华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起

基金主代码 009844

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 7,990,997,788.79 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资

于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期

投资目标

的固定收益类工具，力求实现基金资产的稳定增

值。

主要投资策略 （一） 封闭期投资策略

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金

资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用

买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合


同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日

（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金

投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定

行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于

封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权

而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有

人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前

提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。

封闭期内，本基金主要有以下投资策略：资产配置

策略、类属配置策略、信用债投资策略、资产支持

证券的投资策略、放大策略。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便

投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投

资比例的前提下，将主要进行流动性管理。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期

业绩比较基准

起始日公布的两年期定期存款利率（税后）+1.5%。

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险

风险收益特征 和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于

货币市场基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金丰安 27 个月定 华泰紫金丰安 27 个月定

称 开债券发起 A 开债券发起 C

下属分级基金的交易代

009844 009845

码

报告期末下属分级基金 7,990,553,027.13 份 444,761.66 份

的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

华泰紫金丰安27个月 华泰紫金丰安27个月

定开债券发起 A 定开债券发起 C

1.本期已实现收益 59,261,494.57 3,185.90

2.本期利润 59,261,494.57 3,185.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 0.0072

4.期末基金资产净值 8,006,076,344.68 445,594.14

5.期末基金份额净值 1.0019 1.0019

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.74% 0.01% 0.91% 0.00% -0.17% 0.01%
月
自基金合

同生效起 0.76% 0.01% 0.98% 0.00% -0.22% 0.01%
至今
2、华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 C：


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.72% 0.01% 0.91% 0.00% -0.19% 0.01%
月
自基金合

同生效起 0.74% 0.01% 0.98% 0.00% -0.24% 0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020 年 9 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日)

1．华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 A：
2．华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 C：


注：1、本基金的合同生效日为 2020 年 9 月 24 日，自基金成立起 6 个月内为建
仓期，截至报告期末本基金尚处于建仓期，且运作未满 1 年。

2、本基金业绩比较基准=两年期定期存款利率(税后)+1.5%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

曾任职于巴克莱资本（香港），
从事海外可转债市场的交易
和投资工作。2011 年至 2014
年，曾先后任职于申银万国研
本基金的基 2020- 究所和中投证券研究所，从事
陈晨 金经理 09-24 - 11 债券研究工作。2014 年加入华
泰证券（上海）资产管理有限
公司，担任固定收益投资经
理。2019 年 3 月起陆续担任华
泰紫金季季享定期开放债券
型发起式证券投资基金、华泰


紫金周周购3个月滚动持有债
券型证券投资基金等基金的
基金经理。

历任德邦证券股份有限公司
研究所研究员，德邦基金管理
有限公司投资研究部研究员、
基金经理助理、基金经理。
本基金的基 2020- 2017 年 1 月加入华泰证券（上
陈利 金经理 11-19 - 9 海）资产管理有限公司，2018
年5月起陆续担任华泰紫金天
天金交易型货币市场基金、华
泰紫金周周购 12 个月滚动持
有债券型发起式证券投资基
金等基金的基金经理。

注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。

2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公
平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年四季度，PMI 指数维持 50%以上，指示经济景气度较好，11 月月份 PMI
高达 52.1%，12 月份稍有回落至 51.9%。10 月份工业增加值维持前期高值，同比增速
达 6.9%，11 月份工业增加值同比增长 7%，工业增加值增速创 2019 年 4 月以来新高，
41 个大类行业中有 34 个行业增加值保持同比增长，其中装备制造业、汽车和高技术制造业维持高速增长，但主要行业同比增速多数下滑。投资方面，1-11 月固定资产投资完成额同比增长 2.6%，前值 1.8%，同比增速持续回升，其中，民间投资增速年内首度转正，制造业投资改善幅度较大，地产投资具有一定韧性。消费方面，社会消费品零售增速继续保持恢复，10 月份社零消费总额当月同比增速为 4.3%，11 月份同比
增速较上月提升 0.7 个百分点至 5%，其中，汽车消费表现亮眼，连续 5 个月保持两
位数增长，11 月同比增长 11.8%，涨幅较上月小幅下降 0.2 个百分点。出口方面，11月出口金额同比增加 21.1%，全球经济复苏共振的影响下，出口对国内经济的带动作用明显。总体而言，四季度，中国经济的恢复速度进一步加快，经济内生运转的各项动能仍然较为强劲。

债券市场方面，四季度前半季度，由于货币政策保持中性，且经济数据较好，叠加弱资质国企违约事件冲击，债券市场收益率一路向上，10 年国债上升至 3.35%，存
单收益率也一路上行，1Y 期限国股银行存单发行收益率触及 3.3%。11 月 30 日，央
行宣布进行 2000 亿 1 年期 MLF 净投放，利率维持不变，并表示 12 月 15 日还会再进
行 MLF 操作，市场情绪转暖，各个债券品种收益率陆续下行，整个 12 月份流动性都处于较为宽松的状态。


投资操作上，本基金在报告期内严格遵守相关法律法规，做好流动性管理，极力控制融资成本，合理运用杠杆策略，努力为投资人赚取收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期 A 级基金净值收益率为 0.74%，C 级基金净值收益率为 0.72%，同期业
绩比较基准收益率为 0.91%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 9,708,094,713.83 99.05

其中：债券 9,708,094,713.83 99.05

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 11,206,777.79 0.11

7 其他各项资产 82,209,830.80 0.84


8 合计 9,801,511,322.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 摊余成本(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,708,094,713.83 121.25

其中：政策性金融债 9,708,094,713.83 121.25

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,708,094,713.83 121.25

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 170412 17 农发 12 31,200,000.00 3,172,472,797.78 39.62

2 190214 19 国开 14 29,300,000.00 2,922,000,047.83 36.50

3 190308 19 进出 08 29,200,000.00 2,921,944,709.67 36.49

4 108605 国开 1901 3,100,070.00 310,435,657.81 3.88


5 092018003 20 农发清 2,300,000.00 230,128,933.85 2.87
发 03

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 9,518.82

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 82,200,311.98

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 82,209,830.80

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰紫金丰安27个 华泰紫金丰安27个

月定开债券发起A 月定开债券发起C

本报告期期初基金份额总额 7,990,553,027.13 444,761.66

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 7,990,553,027.13 444,761.66


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 华泰紫金丰安27个月定 华泰紫金丰安27个月定

开债券发起A 开债券发起C

报告期期初管理人持有的 10,000,900.09 -

本基金份额

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的 10,000,900.09 -

本基金份额
报告期期末持有的本基金

份额占基金总份额比例 0.13 -

（%）

注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比例。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,9 0.13% 10,000,0 0.13% 3 年
00.09 00.00

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,9 0.13% 10,000,0 0.13% 3 年
00.09 00.00

注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。


2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间

2020-10-01 至 2,000, 2,000,179,0

1 2020-12-31 179,0 0.00 0.00 00.00 25.03%
00.00

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；本基金不向个人投资者公开销售。
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、发起式基金在成立三年后继续存续的，单一机构投资者赎回后，若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；本基金合同生效未满三年。
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 11 月 05 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，
自 2020 年 10 月 27 日起刘博文先生新任本基金管理人董事会秘书。

2、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 12 月 30 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，

自 2020 年 12 月 28 日起刘玉生先生新任本基金管理人首席信息官。

3、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 10 月 24 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《关于调整华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告》， 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定，经华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整，将管理费率由 0.60%/年降低至 0.15%/年，托管费率由 0.10%/年降低至 0.05%/年，并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容，具体内容见相关公告。

4、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 10 月 29 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《关于基金经理陈晨女士因休产假暂停履行职务的公告》，基金
经理陈晨女士因休产假于 2020 年 10 月 28 日起暂离工作岗位超过 30 日，无法正常履
行基金经理相关职责。本公司决定，在陈晨女士休假期间，其所管理的华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金由本公司基金经理陈利女士代为管理。陈利女士具备基金经理任职条件。

5、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 11 月 21 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理变更公告》，自 2020 年 11 月 19 日起，增聘陈利女士为本基金基金经理。

6、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准备。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。本基金本报告期内未计提减值准备。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

（一）中国证监会准予华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金注册的文件

（二）《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集注册华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金之法律意见书

（七）产品资料概要

（八）中国证监会要求的其他文件
10.2存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
10.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二一年一月二十二日
点击查看>>  附件