浙商智选领航三年持有期混合型证券投
资基金招募说明书更新
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
【重要提示】
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由浙商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规发起,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2020年10月22日《关于准予浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2020】2669号)准予注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,谨慎做出投资决策。根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券/期货市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券/期货市场价格和收益率变动的利率风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额或交易市场流动性不足产生的流动性风险,因本基金投资的证券/期货交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险等。此外,本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产
支持证券等品种,可能给本基金带来额外的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。具体风险请参见本招募说明书的“风险揭示”章节。
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算三年的锁定持有期,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金,基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。
本基金本次招募说明书对基金管理人等相关信息进行了更新,更新截止日为
2022 年 1 月 13 日,其余所载内容更新截止日为 2021 年 11 月 29 日,投资组合
报告为 2021 年 3 季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 9 月 30
日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分 绪言...... 5
第二部分 释义...... 6
第三部分 基金管理人...... 12
第四部分 基金托管人...... 22
第五部分 相关服务机构...... 28
第六部分 基金的募集...... 39
第七部分 基金合同的生效...... 40
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 41
第九部分 基金的投资...... 53
第十部分 基金的财产...... 69
第十一部分 基金资产的估值...... 70
第十二部分 基金的收益与分配...... 77
第十三部分 基金的费用与税收...... 79
第十四部分 基金的会计与审计...... 82
第十五部分 基金的信息披露...... 83
第十六部分 风险提示...... 91
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 98
第十八部分 基金合同的内容摘要...... 100
第十九部分 基金托管协议的内容摘要......116
第二十部分 其他应披露事项...... 135
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 136
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 139
第二十三部分 备查文件...... 140
第一部分 绪言
《浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规以及《浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
1、基金或本基金:指浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
2、基金管理人:指浙商基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指浙商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为浙商基金管理有限公司或接受浙商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、锁定持有期:指投资者持有本基金的最短持有期限,基金合同生效后,对每一份认购/申购的基金份额分别计算锁定持有期。对于每份基金份额,锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日3 年后的年度对日的前一日(即锁定持有期到期日)之间的区间,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日
35、开放持有期:对于每份基金份额,自锁定持有期结束后即进入开放持有期,开放持有期首日为锁定持有期到期后的下一个工作日,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数
39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购及赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准)
40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》:指《浙商基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
49、元:指人民币元
50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值:指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
55、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制
56、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所和深圳证券交易所设立的证券交易服务公司向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
57、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
58、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及C 类基金份额持有人服务的费用
59、A 类基金份额:指在投资人认购/申购基金时收取认购费、申购费而不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
60、C 类基金份额:指不收取认购费/申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
62、信用衍生品:符合证券交易所及银行间市场相关交易规则,专门用于管理信用风险的信用衍生工具
63、信用风险保护买方:指信用保护购买方,接受信用风险保护的一方
64、信用风险保护卖方:指信用保护提供方,提供信用风险保护的一方
65、名义本金:也称交易名义本金,是一笔信用衍生品交易提供信用衍生品风险保护的金额,信用衍生品的各项支付和结算以此金额为计算基础
66、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
67、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:浙商基金管理有限公司
住所:浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼
法定代表人:肖风
设立日期:2010 年 10 月 21 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1312 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:3 亿元人民币
存续期间:持续经营
股权结构:民生人寿保险股份有限公司出资比例 50%;浙商证券股份有限公司出资比例 25%;养生堂有限公司出资比例 25%。
联系人:郭梦珺
联系电话:021-60350819
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
肖风先生,董事长,1961 年生,中共党员,南开大学经济学博士。历任深圳证券管理办公室副处长、处长、证券办副主任;博时基金管理有限公司总裁。现任中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事;民生人寿保险股份有限公司副董事长;万向信托股份公司董事长;民生通惠资产管理有限公司董事长;通联数据股份公司董事长;浙江股权交易中心独立董事;上海万向区块链股份公司董事长兼总经理;众安金融服务有限公司非执行董事;众安银行有限公司非执行董事和云锋金融集团有限公司非执行董事;中国万向控股有限公司区块链实验室负责人;上海分布士投资管理有限公司执行董事;鲁冠球三农扶志基金董事;通联支付网络服务股份有限公司董事;万向财务有限公司董事;万向租赁有限公司董事;矩阵元技术(深圳)有限公司董事;上海钜真金融信息服务有限公司董事;上海布沁网络科技有限公司执行董事;蓝象智联(杭州)科技有限公司董事;上海罗伯
特互联网金融信息服务有限公司执行董事;上海创源科技发展有限公司董事;
HashKey Digital Asset Group Limited 董事。
葛旋先生,董事,1971 年生,长江商学院工商管理硕士,经济师职称。历任国信证券股份有限公司总经理助理、投资管理部副总经理/总经理、成都营业部副总经理等职务;博时基金管理有限公司总经理助理兼交易投资部总经理;鹏华基金管理有限公司总裁助理兼交易部总监;金元证券股份有限公司投资总监;华西证券有限责任公司副总裁;民生人寿保险股份有限公司独立董事、执行委员、资产管理部门负责人;民生通惠资产管理有限公司总经理;祖龙娱乐有限公司独立董事。现任民生通惠资产管理有限公司董事、通惠期货有限公司董事、万向信托股份公司董事、通联数据股份公司董事。
王永刚先生,董事,1964 年生,中南财经政法大学工商管理硕士。历任浙江省工行银行信托投资公司业务一部副总经理(主持工作);广发银行杭州分行信贷五部副总经理、广发银行杭州分行清泰支行副行长、广发银行杭州分行庆春支行行长、广发银行杭州分行个人理财部总经理、广发银行总行公司银行部副总经理兼金融同业部总经理、广发银行总行信贷审查部总经理兼任贷审会主任及信贷政策委员会秘书长;华润银行广州分行(筹)负责人(总行行长助理级)。现任万向信托股份公司总裁。
熊文斌先生,董事,1983 年生,武汉大学财务管理学士。历任万向精工有限公司财务管理部会计核算;万向集团首席工作室主管;万向信托股份公司内审稽核部副总经理、人力资源部总经理;中国万向控股有限公司组织资源部执行总经理。现任民生人寿保险股份有限公司组织资源部执行总经理。
邱冠华先生,董事,1980 年生,南京大学会计学硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所副所长等职务。现任浙商证券股份有限公司总裁助理兼研究所所长。
钟睒睒先生,董事,1954 年生,大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总经理、董事、董事长;农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限公司董事长兼总经理、养生堂有限公司董事长。
章晓洪先生,独立董事,1973 年生,西南政法大学法学硕士、博士。历任浙江天健会计师事务所注册会计师。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人;中国上市公司论坛主席;浙江财经大学中国金融研究院院长、教授及博士生导师;
中国诉讼法学研究会常务理事;中国企业联合会常务理事;中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员;浙江省人大常委会法制工作委员会特聘专家;复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座教授或研究员。
金雪军先生,独立董事,1958 年生,南开大学经济学硕士。历任浙江大学经济学院副院长等,享受国务院政府特殊津贴;浙江东方集团股份有限公司独立董事;哈尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事;浙江省国际金融学会会长;大地期货有限公司独立董事;新湖中宝股份有限公司监事长。现任浙江大学教授、博士生导师,浙江大学资产管理研究中心主任,浙江省公共政策研究院执行院长,杭州联合农村商业银行独立董事,华融金融租赁股份有限公司独立董事。
肖幼航女士,独立董事,1963 年生,上海财经大学硕士,高级会计师,注册会计师。历任杭州市审计局副主任科员;浙江天健会计师事务所五部副经理、综合部经理;浙江南都电源动力股份有限公司财务总监;浙江中秦房地产开发有限公司副总经理;上海龙力能源投资有限公司副总经理。现任浙江同方会计师事务所副总经理。
2、基金管理人监事会成员
王平玉先生,监事,1951 年生,大专,经济师。历任建设银行杭州分行科长、支行行长、党组副书记、副行长;养生堂有限公司总经济师。现任养生堂有限公司顾问。
徐初斌先生,监事,1976 年生,硕士。历任上海证券市场部业务主管;生命人寿保险股份有限公司产品精算部项目经理;海尔纽约人寿保险有限公司产品开发部负责人;中融人寿保险股份有限公司总精算师;北大方正人寿保险有限公司总精算师;阳光人寿保险股份有限公司总精算师兼首席风险官;民生人寿保险股份有限公司副首席财务官兼精算部总经理。现任民生人寿保险股份有限公司副总经理、董事会秘书、总精算师、执行委员。
王峥先生,职工监事,1983 年生,硕士。历任华宝兴业基金管理公司海外投资部投资助理,交易部交易员、高级交易员、交易主管;上海国富投资管理有限公司交易主管。现任浙商基金管理有限公司中央交易室总经理。
贾腾先生,职工监事,1988 年生,硕士。曾任博时基金管理有限公司研究员。现任浙商基金管理有限公司智能权益投资部副总经理。
3、基金管理人高级管理人员
王瑞华女士,副总经理,1976 年生,南开大学高级管理人员工商管理硕士。曾任上海凯石财富基金销售有限公司总经理、日发资产管理(上海)有限公司总经理、长盛基金管理有限公司华东区域总经理。
郭乐琦女士,督察长,1980 年生,南开大学法学硕士。曾任北京中伦律师事务所上海分所律师、平安信托投资有限责任公司中台风控、北京市柳沈律师事务所律师、上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、平安集团投资管理委员会投资管理中心、CIO 办公室 PE 投资管理经理。
唐生林先生,首席信息官,1980 年生,北京邮电大学计算机科学与技术学士。曾任深圳市脉山龙信息技术有限公司集成部系统工程师、博时基金管理有限公司信息技术部系统运维主管、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术部总监。现任上海聚潮资产管理有限公司执行董事暨法定代表人。
4、本基金基金经理
向伟先生,1984 年生,香港科技大学计算机科学与工程学系博士,曾任百度国际科技(深圳)有限公司技术负责人,上海桐昇通惠资产管理有限公司量化研究员。目前任智能权益投资部副总经理兼 AI 首席科学家、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、浙商中证 500 指数增强型证券投资基金、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金、浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金、浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
查晓磊先生,总经理助理,1982年生,香港中文大学金融学博士。历任博时基金管理有限公司策略分析师兼投资经理助理。2015年4月加入浙商基金管理有限公司,目前任公司总经理助理。
王峥先生,投资决策委员会委员,1983年生,简历同上。
管宇先生,FOF及多元资产管理部总经理,1981年生,博士学历,历任高沃信息技术(上海)有限公司信用分析师;平安资产管理有限责任公司量化研究员;信泰人寿保险股份有限公司投资经理;华宝证券有限责任公司董事副总经理;中国平安财产保险股份有限公司战略资产配置团队经理。现任浙商基金管理有限公
司FOF及多元资产管理部总经理。
欧阳健先生,总经理助理,1980年生,硕士学历,历任广发银行股份有限公司利率及衍生品产品交易主管;广发证券股份有限公司部门执行董事;国联安基金管理有限公司部门总经理。现任浙商基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理、浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
贾腾先生,投资决策委员会委员,1988年生,简历同上。
周锦程先生,1983年生,复旦大学西方经济学硕士。曾任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员和债券投资经理。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部总经理助理、浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金、浙商惠民纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但依法向监管机构、司法机关及向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时;
(4)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。通过完善的公司治理结构和风险控制流程,保护基金持有人利益不受侵犯。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每位员工;
(2)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;
(3)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
(4)有效性原则:用科学合理的内控程序和方法,建立合理的内控程序,保证内控制度的有效执行;
(5)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司的经营战略、经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;
(7)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部
门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督措施;
(8)成本效益原则:公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本,提高经营效益,通过控制成本实现最佳经济效益,从而达到最佳内控效果。
3、内部控制的组织机构
公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统,均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道,并建立完善的报告与反馈机制。
(1)监督系统
公司监事会、合规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督机构,构成相互独立的监督系统。
监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任,根据董事会的授权对公司的经营活动进行监督。
(2)决策和执行系统
股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。
股东会是公司的最高权力机构,依照法律和公司章程行使职权。股东会选举董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项发表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理,由总经理负责公司的日常经营管理。
公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则,设立满足公司经营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上,明确各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序,使各项工作规范化、程序化、标准化。
4、内部控制的制度体系
公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程,是公司
经营管理遵循的最高文件;第二个层面是公司内部控制大纲,是公司制定各项基本管理制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度,公司日常运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范;第四个层面是公司各部门根据业务的需要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,较高层面的制度与较低层面的制度有机联系,前者的内容指导和制约后者内容,后者的内容体现和细化前者的内容。
公司章程的修改须经股东会审议通过,监管部门核准后生效。公司内部控制大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案,经董事会审议通过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提出议案,经公司总经理办公会议审议通过后实施。
监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日常性的检查和评价,并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出改进意见由相关部门负责落实,并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查评估。各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查,并负责落实相关事项。
5、内部控制的层次体系
公司内部控制的层次体系共分四层:建立一线岗位的第一道监控防线,属于单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制;建立相关部门、相关岗位之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线,建立业务文件在公司与托管银行之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准,明确文字签字的授权;成立独立的监察稽核部,对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈,必要时对有关部门进行不定期突击检查,形成第三道防线;董事会合规与风险控制委员会和公司风险控制委员会形成公司的第四道防线。
6、基金管理人关于内部控制的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987 年 4 月 8 日
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本:252.20 亿元
法定代表人:缪建民
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,
并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:
600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行
了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日
行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2021 年 9 月 30 日,本集团总
资产 89,174.40 亿元人民币,高级法下资本充足率 16.36%,权重法下资本充足率13.65%。
2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同
意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外
包业务团队、系统与数据团队 9 个职能团队,现有员工 114 人。2002 年 11 月,
经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商
银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行
奖”;12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得
信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖;6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12 月荣获 2019 东方财富风云
榜“2019 年度最佳托管银行”奖。2020 年 1 月,荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项;6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖;10 月荣获《中国基金报》“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月,荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项;1 月荣获 2020东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项。
二、主要人员情况
缪建民先生,本行董事长、非执行董事,2020 年 9 月起担任本行董事、董事
长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长,中国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行
董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长,1991 年加入本行;2002 年 10 月至 2013 年 12 月
历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山
分行行长,武汉分行行长;2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司
金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;
2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监兼北京分行行长;2017 年 4 月起任
本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副行长。
刘波先生,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生毕业,1999 年 7 月加
入招商银行至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务,具有 20 余年银行从业经验,在资产负债管理、资本管理、资产证
券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
三、基金托管业务经营情况
截至 2021 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 922 只证券投资基
金。
四、托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务重要事项和高风险环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任何机构、部门或个人泄露。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责,电脑机房 24 小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
浙商基金管理有限公司
住所:浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室
法定代表人:肖风
1、浙商基金管理有限公司直销中心
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼
电话:021-60350857
传真:021-60350836
联系人:郭梦珺
网址:http://www.zsfund.com
客服电话:400-067-9908(免长途话费)、021-60359000
2、其他销售机构
(1)北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
法定代表人:李楠
客服电话:400-159-9288
公司网址:www.danjuanapp.com
(2)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-118-1188
公司网址:https://lt.toutou.com.cn
(3)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6
层)
办公地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人:陈祎彬
客服电话:400-821-9031
公司网址:www.lufunds.com
(4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:祖国明
客服电话:95188-8
公司网址:http://www.fund123.cn
(5)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(6)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
办公地址:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 10、11、12、14 层
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网址:www. howbuy.com
(7)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室
办公地址:宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人:李兴春
客服电话:400-032-5885
公司网址:www.leadfund.com.cn
(8)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
客服电话:95021/4001818188
公司网址:www.1234567.com.cn
(9)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903
办公地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903
法定代表人:吴强
客服电话:952555
公司网址:http://www.ijijin.com.cn/
(10)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 26、28、30 号 2 幢 14 层
法定代表人:CHEN ZHENG JAMES
客服电话:400-166-1188
公司网址:http://www.xinlande.com.cn
(11)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室
办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 楼
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(12)浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室
办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层
法定代表人:张昱
客服电话:400-012-5899
公司网址:https://www.prolinkfund.com
(13)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
公司网址:https://www.jiyufund.com.cn/
(14)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:王锋
客服电话:95177
公司网站:www.snjijin.com
(15)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
公司网址:http://www.erichfund.com
(16)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四
层 12-13 室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四
层 12-13 室
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网址:http://www.zlfund.cn 及 http://www.jjmmw.com
(17)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人:周斌
客服电话:4008-980-618
公司网址:www.chtfund.com
(18)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
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法定代表人:王伟刚
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(19)京东肯特瑞基金销售有限公司
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法定代表人:李骏
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(20)和耕传承基金销售有限公司
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楼 503
法定代表人:温丽燕
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(21)北京植信基金销售有限公司
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法定代表人:王军辉
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(22)大连网金基金销售有限公司
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(23)奕丰基金销售有限公司
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法定代表人:TEO WEE HOWE
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(24)江苏汇林保大基金销售有限公司
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法定代表人:吴言林
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(25)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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法定代表人:钱昊旻
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(26)东方财富证券股份有限公司
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法定代表人:戴彦
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(27)北京新浪仓石基金销售有限公司
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2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人:穆飞虎
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(28)民商基金销售(上海)有限公司
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法定代表人:贲慧琴
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(29)阳光人寿保险股份有限公司
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办公地址:北京市朝阳区光华路阳光金融中心 4、5、6、7 层
法定代表人:李科
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(30)玄元保险代理有限公司
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办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
法定代表人:马永谙
客服电话:400-0808-8208
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(31)招商银行股份有限公司招赢通平台
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
客服电话:95555
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(32)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
客服电话:95555
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(33)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人:陈共炎
客服电话:4008-888-888
公司网址:http://www.chinastock.com.cn
(34)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
法定代表人:盛超
客服电话:95055-4
公司网站:https://www.baiyingfund.com/
(35)中国人寿保险股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区金融大街 16 号
办公地址:中国北京市西城区金融大街 16 号
法定代表人:王滨
客服电话:95519
公司网址:http://www.e-chinalife.com
(36)上海爱建基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室
法定代表人:马金
公司网址:https://www.ajzq.com/home.html
(37)嘉实财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 27 层 2716 单元
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层
法定代表人:张峰
客服电话:400-021-8850
公司网址:https://www.harvestwm.cn
(38)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔 15 层
法定代表人:林海峰
客服电话:4000-890-555
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(39)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:黄炎勋
客服电话:95517
公司网址:http://www.essence.com.cn
二、登记机构
名称:浙商基金管理有限公司
住所:杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼
法定代表人:肖风
联系电话:021-60350830
传真:021-60350836
联系人:高日
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 1405 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 1405 室
负责人:廖海
电话: (021)51150298
传真: (021)51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、张雯倩
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼
办公地址:上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 号楼 25 楼
法定代表人:邹俊
电话:021-22122888
传真:021-62881889
联系人:王国蓓
经办注册会计师:王国蓓、叶凯韵
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律
法规及基金合同的有关规定募集,并已经中国证监会 2020 年 10 月 22 日中国证
监会证监许可[2020]2669 号文注册。
本基金的募集期自 2020 年 12 月 21 日起至 2021 年 1 月 8 日止。募集期内,
本基金的有效认购份额为 649,607,239.15 份,利息结转的基金份额为 83,672.34份,两项合计共 649,690,911.49 份基金份额。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同生效
本基金基金合同于 2021 年 1 月 13 日生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并于六个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,在锁定持有期后,相应的基金份额可以办理基金份额赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购及赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
本基金每份基金份额的锁定持有期为三年。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。
基金管理人自相应基金份额的开放持有期首日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告及相关业务公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别
基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、基金份额持有人赎回时,基金管理人按“先进先出”的原则,对该基金份额持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人在递交赎回申请时,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回申请经本基金的登记机构确认生效后,基金管理人将指示基金托管人在法律法规规定的期限内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1元人民币(含申购费),直销中心每个账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费),详情请见当地销售机构公告。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
2、每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
3、本基金目前对单个投资人累计持有份额、单日申购金额和单笔申购金额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额、单日申购金额和单笔申购金额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
4、基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限,基金管理人可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限,具体规定见更新的招募说明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、基金的申购费和赎回费
1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代
码,分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、申购费率:
本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
表 2:本基金份额的申购费率
申购金额 M(单位: A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率
元)
M<100 万 1.50%
100 万≤M<300 万 1.00% 0
300 万≤M<500 万 0.60%
M≥500 万 1,000 元/笔
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的基金投资人承担,不列
入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3、赎回费率:
本基金 A 类、C 类基金份额的赎回费均为 0。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费用,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费用优惠活动。
七、申购和赎回的数额和价格
1、申购份额与赎回金额、余额的处理方式
(1)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申购当日基金份额净值为基准计算。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、基金申购份额的计算
(1)A 类基金份额的申购
申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购 A 类基金份额的计算方式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费用金额)
申购费用=申购金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例:某投资者投资 10,000 元申购本基金的 A 类基金份额,对应申购费率为
1.50%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元,则可得到的 A 类基金份
额为:
净申购金额=10,000/(1+1.50%)=9,852.22 元
申购费用=10,000-9,852.22=147.78 元
申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份
即:该投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应申购费率为
1.50%,申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元,则可得到 9,383.07 份 A 类基
金份额。
(2)C 类基金份额的申购
申购 C 类基金份额的计算方式如下:
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例:某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C
类基金份额净值为 1.0500 元,则可得到的 C 类基金份额为:
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份
即:该投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额,申购当日 C 类基金
份额净值为 1.0500 元,则可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。
3、基金赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,连续
持有时间为 3 年以上,对应的赎回费率为 0,假设赎回当日 A 类基金份额净值是
1. 5000 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.5000=15,000 元
赎回费用=0 元
净赎回金额=15,000 元
即:基金份额持有人赎回 10,000 份 A 类基金份额,假设赎回当日 A 类基金
份额净值是 1. 5000 元,连续持有时间为 3 年以上,则其可得到的净赎回金额为
15,000 元。
4、基金份额净值计算
T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的资产净值/T 日该类基金份额数
量
本基金各类基金份额净值的计算,基金份额净值单位为元,计算结果均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
八、申购、赎回的登记
正常情况下,投资者 T 日申购基金成功后,登记机构在 T+1 日为投资者增
加权益并办理登记手续,投资者自 T+2 日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。
基金份额持有人 T 日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日为
其办理扣除权益的登记手续。
在不违反法律法规的前提下,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金管理人应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券、期货交易场所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
8、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
9、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易场所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。
6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延缓支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期或暂停赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理该单个账户的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的相应类别基金份额净值为基础计算
赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)若基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 40%的情形下,基金管理人可以对于该单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额 40%以上部分的赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。对于该基金份额持有人其余当日非延期办理的赎回申请,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在规定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管、质押
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
十八、基金份额转让
在符合法律法规规定且条件允许的情况下,基金管理人可以根据相关业务规
则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。
十九、基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,投资于优质的上市公司。同时,引入智能化和数量化工具加强投资的纪律性并减小投资的下行风险,提高投资收益的稳定性和可复制性。
二、投资范围
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具(但需符合中国证监会的规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产占基金资产的 50%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 50%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
三、投资策略
1、大类资产配置策略
本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征进行前瞻性研究,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。
2、股票投资策略
行业选择:基于公司智能投研系统,综合考虑长期因素、短期景气度边际变化和行业估值比较三个指标,采用量化模型对行业进行排名,构建股票备选池。
长期空间:未来潜在增长空间是否足够大;竞争格局是否稳定;投资回报率。
短期景气度边际变化:判断行业爆发时点;基于大数据判断短期行业景气度变化;
行业估值比较指标:基于公司智能投研系统,判断不同行业之间的横向估值和同一行业的历史估值水平。
公司评价:在备选股票池基础上,进一步对备选上市公司进行详实的案头分析和深入的实地调研。其中本基金将重点关注具以下特征的优质上市公司:
治理结构良好,管理规范,信息透明;
主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润具备成长性;
财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力;
具有核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位。
估值判断:用 DCF 估值方法去全面评估企业全生命周期价值,回避“低倍数估值陷阱”和“高倍数估值恐惧”。同时综合考虑相对估值指标、市场情绪等指标评定公司的投资价值。
估值对比:横向同业对比和纵向历史对比;多估值指标。
市场情绪:引入智能化工具,回避短期过热情绪,加强投资的纪律性。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。
3、固定收益类资产投资策略
(1)久期策略
本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。
(2)期限结构配置策略
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
(3)类属配置策略
类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。
(4)个券选择策略
本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。
4、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。
5、可转债投资策略
本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。
6 股指期货投资策略
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以获取相应股票组合的超额收益。
7、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
8、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
9、信用衍生品投资策略
依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。
10、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为 50%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 50%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%;
(2)每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的 30%。
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(13)基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(14)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;若本基金不投资股指期货、国债期货,则不受上述限制;
(15)本基金参与股指期货交易后,需遵守下列比例限制:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(16)本基金参与国债期货交易,需遵守下列比例限制:
基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(17)本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求:
基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(18)基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21)本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品;
(22)本基金持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%;本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人应在 3 个月之内进行调整;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(10)、(19)、(20)、(22)项情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制,且该等取消无需召开基金份额持有人大会。
五、业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%
沪深 300 指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。关于指数值和成分股名单的所有知识产权归属中证指数有限公司。
恒生指数是由恒生指数服务公司编制,以香港股票市场中的 50 家上市股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具
有广泛的市场代表性,适合作为本基金的业绩比较基准。
基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以变更本基金业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 628,015,935.06 92.87
其中:股票 628,015,935.06 92.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,841,554.73 1.01
其中:债券 6,841,554.73 1.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返 - -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 39,967,850.99 5.91
8 其他资产 1,391,349.18 0.21
9 合计 676,216,689.96 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,488.42 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 466,161,423.63 69.08
D 电力、热力、燃气及水生产和 220,000.00 0.03
供应业
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 77,729.83 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 17,666,460.26 2.62
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服 24,419,383.92 3.62
务业
J 金融业 13,904,000.00 2.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 7,800,000.00 1.16
M 科学研究和技术服务业 9,977,987.64 1.48
N 水利、环境和公共设施管理业 13,917.08 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,362,615.77 0.65
S 综合 - -
合计 544,640,535.06 80.71
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 35,139,800.00 5.21
C 消费者常用品 3,290,000.00 0.49
D 能源 - -
E 金融 1,998,500.00 0.30
F 医疗保健 15,519,600.00 2.30
G 工业 2,936,000.00 0.44
H 信息技术 16,804,100.00 2.49
I 电信服务 7,687,400.00 1.14
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 83,375,400.00 12.36
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002597 金禾实业 699,996 27,558,842.52 4.08
2 300327 中颖电子 400,000 24,956,000.00 3.70
3 002036 联创电子 1,499,977 24,779,620.04 3.67
4 603986 兆易创新 150,000 21,748,500.00 3.22
5 002236 大华股份 800,001 18,976,023.72 2.81
6 002049 紫光国微 80,000 16,544,000.00 2.45
7 002415 海康威视 300,051 16,502,805.00 2.45
8 03690 美团-W 80,000 16,434,400.00 2.44
9 002179 中航光电 200,000 16,408,000.00 2.43
10 688099 晶晨股份 149,994 15,626,374.92 2.32
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
号
1 国家债券 4,784,302.00 0.71
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 2,057,252.73 0.30
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,841,554.73 1.01
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 019645 20 国债 15 47,800 4,784,302.00 0.71
2 123111 东财转 3 7,338 1,137,551.44 0.17
3 127038 国微转债 1,730 316,901.40 0.05
4 127036 三花转债 2,094 282,620.90 0.04
5 127030 盛虹转债 1,034 215,943.66 0.03
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
(买/卖) (元) 动(元)
IH2110 上证50股指 10 9,599,400.00 -205,800.00 -
期货2110
公允价值变动总额合计(元) -205,800.00
股指期货投资本期收益(元) 0.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -205,800.00
(2)本基金投资股指期货的投资政策
采用了少量仓位用来动态修正组合主动风险敞口。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,208,881.00
2 应收证券清算款 40,192.07
3 应收股利 10,344.00
4 应收利息 126,827.50
5 应收申购款 5,104.61
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,391,349.18
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 127030 盛虹转债 215,943.66 0.03
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商智选领航三年持有期 A
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差
④
成立-2021.3.31 -9.25% 1.66% -5.81% 1.06% -3.44% 0.60%
2021.4.1-2021.6.30 18.31% 1.15% 2.45% 0.64% 15.86% 0.51%
2021.7.1-2021.9.30 -4.70% 1.35% -5.33% 0.84% 0.63% 0.51%
浙商智选领航三年持有期 C
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差
④
成立-2021.3.31 -9.29% 1.66% -5.81% 1.06% -3.48% 0.60%
2021.4.1-2021.6.30 18.26% 1.15% 2.45% 0.64% 15.81% 0.51%
2021.7.1-2021.9.30 -4.75% 1.35% -5.33% 0.84% 0.58% 0.51%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2021 年 1 月 13 日,基金合同生效日至本报告
期期末,本基金生效时间未满一年。
2、本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、信用衍生品、同业存单和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)除本部分另有约定的品种外,交易所上市的股票等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
(3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘全价减去债券收盘价中所含的债券应计利息(税后)得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(税后)得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
4、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值,选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
6、期货合约以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7、本基金投资股票期权合约,一般以股票期权估值日的结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
8、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值,但管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,依照有关法律法规及企业会计准则要求采用合理估值技术确定公允价值。
9、本基金参与融资业务的,按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行估值。
10、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
11、外汇汇率估值计算中涉及港币对人民币汇率的,以当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币即期汇率的中间价为准。
12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
13、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算
基金份额净值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会或基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按照规定对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 12 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券/期货交易场所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十二部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人每年进行收益分配不超过12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C 类基金份额计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货、股票期权交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性划付到登记机构,由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费用、基金托管费用或基金销售服务费用等相关费用。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介公告。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站
上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、基金扩募、延长基金合同期限;
4、转换基金运作方式、基金合并;
5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
8、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
9、基金募集期延长或提前结束募集;
10、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
11、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;
12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、调整基金份额类别的设置;
24、基金推出新业务或服务;
25、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十一)投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券
明细。基金管理人应在基金季度报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
(十二)投资非公开发行股票的信息披露
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(十三)投资股指期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十四)投资国债期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十五)港股通标的股票的投资情况
基金管理人应当在定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。
(十六)信用衍生品的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告及招募说明书(更新)等文件中详细披露信用衍生品的投资情况,包括投资策略、持仓情况等,并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。
(十七)投资股票期权的信息披露
基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
(十八)参与融资业务的信息披露
若本基金参与融资,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资业务情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
(十九)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、发生暂停估值的情形;
4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十六部分 风险提示
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险及其他风险。
一、市场风险
本基金主要投资于证券/期货市场,证券/期货市场价格受到宏观经济因素、政治环境、投资者风险偏好和市场流动性等各种因素的变化而波动,从而产生市场风险,这种风险主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,引起基金收益水平的变化。特别是短期利率变化以及货币市场投资工具市场价格的相关波动,会影响基金组合投资业绩。
4、债券收益率曲线风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
5、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的价格风险互为消长。
二、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资决策操作出现失误,都会影响基金的收益水平。
三、流动性风险
本基金将面临因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金
的风险。流动性风险还包括由于在开放期内本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。
(1)基金申购、赎回安排
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算三年的锁定持有期,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先原则,基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务申请,包括但不限于:
1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
2)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“五、申购和赎回的数量限制”、“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”、“七、拒绝或暂停申购的情形”及“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”以及本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“五、申购和赎回的数量限制”、“六、基金的申购费和赎回费”、“九、拒绝或暂停申购的情形”及“十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关规定,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的
股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具(但需符合中国证监会的规定)。
本基金可参与融资业务。
本基金的投资标的为具有良好流动性的金融工具,以具有良好流动性的股票为主,一般情况下具有较好的流动性。同时,基金管理人将根据历史经验和现实条件,制定出现金持有量的上下限计划,在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转化。基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期或暂停赎回。基金出现连续巨额赎回情形的,基金管理人可以暂停赎回,对于已经接受的赎回申请,可以延缓支付赎回款项。基金出现巨额赎回情形下,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对超过该比例以上的赎回申请其采取延期办理的措施。
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、巨额赎回的情形及处理方式”以及本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“十一、巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施,包括但不限于:
1)暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
2)延缓支付赎回款项
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”和本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“十一、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
3)暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”和本招募说明书“第十一部分 基金资产的估值”中的“七、暂停估值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被暂停接受,或被延缓支付赎回款项。
4)摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
5)中国证监会认定的其他措施。
四、本基金的特定风险
1、本基金为混合型基金,其股票投资比例为基金资产的 50%-95%,无法完全规避股票市场整体下跌的系统性风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度;
2、金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,对其价值的评价主要源自于对挂钩资产的价格
与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候需要承担比投资标的资产更高的风险。并且衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临相应的估值风险。
股指期货采用保证金交易制度,具有明显的杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
股票期权作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险;衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险;衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险;无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险;交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险;以及各类操作风险。
本基金可以投资于信用衍生品,由于信用衍生品市场价值随着市场因素的变化而变化,当信用衍生品价值为正时面临交易对手违约的风险。信用衍生品主要场外市场交易,产品自身的流动性不高,此时倘若市场中发生交易对手违约或者信用评级被降级等信用事件,将会降低产品的流动性,使得产品的流动性溢价提高。信用衍生品本身高杠杆的特点,有时即为微小的失误可能带来风险的急剧放大,信用衍生品在估值、风险对冲方面存在模型风险。
3、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券,可能给本基金带来额外风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
4、港股投资风险
本基金可投资港股通标的的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体风险包括但不限于:
(1)港股通投资限制
本基金将按照政策相关规定投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素可能对本基金买入交易、进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)汇率风险
投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
(3)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
1)港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动;
2)只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险;
3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,香港联合交易所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行交易的风险;出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时,境内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联合交易所上市证券,可以通过港股通卖出,但不得买入,交易所另有规定的除外;因港股通股票发行人供股、港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利在香港联合交易所上市的,可以通过港股通卖出,但不得买入,其行权等事宜按照中国证监会、中国登记结算有限责任公司的相关规定处理;因港股通股票权益分派、
转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易所上市证券,不得通过港股通买入或卖出。
5)代理投票。由于中国登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公司提交投票意愿,中国登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿征集期比香港中央结算有限公司的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
5、融资业务风险
融资业务投资风险是指在进行融资业务的过程中面临的各种可能导致基金投资失败或基金资产损失的风险,主要有流动性风险及信用风险等。在融资交易过程中,可能会面临融资对象到期不能偿还融资款,基金资产面临一定损失的风险。
五、其他风险
1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
2、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
3、因业务竞争压力可能产生的风险;
4、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
5、其他意外导致的风险。
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自生效后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
第十八部分 基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资计划、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
(17)在法律法规和基金合同规定的范围内,在履行适当程序后决定和调整基金的相关费率结构和收费方式;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但依法向监管机构、司法机关及向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券/期货结算账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券/期货结算账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事
宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但依法向监管机构、司法机关及向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及托管协议规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高基金销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加或调整的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销售服务费率、调
整基金份额分类办法及规则、停止现有基金份额类别的销售、新增、减少或调整基金份额类别或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)调整有关认购、申购、赎回、转换、定期定额投资计划、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押、收益分配等业务规则;
(6)基金推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)
的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且有关证明文件与基金登记机构记录资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权及(或)表决方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自生效后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不含港澳台地区法律)管辖并从其解释。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
第十九部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:浙商基金管理有限公司
住所:浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼
邮政编码:200120
法定代表人:肖风
成立时间:2010 年 10 月 21 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可【2010】1312 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:3 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:缪建民
成立时间:1987 年 4 月 8 日
基金托管业务批准文号:证监基金字【2002】83 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 252.20 亿元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经国家外汇管理局批准,可以经营结汇、售汇业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1.本基金的投资范围为:
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具(但需符合中国证监会的规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
本基金的投资组合比例为:
本基金股票资产占基金资产的 50%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 50%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为 50%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 50%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%;
(2)每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的 30%。
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(13)基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(14)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;若本基金不投资股指期货、国债期货,则不受上述限制;
(15)本基金参与股指期货交易后,需遵守下列比例限制:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(16)本基金参与国债期货交易,需遵守下列比例限制:
基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(17)本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求:
基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(18)基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21)本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品;
(22)本基金持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%;本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人应在 3 个月之内进行调整;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(10)、(19)、(20)、(22)项情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1. 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制;投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的银行存款、同业存单投资政策,基金管理人履行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户
资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
(三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核,审查存款银行资格等。
(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。
(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。
(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留印鉴发生变更,基金管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。
(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。
(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
(1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
(2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至基金托管人,原存款凭证自动作废。
(3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过 3 个月的定期存款,存款银行应于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金托管人指定联系人。
(4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应向基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5.基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作
日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。
1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使基金托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。
5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构的相关规定。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金参考份额净值(如有)、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的合理疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监
会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,基金托管人在履行其通知义务后,予以免责。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、基金参考份额净值(如有)、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应给予必要的协助。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同备案的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
(三)基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金”,预留印鉴为基金托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
(六)其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知基金托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保
管期限为基金合同终止后不少于 15 年,但法律法规规定或有权机关另有要求的除外。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。
五、基金资产净值计算、估值和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值(如有),经基金托管人复核,按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值(如有)发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(二)基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
(四)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。
(六)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核;在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日起 2 个月内完成基金中期报告的编制及复核;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(七)在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15年,但法律法规规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整
性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
第二十部分 其他应披露事项
序号 名称 时间
1 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 2020-12-11
2 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金合同 2020-12-11
3 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金托管协议 2020-12-11
4 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金招募说明书 2020-12-11
5 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 2020-12-11
浙商基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为 浙
6 2021-01-06
商智选领航三年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告
7 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 2021-01-14
浙商基金管理有限公司关于浙商智选领航三年持有期混合型证券
8 2021-01-20
投资基金可投资科创板股票的公告
关于浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金在直销渠道开
9 2021-03-11
展费率优惠活动的公告
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转
10 2021-03-11
换及定期定额投资业务的公告
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报
11 2021-04-21
告
12 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金关联交易公告 2021-06-05
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转
13 2021-06-10
出业务的公告
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报
14 2021-07-21
告
15 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021-08-31
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报
16 2021-10-27
告
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目:
一、基金份额持有人注册与过户登记服务
基金管理人为基金份额持有人提供注册与过户登记服务。基金登记机构配备先进、高效的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
二、账务寄送服务
1、基金份额持有人的投资记录
在从基金销售机构获取投资者准确的邮政地址和邮政编码的前提下,基金管理人将负责寄送基金开户确认书、基金认购成交确认书、基金交易对账单。
基金交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在季度结束后的 15 个工作日内向本季度有交易的基金份额持有人以书面形式寄送;年度对账单在年度结束后的 20 个工作日内对所有基金份额持有人以书面形式寄送。基金份额持有人可自行选择寄送或不寄对账单。
2、其他相关的信息资料
其他相关的信息资料指不定期寄送的基金资讯材料,如基金季刊、基金新产品或新服务的相关材料、基金经理报告、客户服务问答等。
三、红利再投资服务
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基
金,登记机构将其所获红利按红利再投日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额,且不收取任何申购费用。基金份额持有人可以自行选择更改基金分红方式。
四、短信及电邮服务
1、手机短信服务
基金份额持有人可以通过本基金管理人网站和客户服务热线人工应答预留手机号码,按需要定制短信内容并选择发送频率,基金管理人将根据定制要求提供相应服务。
2、电子邮件服务
投资者在申请开立基金管理人基金账户时如预留电子邮件地址并通过基金管理人网站定制电子邮件服务,可自动获得相应服务,内容包括但不限于基金份额净值、基金资讯信息、基金分红提示信息、定期基金报告和不定期公告等。
五、电话咨询服务
1、自动语音服务
电话中心自动语音系统提供 24 小时查询服务,投资者可通过电话自助方式,查询基金代码、基金份额净值、基金产品介绍等信息,也可以查询到基金账户余额、分红信息、交易记录等个人账户信息。
2、人工电话服务
人工电话服务时间为每周一至周五的上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00。投资者可以通过拨打客服热线获取业务资讯、信息查询、服务投诉等服务。
3、基金客户留言服务
在非人工服务时间或暂时无法接通人工电话时,基金份额持有人可以通过电话留言的方式将疑问、建议告知,同时留下有效的联系方式,客服人员将进行回复。
六、网站客户服务
1、个人账户查询服务
基金份额持有人在使用基金账号登录后,可以查询基金持有情况、分红信息和交易记录,也可以更新邮件地址、邮政编码、联系电话等个人信息。
2、投资理财咨询服务
投资者可通过网站客服互动栏目与客服人员进行交流,实时解决基金投资理财中所碰到的疑惑。
3、电子信息定制服务
投资者可以通过网站查询及定制基金净值、产品信息、公告、动态等资讯类信息及电子账单、交易确认短信等账务变动类信息。
网址:www.zsfund.com
七、客户投诉处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心、信函、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进行投诉。
八、服务渠道
1、基金管理人网址:www.zsfund.com
2、客户服务电话:4000-679-908、021-60359000
3、客户服务传真:021-60350919
4、客户服务信箱:services@zsfund.com
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述联系方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十三部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金募集的文件
(二)《浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金基金合同》
(三)《浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金之法律意见
(七)中国证监会要求的其他文件
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
浙商基金管理有限公司
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