东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券
投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红明鉴优选定开混合
基金主代码 009842
基金运作方式 契约型,定期开放式,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
基金合同生效日 2020 年 10 月 27 日
报告期末基金份额总额 96,272,768.39 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管
理,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类资产,本基金的投资策略将结合基金每
两年开放一次,在封闭期封闭运作,在开放期内有大规模申购赎回的
流动性需求的特点,做好流动性管理,在临近开放期和开放期内,更
多的关注组合资产的流动性;在封闭期内,充分发挥封闭运作的优势,
做一些长久期匹配。基于本基金每满两年开放一次,除开放期外封闭
运作的特点,基金管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资
产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投
资者的赎回需求。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益
率(经汇率估值调整)*5%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与
货币市场基金,低于股票型基金。本基金除了投资 A 股外,还可根据
法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 796,718.51
2.本期利润 1,834,172.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0191
4.期末基金资产净值 101,663,424.95
5.期末基金份额净值 1.0560
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 1.84% 0.23% 1.02% 0.18% 0.82% 0.05%
过去六个月 0.30% 0.27% 1.57% 0.24% -1.27% 0.03%
过去一年 0.61% 0.28% 0.30% 0.24% 0.31% 0.04%
自基金合同
5.60% 0.29% 0.43% 0.24% 5.17% 0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
上海东方证券资产管理有限公司固定收
益研究部副总经理、基金经理,2018 年
06 月至今任东方红创新优选三年定期开
放混合型证券投资基金基金经理、2020
年 01 月至今任 东方红鑫裕两年定期开
放信用债债券型证券投资基金基金经理、
2020年03月至今任东方红均衡优选两年
上海东方 定期开放混合型证券投资基金基金经理、
证券资产 2020年08月至今任东方红招盈甄选一年
管理有限 持有期混合型证券投资基金基金经理、
陈觉平 公司固定 2020 年 10 月 - 11 年 2020 年 08 月至 2021 年 12 月任 东方红
收益研究 27 日 鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基
部副总经 金基金经理、2020 年 10 月至今任 东方
理、基金 红明鉴优选两年定期开放混合型证券投
经理 资基金基金经理、2021 年 05 月至今任东
方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券
投资基金基金经理、2022 年 01 月至今任
东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券
投资基金基金经理、2022 年 02 月至今任
东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证
券投资基金基金经理、2022 年 07 月至今
任东方红益丰纯债债券型证券投资基金
基金经理。复旦大学理学硕士。曾任上海
新世纪资信评估服务有限公司债券评级
部债券分析师,中国太平洋人寿保险股份
有限公司资产管理中心信用研究员,上海
国泰君安证券资产管理有限公司固定收
益投资部研究员,上海东方证券资产管理
有限公司信用研究员。具备证券投资基金
从业资格。
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理,2021 年 07 月至今任东方红明鉴优选
上海东方 两年定期开放混合型证券投资基金基金
证券资产 经理、2023 年 02 月至今任东方红安盈甄
余剑峰 管理有限 2021 年 7 月 9 - 5 年 选一年持有期混合型证券投资基金基金
公司基金 日 经理。浙江大学管理学博士。曾任申万宏
经理 源证券研究所分析师、国泰君安证券研究
所分析师、上海东方证券资产管理有限公
司固定收益研究员。具备证券投资基金从
业资格。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度债券市场波动幅度明显收窄,10 年期国债收益率从年初 2.82%上行至 1 月底 2.93%,
而后有所下行,围绕 2.85%中枢窄幅震荡,3 年期 AAA 高等级信用债则由年初 3.17%上行至最高
3.21%,而后震荡下行收至季末 3.07%,全季度下行约 10bp,表现强于利率;此外,3 年期 AA 城
投债由年初 4.20%快速下行至季末 3.42%位置,收益率下行接近 80bp,下行幅度显著超越市场平均水平。从基本面角度看,市场于一季度围绕国内经济复苏的主线,反复交易其预期的强弱,前
三个月国内 PMI 读数分别录得 50.1、52.6 与 51.9,持续高于荣枯线,此外信贷投放方面,新增
人民币贷款当月同比增加值前两月分别超 7000 亿与 9000 亿,规模及占比显著超出市场预期,同时核心一二线市场楼市与土地市场出现明显环比改善迹象,因此 1、2 两月债市环境有所逆风。从监管政策角度看,一季度《商业银行资本管理办法》征求意见稿出台,银行同业存单以及二级资本债等风险权重占用调整,对中长期资产定价的预期有所影响;在国务院机构改革中,中国证监会调整为国务院直属机构、在中国银保监会基础上组建国家金融监管总局、发改委企业债发行审核职能划出等调整方案,可能对后续金融监管改革以及深化地方金融监管体制改革等产生重要影响。
但与此同时我们也关注到,国内流动性环境在季末分层的特殊时期以外,总体仍然保持宽裕,
央行也于 3 月中旬宣布于月底降准 25bp,释放中长期流动性约 5500 亿;机构行为方面,理财破
净压力大幅缓解、债券配置力度加大,包括险资在内机构重新转为债券重要购买力量;地产方面,部分二线非核心片区以及广大三四线城市楼市与土地市场表现仍弱,库存去化压力高,房价回升预期不强,社融数据中居民中长贷情况表现欠佳,居民资产负债表修复情况仍需观察。上述因素的叠加,导致了市场对于利率大幅上行调整的担忧减弱,结构性资产荒局面再度出现,其中中等偏弱资质的城投债收益率在一二级联动的模式下大幅下行,城投等级利差大幅压缩,目前 3 年期AA 城投债与产业债的利差已倒挂超 20bp,幅度超过去年全年最高水平;短久期票息资产也被迅速挖掘,利差快速回落至历史中低分位数水平。
债券操作方面,我们于年初理财赎回影响尚未完全消退时便看好后续信用债市场的修复,因此在信用利差仍较高的时点,对短久期票息资产与中长久期高等级资产进行增配,期间亦加大了对高等级银行二永债的研究与配置力度,整体收获了较好的市场修复收益;此外,我们针对部分
区域景气度以及产业链景气度良好的主体进行了择优配置,对组合收益进行了一定程度的增厚;最后,我们也对高债券存量及占比的区域与平台进行适当规避,为后续潜在的市场调整做好防守准备。
展望后市,市场对于复苏强度的可持续性已有分歧,二季度经济指标的读数受低基数效应影响显著,短期冲高的确定性较大;但另一方面,地市楼市在不同城市间以及同城不同区域间的分化相当显著,中低能级城市及片区库存去化压力大,全国范围内的地产企稳回升难度较高,居民资产负债表的修复仍留待观察,复苏强度仍难一蹴而就。海外方面,年内外部环境复杂,市场对外需趋弱形成相对一致的预期,海外订单的回落与景气度下行预期将可能对出口、就业以及制造业投资产生重要影响,内外需的企稳仍需政策层面给予较大力度支持。城投方面,年初全国性的平台债务摸排已完成,但后续推出大规模债务置换可能性低,平台融资环境仍持续受到限制,城市间、区域间以及平台间的分化仍在加大,我们将继续对区域景气度高、产业链布局结构合理、人口有持续净流入、金融资源充沛的城市与区域进行重点跟踪与配置,而对于债券存量规模大、占比高的区域与主体保持谨慎。配置方向上,高等级中等久期信用品种仍有配置价值,部分景气度稳定的产业与平台有增厚收益的挖掘价值,银行二永债的低信用风险与相对利差表现决定了其仍是市场重要的交易与配置品种,总体而言,现阶段国内债券市场机会高于风险,但也需持续关注尾部区域及平台债务风险的暴露与处置。
权益资产方面,年初以来市场对宏观经济复苏“强预期+弱现实”的矛盾加速了行业板块和风格之间的切换,A 股和港股整体震荡上行。以春节为分界点,可以明显观察到权益市场整体的估值修复在节后渐熄,取而代之的是“中特估值”和“ChatGPT”相关主题引领的板块轮动,这背后反映的或许是对经济政策的期待以及对当下宏观需求不足的担忧。从 2023 年一季度来看,沪深
300 指数上涨 4.63%,中证 800 指数上涨 5.52%,中证 500 指数上涨 8.11%, 恒生综指上涨 3.3%。
股票投资策略上,我们采用了量化的风险管理方式,自上而下对宏观经济、行业板块、细分行业、投资风格四个层次构建了相应的风险预算配置体系,并将转债映射到正股进行统一的风险管理。回顾 2023 年一季度,我们总体将权益资产以均衡分散的风格维持在年化目标波动率 4%的水平。板块配置上,组合 2022 年一季度超配机械制造、公用事业与建筑、运输这三个板块带来的超额收益对冲了低配科技服务板块和超配必须消费板块造成的相对损失,整体收益与基准指数持平。在医疗保健、可选消费、房地产、周期、金融板块上,组合保持了总体标配。2023 年一季度港股权益资产的表现弱于我们的预期,也不及 A 股权益资产,但依旧为组合带来了正贡献。随着债券市场流动性的整体企稳,转债估值出现了明显回升,我们也适时的降低了转债资产的比例,增加了相应权益板块的权重与债券资产的杠杆。
展望后市,我们在 2023 年初对全年经济复苏进程“强预期+弱现实”的判断没有发生变化,
政策转向带来的信心修复仍将支持权益市场震荡上行,但宏观经济长期均衡中枢水平的下移难以在短期内扭转。在年初我们判断中国宏观经济潜在增速的全面回升有三种可能的并行路径,一是过去作为经济引擎的地产基建产业链的需求企稳,二是新兴成长产业链(包括新能源车、创新药、半导体等)的产业升级成为新的经济动能,三是居民部门资产负债表修复带来的消费内需的提升。当下来看,三条路径代表的经济复苏确定性仍存疑,而 ChatGPT 涌现的相关技术能否真正带来产业革命性的变化也需要观察,现阶段对组合整体而言在维持权益资产整体仓位的同时适当拉长债券资产的久期将是对冲宏观预期扰动的较好选择。
我们始终坚信资产管理机构的专业性在于对风险的管理。理论上,争取获得超额收益的同时也会承担额外的风险。秉持这样的理念,我们自上而下对宏观经济、行业板块、细分行业、投资风格四个层次构建了相应的风险预算配置体系,并将转债映射到相应正股进行统一的风险管理。在投资策略上,我们仍坚持均衡配置的理念,采用宏观 Nowcast 模型、目标风险优化和回撤控制技术调整股债仓位,采用风险因子模型监控权益资产组合相对基准的跟踪误差。在行业板块和细分行业配置上,我们采用了高频基本面的时序数据和行情截面数据进行跟踪建模,行业内部则采用了 SmartBeta 因子和基本面深度研究相结合的方式确定个股与权重。力争用纪律化、体系化的主动管理方式为权益组合带来稳健的表现。我们将继续发挥团队在资产配置和风险管理上的优势,持续关注宏观环境变化带来的投资机会,在控制下行风险的同时力争获得超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 1.0560 元,份额累计净值为 1.0560 元;本报告期间基
金份额净值增长率为 1.84%,业绩比较基准收益率为 1.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 28,126,662.70 21.53
其中:股票 28,126,662.70 21.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 99,531,356.16 76.17
其中:债券 99,531,356.16 76.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 2,953,040.12 2.26
8 其他资产 50,710.74 0.04
9 合计 130,661,769.72 100.00
注:1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 3,091,012.10 元人民币,占期末基金资产净值比例 3.04%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 318,500.00 0.31
B 采矿业 1,611,930.00 1.59
C 制造业 15,369,773.00 15.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 6,619.60 0.01
E 建筑业 588,000.00 0.58
F 批发和零售业 570,640.00 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 792,700.00 0.78
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 629,830.00 0.62
J 金融业 3,771,100.00 3.71
K 房地产业 423,900.00 0.42
L 租赁和商务服务业 580,258.00 0.57
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 372,400.00 0.37
S 综合 - -
合计 25,035,650.60 24.63
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 595,213.20 0.59
30 主要消费 - -
35 医药卫生 - -
40 金融 225,856.00 0.22
45 信息技术 - -
50 通信服务 1,948,667.90 1.92
55 公用事业 321,275.00 0.32
60 房地产 - -
合计 3,091,012.10 3.04
注:以上分类采用中证行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 15,000 835,141.50 0.82
2 600519 贵州茅台 400 728,000.00 0.72
3 601088 中国神华 25,000 704,250.00 0.69
4 00700 腾讯控股 2,000 675,466.40 0.66
5 600600 青岛啤酒 5,500 663,300.00 0.65
6 002594 比亚迪 2,500 640,050.00 0.63
7 601318 中国平安 14,000 638,400.00 0.63
8 688041 海光信息 8,000 617,360.00 0.61
9 300750 宁德时代 1,500 609,075.00 0.60
10 601988 中国银行 180,000 608,400.00 0.60
注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 25,458,791.23 25.04
其中:政策性金融债 10,035,821.92 9.87
4 企业债券 39,370,959.07 38.73
5 企业短期融资券 2,009,948.42 1.98
6 中期票据 19,299,327.73 18.98
7 可转债(可交换债) 13,392,329.71 13.17
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 99,531,356.16 97.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22 国开 05 100,000 10,035,821.92 9.87
2 113042 上银转债 60,000 6,355,019.18 6.25
3 188127 21 国君 G3 50,000 5,143,763.01 5.06
4 188234 21 平证 05 50,000 5,141,622.74 5.06
5 163341 20 中证 G7 50,000 5,137,583.56 5.05
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以获取相应股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券发行主体中,腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚;中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚;国泰君安证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行上海分行的处罚;中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 50,710.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 50,710.74
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113042 上银转债 6,355,019.18 6.25
2 113021 中信转债 2,211,927.67 2.18
3 132022 20 广版 EB 2,122,472.88 2.09
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 96,272,768.39
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 96,272,768.39
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期,本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予注册东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金的文件;
2、《东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
4、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金财务报表及报表附注;
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2023 年 4 月 21 日
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