中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧优势成长混合
基金主代码 010080
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2020年09月18日
报告期末基金份额总额 1,329,548,634.02份
通过精选优势成长主题股票,在力争控制投资
投资目标 组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健
增值。
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类
资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投
投资策略 资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GD
P增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变
化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋
势,来做前瞻性的战略判断。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数
收益率*10%+中证短债指数收益率*10%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险
风险收益特征 水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于
股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 25,902,226.45
2.本期利润 -122,322,641.32
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0983
4.期末基金资产净值 1,535,074,259.52
5.期末基金份额净值 1.1546
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比 业绩比
净值增 净值增 较基准 较基准
阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差
④
过去三个月 -7.26% 1.50% -6.74% 1.08% -0.52% 0.42%
过去六个月 7.11% 1.35% -3.98% 0.97% 11.09% 0.38%
过去一年 15.23% 1.53% 5.71% 1.06% 9.52% 0.47%
自基金合同生效起至 15.46% 1.50% 4.63% 1.06% 10.83% 0.44%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同生效日期为2020年9月18日,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
历任上海永邦投资有限公
司投资经理,上海涌泉亿
张跃 基金经理 2020- - 11 信投资发展中心(有限合
鹏 09-18 年 伙)策略分析师。2013/0
9/23加入中欧基金管理有
限公司,历任交易员。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次,为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年3季度,主要股指震荡走弱,沪深300指数下跌6.85%,创业板指下跌6.69%,而代表低估值的红利指数季内上涨3.75%。由于全球大宗商品价格持续上涨,同时国内“双碳”政策对产业结构和能源结构不断调整,国内大量产业供需持续偏紧。因此,市场风格进一步向资源品和低估值行业切换,使得成长行业(消费、医药和科技)占比超一半的沪深300指数在三季度出现了较大幅度的调整。经济基本面变化成为驱动A股市场大盘回调和盘整的主要原因,“供需紧张”成为三季度A股投资的主线。本组合在3季度保持较高的仓位水平运作,并适当调整了持仓结构,买入部分估值处于低位,且年内盈利有望大幅提升的周期品种,但由于价格波动剧烈,同时成长品种出现一定幅度回撤,组合净值出现了一定幅度调整,虽然市场短期走势可能仍不明朗,我们仍将努力把握因市场预期差异和新热点所带来的结构性机会,以期实现更好的相对收益。
此外,本组合也积极参与新股申购,以期取得较为确定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值收益率为-7.26%,同期业绩比较基准收益率为-6.74%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,392,589,407.18 89.91
其中:股票 1,392,589,407.18 89.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 82,897,206.38 5.35
其中:债券 82,897,206.38 5.35
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 53,300,000.00 3.44
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 17,887,457.29 1.15
计
8 其他资产 2,182,663.14 0.14
9 合计 1,548,856,733.99 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 23,108,080.82 1.51
B 采矿业 - -
C 制造业 923,185,865.74 60.14
D 电力、热力、燃气及水生 6,299,875.22 0.41
产和供应业
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 24,070,379.08 1.57
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技 31,181,433.37 2.03
术服务业
J 金融业 235,052,190.34 15.31
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 94,510,809.39 6.16
N 水利、环境和公共设施管 34,669.49 0.00
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 55,118,650.00 3.59
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
合计 1,392,589,407.18 90.72
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 300059 东方财富 2,084,65971,649,729.83 4.67
2 002821 凯莱英 150,40067,063,360.00 4.37
3 300012 华测检测 2,475,38562,751,009.75 4.09
4 002709 天赐材料 366,67855,779,057.36 3.63
5 600763 通策医疗 182,50055,118,650.00 3.59
6 300750 宁德时代 98,57251,822,257.56 3.38
7 002028 思源电气 1,254,40049,624,064.00 3.23
8 600141 兴发集团 1,055,50047,339,175.00 3.08
9 300274 阳光电源 284,00042,139,920.00 2.75
10 601066 中信建投 1,161,82035,900,238.00 2.34
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 80,739,483.00 5.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 2,157,723.38 0.14
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 82,897,206.38 5.40
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019641 20国债11 300,000 30,075,000.00 1.96
2 019649 21国债01 284,980 28,520,798.40 1.86
3 019645 20国债15 200,940 20,112,084.60 1.31
4 123111 东财转3 13,919 2,157,723.38 0.14
5 010303 03国债⑶ 20,000 2,031,600.00 0.13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,094,920.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,087,742.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,182,663.14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,009,998,000.00
报告期期间基金总申购份额 319,550,634.02
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -
“-”填列)
报告期期末基金份额总额 1,329,548,634.02
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.75
注:申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份
项目 持有份额总 基金总份额 发起份额总 基金总份额 额承诺
数 比例 数 比例 持有期
限
基金管理人固有资 10,000,00 0.75% 10,000,00 0.75% 三年
金 0.00 0.00
基金管理人高级管 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
理人员
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,00 0.75% 10,000,00 0.75% 三年
0.00 0.00
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
2021 年 7 月 1 日
1 至 2021 年 9 月 3 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 22.56%
机 0 日
构 2021 年 7 月 1 日
2 至 2021 年 9 月 3 699,999,000.00 0.00 0.00 699,999,000.00 52.65%
0 日
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎
回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低 流动性风险,保护中小投资者利益。
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金相关批准文件
2、《中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2021年10月27日
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