天弘医药创新混合型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘医药创新
基金主代码 010654
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年12月02日
报告期末基金份额总额 1,379,753,913.55份
本基金通过优选医药创新相关的优质股票,在严格
投资目标 控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳
定增值,并力争实现超越业绩基准的投资回报。
主要投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、
投资策略 债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生
品投资策略、存托凭证投资策略
中证医药卫生指数收益率×60%+恒生医疗保健指数
业绩比较基准 收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指
数收益率×20%
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将
风险收益特征 投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘医药创新A 天弘医药创新C
下属分级基金的交易代码 010654 010655
报告期末下属分级基金的份额总 891,197,370.49份 488,556,543.06份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
天弘医药创新A 天弘医药创新C
1.本期已实现收益 -6,235,838.41 -3,864,710.15
2.本期利润 11,519,688.44 5,461,486.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 0.0107
4.期末基金资产净值 749,569,808.43 406,505,998.35
5.期末基金份额净值 0.8411 0.8321
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘医药创新A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 1.64% 1.45% -1.49% 0.99% 3.13% 0.46%
过去六个月 -7.27% 1.28% -8.31% 0.93% 1.04% 0.35%
过去一年 5.10% 1.44% 1.49% 1.14% 3.61% 0.30%
自基金合同 -15.89% 1.76% -27.28% 1.35% 11.39% 0.41%
生效日起至
今
天弘医药创新C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 1.55% 1.45% -1.49% 0.99% 3.04% 0.46%
过去六个月 -7.42% 1.28% -8.31% 0.93% 0.89% 0.35%
过去一年 4.71% 1.44% 1.49% 1.14% 3.22% 0.30%
自基金合同
生效日起至 -16.79% 1.76% -27.28% 1.35% 10.49% 0.41%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于2020年12月02日生效。
2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
男,技术管理硕士。历任北
2020 京同仁堂科技发展股份有
郭相博 本基金基金经理 年12 - 9年 限公司部门主管。2014年2
月 月加盟本公司,历任股票研
究部研究员。
注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
医药板块在三季度受到医疗反腐的影响,7-8月份延续了今年以来的弱势,持续下跌,在8月底情绪有所消化后,下跌趋势有所缓解,9月份指数有所反弹。医疗反腐是行业大势所趋,且在中长期维度上改变了未来医药行业公司的销售逻辑和产品逻辑,未来正规的行业必然会更加利于行业的中长期健康发展。但我们必须看到,反腐除了会造成短期市场对于医药行业情绪上的悲观反应,从行业运行上,行业反腐运动中,新产品进院受阻、学术推广停滞,进而造成产品在短期销售上的负面影响也是客观存在的,三季度我们对与医药行业的业绩环比和同比来看,都需要更加客观的降低预期。展望四季度,反腐已经逐渐常态化,对于行业整体的影响也将逐渐缓和,虽然不会完全消除,但医院和公司经营已经逐步在恢复正常,目前医药板块估值相对合理,机构配置比例不高,年底面临估值切换的计划,今年年底对于医药板块的投资相对三季度可以更加乐观一些。4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2023年09月30日,天弘医药创新A基金份额净值为0.8411元,天弘医药创新C基金份额净值为0.8321元。报告期内份额净值增长率天弘医药创新A为1.64%,同期业绩比较基准增长率为-1.49%;天弘医药创新C为1.55%,同期业绩比较基准增长率为-1.49%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,017,128,326.57 87.57
其中:股票 1,017,128,326.57 87.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合 142,042,854.16 12.23
计
8 其他资产 2,316,634.42 0.20
9 合计 1,161,487,815.15 100.00
注:本报告期末,本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为188,049,329.21元,占基金资产净值的比例为16.27%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 563,713,825.90 48.76
电力、热力、燃气及水生
D 产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
F 批发和零售业 79,409,377.19 6.87
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 术服务业 283,361.34 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 58,561,494.86 5.07
水利、环境和公共设施管
N 理业 24,281.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 127,041,722.67 10.99
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 829,078,997.36 71.71
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
基础材料 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 26,229,930.50 2.27
能源 - -
金融 - -
医疗保健 161,819,398.71 14.00
工业 - -
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
地产业 - -
合计 188,049,329.21 16.27
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 300049 福瑞股份 2,703,200 99,531,824.00 8.61
2 000516 国际医学 9,774,100 78,095,059.00 6.76
3 300760 迈瑞医疗 269,600 72,740,776.00 6.29
4 000963 华东医药 1,638,658 69,216,913.92 5.99
5 688212 澳华内镜 817,816 49,183,454.24 4.25
6 600079 人福医药 1,928,328 46,646,254.32 4.03
7 688351 微电生理 2,040,170 44,781,731.50 3.87
8 09995 荣昌生物 1,101,500 40,734,008.63 3.52
9 01548 金斯瑞生物科 2,116,000 40,096,209.90 3.47
技
10 002422 科伦药业 1,319,900 38,475,085.00 3.33
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【人福医药集团股份公司】于2023年02月01日收到上海证券交易所出具公开谴责的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 607,995.11
2 应收证券清算款 252,887.86
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,455,751.45
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,316,634.42
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
天弘医药创新A 天弘医药创新C
报告期期初基金份额总额 925,664,535.72 507,056,644.35
报告期期间基金总申购份额 32,126,169.89 91,456,123.50
减:报告期期间基金总赎回份额 66,593,335.12 109,956,224.79
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 891,197,370.49 488,556,543.06
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
天弘医药创新A 天弘医药创新C
报告期期初管理人持有的本基金份 44,776,670.77 -
额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份 44,776,670.77 -
额
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%) 5.02 -
注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,韩歆毅先生代任公司总经理,郭树强先生不再担任公司总经理,具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》等相关规定,经与基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,决定调低本基金托管费率并相应修订法律文件,修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》自2023年7月17日正式生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调低管理费率、托管费率并相应修订基金合同、托管协议等法律文件的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘医药创新混合型证券投资基金募集的文件
2、天弘医药创新混合型证券投资基金基金合同
3、天弘医药创新混合型证券投资基金托管协议
4、天弘医药创新混合型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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