长城成长先锋混合型证券投资基金
2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45

7.12 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47

10.4 基金投资策略的改变 ...... 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52
§12 备查文件目录...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 52

12.2 存放地点 ...... 52

12.3 查阅方式 ...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城成长先锋混合型证券投资基金

基金简称 长城成长先锋混合

基金主代码 010049

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 9 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 529,904,788.28 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 长城成长先锋混合 A 长城成长先锋混合 C

金简称

下属分级基金的交 010049 010050

易代码

报告期末下属分级 456,667,755.59 份 73,237,032.69 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过积极主动研究，精选潜在价值较大，成长性较高的股票
进行组合投资，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳
定增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，
主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、
债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征
的相对变化，适时进行动态调整。

2、股票投资策略

本基金采取积极的股票选择策略，综合采用定量分析、定性分析和
深入调查研究相结合的研究方法，自下而上精选个股，买入持有，
分享中国经济持续快速发展过程中成果。

（1）成长先锋主题界定

本基金所指的“成长先锋”主题是指具备成长空间广阔、竞争优势
突出、业绩持续兑现等高成长特征的优质成长类企业。在经济结构
优化、产业结构升级的过程中上述企业往往具有先锋带头的作用。
（2）个股选择

本基金将采取 “自下而上”的投资策略，深入分析企业的基本面
和发展前景。结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述主题定
义公司的投资价值，构建投资组合。

（3）港股通标的股票投资策略

基于上述成长先锋主题界定，本基金同时关注互联互通机制下港股
市场优质标的的投资机会：


1）行业研究员重点覆盖的行业中，精选港股通中有代表性的成长型
公司；2）与 A 股公司相比具有差异化及估值优势的公司；3）港股
通综合指数成分股中，筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行
配置。

（4）存托凭证投资策略

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析
和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。

3、债券投资策略

在大类资产配置基础上，本基金通过综合分析宏观经济形势、财政
政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判
断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期
及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收
益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、债券回购杠
杆策略等。

4、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的
前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善组合的风险收益特性。

5、国债期货投资策略

本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合
的久期、流动性和风险水平。

6、资产支持证券投资策略

本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多
种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（使用估值
汇率折算）×5%+中债综合财富指数收益率×25%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需
承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 祝函 许俊

负责人 联系电话 0755-29279006 010-66596688

电子邮箱 zhuhan@ccfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-8868-666 95566

传真 0755-29279000 010-66594942

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区复兴门内大街 1 号
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层

DEF 单元、38 层、39 层

办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区复兴门内大街 1 号
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层

DEF 单元、38 层、39 层


邮政编码 518046 100818

法定代表人 王军 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区莲花街道福新社
注册登记机构 长城基金管理有限公司 区鹏程一路 9 号广电金融中心
36 层 DEF 单元、38 层、39 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

据和指标 长城成长先锋混合 A 长城成长先锋混合 C

本期已实现收益 -42,125,602.38 -6,763,921.49

本期利润 -37,268,914.85 -6,035,267.96

加权平均基金份

-0.0805 -0.0815
额本期利润
本期加权平均净

-10.87% -11.20%
值利润率
本期基金份额净

-9.63% -9.86%
值增长率
3.1.2 期 末 数

报告期末(2024 年 6 月 30 日)

据和指标

期末可供分配利 -118,492,618.79 -20,026,756.79
润

期末可供分配基 -0.2595 -0.2735
金份额利润

期末基金资产净 338,175,136.80 53,210,275.90
值

期末基金份额净 0.7405 0.7265
值


3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日)

末指标

基金份额累计净 -25.95% -27.35%
值增长率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城成长先锋混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.61% 0.77% -2.85% 0.41% 3.46% 0.36%

过去三个月 -1.19% 0.98% -1.45% 0.60% 0.26% 0.38%

过去六个月 -9.63% 1.28% 0.13% 0.76% -9.76% 0.52%

-15.17

过去一年 -22.44% 1.08% -7.27% 0.69% 0.39%
%

过去三年 -30.67% 1.22% -22.02% 0.78% -8.65% 0.44%

自基金合同生效起 -10.63

-25.95% 1.20% -15.32% 0.79% 0.41%
至今 %

长城成长先锋混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.57% 0.77% -2.85% 0.41% 3.42% 0.36%

过去三个月 -1.32% 0.97% -1.45% 0.60% 0.13% 0.37%

过去六个月 -9.86% 1.28% 0.13% 0.76% -9.99% 0.52%

-15.56

过去一年 -22.83% 1.08% -7.27% 0.69% 0.39%
%


过去三年 -31.71% 1.22% -22.02% 0.78% -9.69% 0.44%

自基金合同生效起 -12.03

-27.35% 1.20% -15.32% 0.79% 0.41%
至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：①本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于成长先锋主题相关股票资产不低于非现金基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批
准设立的第十五家公募基金管理公司，由长城证券有限责任公司（现长城证券股份有限公司）、东方证券有限责任公司（现东方证券股份有限公司）、中原信托投资有限公司（现中原信托有限公司）、西北证券有限责任公司和天津北方国际信托投资公司（现北方国际信托股份有限公司）共同出资设立，初始注册资本为人民币壹亿元。

2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司股权结构变更为长城证券股份有限公司
（47.059％）、东方证券股份有限公司（17.647％）、北方国际信托股份有限公司（17.647％）和
中原信托有限公司（17.647％），该股权结构稳定不变至今。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会
批准，公司注册资本增至人民币壹亿伍仟万元。

公司具有基金管理资格证书、特定（定向）客户资产管理业务资格、受托管理保险资金业务
资格、合格境内机构投资者（QDII）资格、公募 REITs 业务资质等。截至 2024 年 6 月 30 日，公
司旗下共管理 106 只开放式基金，产品线涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、养老FOF 以及 QDII 等各个类型，曾多次获得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男，中国籍，硕士。2012 年 7 月-2014 年
6月曾就职于长城证券有限责任公司，2014
研究部副 年 7 月-2015 年 10 月曾就职于海通证券股
总 经 理 份有限公司，2015 年 10 月-2017 年 6 月曾
廖瀚 （主持工 2020 年 9 就职于深圳市鼎诺投资管理有限公司。
博 作），本基 月 9 日 - 12 年 2017 年 6 月加入长城基金管理有限公司，
金的基金 现任研究部副总经理（主持工作），历任权
经理 益投资部副总经理、行业研究员、“长城环
保主题灵活配置混合型证券投资基金”基
金经理助理。自 2019 年 1 月至 2020 年 6
月任“长城行业轮动灵活配置混合型证券


投资基金”基金经理，自 2018 年 3 月至今
任“长城环保主题灵活配置混合型证券投
资基金”基金经理，自 2019 年 7 月至今任
“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基
金”基金经理，自 2020 年 9 月至今任“长
城成长先锋混合型证券投资基金”基金经
理，自 2021 年 7 月至今任“长城竞争优势
六个月持有期混合型证券投资基金”基金
经理，自 2022 年 9 月至今任“长城远见成
长混合型证券投资基金”基金经理，自2023
年 12 月至今任“长城均衡成长混合型证券
投资基金”基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年上半年国内宏观经济整体承压，各行各业缺乏明显亮点。在通缩预期强烈的背景下，企业支出和居民消费的意愿趋于保守，社会需求相对低迷，成长机遇较以往更加稀缺。与此对应的是，A 股市场表现低迷，整体震荡下行，投资者风险偏好下降，投资机会不断收缩聚焦于细分领域，自由现金流稳定的高分红资产和业绩高增长的 AI 相关资产显著跑赢。

在这个过程中，我们延续均衡成长的投资定位，但是投资业绩表现不佳。核心原因在于极致的市场风格下，均衡布局的组合结构只能降低波动，却无法取得较好的投资回报。结合宏观背景和产业数据，我们及时调整组合结构，增加了红利、有色、机械、新能源的布局，同时减少消费相关的布局。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长城成长先锋混合 A 的基金份额净值为 0.7405 元，本报告期基金份额净值增
长率为-9.63%，同期业绩比较基准收益率为 0.13%；截至本报告期末长城成长先锋混合 C 的基金份额净值为 0.7265 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.86%，同期业绩比较基准收益率为0.13% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 24 年下半年，美国大选是最重要的宏观影响变量。新一任美国总统及其相关政策导向，将深刻影响全球政治格局和产业格局。目前看，共和党候选人特朗普胜选的概率偏高，其主张对大陆进口商品关税提升至 60%，将深刻影响全球制造业格局，中国制造在出口受损的同时，也会加快出海布局。特朗普上台也将加速俄乌战争、巴以冲突的结束，对于全球政治格局，大宗商品走势将产生深远的影响。中美博弈是未来很长一段时间的国际主题，特朗普上台后，中国面临的外部压力可能会更大，预计内外部政策可能也会出现相应的变化。

对于 A 股市场，当前已处于极其低迷的阶段，企业盈利和估值水平均处于周期底部，投资者
信心缺失，对于风险极度厌恶。在内外部环境不出现明显变化的背景下，预计市场风格短期难有明显变化。我们将密切跟踪最新的国际形势和国内政策，以此进行相应的投资决策和组合调整，期望为投资者创造更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长城成长先锋混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长城成长先锋混合型证券投资基金

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 64,444,311.44 74,905,965.08

结算备付金 841,807.49 1,132,135.32

存出保证金 151,144.64 138,534.59

交易性金融资产 6.4.7.2 327,034,944.72 363,993,962.96

其中：股票投资 327,034,944.72 363,993,962.96

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 334,833.54 9,324,092.67

应收股利 - -

应收申购款 4,617.07 6,424.37

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 392,811,658.90 449,501,114.99

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 10.44 -

应付赎回款 237,954.83 263,187.20

应付管理人报酬 388,227.32 451,238.67

应付托管费 64,704.55 75,206.43

应付销售服务费 21,981.87 25,622.10

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 713,367.19 904,783.81

负债合计 1,426,246.20 1,720,038.21

净资产：

实收基金 6.4.7.10 529,904,788.28 547,690,809.99

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -138,519,375.58 -99,909,733.21

净资产合计 391,385,412.70 447,781,076.78

负债和净资产总计 392,811,658.90 449,501,114.99

注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 529,904,788.28 份，其中长城成长先锋混合
A 基金份额总额 456,667,755.59 份，基金份额净值 0.7405 元；长城成长先锋混合 C 基金份额总
额 73,237,032.69 份，基金份额净值 0.7265 元。
6.2 利润表
会计主体：长城成长先锋混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -40,300,118.27 -11,331,405.82

1.利息收入 133,764.77 176,076.52

其中：存款利息收入 6.4.7.13 133,764.77 176,076.52

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -46,020,616.08 -21,907,041.75

填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -50,196,890.61 -24,905,431.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 4,176,274.53 2,998,390.06

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 5,585,341.06 10,305,199.83
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1,391.98 94,359.58
号填列）

减：二、营业总支出 3,004,064.54 5,507,241.15

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,364,282.75 4,423,489.63

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 6.4.10.2.2 394,047.16 737,248.27

3．销售服务费 133,801.69 229,607.80

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 111,932.94 116,895.45

三、利润总额（亏损总额 -43,304,182.81 -16,838,646.97
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -43,304,182.81 -16,838,646.97
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -43,304,182.81 -16,838,646.97

6.3 净资产变动表
会计主体：长城成长先锋混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 547,690,809.99 - -99,909,733.21 447,781,076.78
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 547,690,809.99 - -99,909,733.21 447,781,076.78
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -17,786,021.71 - -38,609,642.37 -56,395,664.08
号填列）

（一）、综合收益 - - -43,304,182.81 -43,304,182.81
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -17,786,021.71 - 4,694,540.44 -13,091,481.27
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 4,194,598.94 - -1,108,037.25 3,086,561.69
购款

2.基金赎 -21,980,620.65 - 5,802,577.69 -16,178,042.96
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 -138,519,375.5

资产 529,904,788.28 - 391,385,412.70
8

上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 653,650,761.01 - -12,418,781.96 641,231,979.05
资产


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 653,650,761.01 - -12,418,781.96 641,231,979.05
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -75,152,901.08 - -14,858,408.83 -90,011,309.91
号填列）

（一）、综合收益 - - -16,838,646.97 -16,838,646.97
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -75,152,901.08 - 1,980,238.14 -73,172,662.94
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 48,925,260.55 - 773,646.70 49,698,907.25
购款

2.基金赎 -124,078,161.6

回款 - 1,206,591.44 -122,871,570.19
3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 578,497,859.93 - -27,277,190.79 551,220,669.14
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

王军 邱春杨 赵永强

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长城成长先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】1701 号文“关于准予长城成长先锋混合型证券投资基
金注册的批复”的核准，由长城基金管理有限公司自 2020 年 8 月 24 日至 2020 年 9 月 4 日向社会
公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2020）
验字第 60737541_H12 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 9 月
9 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金（本金）为人民币 5,365,959,764.21 元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 1,124,108.11 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 5,367,083,872.32 元，折合 5,367,083,872.32 份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于成长先锋主题相关股票资产
不低于非现金基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资组合比例可进行相应调整。

本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（使用估
值汇率折算）×5%+中债综合财富指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企
业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

活期存款 64,444,311.44

等于：本金 64,437,396.63

加：应计利息 6,914.81

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 64,444,311.44

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2024 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 313,727,682.74 - 327,034,944.72 13,307,261.98

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 313,727,682.74 - 327,034,944.72 13,307,261.98

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.32

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 619,831.51

其中：交易所市场 619,831.51

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 24,863.02

预提信息披露费 59,672.34

预提中债登债券账户维护费 4,500.00

预提上清所债券账户维护费 4,500.00

合计 713,367.19

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长城成长先锋混合 A

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 472,115,851.46 472,115,851.46


本期申购 2,336,412.48 2,336,412.48

本期赎回（以“-”号填列） -17,784,508.35 -17,784,508.35

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 456,667,755.59 456,667,755.59

长城成长先锋混合 C

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 75,574,958.53 75,574,958.53

本期申购 1,858,186.46 1,858,186.46

本期赎回（以“-”号填列） -4,196,112.30 -4,196,112.30

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 73,237,032.69 73,237,032.69

注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长城成长先锋混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 13,472,639.38 -98,718,815.34 -85,246,175.96

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 13,472,639.38 -98,718,815.34 -85,246,175.96

本期利润 -42,125,602.38 4,856,687.53 -37,268,914.85

本期基金份额交易产 356,774.96 3,665,697.06 4,022,472.02
生的变动数

其中：基金申购款 -88,149.31 -517,697.53 -605,846.84

基金赎回款 444,924.27 4,183,394.59 4,628,318.86

本期已分配利润 - - -

本期末 -28,296,188.04 -90,196,430.75 -118,492,618.79

长城成长先锋混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,035,146.21 -15,698,703.46 -14,663,557.25


加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 1,035,146.21 -15,698,703.46 -14,663,557.25

本期利润 -6,763,921.49 728,653.53 -6,035,267.96

本期基金份额交易产 85,838.65 586,229.77 672,068.42
生的变动数

其中：基金申购款 -71,216.11 -430,974.30 -502,190.41

基金赎回款 157,054.76 1,017,204.07 1,174,258.83

本期已分配利润 - - -

本期末 -5,642,936.63 -14,383,820.16 -20,026,756.79

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 124,327.79

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,147.16

其他 1,289.82

合计 133,764.77

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -50,196,890.61

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -50,196,890.61

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 699,029,783.25

减：卖出股票成本总额 747,459,700.67

减：交易费用 1,766,973.19

买卖股票差价收入 -50,196,890.61

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。

6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 4,176,274.53

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,176,274.53

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 5,585,341.06

股票投资 5,585,341.06

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 5,585,341.06

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,391.98

合计 1,391.98

6.4.7.22 信用减值损失
注：无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

审计费用 24,863.02

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行费用 8,606.85

存托服务费 190.73

上清所债券账户服务费 9,000.00

中债登债券账户服务费 9,000.00

上清所查询费 600.00

合计 111,932.94

6.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司(“长城基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

长城证券 - - 387,476,215.97 14.06

东方证券 194,502,939.84 13.86 - -

6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

东方证券 183,982.63 13.86 56,086.81 9.05

上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 360,862.06 14.07 360,862.06 30.46

注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。
（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,364,282.75 4,423,489.63

其中：应支付销售机构的客户维护 1,106,123.61 1,957,951.63
费

应支付基金管理人的净管理费 1,258,159.14 2,465,538.00

注：（1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×管理费费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

（2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的管理费费率由 1.50%/年调整为 1.20%/年。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 394,047.16 737,248.27

注：（1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×托管费费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

（2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年调整为 0.20%/年。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长城成长先锋混合 A 长城成长先锋混合 C 合计

长城基金管理有限公司 - 1,062.00 1,062.00


长城证券 - 4,039.91 4,039.91

合计 - 5,101.91 5,101.91

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长城成长先锋混合 A 长城成长先锋混合 C 合计

长城基金管理有限公司 - 35,236.92 35,236.92

长城证券 - 5,495.84 5,495.84

合计 - 40,732.76 40,732.76

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 64,444,311.44 124,327.79 109,273,972.94 159,652.25

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。

本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表6.4.8.2 资产负债表日后事项。

6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

雪 2024

001387 祺 年1月 6 个月 新股 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 -
电 4 日 锁定

气

雪 2024 新股

001387 祺 年6月 1 个月 锁定- - 15.25 40 - 610.00 -
电 3 日 送股

气

广 2024

001389 合 年3月 6 个月 新股 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 -
科 26 日 锁定

技

星 2024

301536 宸 年3月 6 个月 新股 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 -
科 20 日 锁定

技


爱 2024 新股

301580 迪 年6月 6 个月 锁定 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 -
特 19 日

肯 2024

301591 特 年2月 6 个月 新股 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 -
股 20 日 锁定

份

键 2024 新股

603285 邦 年6月 1-6 个 未上 18.65 18.65 1,287 24,002.55 24,002.55 -
股 28 日 月（含） 市

份

西 2024

603312 典 年1月 6 个月 新股 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 -
新 4 日 锁定

能

安 2024 1-6 个 新股

603350 乃 年6月 月（含） 未上 20.56 20.56 1,051 21,608.56 21,608.56 -
达 26 日 市

灿 2024

688691 芯 年4月 6 个月 新股 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 -
股 2 日 锁定

份

达 2024

688692 梦 年6月 6 个月 新股 86.96 174.93 143 12,435.28 25,014.99 -
数 4 日 锁定

据

中 2024

688695 创 年3月 6 个月 新股 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 -
股 6 日 锁定

份

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算不超过基金资产净值的 10%），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H 股合并计算），不得超过该证券市值的 10%。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计

2024年6月30日 月 年 年 上

资产

货币资金 64,444,311.44 - - - - - 64,444,311.44

结算备付金 841,807.49 - - - - - 841,807.49

存出保证金 151,144.64 - - - - - 151,144.64

交易性金融资产 - - - - - 327,034,944.72 327,034,944.72

应收申购款 - - - - - 4,617.07 4,617.07

应收清算款 - - - - - 334,833.54 334,833.54


资产总计 65,437,263.57 - - - - 327,374,395.33 392,811,658.90

负债

应付赎回款 - - - - - 237,954.83 237,954.83

应付管理人报酬 - - - - - 388,227.32 388,227.32

应付托管费 - - - - - 64,704.55 64,704.55

应付清算款 - - - - - 10.44 10.44

应付销售服务费 - - - - - 21,981.87 21,981.87

其他负债 - - - - - 713,367.19 713,367.19

负债总计 - - - - - 1,426,246.20 1,426,246.20

利率敏感度缺口 65,437,263.57 - - - -

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 74,905,965.08 - - - - - 74,905,965.08

结算备付金 1,132,135.32 - - - - - 1,132,135.32

存出保证金 138,534.59 - - - - - 138,534.59

交易性金融资产 - - - - - 363,993,962.96 363,993,962.96

应收申购款 - - - - - 6,424.37 6,424.37

应收清算款 - - - - - 9,324,092.67 9,324,092.67

资产总计 76,176,634.99 - - - - 373,324,480.00 449,501,114.99

负债

应付赎回款 - - - - - 263,187.20 263,187.20

应付管理人报酬 - - - - - 451,238.67 451,238.67

应付托管费 - - - - - 75,206.43 75,206.43

应付销售服务费 - - - - - 25,622.10 25,622.10

其他负债 - - - - - 904,783.81 904,783.81

负债总计 - - - - - 1,720,038.21 1,720,038.21

利率敏感度缺口 76,176,634.99 - - - -

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对净资产产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大净资产波动的幅度。

本基金于本期末及上年度末无以外币计价的资产和负债，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的资产配置为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投
资于成长先锋主题相关股票资产不低于非现金基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金于本期末及上年度末面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 327,034,944.72 83.56 363,993,962.96 81.29
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 327,034,944.72 83.56 363,993,962.96 81.29

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2023 年 12 月
本期末 （2024 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

22,387,177.14 15,859,216.97
5%

沪深 300 指数下降

-22,387,177.14 -15,859,216.97
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

第一层次 326,897,404.63 363,574,998.70

第二层次 45,611.11 -

第三层次 91,928.98 418,964.26

合计 327,034,944.72 363,993,962.96

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属

第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注：无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 327,034,944.72 83.25

其中：股票 327,034,944.72 83.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 65,286,118.93 16.62

8 其他各项资产 490,595.25 0.12

9 合计 392,811,658.90 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 12,667,519.00 3.24

C 制造业 277,576,965.38 70.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 16,985,984.00 4.34

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 2,641,094.40 0.67

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 17,163,381.94 4.39

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 327,034,944.72 83.56

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300502 新易盛 162,200 17,120,210.00 4.37

2 000528 柳 工 1,191,600 13,334,004.00 3.41

3 603986 兆易创新 136,800 13,080,816.00 3.34

4 002371 北方华创 37,200 11,899,908.00 3.04

5 600398 海澜之家 1,233,800 11,400,312.00 2.91

6 300476 胜宏科技 336,500 10,855,490.00 2.77

7 002043 兔 宝 宝 1,032,036 10,702,213.32 2.73

8 688012 中微公司 73,568 10,392,215.68 2.66

9 688630 芯碁微装 148,813 9,311,229.41 2.38

10 600900 长江电力 317,700 9,187,884.00 2.35

11 603225 新凤鸣 559,000 8,714,810.00 2.23

12 300124 汇川技术 168,700 8,654,310.00 2.21

13 600941 中国移动 80,100 8,610,750.00 2.20

14 688018 乐鑫科技 86,251 8,511,248.68 2.17

15 600031 三一重工 496,800 8,197,200.00 2.09

16 601233 桐昆股份 502,200 8,015,112.00 2.05

17 002444 巨星科技 318,960 7,878,312.00 2.01

18 605090 九丰能源 268,900 7,798,100.00 1.99

19 603338 浙江鼎力 127,400 7,697,508.00 1.97

20 603486 科沃斯 154,600 7,294,028.00 1.86


21 601899 紫金矿业 412,100 7,240,597.00 1.85

22 688409 富创精密 178,817 6,605,499.98 1.69

23 300811 铂科新材 140,140 6,152,146.00 1.57

24 688698 伟创电气 216,642 5,842,834.74 1.49

25 688072 拓荆科技 48,617 5,839,387.87 1.49

26 002475 立讯精密 144,800 5,692,088.00 1.45

27 002937 兴瑞科技 234,700 5,470,857.00 1.40

28 688575 亚辉龙 233,385 5,442,538.20 1.39

29 603979 金诚信 107,400 5,426,922.00 1.39

30 300545 联得装备 212,700 5,221,785.00 1.33

31 688548 广钢气体 530,791 4,846,121.83 1.24

32 688408 中信博 51,363 4,729,505.04 1.21

33 688378 奥来德 199,933 4,690,428.18 1.20

34 000425 徐工机械 630,900 4,510,935.00 1.15

35 600572 康恩贝 1,004,600 4,490,562.00 1.15

36 600060 海信视像 174,700 4,322,078.00 1.10

37 300627 华测导航 142,200 4,244,670.00 1.08

38 603606 东方电缆 82,800 4,041,468.00 1.03

39 689009 九号公司 108,810 4,005,296.10 1.02

40 600183 生益科技 184,600 3,887,676.00 0.99

41 603337 杰克股份 128,000 3,368,960.00 0.86

42 603596 伯特利 71,660 2,787,574.00 0.71

43 600522 中天科技 173,300 2,746,805.00 0.70

44 003020 立方制药 144,480 2,641,094.40 0.67

45 688150 莱特光电 134,686 2,612,908.40 0.67

46 688308 欧科亿 132,090 2,565,187.80 0.66

47 603997 继峰股份 243,300 2,488,959.00 0.64

48 300433 蓝思科技 121,900 2,224,675.00 0.57

49 002938 鹏鼎控股 55,700 2,214,632.00 0.57

50 300487 蓝晓科技 45,200 1,887,552.00 0.48

51 688692 达梦数据 143 25,014.99 0.01

52 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01

53 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.01

54 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00

55 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00

56 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00

57 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00

58 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00

59 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00

60 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00

61 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002475 立讯精密 21,727,667.00 4.85

2 600941 中国移动 21,366,997.36 4.77

3 300124 汇川技术 21,092,507.00 4.71

4 000568 泸州老窖 18,693,532.00 4.17

5 600900 长江电力 17,466,919.78 3.90

6 002444 巨星科技 14,806,723.80 3.31

7 002043 兔 宝 宝 14,222,820.72 3.18

8 601899 紫金矿业 13,661,401.00 3.05

9 603993 洛阳钼业 13,638,513.00 3.05

10 000528 柳 工 12,957,469.34 2.89

11 600398 海澜之家 12,585,397.00 2.81

12 601233 桐昆股份 12,405,767.00 2.77

13 688409 富创精密 12,266,083.19 2.74

14 603986 兆易创新 11,598,509.00 2.59

15 000425 徐工机械 11,165,315.00 2.49

16 000786 北新建材 10,547,292.85 2.36

17 601100 恒立液压 10,302,192.00 2.30

18 688378 奥来德 10,233,795.39 2.29

19 002156 通富微电 10,159,593.00 2.27

20 000333 美的集团 9,738,259.00 2.17

21 300476 胜宏科技 9,369,659.00 2.09

22 000680 山推股份 9,292,400.90 2.08

23 688408 中信博 9,103,716.58 2.03

24 603197 保隆科技 9,090,943.00 2.03

25 002371 北方华创 8,963,365.00 2.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002475 立讯精密 29,744,637.98 6.64

2 000568 泸州老窖 26,033,915.44 5.81

3 300124 汇川技术 21,304,470.00 4.76

4 002179 中航光电 16,331,647.34 3.65

5 002156 通富微电 14,655,342.00 3.27

6 603993 洛阳钼业 13,148,201.00 2.94

7 000596 古井贡酒 12,917,754.00 2.88


8 600941 中国移动 12,789,867.00 2.86

9 603501 韦尔股份 11,984,292.00 2.68

10 603179 新泉股份 11,541,601.00 2.58

11 002050 三花智控 10,534,806.00 2.35

12 000680 山推股份 10,489,469.00 2.34

13 603596 伯特利 10,451,210.40 2.33

14 000786 北新建材 10,306,304.00 2.30

15 300705 九典制药 10,294,879.71 2.30

16 000333 美的集团 9,969,896.87 2.23

17 601100 恒立液压 9,492,736.00 2.12

18 600519 贵州茅台 9,226,569.00 2.06

19 300037 新宙邦 9,108,422.60 2.03

20 002465 海格通信 9,028,663.00 2.02

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 704,915,341.37

卖出股票收入（成交）总额 699,029,783.25

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 151,144.64

2 应收清算款 334,833.54

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,617.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 490,595.25

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

长城成长

先锋混合 6,640 68,775.26 5,003,605.64 1.10 451,664,149.95 98.90
A
长城成长

先锋混合 6,631 11,044.64 257,173.80 0.35 72,979,858.89 99.65
C

合计 13,271 39,929.53 5,260,779.44 0.99 524,644,008.84 99.01

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 长城成长先锋混合 A 123,030.90 0.0269
理人所
有从业

人员持 长城成长先锋混合 C 2,531.62 0.0035
有本基
金

合计 125,562.52 0.0237

注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 长城成长先锋混合 A 0~10
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 长城成长先锋混合 C 0
基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 长城成长先锋混合 A 0~10


本开放式基金 长城成长先锋混合 C 0

合计 0~10

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城成长先锋混合 A 长城成长先锋混合 C

基金合同生效日

（2020 年 9 月 9 日） 4,698,416,289.80 668,667,582.52
基金份额总额

本报告期期初基金份 472,115,851.46 75,574,958.53
额总额

本报告期基金总申购 2,336,412.48 1,858,186.46
份额

减：本报告期基金总 17,784,508.35 4,196,112.30
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 456,667,755.59 73,237,032.69
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动：

本报告期内基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

在本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中泰证券 2 332,380,216. 23.68 314,403.35 23.68 -
69

开源证券 2 231,619,280. 16.50 219,090.68 16.50 -
58

海通证券 2 216,382,297. 15.42 204,671.48 15.42 -
43

东方证券 1 194,502,939. 13.86 183,982.63 13.86 -
84

信达证券 1 172,837,867. 12.32 163,564.11 12.32 -
13

申万宏源 1 145,202,008. 10.35 137,346.98 10.35 -
07

浙商证券 1 75,878,590.3 5.41 71,773.96 5.41 -
4

天风证券 1 34,573,854.9 2.46 32,704.24 2.46 -
4

长城证券 5 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国投证券 2 - - - - -


国信证券 2 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

华林证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

上海证券 2 - - - - -

申港证券 2 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

粤开证券 2 - - - - -

招商证券

股份有限 1 - - - - -
公司

中山证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期内减少 1 个专用交易单元（华西证券减少 1 个交易单元），截止本报告期末共计 55
个交易单元。

2、专用交易单元的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易交易单元，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情
况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中泰证 - - - - - -
券

开源证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

浙商证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富

方正证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国投证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

华福证 - - - - - -


券

华林证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

华鑫证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

山西证 - - - - - -
券

上海证 - - - - - -
券

申港证 - - - - - -
券

万联证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

粤开证 - - - - - -
券
招商证

券股份 - - - - - -
有限公

司

中山证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

中信证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城基金管理有限公司关于终止北京 中国证监会规定报刊及

1 增财基金销售有限公司办理本公司旗 网站 2024 年 1 月 19 日
下基金销售业务的公告

长城基金管理有限公司关于关闭网上 中国证监会规定报刊及

2 直销交易平台开户、认申购、转换、 网站 2024 年 3 月 2 日
赎回及新开通定投业务的公告

3 长城基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及 2024 年 4 月 26 日
开展电子直销系统费率优惠活动的公 网站


告

4 长城基金管理有限公司关于调整旗下 中国证监会规定报刊及 2024 年 5 月 7 日
基金所持停牌股票估值方法的公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予长城成长先锋混合型证券投资基金注册的文件
（二）《长城成长先锋混合型证券投资基金基金合同》
（三）《长城成长先锋混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件 营业执照
（六）基金托管人业务资格批件 营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-29279188

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

长城基金管理有限公司
2024 年 8 月 31 日
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