上银聚远鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告......40

7.1 期末基金资产组合情况 ......40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.12 投资组合报告附注......42

§8 基金份额持有人信息 ......43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......43
§9 开放式基金份额变动 ......43
§10 重大事件揭示 ......44

10.1 基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......44

10.4 基金投资策略的改变 ......44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8 其他重大事件......45
§11 影响投资者决策的其他重要信息......46

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......46

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......47
§12 备查文件目录 ......47

12.1 备查文件目录......47

12.2 存放地点 ......47

12.3 查阅方式 ......47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 上银聚远鑫87个月定开债券

基金主代码 010639

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年11月25日

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,999,993,537.59份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，
投资目标 投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭
期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基
投资策略 金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用
买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期
限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。

业绩比较基准 每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率

（税后）+0.30%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披 姓名 王玲 姜敏

露负责 联系电话 021-60232799 4006800000

人 电子邮箱 ling.wang@boscam.com.cn jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 021-60231999 95558


传真 021-60232779 010-85230024

注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388 北京市朝阳区光华路10号院1
号3幢528室 号楼6-30层、32-42层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 北京市朝阳区光华路10号院1
8号陆家嘴基金大厦9层 号楼6-30层、32-42层

邮政编码 200122 100020

法定代表人 武俊 朱鹤新

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.boscam.com.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人的办公场所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上银基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦9层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2023年01月01日- 2023年06月30日）

本期已实现收益 174,805,893.02

本期利润 174,805,893.02

加权平均基金份额本期利润 0.0219

本期加权平均净值利润率 2.01%

本期基金份额净值增长率 2.03%


3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2023年06月30日）

期末可供分配利润 761,141,012.29

期末可供分配基金份额利润 0.0951

期末基金资产净值 8,761,134,549.88

期末基金份额净值 1.0951

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2023年06月30日）

基金份额累计净值增长率 10.95%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.34% 0.01% 0.25% 0.01% 0.09% 0.00%

过去三个月 1.03% 0.01% 0.76% 0.01% 0.27% 0.00%

过去六个月 2.03% 0.01% 1.51% 0.01% 0.52% 0.00%

过去一年 4.25% 0.01% 3.05% 0.01% 1.20% 0.00%

自基金合同 10.95% 0.01% 7.92% 0.01% 3.03% 0.00%

生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.30%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同生效日为2020年11月25日，自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2013年08月30日正式成立，股东为上海银行股份有限公司，注册资本为3亿元人民币，注册地上海。截至2023年06月30日，公司管理的基金共有51只，分别是：上银慧财宝货币市场基金、上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银慧增利货币市场基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧佳盈债券型证券投资基金、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧祥利债券型证券投资基金、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金、上银政策性金融债债券型证券投资基金、上银鑫卓混合型证券投资基金、上银慧永利中短期债券型证券投资基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银可转债精选债券型证券投资基金、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中证
500指数增强型证券投资基金、上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金、上银内需增长股票型证券投资基金、上银核心成长混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金、上银医疗健康混合型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银丰益混合型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、上银慧鼎利债券型证券投资基金、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金、上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金、上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧鑫利债券型证券投资基金、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

硕士研究生，2016年6月至
2019年12月于光大证券任
职，从事固定收益投资研
葛沁 7 究相关工作。2020年1月加
基金经理 2021- - 入上银基金，任研究员、
沁 05-14 年 基金经理助理等职务。20
21年5月担任上银慧兴盈

债券型证券投资基金基金
经理，2021年5月担任上银


聚远盈42个月定期开放债
券型证券投资基金基金经
理，2021年5月担任上银聚
远鑫87个月定期开放债券
型证券投资基金基金经

理，2021年7月担任上银慧
增利货币市场基金基金经
理，2022年1月担任上银慧
财宝货币市场基金基金经
理，2022年1月担任上银慧
永利中短期债券型证券投
资基金基金经理，2022年6
月担任上银聚恒益一年定
期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理，2022
年8月担任上银慧信利三

个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，经济复苏预期经历由强转弱、并与弱现实产生共振，货币政策整体偏宽、资金利率在5月下台阶，上半年利率先上后下，在春节前回调、2-3月震荡、3月后顺畅下行。具体看：

第一阶段为年初到春节，偏好转的现实叠加强预期，带动利率上行。疫情过后生产生活秩序快速恢复，服务消费和地产销售集中释放，带动经济数据修复，同时疫情管控放开和地产刺激对经济和债市的影响持续存在，偏好转的现实叠加强预期带动利率上行。10年国债收益率上行超12bp到2.93，来到上半年最高点。

第二阶段为春节后至3月初，经济复苏斜率放缓、预期由强转弱，长债震荡，短债则因资金偏紧走高。春节后高频数据显示需求端未见起色、生产端修复持续性存疑，对基本面弱现实的认识在此阶段逐渐形成共识，但由于两会临近，强预期仍在发酵，长债在此阶段维持震荡，而短债由于资金面偏紧走高。

第三阶段为3-5月，利率下行趋势明确。两会期间政府工作报告提出2023年GDP增速5%的预期目标，释放高质量发展不搞强刺激的信号，利率下行趋势随即开启；3月中旬央行降准0.25个百分点，MLF超量续作，强化市场对中长期流动性的宽松预期；4月开始，地产销售回落、通胀下行，基本面在经历短暂修复后重新回落，同时4月下旬部分银行下调存款利率进一步激发债市做多情绪；期间还叠加了美国银行业危机对避险情绪的影响。利率在此阶段顺畅下行，10年国债下行至2.7附近。

第四阶段为6月，基本面仍然偏弱，利率在上半月伴随宽货币预期的升温及降息落地震荡下行，10年国债突破2.6；下半月，稳增长政策预期持续发酵、汇率贬值突破7.2，债市扰动因素增多，10年国债在2.6-2.7之间波动加大。

上半年，1年和10年国开分别下行14bp和22bp，信用利差年初处于极高位置、叠加配置力量的推动大幅下行，以2年AA+城投债为例，上半年利差收窄48bp。

本基金在报告期内合理利用摊余成本法基金的特征，将基金的杠杆维持在中高水平，通过对资金面的研判及精细化的融资管理，实现净值的合理增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末上银聚远鑫87个月定开债券基金份额净值为1.0951元，本报告期内，基金份额净值增长率为2.03%，同期业绩比较基准收益率为1.51%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中期看，房地产和地方债务问题如何解决，居民和企业部门自发加杠杆的能力不足，需求端缺乏向上弹性，基本面底部的出现仍然需要时间。在此过程中，货币政策将继续保持宽松，资金利率维持低位、降准降息也值得期待。对应到债市，短期在政策预期的扰动下市场波动可能加大，但总的来看在出现实质性提振需求的情况下，债市难言反转。本组合将继续保持适度杠杆，通过加强对融资成本的控制力争获取更好收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务管理制度》、《上银基金管理有限公司基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资高管、督察长、分管运营高管、投资研究部门负责人、交易部负责人、监察稽核部负责人、风险管理部负责人、基金运营部负责人及相关专业代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。

在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

依据基金合同有关规定，本报告期内本基金向全体份额持有人进行过1次利润分配。权益登记日为2023年3月13日，每10份基金份额派发0.040元，发放红利31,999,974.16元，合计31,999,974.16元，其中现金红利31,999,974.16元，红利再投资0.00元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予以披露的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2023年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，上银基金管理有限公司在上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，上银基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2023年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：


银行存款 6.4.7.1 488,637.08 818,361.59

结算备付金 69,158,360.70 28,942,165.31

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 500,068,805.21 -

债权投资 6.4.7.5 14,939,579,397.80 14,734,902,159.84

其中：债券投资 14,939,579,397.80 14,734,902,159.84

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 3,761,357.32

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 0.00

资产总计 15,509,295,200.79 14,768,424,044.06

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 6,746,484,622.43 6,148,312,823.22

应付清算款 34,527.62 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,078,266.29 1,098,400.12

应付托管费 359,422.09 366,133.38

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 203,812.48 318,056.32

负债合计 6,748,160,650.91 6,150,095,413.04

净资产：

实收基金 6.4.7.8 7,999,993,537.59 7,999,993,537.59

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.9 761,141,012.29 618,335,093.43

净资产合计 8,761,134,549.88 8,618,328,631.02

负债和净资产总计 15,509,295,200.79 14,768,424,044.06

注：报告截止日2023年06月30日，基金份额净值1.0951元，基金份额总额7,999,993,537.59份。
6.2 利润表
会计主体：上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 246,857,182.28 239,463,407.68

1.利息收入 246,862,932.28 239,463,407.68

其中：存款利息收入 6.4.7.10 659,222.00 511,402.06


债券利息收入 245,895,879.58 238,952,005.62

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 307,830.70 -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -5,750.00 -
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.11 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 -5,750.00 -

资产支持证券投资 6.4.7.13 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 - -
号填列）

减：二、营业总支出 72,051,289.26 68,179,678.09

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,460,091.74 6,242,693.31

2．托管费 6.4.10.2.2 2,153,363.90 2,080,897.73

3．销售服务费 - -

4. 投资顾问费 - -


5．利息支出 63,271,750.66 59,735,303.72

其中：卖出回购金融资产 63,271,750.66 59,735,303.72
支出

6．信用减值损失 6.4.7.19 44,757.15 1,373.40

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.20 121,325.81 119,409.93

三、利润总额（亏损总额 174,805,893.02 171,283,729.59
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 174,805,893.02 171,283,729.59
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 174,805,893.02 171,283,729.59

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 7,999,993,537.5 - 618,335,093.43 8,618,328,631.0
值） 9 2

加：会计政策变 - - - -
更

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净 7,999,993,537.5 - 618,335,093.43 8,618,328,631.0
资产（基金净 9 2

值）
三、本期增减变

动额（减少以 - - 142,805,918.86 142,805,918.86
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 174,805,893.02 174,805,893.02
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 - - - -
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金 - - - -
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - -31,999,974.16 -31,999,974.16
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 7,999,993,537.5 - 761,141,012.29 8,761,134,549.8
值） 9 8

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 7,999,993,537.5 - 310,518,166.67 8,310,511,704.2
资产（基金净 9 6

值）

加：会计政策变 - - -433,228.21 -433,228.21
更

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 7,999,993,537.5 - 310,084,938.46 8,310,078,476.0
值） 9 5

三、本期增减变

动额（减少以 - - 171,283,729.59 171,283,729.59
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 171,283,729.59 171,283,729.59
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 - - - -
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金 - - - -
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益

四、本期期末净

资产（基金净 7,999,993,537.5 - 481,368,668.05 8,481,362,205.6
值） 9 4

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

尉迟平 陈士琛 刘漠

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2020]2798号文)批准，由上银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规及《上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》的规定组织基金发售募集，基金合同于2020年11月25日生效。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为7,999,993,537.59份基金份额。本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金自2020年11月16日至2020年11月24日止期间公开发售。本基金首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币7,999,993,537.59元，折合
7,999,993,537.59份基金份额，划入基金份额持有人账户。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的资产配置比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前六个月、开放期及开放期结束后六个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内持有的现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.30%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况、2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：


(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自2018年1月1日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款
服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018年1月1日 (含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(d) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 488,637.08

等于：本金 488,512.07

加：应计利息 125.01

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 488,637.08

6.4.7.2 交易性金融资产
本基金于本报告期末未持有交易性金融资产。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 500,068,805.21 -

合计 500,068,805.21 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期内无按预期信用损失一般模型计提的减值准备。
6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值

交易所市场 3,935,000,0 -698,891.4 70,953,156. 483,440.34 4,004,770,8
00.00 8 22 24.40

债券 银行间市场 10,388,000, 370,518,70 176,305,69 15,832.97 10,934,808,
000.00 7.11 9.26 573.40

小计 14,323,000, 369,819,81 247,258,85 499,273.31 14,939,579,
000.00 5.63 5.48 397.80

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 14,323,000, 369,819,81 247,258,85 499,273.31 14,939,579,
000.00 5.63 5.48 397.80

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计

期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已

发生信用减值) 发生信用减值)

期初余额 454,516.16 - - 454,516.16

本期从其他阶 - - - -
段转入

本期转出至其 - - - -
他阶段

本期新增 50,803.11 - - 50,803.11

本期转回 6,045.96 - - 6,045.96

其他变动 - - - -

期末余额 499,273.31 - - 499,273.31

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 97,813.23

其中：交易所市场 -

银行间市场 97,813.23

应付利息 -

预提费用 105,999.25

合计 203,812.48

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,999,993,537.59 7,999,993,537.59

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 7,999,993,537.59 7,999,993,537.59

注：根据《上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及《上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》的相关规定，本基金首个封闭期的起始之日为基金合同生效日(含)，结束之日为基金合同生效日所对应的第87个日历月的月度对日的前一日(含)。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日(含)，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第87个日历月的月度对日的前一日(含)，依此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含)起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基
金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 618,335,093.43 - 618,335,093.43

本期利润 174,805,893.02 - 174,805,893.02

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -31,999,974.16 - -31,999,974.16

本期末 761,141,012.29 - 761,141,012.29

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 33,642.74

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 625,579.26

其他 -

合计 659,222.00

注：其他为存出保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金在本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成


单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 -

债券投资收益——买卖债券（债转股 -5,750.00
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -5,750.00

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） -
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 -
付）成本总额

减：应计利息总额 -

减：交易费用 5,750.00

买卖债券差价收入 -5,750.00

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未产生资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未持有衍生工具。

6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 信用减值损失

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

银行存款 -

买入返售金融资产 -

债权投资 44,757.15

其他债权投资 -

其他 -

合计 44,757.15

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 37,191.88

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 6,026.56

账户维护费 18,600.00

合计 121,325.81

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上银基金管理有限公司（以下简称“上银 基金管理人、基金注册登记机构、基金
基金”） 直销机构

中信银行股份有限公司（以下简称“中信 基金托管人
银行”）
上海银行股份有限公司（以下简称“上海 基金管理人的股东
银行”）
注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。6.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。6.4.10.1.3 债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 6,460,091.74 6,242,693.31

其中：支付销售机构的客户维护费 0.00 0.00

注：支付基金管理人上银基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,153,363.90 2,080,897.73

注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间未持有过本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

上海银行 1,599,999,000.00 20.00% 1,599,999,000.00 20.00%

中信银行 1,599,999,000.00 20.00% 1,599,999,000.00 20.00%

注：上海银行、中信银行投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行 488,637.08 33,642.74 895,269.69 22,311.12

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

单位：人民币元

每10份基 再投资形

序 权益 除息日 金 现金形式 式发放总 本期利润 备
号 登记日 份额分红 发放总额 额 分配合计 注
数

1 2023-03- 2023-03- 0.040 31,999,97 - 31,999,97 -
13 13 4.16 4.16

合 0.040 31,999,97 - 31,999,97 -
计 4.16 4.16

6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截止本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而受约束的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币4,524,451,971.08元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

092018002 20农发清发02 2023-07-03 98.26 3,500,000 343,920,530.65

092118001 21农发清发01 2023-07-03 101.47 6,500,000 659,538,356.06

180205 18国开05 2023-07-03 107.73 32,000,000 3,447,386,415.36

210204 21国开04 2023-07-03 101.01 2,299,000 232,226,559.59

210204 21国开04 2023-07-04 101.01 3,002,000 303,237,986.90

合计 47,301,00 4,986,309,848.
0 56

注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）X 数量。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币2,222,032,651.35元，2023-07-03、2023-07-04、2023-07-04、2023-07-05、2023-07-06、2023-07-10、2023-07-10、2023-07-12、2023-07-12、2023-07-13、2023-08-15、2023-08-22、2023-08-31、2023-09-01、2023-10-09、2023-10-09、2023-10-09、2023-10-09、2023-10-09、2023-10-20、2023-10-27、2023-11-02、2023-12-29（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截止本报告期末，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部和其下属风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部向督察长负责。

本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放本基金的托管行中信银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

新金融工具准则将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。本基金在参考历史违约率、市场信息及行业实践的基础上，选取隐含评级AA级为低信用风险阈值，并将减值阶段划分如下：在资产负债表日，若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级不低于初始确认隐含评级，或不低于低信用风险阈值，则处于第一阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级低于初始确认隐含评级，且低于低信用风险阈值，则处于第二阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体中债市场隐含评级下调至C，或出现其他认定为违约的情形时，则处于第三阶段。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA 1,748,840,500.85 1,644,981,061.62

AAA以下 - -


未评级 13,190,738,896.95 13,089,921,098.22

合计 14,939,579,397.80 14,734,902,159.84

注：未评级债券为国债、政策性金融债、地方债等无评级的债券。于2023年6月30日，本基金持有的按长期信用评级列示的债券投资均处于减值第一阶段。2022年12月31日的信用评级结果按2022年12月31日评级列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于开放期内基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2023年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中人民币6,746,484,622.43元将在6个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人根据法律法规制定了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理办法》，采用事前预警、事中控制和事后评估调整的多重分级控制机制，通过运用制度规范、业务流程控制、实时监控、稽核检查、应急处置等手段对流动性风险进行监督控制。

报告期内本基金严格遵守流动性管理的相关法律法规及管理人内部规定，主要投资于流动性较好的债券资产，基金7日可变现资产始终保持较高水平，基金资产整体具备良好流动性，基金资产的变现能力可有效应对投资者赎回需求。

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》公布后，本基金未出现接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额50%以上的情况。基金管理人对本基金的份额持有人集中度实施严格的监控与管理，根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整。报告期内本基金主动投资流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的15%。报告期内本基金未出现无法以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项及其他流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的生息资产主要为银行存款、卖出回购金融资产、其他资产等。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计量，按照企业会计准则的要求评估金融资产是否发生减值。如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的，本基金管理人可根据具体情况与本基金托管人商定后，按最能反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日
资产

银行存 488,637.08 - - - - - 488,637.08
款

结算备 69,158,360.70 - - - - - 69,158,360.70
付金

买入返 500,068,805.2 500,068,805.2
售金融 1 - - - - - 1
资产

债权投 - - - 14,939,579,39 - - 14,939,579,39
资 7.80 7.80

资产总 569,715,802.9 - - 14,939,579,39 - - 15,509,295,20
计 9 7.80 0.79

负债

卖出回 6,681,203,57 38,930,843.1 26,350,209. 6,746,484,62
购金融 0.16 2 15 - - - 2.43
资产款

应付清 - - - - - 34,527.62 34,527.62
算款

应付管 1,078,266.

理人报 - - - - - 29 1,078,266.29
酬

应付托 - - - - - 359,422.09 359,422.09
管费

其他负 - - - - - 203,812.48 203,812.48
债

负债总 6,681,203,57 38,930,843.1 26,350,209. - - 1,676,028. 6,748,160,65
计 0.16 2 15 48 0.91

利率敏 -6,111,487,76 -38,930,843. -26,350,20 14,939,579,39 -1,676,02 8,761,134,54
感度缺 7.17 12 9.15 7.80 - 8.48 9.88
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 818,361.59 - - - - - 818,361.59
款

结算备 28,942,165.31 - - - - - 28,942,165.31
付金

债权投 - - - 3,267,606,44 11,467,295,71 - 14,734,902,15
资 9.39 0.45 9.84

应收清 - - - - - 3,761,357. 3,761,357.32
算款 32

资产总 29,760,526.90 - - 3,267,606,44 11,467,295,71 3,761,357. 14,768,424,04
计 9.39 0.45 32 4.06


负债

卖出回 5,983,903,38 148,715,181. 15,694,255. 6,148,312,82
购金融 5.95 91 36 - - - 3.22
资产款

应付管 1,098,400.

理人报 - - - - - 12 1,098,400.12
酬

应付托 - - - - - 366,133.38 366,133.38
管费

其他负 - - - - - 318,056.32 318,056.32
债

负债总 5,983,903,38 148,715,181. 15,694,255. - - 1,782,589. 6,150,095,41
计 5.95 91 36 82 3.04

利率敏 -5,954,142,85 -148,715,18 -15,694,25 3,267,606,44 11,467,295,71 1,978,767. 8,618,328,63
感度缺 9.05 1.91 5.36 9.39 0.45 50 1.02
口
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分
类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日和2022年12月31日，本基金采用买入并持有至到期的投资策略并采用
摊余成本计量金融资产和金融负债，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价
格风险，主要受到证券交易所上市的债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最
大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降
低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

于6月30日，本基金未持有对其他价格风险敏感的金融资产与金融负债。因此除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未
进行其他价格风险的敏感性分析。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法


以公允价值计量的资产和负债：公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
于2023年6月30日,本基金无持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括债权投资、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债。于2023年6月30日，除下文列示的债权投资以外，本基金持有的其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异：本基金持有的债权投资账面价值为人民币14,939,579,397.80元，公允价值为人民币
15,449,113,855.48元。

除特别声明外，本基金按下述原则确认公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2023年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 14,939,579,397.80 96.33

其中：债券 14,939,579,397.80 96.33

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 500,068,805.21 3.22

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 69,646,997.78 0.45

8 其他各项资产 - -

9 合计 15,509,295,200.79 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,120,599,863.80 12.79

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,259,102,864.56 128.51

其中：政策性金融债 11,259,102,864.56 128.51

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 2,559,876,669.44 29.22

10 合计 14,939,579,397.80 170.52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 180205 18国开05 65,780,000 7,086,533,700. 80.89
08

2 210307 21进出07 14,500,000 1,468,527,214. 16.76
86

3 019647 20国债17 11,000,000 1,120,599,863. 12.79


80

4 092118001 21农发清发01 7,100,000 720,418,819.7 8.22
0

5 173058 20天津86 6,000,000 610,005,636.7 6.96
2

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金本报告期末未持有股票资产。
7.12.3 期末其他各项资产构成
本基金本报告期末无其他资产。
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

238 33,613,418.23 7,999,991,000.0 100.00% 2,537.59 0.00%
0

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 479.56 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年11月25日)基金份额总额 7,999,993,537.59

本报告期期初基金份额总额 7,999,993,537.59

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -


本报告期期末基金份额总额 7,999,993,537.59

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人的重大人事变动：

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备

名称 易 成交金额 占当期 佣金 占当期 注


单 股票成 佣金总

元 交总额 量的比

数 的比例 例

量

国泰 2 - - - - -

君安
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金交易单元，并由公司管理层批准。
2、本报告期内，本基金无新增或减少交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

国泰君 - - 99,557,483,00 100.00% - - - -
安 0.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上银基金管理有限公司关于

1 更新旗下公募基金风险等级 中国证监会规定网站 2023-01-06
的公告

上银基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊和规定

2 基金2022年第4季度报告提 网站 2023-01-20
示性公告

上银聚远鑫87个月定期开放

3 债券型证券投资基金2022年 中国证监会规定网站 2023-01-20
第4季度报告

上银基金管理有限公司关于 中国证监会规定报刊和规定

4 终止与民商基金销售（上海） 网站 2023-02-04
有限公司代销合作的公告

5 上银基金管理有限公司关于 中国证监会规定网站 2023-02-10
业务系统维护的公告

6 上银聚远鑫87个月定期开放 中国证监会规定报刊和规定 2023-03-10


债券型证券投资基金分红公 网站

告

7 上银基金管理有限公司关于 中国证监会规定网站 2023-03-30
业务系统维护的公告

上银基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊和规定

8 基金2022年年度报告提示性 网站 2023-03-31
公告

上银聚远鑫87个月定期开放

9 债券型证券投资基金2022年 中国证监会规定网站 2023-03-31
年度报告

上银基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊和规定

10 基金2023年第1季度报告提 网站 2023-04-22
示性公告

上银聚远鑫87个月定期开放

11 债券型证券投资基金2023年 中国证监会规定网站 2023-04-22
第1季度报告

上银基金管理有限公司关于

12 旗下部分基金新增利得基金 中国证监会规定报刊和规定 2023-05-23
为销售机构及参加费率优惠 网站

活动的公告

13 上银基金管理有限公司关于 中国证监会规定网站 2023-06-02
业务系统维护的公告

14 上银基金管理有限公司关于 中国证监会规定网站 2023-06-16
业务系统维护的公告

上银基金管理有限公司关于 中国证监会规定报刊和规定

15 提醒投资者及时提供或更新 网站 2023-06-28
身份信息资料的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有基金份额

者 号 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 超过 20%的时


别 间区间

机 1 20230101-202 1,599,999,00 - - 1,599,999,00 20.00%
30630 0.00 0.00

构 2 20230101-202 1,599,999,00 - - 1,599,999,00 20.00%
30630 0.00 0.00

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发
基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以 应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的文件
2、《上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

3、《上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

4、《上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公司网址：www.boscam.com.cn。

上银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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