中银金融地产混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......18
7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

7.12 投资组合报告附注......53
8 基金份额持有人信息 ......54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......55
9 开放式基金份额变动 ......55
10 重大事件揭示 ......55

10.1 基金份额持有人大会决议......55

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

10.4 基金投资策略的改变......56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

10.8 其他重大事件......58
11 备查文件目录......58

11.1 备查文件目录......58

11.2 存放地点......59

11.3 查阅方式......59

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银金融地产混合型证券投资基金

基金简称 中银金融地产混合

基金主代码 004871

交易代码 004871

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 143,074,904.70 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银金融地产混合 A 中银金融地产混合 C

下属分级基金的交易代码 004871 010312

报告期末下属分级基金的份额总额 111,558,471.57 份 31,516,433.13 份

2.2 基金产品说明

本基金基于对金融地产行业的深入研究和分析，寻找金融地产行业内具中
投资目标 有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司，力争通过积极的主动管
理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。

本基金将根据各类证券风险收益特征相对变化，适度的调整确定基金资产
在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。在具
投资策略 体操作上，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定
量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估
值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的个股。

中证金融地产指数收益率×60%＋中证香港上市可交易内地金融指数收益
业绩比较基准 率×10%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率×10%＋中债综合全价
（总值）指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 欧阳向军 龚小武

信 息 披 露 联系电话 021-38848999 021-52629999-212056

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95561

传真 021-68873488 021-62159217

注册地址 上海市银城中路200号中银大 福建省福州市台江区江滨中大


厦45层 道398号兴业银行大厦

办公地址 上海市银城中路200号中银大 上海市浦东新区银城路167号4

厦10层、11层、26层、45层 楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 章砚 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路 200 号中银大厦 10 层、11
层、26 层、45 层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

中银金融地产混合 A 中银金融地产混合 C

本期已实现收益 2,214,585.82 468,620.45

本期利润 284,025.45 424,820.79

加权平均基金份额本期利润 0.0024 0.0123

本期加权平均净值利润率 0.19% 0.96%

本期基金份额净值增长率 -0.41% -0.60%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

中银金融地产混合 A 中银金融地产混合 C

期末可供分配利润 12,493,404.54 3,127,972.13

期末可供分配基金份额利润 0.1120 0.0992

期末基金资产净值 139,106,495.91 38,902,063.86

期末基金份额净值 1.2469 1.2343

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

中银金融地产混合 A 中银金融地产混合 C

基金份额累计净值增长率 24.68% -18.47%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银金融地产混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.99% 1.14% -0.29% 0.97% 1.28% 0.17%

过去三个月 -0.17% 1.20% -2.11% 0.98% 1.94% 0.22%

过去六个月 -0.41% 1.13% -3.00% 0.91% 2.59% 0.22%

过去一年 -9.00% 1.37% -10.61% 1.08% 1.61% 0.29%

过去三年 3.86% 1.53% -16.74% 1.06% 20.60% 0.47%

自基金合同生 24.68% 1.40% -16.67% 0.98% 41.35% 0.42%
效日起
中银金融地产混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.96% 1.14% -0.29% 0.97% 1.25% 0.17%

过去三个月 -0.26% 1.20% -2.11% 0.98% 1.85% 0.22%

过去六个月 -0.60% 1.13% -3.00% 0.91% 2.40% 0.22%

过去一年 -9.36% 1.37% -10.61% 1.08% 1.25% 0.29%

自基金合同生 -18.47% 1.46% -22.43% 1.03% 3.96% 0.43%
效日起
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银金融地产混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017 年 9 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日）

中银金融地产混合 A

中银金融地产混合 C

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理(英国)有限
公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金
业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银

货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司助理副总
裁（AVP），金融学硕士。2012 年
加入中银基金管理有限公司，曾任
研究员、中银资产管理有限公司资
产管理部投资经理。2017 年 9 月
至今任中银金融地产基金基金经
2017-09-2 理，2018 年 9 月至今任中银双息
刘腾 基金经理 8 - 12 回报基金基金经理，2020 年 6 月
至今任中银顺兴回报基金基金经
理，2020 年 12 月至今任中银顺盈
回报基金基金经理，2021 年 1 月
至 2023 年 5 月任中银顺泽回报基
金基金经理，2021 年 11 月至 2023
年 3 月任中银兴利稳健回报基金
基金经理。具备基金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，上半年全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背景下经济边际走弱，不过体现出一定韧性。美国通胀回落，经济有所分化但仍有韧性，就业市场维持偏紧状态，6 月 CPI 较 2022
年 12 月回落 3.5 个百分点至 3.0%，6 月制造业 PMI 较 2022 年 12 月回落 2.4 个百分点至 46.0%，6
月服务业 PMI 较 2022 年 12 月回升 4.7 个百分点至 53.9%，6 月失业率较 2022 年 12 月小幅抬升 0.1
个百分点至 3.6%。美联储 2 月、3 月、5 月各加息 25bps，联邦基金目标利率区间上限升至 5.25%。
欧元区经济表现分化，服务业好于制造业，4 月失业率较 2022 年末回落 0.2 个百分点至 6.5%，6 月
制造业 PMI 较 2022 年末回落 4.4 个百分点至 43.4%，6 月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.2 个百分点
至 52.0%，欧央行 2 月和 3 月各加息 50bps、5 月和 6 月各加息 25bps。日本央行调整 YCC，维持政
策利率不变，但将购债操作利率由 0.5%上调至 1%，经济边际向好，通胀有所回落，6 月 CPI 同比
较 2022 年末回落 0.7 个百分点至 3.3%，6 月制造业 PMI 较 2022 年末回升 0.9 个百分点至 49.8%，6
月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.9 个百分点至 54.0%。综合来看，全球经济下半年经济下行压力仍
存，主要经济体央行货币政策依然处于继续收紧状态，不过可能接近于加息尾声。

国内经济方面，经济依然处于弱复苏状态，经济内生修复动能仍待提振，国内经济数据边际走弱，仍体现结构性分化，基建维持在一定强度，消费增速继续恢复，地产维持负增长，出口走弱，
CPI 与 PPI 通胀整体走低。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI 先上后下，6 月值较 2022 年
12 月值走高 2.0 个百分点至 49.0%，同步指标工业增加值 6 月同比增长 4.4%，较 2022 年 12 月回升
3.1 个百分点。从经济增长动力来看，出口与投资走弱，消费有所恢复：6 月美元计价出口增速较 2022

年 12 月回落 1.0 个百分点至-12.4%，6 月社会消费品零售总额增速较 2022 年 12 月回升 4.9 个百分点
至 3.1%，基建投资较强，制造业投资仍在相对低位，房地产投资延续负增长，1-6 月固定资产投资
增速较 2022 年末回落 1.3 个百分点至 3.8%的水平。通胀方面，CPI 震荡走低，6 月同比增速从 2022
年 12 月的 1.8%降低 1.8 个百分点至 0.0%，PPI 负值走阔，6 月同比增速从 2022 年 12 月的-0.7%回
落 4.7 个百分点至-5.4%。

2. 市场回顾

股票市场方面，上半年上证综指上涨 3.65%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 0.75%，中小
板综合指数上涨 2.25%，创业板综合指数上涨 5.68%。

上半年债市整体走强，信用债表现相对利率债更好。其中，中债总财富指数上涨 2.55%，中债银行间国债财富指数上涨 2.66%，中债企业债总财富指数上涨 3.96%。在收益率曲线上，收益率曲线
走势陡峭化。其中，一季度 10 年期国债收益率从 2.835%上行 1.75bps 至 2.85%，10 年期金融债（国
开）收益率从 2.99%上行 3.08bps 至 3.02%；二季度，10 年期国债收益率从 2.85%下行 21.77bps 至
2.635%，10 年期金融债（国开）收益率从 3.02%下行 24.88bps 至 2.77%。货币市场方面，上半年央
行保持流动性合理充裕，3 月降准 25bps，6 月降息 10bps，银行间资金面宽松。其中，一季度银行
间 1 天回购加权平均利率均值在 1.80%左右，较上季度均值抬升 39bps，银行间 7 天回购利率均值在
2.35%左右，较上季度均值抬升 31bps；二季度，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.59%左右，
较上季度均值下行 21bps，银行间 7 天回购利率均值在 2.16%左右，较上季度均值下行 19bps。

可转债市场，年初随正股冲高，随后振幅收窄，主要跟随权益市场波动。中证转债指数上涨 3.37%。转债估值方面，上半年共经历三轮起伏，三轮估值的高点分别在一月初、四月中旬和六月中旬，估值压缩至六月底已有企稳修复的迹象。截止到六月末，转债估值仍然处于历史偏高位置。行业方面，通信、计算机、机械设备、公用事业等行业景气度较好。

3. 运行分析

上半年股票市场有所上涨，债券市场各品种总体上涨，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们看好金融地产行业的估值修复，因此淡化择时，重点配置保险、地产等行业中的优质企业，并根据估值波动对各行业持仓比例进行适当调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-0.41%，同期业绩比较基准收益率为-3.00%。


报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-0.60%，同期业绩比较基准收益率为-3.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，全球经济增长活力受高利率抑制，景气下行将消磨内生动能的韧性。全球经济动能趋弱，各国政策节奏的差异将使经济体内需表现分化。全球货币政策整体仍在收紧，上半年重新增长的流动性在下半年可能面临进一步的收紧。国内经济逐渐由疫后恢复转变为平稳发展的状态；宏观政策相较上半年或小幅加码，财政政策加快专项债发行，货币政策总量和结构性工具或均有发力可能，保持流动性合理充裕。

当前我国经济逐渐由疫后恢复转变为平稳发展的状态，展望下半年宏观经济态势，基本面企稳的关键点：其一是在于新型经济周期动能的回升，其二是在于传统周期的韧性。从新周期角度来看：（1）当下工业企业盈利拐点已现；（2）产能利用率已进入磨底阶段；（3）价格指数拐点预计在三季度出现；（4）下半年出口将具有较强韧性；以上四个因素均指向下半年库存周期以及制造业投资周期将先后见底，进而驱动经济周期的企稳回升。从传统周期角度来看：（1）房地产投资短期内仍面临一定压力，在增速下行中将逐渐走向稳定；（2）基建投资短期内仍将对经济起到一定支撑；（3）地产后周期相关消费企稳、价格指数见底、居民消费倾向边际回升等因素均表明下半年消费将具有较强修复动能。综合来看，下半年新老周期将共同托底经济增长，叠加较为宽松的政策环境支持，预计我国经济基本面将逐渐步入企稳回升阶段。通胀方面，PPI 同比增速有望逐步见底回升，CPI同比增速有望温和上行。货币政策整体稳健偏松，降准降息仍有可能，流动性保持合理充裕，资金利率有望保持在低位。从市场结构来看，下半年政府债供给压力或有所上行，债券需求或仍较为旺盛，包括银行存款利率下行驱动部分资金流向理财和债基等、商业银行债贷性价比支撑的配置需求、信用风险偏好偏低带来的避险需求。综合上述分析，预计下半年债券收益率可能呈现区间震荡。可转债方面，估值维持高位，风险收益比下降，操作思路上仍以精选个券为主。信用债方面，信用利差处于历史低位，叠加风险分化，进一步挖掘的空间相对有限；信用下沉需谨慎，尾部城投的估值波动和负面舆情扰动持续存在。在做好组合流动性管理的基础上，我们将保持适度杠杆和久期，合理分配各类资产，审慎精选信用债和可转债品种，积极把握投资交易机会。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。权益方面，A 股对国内经济预期处于低位，后续伴随着稳增长政策加码和价格、库存周期见底，存在一定的修复空间，另外海外方面美联储结束加息周期，中美小周期平稳期也可能带来外资一定程度的回流，总体预计下半年 A 股震荡上行。

上半年金融地产行业表现分化，大型银行、非银金融和部分地产股票表现较好，股份行、城农
商行以及部分销售不佳的地产股表现较差。本基金上半年重点把握保险、券商和部分地产股的投资机会，减少了股份行和城商行的配置比例，在港股投资上聚焦于资产质量良好的优质标的。展望下半年，我们认为宏观经济有望逐渐回暖，受制于息差下行和资产质量恶化的银行板块有望迎来拐点。保险行业的负债端已经在上半年呈现出了明显的改善，我们认为这一趋势仍将延续，同时，资产端也有可能好于预期。券商行业的机会则在于活跃资本市场的系列政策催化，我们要关注政策提高券商板块盈利能力的幅度。在地产销售重回低迷之际，地产行业又迎来了政策红利。我们认为未来地产投资框架可能将不再是过去的传统房地产投资框架，即政策驱动型投资。因为按照中央政治局的定调，地产行业的供需关系已经发生重大变化，之前长期存在的一些限制性政策未来将退出，政策对于行业的影响将逐渐弱化，行业运行周期会由自身供需决定。未来，房地产自身周期变化及企业优胜劣汰才是需要重点关注的因素。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本报告期期末 A 类基金份额可供分配利润为 12,493,404.54 元,C 类基金份额可供分配利润为
3,127,972.13 元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中银金融地产混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,996,054.87 9,771,537.39

结算备付金 397,091.23 3,794,457.51

存出保证金 98,125.42 113,876.92

交易性金融资产 6.4.7.2 175,641,272.98 199,759,004.35

其中：股票投资 164,650,306.18 188,018,992.21

基金投资 - -

债券投资 10,990,966.80 11,740,012.14

资产支持证券投资 - -


贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - 3,061,744.39

应收股利 378,057.69 1,584.00

应收申购款 697,681.65 295,012.17

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 180,208,283.84 216,797,216.73

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,404,457.17 6,581,074.42

应付赎回款 124,827.31 249,543.25

应付管理人报酬 223,147.30 273,543.82

应付托管费 37,191.23 45,590.66

应付销售服务费 12,656.17 17,721.32

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 397,444.89 699,735.68

负债合计 2,199,724.07 7,867,209.15

净资产：

实收基金 6.4.7.7 143,074,904.70 167,209,306.57

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 34,933,655.07 41,720,701.01

净资产合计 178,008,559.77 208,930,007.58

负债和净资产总计 180,208,283.84 216,797,216.73

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 143,074,904.70 份，其中 A 类基金份额净值
1.2469 元，基金份额 111,558,471.57 份；C 类基金份额净值 1.2343 元，基金份额 31,516,433.13 份。
6.2 利润表
会计主体：中银金融地产混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 2,597,830.54 -37,468,250.75

1.利息收入 16,601.52 29,424.12

其中：存款利息收入 6.4.7.9 16,601.52 29,424.12

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,494,748.18 -33,282,660.90

其中：股票投资收益 6.4.7.10 2,611,636.93 -36,211,276.91

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 86,358.88 333,666.80

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 1,796,752.37 2,594,949.21

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -1,974,360.03 -4,447,658.10
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 60,840.87 232,644.13

减：二、营业总支出 1,888,984.30 3,464,676.31

1．管理人报酬 6.4.10.2 1,466,664.25 2,762,743.90

2．托管费 6.4.10.2 244,444.11 460,457.29

3．销售服务费 87,614.07 149,534.73

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - 0.07

8．其他费用 6.4.7.17 90,261.87 91,940.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 708,846.24 -40,932,927.06
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 708,846.24 -40,932,927.06

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 708,846.24 -40,932,927.06

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银金融地产混合型证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 208,930,007.
资产（基金净 167,209,306.57 - 41,720,701.01 58
值）

二、本期期初净 208,930,007.5
资产（基金净 167,209,306.57 - 41,720,701.01 8
值）

三、本期增减变 -30,921,447.8
动额（减少以 -24,134,401.87 - -6,787,045.94 1
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 708,846.24 708,846.24
益总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -31,630,294.0
基金净值变动数 -24,134,401.87 - -7,495,892.18 5
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 19,042,589.71 - 5,431,692.44 24,474,282.15
款

2.基金赎回 -43,176,991.58 - -12,927,584.62 -56,104,576.2
款 0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 143,074,904.70 - 34,933,655.07 178,008,559.7
产（基金净值） 7

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 451,899,949.
资产（基金净 302,764,342.19 - 149,135,607.03 22
值）

二、本期期初净 451,899,949.
资产（基金净 302,764,342.19 - 149,135,607.03 22
值）


三、本期增减变 -114,763,370.6
动额（减少以 -56,374,934.72 - -58,388,435.95 7
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -40,932,927.06 -40,932,927.0
益总额 6

（二）、本期基金

份额交易产生的 -73,830,443.6
基金净值变动数 -56,374,934.72 - -17,455,508.89 1
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 121,794,654.86 - 46,657,503.90 168,452,158.7
款 6

2.基金赎回 -178,169,589.58 - -64,113,012.79 -242,282,602.
款 37

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 246,389,407.47 - 90,747,171.08 337,136,578.5
产（基金净值） 5

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中银金融地产混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]979 号文《关于准予中银金融地产混合型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银金融地产混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 312,239,573.75 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2017)验字第 61062100_B13 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银金融
地产混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 312,298,367.93 份基金份额，其中认购资金利息折合 58,794.18 份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。


根据本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2020 年 10 月 16 日发布的《关于中银金融地
产混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》以及更新的《中银金融地产混合型证券投资基金基金合同》和《中银金融地产混合型证券投资基金托管协议》的有关规
定，自 2020 年 10 月 16 日起，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不
同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银金融地产混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于金融地产行业的股票及存托凭证的合计比例不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证金融地产指数收益率 X 65%+中债国债总指数收益率(全价)X 35%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中银金融地产混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1会计年度

本期财务报表的实际编制期间系自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：


以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称""中国结算"")提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花
税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,996,054.87

等于：本金 2,995,687.58

加：应计利息 367.29

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 2,996,054.87

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 175,376,846.39 - 164,650,306.18 -10,726,540.21

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 192,246.80

市场 10,792,823.00 10,990,966.80 5,897.00

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 10,792,823.00 192,246.80 10,990,966.80 5,897.00


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 186,169,669.39 192,246.80 175,641,272.98 -10,720,643.21

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.16

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 313,601.57

其中：交易所市场 313,601.57

银行间市场 -

应付利息 -

应付账户维护费 4,500.00

应付信息披露费 59,507.37

应付审计费 19,835.79

合计 397,444.89

6.4.7.7 实收基金
中银金融地产混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 126,096,784.13 126,096,784.13


本期申购 7,622,940.41 7,622,940.41

本期赎回（以“-”号填列） -22,161,252.97 -22,161,252.97

本期末 111,558,471.57 111,558,471.57

中银金融地产混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 41,112,522.44 41,112,522.44

本期申购 11,419,649.30 11,419,649.30

本期赎回（以“-”号填列） -21,015,738.61 -21,015,738.61

本期末 31,516,433.13 31,516,433.13

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
中银金融地产混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 11,627,465.37 20,152,214.38 31,779,679.75

本期利润 2,214,585.82 -1,930,560.37 284,025.45

本期基金份额交易产生的 -1,348,646.65 -3,167,034.21 -4,515,680.86

变动数

其中：基金申购款 734,586.20 1,526,765.10 2,261,351.30

基金赎回款 -2,083,232.85 -4,693,799.31 -6,777,032.16

本期已分配利润 - - -

本期末 12,493,404.54 15,054,619.80 27,548,024.34

中银金融地产混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,379,862.39 6,561,158.87 9,941,021.26

本期利润 468,620.45 -43,799.66 424,820.79

本期基金份额交易产生的 -720,510.71 -2,259,700.61 -2,980,211.32

变动数

其中：基金申购款 1,001,225.57 2,169,115.57 3,170,341.14

基金赎回款 -1,721,736.28 -4,428,816.18 -6,150,552.46

本期已分配利润 - - -

本期末 3,127,972.13 4,257,658.60 7,385,630.73

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 7,296.57

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,426.83

其他 878.12

合计 16,601.52

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 369,829,729.91

减：卖出股票成本总额 366,046,774.23

减：交易费用 1,171,318.75

买卖股票差价收入 2,611,636.93

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 112,589.48

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -26,230.60
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 86,358.88

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 9,650,433.60
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 9,465,230.60
成本总额

减：应计利息总额 211,433.60

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -26,230.60

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,796,752.37

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,796,752.37

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 -1,974,360.03

——股票投资 -2,008,551.03

——债券投资 34,191.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 -1,974,360.03

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 57,853.01

基金转换费收入 2,987.86

合计 60,840.87

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A 类基金份额将不低于赎回费总额的 25%归

入基金资产，C 类基金份额将赎回费收入全额归入基金资产。


2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A 类基金份额将不低
于赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产，C 类基金份额将赎回费收入全额归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 1,918.71

账户维护费 9,000.00

合计 90,261.87

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金管理人的控股股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元


本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,466,664.25 2,762,743.90

其中：支付销售机构的客户维护费 609,634.70 781,836.64

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 244,444.11 460,457.29

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银金融地产混合A 中银金融地产混合 C 合计

中国银行 - 2,448.89 2,448.89

中银基金管理有限公 - 1,295.62 1,295.62
司

合计 - 3,744.51 3,744.51

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银金融地产混合A 中银金融地产混合C 合计

中国银行 - 3,190.39 3,190.39

中银基金管理有限公 - 16,458.15 16,458.15
司

合计 - 19,648.54 19,648.54

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
额的基金资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算方法如下：


C 类基金份额的日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银金融地产混合 A

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 A 类份额。中银金融地产混合 C

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 C 类份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限公司 2,996,054.87 7,296.57 6,766,184.45 12,326.78

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

- - - - 0 0.00

上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

中银国际证

券股份有限 600938 中国海油 公开发行 120,005 1,296,054.00

公司
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

68851 裕太 2023-0 新股 109,94 194,48

5 微 2-01 6 个月 锁定 92.00 162.75 1,195 0.00 6.25 -

期内

68860 天承 2023-0 新股 49,720 49,720

3 科技 6-30 6 个月 未上 55.00 55.00 904 .00 .00 -

市

68824 晶合 2023-0 新股 20,833 18,944

9 集成 4-24 6 个月 锁定 19.86 18.06 1,049 .14 .94 -

期内

30141 阿莱 2023-0 新股 7,688. 13,593

9 德 2-02 6 个月 锁定 24.80 43.85 310 00 .50 -

期内

30131 鑫磊 2023-0 新股 10,272 13,006

7 股份 1-12 6 个月 锁定 20.67 26.17 497 .99 .49 -

期内

30135 湖南 2023-0 新股 6,726. 12,137

8 裕能 2-01 6 个月 锁定 23.77 42.89 283 91 .87 -

期内

68836 中科 2023-0 6 个月 新股 23.60 64.67 186 4,389. 12,028 -

1 飞测 5-12 锁定 60 .62


期内

68846 中芯 2023-0 新股 12,370 11,761

9 集成 4-28 6 个月 锁定 5.69 5.41 2,174 .06 .34 -

期内

68847 阿特 2023-0 新股 7,414. 11,382

2 斯 6-02 6 个月 锁定 11.10 17.04 668 80 .72 -

期内

68844 智翔 2023-0 新股 13,485 10,498

3 金泰 6-13 6 个月 锁定 37.88 29.49 356 .28 .44 -

期内

68847 晶升 2023-0 新股 7,317. 9,533.

8 股份 4-13 6 个月 锁定 32.52 42.37 225 00 25 -

期内

68856 航天 2023-0 新股 5,160. 9,080.

2 软件 5-15 6 个月 锁定 12.68 22.31 407 76 17 -

期内

68862 华丰 2023-0 新股 4,407. 8,848.

9 科技 6-16 6 个月 锁定 9.26 18.59 476 76 84 -

期内

68858 芯动 2023-0 新股 5,027. 7,647.

2 联科 6-21 6 个月 锁定 26.74 40.68 188 12 84 -

期内

68859 新相 2023-0 新股 5,366. 7,003.

3 微 5-25 6 个月 锁定 11.18 14.59 480 40 20 -

期内

68862 安凯 2023-0 新股 5,874. 6,787.

0 微 6-15 6 个月 锁定 10.68 12.34 550 00 00 -

期内

68848 南芯 2023-0 新股 7,358. 6,754.

4 科技 3-28 6 个月 锁定 39.99 36.71 184 16 64 -

期内

68854 国科 2023-0 新股 5,546. 6,737.

3 军工 6-14 6 个月 锁定 43.67 53.05 127 09 35 -

期内

68835 颀中 2023-0 新股 6,715. 6,698.

2 科技 4-11 6 个月 锁定 12.10 12.07 555 50 85 -

期内

68814 中船 2023-0 新股 6,181. 6,520.

6 特气 4-13 6 个月 锁定 36.15 38.13 171 65 23 -

期内

68855 航天 2023-0 新股 5,864. 6,509.

2 南湖 5-08 6 个月 锁定 21.17 23.50 277 09 50 -

期内

68853 华海 2023-0 6 个月 新股 35.00 51.23 126 4,410. 6,454. -


5 诚科 3-28 锁定 00 98

期内

68852 航天 2023-0 新股 5,661. 6,177.

3 环宇 5-26 6 个月 锁定 21.86 23.85 259 74 15 -

期内

68833 西高 2023-0 新股 5,125. 5,868.

4 院 6-09 6 个月 锁定 14.16 16.21 362 92 02 -

期内

68851 慧智 2023-0 新股 6,276. 5,748.

2 微 5-08 6 个月 锁定 20.92 19.16 300 00 00 -

期内

30115 华塑 2023-0 新股 5,763. 5,398.

7 科技 3-01 6 个月 锁定 56.50 52.93 102 00 86 -

期内

68842 时创 2023-0 新股 3,897. 5,182.

9 能源 6-20 6 个月 锁定 19.20 25.53 203 60 59 -

期内

68843 华曙 2023-0 新股 4,132. 4,882.

3 高科 4-07 6 个月 锁定 26.66 31.50 155 30 50 -

期内

30143 泓淋 2023-0 新股 5,317. 4,495.

9 电力 3-10 6 个月 锁定 19.99 16.90 266 34 40 -

期内

68863 莱斯 2023-0 新股 3,741. 4,420.

1 信息 6-19 6 个月 锁定 25.28 29.87 148 44 76 -

期内

68862 双元 2023-0 新股 6,042. 4,165.

3 科技 5-31 6 个月 锁定 125.88 86.79 48 24 92 -

期内

30134 涛涛 2023-0 新股 6,390. 4,057.

5 车业 3-10 6 个月 锁定 73.45 46.64 87 15 68 -

期内

68847 友车 2023-0 新股 4,418. 3,833.

9 科技 5-04 6 个月 锁定 33.99 29.49 130 70 70 -

期内

60313 中重 2023-0 新股 3,328. 3,345.

5 科技 3-29 6 个月 锁定 17.80 17.89 187 60 43 -

期内

60106 江盐 2023-0 新股 2,403. 2,746.

5 集团 3-31 6 个月 锁定 10.36 11.84 232 52 88 -

期内

60313 恒尚 2023-0 新股 2,210. 2,375.

7 节能 4-10 6 个月 锁定 15.90 17.09 139 10 51 -

期内


60113 柏诚 2023-0 新股 2,087. 2,194.

3 股份 3-31 6 个月 锁定 11.66 12.26 179 14 54 -

期内

60317 万丰 2023-0 新股 1,778. 1,967.

2 股份 4-28 6 个月 锁定 14.58 16.13 122 76 86 -

期内

60312 常青 2023-0 新股 1,714. 1,618.

5 科技 3-30 6 个月 锁定 25.98 24.53 66 68 98 -

期内

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023年 6月 30日

资产


银行存款 2,996,054.87 - - - 2,996,054.87

结算备付金 397,091.23 - - - 397,091.23

存出保证金 98,125.42 - - - 98,125.42

交易性金融资产 10,990,966.80 - - 164,650,306.18 175,641,272.9
8

应收股利 - - - 378,057.69 378,057.69

应收申购款 149.99 - - 697,531.66 697,681.65

资产总计 14,482,388.31 - - 165,725,895.53 180,208,283.8
4

负债

应付证券清算款 - - - 1,404,457.17 1,404,457.17

应付赎回款 - - - 124,827.31 124,827.31

应付管理人报酬 - - - 223,147.30 223,147.30

应付托管费 - - - 37,191.23 37,191.23

应付销售服务费 - - - 12,656.17 12,656.17

其他负债 - - - 397,444.89 397,444.89

负债总计 - - - 2,199,724.07 2,199,724.0
7

利率敏感度缺口 14,482,388.31 - - 163,526,171.46 178,008,559.7
7

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 9,771,537.39 - - - 9,771,537.39

结算备付金 3,794,457.51 - - - 3,794,457.51

存出保证金 113,876.92 - - - 113,876.92

交易性金融资产 11,740,012.14 - - 188,018,992.21 199,759,004.3
5

应收证券清算款 - - - 3,061,744.39 3,061,744.39

应收股利 - - - 1,584.00 1,584.00

应收申购款 90.36 - - 294,921.81 295,012.17

资产总计 25,419,974.32 - - 191,377,242.41 216,797,216.7
3

负债

应付证券清算款 - - - 6,581,074.42 6,581,074.42

应付赎回款 - - - 249,543.25 249,543.25

应付管理人报酬 - - - 273,543.82 273,543.82

应付托管费 - - - 45,590.66 45,590.66

应付销售服务费 - - - 17,721.32 17,721.32

其他负债 - - - 699,735.68 699,735.68

负债总计 - - - 7,867,209.15 7,867,209.15

利率敏感度缺口 25,419,974.32 - - 183,510,033.26 208,930,007.5
8


注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于 10%，因此市
场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每
日对本基金的外汇风险进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023年6月30日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价的

资产

交易性金融资 - 31,679,984.56 31,679,984.56
产

资产合计 - 31,679,984.56 31,679,984.56

以外币计价的

负债

负债合计 - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 31,679,984.56 31,679,984.56
额

上年度末

项目 2022年12月31日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价的

资产

交易性金融资 - 31,697,542.50 31,697,542.50
产

资产合计 - 31,697,542.50 31,697,542.50

以外币计价的

负债

负债合计 - - -

资产负债表外 - 31,697,542.50 31,697,542.50

汇风险敞口净

额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

港币相对人民币升值 5% 增加约 158 增加约 158

港币相对人民币贬值 5% 减少约 158 减少约 158

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 164,650,306. 92.50 188,018,992.2 89.99
18 1

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 164,650,306. 92.50 188,018,992.2 89.99
18 1

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险
变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日


1. 业绩比较基准上升 增加约 1,102 增加约 1,383
5%

2. 业绩比较基准下降 减少约 1,102 减少约 1,383
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末

2022 年 12 月 31 日

第一层次 164,145,690.38 186,406,446.96

第二层次 11,040,686.80 12,639,717.44

第三层次 454,895.80 712,839.95

合计 175,641,272.98 199,759,004.35

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 164,650,306.18 91.37

其中：股票 164,650,306.18 91.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,990,966.80 6.10

其中：债券 10,990,966.80 6.10

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 3,393,146.10 1.88

8 其他各项资产 1,173,864.76 0.65

9 合计 180,208,283.84 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 31,679,984.56 元，占资产净
值比 17.80%，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,365,215.44 1.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 1,664,382.05 0.94

F 批发和零售业 3,062,437.00 1.72

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,139,915.17 1.20

J 金融业 106,273,683.59 59.70


K 房地产业 17,225,361.00 9.68

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 213,571.21 0.12

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 11,580.50 0.01

R 文化、体育和娱乐业 14,175.66 0.01

S 综合 - -

合计 132,970,321.62 74.70

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

综合企业(HS) 344,820.52 0.19

金融业(HS) 15,978,270.33 8.98

资讯科技业(HS) 1,069,961.48 0.60

地产建筑业(HS) 14,286,932.23 8.03

合计 31,679,984.56 17.80

注：采用与香港交易所一致的行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 601318 中国平安 272,800 12,657,920.00 7.11

2 600036 招商银行 368,670 12,077,629.20 6.78

3 601601 中国太保 443,700 11,527,326.00 6.48

4 601288 农业银行 2,018,300 7,124,599.00 4.00

5 300033 同花顺 36,100 6,327,608.00 3.55

6 00966 中国太平 765,600 5,745,764.61 3.23

7 601628 中国人寿 154,628 5,405,794.88 3.04

8 601939 建设银行 741,200 4,639,912.00 2.61

9 601319 中国人保 782,900 4,572,136.00 2.57

10 600266 城建发展 881,700 4,479,036.00 2.52

11 601688 华泰证券 291,000 4,007,070.00 2.25

12 600919 江苏银行 520,900 3,828,615.00 2.15

13 600030 中信证券 189,947 3,757,151.66 2.11

14 601838 成都银行 293,800 3,587,298.00 2.02

15 601998 中信银行 532,700 3,185,546.00 1.79

16 00388 香港交易所 11,400 3,102,720.85 1.74


17 601658 邮储银行 630,300 3,082,167.00 1.73

18 600153 建发股份 280,700 3,062,437.00 1.72

19 002966 苏州银行 429,019 2,810,074.45 1.58

20 02318 中国平安 60,500 2,780,622.53 1.56

21 600999 招商证券 202,400 2,746,568.00 1.54

22 601398 工商银行 552,000 2,660,640.00 1.49

23 01908 建发国际集团 162,000 2,652,647.10 1.49

24 01299 友邦保险 36,000 2,625,430.25 1.47

25 002305 南国置业 1,141,500 2,488,470.00 1.40

26 01109 华润置地 64,000 1,959,023.10 1.10

27 002208 合肥城建 286,900 1,836,160.00 1.03

28 601336 新华保险 48,700 1,790,699.00 1.01

29 002142 宁波银行 70,354 1,779,956.20 1.00

30 000736 中交地产 122,900 1,763,615.00 0.99

31 601818 光大银行 571,800 1,755,426.00 0.99

32 000090 天健集团 329,100 1,658,664.00 0.93

33 06049 保利物业 45,000 1,574,511.35 0.88

34 600570 恒生电子 34,000 1,505,860.00 0.85

35 03900 绿城中国 187,500 1,357,039.31 0.76

36 601528 瑞丰银行 278,960 1,352,956.00 0.76

37 01456 国联证券 372,500 1,226,072.05 0.69

38 09979 绿城管理控股 207,000 1,187,086.13 0.67

39 601512 中新集团 120,000 1,119,600.00 0.63

40 002314 南山控股 318,000 1,049,400.00 0.59

41 00909 明源云 322,000 1,042,040.24 0.59

42 00688 中国海外发展 65,500 1,031,455.91 0.58

43 601825 沪农商行 180,800 985,360.00 0.55

44 09666 金科服务 90,778 944,085.24 0.53

45 000031 大悦城 249,800 914,268.00 0.51

46 000166 申万宏源 193,400 893,508.00 0.50

47 600657 信达地产 203,900 862,497.00 0.48

48 000006 深振业Ａ 196,800 860,016.00 0.48

49 00817 中国金茂 708,000 750,676.12 0.42

50 601328 交通银行 128,900 747,620.00 0.42

51 02669 中海物业 100,000 727,442.22 0.41

52 01030 新城发展 494,000 696,850.92 0.39

53 600837 海通证券 74,800 689,656.00 0.39

54 601636 旗滨集团 78,100 673,222.00 0.38

55 001914 招商积余 43,600 656,180.00 0.37

56 06655 华新水泥 104,800 656,073.59 0.37

57 688318 财富趋势 6,087 608,517.39 0.34

58 01209 华润万象生活 15,826 567,599.84 0.32

59 601881 中国银河 48,200 559,602.00 0.31

60 02378 保诚 5,000 493,720.29 0.28


61 002736 国信证券 53,600 467,928.00 0.26

62 603378 亚士创能 49,500 450,945.00 0.25

63 002839 张家港行 100,000 423,000.00 0.24

64 600016 民生银行 98,600 369,750.00 0.21

65 002285 世联行 140,500 359,680.00 0.20

66 00267 中信股份 40,000 344,820.52 0.19

67 600185 格力地产 48,200 330,652.00 0.19

68 600622 光大嘉宝 94,500 275,940.00 0.16

69 601236 红塔证券 32,800 244,360.00 0.14

70 688249 晶合集成 10,489 197,077.74 0.11

71 688515 裕太微 1,195 194,486.25 0.11

72 09909 宝龙商业 51,000 182,441.40 0.10

73 600503 华丽家族 54,300 153,669.00 0.09

74 603909 建发合诚 10,550 140,631.50 0.08

75 300059 东方财富 9,746 138,393.20 0.08

76 688443 智翔金泰 3,552 109,286.80 0.06

77 000011 深物业 A 8,200 76,178.00 0.04

78 301326 捷邦科技 1,992 75,755.76 0.04

79 688352 颀中科技 5,548 73,804.77 0.04

80 603737 三棵树 1,120 73,270.40 0.04

81 688146 中船特气 1,710 71,466.03 0.04

82 688293 奥浦迈 1,407 67,071.69 0.04

83 688603 天承科技 904 49,720.00 0.03

84 300803 指南针 1,000 48,590.00 0.03

85 688623 双元科技 473 43,210.67 0.02

86 301345 涛涛车业 861 40,985.22 0.02

87 00700 腾讯控股 81 24,764.01 0.01

88 601577 长沙银行 3,000 23,280.00 0.01

89 301301 川宁生物 1,694 15,178.24 0.01

90 301419 阿莱德 310 13,593.50 0.01

91 301317 鑫磊股份 497 13,006.49 0.01

92 301363 美好医疗 292 12,845.08 0.01

93 301358 湖南裕能 283 12,137.87 0.01

94 688361 中科飞测 186 12,028.62 0.01

95 688469 中芯集成 2,174 11,761.34 0.01

96 301267 华厦眼科 190 11,580.50 0.01

97 688472 阿特斯 668 11,382.72 0.01

98 301379 天山电子 401 11,199.93 0.01

99 605566 福莱蒽特 435 10,005.00 0.01

100 301327 华宝新能 126 9,967.86 0.01

101 688478 晶升股份 225 9,533.25 0.01

102 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.01

103 301296 新巨丰 547 9,233.36 0.01

104 688562 航天软件 407 9,080.17 0.01


105 001368 通达创智 351 8,922.42 0.01

106 688629 华丰科技 476 8,848.84 0.00

107 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00

108 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00

109 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00

110 688582 芯动联科 188 7,647.84 0.00

111 301285 鸿日达 509 7,375.41 0.00

112 688593 新相微 480 7,003.20 0.00

113 688620 安凯微 550 6,787.00 0.00

114 688484 南芯科技 184 6,754.64 0.00

115 688543 国科军工 127 6,737.35 0.00

116 688552 航天南湖 277 6,509.50 0.00

117 688535 华海诚科 126 6,454.98 0.00

118 688523 航天环宇 259 6,177.15 0.00

119 688334 西高院 362 5,868.02 0.00

120 300956 英力股份 371 5,835.83 0.00

121 301276 嘉曼服饰 227 5,788.50 0.00

122 688512 慧智微 300 5,748.00 0.00

123 301157 华塑科技 102 5,398.86 0.00

124 301283 聚胶股份 151 5,357.48 0.00

125 688429 时创能源 203 5,182.59 0.00

126 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00

127 688433 华曙高科 155 4,882.50 0.00

128 301265 华新环保 396 4,601.52 0.00

129 301439 泓淋电力 266 4,495.40 0.00

130 688631 莱斯信息 148 4,420.76 0.00

131 600906 财达证券 600 4,320.00 0.00

132 301309 万得凯 148 4,075.92 0.00

133 301349 信德新材 80 4,011.20 0.00

134 03908 中金公司 311 3,939.75 0.00

135 688479 友车科技 130 3,833.70 0.00

136 603135 中重科技 187 3,345.43 0.00

137 03690 美团－Ｗ 28 3,157.23 0.00

138 601065 江盐集团 232 2,746.88 0.00

139 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

140 601133 柏诚股份 179 2,194.54 0.00

141 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

142 603125 常青科技 66 1,618.98 0.00

143 601377 兴业证券 200 1,224.00 0.00

144 601668 中国建筑 200 1,148.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601601 中国太保 14,408,585.00 6.90

2 300033 同花顺 12,592,117.00 6.03

3 601998 中信银行 9,464,079.00 4.53

4 600919 江苏银行 9,164,259.00 4.39

5 601288 农业银行 9,076,323.00 4.34

6 601818 光大银行 8,006,103.00 3.83

7 600153 建发股份 7,765,567.00 3.72

8 601398 工商银行 7,526,305.86 3.60

9 601628 中国人寿 7,394,308.90 3.54

10 601939 建设银行 7,390,476.00 3.54

11 600266 城建发展 6,572,045.72 3.15

12 600048 保利发展 6,537,970.00 3.13

13 00966 中国太平 6,093,559.09 2.92

14 002142 宁波银行 6,030,251.84 2.89

15 601658 邮储银行 6,006,244.00 2.87

16 601236 红塔证券 5,559,546.93 2.66

17 601577 长沙银行 5,354,486.78 2.56

18 300059 东方财富 5,037,762.00 2.41

19 01299 友邦保险 4,898,561.51 2.34

20 601319 中国人保 4,697,974.00 2.25

21 601336 新华保险 4,675,773.00 2.24

22 600036 招商银行 4,418,632.00 2.11

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 001979 招商蛇口 16,191,641.00 7.75

2 300059 东方财富 14,243,317.80 6.82

3 600048 保利发展 12,727,363.00 6.09

4 601336 新华保险 11,149,722.00 5.34

5 300033 同花顺 11,099,321.00 5.31

6 002142 宁波银行 9,726,555.48 4.66

7 601998 中信银行 8,173,473.17 3.91

8 601377 兴业证券 8,122,315.00 3.89

9 601818 光大银行 7,740,702.00 3.70

10 600036 招商银行 6,992,330.50 3.35


11 000001 平安银行 6,760,683.00 3.24

12 000776 广发证券 6,476,772.88 3.10

13 000935 四川双马 6,333,984.00 3.03

14 600919 江苏银行 5,583,844.00 2.67

15 601577 长沙银行 5,416,102.00 2.59

16 601066 中信建投 5,305,452.72 2.54

17 00817 中国金茂 5,132,986.92 2.46

18 601236 红塔证券 5,037,024.00 2.41

19 300803 指南针 4,939,761.00 2.36

20 601601 中国太保 4,888,205.02 2.34

21 601398 工商银行 4,868,605.00 2.33

22 601939 建设银行 4,793,420.00 2.29

23 601628 中国人寿 4,332,309.20 2.07

24 600958 东方证券 4,210,728.80 2.02

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 344,681,928.73

卖出股票的收入（成交）总额 369,829,729.91

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 10,990,966.80 6.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,990,966.80 6.17

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 019679 22 国债 14 69,000 7,024,054.44 3.95

2 019688 22 国债 23 20,000 2,022,385.21 1.14

3 019638 20 国债 09 19,000 1,944,527.15 1.09

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 98,125.42

2 应收清算款 -

3 应收股利 378,057.69

4 应收利息 -

5 应收申购款 697,681.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,173,864.76

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中银金融地产混 20,706 5,387.74 30,818.16 0.0276% 111,527,653.41 99.9724
合 A %

中银金融地产混 5,085 6,197.92 1,869,114.24 5.9306% 29,647,318.89 94.0694
合 C %

合计 25,791 5,547.47 1,899,932.40 1.3279% 141,174,972.30 98.6721
%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 中银金融地产混合 A 382,940.03 0.3433%
员持有本基金 中银金融地产混合 C 18,077.20 0.0574%
合计 401,017.23 0.2803%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 中银金融地产混合 A 0

金投资和研究部门负责人 中银金融地产混合 C 0

持有本开放式基金 合计 0

中银金融地产混合 A 0

本基金基金经理持有本开 中银金融地产混合 C 0~10

放式基金

合计 0~10

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银金融地产混合 A 中银金融地产混合 C

基金合同生效日（2017 年 9 月 28 312,298,367.93 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 126,096,784.13 41,112,522.44

本报告期基金总申购份额 7,622,940.41 11,419,649.30

减：本报告期基金总赎回份额 22,161,252.97 21,015,738.61

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 111,558,471.57 31,516,433.13

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，公司原董事曾仲诚（Paul Chung ShingTsang）先生辞去公司董事。经 2023 年第一
次股东会审议通过，同意金贤泽（Hyun Taek Kim）先生担任公司董事。
经董事会决议通过，奚鹏洲先生不再担任投资总监（固定收益），详情请参见基金管理人 2023 年 1 月 5 日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。

本报告期内，自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产
托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国信证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

中信证券股份 1 282,647,147.95 39.73% 263,227.08 39.50% -

有限公司

长江证券 2 108,965,868.74 15.32% 107,164.06 16.08% -

德邦证券 2 102,630,517.90 14.43% 95,287.30 14.30% -

国泰君安 2 64,572,568.04 9.08% 59,542.79 8.93% -

天风证券 2 47,178,042.13 6.63% 43,505.47 6.53% -

海通证券 2 30,469,742.99 4.28% 28,376.04 4.26% -

东方证券 1 22,817,511.00 3.21% 21,021.46 3.15% -


光大证券 1 18,257,424.58 2.57% 17,003.28 2.55% -

华泰证券 2 14,071,529.76 1.98% 12,964.10 1.95% -

申万宏源 2 10,632,047.03 1.49% 9,901.39 1.49% -

信达证券 2 9,179,975.00 1.29% 8,457.52 1.27% -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用信达证券上海、深圳交易单元各一个。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国信证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

中信证券股份 - - - - - -
有限公司

长江证券 - - - - - -

德邦证券 601,015.00 6.92% - - - -

国泰君安 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

海通证券 8,086,059.00 93.08% - - - -

东方证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证监会规定媒介 2023-01-05
员变更公告

2 中银金融地产混合型证券投资基金 2022 年第 中国证监会规定媒介 2023-01-20
4 季度报告

3 中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会规定媒介 2023-02-28
提供或更新身份信息资料的公告

中银基金管理有限公司关于新增中国银河证

4 券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-02-28
公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增

5 加杭州银行股份有限公司杭 E 家同业平台为 中国证监会规定媒介 2023-03-03
销售机构的公告

6 中银基金管理有限公司关于新增兴业证券股 中国证监会规定媒介 2023-03-08
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泛华普益基

7 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-03-20
公告

8 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范 中国证监会规定媒介 2023-03-21
金融诈骗的公告

中银基金管理有限公司关于调整旗下部分基

9 金 2023 年非港股通交易日暂停申购、赎回等 中国证监会规定媒介 2023-03-25
业务安排的公告

10 中银金融地产混合型证券投资基金 2022 年年 中国证监会规定媒介 2023-03-30
度报告

11 中银金融地产混合型证券投资基金 2023 年第 中国证监会规定媒介 2023-04-21
1 季度报告

12 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2023-04-28
加销售机构的的公告

11备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银金融地产混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中银金融地产混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中银金融地产混合型证券投资基金托管协议》；

4、《中银金融地产混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；


8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
11.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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