中加科鑫混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加科鑫混合

基金主代码 010543

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月26日

报告期末基金份额总额 53,253,212.30份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准
的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。

本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收
益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，
投资策略 精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期
策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合
的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期
稳健增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中债总全价（总值）指
数收益率×60%

本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基
金。

基金管理人 中加基金管理有限公司


基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加科鑫混合A 中加科鑫混合C

下属分级基金的交易代码 010543 010544

报告期末下属分级基金的份额总 52,885,526.11份 367,686.19份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)

中加科鑫混合A 中加科鑫混合C

1.本期已实现收益 256,479.82 1,309.10

2.本期利润 52,344.36 -76.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.0010 -0.0002

4.期末基金资产净值 48,554,143.79 333,382.33

5.期末基金份额净值 0.9181 0.9067

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加科鑫混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 0.08% 0.26% -0.23% 0.29% 0.31% -0.03%

过去六个月 -1.58% 0.29% 1.82% 0.35% -3.40% -0.06%

过去一年 -1.80% 0.25% -2.11% 0.34% 0.31% -0.09%

过去三年 -8.97% 0.32% -11.15% 0.41% 2.18% -0.09%

自基金合同

生效起至今 -8.19% 0.31% -11.83% 0.41% 3.64% -0.10%

中加科鑫混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 -0.03% 0.26% -0.23% 0.29% 0.20% -0.03%

过去六个月 -1.77% 0.29% 1.82% 0.35% -3.59% -0.06%

过去一年 -2.20% 0.25% -2.11% 0.34% -0.09% -0.09%

过去三年 -10.07% 0.32% -11.15% 0.41% 1.08% -0.09%

自基金合同

生效起至今 -9.33% 0.31% -11.83% 0.41% 2.50% -0.10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

林沐尘先生，对外经济贸易
大学金融学硕士。2017年7
月至2021年3月，就职于工
银瑞信基金管理有限公司，
任量化研究员。2021年3月
至2022年6月，就职于中国
国际金融股份有限公司股
林沐尘 本基金基金经理 2023- - 6 票业务部，任投资经理。20
04-27 22年6月加入中加基金管理
有限公司。现任中加科鑫混
合型证券投资基金（2023年
4月27日至今）、中加紫金
灵活配置混合型证券投资
基金（2023年6月30日至今）
的基金经理。

注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

中加科鑫股票部分是以全市场选股的空气指增为主，具有一定的小市值暴露，一月份由于市场调整、中性策略与雪球产品平仓等等因素叠加导致小市值股票流动性接近枯竭。随后在春节前后资金进入中证2000ETF，才使得流动性危机结束。


随后在四月、六月小市值也接连因为“国九条”以及可能存在的退市政策等在短时间内产生较大跌幅。截至24年6月30日，中证2000指数今年以来下跌超23%，中证1000指数下跌超16%。

中加科鑫持仓在一季度还是以与经济低相关性的中小市值股票为主，随后考虑到可能存在的市场风险以及政策风险，对市值特别小的微盘股进行了剔除，减少了组合整体的风险暴露。同时也积极使用诸如事件类策略等来增厚组合超额收益。

中加科鑫固收部分采取的还是以短久期利率债、存单为主的配置策略。叠加少部分转债，用来平衡整个组合在小市值风格上的暴露。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中加科鑫混合A基金份额净值为0.9181元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.23%；截至报告期末中加科鑫混合C基金份额净值为0.9067元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.03%，同期业绩比较基准收益率为-0.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 8,754,887.00 17.82

其中：股票 8,754,887.00 17.82

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 32,950,967.59 67.08

其中：债券 32,950,967.59 67.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,700,000.00 7.53

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 3,688,228.80 7.51


计

8 其他资产 27,302.09 0.06

9 合计 49,121,385.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 468,989.00 0.96

C 制造业 5,518,339.00 11.29

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 265,279.00 0.54

E 建筑业 203,106.00 0.42

F 批发和零售业 130,392.00 0.27

交通运输、仓储和邮政

G 业 177,623.00 0.36

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 742,593.00 1.52

J 金融业 842,493.00 1.72

K 房地产业 89,069.00 0.18

L 租赁和商务服务业 57,865.00 0.12

M 科学研究和技术服务业 31,908.00 0.07

水利、环境和公共设施

N 管理业 19,162.00 0.04

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 208,069.00 0.43

S 综合 - -

合计 8,754,887.00 17.91

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600999 招商证券 18,200 253,162.00 0.52

2 600380 健康元 21,800 243,506.00 0.50

3 601881 中国银河 21,400 232,404.00 0.48

4 601939 建设银行 30,100 222,740.00 0.46

5 601877 正泰电器 10,700 203,942.00 0.42

6 601898 中煤能源 15,800 197,184.00 0.40

7 600941 中国移动 1,800 193,500.00 0.40

8 002745 木林森 22,600 182,156.00 0.37

9 300383 光环新网 21,100 178,295.00 0.36

10 002399 海普瑞 18,400 159,528.00 0.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 318,732.58 0.65

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,544,642.08 42.02

其中：政策性金融债 20,544,642.08 42.02

4 企业债券 3,163,416.49 6.47

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 3,185,200.33 6.52

7 可转债（可交换债） 821,190.41 1.68

8 同业存单 4,917,785.70 10.06

9 其他 - -

10 合计 32,950,967.59 67.40

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 230207 23国开07 100,000 10,301,926.23 21.07


2 230202 23国开02 100,000 10,242,715.85 20.95

3 112410120 24兴业银行CD1 50,000 4,917,785.70 10.06
20

4 102382075 23中交地产MT 30,000 3,185,200.33 6.52
N004

5 188484 21诚通14 30,000 3,163,416.49 6.47

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局和中国人民银行处罚。兴业银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。上海银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,759.45

2 应收证券清算款 21,542.64

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 27,302.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 113044 大秦转债 423,333.14 0.87

2 113042 上银转债 397,857.27 0.81

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中加科鑫混合A 中加科鑫混合C

报告期期初基金份额总额 55,942,087.97 380,268.94

报告期期间基金总申购份额 4,604.15 1,983.29

减：报告期期间基金总赎回份额 3,061,166.01 14,566.04

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 52,885,526.11 367,686.19

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

单位：份

中加科鑫混合A 中加科鑫混合C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 21,676,783.00 -

报告期期间买入/申购总份额 - -


报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 21,676,783.00 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 40.99 -

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 持有基金份额比

序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号

别 20%的时间区间

机 20240401-20240

构 1 630 21,676,783.00 0.00 0.00 21,676,783.00 40.71%

产品特有风险

本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投
资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可
能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中加科鑫混合型证券投资基金设立的文件

2、《中加科鑫混合型证券投资基金基金合同》

3、《中加科鑫混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人处
9.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

客服电话：400-00-95526（免长途费）

基金管理人网址：www.bobbns.com

中加基金管理有限公司
2024年07月18日
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