银华远兴一年持有期债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华远兴一年持有期债券
基金主代码 010816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日
报告期末基金份额总额 80,598,340.49 份
投资目标 本基金通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回
报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对宏观经济环境、
国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率
曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析,综合评价各类资产的市
场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极
主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置
比例进行实时动态调整。
本基金的投资组合比例为:债券投资比例不低于基金资产的 80%,可
转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)投资比例不高于基金
资产净值的 20%,单只可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债
券)持仓比例不高于基金资产净值的 5%;股票等权益类资产占基金
资产的比例不高于 20%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不
超过 50%),每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率×90%+中证 800 指数收益率×5%+恒生
指数收益率(使用估值汇率调整)×5%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票
型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,245,185.79
2.本期利润 1,782,952.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0199
4.期末基金资产净值 83,013,343.46
5.期末基金份额净值 1.0300
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 1.89% 0.16% 0.61% 0.10% 1.28% 0.06%
过去六个月 0.81% 0.16% 0.90% 0.14% -0.09% 0.02%
过去一年 1.86% 0.14% 0.73% 0.13% 1.13% 0.01%
自基金合同
3.00% 0.15% 0.39% 0.13% 2.61% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定:本基金所投资的债券资产占基金资产的比例不低于 80%,可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)投资比例不高于基金资产净值的 20%,单只可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)持仓比例不高于基金资产净值的 5%,股票等权益类资产占基金资产的比例不高于 20%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士学位。2010 年 6 月至 2012 年 6 月任
职中邮人寿保险股份有限公司投资管理
部,任投资经理助理;2012 年 7 月至 2015
年 2 月任职于华夏人寿保险股份有限公
司资产管理中心,任投资经理;2015 年 3
月加盟银华基金管理有限公司,历任基金
孙慧女 本基金的 2021 年 2 月 8 经理助理。自 2016 年 2 月 6 日至 2017
士 基金经理 日 - 12.5 年 年8月7日担任银华永祥保本混合型证券
投资基金基金经理,自 2016 年 2 月 6 日
至2020年5月21日兼任银华增值证券投
资基金基金经理,自 2016 年 2 月 6 日至
2020 年 10 月 16 日兼任银华中证转债指
数增强分级证券投资基金基金经理,自
2016 年 10 月 17 日至 2018 年 2 月 5 日兼
任银华稳利灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,自2016年10月17日至2018
年 6 月 26 日兼任银华永泰积极债券型证
券投资基金基金经理,自 2016 年 12 月
22 日起兼任银华远景债券型证券投资基
金基金经理,自 2017 年 8 月 8 日起兼任
银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,自 2018 年 3 月 7 日至 2021
年 7 月 30 日兼任银华多元收益定期开放
混合型证券投资基金基金经理,自 2018
年 8 月 31 日起兼任银华可转债债券型证
券投资基金基金经理,自 2019 年 6 月 28
日起兼任银华信用双利债券型证券投资
基金基金经理,自 2021 年 2 月 8 日起兼
任银华远兴一年持有期债券型证券投资
基金基金经理。具有从业资格。国籍:中
国。
硕士学位,2008 年 3 月至 2011 年 3 月期
间任职于银华基金管理有限公司,担任行
业研究员职务;2011 年 4 月至 2012 年 3
月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担
任行业研究组长;2012 年 4 月至 2014 年
6 月期间任职于建信基金管理有限公司,
担任基金经理助理。2014 年 6 月起任职
于银华基金管理有限公司,自 2014 年 8
月 27 日至 2017 年8月7 日担任银华永祥
保本混合型证券投资基金基金经理,自
2014 年 8 月 27 日至 2016 年 12 月 22 日
兼任银华中证转债指数增强分级证券投
资基金基金经理,自 2014 年 9 月 12 日至
贾鹏先 本基金的 2021 年 2 月 8 2020 年 5 月 21 日兼任银华增值证券投资
生 基金经理 日 - 14.5 年 基金基金经理,自 2014 年 12 月 31 日至
2016 年 12 月 22 日兼任银华信用双利债
券型证券投资基金基金经理,自 2016 年
4 月 1 日至 2017 年 7 月 5 日兼任银华远
景债券型证券投资基金基金经理,自
2016 年 5 月 19 日起兼任银华多元视野灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,自
2017 年 8 月 8 日起兼任银华永祥灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,自
2017 年 12 月 14 日起兼任银华多元动力
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,
自 2018 年 1 月 29 日至 2021 年 7 月 30
日兼任银华多元收益定期开放混合型证
券投资基金基金经理,自 2019 年 6 月 28
日起兼任银华信用双利债券型证券投资
基金基金经理,自 2020 年 1 月 6 日起兼
任银华远景债券型证券投资基金基金经
理,自 2020 年 2 月 19 日起兼任银华增强
收益债券型证券投资基金基金经理,自
2020 年 9 月 10 日起兼任银华多元机遇混
合型证券投资基金基金经理,自 2021 年
2 月8 日起兼任银华远兴一年持有期债券
型证券投资基金基金经理,自 2021 年 7
月 15 日起兼任银华多元回报一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。具有从业
资格。国籍:中国。
硕士学位。曾就职于天相投资顾问有限公
司、中国证券报有限责任公司、方正证券
股份有限公司,2015 年 6 月加盟银华基
金管理有限公司,曾任基金经理助理职
务。自 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月
5 日担任银华合利债券型证券投资基金
基金经理,自 2016 年 7 月 26 日至 2019
年3月2日兼任银华双动力债券型证券投
资基金基金经理, 自 2018 年 3 月 7 日至
2021 年 7 月 30 日兼任银华多元收益定期
开放混合型证券投资基金基金经理,自
2020 年 11 月 20 日起兼任银华多元动力
王智伟 本基金的 2021 年5 月 27 - 13.5 年 灵活配置混合型证券投资基金基金经理,
先生 基金经理 日 自2021年5月27日起兼任银华远兴一年
持有期债券型证券投资基金基金经理,自
2021 年 10 月 28 日起兼任银华汇盈一年
持有期混合型证券投资基金基金经理,自
2021 年 11 月 23 日起兼任银华汇利灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,自
2022 年 7 月 4 日起兼任银华通利灵活配
置混合型证券投资基金、银华泰利灵活配
置混合型证券投资基金、银华汇益一年持
有期混合型证券投资基金基金经理,自
2022 年 9 月 29 日起兼任银华多元机遇混
合型证券投资基金基金经理。具有从业资
格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华远兴一年持有期债券
型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内
(1 日内、3 日内及 5 日内)同向交易的交易价差从 T 检验(置信度为 95%)和溢价率占优频率等
方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次,原因是量化投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1 季度,随着全国层面的疫情过峰,宏观经济进入正常化轨道,市场预期实现重构,“弱复苏”成为年度基准情形。与此同时,海外多国通胀滑过高点,叠加高利率环境下金融风险的点状暴露,货币政策紧缩预期开始退坡,流动性环境得以改善。内外因素的趋势性变化明确,共同使得风险偏好总体较去年底明显改善,期间节奏变化带动资本市场阶段性波动。权益方面,A 股市场迎来开门红,三大指数持续走强。一方面,国内宏观经济逐步修复,为市场走强提供了基本面支撑;另一方面,A 股整体估值处于历年相对低位,叠加人民币汇率阶段性走强,因此吸引了外资加大对人民币资产的配置。分板块看,TMT 无疑成为最大的亮点:ChatGPT 带动国内 AI 相关板块上涨,行业逻辑从大模型不断向算力、应用软件等方向扩展。此外,由于宏观经济仍处于弱复苏,消费和新能源方向普涨,只有银行地产等少数顺周期板块下跌。债券方面,在宏观经济上下空间均有限的预期下,纯债资产总体表现出较为明显配置行情特征。信用表现好于利率,利差压缩下中低等级表现好于高等级,长久期信用表现好于中短久期。转债方面,1 季度总体跟随权益上涨,同时市场估值再度提升至相对高位,结构上个券分化较大。
操作上,在 2022 年底和 23 年初,我们适当把权益仓位提高到了超配状态。随着市场出现明
显上涨,基金获得较好收益,我们会根据市场状况,考虑适当兑现一定幅度的收益。结构上,我们保持超配的仓位,重点围绕消费、科技、低估值三个方向展开。债券方面,以配置策略为核心,结构上积极进行了利差轮动操作,充分挖掘曲线结构上的定价机会。此外,在转债的投资上,我们阶段性进行了积极操作,并结合品种特点自下而上捕捉个券机会,以 alpha 进行增厚。
展望 2 季度,我们认为资本市场风险偏好仍处于温和改善的通道。权益资产仍然存在较多机
会,结构上也会更加多样。(1)从基本面看,虽然 1-2 月合并经济数据较弱引发市场担忧,但市场对经济的悲观预期可能发生变化:先行指标无论是制造业、非制造业还是综合 PMI 指数已经连续 3 个月出现荣枯线上的加速扩张之势,经济增长低迷的预期有望朝着改善的方向变化。此外,考虑到去年低基数的效应,2 季度数据有超预期的可能,后续需要跟踪中观高频数据的验证。(2)从外部环境看,欧美银行风险倒逼货币当局兜底,金融体系风险压制美联储加息节奏,加息空间和持续时间均被压缩,全球流动性紧缩预期的拐点有望临近。综合基本面和风险偏好等因素,我们看好 2 季度市场的表现。考虑到 4 月进入季报披露期,预计短期业绩因素影响权重将有所上升。因此在中期景气度的基础上,还需关注业绩和估值的匹配程度。
具体看:
消费方向,在疫情快速达峰后,春节期间消费行业迎来第一波报复性反弹,从高频数据可以观察到一些结构性亮点:餐饮和出行链多数恢复至疫前八到九成水平,部分区域白酒动销超预期,服务型消费如酒店等恢复亮眼。此外受益于地产 2 月销售环比改善,尤其二手房成交回暖明显,地产链后周期如家居、消费建材等 C 端渠道有复苏迹象。但整体来看,总量数据仍然一般,各项消费数据普遍恢复到疫情前的八成附近。认为居民消费修复仍需一段时日,且未来的复苏更可能是结构性的。从股价位置看,当前市场预期并不高,因此需要重视经济上行超预期的可能,后续随着消费旺季的到来,消费或有惊喜。重点关注复苏业绩弹性大的出行、地产酒、中药、医疗设备等。
成长方向,开年以来,传统科技方向持续回调,而新兴 TMT 方向普遍大幅上涨,具体表现为
电动车、新能源、军工板块都出现不同程度下跌,计算机、通信、传媒、电子板块则实现普涨。总结来看,这里面既有两大阵营筹码结构的影响,也有基本面变化的差异体现。信创、数据要素、
AI 是先后驱动 TMT 方向大涨的核心基本面要素,其中又以 AI 产业全球共振超预期为引领方向。
目前来看,尽管第一波 AI 产业预期差已快速修复,但大的产业趋势很难短期被完全证伪。接下来我们边际上将关注 AI 方向具备核心卡位能力的龙头白马以及数据要素这一重要细分方向的接力催化。新半军方向中,半导体与 TMT 相关度相对更高一些,且行业去库存周期进入下半场,相对收益表现更好。而新能源、电动车和军工方向,均不同程度出现基本面 miss 或中期空间的压制因
素,普遍出现较大幅度回调。往后看,短期的估值性价比已较高,我们对股价保持乐观看法,但接下来确实需要对个股进行审慎优选。
低估值方向上,除了地产股,我们也关注保险公司,主要的考虑包括:非银金融是最近三年跌幅最大的行业之一;保险公司的估值到创了历史新低;负债端,保险代理人下降到低点之后,人均创收已经开始上升;如果 23 年利率抬升、股市回暖,资产端存在修复空间。
纯债资产的操作空间相对狭小,原因在于收益率水平、信用利差、期限利差、品种利差年初以来都下行较大,处于中性或者偏低的水平,对于经济弱复苏进行了较为充分的定价。我们对后市展望相对中性,后续利率走势取决于基本面和政策面的边际变化。策略上,继续维持中短久期票息策略,利差压缩下评级上移,关注预期摆动下收益率波动的波段机会。
转债资产基于对权益的判断,也保持相对积极的态度。只是对于这类资产而言,转债估值是我们相对更看重的指标,在目前偏高的估值水平下,短期我们维持中性的仓位水平,积极寻找结构性机会。一方面,结构性的方向与我们看好的股票市场结构性方向一致;另一方面,我们会继续围绕转债特性挖掘标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0300 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.89%,业绩
比较基准收益率为 0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,819,946.66 9.80
其中:股票 10,819,946.66 9.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 94,391,533.06 85.53
其中:债券 94,391,533.06 85.53
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,400,000.00 1.27
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 2,211,917.71 2.00
8 其他资产 1,537,162.27 1.39
9 合计 110,360,559.70 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 986,241.28 元,占期末净值比例为 1.19%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 330,576.00 0.40
C 制造业 5,652,467.38 6.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 600,166.00 0.72
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 380,414.60 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 680,320.00 0.82
H 住宿和餐饮业 128,862.00 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 590,841.50 0.71
J 金融业 321,438.16 0.39
K 房地产业 365,381.34 0.44
L 租赁和商务服务业 442,041.40 0.53
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 210,840.00 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 130,357.00 0.16
S 综合 - -
合计 9,833,705.38 11.85
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
基础材料 - -
消费者非必需品 - -
消费者常用品 - -
能源 - -
金融 91,445.33 0.11
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 - -
电信服务 47,626.68 0.06
公用事业 262,202.80 0.32
地产建筑业 584,966.47 0.70
合计 986,241.28 1.19
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301102 兆讯传媒 10,120 384,256.40 0.46
2 600900 长江电力 16,200 344,250.00 0.41
3 600938 中国海油 19,400 330,576.00 0.40
4 00688 中国海外发展 18,500 307,058.81 0.37
5 601816 京沪高铁 56,100 292,842.00 0.35
6 06049 保利物业 6,600 277,907.66 0.33
7 301363 美好医疗 6,700 267,397.00 0.32
8 02380 中国电力 96,000 262,202.80 0.32
9 600872 中炬高新 7,000 259,700.00 0.31
10 600905 三峡能源 46,700 255,916.00 0.31
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,521,280.68 5.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 56,786,664.92 68.41
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,857,337.65 37.17
7 可转债(可交换债) 2,226,249.81 2.68
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 94,391,533.06 113.71
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 70,000 7,331,932.33 8.83
2 2028038 20中国银行二级 70,000 7,326,721.64 8.83
01
3 2028024 20中信银行二级 70,000 7,278,663.29 8.77
4 2028049 20工商银行二级 70,000 7,276,292.88 8.77
02
5 2028018 20交通银行二级 60,000 6,187,015.89 7.45
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 27,822.10
2 应收证券清算款 1,479,164.76
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 30,175.41
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,537,162.27
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113563 柳药转债 353,173.08 0.43
2 127066 科利转债 326,688.02 0.39
3 113049 长汽转债 269,970.85 0.33
4 113048 晶科转债 231,328.23 0.28
5 113045 环旭转债 207,002.73 0.25
6 113647 禾丰转债 200,979.54 0.24
7 123119 康泰转 2 187,727.50 0.23
8 118013 道通转债 178,073.79 0.21
9 128133 奇正转债 170,767.76 0.21
10 123090 三诺转债 100,538.31 0.12
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 96,650,545.81
报告期期间基金总申购份额 5,832,900.77
减:报告期期间基金总赎回份额 21,885,106.09
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 80,598,340.49
注:如有相应情况,总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件
9.1.2《银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《银华远兴一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》
9.1.4《银华远兴一年持有期债券型证券投资基金托管协议》
9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。
银华基金管理股份有限公司
2023 年 4 月 20 日
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