兴银合富债券型证券投资基金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 其他指标 ......9

3.4 过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告 ......16

6.1 审计报告基本信息......16

6.2 审计报告的基本内容......16

§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ......19

7.2 利润表 ......20

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4 报表附注 ......22

§8 投资组合报告 ......44

8.1 期末基金资产组合情况......44

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

8.11 投资组合报告附注......46

§9 基金份额持有人信息 ......47

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品

情况 ......47
§10 开放式基金份额变动 ......48
§11 重大事件揭示 ......49

11.1 基金份额持有人大会决议......49

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......49

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

11.4 基金投资策略的改变......49

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

11.8 其他重大事件 ......50
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......52

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......52

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......52

§13 备查文件目录 ......53

13.1 备查文件目录 ......53

13.2 存放地点 ......53

13.3 查阅方式 ......53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴银合富债券型证券投资基金

基金简称 兴银合富债券

场内简称 -

基金主代码 009915

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 13 日

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,029,553.96 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积
极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策
的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹
配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策
略、期限结构配置策略、久期配置策略、收益率曲线、
杠杆策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率
曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水
平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴银基金管理有限责任公 江苏银行股份有限公司

司

姓名 余富材 柯振林

信息披露负责人 联系电话 021-20296222 025-58588217

电子邮箱 yfc@hffunds.cn kezhenlin@jsbchina.cn

客户服务电话 40000-96326 95319

传真 021-68630069 025-58588155

注册地址 平潭综合实验区金井湾商

务营运中心 6 号楼 11 层 南京市中华路 26 号

03-3 房


办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环

路 1088 号上海招商银行大 南京市中华路 26 号

厦 16 楼

邮政编码 200120 210001

法定代表人 张贵云 夏平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.hffunds.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市延安东路 222 号外滩中心 30
合伙） 楼

注册登记机构 兴银基金管理有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号
招商银行上海大厦 16 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2020 年 8 月 13 日

3.1.1 期间数据和指标 (基金合同生效 2019 年 2018 年

日)-2020 年 12 月

31 日

本期已实现收益 4,434.64 - -

本期利润 4,787.44 - -

加权平均基金份额本期利润 0.0002 - -

本期加权平均净值利润率 0.02% - -

本期基金份额净值增长率 -1.95% - -

3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 -20,469.22 - -

期末可供分配基金份额利润 -0.0199 - -

期末基金资产净值 1,009,439.02 - -

期末基金份额净值 0.9805 - -

3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 -1.95% - -

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现）。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金基金合同生效日为 2020 年 8 月 13 日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时
间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.34% 0.01% 0.64% 0.04% -0.98% -0.03%


自基金合同 -1.95% 0.07% -0.10% 0.05% -1.85% 0.02%
生效起至今

注：1、本基金成立于 2020 年 8 月 13 日；2、比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金成立于 2020 年 8 月 13 日；2、比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：1、本基金成立于 2020 年 8 月 13 日；2、比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金自成立日以来未进行过利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监
会证监许可〔2013〕1289 号文批准，于 2013 年 10 月 25 日成立。2016 年 9 月 23 日，公司股东同
比例增资，公司注册资本由 10,000 万元变更为 14,300 万元。增资后股东出资比例维持不变，华
福证券有限责任公司出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司出资比例为 24%。2016 年 10 月 24
日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。
截至报告期末，本公司管理 35 只开放式基金（兴银货币市场基金、兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金、兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金、兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金、兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金、兴银现金增利货币市场基金、兴银瑞益纯债债券型证券投资基金、兴银朝阳债券型证券投资基金、兴银稳健债券型证券投资基金、兴银现金收益货币市场基金、兴银收益增强债券型证券投资基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金、兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金、兴银中短债债券型证券投资基金、兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银合盈债券型证券投资基金、兴银上海清算所 3-5 年中高等级优选信用债指数证券投资基金、兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金、兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银鑫日享短债债券型证券投资基金、兴银先锋成长混合型证券投资基金、兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银聚丰债券型证券投资基金、兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金、兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金、兴银研究精选股票型证券投资基金、兴银合富债券型证券投资基金、兴银景气优选混合型证券投资基金、兴银策略智选混合型证券投资基金、兴银汇泽 87个月定期开放债券型证券投资基金），净值总规模超 500 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

陶国峰 本基金的 2020 年 8 月 - 5 年 硕士研究生，拥有 5 年


基金经理 13 日 基金行业工作经验。历
任兴银基金债券研究
员、专户投资经理。现
任兴银基金管理有限
责任公司基金经理。自
2019 年 12 月起担任兴
银合盈债券型证券投
资基金基金经理，2020
年1月起担任兴银鑫日
享短债债券型证券投
资基金、兴银长盈三个
月定期开放债券型证
券投资基金和兴银稳
健债券型证券投资基
金的基金经理，2020
年3月起担任兴银瑞益
纯债债券型证券投资
基金的基金经理，2020
年6月起担任兴银汇智
一年定期开放债券型
发 起 式 证 券 投 资 基
金,2020 年 8 月起担任
兴银合富债券型证券
投资基金的基金经理。

1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。
陶国峰为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情形，无须披露该项。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

产品于 2020 年 8 月成立以来，宏观经济不断复苏，货币政策维持紧平衡，债券收益率震荡上
行。叠加年末信用风险冲击，信用利差大幅走扩。组合在报告期内维持较短久期，同时主要配置利率债，受信用事件冲击较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.9805 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.95%，业绩比较基准收益率为-0.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，疫情影响逐步褪去，宏观经济增速回归常态，经济内生增长成为关键驱动因素，宏观政策逐步转弯，债券市场多空交织，预计将在政策转弯当中震荡前行。一方面经济从疫情初期的快速复苏转为常态化运行，同时财政政策相较 2020 年更为审慎。这将使得宏观经济增速边际放缓，有利于债券市场。另一方面，央行货币政策不急转弯的基调决定了货币政策对债市并不友好。债券市场很有可能同时受上述因素影响而走出震荡行情。组合在 2021 年的管理中将更加注重点位的判断，并持续跟踪宏观经济形势变化，以及央行货币政策转弯节奏，适时调整组合的久期
和杠杆水平。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，不断健全完善内控机制，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本基金管理人主要监察稽核工作如下：

（1）加强公司和基金日常运作的合规审核。做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保基金运作的诚信和合法合规性符合监管要求。
（2）深入重点专项稽核工作。本基金管理人进一步梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。
（3）进一步规范对投资研究交易特定岗位的通讯管理。对投资研究交易特定岗位通讯工具在交易时间集中管理，并定期或不定期的对其网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效地防范了各种形式的利益输送行为。

（4）强化法规学习，开展内控培训，促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强内部合规培训力度，深化基金从业人员合规风险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。

（5）完成各种定期报告及临时公告的信息披露工作。按照法规要求，做好旗下各支基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管基金事务部的公司领导担任，成员由基金事务部、合规与风险管理部、研究发展部、权益投资部/固定收益部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程
和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》 ，基金收益分配原则为：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。根据《公开募集证券投资基金运作
管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，在托管兴银合富债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《兴银合富债券型证券投资基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现兴银基金管理有限责任公司在兴银合富债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由基金管理人所编制和披露的兴银合富债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P00272 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴银合富债券型证券投资基金全体持有人

审计意见 我们审计了兴银合富债券型证券投资基金的财务报表，包括 2020
年 12 月 31 日的资产负债表，自 2020 年 8 月 13 日(基金合同生效
日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)
变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注
“7.4.2 会计报表的编制基础”所述编制基础编制。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于兴银合富债券型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。

强调事项 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注“7.4.2 会计报表的编
制基础”对编制基础的说明。由于兴银合富债券型证券投资基金的
基金管理人兴银基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理
人”)拟在资产负债表日后清算兴银合富债券型证券投资基金的剩
余资产，兴银合富债券型证券投资基金的财务报表系以非持续经营
为基础编制。本段内容不影响已发表的审计意见。

其他事项 -

其他信息 基金管理人管理层对其他信息负责。其他信息包括兴银合富债券型
证券投资基金 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照财务报表附注“7.4.2 会计报表的编制


责任 基础”所述编制基础编制财务报表(包括确定在具体情况下按照财
务报表附注“7.4.2 会计报表的编制基础”所述之编制基础编制
财务报表的可接受性)，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

基金管理人治理层负责监督兴银合富债券型证券投资基金的财务
报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。

(4)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否按照财务报表附注“7.4.2 会计报表的编制基础”所
述编制基础编制。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。


会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 汪润松 刘典昆

会计师事务所的地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

审计报告日期 2021 年 3 月 30 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴银合富债券型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 62,906.50 -

结算备付金 - -

存出保证金 206.59 -

交易性金融资产 7.4.7.2 999,580.20 -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 999,580.20 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 20,041.19 -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 69,999.92 -

资产总计 1,152,734.40 -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 196.08 -

应付管理人报酬 256.71 -

应付托管费 42.78 -

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 142,799.81 -

负债合计 143,295.38 -

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,029,553.96 -

未分配利润 7.4.7.10 -20,114.94 -

所有者权益合计 1,009,439.02 -

负债和所有者权益总计 1,152,734.40 -

注：1、报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9805 元，基金份额总额 1,029,553.96
份。

2、本基金财务报表的实际编制期间为 2020 年 8 月 13 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日，
无上年度可比期间数据。
7.2 利润表
会计主体：兴银合富债券型证券投资基金

本报告期： 2020 年 8 月 13 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 8 月 13 日(基 2019 年 1 月 1 日至
金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日
2020 年 12 月 31 日

一、收入 176,276.66 -

1.利息收入 105,923.34 -

其中：存款利息收入 7.4.7.11 68,976.31 -

债券利息收入 6,492.32 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 30,454.71 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 0.60 -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 0.60 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 352.80 -
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -


5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 69,999.92 -

减：二、费用 171,489.22 -

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 23,301.87 -

2．托管费 7.4.10.2.2 3,883.61 -

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 3.93 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 7.4.7.20 144,299.81 -

三、利润总额（亏损总额以“-” 4,787.44 -
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 4,787.44 -
列）

注：本基金财务报表的实际编制期间为 2020 年 8 月 13 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31
日，无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴银合富债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 8 月 13 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2020 年 8 月 13 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 201,033,907.19 - 201,033,907.19
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 4,787.44 4,787.44
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -200,004,353.23 -24,902.38 -200,029,255.61
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 691.50 -5.99 685.51

2.基金赎回款 -200,005,044.73 -24,896.39 -200,029,941.12

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 1,029,553.96 -20,114.94 1,009,439.02

金净值）

上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - - -
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 - - -
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 - - -
金净值）

注：本基金财务报表的实际编制期间为 2020 年 8 月 13 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31
日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______张贵云______ ______刘建新______ ____崔可____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴银合富债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 《关于准予兴银尊享债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可〔2020〕1255号准许变更注册) 并于2020年6月18日经证监会批准变更注册为兴银合富债券型证券投资基金，本基金首次募集资金总额为人民币 201,033,907.19 元。《兴银合富债券型证券投资基金基金合同》
于 2020 年 8 月 13 日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理
人为兴银基金管理有限责任公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规
定以及《兴银合富债券型证券投资基金基金合同》等法律文件约定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

根据《兴银合富债券型证券投资基金基金合同》以及基金管理人兴银基金管理有限责任公司
于 2021 年 2 月 23 日发布的《关于兴银合富债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告》，本基金从 2021 年 2 月 23 日进入基金财产清算期，详情参见附注 7.4.8.2 资
产负债表日后事项，因此，本基金财务报表系以非持续经营为基础编制。本基金财务报表不再区分流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债列示本年末的资产和负债。各项资产以其可收回金额与账面价值孰低计量，负债按预期需偿付的金额计量。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 8 月 13 日
（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本基金本报告期会计期
间为 2020 年 8 月 13 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

(2) 金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。

(2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

(3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

(4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2)投资收益

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

(3)公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定：

(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3)本基金每一基金份额享有同等分配权；

(4)法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生会计估计的变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免
征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以
基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

（2） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他
收入，暂不计缴企业所得税。

（3） 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 62,906.50 -

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 62,906.50 -

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约


交易所市场 999,227.40 999,580.20 352.80

债券 银行间市场 - - -

合计 999,227.40 999,580.20 352.80

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 999,227.40 999,580.20 352.80

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 - - -

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 13.86 -

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 20,027.22 -


应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 0.11 -

合计 20,041.19 -

7.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

其他应收款 69,999.92 -

待摊费用 - -

合计 69,999.92 -

7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 142,799.81 -

合计 142,799.81 -

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 8 月 13 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 201,033,907.19 201,033,907.19

本期申购 691.50 691.50

本期赎回（以“-”号填列） -200,005,044.73 -200,005,044.73

- 基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,029,553.96 1,029,553.96

注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2、本基金共募集有效净认购资金 201,029,292.50 元。根据《兴银合富债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 4,614.69 元，在本基金成立后，折算为 4,614.69 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 4,434.64 352.80 4,787.44

本期基金份额交易 -24,903.86 1.48 -24,902.38
产生的变动数

其中：基金申购款 -5.94 -0.05 -5.99

基金赎回款 -24,897.92 1.53 -24,896.39

本期已分配利润 - - -

本期末 -20,469.22 354.28 -20,114.94

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 8 月 13 日(基金合同生效 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
日)至 2020 年 12 月 31 日 日

活期存款利息收入 40,695.75 -

定期存款利息收入 27,416.67 -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 863.19 -

其他 0.70 -

合计 68,976.31 -

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年8月13日(基金 2019年1月1日至2019年
合同生效日)至2020年12月 12月31日

31日

债券投资收益——买卖债券（、债 0.60 -
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 0.60 -

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年8月13日(基金 2019年1月1日至2019年
合同生效日)至2020年12月 12月31日

31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,033.35 -
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 1,998.60 -
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 34.15 -

买卖债券差价收入 0.60 -

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020 年 8 月 13 日(基金 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
合同生效日)至 2020 年 12 月 12 月 31 日

31 日

1.交易性金融资产 352.80 -

——股票投资 - -

——债券投资 352.80 -

——资产支持证券投资 - -


——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 352.80 -

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年8月13日(基金合同生 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
效日)至 2020 年 12 月 31 日 日

基金赎回费收入 - -

其他 69,999.92 -

合计 69,999.92 -

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 8 月 13 日(基金合同生 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
效日)至 2020 年 12 月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 3.93 -

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 3.93 -

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 8 月 13 日(基金合同 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
生效日)至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日

审计费用 13,499.81 -

信息披露费 120,000.00 -

证券出借违约金 - -

上清所查询费 300.00 -


帐户维护费 10,500.00

合计 144,299.81 -

7.4.7.21 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据《兴银合富债券型证券投资基金基金合同》以及基金管理人兴银基金管理有限责任公司
于 2021 年 2 月 23 日发布的《关于兴银合富债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告》，本基金于 2021 年 2 月 23 日进入基金财产清算程序。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴银基金管理有限责任公司(以下简称 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 “兴银基金”)
江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏 基金托管人
银行”)
华福证券有限责任公司(以下简称“华福 基金管理人的股东
证券”)

国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东

上海兴瀚资产管理有限公司(以下简称 基金管理人的全资子公司
“上海兴瀚”)

兴银成长资本管理有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司

兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司

注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金合同生效日为 2020 年 8 月 13 日，以下仅为本基金本报告期数据，无上年度可比期间
数据。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期末无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 8 月 13 日(基金合同生 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
效日)至 2020 年 12 月 31 日 日

当期发生的基金应支付 23,301.87 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 8,216.63 -

户维护费
注：本基金的管理费按按前一日基金资产净值的 0.3%的年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 8 月 13 日(基金合同生 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
效日)至 2020 年 12 月 31 日 日

当期发生的基金应支付 3,883.61 -

的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

关联 持有的基 持有的基金
方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份
份额的比 额的比例
例

上 海
兴 瀚

资 产 998,048.43 96.9400% - -
管 理
有 限
公司

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2020 年 8 月 13 日(基金合同生效日) 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

名称 至 2020 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

江苏银行 62,906.50 51,362.42 - -

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会（下设“合规及风险管理委员会”）、经营管理层（下设“风险控制委员会”）、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有除国债、政策性金融债及央行票据以外需按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有需按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有需按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有除国债、政策性金融债及央行票据外需按长期信用评级列示的债券投资。7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有需按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有需按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为依法上市的股票、债券等资产，本报告期末本基金持有的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 62,906.50 - - - - - 62,906.50

存出保证金 206.59 - - - - - 206.59

交易性金融资产 797,920.20 -201,660.00 - - - 999,580.20

应收利息 - - - - - 20,041.19 20,041.19

其他应收款 - - - - - 69,999.92 69,999.92

资产总计 861,033.29 -201,660.00 - - 90,041.111,152,734.40

负债

应付赎回款 - - - - - 196.08 196.08

应付管理人报酬 - - - - - 256.71 256.71

应付托管费 - - - - - 42.78 42.78

其他负债 - - - - -142,799.81 142,799.81

负债总计 - - - - -143,295.38 143,295.38

利率敏感度缺口 861,033.29 -201,660.00 - --53,254.271,009,439.02

上年度末

2019 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 5 年以上不计息 合计

日

资产

资产总计 - - - - - - -

负债

负债总计 - - - - - - -

利率敏感度缺口 - - - - - - -

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况。

该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其
他市场变量保持不变。

假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类
资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产款的利息和卖
出回购金融资产款的利息支出在交易时均已确定，不受利率变化影响。


该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2020年12月31日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31
分析 日 ）

市场利率上升 25 个 -388.81 -
bp

市场利率下降 25 个 389.90

bp

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 999,580.20 99.02 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 999,580.20 99.02 - -

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金本报告期末和上年度末未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民
币 999,580.20 元，无属于第一层次和第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债除外本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。

(iii)第三层次公允价值计量的金融工具

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 999,580.20 86.71

其中：债券 999,580.20 86.71

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 62,906.50 5.46

8 其他各项资产 90,247.70 7.83

9 合计 1,152,734.40 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未持有股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 797,920.20 79.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 201,660.00 19.98

其中：政策性金融债 201,660.00 19.98

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 999,580.20 99.02

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 019627 20 国债 01 7,980 797,920.20 79.05

2 108604 国开 1805 2,000 201,660.00 19.98

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货。

8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金不投资股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 206.59

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 20,041.19

5 应收申购款 -

6 其他应收款 69,999.92

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 90,247.70

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

285 3,612.47 998,048.43 96.94% 31,505.53 3.06%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 5,336.89 0.52%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
无。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2020 年 8 月 13 日 ）基金份额总额 201,033,907.19

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 691.50

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 200,005,044.73

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少 -
以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,029,553.96


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人于 2021 年 3 月 17 日公告，张贵云先生担任公司总经理，张力先生不再担
任公司总经理。

（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2020 年 8 月 13 日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。本报告期内本基金应付审计费 13499.81 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

东兴证券 2 - - - - -

注：基金租用证券公司交易单元的选择标准是：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的
研究报告和较为全面的服务；
（3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额

例 比例

的比例

东兴证券 1,003,225.20 100.00% 100,000,000.00 100.00% - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴银基金管理有限责任公司关于 上海证券报、证券日

1 推迟披露旗下基金 2019 年年度 报、证券时报、中国

报告的公告 证券报、指定网站 2020 年 3 月 25 日

关于旗下基金参与盈米基金费率 上海证券报、证券日

2 优惠活动并开通定期定额投资的 报、证券时报、中国

公告 证券报、指定网站 2020 年 4 月 10 日

兴银合富债券型证券投资基金基 证券日报

金份额发售公告；兴银合富债券

3

型证券投资基金基金合同及招募

说明书提示性公告 2020 年 7 月 25 日

兴银合富债券型证券投资基金基 指定网站

4 金份额发售公告、基金招募说明

书、基金合同、基金托管协议 2020 年 7 月 25 日


兴银合富债券型证券投资基金提 证券日报、指定网站

5

前结束募集的公告 2020 年 8 月 11 日

兴银合富债券型证券投资基金基 证券日报、指定网站

6

金合同生效公告 2020 年 8 月 14 日

兴银合富债券型证券投资基金开 证券日报、指定网站

7

放日常申购、赎回业务的公告 2020 年 8 月 15 日

兴银合富债券型证券投资基金基 指定网站、中数平台

8

金产品资料概要 2020 年 9 月 1 日

上海证券报、证券时

关于旗下基金参与招赢通平台费

9 报、证券日报、中国

率优惠活动的公告

证券报、指定网站 2020 年 9 月 29 日

上海证券报、证券时

兴银基金管理有限责任公司关于

10 报、证券日报、中国

住所变更的公告

证券报、指定网站 2020 年 12 月 9 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比

别 的时间区间

机 1 20200915-20201231 0.00 998,048.43 0.00 998,048.43 96.94%
构

2 20200813-20200819 0.00 50,001,222.22 50,001,222.22 0.00 0.00%

个 - - - - - - -
人

产 1 20200813-20200914 0.00 49,999,000.00 49,999,000.00 0.00 0.00%
品

产品特有风险

（1）赎回申请延缓支付的风险
上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。（3）基金规模过小导致的风险
上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1.中国证监会准予基金募集注册的文件

2.《兴银合富债券型证券投资基金基金合同》

3.《兴银合富债券型证券投资基金招募说明书》

4.《兴银合富债券型证券投资基金托管协议》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告
13.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。
兴银基金管理有限责任公司
2021 年 3 月 31 日
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