投资基金基金经理，
2016 年 12 月起任华宝沪深 300 指数增强
型发起式证券投资基金基金经理，2019
年 2 月起任华宝科技先锋混合型证券投
资基金基金经理，2021 年 12 月起任华宝
中证稀有金属主题指数增强型发起式证
券投资基金基金经理，2022 年 8 月起任
华宝高端装备股票型发起式证券投资基
金基金经理。

硕士。曾在长江证券、华夏基金从事证券
研究、投资管理工作，2021 年 1 月加入
华宝基金管理有限公司。2021 年 3 月至
2022 年 8 月任华宝智慧产业灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，2021 年 3
庄皓亮 本基金基 2022-08-23 - 9 年 月起任华宝中证 500 指数增强型发起式
金经理 证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，2021 年 12
月起任华宝中证稀有金属主题指数增强
型发起式证券投资基金基金经理，2022
年 8 月起任华宝科技先锋混合型证券投
资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝科技先锋混合
型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观环境来看，整体全球经济三季度对于衰退的担忧继续加深，而美联储则继续偏鹰派的态度导致大宗商品出现了明显的回调，国际原油跌幅超过 20%。另外俄乌战争的持续发酵导致全球资本市场情绪进一步走低，全球主要经济体的股票市场在三季度大多表现不佳。国内 A 股市场在
整个三季度也偏弱势，整个三季度，中证 500 指数下跌 11.47%，沪深 300 指数下跌 15.16%，创业
板指下跌 18.56%。

从行业基本面上说，科技行业长期自主可控依然是主要方向。国家从政策层面依然对以半导体为代表的科技行业进行支持。但从二级市场表现来看，三季度电子、半导体、传媒、计算机等行业均呈现下跌，整个科技板块表现疲软。一方面美联储的加息预期升温导致全球风险偏好下跌，市场情绪低迷使得科技板块估值承压。另一方面中美科技领域的竞争持续加剧，三季度个别行业的政策环境发生变化，使得市场担忧其未来成长性。整体来说 A 股科技板块的情绪低落，而估值层面已接近历史低点。

着眼未来，我们仍然看好科技相关行业的长远发展空间，特别是在自主可控日益重要的现在，
国内龙头科技公司的长期成长空间依然巨大。本基金将继续精细化策略方向，在包括电子、信息技术、元宇宙、数字经济、下一代互联网等科技创新赛道中寻找具备中长期投资价值的龙头公司，综合考虑上市公司的规模、盈利、估值、成长性和创新能力，以期捕捉科技行业良好的中长期投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值增长率为-23.99%，本报告期基金份额 C 净值增长率为-24.06%;同期
业绩比较基准收益率为-11.53%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 47,198,767.65 84.84

其中：股票 47,198,767.65 84.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,639,870.58 8.34

8 其他资产 3,795,432.85 6.82

9 合计 55,634,071.08 100.00

注：1、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 7,389,799.38 元，占基金资产净值的比例为14.20%。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 29,767,341.65 57.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,702,701.00 12.88

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,454,856.62 2.79

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,884,069.00 3.62

S 综合 - -

合计 39,808,968.27 76.48

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

医疗保健 - -

金融 - -

信息技术 2,739,603.03 5.26

通信服务 4,650,196.35 8.93

公用事业 - -

房地产 - -

金融 - -

工业 - -

信息科技 - -

合计 7,389,799.38 14.20

注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 00700 腾讯控股 19,300 4,650,196.35 8.93

2 002371 北方华创 13,700 3,814,080.00 7.33

3 002241 歌尔股份 124,800 3,307,200.00 6.35

4 002475 立讯精密 112,400 3,304,560.00 6.35

5 603501 韦尔股份 36,155 2,897,100.15 5.57

6 002555 三七互娱 124,200 2,163,564.00 4.16

7 688012 中微公司 17,700 1,909,299.00 3.67

8 603986 兆易创新 20,354 1,908,187.50 3.67

9 603444 吉比特 6,700 1,665,017.00 3.20

10 300502 新易盛 68,300 1,443,862.00 2.77

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,897.91

2 应收证券清算款 3,366,192.51

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 420,342.43

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,795,432.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝科技先锋混合 A 华宝科技先锋混合 C

报告期期初基金份额总额 38,766,711.03 4,201,777.22

报告期期间基金总申购份额 8,252,074.30 11,395,394.77

减:报告期期间基金总赎回份额 5,705,258.02 6,596,480.64

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 41,313,527.31 9,000,691.35

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2022 年 7 月 2 日，基金管理人发布董事长变更公告，黄孔威担任公司董事长，朱永红不再担
任公司董事长。

2022 年 10 月 15 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝科技先锋混合型证券投资基金基金合同；
华宝科技先锋混合型证券投资基金招募说明书；
华宝科技先锋混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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