中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金
2023年第2季度报告
2023年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023年07月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融景颐6个月持有混合
基金主代码 010683
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年01月27日
报告期末基金份额总额 252,917,053.54份
本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产
投资目标 配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产
的长期稳健增值。
1、大类资产配置;2、债券投资策略(1)利率预期
策略(2)收益率曲线配置策略(3)骑乘策略(4)
信用债券投资策略(5)可转换公司债券及可交换公
投资策略 司债券投资策略;3、股票投资策略(1)行业配置
(2)个股选择(3)港股通标的股票投资策略;4、
资产支持证券投资策略;5、股指期货投资策略;6、
国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收
益率×15%+恒生指数收益率×5%
本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期
风险收益特征 收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券
型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融景颐6个月持有混合 中融景颐6个月持有混合
A C
下属分级基金的交易代码 010683 010684
报告期末下属分级基金的份额总 210,626,889.86份 42,290,163.68份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
主要财务指标 中融景颐6个月持有混 中融景颐6个月持有混
合A 合C
1.本期已实现收益 -1,913,226.96 -435,797.04
2.本期利润 -2,844,490.19 -630,610.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0127 -0.0139
4.期末基金资产净值 201,798,992.96 40,126,077.54
5.期末基金份额净值 0.9581 0.9488
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融景颐6个月持有混合A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -1.25% 0.22% -0.38% 0.17% -0.87% 0.05%
过去六个月 -1.83% 0.23% 0.74% 0.18% -2.57% 0.05%
过去一年 -3.41% 0.23% -1.66% 0.21% -1.75% 0.02%
自基金合同 -4.19% 0.34% -3.81% 0.24% -0.38% 0.10%
生效起至今
中融景颐6个月持有混合C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -1.35% 0.22% -0.38% 0.17% -0.97% 0.05%
过去六个月 -2.02% 0.23% 0.74% 0.18% -2.76% 0.05%
过去一年 -3.79% 0.23% -1.66% 0.21% -2.13% 0.02%
自基金合同 -5.12% 0.34% -3.81% 0.24% -1.31% 0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
中融上海清算所银 朱柏蓉女士,中国国籍,毕
行间1-3年中高等级 业于清华大学金融学专业,
信用债指数发起式 研究生、硕士学位,具有基
证券投资基金、中融 金从业资格,证券从业年限
聚业3个月定期开放 9年。2013年7月至2014年10
朱柏蓉 债券型发起式证券 2021- - 9 月曾任职于中信建投基金
投资基金、中融聚汇 01-27 管理有限公司交易员。2014
3个月定期开放债券 年11月至2017年5月曾任职
型发起式证券投资 于泰康资产管理有限公司
基金、中融中债1-5 固定收益交易高级经理。20
年国开行债券指数 17年6月加入中融基金管理
证券投资基金、中融 有限公司,现任固收投资部
景颐6个月持有期混 基金经理。
合型证券投资基金、
中融恒阳纯债债券
型证券投资基金、中
融益泓90天滚动持
有债券型证券投资
基金的基金经理。
中融融慧双欣一年
定期开放债券型证
券投资基金、中融景
瑞一年持有期混合
型证券投资基金、中
融景颐6个月持有期
混合型证券投资基 钱文成先生,中国国籍,毕
金、中融景盛一年持 业于南开大学遗传学专业,
有期混合型证券投 研究生、硕士学位,具有基
资基金、中融景泓一 金从业资格,证券从业年限
年持有期混合型证 15年。2007年7月至2020年6
钱文成 券投资基金、中融景 2021- - 15 月历任天弘基金管理有限
惠混合型证券投资 02-03 公司股票投资研究部研究
基金、中融兴鸿优选 员、基金经理;2020年7月
一年封闭运作混合 加入中融基金管理有限公
型证券投资基金、中 司,现任公司价值投资总监
融融盛双盈一年封 兼价值投资部总经理。
闭运作债券型证券
投资基金、中融品牌
优选混合型证券投
资基金的基金经理
及公司价值投资总
监兼价值投资部总
经理。
注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
(2)证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度经济指标出现反复,进出口、投资、工业企业利润指标出现下行,PMI在4月重回荣枯线以下后回到收缩区间,地产销售下滑至去年同期水平。货币政策方面,继央行3月降准后,4月城商行开始下调存款利率,大行又在6月开始了新一轮的下调,并在6月调降了公开市场利率和MLF利率。债券市场实现了现实与预期的共振,收益率流畅向下,受益于资金宽松,中短端表现好于长端。权益方面,二季度市场整体表现较弱,行业板块除了科技板块,仅有少数板块获得了正收益,市场所期待的经济复苏出现了一定的波折,顺周期和消费复苏并没有在基本面上快速兑现。
本基金在二季度做了一定幅度的调仓,减持了相对持仓较多的消费和医药,将更多仓位集中在自下而上的选股上面,持仓的个股数量有所增加,相对更加分散,行业方面,机械、新能源、食品饮料、医药、电子占比相对较高,后续我们会紧密跟踪宏观经济政策、经济周期状态来及时调整组合。固收部分二季度在专注票息的同时,加仓了一些长债为组合进行增厚。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融景颐6个月持有混合A基金份额净值为0.9581元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.25%,同期业绩比较基准收益率为-0.38%;截至报告期末中
融景颐6个月持有混合C基金份额净值为0.9488元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.35%,同期业绩比较基准收益率为-0.38%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 59,935,248.56 23.01
其中:股票 59,935,248.56 23.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 197,151,169.24 75.68
其中:债券 197,151,169.24 75.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 3,375,111.22 1.30
计
8 其他资产 55,429.25 0.02
9 合计 260,516,958.27 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,853,700.00 0.77
C 制造业 49,423,620.08 20.43
D 电力、热力、燃气及水生 1,985,667.00 0.82
产和供应业
E 建筑业 3,729,056.00 1.54
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 508,080.00 0.21
I 信息传输、软件和信息技 754,560.00 0.31
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 189,623.00 0.08
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 875,822.48 0.36
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 615,120.00 0.25
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 59,935,248.56 24.77
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 688036 传音控股 14,400 2,116,800.00 0.87
2 605186 健麾信息 37,200 1,841,400.00 0.76
3 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 0.70
4 601117 中国化学 175,200 1,450,656.00 0.60
5 603298 杭叉集团 58,800 1,384,740.00 0.57
6 000543 皖能电力 208,200 1,374,120.00 0.57
7 688072 拓荆科技 3,000 1,277,910.00 0.53
8 000768 中航西飞 46,800 1,251,900.00 0.52
9 002271 东方雨虹 45,700 1,245,782.00 0.51
10 000922 佳电股份 93,000 1,223,880.00 0.51
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 30,560,692.83 12.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 52,833,933.82 21.84
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 51,228,214.80 21.18
5 企业短期融资券 30,244,255.34 12.50
6 中期票据 30,806,535.28 12.73
7 可转债(可交换债) 1,477,537.17 0.61
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 197,151,169.24 81.49
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 2120116 21南京银行01 200,000 20,451,863.01 8.45
2 175731 21银河G4 200,000 20,376,488.77 8.42
3 019679 22国债14 200,000 20,359,578.08 8.42
4 2320008 23郑州银行01 200,000 20,305,224.04 8.39
5 012380714 23深圳地铁SCP 200,000 20,156,649.86 8.33
004
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除23郑州银行01(2320008),21银河G4(175731),23深圳地铁SCP004(012380714),21海通10(188962)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。中国银行间市场交易商协会2023年05月08日发布对郑州银行股份有限公司的处罚,北京证监局2022年12月23日发布对中国银河证券股份有限公司的处罚(北京证监局[2022]225号),深圳市住房和建设局2022年08月18日发布对深圳市地铁集团有限公司的处罚(深建罚〔2022〕106号),深圳市交通运输局2022年09月05日发布对深圳市地铁集团有限公司的处罚(深交罚决第﹝2022﹞ZD12430号),深圳市交通运输局2022年12月14日发布对深圳市地铁集团有限公司的处罚(深交罚决第﹝2022﹞ZD19088号),深圳市南山区水务局2022年07月20日发布对深圳市地铁集团有限公司的处罚(深水政(南山)罚决字〔2022〕第012号),辽宁证监局2022年08月10日发布对海通证券股份有限公司的处罚(辽宁证监局[2022]17号),上海证监局2022年08月24日发布对海通证券股份有限公司的处罚(沪证监决[2022]91号),上海证监局2022年09月30日发布对海通证券股份有限公司的处罚(沪证监决[2022]173号),上海证券交易所2023年06月15日发布对海通证券股份有限公司的处罚(上海证券交易所监管措施决定书[2023]26号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 55,429.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 55,429.25
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
号
1 110079 杭银转债 876,412.94 0.36
2 113052 兴业转债 601,124.23 0.25
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中融景颐6个月持有混 中融景颐6个月持有混
合A 合C
报告期期初基金份额总额 238,249,031.35 48,633,636.59
报告期期间基金总申购份额 180,468.82 4,474.94
减:报告期期间基金总赎回份额 27,802,610.31 6,347,947.85
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 210,626,889.86 42,290,163.68
注:申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复文件
(2)《中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
(3)《中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
(4)关于申请募集中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金之法律意见书
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照
(6)基金托管人业务资格批件、营业执照
(7)中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。
咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。
网址:http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
2023年07月20日
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