中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年三月三十日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18
§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19
§6 审计报告 ......19

6.1 审计意见......19

6.2 形成审计意见的基础......19

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......19

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......20
§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......22

7.3 净资产（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注......25
§8 投资组合报告 ......57

8.1 期末基金资产组合情况......57

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......58

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......59

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......59

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......59

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......59

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......59

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59

8.12 本报告期投资基金情况......60

8.13 投资组合报告附注......62
§9 基金份额持有人信息 ......63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......64
§10 开放式基金份额变动 ......64
§11 重大事件揭示......65

11.1 基金份额持有人大会决议......65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65

11.4 基金投资策略的改变......65

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......65

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

11.9 其他重大事件......68
§12 备查文件目录 ......73

12.1 备查文件目录......73

12.2 存放地点......73

12.3 查阅方式......73

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中
基金（FOF）

基金简称 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）

基金主代码 010217

交易代码 010217

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 171,127,243.49 份

基金合同存续期 不定期

中银添禧丰禄稳健养老目 中银添禧丰禄稳健养老目
下属分级基金的基金简称 标一年持有期混合（FOF） 标一年持有期混合（FOF）
A Y

下属分级基金的交易代码

010217 017406

报告期末下属分级基金的份 170,756,610.09 份 370,633.40 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期
稳定增值，为投资人提供稳健的养老理财工具。

本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相
对稳健的基金。为了保持稳健的风险收益特征，本基金
的长期资产配置将以固定收益类资产为主，权益类资产
投资策略 为辅，采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的
配置比例。本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走
势的前瞻性研究，通过研判股票市场和债券市场相对投
资收益的周期性特征开展战略资产配置。

在基金组合构建中，本基金将主要采用分类基金优选的


方法。在各个基金类别内部，我们将采用定量分析和定
性分析相结合的研究方法，综合评估各基金的超额收
益、稳定性、持续性和综合费率等，精选投资风格稳健、
前瞻性的领先布局和持续超越市场的基金。

在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固
定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差
的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配
置等积极投资策略。力争做到保证基金资产的流动性把
握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，精选
个券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。
本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深
港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不
使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境
外投资。

业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率×15%+ 恒生指数收益率
×5%＋中债综合全价（总值）指数收益率×80%

本基金为混合型基金中基金（FOF），预期风险和预期
收益低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型
基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金
风险收益特征 中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风
险收益特征相对稳健的基金。

本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风
险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 欧阳向军 龚小武

负责人 联系电话 021-38848999 021-52629999-212056

电子邮箱 clientservice@bocim.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 021-38834788 95561

400-888-5566

传真 021-68873488 021-62159217


注册地址 上海市银城中路200号中银大 福建省福州市台江区江滨中
厦45层 大道398号兴业银行大厦

办公地址 上海市银城中路200号中银大 上海市浦东新区银城路167

厦10层、11层、26层、45层 号4楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 章砚 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.bocim.com
网址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦
26 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号
（特殊普通合伙） 前滩中心 42 楼

上海市浦东新区银城中路 200
注册登记机构 中银基金管理有限公司 号中银大厦 10 层、11 层、26
层、45 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 2021年 11月 23日（基金合同生效日）
至 2021 年 12 月 31 日

3.1.1期间数据和指标 中银添禧丰禄稳 中银添禧丰禄稳 中银添禧丰禄稳 中银添禧丰禄稳
健养老目标一年 健养老目标一年 健养老目标一年 健养老目标一年
持 有 期 混 合 持 有 期 混 合 持 有 期 混 合 持 有 期 混 合
（FOF）A （FOF）Y （FOF）A （FOF）Y

本期已实现收益 -371,917.03 113.13 146,078.51 -


本期利润 -2,705,612.59 43.00 495,557.98 -

加权平均基金份额本

期利润 -0.0124 0.0004 0.0022 -

本期加权平均净值利

润率 -1.25% 0.04% 0.22% -

本期基金份额净值增

长率 -1.36% -0.49% 0.22% -

2022 年末 2021 年末

中银添禧丰禄稳 中银添禧丰禄稳 中银添禧丰禄稳 中银添禧丰禄稳
3.1.2 期末数据和指标 健养老目标一年 健养老目标一年 健养老目标一年 健养老目标一年
持 有 期 混 合 持 有 期 混 合 持 有 期 混 合 持 有 期 混 合
（FOF）A （FOF）Y （FOF）A （FOF）Y

期末可供分配利润 -1,954,061.18 -4,100.66 146,078.51 -

期末可供分配基金份

额利润 -0.0114 -0.0111 0.0007 -

期末基金资产净值 168,802,548.91 366,532.74 222,503,614.90 -

期末基金份额净值 0.9886 0.9889 1.0022 -

2022 年末 2021 年末

中银添禧丰禄稳 中银添禧丰禄稳 中银添禧丰禄稳 中银添禧丰禄稳
3.1.3 累计期末指标 健养老目标一年 健养老目标一年 健养老目标一年 健养老目标一年
持 有 期 混 合 持 有 期 混 合 持 有 期 混 合 持 有 期 混 合
（FOF）A （FOF）Y （FOF）A （FOF）Y

基金份额累计净值增

长率 -1.14% -0.49% 0.22% -

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未 实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实 现部分）。

3、本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效，截止报告期末未满三年。

4、本基金 Y 类份额自 2022 年 11 月 28 日起生效，截至报告期末生效未满三年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.58% 0.21% 0.40% 0.26% -0.98% -0.05%

月

过去六个 -2.15% 0.20% -2.29% 0.23% 0.14% -0.03%

月

过去一年 -1.36% 0.20% -3.45% 0.27% 2.09% -0.07%

自基金合

同生效日 -1.14% 0.19% -3.61% 0.26% 2.47% -0.07%

起
2．中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

自基金合

同生效日 -0.49% 0.16% 0.13% 0.17% -0.62% -0.01%

起
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 11 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日)

1、中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A

2、中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
2、中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y

注：基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合
同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 - - - - -

2、中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 - - - - -

注：本基金自基金合同生效日（2021 年 11 月 23 日）至本报告期末未发生利润分配。
§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投
资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百多余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明


（助理）期限 业年限

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司高
级助理副总裁（SAVP），
管理学硕士。曾任工银瑞
信基金产品开发助理、平
安资产管理投资经理。
2017年加入中银基金管理
基金经 2022-03-2 有限公司，2019 年 5 月至
石婧 理 2021-11-23 4 16 2022 年 3 月任中银安康稳
健养老基金基金经理，
2020 年 3 月至 2022 年 3
月任中银安康平衡养老基
金基金经理，2021 年 11
月至2022年3月任中银添
禧丰禄稳健养老基金基金
经理。具备基金从业资格。

中银基金管理有限公司高
级助理副总裁（SAVP），
金融学硕士。曾任华泰资
管（华泰保险旗下）宏观
及资产配置研究员、平安
产险投资组合经理。2018
年加入中银基金管理有限
公司，2020 年 11 月至今
任中银养老 2040 基金基
金经理，2022 年 3 月至今
任中银养老 2050 基金基
金经理，2022 年 3 月至今
基金经 任中银养老 2050 基金基
邢秋羽 理 2022-03-24 - 13 金经理，2022 年 3 月至今
任中银安康稳健养老基金
基金经理，2022 年 3 月至
今任中银安康平衡养老基
金基金经理，2022 年 3 月
至今任中银添禧丰禄稳健
养老基金基金经理,2022
年 6 月至今任中银慧泽积
极基金基金经理，2022 年
6 月至今任中银慧泽平衡
基金基金经理，2022 年 7
月至今任中银慧泽稳健基
金基金经理。具备基金从
业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”
为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，2022 年美国经济主线上半年仍为抗通胀，自三季度通胀出现明显下行趋势后，衰退成为新的宏观主题。具体看，美国四个季度GDP环比折年率分别为-1.6%，-0.6%，3.2%，2.9%，GDP 不变价同比分别录得 3.68%，1.8%，1.94%，0.96%，美国消费增长结构总体从商品消费为主转为服务消费为主，生产端的修复总体不明显。全年
CPI 呈现高位倒 U 型走势，CPI 自 1 月 7.5%上行至 6 月最高点 9.1%，随后震荡回落至
12 月的 6.5%左右，全年 CPI 同比涨 8%。美国就业市场维持偏紧状态，失业率从 1 月的
4.0%逐步回落至 12 月的 3.5%。在通胀持续超预期的背景下，美联储 2022 年持续加息，
截止 12 月末，联邦基金目标利率达到了 4.5%。欧元区在受到俄乌冲突影响更大的背景下，滞胀风险高于美国，欧元区通胀在 2 月俄乌事件情况恶化后受能源价格上涨影响快
速抬升，HICP 通胀率从 1 月的 5.1%持续上行至年内高点的 10 月同比 10.6%，随后缓慢
回落至 12 月的 9.2%。高通胀与低复苏动能双重影响下，欧元区经济增长也趋于疲软，
前三季度 GDP 不变价同比分别为 5.6%，4.3%，2.4%。日本前三季度 GDP 实际增速分
别录得 0.4%，1.6%，1.5%，时隔多年日本通胀出现明显回升，CPI 通胀同比增速从 1
月的0.5%上行至12 月的 4%。日央行鸽派态度在 2022 年并未发生明显变化，需关注 2023
年 BOJ 新任行长可能带来的调整。

2022 年国内经济增长压力相对较大，受二季度华东疫情扰动和四季度疫情防控政策先紧后松的影响全年呈现波浪形走势，四个季度实际 GDP 增速分别录得 4.8%，0.4%，3.9%，2.9%，全年经济实际增速 3%左右。分部门来看，投资全年依靠基建托底，地产
投资直至 11 月全年呈加速下行态势，最低为 11 月录得-19.7%，基建投资自 6 月起持续
保持 10%以上较高速增长，全年固定投资累计增速录得 5.1%；规模以上工业增加值全年增长 3.6%，相较于其他指标而言全年波动较小；消费为 2022 年另一大对经济增长施压的项目，全年录得负增长-0.25%，二、四季度在居民实际收入和收入信心下行的影响下，消费增速均为负。对外贸易方面，全年进口在内需疲弱背景下持续位于低位，出口
在外需放缓背景下自三季度起快速下行，出口同比从 9 月的 5.6%快速下行至 12 月的
-9.9%。通胀方面，PPI 全年呈回落态势并于四季度转负，全年均值 4.2%，CPI 全年在消费需求疲软，猪周期影响逐步消退带动下也较为温和，全年均值 2.0%。基于温和通胀与较疲弱的经济基本面，全年货币政策维持较为宽松状态,全年 M0 平均同比达 13.2%，
远高于 2021 年的 5.05%，也高于 2020 年的 9.82%。但社融和信贷增长仍较为疲弱，2022
年全年新增贷款 21.31 万亿元，较 2021 年多增 1.36 万亿元，2022 年疫情持续影响经济
背景下，政策持续推动信贷投放，使得全年信贷增长有所加快；全年居民贷款增加 3.83万亿元，较 2021 年少增 4.09 万亿元，由于消费和购房支出大幅减少，全年居民贷款需
求大幅下降；全年企业贷款增加 17.09 万亿元，较 2021 年多增 5.07 万亿元，疫情冲击
背景下政策着力稳增长，推动对企业信贷投放明显增加。2022 年全年社会融资增量 32.01

万亿元，较 2021 年多增 6689 亿元，全年社融增速从 2021 年的 10.3%降至 9.6%，融资
需求低迷背景下，社融增长持续乏力。

2.市场回顾

2022 年，债券收益率整体在 2.55%-2.95%区间震荡，债券指数涨跌不一，全年中债总全价指数上涨 0.19%，中债银行间国债全价指数上涨 0.47%，中债企业债总全价指数下跌 1.44%。

货币市场方面，流动性总体充裕，资金利率在低位波动，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.54%，较上年均值下行 49bp，7 天回购加权平均利率均值在 1.95%，较上年均值下行 38bp。

股票市场方面，全年整体震荡下跌，其中，上半年上证综指下跌 6.63%%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 9.22%%，中小板综合指数下跌 10.77%%，创业板综合指数下跌 15.91%；下半年上证综指下跌 9.10%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌13.68%%，中小板综合指数下跌 10.41%，创业板综合指数下跌 12.92%。

3. 运行分析

2022 年股票市场持续下行，债券市场震荡，本基金全年整体资产配置比例低于业绩基准。权益类资产主要是股票型基金、偏股混合型基金，股票型基金和偏股混合型基金选择业绩稳定、选股能力强且回撤控制较好的主动型基金。固定收益类资产主要由纯债基金和绝对收益的偏债混合型基金组成。我们将持续优化底层基金，坚持追求稳健的目标风险策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-1.36%，同期业绩比较基准收益率为-3.45%。

报告期内，本基金Y类份额净值增长率为-0.49%，同期业绩比较基准收益率为0.13%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，全球经济进入下行周期，美联储加息放缓，市场关注点逐步转为美国经济能否“软着陆”。海外方面，2023 年全球经济进入下行周期，美国经济随着加息进程推进而放缓，欧洲经济不确定性仍然较高。海外通胀预计总体回落，但仍有一定粘性。政策方面，预计全球主要经济体央行将依次放缓加息步伐，但仍会将利率维持在限制性水平，在不出现经济或金融危机引发深度衰退的情况下降息幅度相对有限。

从国内来看，2023 年宏观经济有望在稳增长政策推动下逐步修复，制造业和新基建预计将是本轮政策重点支持方向，消费总量恢复，疤痕效应制约超额储蓄释放，地产合理需求依然存在，地产投资逐步企稳；物价水平整体温和，通胀上行风险较小。根据中央经济工作会议的定调，扩大内需是 2023 年中国经济和政策的主线，预计财政政策唱主角，货币政策做好流动性配合。财政政策方面，“加力提效”主要依赖中央加杠杆，政
策性金融工具承担更重要责任；货币政策力度稳中有扩，但更强调精准，全面降准降息空间有限，结构性工具愈加重要。

综合上述分析，2023 年国内经济进入复苏周期，但暂无内外共振风险，基本面对债券影响偏负面；宽信用逐步兑现，货币政策以结构性政策为主，预计长端利率波动中枢
相较 2022 年上移。权益方面，我们认为 2023 年 A 股市场有望上行。目前 A 股处于中
长期底部区域，慢牛逻辑未变；流动性方面，国内货币政策将保持宽松，信贷增速上行有望提振市场估值，海外美联储紧缩逐渐退坡，美债收益率有望下行；风险偏好方面，中央经济工作会议释放清晰的稳增长与提振市场信心信号，政策环境偏暖对市场构成支撑。微观资金面上，伴随着市场转暖，居民超额储蓄释放，私募、险资、外资都有望流入增量资金。另外地缘政治紧张趋势也有望总体趋稳。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人坚持一切从防范风险、保护基金份额持有人利益出发，致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司内控部门与审计部按照制度，通过基金运作监控和内部审计等方法，独立地开展工作，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）深入开展审计检查，确保基金运作合规性

主要措施有：对基金运作涉及的投资、研究、交易、风险管理、信息资讯等业务环节开展独立检查，及时发现业务流程中存在的风险并督促整改，确保相关业务运作符合法律法规及公司制度的规定。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，定期更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与审计工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地
讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.7.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次、不少于 1 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月则不进行收益分配；

本报告期期末A类基金份额可供分配利润为-1,954,061.18元,Y类基金份额可供分配利润为-4,100.66 元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2023)第 21328 号
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) (以下简称“中银添
禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金”) 的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债
表，2022 年度的利润表、净资产 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了中银添禧丰禄稳健养老目标一年
持有期混合(FOF)基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金的基金管理人中银基金管理有限公司(以
下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
张 振 波 沈 兆 杰
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2023 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注 本期末 上年度末

号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 7,531,217.19 10,008,049.18

结算备付金 1,477,868.25 1,028,950.62

存出保证金 2,403.76 6,740.88

交易性金融资产 7.4.7.2 160,934,752.09 98,566,162.32

其中：股票投资 - -

基金投资 149,355,906.20 98,566,162.32

债券投资 11,578,845.89 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 108,000,000.00

应收清算款 - 5,068,109.59

应收股利 1,305.60 -

应收申购款 138,192.38 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -44,612.13


资产总计 170,085,739.27 222,633,400.46

负债和净资产 附注 本期末 上年度末

号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 652,022.09 -

应付管理人报酬 88,757.38 103,627.20

应付托管费 21,306.53 25,906.83

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 71.62 251.53

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 154,500.00 -

负债合计 916,657.62 129,785.56

净资产：

实收基金 7.4.7.7 171,127,243.49 222,008,056.92

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 -1,958,161.84 495,557.98

净资产合计 169,169,081.65 222,503,614.90

负债和净资产总计 170,085,739.27 222,633,400.46

注：1.报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 171,127,243.49 份，其中 A 类基金份额净
值 0.9886 元，基金份额 170,756,610.09 份；Y 类基金份额净值 0.9889 元，基金份额 370,633.40 份。
2.以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022 年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 附注 本期 上年度可比期间

号 2022 年 1 月 1 日 2021 年 11 月 23


至 2022 年 12 月 31 日 日（基金合同生效日）
至 2021 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -983,360.00 772,711.48

1.利息收入 874,292.61 407,049.55

其中：存款利息收入 7.4.7.9 159,081.54 37,389.29

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 715,211.07 369,660.26

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 466,384.44 14,585.96

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 7.4.7.11 -1,701,401.79 7,485.96

债券投资收益 7.4.7.12 251,369.09 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 1,916,417.14 7,100.00

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 -2,333,765.69 349,479.47
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 9,728.64 1,596.50

减：二、营业总支出 1,722,209.59 277,153.50

1．管理人报酬 7.4.10.2 1,247,645.77 129,175.51

2．托管费 7.4.10.2 301,366.66 32,293.92

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 584.94 26.95

8．其他费用 7.4.7.18 172,612.22 115,657.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -2,705,569.59 495,557.98
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,705,569.59 495,557.98

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -2,705,569.59 495,557.98

注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 222,503,614.
资产（基金净 222,008,056.92 495,557.98 90
值）

二、本期期初净 222,503,614.9
资产（基金净 222,008,056.92 495,557.98 0
值）

三、本期增减变 -53,334,533.2
动额（减少以 -50,880,813.43 -2,453,719.82 5
“-”号填列）

（一）、综合收 - -2,705,569.59 -2,705,569.59
益总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -50,628,963.6
基金净值变动数 -50,880,813.43 251,849.77 6
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 921,099.40 -2,817.81 918,281.59
款

2.基金赎回 -51,801,912.83 254,667.58 -51,547,245.2
款 5

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 171,127,243.49 -1,958,161.84 169,169,081.6
产（基金净值） 5

上年度可比期间

项目 2021 年 11 月 23 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - -
值）


二、本期期初净 222,008,056.
资产（基金净 222,008,056.92 - 92
值）
三、本期增减变

动额（减少以 - 495,557.98 495,557.98
“-”号填列）

（一）、综合收 - 495,557.98 495,557.98
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 - - -
款

2.基金赎回 - - -
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 222,008,056.92 495,557.98 222,503,614.9
产（基金净值） 0

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]2288 号《关于准予中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由基金管理人中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币221,976,362.45 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2021)验字第61062100_B21 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银添禧丰禄稳健养老
目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于 2021 年 11 月 23 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 222,008,056.92 份基金份额，其中认购资金利息折合31,694.47 份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为兴
业银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人中银基金管理股份有限公司于 2022 年 11 月 17 日发布的
《关于中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 增加 Y 类 基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》以及更新后的《中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和《中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金(FOF)托管协议》的有关规定，自 2022 年 11 月 17 日起，本基金增
设针对个人养老金投资基金业务的 Y 类基金份额。本基金根据业务类型、认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；投资人通过个人养老金资金账户申购(个人养老金相关制度另有规定的除外)、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 Y 类基金份额。本基金 A 类
和 Y 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类基
金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII 基金、香港互认基金份额，以下简称“证券投资基金”)、股票(包含主板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：证券投资基金占基金资产的比例不低于 80%，本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过 15%。本基金权益类资产占基金资产的比例为 20%，权益类资产占基金资产的投资比例范围为 10%-25%。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金，其中，混合型基金需符合下述条件：1)基金合同中明确股票资产占基金资产比例在 60%以上；或2)最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在 60%以上。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种占基金资产的比例为不超过 30%，投资于商品基金不超过基金资产的 10%。本基金的业绩比较基准为：中证股票型基金指数收益率×15%+
恒生指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×80%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2023年3月29日批准。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度和 2021 年 11 月 23 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期
间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31
日和 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度和 2021 年 11 月 23 日(基金合同生效
日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本财务报表的实际编制期间为 2022 年度和 2021 年 11 月 23 日(基金合同生效日)至
2021 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。


(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，
比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的基金投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之
间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，
比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，
比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，A类基金份额的基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；Y 类基金份额的收益分配仅采用红利再投资方式。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(4) 对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，采用如下方法估值：

(a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；

(b) 对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

(c) 对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；

(d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(a) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

(c) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中
国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融
工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具
准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具：根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整
2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年 11 月 23 日(基金合同生
效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022
年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融
工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收证券清算款，金额分别为
10,008,049.18 元、1,028,950.62 元、6,740.88 元、-46,026.15 元和 5,068,109.59 元。新金
融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为 10,012,592.62 元、1,029,459.92 元、6,744.18元、0.00 元和 5,068,109.59 元。原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 98,566,162.32 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为98,566,162.32 元。原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应
付管理人报酬和应付托管费，金额分别为 5,068,109.59 元、103,627.20 元和 25,906.83 元。
新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管理人报酬和应付托
管费，金额分别为 5,068,109.59 元、103,627.20 元和 25,906.83 元。于 2021 年 12 月 31
日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”
或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，
将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1

年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应
向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称""中国结算"")提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 7,531,217.19 10,008,049.18

等于：本金 7,530,289.13 10,008,049.18

加：应计利息 928.06 -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -


其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 7,531,217.19 10,008,049.18

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 11,516,905.00 100,695.89 11,578,845.89 -38,755.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 11,516,905.00 100,695.89 11,578,845.89 -38,755.00

资产支持证券 - - - -

基金 151,301,437.42 - 149,355,906.20 -1,945,531.22

其他 - - - -

合计 162,818,342.42 100,695.89 160,934,752.09 -1,984,286.22

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -


资产支持证券 - - - -

基金 98,216,682.85 - 98,566,162.32 349,479.47

其他 - - - -

合计 98,216,682.85 - 98,566,162.32 349,479.47

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 108,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 108,000,000.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - -46,026.15

其他应收款 - 1,414.02


待摊费用 - -

合计 - -44,612.13

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

应付账户维护费 4,500.00 -

应付信息披露费 120,000.00 -

应付审计费 30,000.00 -

合计 154,500.00 -

7.4.7.7 实收基金
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 222,008,056.92 222,008,056.92

本期申购 550,466.00 550,466.00

本期赎回（以“-”号填列） -51,801,912.83 -51,801,912.83

本期末 170,756,610.09 170,756,610.09

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y

金额单位：人民币元

项目 本期


2022年1月1日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 370,633.40 370,633.40

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 370,633.40 370,633.40

注：(1)本期申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

(2)本基金自 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 18 日止期间公开发售，共募集有效净认
购资金人民币 221,976,362.45 元，折合为 221,976,362.45 份基金份额。根据《中银添禧
丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》的规定，本基金设 立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 31,694.47 元在本基金成立后，折合为 31,694.47 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
(3)根据《中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、 《中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》及《中 银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回及定
期定额投资业务的公告》的相关规定，本基金于 2021 年 11 月 23 日(基金合同生效日)
至 2022 年 1 月 9 日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购业务(含定期定额投资业务)
自 2022 年 1 月 10 日起开始办理，赎回业务自 2022 年 11 月 23 日起开始办理

(4)于 2021 年 11 月 23 日(基金合同生效日)本基金的基金份额为 222,008,056.92 份，于
2021 年 11 月 23 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间，无申购基金份额；
无赎回基金份额；于 2021 年 12 月 31 日的基金份额为 222,008,056.92 份，以上账面金额
与基金份额数量一致。
7.4.7.8 未分配利润
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 146,078.51 349,479.47 495,557.98

本期利润 -371,917.03 -2,333,695.56 -2,705,612.59

本期基金份额交易产生 100,834.82 155,158.61 255,993.43
的变动数

其中：基金申购款 1,739.90 -414.05 1,325.85


基金赎回款 99,094.92 155,572.66 254,667.58

本期已分配利润 - - -

本期末 -125,003.70 -1,829,057.48 -1,954,061.18

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 113.13 -70.13 43.00

本期基金份额交易产生 -243.64 -3,900.02 -4,143.66
的变动数

其中：基金申购款 -243.64 -3,900.02 -4,143.66

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -130.51 -3,970.15 -4,100.66

注：于 2021 年 11 月 23 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间，本基金本期
利润合计 495,557.98 元，其中已实现部分 146,078.51 元，未实现部分 349,479.47 元；基
金份额交易对未分配利润影响金额为 0.00 元，其中已实现部分 0.00 元，未实现部分 0.00
元(基金申购款影响 0.00 元，其中已实现部分 0.00 元，未实现部分 0.00 元；基金赎回款
影响 0.00 元，其中已实现部分 0.00 元，未实现部分 0.00 元)；本期未进行利润分配；于
2021 年 12 月 31 日未分配利润余额为 495,557.98 元，其中已实现部分 146,078.51 元，未
实现部分 349,479.47 元。
7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年11月23日（基金合
31日 同生效日）至2021年12月
31日

活期存款利息收入 100,638.64 35,987.98

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 58,325.64 1,389.05

其他 117.26 12.26

合计 159,081.54 37,389.29

7.4.7.10 股票投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年11月23日（基金合同
12月31日 生效日）至2021年12月31日

卖出/赎回基金成交总额 78,191,553.02 31,051,512.67

减：卖出/赎回基金成本总额 79,867,879.44 31,043,802.13

减：买卖基金差价收入应缴纳增 36.70 224.58
值税额

减：交易费用 25,038.67 -

基金投资收益 -1,701,401.79 7,485.96

7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2021年11月23日（基金合同
项目 2022年1月1日至2022年12

生效日）至2021年12月31
月31日

日

债券投资收益——利息收入 258,164.78 -

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -6,795.69 -
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 251,369.09 -

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年11月23日（基金合同
31日 生效日）至2021年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 12,807,244.22 -
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 12,536,694.00 -
本总额

减：应计利息总额 277,333.32 -

减：交易费用 12.59 -

买卖债券差价收入 -6,795.69 -

7.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年11月23日（基金合同
31日 生效日）至2021年12月31日

股票投资产生的股利收益 - -

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 1,916,417.14 7,100.00

合计 1,916,417.14 7,100.00

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年1月1日至2022年12月 2021年11月23日（基金合同
31日 生效日）至2021年12月31日

1.交易性金融资产 -2,333,765.69 349,479.47

——股票投资 - -


——债券投资 -38,755.00 -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 -2,295,010.69 349,479.47

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 -2,333,765.69 349,479.47

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年11月23日（基金合同生效
31日 日）至2021年12月31日

基金赎回费收入 - -

销售服务费 9,728.64 1,596.50

合计 9,728.64 1,596.50

7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年11月23日（基金合同生
月31日 效日）至2021年12月31日

审计费用 30,000.00 -

信息披露费 120,000.00 100,000.00

证券出借违约金 - -

交易费用 - 15,017.12

开户费 - 400.00

银行汇划费 4,612.22 240.00

账户维护费 18,000.00 -

合计 172,612.22 115,657.12

7.4.7.18.1 持有基金产生的费用

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 11 月 23 日（基金合同生
31 日 效日）至 2021 年 12 月 31 日

当期持有基金产生的应支

39,030.56 3,585.45
付销售服务费（元）

当期持有基金产生的应支

886,732.94 31,342.96
付管理费（元）

当期持有基金产生的应支

224,903.29 9,100.04
付托管费（元）

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构

贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东

中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售
机构

中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响

中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中银（新加坡）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年11月23日（基金
12月31日 合同生效日）至2021年
12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,247,645.77 129,175.51

其中：支付销售机构的客户维护 622,583.13 61,309.32
费
注：1. 本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A类基金份额和Y类基金份额约定的年管理费率分别为0.60%和0.30%。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日 A/Y 类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额 ×约定年费率/ 当年天数。
2. 本基金 2022 年度因投资于基金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣
除部分对应的管理费金额为 58,229.34 元(2021 年 11 月 23 日(基金合同生效日)至 2021
年 12 月 31 日止期间：9,579.45 元)。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年11月23日（基金
12月31日 合同生效日）至2021年
12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 301,366.66 32,293.92

注：1. 本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A类基金份额和 Y 类基金份额约定的年托管费率分别为 0.150%和 0.075%。其计算公式为：
日托管费＝前一日 A/Y 类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×约定年费率 / 当年天数。
2. 本基金 2022 年度因投资于基金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣
除部分对应的托管费金额为 25,060.62 元(2021 年 11 月 23 日(基金合同生效日)至 2021
年 12 月 31 日止期间：2,394.86 元)。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年11月23日（基金合同生效日）
至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限公 7,531,217.19 100,638.64 10,008,049.18 35,987.98
司
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本报告期末，本基金持有基金管理人中银基金管理有限公司所管理的基金合计人民币 0 元，占本基金资产净值的比例为 0%。2021 年末，本基金持有基金管理人中银基金管理有限公司所管理的基金合计人民币 16,667,219.82 元，占本基金资产净值的比例为 7.49%。
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 11 月 23 日（基金合同生
月 31 日 效日）至 2021 年 12 月 31 日

当期交易基金产生的申购费 - -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 - -
（元）

当期持有基金产生的应支付销 9,683.04 1,642.21
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 29,049.02 4,926.68
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 9,683.04 1,642.21
管费（元）

注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费和当期交易基金产生的赎回费为零/故当期交易基金产生的申购费为零，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支
付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作
为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易
中作为质押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金
组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产


银行存款 7,531,217.19 - - - 7,531,217.19

结算备付金 1,477,868.25 - - - 1,477,868.25

存出保证金 2,403.76 - - - 2,403.76

交易性金融资 11,578,845.89 - - 149,355,906.2 160,934,752.0
产 0 9

应收股利 - - - 1,305.60 1,305.60

应收申购款 - - - 138,192.38 138,192.38

资产总计 149,495,404.1 170,085,739.2
20,590,335.09 - - 8 7

负债

应付赎回款 - - - 652,022.09 652,022.09

应付管理人报酬 - - - 88,757.38 88,757.38

应付托管费 - - - 21,306.53 21,306.53

应交税费 - - - 71.62 71.62

其他负债 - - - 154,500.00 154,500.00

负债总计 - - - 916,657.62 916,657.62

利率敏感度缺口 20,590,335.09 - - 148,578,746.56 169,169,081.65

上年度末

2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 10,008,049.18 - - - 10,008,049.18

结算备付金 1,028,950.62 - - - 1,028,950.62

存出保证金 6,740.88 - - - 6,740.88

交易性金融资产 - - - 98,566,162.32 98,566,162.32

买入返售金融资 108,000,000.00 - - - 108,000,000.00
产

应收证券清算款 - - - 5,068,109.59 5,068,109.59

其他资产 - - - -44,612.13 -44,612.13

资产总计 119,043,740.68 - - 103,589,659.78 222,633,400.46

负债

应付管理人报酬 - - - 103,627.20 103,627.20

应付托管费 - - - 25,906.83 25,906.83

应交税费 - - - 251.53 251.53

负债总计 - - - 129,785.56 129,785.56

利率敏感度缺口 119,043,740.68 - - 103,459,874.22 222,503,614.90

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于 10%，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于公开募集的证券投资基金、证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 149,355,906.20 88.29 98,566,162.32 44.30

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 149,355,906.20 88.29 98,566,162.32 44.30

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本


基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系
数在资产负债表日后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其
他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末
2022年12月31日 2021年12月31日

1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 561 -

2. 业绩比较基准下降 5% 减少约 561 -

注：于上年度末，本基金成立未满半年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金净资产的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 149,355,906.20 98,566,162.32

第二层次 11,578,845.89 -

第三层次 - -

合计 160,934,752.09 98,566,162.32

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年
12 月 31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 149,355,906.20 87.81

3 固定收益投资 11,578,845.89 6.81

其中：债券 11,578,845.89 6.81

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 9,009,085.44 5.30

8 其他各项资产 141,901.74 0.08

9 合计 170,085,739.27 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未买入和卖出股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 11,578,845.89 6.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,578,845.89 6.84

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(％)

1 019679 22 国债 14 115,000 11,578,845.89 6.84

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明
本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。为了保持稳健的风险收益特征，本基金的长期资产配置以固定收益类资产为主，权益类资产为辅，采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。战略资产配置层面，本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究，通过研判股票市场和债券市场相对投资收益的周期性特征进行配置。战术资产配置层面，考虑从资金与流动性、市场交易特征和市场结构特征等，在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重，以达到控制风险、增加收益的目的。
本基金“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，且本基金不保本， 可能发生亏损。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占资金资 是否属于基金
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 管理人及管理
(份) (元) 例(%) 人关联方所管
理的基金

1 003030 安信新目 契约型开 11,876,69 16,323,33 9.65% 否

标混合 A 放式 6.19 1.24

易方达岁 契约型开 9,943,520. 15,350,80

2 161115 丰添利债 放式 13 6.38 9.07% 否

券(LOF)

富国稳健 契约型开 10,606,89 13,460,15

3 000107 增强债券 放式 5.23 0.05 7.96% 否

A

4 003474 南方天天 契约型开 10,129,43 10,129,43 5.99% 否

利货币 B 放式 8.22 8.22

交银恒益 契约型开 8,874,094. 9,867,992.

5 004975 灵活配置 放式 16 71 5.83% 否

混合

招商瑞丰

6 000314 灵活配置 契约型开 5,000,000. 9,105,000. 5.38% 否

混合发起 放式 00 00

式 A

交银稳利 契约型开 7,064,874. 7,639,249.

7 008204 中短债债 放式 88 21 4.52% 否

券 A

8 002087 国富新机 契约型开 5,000,000. 7,510,000. 4.44% 否


遇混合 A 放式 00 00

9 006551 中庚价值 契约型开 3,108,890. 7,066,197. 4.18% 否

领航混合 放式 51 24

华泰柏瑞 契约型开 4,786,060. 6,970,419.

10 002091 新利混合 放式 94 15 4.12% 否

C

11 511990 华宝添益 契约型开 67,118.00 6,712,739. 3.97% 否

货币 A 放式 65

交银趋势 契约型开 1,173,612. 5,036,556.

12 519702 优先混合 放式 09 28 2.98% 否

A

国投瑞银 契约型开 4,705,854. 4,975,500.

13 005725 恒泽中短 放式 72 20 2.94% 否

债债券 A

14 006985 兴全恒裕 契约型开 4,571,598. 4,946,469. 2.92% 否

债券 A 放式 39 46

15 003949 兴全稳泰 契约型开 4,395,164. 4,934,012. 2.92% 否

债券 A 放式 83 04

16 001710 安信新趋 契约型开 3,538,053. 4,107,680. 2.43% 否

势混合 A 放式 98 67

华安安信 契约型开 767,425.1 3,312,207.

17 013686 消费混合 放式 9 12 1.96% 否

C

景顺长城 契约型开 2,000,000. 3,102,000.

18 000385 景颐双利 放式 00 00 1.83% 否

债券 A

汇丰晋信 契约型开 483,656.8 1,991,892.

19 540003 动态策略 放式 5 37 1.18% 否

混合 A

易方达科 契约型开 721,999.0 1,406,093.

20 003293 瑞灵活配 放式 5 15 0.83% 否

置混合

华夏上证 契约型开 1,370,000. 1,374,110.

21 588000 科创板 50 放式 00 00 0.81% 否

成份 ETF

银华鑫盛

22 014048 灵活配置 契约型开 493,837.3 1,071,626. 0.63% 否

混合 放式 1 96

(LOF)C

银华心怡 契约型开 366,391.1 989,549.3

23 014043 灵活配置 放式 8 0 0.58% 否

混合 C

24 013430 交银趋势 契约型开 116,536.5 496,200.8 0.29% 否

优先混合 放式 3 9


C

华安智能 契约型开 218,866.2 488,443.8

25 013621 生活混合 放式 7 5 0.29% 否

C

易方达沪 契约型开 1,000,000. 478,000.0

26 512010 深 300 医 放式 00 0 0.28% 否

药 ETF

工银金融 契约型开 153,080.7 364,179.1

27 010696 地产混合 放式 5 0 0.22% 否

C

南方中证 契约型开 200,000.0 144,000.0

28 512200 全指房地 放式 0 0 0.09% 否

产 ETF

29 001820 兴全天添 契约型开 2,060.96 2,060.96 0.00% 否

益货币 A 放式

8.13 投资组合报告附注
8.13.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,403.76

2 应收清算款 -

3 应收股利 1,305.60

4 应收利息 -

5 应收申购款 138,192.38

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 141,901.74

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中银添禧丰禄

稳健养老目标 100.000
一年持有期混 1,272 134,242.62 - - 170,756,610.09

0%
合（FOF）A
中银添禧丰禄

稳健养老目标 100.000
一年持有期混 64 5,791.15 - - 370,633.40

0%
合（FOF）Y

合计 100.000
1,336 128,089.25 - - 171,127,243.49

0%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例

基金管理人所有从 中银添禧丰禄稳健养老 13,010.84 0.0076%
目标一年持有期混合

业人员持有本基金 （FOF）A

中银添禧丰禄稳健养老

目标一年持有期混合 - -
（FOF）Y

合计 13,010.84 0.0076%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量
区间（万份）

中银添禧丰禄稳健养老目

标一年持有期混合（FOF） 0
本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持 中银添禧丰禄稳健养老目

有本开放式基金 标一年持有期混合（FOF） 0
Y

合计 0

中银添禧丰禄稳健养老目

标一年持有期混合（FOF） 0
A

本基金基金经理持有本开 中银添禧丰禄稳健养老目

放式基金 标一年持有期混合（FOF） 0
Y

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中银添禧丰禄稳健养老 中银添禧丰禄稳健养老目
项目 目标一年持有期混合 标一年持有期混合（FOF）
（FOF）A Y

基金合同生效日（2021 年 11 222,008,056.92 -
月 23 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 222,008,056.92 -


本报告期基金总申购份额 550,466.00 370,633.40

减：本报告期基金总赎回份额 51,801,912.83 -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 170,756,610.09 370,633.40

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经董事会决议通过，陈卫星先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人2022年6月7日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内，中银稳汇短债债券型证券投资基金召开持有人大会，审议并通过了《关于中银稳汇短债债券型证券投资基金调整基金费率等相关事项的议案》。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为 30,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 1年。

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

西南证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

中信证券股份 1 - - - - -

有限公司

东方证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用德邦证券上海、深圳交易单元各一个，中信证券上海交易单元一个，华西证券深圳交易单元一个，广发证券北京交易单元一个。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期 占当期 占当期 占当期
名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成
交总额 交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

西南 - - - - - - - -
证券

中泰 - - - - - - - -
证券

国金 - - - - - - - -
证券

兴业 - - - - - - - -
证券

华西 - - - - - - - -
证券

申万 - - - - - - - -
宏源

国泰 - - - - - - - -
君安

华泰 - - - - - - - -
证券

光大 - - - - - - - -
证券

广发 - - - - - - - -
证券

天风 - - - - - - - -
证券

东北 - - - - - - - -
证券

德邦 - - - - - - - -
证券

海通 - - - - - - - -
证券

中信 - - - - - - - -

证券
股份
有限
公司

东方 - - - - - - - -
证券

国信 12,536,69 51.41% 4,728,500, 78.49% - - 860,760.0 9.51%
证券 4.00 000.00 0

长江 11,846,815 48.59% 1,296,000, 21.51% - - 8,190,928 90.49%
证券 .90 000.00 .00

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管 中国证监会规定媒 2022-01-01
理人员变更公告 介

中银基金管理有限公司关于旗下公开募 中国证监会规定媒

2 集证券投资基金执行新金融工具相关会 介 2022-01-05
计准则的公告

中银基金管理有限公司关于新增诺亚正 中国证监会规定媒

3 行基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-10
售机构的公告

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒

4 混合型基金中基金（FOF）开放日常申 介 2022-01-10
购、赎回及定期定额投资业务公告

中银基金管理有限公司关于新增上海基 中国证监会规定媒

5 煜基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-13
售机构的公告

6 中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒 2022-01-14
金估值变更的提示性公告 介

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

7 金增加西部证券股份有限公司为销售机 介 2022-01-17
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海基 中国证监会规定媒

8 煜基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-18
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财 中国证监会规定媒

9 富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-21
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海联 中国证监会规定媒

10 泰基金销售有限公司为旗下部分证券投 介 2022-01-24
资基金销售机构的公告

11 中银基金管理有限公司关于新增上海联 中国证监会规定媒 2022-01-25


泰基金销售有限公司为旗下部分证券投 介

资基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

12 金增加华金证券股份有限公司为销售机 介 2022-01-27
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增宜信普 中国证监会规定媒

13 泽（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-03-24
分基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增宜信普 中国证监会规定媒

14 泽（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-03-25
分基金销售机构的公告

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒

15 混合型基金中基金（FOF）产品资料概 介 2022-03-26
要更新

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒

16 混合型基金中基金（FOF）更新招募说 介 2022-03-26
明书（2022 年第 1 号）

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒

17 混合型基金中基金（FOF）基金经理变 介 2022-03-26
更公告

中银基金管理有限公司关于新增北京汇 中国证监会规定媒

18 成基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-04-11
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增北京汇 中国证监会规定媒

19 成基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-04-18
售机构的公告

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒

20 混合型基金中基金（FOF）2022 年第 1 介 2022-04-21
季度报告

21 中银基金管理有限公司关于为部分基金 中国证监会规定媒 2022-05-06
销售机构开通转换业务的公告 介

22 中银基金管理有限公司关于为部分基金 中国证监会规定媒 2022-05-09
销售机构开通转换业务的公告 介

中银基金管理有限公司关于新增腾安基 中国证监会规定媒

23 金销售(深圳)有限公司为旗下部分基金 介 2022-05-20
销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

24 金增加宁波银行股份有限公司同业易管 介 2022-05-27
家平台为销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

25 金增加交通银行股份有限公司为销售机 介 2022-05-31
构的公告

26 中银基金管理有限公司关于新增泰信财 中国证监会规定媒 2022-06-02
富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介


售机构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财 中国证监会规定媒

27 富基金销售有限公司为部分基金开通转 介 2022-06-06
换业务的公告

28 中银基金管理有限公司基金行业高级管 中国证监会规定媒 2022-06-07
理人员变更公告 介

中银基金管理有限公司关于新增嘉实财 中国证监会规定媒

30 富管理有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-06-13
构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增嘉实财 中国证监会规定媒

31 富管理有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-06-14
构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增济安财 中国证监会规定媒

32 富（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-06-21
分基金销售机构并开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司关于新增济安财 中国证监会规定媒

33 富（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-06-22
分基金销售机构并开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海长 中国证监会规定媒

34 量基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-07-07
售机构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增上海长 中国证监会规定媒

35 量基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-07-08
售机构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增中国银 中国证监会规定媒

36 河证券股份有限公司为旗下部分基金销 介 2022-07-11
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增华宝证 中国证监会规定媒

37 券股份有限公司为旗下部分产品销售机 介 2022-07-12
构的公告

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒

38 混合型基金中基金（FOF）2022 年第 2 介 2022-07-20
季度报告

39 中银基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证监会规定媒 2022-08-16
及时提供或更新身份信息资料的公告 介

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒

40 混合型基金中基金（FOF）产品资料概 介 2022-08-17
要更新

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒

41 混合型基金中基金（FOF）更新招募说 介 2022-08-17
明书（2022 年第 2 号）

42 中银基金管理有限公司关于办公电话变 中国证监会规定媒 2022-08-18
更的公告 介

43 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒 2022-08-30


混合型基金中基金（FOF）2022 年中期 介

报告

44 中银基金管理有限公司关于开展电子直 中国证监会规定媒 2022-08-31
销平台费率优惠活动的公告 介

中银基金管理有限公司关于新增招商证 中国证监会规定媒

45 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-09-08
构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

46 金在兴业银行银银平台机构投资交易平 介 2022-09-21
台进行销售的公告

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒

47 混合型基金中基金（FOF）2022 年第 3 介 2022-10-25
季度报告

中银基金管理有限公司关于新增北京创 中国证监会规定媒

48 金启富基金销售有限公司为旗下部分基 介 2022-11-03
金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增北京创 中国证监会规定媒

49 金启富基金销售有限公司为旗下部分基 介 2022-11-04
金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海攀 中国证监会规定媒

50 赢基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-11
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海攀 中国证监会规定媒

51 赢基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-14
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增招商银

52 行股份有限公司为中银添禧丰禄稳健养 中国证监会规定媒 2022-11-17
老目标一年持有期混合型基金中基金 介

（FOF）A 类份额销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于中银添禧丰

53 禄稳健养老目标一年持有期混合型基金 中国证监会规定媒 2022-11-17
中基金（FOF）增加 Y 类基金份额并修 介

改基金合同及托管协议的公告

54 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒 2022-11-17
混合型基金中基金（FOF）基金合同 介

55 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒 2022-11-17
混合型基金中基金（FOF）托管协议 介

中银基金管理有限公司关于增加中信银

56 行股份有限公司为中银添禧丰禄稳健养 中国证监会规定媒 2022-11-21
老目标一年持有期混合型基金中基金 介

（FOF）A 类基金份额销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增博时财 中国证监会规定媒

57 富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-22
售机构的公告


中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期

58 混合型基金中基金（FOF）（中银添禧丰 中国证监会规定媒 2022-11-22
禄稳健养老目标一年持有期混合 介

（FOF））产品资料概要更新

中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒

59 混合型基金中基金（FOF）更新招募说 介 2022-11-22
明书（2022 年第 3 号）

中银基金管理有限公司关于新增博时财 中国证监会规定媒

60 富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-23
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增海通证 中国证监会规定媒

61 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-11-23
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增平安证 中国证监会规定媒

62 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-11-23
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增中国中 中国证监会规定媒

63 金财富证券有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-23
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于中银添禧丰

64 禄稳健养老目标一年持有期混合型基金 中国证监会规定媒 2022-11-25
中基金（FOF）Y 类基金份额开放申购、 介

赎回及定期定额投资业务的公告

中银基金管理有限公司关于新增东方证 中国证监会规定媒

65 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-11-28
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增平安银

66 行股份有限公司行 E 通平台为旗下部分 中国证监会规定媒 2022-11-29
基金销售机构及参加其申购费率优惠活 介

动的公告

中银基金管理有限公司关于新增海通证 中国证监会规定媒

67 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-11-30
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增中信建 中国证监会规定媒

68 投证券股份有限公司为旗下部分基金销 介 2022-12-01
售机构的公告

69 中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒 2022-12-02
金增加销售机构的公告 介

中银基金管理有限公司关于新增国泰君 中国证监会规定媒

70 安证券股份有限公司为旗下部分基金销 介 2022-12-02
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增华泰证 中国证监会规定媒

71 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-12-02
构的公告


中银基金管理有限公司关于新增中国银 中国证监会规定媒

72 行股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-12-05
构的公告

73 中银基金管理有限公司关于设立新加坡 中国证监会规定媒 2022-12-09
子公司及获批相关业务牌照的公告 介

74 中银基金管理有限公司旗下部分基金参 中国证监会规定媒 2022-12-09
加销售机构费率优惠活动的公告 介

75 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期 中国证监会规定媒 2022-12-09
混合型基金中基金（FOF）风险揭示书 介

中银基金管理有限公司关于新增东方证 中国证监会规定媒

76 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-12-12
构的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；
2、《中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；3、《中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；4、关于申请募集中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）之法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。
12.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。


中银基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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