淳厚益加增强债券型证券投资基金

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2022 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2021年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息 ......17

6.2 审计报告的基本内容......17
§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表 ......22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注 ......25
§8 投资组合报告......54

8.1 期末基金资产组合情况......54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......55

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......56

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......57

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......60

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......60


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60

8.12 投资组合报告附注 ......61
§9 基金份额持有人信息......63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......63
§10 开放式基金份额变动......64
§11 重大事件揭示......64

11.1 基金份额持有人大会决议......64

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64

11.4 基金投资策略的改变 ......65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65

11.8 其他重大事件 ......66
§12 影响投资者决策的其他重要信息......67

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......67

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......68
§13 备查文件目录......68

13.1 备查文件目录 ......68

13.2 存放地点 ......69

13.3 查阅方式 ......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 淳厚益加增强债券型证券投资基金

基金简称 淳厚益加债券

基金主代码 010513

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月30日

基金管理人 淳厚基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 774,289,709.29份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 淳厚益加债券A 淳厚益加债券C

下属分级基金的交易代码 010513 010514

报告期末下属分级基金的份额总额 771,458,688.62份 2,831,020.67份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争
获取超越业绩比较基准的投资收益。

1、资产配置策略

2、债券投资策略

（1）久期策略

（2）收益率曲线策略

（3）类属配置策略

（4）信用债策略

投资策略 （5）可转债策略

（6）证券公司短期公司债券投资策略；

3、资产支持证券投资策略

4、股票投资策略

5、港股投资策略

6、衍生品投资策略

（1）国债期货投资策略

（2）信用衍生品投资策略


中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深30
业绩比较基准 0指数收益率×5%＋经人民币汇率调整的中证港股通
综合指数收益率×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 淳厚基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 谢芳 张燕

露负责 联系电话 021-60607066 0755-83199084

人 电子邮箱 xiefang@purekindfund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4000009738 95555

传真 021-60607060 0755-83195201

注册地址 上海市虹口区临潼路170号60 深圳市深南大道7088号招商
7室 银行大厦

办公地址 上海市浦东新区丁香路778号 深圳市深南大道7088号招商
丁香国际大厦西塔7F 银行大厦

邮政编码 200135 518040

法定代表人 邢媛 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.purekindfund.com/
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7F
点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市威海路755号上海报业集团大
合伙） 厦25层

注册登记机构 淳厚基金管理有限公司 上海市浦东新区丁香路778号丁香国
际大厦西塔7F

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021年 2020年12月30日（基金合同生效日）-
3.1.1 期间数据和 2020年12月31日

指标 淳厚益加 淳厚益加 淳厚益加债券A 淳厚益加债券C
债券A 债券C

本期已实现收益 16,084,90 190,415.6 17,936.11 6,403.92
1.60 9

本期利润 26,104,91 250,098.1 17,936.11 6,403.92
3.31 1

加权平均基金份额 0.0837 0.0309 0.0001 0.0001
本期利润

本期加权平均净值 8.17% 3.07% 0.01% 0.01%
利润率

本期基金份额净值 6.24% 5.82% 0.01% 0.01%
增长率

3.1.2 期末数据和 2021年末 2020年末

指标

期末可供分配利润 34,775,21 115,826.8 17,936.11 6,403.92
9.89 8

期末可供分配基金 0.0451 0.0409 0.0001 0.0001
份额利润

期末基金资产净值 819,691,6 2,996,07 223,782,780.01 92,512,987.55
73.79 1.43


期末基金份额净值 1.0625 1.0583 1.0001 1.0001

3.1.3 累计期末指 2021年末 2020年末

标

基金份额累计净值 6.25% 5.83% 0.01% 0.01%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
淳厚益加债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 3.98% 0.21% 0.30% 0.08% 3.68% 0.13%

过去六个月 4.72% 0.24% 0.02% 0.11% 4.70% 0.13%

过去一年 6.24% 0.19% 0.98% 0.12% 5.26% 0.07%

自基金合同 6.25% 0.19% 1.39% 0.12% 4.86% 0.07%
生效起至今
淳厚益加债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 3.88% 0.21% 0.30% 0.08% 3.58% 0.13%

过去六个月 4.51% 0.24% 0.02% 0.11% 4.49% 0.13%

过去一年 5.82% 0.19% 0.98% 0.12% 4.84% 0.07%


自基金合同 5.83% 0.18% 1.39% 0.12% 4.44% 0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2020 年 12 月 30 日。按基金合同规定，本基金自基金合
同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。

注：本基金基金合同生效日为 2020 年 12 月 30 日。按基金合同规定，本基金自基金合
同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：1）本基金合同于 2020 年 12 月 30 日生效。

2）2020 年是合同生效当年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

注：1）本基金合同于 2020 年 12 月 30 日生效。

2）2020 年是合同生效当年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

淳厚基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】1618号文批准，于2018年11月3日成立，是由六位资深专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册地上海，注册资本金为1亿元人民币。公司于2019年2月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经

理（助理）期限 证券

姓名 职务 离 从业 说明

任职日期 任 年限

日

期

东华大学理学硕士。曾任永赢基
金管理有限公司固定收益部固定
收益总监，光大证券股份有限公
司证券投资总部投资顾问、执行
董事，平安证券有限责任公司研
究所债券研究员。2018年加入淳
厚基金，现任淳厚基金管理有限
祁洁萍 基金经理 2020-12-30 - 13年 公司固定收益部总监、淳厚中短
债债券型证券投资基金基金经
理、淳厚稳鑫债券型证券投资基
金基金经理、淳厚安裕87个月定
期开放债券型证券投资基金、淳
厚安心87个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理、淳厚稳嘉
债券型证券投资基金基金经理、


淳厚益加增强债券型证券投资基
金基金经理、淳厚稳悦债券型证
券投资基金基金经理、淳厚稳宁6
个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理。

上海财经大学经济学硕士。曾任
兴业证券证券投资部（权益自营
部）投资经理、总经理助理、部
门副总监。2019年加入淳厚基金，
现任淳厚基金权益投资部总监、
淳厚信泽灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、淳厚信睿核心
精选混合型证券投资基金基金经
薛莉丽 基金经理 2020-12-30 - 14年 理、淳厚欣颐一年持有期混合型
证券投资基金基金经理、淳厚益
加增强债券型证券投资基金基金
经理、淳厚鑫淳一年持有期混合
型证券投资基金基金经理、淳厚
现代服务业股票型证券投资基金
基金经理、淳厚鑫悦商业模式优
选混合型证券投资基金基金经

理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，制定了《淳厚基金管理有限公司公平交易制度》和《淳厚基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循"时间优先、价格优先、比例分配"的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

固收市场，2021年，债券市场收益率趋势下行，一季度受资金面偏紧以及大宗商品普涨影响，债券收益率年初普遍上行。二季度开始，央行逐步引导市场关注银行间质押式回购利率，弱化数量型指标，资金面转为平稳，债券供给利空亦逐步消化，债券收益率企稳回落。三季度初央行超预期下调存款准备金率，货币政策宽松周期开启，降息降准预期渐浓，四季度继续下调存款准备金率0.5个百分点，债券市场收益率进一步下行，全年10年期国开债收益率从年初高点下行超60BP，年底收于年内最低点位。

权益市场，2021年指数窄幅震荡，结构性分化较为明显，全年来看，周期板块受益于通胀水平高位，价值股表现好于成长股。新能源板块受益于产业政策，全年维持涨势。地产产业链下半年受制于地产信用风险得发酵，产业链相关标的出现不同程度调整。
运作期内，基金债券仓位维持中等久期，评级以中高等级为主，杠杆位于10-20%区间窄幅波动。权益仓位运作期维持5-20%仓位，标的选取弱化板块属性，参考合理估值自下而上择股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末淳厚益加债券A基金份额净值为1.0625元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.24%，同期业绩比较基准收益率为0.98%；截至报告期末淳厚益加债券C基金份额净值为1.0583元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.82%，同期业绩比较基准收益率为0.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后期，2022年一季度市场对于利率的定价仍然聚焦于宽信用的实际效果以及降息预期的兑现情况。若后期央行公开市场基准利率下调，则为中短端收益率的下行进一步打开空间，而长端的减持时点视融资数据的边际变化而定。从中央经济工作会议的定调看，全年政策围绕稳增长逐步发力，掣肘长端利率进一步大幅下降至更低的收益率水平，权益市场反而更为受益，预计将维持现有的中等仓位水平，进一步均衡配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人有序进行监察稽核工作，主要采取了如下监察稽核措施：定期对本基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况，完成监察稽核季报。同时，按照监管机构下发的各项通知，开展有针对性的专项稽核工作。持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易分析投资人员的投资行为，防范出现违规行为。关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手
段提出改进性建议。同时，结合出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和完善业务流程。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，应参照协会通知执行。

报告期内，本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会主任委员由分管运营的副总经理担任，常务副主任委员由运营保障部负责人担任，专业委员若干名，由权益投资部、固定收益投资部、研究中心、监察稽核部、运营保障部、市场综合部等部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可列席公司估值委员会，不介入基金日常估值业务，但可参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，但不能参与表决，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人会同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 上会师报字(2022)第2363号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 淳厚益加增强债券型证券投资基金全体份额持

有人

我们审计了淳厚益加增强债券型证券投资基金

(以下简称"淳厚益加债券")财务报表，包括2021
年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、
所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报

表附注。 我们认为，后附淳厚益加债券的财务
审计意见 报表在所有重大方面按照企业会计准则、《证券
投资基金会计核算业务指引》、《淳厚益加增强
债券型证券投资基金基金合同》以及中国证券监
督管理委员会和中国证券业投资基金业协会发

布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公
允反映了淳厚益加债券2021年12月31日的财务

状况以及2021年度的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行


了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于淳厚益加债券，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附
注中对编制基础的说明。同时该财务报表系淳厚
益加债券管理人(以下简称"管理人")根据《淳厚
其他事项 益加增强债券型证券投资基金基金合同》的规定
为其基金份额持有人编制的，因此财务报表可能
不适于其他用途。本报告仅供管理人提供淳厚益
加债券份额持有人和向中国证券监督管理委员
会及其派出机构报送使用，不得用于其他目的。

管理人对其他信息负责。其他信息包括淳厚益加
债券2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表
的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信
息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务
其他信息 报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在
审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者
似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，
如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当
报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金
会计核算业务指引》、《淳厚益加增强债券型证
管理层和治理层对财务报表的责任 券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委
员会和中国证券业投资基金业协会发布的关于
基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内


部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。 在编制财务报表时，管理人负
责评估淳厚益加债券的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非
基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选
择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
注册会计师对财务报表审计的责任 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对
管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对淳厚益
加债券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日


可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致淳厚益加债券不能持续经营。 5、评价财务报
表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们
与管理人就淳厚益加债券的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 胡治华、江嘉炜

会计师事务所的地址 上海市威海路755号上海报业集团大厦25层

审计报告日期 2022-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：淳厚益加增强债券型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 6,749,937.53 26,369,629.53

结算备付金 1,849,254.06 200,000,000.00

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 786,041,182.57 -

其中：股票投资 143,770,091.57 -

基金投资 - -

债券投资 642,271,091.00 -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -


买入返售金融资产 7.4.7.4 20,000,180.00 89,901,798.00

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 9,020,261.96 32,264.38

应收股利 - -

应收申购款 20.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 823,660,836.12 316,303,691.91

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 251,952.47 -

应付管理人报酬 434,032.39 6,049.15

应付托管费 62,004.63 864.16

应付销售服务费 931.84 1,011.04

应付交易费用 7.4.7.7 16,286.82 -

应交税费 37,882.75 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 170,000.00 -

负债合计 973,090.90 7,924.35

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 774,289,709.29 316,271,427.53

未分配利润 7.4.7.10 48,398,035.93 24,340.03

所有者权益合计 822,687,745.22 316,295,767.56


负债和所有者权益总 823,660,836.12 316,303,691.91
计
注：1.报告截止日2021年12月31日，基金份额总额774,289,709.29份。其中下属A类基金份额净值为人民币1.0625元，基金份额总额771,458,688.62份；下属C类基金份额净值为人民币1.0583元，基金份额总额2,831,020.67份。
7.2 利润表
会计主体：淳厚益加增强债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年12月30日（基金
2021年12月31日 合同生效日）至2020年
12月31日

一、收入 30,535,962.57 32,264.38

1.利息收入 10,966,505.26 32,264.38

其中：存款利息收入 7.4.7.11 239,700.78 22,767.70

债券利息收入 10,421,405.98 -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 305,398.50 9,496.68
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 9,488,391.95 -
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 10,134,715.65 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -751,815.26 -

资产支持证券投资 7.4.7.13. - -
收益 3

贵金属投资收益 - -


衍生工具收益 7.4.7.14 -183,000.00 -

股利收益 7.4.7.15 288,491.56 -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 10,079,694.13 -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 1,371.23 -
号填列）

减：二、费用 4,180,951.15 7,924.35

1．管理人报酬 2,262,364.36 6,049.15

2．托管费 323,194.82 864.16

3．销售服务费 33,778.36 1,011.04

4．交易费用 7.4.7.18 590,983.75 -

5．利息支出 721,448.34 -

其中：卖出回购金融资产 721,448.34 -
支出

6．税金及附加 33,243.03 -

7．其他费用 7.4.7.19 215,938.49 -

三、利润总额（亏损总额 26,355,011.42 24,340.03
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 26,355,011.42 24,340.03
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：淳厚益加增强债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 316,271,427.53 24,340.03 316,295,767.56

益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 26,355,011.42 26,355,011.42
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 458,018,281.76 22,018,684.48 480,036,966.24
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 757,474,276.83 22,878,649.97 780,352,926.80
款

2.基金赎 -299,455,995.07 -859,965.49 -300,315,960.56
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 774,289,709.29 48,398,035.93 822,687,745.22
益（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年12月30日（基金合同生效日）至2020年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 316,271,427.53 - 316,271,427.53
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 24,340.03 24,340.03
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额

交易产生的基金 - - -
净值变动数（净值

减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 - - -
款

2.基金赎 - - -
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 316,271,427.53 24,340.03 316,295,767.56
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

邢媛 董卫军 刘远新

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

淳厚益加增强债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]2606号《关于准予淳厚益加增强债券型证券投资基金注册的批复》核准，由淳厚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《淳厚益加增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金的基金管理人为淳厚基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金于2020年12月30日募集成立，募集期为自2020年12月21日至2020年12月25日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金
316,269,196.78元，折合316,269,196.78份淳厚益加债券基金份额(其中：A类基金份额为223,763,896.36份；C类基金份额为92,505,300.42份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币2,230.75元，折合2,230.75份淳厚益加债券基金份额(其中：A类基金份额为947.54份；C类基金份额为1,283.21份)，以上收到的实收基金共计人民币
316,271,427.53元，折合316,271,427.53份淳厚益加债券基金份额(其中：A类基金份额为223,764,843.90份；C类基金份额为92,506,583.63份)，有效认购户数为772户。按照
基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定
(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021年1月1日至2021年12月31日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值；

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 利息收入

① 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

② 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。

③ 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
(2) 投资收益

① 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

② 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

③ 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

④ 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

(3) 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量


本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提。

本基金的基金托管费按《基金合同》约定的方法进行计提。

本基金的C类基金份额的销售服务费按《基金合同》约定的方法进行计提。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(5) 当日申购的基金份额自下一交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；

(6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民
共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日


活期存款 933,383.12 26,271,427.53

定期存款 - -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 5,816,554.41 98,202.00

合计 6,749,937.53 26,369,629.53

注：其他存款本期期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 137,981,928.23 143,770,091.57 5,788,163.34

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 43,414,016.56 44,585,091.00 1,171,074.44

债券 银行间市场 594,565,543.65 597,686,000.00 3,120,456.35

合计 637,979,560.21 642,271,091.00 4,291,530.79

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 775,961,488.44 786,041,182.57 10,079,694.13

上年度末

项目 2020年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约


交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 - - -

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 20,000,180.00 -

银行间市场 - -

合计 20,000,180.00 -

上年度末

项目 2020年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 89,901,798.00 -

银行间市场 - -

合计 89,901,798.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

应收活期存款利息 71.22 3,585.70

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 6,378.67 3.92

应收结算备付金利息 3,165.31 19,178.08

应收债券利息 9,000,419.84 -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 10,226.92 9,496.68

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - -

合计 9,020,261.96 32,264.38

注：应收其他存款利息为应收券商保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 16,286.82 -

合计 16,286.82 -

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -


应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用-审计费 20,000.00 -

预提费用-信息披露费 150,000.00 -

合计 170,000.00 -

7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 淳厚益加债券A

金额单位：人民币元

项目 本期

(淳厚益加债券A) 2021年01月01日至2021年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 223,764,843.90 223,764,843.90

本期申购 754,883,675.34 754,883,675.34

本期赎回（以“-”号填列） -207,189,830.62 -207,189,830.62

本期末 771,458,688.62 771,458,688.62

7.4.7.9.2 淳厚益加债券C

金额单位：人民币元

项目 本期

(淳厚益加债券C) 2021年01月01日至2021年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 92,506,583.63 92,506,583.63

本期申购 2,590,601.49 2,590,601.49

本期赎回（以“-”号填列） -92,266,164.45 -92,266,164.45

本期末 2,831,020.67 2,831,020.67

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 淳厚益加债券A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


(淳厚益加债券A)

上年度末 17,936.11 - 17,936.11

本期利润 16,084,901.60 10,020,011.71 26,104,913.31

本期基金份额交易产 18,672,382.18 3,437,753.57 22,110,135.75
生的变动数

其中：基金申购款 19,258,611.55 3,572,471.31 22,831,082.86

基金赎回款 -586,229.37 -134,717.74 -720,947.11

本期已分配利润 - - -

本期末 34,775,219.89 13,457,765.28 48,232,985.17

7.4.7.10.2 淳厚益加债券C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(淳厚益加债券C)

上年度末 6,403.92 - 6,403.92

本期利润 190,415.69 59,682.42 250,098.11

本期基金份额交易产 -80,992.73 -10,458.54 -91,451.27
生的变动数

其中：基金申购款 34,143.41 13,423.70 47,567.11

基金赎回款 -115,136.14 -23,882.24 -139,018.38

本期已分配利润 - - -

本期末 115,826.88 49,223.88 165,050.76

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至 2020年12月30日（基金合同生效
2021年12月31日 日）至2020年12月31日

活期存款利息收入 17,137.71 3,585.70

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 91,360.98 3.92

结算备付金利息收入 131,202.09 19,178.08


其他 - -

合计 239,700.78 22,767.70

注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至 2020年12月30日（基金合同生效
2021年12月31日 日）至2020年12月31日

卖出股票成交总额 169,380,079.36 -

减：卖出股票成本总额 159,245,363.71 -

买卖股票差价收入 10,134,715.65 -

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2 2020年12月30日（基金合同生效
021年12月31日 日）至2020年12月31日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） -751,815.26 -
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 -751,815.26 -

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年12月30日（基金合同生效日）
年12月31日 至2020年12月31日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 919,129,469.65 -
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 906,680,243.18 -
兑付）成本总额

减：应收利息总额 13,201,041.73 -

买卖债券差价收入 -751,815.26 -

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2021年01月01日至 2020年12月30日（基金合同生效
2021年12月31日 日）至2020年12月31日

期货投资 -183,000.00 0.00

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至 2020年12月30日（基金合同生
2021年12月31日 效日）至2020年12月31日

股票投资产生的股利收益 288,491.56 -

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 288,491.56 -

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间


2021年01月01日至20 2020年12月30日（基金合同生效日）
21年12月31日 至2020年12月31日

1.交易性金融资产 10,079,694.13 -

——股票投资 5,788,163.34 -

——债券投资 4,291,530.79 -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 10,079,694.13 -

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至 2020年12月30日（基金合同生效
2021年12月31日 日）至2020年12月31日

基金赎回费收入 1,371.23 -

合计 1,371.23 -

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至 2020年12月30日（基金合同生效
2021年12月31日 日）至2020年12月31日

交易所市场交易费用 567,737.94 -

银行间市场交易费用 22,600.00 -

期货市场交易费用 645.81 -


合计 590,983.75 -

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至 2020年12月30日（基金合同生效
2021年12月31日 日）至2020年12月31日

审计费用 20,000.00 -

信息披露费 150,000.00 -

证券出借违约金 - -

汇划手续费 20,338.49 -

账户维护费 24,000.00 -

银行结算费用 800.00 -

开户费 800.00 -

合计 215,938.49 -

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

淳厚基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

邢媛 基金管理人股东

柳志伟 基金管理人股东

李雄厚 基金管理人股东

李文忠 基金管理人股东

董卫军 基金管理人股东

聂日明 基金管理人股东


招商银行股份有限公司 基金托管人

注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年12月30日（基金合同
至2021年12月31 生效日）至2020年12月31日
日

当期发生的基金应支付的管理费 2,262,364.36 6,049.15

其中：支付销售机构的客户维护费 43,323.56 951.91

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目；
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年12月30日（基金合同生
至2021年12月31 效日）至2020年12月31日

日

当期发生的基金应支付的托管费 323,194.82 864.16

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2021年01月01日至2021年12月31日


各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 淳厚益加债券A 淳厚益加债券C 合计

淳厚基金

管理有限 0.00 288.15 288.15
公司

合计 0.00 288.15 288.15

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2020年12月30日（基金合同生效日）至2020年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 淳厚益加债券A 淳厚益加债券C 合计

淳厚基金

管理有限 0.00 1.84 1.84
公司

合计 0.00 1.84 1.84

注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，每日计提，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额的每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间


称 2021年01月01日至2021年12月31日 2020年12月30日（基金合同生效日）
至2020年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 933,383.12 17,137.71 26,271,427.53 3,585.70
公司
注：1.本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2021年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的托管行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

A-1 20,150,000.00 -

A-1以下 - -

未评级 130,190,000.00 -

合计 150,340,000.00 -

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。
3、未评级债券为超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 19,960,000.00 -

合计 19,960,000.00 -

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

AAA 202,276,131.00 -

AAA以下 98,317,960.00 -

未评级 10,064,000.00 -

合计 310,658,091.00 -

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金
组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比
例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动
性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现
金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除
附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，
本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般
不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的
合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金
流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日

资产

银行存 6,749,937.53 - - - 6,749,937.53
款

结算备 1,849,254.06 - - - 1,849,254.06

付金
交易性

金融资 240,608,000.00 359,296,773.00 42,366,318.00 143,770,091.57 786,041,182.57
产
买入返

售金融 20,000,180.00 - - - 20,000,180.00
资产

应收利 - - - 9,020,261.96 9,020,261.96
息

应收申 - - - 20.00 20.00
购款

资产总 269,207,371.59 359,296,773.00 42,366,318.00 152,790,373.53 823,660,836.12
计
负债

应付赎 - - - 251,952.47 251,952.47
回款
应付管

理人报 - - - 434,032.39 434,032.39
酬

应付托 - - - 62,004.63 62,004.63
管费
应付销

售服务 - - - 931.84 931.84
费

应付交 - - - 16,286.82 16,286.82
易费用

应交税 - - - 37,882.75 37,882.75
费

其他负 - - - 170,000.00 170,000.00
债

负债总 - - - 973,090.90 973,090.90
计
利率敏

感度缺 269,207,371.59 359,296,773.00 42,366,318.00 151,817,282.63 822,687,745.22
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年1
2月31日
资产

银行存 26,369,629.53 - - - 26,369,629.53
款

结算备 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00
付金

交易性 - - - - -

金融资
产
买入返

售金融 89,901,798.00 - - - 89,901,798.00
资产

应收利 - - - 32,264.38 32,264.38
息

资产总 316,271,427.53 - - 32,264.38 316,303,691.91
计

负债
应付管

理人报 - - - 6,049.15 6,049.15
酬

应付托 - - - 864.16 864.16
管费
应付销

售服务 - - - 1,011.04 1,011.04
费

负债总 - - - 7,924.35 7,924.35
计
利率敏

感度缺 316,271,427.53 - - 24,340.03 316,295,767.56
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

市场利率下降25个基点 2,178,730.76 -

市场利率上升25个基点 -2,162,199.04 -

注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年12月31日

项目 美元折 港币折合人 其他币

合人民 民币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 4,727,428.6 - 4,727,428.6

1 1

资产合计 - 4,727,428.6 - 4,727,428.6

1 1

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 - 4,727,428.6 - 4,727,428.6

额 1 1

上年度末

2020年12月31日

项目 美元折 港币折合人 其他币

合人民 民币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

资产合计 - - - -

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 - - - -

额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金
相关风险变量的变动 额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

所有港币均相对人民币升值5% 236,371.43 -

所有港币均相对人民币贬值5% -236,371.43 -

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 143,770,091.57 17.48 - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 642,271,091.00 78.07 - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -


合计 786,041,182.57 95.55 - -

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察业绩比较基准变动时，因股票资
产变动导致对基金资产净值的影响金额；

假设 2、假定业绩比较基准变化5%，其他市场变量不变；

3、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和业绩比较基准数据回
归得出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

业绩比较基准上升5% 30,393,774.71 -

业绩比较基准下降5% -30,393,774.71 -

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

(1) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2) 以公允价值计量的金融工具

① 金融工具公允价值计量的方法

本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

② 各层次金融工具公允价值


于2021年12月31日，本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币168,424,182.57元，属于第二层次的余额为人民币
617,617,000.00元，无第三层次余额（2020年12月31日，本基金本报告期末未持有以公允价值计量的金融工具）。

③ 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。

2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 143,770,091.57 17.46

其中：股票 143,770,091.57 17.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 642,271,091.00 77.98

其中：债券 642,271,091.00 77.98

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,180.00 2.43

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,599,191.59 1.04

8 其他各项资产 9,020,281.96 1.10

9 合计 823,660,836.12 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为4,727,428.61元，占基金总资产比例0.57%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 100,775,979.08 12.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,630,136.80 1.54

E 建筑业 6,868,000.00 0.83

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,291,907.08 0.40

J 金融业 8,385,640.00 1.02

K 房地产业 7,091,000.00 0.86

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 139,042,662.96 16.90

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基
行业类别 公允价值(人民币) 金资
产净


值比
例（%）

日常消费品 2,387,392.00 0.29

地产业 2,340,036.61 0.28

合计 4,727,428.61 0.57

注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 300033 同花顺 58,000 8,385,640.00 1.02

2 300358 楚天科技 320,000 8,342,400.00 1.01

3 000623 吉林敖东 430,000 7,942,100.00 0.97

4 002223 鱼跃医疗 200,000 7,560,000.00 0.92

5 601877 正泰电器 140,000 7,544,600.00 0.92

6 600674 川投能源 600,000 7,500,000.00 0.91

7 001914 招商积余 350,000 7,091,000.00 0.86

8 601669 中国电建 850,000 6,868,000.00 0.83

9 300360 炬华科技 530,000 6,540,200.00 0.79

10 600887 伊利股份 150,000 6,219,000.00 0.76

11 300286 安科瑞 180,000 5,972,400.00 0.73

12 002879 长缆科技 250,060 5,901,416.00 0.72

13 000921 海信家电 380,000 5,757,000.00 0.70

14 002026 山东威达 300,000 5,523,000.00 0.67

15 603369 今世缘 100,000 5,440,000.00 0.66

16 600171 上海贝岭 210,000 5,388,600.00 0.65

17 600580 卧龙电驱 290,000 5,304,100.00 0.64

18 000791 甘肃电投 750,020 5,130,136.80 0.62

19 002080 中材科技 150,000 5,103,000.00 0.62


20 603158 腾龙股份 280,000 4,620,000.00 0.56

21 688300 联瑞新材 35,084 3,889,763.08 0.47

22 000733 振华科技 30,000 3,728,400.00 0.45

23 600406 国电南瑞 82,236 3,291,907.08 0.40

24 H00168 青岛啤酒股份 40,000 2,387,392.00 0.29

25 H01755 新城悦服务 256,000 2,340,036.61 0.28

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 300358 楚天科技 12,054,117.00 3.81

2 601877 正泰电器 10,741,136.00 3.40

3 002026 山东威达 10,150,147.02 3.21

4 002080 中材科技 10,092,076.94 3.19

5 603369 今世缘 8,379,893.00 2.65

6 000733 振华科技 8,377,888.00 2.65

7 000791 甘肃电投 7,936,997.00 2.51

8 000623 吉林敖东 7,811,379.80 2.47

9 002223 鱼跃医疗 7,608,799.00 2.41

10 300033 同花顺 7,586,556.00 2.40

11 600674 川投能源 7,284,765.96 2.30

12 300360 炬华科技 7,011,856.00 2.22

13 300286 安科瑞 6,789,518.00 2.15

14 601669 中国电建 6,520,131.00 2.06

15 688300 联瑞新材 6,477,222.26 2.05

16 600010 包钢股份 6,386,232.00 2.02

17 002879 长缆科技 6,311,862.80 2.00

18 600887 伊利股份 6,126,211.00 1.94

19 600171 上海贝岭 5,767,409.00 1.82


20 600580 卧龙电驱 5,694,078.00 1.80

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 000733 振华科技 6,884,528.00 2.18

2 600010 包钢股份 6,835,632.00 2.16

3 300395 菲利华 6,072,081.00 1.92

4 002384 东山精密 6,053,599.10 1.91

5 000049 德赛电池 5,889,619.00 1.86

6 002080 中材科技 5,588,510.00 1.77

7 300171 东富龙 5,426,102.00 1.72

8 688596 正帆科技 5,249,680.00 1.66

9 002026 山东威达 4,836,468.75 1.53

10 688300 联瑞新材 4,798,482.54 1.52

11 300358 楚天科技 4,786,045.00 1.51

12 002270 华明装备 4,479,572.00 1.42

13 600519 贵州茅台 4,277,571.00 1.35

14 000739 普洛药业 4,212,000.00 1.33

15 600587 新华医疗 4,162,419.70 1.32

16 601166 兴业银行 3,883,367.00 1.23

17 601877 正泰电器 3,809,481.95 1.20

18 002415 海康威视 3,566,431.00 1.13

19 603728 鸣志电器 3,404,980.00 1.08

20 600298 安琪酵母 3,375,988.40 1.07

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额


单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 297,227,291.94

卖出股票收入（成交）总额 169,380,079.36

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 29,995,000.00 3.65

2 央行票据 - -

3 金融债券 212,170,000.00 25.79

其中：政策性金融债 131,318,000.00 15.96

4 企业债券 12,192,000.00 1.48

5 企业短期融资券 150,340,000.00 18.27

6 中期票据 192,960,000.00 23.45

7 可转债(可交换债) 24,654,091.00 3.00

8 同业存单 19,960,000.00 2.43

9 其他 - -

10 合计 642,271,091.00 78.07

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 210202 21国开02 400,000 40,360,000.00 4.91

2 210213 21国开13 400,000 40,276,000.00 4.90

3 2120071 21上海银行 400,000 40,248,000.00 4.89

4 012105083 21国药控股SCP 400,000 40,024,000.00 4.87


007

5 102100498 21北方企业MTN 200,000 20,584,000.00 2.50
001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的 判断、对债券市场进行定性和定量分析。按照风险管理的原则，以套期保值为目的，构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 风险指标说明
(元) （元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -183,000.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

8.11.3 本期国债期货投资评价


本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对宏观经济、债券市场和流动性的研究，结合不同品种和期限的国债期货的定价，选择最合适的套保品种，管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的基础，灵活利用其杠杆和方向特征，降低投资组合的整体波动性。本报告期内，本基金产品投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形

本基金投资前十大证券中20浦发银行二级01的发行人上海浦东发展银行股份有限公司于2021年4月23日因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号）（三十九）被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计760万元。上海浦东发展银行股份有限公司于2021年7月13日因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则被中国银行保险监督管理委员会处以罚款6920万元。上海浦东发展银行股份有限公司于2021年11月15日因违反《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项被国家外汇管理局上海市分局责令改正，给予警告、并处6万元人民币的罚款。 本基金投资前十大证券中21上海银行的发行人上海银行股份有限公司于2021年04月25日因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款30万元。上海银行股份有限公司于2021年07月02日因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（三）项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计460万元。上海银行股份有限公司于2021年11月19日因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条、《中华人民共和国商业银行法》第八十条、《银行业监管统计管理暂行办法》第三十六条被中国银行保险监督管理委员会上海监管局处以罚款20万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,020,261.96

5 应收申购款 20.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,020,281.96

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（%）

1 113516 苏农转债 4,211,892.00 0.51

2 113026 核能转债 4,027,942.00 0.49

3 128107 交科转债 3,440,640.00 0.42

4 128141 旺能转债 3,120,468.00 0.38

5 113024 核建转债 1,748,566.00 0.21

6 110068 龙净转债 1,718,016.00 0.21

7 128116 瑞达转债 1,649,376.00 0.20

8 127006 敖东转债 1,042,578.00 0.13

9 113013 国君转债 803,855.00 0.10

10 110071 湖盐转债 780,180.00 0.09

11 127017 万青转债 760,260.00 0.09

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

份额 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 数 基金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

淳厚 8,571,763.2

益加 90 1 763,866,931.17 99.02% 7,591,757.45 0.98%
债券A

淳厚 100.0
益加 149 19,000.14 0.00 0.00% 2,831,020.67 0%
债券C

合计 239 3,239,705.9 763,866,931.17 98.65% 10,422,778.12 1.35%
0

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

淳厚益加债券A 1,993.06 0.00%
基金管理人所有从业人 淳厚益加债券C 1.00 0.00%
员持有本基金

合计 1,994.06 0.00%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。上表展示的比例系四舍五入后的结果。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区


间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 淳厚益加债券A 0
和研究部门负责人持有本开放式 淳厚益加债券C 0
基金 合计 0

淳厚益加债券A 0
本基金基金经理持有本开放式基 淳厚益加债券C 0
金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

淳厚益加债券A 淳厚益加债券C

基金合同生效日(2020年12月30 223,764,843.90 92,506,583.63
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 223,764,843.90 92,506,583.63

本报告期基金总申购份额 754,883,675.34 2,590,601.49

减：本报告期基金总赎回份额 207,189,830.62 92,266,164.45

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 771,458,688.62 2,831,020.67

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：

本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动；

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

自2021年10月27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2020年12月30日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币20,000.00元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 单元 占当期股 占当期佣 备
名称 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
额的比例 比例

渤海 2 440,139,117.30 94.33% 315,094.01 92.24% -

证券

中信 2 26,468,254.00 5.67% 26,512.78 7.76% -

证券
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内新增中信证券沪深两个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

称 成交金额 占当 成交金额 占当 成交 占当 成交 占当


期债 期债 金额 期权 金额 期基
券成 券回 证成 金成
交总 购成 交总 交总
额的 交总 额的 额的
比例 额的 比例 比例
比例

渤海证 35,750,04 23.4 20,300,00 25.8 - - - -
券 0.21 0% 0.00 3%

中信证 117,059,93 76.6 58,300,00 74.1 - - - -
券 2.54 0% 0.00 7%

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内新增中信证券沪深两个交易单元。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

淳厚基金管理有限公司关于 《上海证券报》、基金管理

1 在销售机构开通旗下部分基 人网站及中国证监会基金电 2021-03-10
金定期定额投资业务的公告 子披露网站

2 淳厚益加增强债券型证券投 基金管理人网站及中国证监 2021-04-21
资基金2021年第一季度报告 会基金电子披露网站

淳厚基金管理有限公司旗下

3 基金2021年1季度报告提示 《上海证券报》 2021-04-21
性公告

4 淳厚益加增强债券型证券投 基金管理人网站及中国证监 2021-07-20
资基金2021年第二季度报告 会基金电子披露网站

淳厚基金管理有限公司旗下

5 部分基金2021年第二季度报 《上海证券报》 2021-07-20
告提示性公告

淳厚基金管理有限公司关于 《上海证券报》、基金管理

6 基金产品风险等级划分结果 人网站及中国证监会基金电 2021-08-25
的更新公告 子披露网站

7 淳厚益加增强债券型证券投 基金管理人网站及中国证监 2021-08-30
资基金2021年中期报告 会基金电子披露网站


淳厚基金管理有限公司旗下

8 部分基金2021年中期报告提 《上海证券报》 2021-08-30

示性公告

淳厚基金管理有限公司旗下

9 部分基金2021年第三季度报 《上海证券报》 2021-10-27

告提示性公告

10 淳厚益加增强债券型证券投 基金管理人网站及中国证监 2021-10-27

资基金2021年第三季度报告 会基金电子披露网站

淳厚益加增强债券型证券投 基金管理人网站及中国证监

11 资基金基金产品资料概要更 会基金电子披露网站 2021-12-23

新

淳厚益加增强债券型证券投 基金管理人网站及中国证监

12 资基金招募说明书更新（20 会基金电子披露网站 2021-12-23

21年第1期）

淳厚基金关于旗下部分公开 《上海证券报》、基金管理

13 募集证券投资基金可投资于 人网站及中国证监会基金电 2021-12-28

北京证券交易所股票的公告 子披露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 序 额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 或者超过20%

别 的时间区间

2021年1 月 7 99,943,061.

1 日 - 2021 年 49,999,000.00 49,944,061.53 0.00 53 12.91%
11 月 23 日

2021年1 月 1

机 日 - 2021 年

构 2 1 月 6 日；20 69,999,000.00 54,966,020.39 124,965,020.3 0.00 0.00%
21 年 1 月 13 9

日 - 2021 年

1 月 17 日

3 2021 年 12 月 0.00 134,563,816.6 0.00 134,563,81 17.38%
2 日 - 2021 7 6.67


年 12 月 2 日

2021年1 月 7

日 - 2021 年

4 1 月 12 日；2 49,999,000.00 37,698,454.34 0.00 87,697,454. 11.33%
021 年 7 月 1 34

日 - 2021 年

9 月 21 日

2021 年 11 月 125,055,566.4 125,055,56

5 26 日 - 2021 0.00 5 0.00 6.45 16.15%
年 12 月 1 日

2021 年 11 月 120,880,187.3 120,880,18

6 17 日 - 2021 0.00 9 0.00 7.39 15.61%
年 11 月18 日

产品特有风险

本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风
险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现 基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额；
3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的 风险，届时基金将根据基金合同进入清算程序并终止；

4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请；

5、其他可能的风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准淳厚益加增强债券型证券投资基金设立的文件；

3、《淳厚益加增强债券型证券投资基金基金合同》；

4、《淳厚益加增强债券型证券投资基金托管协议》；

5、《淳厚益加增强债券型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

13.2 存放地点

淳厚基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼
13.3 查阅方式

上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-000-9738

网址：http://www.purekindfund.com/

淳厚基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
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