富国天兴回报混合型证券投资基金

二 0 二一年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 富国天兴回报混合

基金主代码 010515

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

报告期末基金份额 1,773,448,407.20
总额（单位：份）

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人
提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动
投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、
行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在
债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策
投资策略 略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相
对价值判断和信用风险评估等管理手段。在股票投资方面，
本基金坚持个股精选策略，“自下而上”选择优质个股，寻
求基金资产的长期稳健增值。本基金的大类资产配置策略、
存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策
略、资产支持证券投资策略等详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率（使用估
值汇率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×15%

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风
险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
风险收益特征 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国天兴回报 A 富国天兴回报 C

金简称

下属分级基金的交 010515 010525

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 1,639,049,080.18 134,399,327.02

（单位：份）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国天兴回报 A 富国天兴回报 C

主要财务指标 报告期（2021年07月01日-2021 报告期（2021 年 07 月 01 日

年 09 月 30 日） -2021 年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 69,709,298.00 4,786,524.93

2.本期利润 52,686,910.67 3,267,407.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0309 0.0277

4.期末基金资产净值 1,758,223,663.18 143,717,461.75

5.期末基金份额净值 1.0727 1.0693

注：

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国天兴回报 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 2.93% 0.41% -1.10% 0.24% 4.03% 0.17%

过去六个月 6.27% 0.33% -0.19% 0.21% 6.46% 0.12%

自基金合同 7.27% 0.32% 1.20% 0.24% 6.07% 0.08%
生效起至今

（2）富国天兴回报 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 2.82% 0.41% -1.10% 0.24% 3.92% 0.17%

过去六个月 6.05% 0.33% -0.19% 0.21% 6.24% 0.12%

自基金合同 6.93% 0.32% 1.20% 0.24% 5.73% 0.08%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国天兴回报 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2021 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2020 年 12 月 16 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2020 年 12 月 16 日起至 2021 年 6 月 15 日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国天兴回报 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2021 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2020 年 12 月 16 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期 6 个月，从 2020 年 12 月 16 日起至 2021 年 6 月 15 日，建仓期结

束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

周宁 本基金基 2020-12-16 － 13.3 硕士，曾任东兴证券股份有限
金经理 公司分析师，摩根士丹利华鑫
基金研究员、基金经理、投资
副总监；自 2016 年 7 月加入富


国基金管理有限公司，现任富
国基金养老金投资部权益投资
副总监兼高级权益投资经理，
兼任富国基金养老金投资部高
级权益基金经理。2020 年 12
月起任富国天兴回报混合型证
券投资基金基金经理。具备基
金从业资格。

黄兴 本基金基 2020-12-16 － 18.3 博士，曾任石家庄经济学院教
金经理 师(讲师)，石家庄市商业银行
资金计划部副总经理，广东证
券有限公司博士后科研工作站
博士后；自 2003 年 6 月加入富
国基金管理有限公司，历任企
业年金项目经理、固定收益投
资副总监/资深固定收益投资
经理、养老金投资部固定收益
投资副总监；现任富国基金总
经理助理，兼任富国基金养老
金投资部总经理、资深固定收
益基金经理、资深固定收益投
资经理。2020 年 12 月起任富国
天兴回报混合型证券投资基金
基金经理。具备基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确

定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天兴回报混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天兴回报混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年三季度，宏观经济形势呈现出明显的“滞胀”特征：一方面，受地
产投资转弱、缺电限产、缺芯等因素影响，经济增长动量边际转弱迹象进一步显
现，9 月制造业 PMI 时隔 18 个月之后再度跌破 50 枯荣线；另一方面，受供给结
构性紧缺、流动性泛滥等因素综合影响，以能源为代表的上游大宗资源价格持续上涨，造成生产资料价格持续上升，9 月 PPI 达到 10.7%，中下游面临严峻的成本上升压力。

在此形势下，三季度金融市场经历了剧烈的变化，股票市场层面，A 股呈现
显著分化震荡特征，核心指数全 A 指数季度下跌 1%、沪深 300 跌 6.85%、中证
500 涨 4.34%、创业板指跌 6.69%。行业板块层面，受益于价格推动的上游资源品，如有色、煤炭、钢铁等行业大幅冲高，而受需求走弱、成本压力上升影响的中下游制造业、消费医药、金融类普遍下跌。债市三季度呈现先扬后抑走势，受益于 7 月初央行全面降准、以及边际偏弱的经济数据，债券收益率一度普遍显著回落，进入 9 月后因大宗商品价格加速上涨，经济“滞胀”特征更加明显，债市遭遇一定幅度的调整。由于地产政策收紧，部分地产企业出现了危机，地产债整体收益率上行，加上银行理财产品的净值化要求导致银行永续债和二级资本债收益率出现了较大幅度的上行，使得信用利差是走阔的。

三季度，本基金继续秉承稳健、专业的投资理念，采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略。权益资产配置端，一方面维持相对稳健的中性仓位，行业结构相对均衡布局，同时结合产业形势变化，动态优化配置结构；另一方面，结合行业前景、企业核心优势、市场估值等因素，自下而上积极优选
标的。固定收益资产配置端，维持一定的杠杆，在相对宽松的货币政策环境下， 资金成本较低，增厚收益，配置品种方面仍然是高等级的信用债，严控信用风险； 转债在三季度随着市场的上涨，小幅降低了仓位，对涨幅较大的品种进行减持， 锁定收益，同时调整了结构，降低高价高转股溢价的品种，增加低价有较强债性 支撑的个券。上述策略的实施总体实现了基金净值的稳健上涨。

展望下阶段，“滞胀”特征的宏观环境可能仍将延续，下阶段政策或将一方 面破除供给端的约束，同时提供相对宽松的政策环境，缓解总需求的下行压力。 在此形势下，预计债券收益率仍将延续震荡态势，但流动性相对宽松的大局面有 望提供支撑，股票市场方面，受经济下行压力、上游成本上升不利影响，市场或 仍将延续震荡分化格局。

本基金将继续贯彻稳健均衡的运作策略，做好大类资产配置研究，坚持平衡 收益与风险的原则，在管控好组合净值波动水平的情况下，积极把握权益和债券 市场配置机会，勤勉尽责，力争为持有人提供长期稳健的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 2.93%，C 级为 2.82%，同期业绩
比较基准收益率 A 级为-1.10%，C 级为-1.10%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 401,927,555.32 19.02

其中：股票 401,927,555.32 19.02

2 固定收益投资 1,335,496,274.88 63.19

其中：债券 1,260,546,274.88 59.65

资产支持证券 74,950,000.00 3.55

3 贵金属投资 － －


4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 340,468,585.17 16.11

7 其他资产 35,453,230.22 1.68

8 合计 2,113,345,645.59 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 28,277,805.17 元，占资

产净值比例为 1.49%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00

B 采矿业 12,995,411.00 0.68

C 制造业 261,386,005.54 13.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供 10,147,156.00 0.53
应业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 3,397,072.76 0.18

G 交通运输、仓储和邮政业 9,096,720.00 0.48

H 住宿和餐饮业 3,283,475.12 0.17

I 信息传输、软件和信息技术服务 25,250,254.12 1.33
业

J 金融业 26,229,368.30 1.38

K 房地产业 5,883,691.00 0.31

L 租赁和商务服务业 8,476,000.00 0.45

M 科学研究和技术服务业 6,888,462.94 0.36

N 水利、环境和公共设施管理业 76,009.85 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 534,357.22 0.03

S 综合 － －

合计 373,649,750.15 19.65

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 14,321,301.07 0.75

信息技术 7,825,182.50 0.41

日常消费品 6,131,321.60 0.32

合计 28,277,805.17 1.49

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含沪港通投资的股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 689009 九号公司 185,778 15,029,440.20 0.79

2 中国海洋

00883 石油 1,976,000 14,321,301.07 0.75

3 601009 南京银行 1,261,481 11,416,403.05 0.60

4 300750 宁德时代 19,100 10,041,443.00 0.53

5 600406 国电南瑞 269,892 9,691,821.72 0.51

6 600519 贵州茅台 5,200 9,516,000.00 0.50

7 300059 东方财富 269,900 9,276,463.00 0.49

8 002352 顺丰控股 139,200 9,096,720.00 0.48

9 601899 紫金矿业 869,100 8,769,219.00 0.46

10 002645 华宏科技 475,300 8,759,779.00 0.46

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让

系统挂牌股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 30,024,000.00 1.58


2 央行票据 － －

3 金融债券 435,817,000.00 22.91

其中：政策性金融债 224,775,000.00 11.82

4 企业债券 415,189,600.00 21.83

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 40,616,000.00 2.14

7 可转债（可交换债） 338,899,674.88 17.82

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 1,260,546,274.88 66.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 163858 20 银河 S5 600,000 60,054,000.00 3.16

2 175573 20 路桥 02 500,000 50,615,000.00 2.66

3 149335 20 国信 06 500,000 50,550,000.00 2.66

4 210201 21 国开 01 500,000 50,030,000.00 2.63

5 092018001 20 农发清发 01 500,000 49,985,000.00 2.63

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 137533 臻林 01A1 200,000 20,202,000.00 1.06

2 137588 海诺 2 优 200,000 20,138,000.00 1.06
1

3 179381 申程02优 200,000 19,988,000.00 1.05

4 137595 澜悦 02A3 200,000 14,622,000.00 0.77

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 国开 05”的发行主体国家开发
银行（以下简称“公司”），由于存在违反银行交易记录管理规定的行为，国家外汇管理局北京外汇管理部于2020年10月26日对公司做出罚款60万元的行政处罚（京汇罚〔2020〕32 号）；由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土地储备贷款等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年
12 月 25 日对公司作出罚款 4880 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 国开 01”的发行主体国家开发
银行（以下简称“公司”），由于存在违反银行交易记录管理规定的行为，国家外汇管理局北京外汇管理部于2020年10月26日对公司做出罚款60万元的行政处罚（京汇罚〔2020〕32 号）；由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土地储备贷款等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年
12 月 25 日对公司作出罚款 4880 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“国开 1702”的发行主体国家开发
银行（以下简称“公司”），由于存在违反银行交易记录管理规定的行为，国家外汇管理局北京外汇管理部于2020年10月26日对公司做出罚款60万元的行政处罚（京汇罚〔2020〕32 号）；由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土地储备贷款等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年
12 月 25 日对公司作出罚款 4880 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 进出 15”的发行主体中国进出
口银行（以下简称“公司”），由于存在：（1）违规投资企业股权；（2）个别高管人员未经核准实际履职；（3）监管数据漏报错报；（4）违规向地方政府购买服务提供融资等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021 年7月13日对公司做出罚款7345.6万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕31号）。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 6 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。


5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 144,642.91

2 应收证券清算款 6,214,642.01

3 应收股利 206,379.11

4 应收利息 26,043,263.29

5 应收申购款 2,844,302.90

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 35,453,230.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 23,379,750.00 1.23

2 123004 铁汉转债 17,633,833.94 0.93

3 113044 大秦转债 17,372,812.80 0.91

4 128136 立讯转债 16,181,429.80 0.85

5 127018 本钢转债 10,591,577.60 0.56

6 123100 朗科转债 10,465,119.81 0.55

7 110073 国投转债 10,400,520.00 0.55

8 113043 财通转债 9,964,060.80 0.52

9 127005 长证转债 7,531,200.00 0.40

10 128131 崇达转 2 7,306,338.78 0.38

11 110067 华安转债 6,735,600.00 0.35

12 113042 上银转债 6,133,238.10 0.32

13 113009 广汽转债 5,751,589.00 0.30

14 127016 鲁泰转债 5,695,687.00 0.30

15 127012 招路转债 5,552,598.75 0.29

16 128022 众信转债 5,362,804.72 0.28

17 113542 好客转债 4,859,100.00 0.26

18 113569 科达转债 4,737,020.10 0.25

19 123059 银信转债 4,510,075.00 0.24

20 113505 杭电转债 4,236,211.60 0.22


21 113596 城地转债 4,109,628.60 0.22

22 127007 湖广转债 4,099,600.00 0.22

23 127025 冀东转债 4,074,101.04 0.21

24 113034 滨化转债 3,858,442.40 0.20

25 110051 中天转债 3,496,945.20 0.18

26 113606 荣泰转债 3,441,321.00 0.18

27 113011 光大转债 3,416,100.00 0.18

28 110053 苏银转债 3,346,341.60 0.18

29 128125 华阳转债 3,328,294.96 0.17

30 113550 常汽转债 3,301,188.80 0.17

31 113620 傲农转债 3,259,977.00 0.17

32 127015 希望转债 3,234,262.68 0.17

33 110076 华海转债 3,186,410.20 0.17

34 128141 旺能转债 3,184,778.30 0.17

35 113516 苏农转债 3,132,270.00 0.16

36 110062 烽火转债 3,090,230.00 0.16

37 123056 雪榕转债 2,903,268.40 0.15

38 113579 健友转债 2,777,342.40 0.15

39 123081 精研转债 2,430,106.80 0.13

40 132021 19 中电 EB 2,147,800.00 0.11

41 128123 国光转债 2,077,931.25 0.11

42 128071 合兴转债 1,994,871.00 0.10

43 113530 大丰转债 1,928,711.20 0.10

44 127006 敖东转债 1,821,280.00 0.10

45 113601 塞力转债 1,597,473.00 0.08

46 113616 韦尔转债 1,425,000.00 0.07

47 128119 龙大转债 1,263,700.00 0.07

48 128048 张行转债 1,260,246.00 0.07

49 128124 科华转债 1,253,230.65 0.07

50 110064 建工转债 1,055,100.00 0.06

51 128066 亚泰转债 1,040,639.60 0.05

52 123053 宝通转债 928,018.40 0.05


53 113604 多伦转债 783,225.40 0.04

54 127021 特发转 2 677,312.00 0.04

55 113024 核建转债 632,003.80 0.03

56 110068 龙净转债 10,928.00 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国天兴回报 A 富国天兴回报 C

报告期期初基金份额总额 1,915,808,466.19 118,539,561.35

报告期期间基金总申购份额 204,616,182.73 42,641,926.48

减：报告期期间基金总赎回份额 481,375,568.74 26,782,160.81

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,639,049,080.18 134,399,327.02

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 20,004,000.00

报告期期间买入/申购总份额 74,617,306.45

报告期期间卖出/赎回总份额 －


报告期期末管理人持有的本基金份额 94,621,306.45

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 5.34

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

（份） （元）

1 申购 2021-09-0 28,162,786 30,000,000 －
2 .33 .00

2 申购 2021-09-0 46,454,520 50,000,000 －
7 .12 .00

合计 74,617,306 80,000,000

.45 .00

注：A 类基金份额申购适用固定费用 1000 元

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
超过 20%的时 份额 份额 份额 比
间区间

2021-07-01 至 559,70 188,06 1,200, 746,575,42

机构 1 6,573. 8,849. 000.00 3.08 42.10%
2021-09-30 41 67

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国天兴回报混合型证券投资基金的文件

2、富国天兴回报混合型证券投资基金基金合同

3、富国天兴回报混合型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国天兴回报混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
点击查看>>  附件