华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起

基金主代码 009844

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 7,985,085,350.23 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资

于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期

投资目标

的固定收益类工具，力求实现基金资产的稳定增

值。

（一） 封闭期投资策略

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金

资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用

买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合


同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日

（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金

投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定

行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于

封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权

而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有

人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前

提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。

封闭期内，本基金主要有以下投资策略：资产配置

策略、类属配置策略、信用债投资策略、资产支持

证券的投资策略、放大策略。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便

投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投

资比例的前提下，将主要进行流动性管理。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期

业绩比较基准

起始日公布的两年期定期存款利率（税后）+1.5%。

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险

风险收益特征 和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于

货币市场基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金丰安 27 个月定 华泰紫金丰安 27 个月定

称 开债券发起 A 开债券发起 C

下属分级基金的交易代

009844 009845

码

报告期末下属分级基金 7,984,566,713.42 份 518,636.81 份

的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

华泰紫金丰安27个月 华泰紫金丰安27个月

定开债券发起 A 定开债券发起 C

1.本期已实现收益 52,721,507.33 3,292.91

2.本期利润 52,721,507.33 3,292.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0063

4.期末基金资产净值 8,098,356,726.18 525,749.78

5.期末基金份额净值 1.0143 1.0137

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.66% 0.01% 0.90% 0.01% -0.24% 0.00%
月

过去六个 1.29% 0.01% 1.80% 0.01% -0.51% 0.00%
月

过去一年 2.53% 0.01% 3.61% 0.01% -1.08% 0.00%

过去三年 8.51% 0.01% 10.81% 0.01% -2.30% 0.00%

自基金合

同生效起 11.02% 0.01% 13.57% 0.01% -2.55% 0.00%
至今
2、华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.63% 0.01% 0.90% 0.01% -0.27% 0.00%
月

过去六个 1.23% 0.01% 1.80% 0.01% -0.57% 0.00%
月

过去一年 2.43% 0.01% 3.61% 0.01% -1.18% 0.00%

过去三年 8.18% 0.01% 10.81% 0.01% -2.63% 0.00%

自基金合

同生效起 10.59% 0.01% 13.57% 0.01% -2.98% 0.00%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020 年 9 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日)

1．华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 A：

2．华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 C：

注：本基金业绩比较基准=两年期定期存款利率(税后)+1.5%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

上海财经大学数量经济学硕
士，曾任职于德邦证券、德邦
陈利 本基金的基 2020- - 13 基金从事固定收益相关工作。
金经理 11-19 2017 年 1 月加入华泰证券（上
海）资产管理有限公司，现担
任基金经理。

华中科技大学工学学士、武汉
大学金融学硕士，2011 至
本基金的基 2023- 2013 年供职于华宝证券资产
肖芳芳 金经理 08-31 - 13 管理部，2013 至 2016 年供
职于财达证券资产管理部，
2016 年至 2022 年供职于安
信基金固定收益部。2022 年


12 月加入华泰证券（上海）资
产管理有限公司，现担任基金
经理。

清华大学工学学士、硕士，先
后就职于东莞证券股份有限
本基金的基 2021- 公司资产管理部、广发基金管
刘鹏飞 金经理 08-16 - 8 理有限公司，从事债券交易、
研究工作。2020 年 4 月加入华
泰证券（上海）资产管理有限
公司，现担任基金经理。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公
平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

年初至今经济、金融数据均为新旧切换、高质量结果，二季度也延续上述基调，经济增长各分项中净出口对经济增长贡献较明显。无论是财政还是货币，乃至地产政策，都围绕立而不破推出，财政政策积极而要求质量，进而使得专项债进度偏慢；货币政策积极而不容忍低效套利，金融数据“挤水份”的结果是信贷、M2、M1 增速均偏低，M1 增速甚至连续两个月为负；地产政策针对持续下行的销量和房价做出了调整，以防失速风险。

展望三季度，预计宏观政策的改革预期和政府债发行节奏仍将主导利率波动，货币政策可能会延续排查堵点、致力于提高货币政策传导效率；宏观经济周期暂时失去波动性，政府加杠杆可能会替代居民、企业加杠杆，利率波动周期更多是政策周期。
因此，三季度可能面临较大的来自于政策面的扰动，但债务问题被化解前、经济内生活力被激发前，以存款、理财收益率为代表的广谱负债端利率下行趋势仍具备确定性。同时三季度美联储降息预期较强，关注内外多因素带来的债券市场风险和机会。
组合在 2023 年完成了基本仓位和杠杆仓位，2024 年二季度主要精细化操作，优
化融资成本。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期A类份额基金净值收益率为0.66%，C类份额基金净值收益率为0.63%，同期业绩比较基准收益率为 0.90%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的
情形；

2、本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情
形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 12,590,300,741.22 99.60

其中：债券 12,590,300,741.22 99.60

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 50,180,450.78 0.40

7 其他各项资产 - -

8 合计 12,640,481,192.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 2,267,138,028.84 27.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,827,637,056.55 121.35

其中：政策性金融债 9,827,637,056.55 121.35

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 495,525,655.83 6.12

9 其他 - -

10 合计 12,590,300,741.22 155.46

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 200305 20 进出 05 49,200,000.0 4,980,809,99 61.50
0 4.27

2 220403 22 农发 03 19,500,000.0 1,966,826,95 24.29
0 5.81

3 019669 22 国债 04 11,000,000.0 1,107,934,51 13.68
0 4.33

4 180206 18 国开 06 9,200,000.00 945,724,635. 11.68
38

5 019698 23 国债 05 8,500,000.00 855,789,645. 10.57
63

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3其他各项资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰紫金丰安27个 华泰紫金丰安27个

月定开债券发起A 月定开债券发起C

本报告期期初基金份额总额 7,984,566,713.42 518,636.81

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 7,984,566,713.42 518,636.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 华泰紫金丰安27个月定 华泰紫金丰安27个月定

开债券发起A 开债券发起C

报告期期初管理人持有的 10,000,900.09 -

本基金份额

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的 10,000,900.09 -

本基金份额
报告期期末持有的本基金

份额占基金总份额比例 0.13 -

（%）

注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比 例。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,9 0.13% 10,000,0 0.13% 3 年
00.09 00.00

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,9 0.13% 10,000,0 0.13% 3 年
00.09 00.00

注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。

2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人根据监管规定要求于 2024 年 4 月 1 日在本基金管理人官网及监管
规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，
自 2024 年 3 月 31 日起，刘玉生先生因个人原因离职，不再担任公司副总经理职务。
§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；


3、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、《关于申请募集注册华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金之法律意见书》；

8、基金产品资料概要；

9、中国证监会规定的其他备查文件。
10.2存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。
10.3查阅方式

备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
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