红塔红土稳健精选混合型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人：红塔红土基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......51

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 52

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57

7.12 投资组合报告附注 ...... 58
§8 基金份额持有人信息...... 59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59
§9 开放式基金份额变动...... 60
§10 重大事件揭示...... 60

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 60

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61

10.4 基金投资策略的改变 ...... 61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61

10.8 其他重大事件 ...... 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63
§12 备查文件目录...... 63

12.1 备查文件目录 ...... 63

12.2 存放地点 ...... 64

12.3 查阅方式 ...... 64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 红塔红土稳健精选混合型证券投资基金

基金简称 红塔红土稳健精选混合型

基金主代码 009817

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 16 日

基金管理人 红塔红土基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份 216,632,115.35 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 红塔红土稳健精选混合型 A 红塔红土稳健精选混合型 C

金简称

下属分级基金的交 009817 009818

易代码

报告期末下属分级 187,294,463.03 份 29,337,652.32 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为混合型基金，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积
极主动的资产配置和个股精选，力争实现基金资产持续稳定增值。

投资策略 本基金为混合型基金，投资策略细分为大类资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策
略和可转换债券投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%＋中债总指数（财富）收益率×75%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，本基
金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股
票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 红塔红土基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

信息披露 姓名 龚香林 朱巍

负责人 联系电话 0755-33372133 0571-87659806

电子邮箱 htservice@htamc.com.cn zhuwei@czbank.com

客户服务电话 4001-666-916（免长途话费） 95527

传真 0755-33379015 0571-88268688

注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海

商务秘书有限公司）

办公地址 深圳市南山区侨香路 4068 号智慧 杭州市拱墅区延安路 368 号

广场 A 栋 801


邮政编码 518053 310006

法定代表人 龚香林 张荣森（代为履行法定代表人职
责）

注：因原法定代表人辞任，浙商银行股份有限公司于 2022 年 1 月 14 日以书面传签方式召开第六
届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。经全体董事一致表决同意，由执行董事、行长张荣森先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会普惠金融发展委员会主任委员及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获银保监会核准之日止。
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.htamc.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 红塔红土基金管理有限公司 深圳市南山区侨香路 4068 号智
慧广场 A 栋 801

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 红塔红土稳健精选混合型 A 红塔红土稳健精选混合型 C

本期已实现收益 -5,277,758.18 -1,310,546.11

本期利润 -5,011,849.39 -4,806,780.63

加权平均基金份

-0.0239 -0.0776
额本期利润
本期加权平均净

-2.26% -7.34%
值利润率
本期基金份额净

-1.53% -1.83%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标


期末可供分配利 16,995,655.58 2,362,051.67
润

期末可供分配基 0.0907 0.0805
金份额利润

期末基金资产净 205,172,794.32 31,837,307.13
值

期末基金份额净 1.0955 1.0852
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 14.11% 12.94%
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

红塔红土稳健精选混合型 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 5.49% 0.57% 2.31% 0.26% 3.18% 0.31%

过去三个月 5.06% 0.75% 2.34% 0.35% 2.72% 0.40%

过去六个月 -1.53% 0.72% -1.04% 0.37% -0.49% 0.35%

过去一年 1.19% 0.60% 0.29% 0.32% 0.90% 0.28%

自基金合同生效起

14.11% 0.57% 5.63% 0.31% 8.48% 0.26%
至今

红塔红土稳健精选混合型 C

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差


率① 准差② ④

过去一个月 5.43% 0.57% 2.31% 0.26% 3.12% 0.31%

过去三个月 4.90% 0.75% 2.34% 0.35% 2.56% 0.40%

过去六个月 -1.83% 0.72% -1.04% 0.37% -0.79% 0.35%

过去一年 0.58% 0.59% 0.29% 0.32% 0.29% 0.27%

自基金合同生效起

12.94% 0.57% 5.63% 0.31% 7.31% 0.26%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为红塔红土基金管理有限公司（简称“公司”），经中国证券监督管理委员会批
准，于 2012 年 6 月 12 日正式成立，注册地位于深圳前海，注册资本 4.96 亿元人民币。其中，红
塔证券股份有限公司出资比例为 59.27%，北京市华远集团有限公司出资比例为 30.24%，深圳市创新投资集团有限公司出资比例为 10.49%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

作为一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构，公司将坚持价值投资理念，以专业服务回馈社会，坚持把基金持有人利益放在首位，努力实现基金持有人资产增值。同时，重视投资的风险控制，建立起一套全面完善的风险管理体系，以风险预算为基础，合法合规运作为前提，将风险控制贯穿于整个投资运作的全过程，进而实现专业组合投资。

截止至 2022 年 6 月 30 日，基金公司共有员工 64 人，其中 42 人具有硕士或博士学位；截止
2022 年 6 月 30 日，公司管理 17 只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明

（助理）期限 业年限


任职日期 离任日期

香港中文大学金融财务工商管理硕士，厦
2020 年 门大学经济学学士，CFA（美国注册金融分
赵耀 基金经理 10 月 16 - 17 年 析师）。历任诺安基金交易员、中国国际金
日 融有限公司交易员。现任职于红塔红土基
金管理有限公司公募投资一部，总经理助
理，为公司投资决策委员会委员。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从法律法规、行业协会关于从业人员资格管理的相关规定。

2、本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规，以及《红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规定，未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为，未开展有损于基金份额持有人利益的关联交易，整体运作合法合规。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等在研究分析、投资决策、交易执行等各业务环节严格控制，公平对待旗下所有投资组合。

报告期内，基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异，各投资组合间不存在违背公平交易原则的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外，同一投资组合禁止同日反向交易，不同投资组合之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，需
经严格审批并留痕备查。

报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年，中国经济和股票市场在外部和内部双重冲击下，触及本轮周期的底部，而后在 5、6 月份开始反弹。二季度对中国宏观经济扰动最大的两个因素分别是美联储加息和疫情的影响。美联储加息预期通过美债收益率和汇率对中国宏观经济产生了一定的外部冲击，由于我国货币政策的独立性，影响相对有限，不论是进出口数据还是资本项下的流动，影响都不大。而疫情影响了中国宏观经济 4、5 月份的表现，拉低中国二季度的 GDP 增速，也对股票指数形成了较大的压力；随着疫情好转，经济与股票指数双双反弹更是说明了疫情因素是当前中国宏观经济的扰动因子。上半年股票市场整体下跌，且下跌幅度和波动率都较大，沪深 300 指数下跌 9.2%、创业板指数下跌 15.4%；债券的收益率水平则在底部振荡，在资金面非常宽松的环境下，十年国债利率小幅上行 5bp,期限利差扩大，债券市场对于宏观经济向好也做出了确认。从市场反弹的结构来看，新能源和汽车是表现最好的两个一级行业，而后军工和电子行业表现也不错，这表明了市场对于未来行业景气持续向好的方向的一个选择。

本报告期内，本基金一直保持在合同范围内较高的股票仓位，在市场下跌中，跌幅也较同类基金略多，但在市场下跌过程中，本基金对持仓结构进行了调整，减持了大消费类的行业，增持了跌幅较大的科技成长行业，净值在随后 4、5 月的反弹中表现较好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末红塔红土稳健精选混合型 A 基金份额净值为 1.0955 元，本报告期基金份额净
值增长率为-1.53%；截至本报告期末红塔红土稳健精选混合型 C 基金份额净值为 1.0852 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.83%；同期业绩比较基准收益率为-1.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内、外部环境会迎来一个此消彼涨的变化，中美经济周期错位对于我们最为难受的阶段已经过去了。随着美国的经济周期从滞胀向衰退转换，美联储的加息预期将会到达顶部。反观国内，随着疫情的消退和防疫政策的优化，经济在三四季度走向复苏的可能性较高。从经济增长动能这个角度看，未来是中强美弱的格局。在具体的行业方面，我们较为看好科技成长这条主线，与此同时在中短期限内也看好信用扩张、社融反弹这条投资逻辑，股票组合将在这两
个方向上精选个股。债券方面则保持高等级、中短久期的投资策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

（1）有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

根据中国证监会的相关规定，本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特殊估值流程，由基金估值小组确定相应证券的估值方法。

估值小组成员包括公司领导、运营部门、法律、监察稽核部、研究部等相关人员。

（2）基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与公司启用特殊估值的流程，发表相关意见和建议，与运营部门、公司领导、研究部相关人员共同商定估值原则和政策。

（3）参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

（4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人分别与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其分别提供银行间同业市场、交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——红塔红土基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对红塔红土基金管理有限公司编制和披露的红塔红土稳健精选混合型证券投资基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：红塔红土稳健精选混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 16,570,482.22 4,772,235.50

结算备付金 196,697.29 291,193.41

存出保证金 59,850.24 74,980.18

交易性金融资产 6.4.7.2 281,327,891.11 371,117,546.72

其中：股票投资 105,110,167.82 135,586,546.72

基金投资 - -

债券投资 176,217,723.29 235,531,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 9,000,000.00 -

债权投资 6.4.7.5 - -


其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 4,666.77 11,773.38

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 2,275,289.28

资产总计 307,159,587.63 378,543,018.47

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 57,009,674.03 75,399,686.90

应付清算款 9,006,147.01 801,674.08

应付赎回款 3,764,555.48 13,225.75

应付管理人报酬 161,385.96 205,375.99

应付托管费 30,259.83 38,507.98

应付销售服务费 19,636.13 32,311.18

应付投资顾问费 - -

应交税费 11,308.33 16,360.73

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 146,519.41 352,067.82

负债合计 70,149,486.18 76,859,210.43

净资产：

实收基金 6.4.7.10 216,632,115.35 271,550,058.92

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 20,377,986.10 30,133,749.12

净资产合计 237,010,101.45 301,683,808.04

负债和净资产总计 307,159,587.63 378,543,018.47

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，红塔红土稳健精选混合型证券投资基金 A 类基金份额净值
人民币 1.0955 元，A 类基金份额 187,294,463.03 份；C 类基金份额净值人民币 1.0852 元，C 类
基金份额 29,337,652.32 份；红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金份额总额合计为216,632,115.35 份。
6.2 利润表
会计主体：红塔红土稳健精选混合型证券投资基金


本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -7,242,791.51 27,318,751.37

1.利息收入 51,390.98 3,183,014.29

其中：存款利息收入 6.4.7.13 20,769.48 20,766.71

债券利息收入 - 3,136,880.26

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 30,621.50 25,367.32
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -4,077,772.72 24,221,505.96
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -8,161,099.43 22,474,431.06

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 2,975,723.33 665,482.67

资产支持证券投资收 6.4.7.16 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 1,107,603.38 1,081,592.23

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -3,230,325.73 -177,297.36
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 13,915.96 91,528.48
填列）

减：二、营业总支出 2,575,838.51 3,366,496.94

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,144,146.98 1,244,542.72

2．托管费 6.4.10.2.2 214,527.47 233,351.74

3．销售服务费 6.4.10.2.3 198,067.87 346,352.92

4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - -

5．利息支出 907,712.06 1,148,879.50

其中：卖出回购金融资产支 907,712.06 1,148,879.50
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -


7．税金及附加 8,081.57 9,358.28

8．其他费用 6.4.7.23 103,302.56 384,011.78

三、利润总额（亏损总额以 -9,818,630.02 23,952,254.43
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -9,818,630.02 23,952,254.43
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -9,818,630.02 23,952,254.43

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：红塔红土稳健精选混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 271,550,058.92 - 30,133,749.12 301,683,808.04
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 271,550,058.92 - 30,133,749.12 301,683,808.04
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -54,917,943.57 - -9,755,763.02 -64,673,706.59
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -9,818,630.02 -9,818,630.02
益总额

（二）、 -54,917,943.57 - 62,867.00 -54,855,076.57
本 期 基

金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 105,608,163.26 - 8,627,453.40 114,235,616.66
购款

2

.基金赎 -160,526,106.83 - -8,564,586.40 -169,090,693.23
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 216,632,115.35 - 20,377,986.10 237,010,101.45
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 261,866,907.92 - 12,235,831.34 274,102,739.26
资产（基
金净值）

加：会计 - - - -
政 策 变

更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 261,866,907.92 - 12,235,831.34 274,102,739.26
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 29,830,994.79 - 11,458,003.99 41,288,998.78
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 23,952,254.43 23,952,254.43
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 29,830,994.79 - 502,342.05 30,333,336.84
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 168,952,013.25 - 8,998,807.61 177,950,820.86
购款

2

.基金赎 -139,121,018.46 - -8,496,465.56 -147,617,484.02
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有

人 分 配 - - -12,996,592.49 -12,996,592.49
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少

以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 291,697,902.71 - 23,693,835.33 315,391,738.04
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

杨洁 杨洁 李志朋

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

红塔红土稳健精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）2020 年 1 月 2 日下发的证监许可[2020]8 号文《关于准予红塔红土
稳健精选混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人红塔红土基金管理有限公司（以
下简称“红塔红土基金公司”）自 2020 年 7 月 6 日至 2020 年 9 月 30 日止向社会公开发行募集，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2020）验字第
61014670_H03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 10 月 16 日
正式生效，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 240,922,381.72 元，折合 240,922,381.72 份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 132,123.25 元，折合 132,123.25 份基金份额，以上实收基金（本息）合计为人民币 241,054,504.97 元，折合 241,054,504.97 份基金份额。本基金的基金管理人为红塔红土基金公司，注册登记机构为红塔红土基金公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的基金份额，称为
C 类基金份额。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（股指期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-45%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资同业存单的比例不超基金资产的 20%。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×25%＋中债总指数（财富）收益率×75%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述会计政策和会计估计外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类


新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（a）债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（b）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

（3）衍生金融工具


本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

（1）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
（2）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印
发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
（1）金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(a)于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工
具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为 4,772,235.50 元、291,193.41 元、74,980.18 元、2,275,289.28元和 11,773.38 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 4,772,840.58 元、291,337.51 元、75,017.25 元、0.00 元和 11,773.38 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 371,117,546.72 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 373,392,049.75 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和应付利息，金额分
别为 75,399,686.90 元、801,674.08 元、13,225.75 元、205,375.99 元、38,507.98 元、32,311.18
元、125,789.74 元和 47,278.08 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金
融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，金额分别为75,446,964.98元、801,674.08元、13,225.75
元、205,375.99 元、38,507.98 元、32,311.18 元、125,789.74 元和 0.00 元。

(i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在
“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量
类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

（2）《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由
出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简
称“资管产品运营业务”)，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括
限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 16,570,482.22

等于：本金 16,569,400.98

加：应计利息 1,081.24

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 16,570,482.22

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 106,913,161.77 - 105,110,167.82 -1,802,993.95

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

债券 交易所市 32,931,782.65 668,050.41 33,625,050.41 25,217.35


场

银行间市 139,782,223.55 2,554,672.88 142,592,672.88 255,776.45
场

合计 172,714,006.20 3,222,723.29 176,217,723.29 280,993.80

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 279,627,167.97 3,222,723.29 281,327,891.11 -1,522,000.15

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 9,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 9,000,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.11

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 53,216.74

其中：交易所市场 47,389.34

银行间市场 5,827.40

应付利息 -

预提信息披露费 59,507.37

预提审计费 24,795.19

预提银行间账户维护费 9,000.00

合计 146,519.41

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
红塔红土稳健精选混合型 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 214,798,554.80 214,798,554.80

本期申购 4,058,642.51 4,058,642.51

本期赎回（以“-”号填列） -31,562,734.28 -31,562,734.28

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 187,294,463.03 187,294,463.03

红塔红土稳健精选混合型 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 56,751,504.12 56,751,504.12

本期申购 101,549,520.75 101,549,520.75

本期赎回（以“-”号填列） -128,963,372.55 -128,963,372.55

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 29,337,652.32 29,337,652.32

注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
红塔红土稳健精选混合型 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 24,946,889.79 -792,492.69 24,154,397.10

本期利润 -5,277,758.18 265,908.79 -5,011,849.39

本期基金份额交易产 -2,673,476.03 1,409,259.61 -1,264,216.42
生的变动数

其中：基金申购款 444,063.96 -125,913.21 318,150.75

基金赎回款 -3,117,539.99 1,535,172.82 -1,582,367.17

本期已分配利润 - - -

本期末 16,995,655.58 882,675.71 17,878,331.29

红塔红土稳健精选混合型 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 6,177,939.33 -198,587.31 5,979,352.02

本期利润 -1,310,546.11 -3,496,234.52 -4,806,780.63

本期基金份额交易产 -2,505,341.55 3,832,424.97 1,327,083.42
生的变动数

其中：基金申购款 10,771,880.25 -2,462,577.60 8,309,302.65

基金赎回款 -13,277,221.80 6,295,002.57 -6,982,219.23

本期已分配利润 - - -

本期末 2,362,051.67 137,603.14 2,499,654.81

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 17,268.11

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,868.98

其他 632.39

合计 20,769.48

注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 114,173,485.22

减：卖出股票成本总额 122,014,264.76

减：交易费用 320,319.89

买卖股票差价收入 -8,161,099.43

6.4.7.14.2 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,853,455.10

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 122,268.23
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,975,723.33

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 186,938,117.23
额


减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 184,488,021.47
本总额

减：应计利息总额 2,325,150.22

减：交易费用 2,677.31

买卖债券差价收入 122,268.23

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,107,603.38

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,107,603.38

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -3,230,325.73

股票投资 -3,346,661.16

债券投资 116,335.43

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -3,230,325.73

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 13,915.96

合计 13,915.96

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -


账户维护费 18,000.00

其他 600.00

开户费 400.00

合计 103,302.56

注：其他为上清所账户查询费。
6.4.7.24 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据红塔红土稳健精选混合型证券投资基金分红公告，本基金于资产负债表日后、财务报表批准日前批准、公告或实施的利润分配的情况如下：

向截至 2022 年 7 月 12 日止在本基金注册登记机构登记在册的 A 类基金份额持有人按每 10
份基金份额派发红利人民币 0.48 元，A 类基金实际分配收益金额为人民币 8,986,385.80 元，包
括现金形式发放金额人民币 8,884,192.77 元及再投资形式发放金额人民币 102,193.03 元；向截
至 2022 年 7 月 12 日止在本基金注册登记机构登记在册的 C 类基金份额持有人按每 10 份基金份额
派发红利人民币 0.38 元，C 类基金实际分配收益金额为人民币 1,058,927.81 元，包括现金形式
发放金额人民币 552,555.95 元及再投资形式发放金额人民币 506,371.86 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

红塔红土基金公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

浙商银行 基金托管人

红塔证券股份有限公司（“红塔证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

深圳市红塔资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%）
（%）

红塔证券 97,772,485.86 49.65 89,809,195.32 52.68

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

红塔证券 - - 374,286.93 1.84

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

红塔证券 91,056.13 55.67 24,666.31 52.05

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

红塔证券 83,639.25 58.64 41,277.19 57.61

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,144,146.98 1,244,542.72

其中：支付销售机构的客户维护费 127,831.01 153,270.06

注：注：基金管理费每日计提，按月支付。基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 214,527.47 233,351.74

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 红塔红土稳健精选混合 红塔红土稳健精选混合

合计

型 A 型 C

红塔红土基金公司 - 51,154.54 51,154.54

红塔证券 - 31,392.23 31,392.23

合计 - 82,546.77 82,546.77

获得销售服务费的各关联 上年度可比期间


方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

红塔红土稳健精选混合 红塔红土稳健精选混合 合计

型 A 型 C

红塔红土基金公司 - 217,752.12 217,752.12

红塔证券 - 100,915.86 100,915.86

合计 - 318,667.98 318,667.98

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率逐日计提。基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
30 日 30 日

红塔红土稳健精选混合型 A 红塔红土稳健精选混合型 C

基金合同生效日（ 2020 年

10 月 16 日）持有的基金份 - -
额


报告期初持有的基金份额 37,844,337.85 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 - -
份额

报告期末持有的基金份额 37,844,337.85 -

报告期末持有的基金份额 17.4700% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月
30 日 30 日

红塔红土稳健精选混合型 A 红塔红土稳健精选混合型 C

基金合同生效日（ 2020 年

10 月 16 日）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 - 14,873,574.62

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 - 14,873,574.62
份额

报告期末持有的基金份额 - 0.00

报告期末持有的基金份额 - 0%
占基金总份额比例
注：基金管理人持有本基金份额的交易费用按市场公开的市场费率计算并支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
红塔红土稳健精选混合型 A

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比
（%） 例（%）

深圳市红塔资产管理有 73,217,322.76 33.8000 73,217,322.76 26.9600
限公司

份额单位：份
红塔红土稳健精选混合型 C

关联方名称 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日


持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比
（%） 例（%）

红塔证券 - - 10,043,131.94 3.7000

注：其他关联方持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浙商银行 16,570,482.22 17,268.11 5,399,642.89 17,008.91

注：本基金的活期银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注
位：股）

中国 2022年 新股锁

600938 海油 4 月 14 6 个月 定 10.80 15.86 84,004907,243.201,332,303.44 -
日

普源 2022年 新股锁

688337 精电 3 月 30 6 个月 定 60.88 51.03 3,281199,747.28 167,429.43 -
日

均普 2022年 新股锁

688306 智能 3 月 15 6 个月 定 5.08 5.19 29,558150,154.64 153,406.02 -
日

英集 2022年 新股锁

688209 芯 4 月 12 6 个月 定 24.23 27.58 5,503133,337.69 151,772.74 -
日


元道 2022年 1 个月 新股未

301139 通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 3,407131,033.22 131,033.22 -
日

中科 2022年 1 个月 新股未

301175 环保 6 月 30 内（含） 上市 3.82 3.82 32,961125,911.02 125,911.02 -
日

普瑞 2022年 1 个月 新股未

301239 眼科 6 月 22 内（含） 上市 33.65 33.65 3,404114,544.60 114,544.60 -
日

盛帮 2022年 1 个月 新股未

301233 股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 -
日

大族 2022年 新股锁

301200 数控 2 月 18 6 个月 定 76.56 51.92 303 23,197.68 15,731.76 -
日

铜冠 2022年 新股锁

301217 铜箔 1 月 20 6 个月 定 17.27 14.83 1,291 22,295.57 19,145.53 -
日

中汽 2022年 新股锁

301215 股份 2 月 28 6 个月 定 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 -
日

诚达 2022年 新股锁

301201 药业 1 月 12 6 个月 定 72.69 71.54 237 17,227.53 16,954.98 -
日

万凯 2022年 新股锁

301216 新材 3 月 21 6 个月 定 35.68 29.84 481 17,162.08 14,353.04 -
日

华兰 2022年 新股锁

301207 疫苗 2 月 10 6 个月 定 56.88 56.42 297 16,893.36 16,756.74 -
日

嘉戎 2022年 新股锁

301148 技术 4 月 14 6 个月 定 38.39 23.90 432 16,584.48 10,324.80 -
日

华康 2022年 新股锁

301235 医疗 1 月 21 6 个月 定 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 -
日

兆讯 2022年 新股锁

301102 传媒 3 月 15 6 个月 定 39.88 31.09 404 16,111.52 12,560.36 -
日

中一 2022年 新股锁

301150 科技 4 月 14 6 个月 定 163.56 82.76 147 16,028.88 12,165.72 -
日

301248 杰创 2022年 6 个月 新股锁 39.07 29.87 395 15,432.65 11,798.65 -
智能 4 月 13 定


日

何氏 2022年 新股锁

301103 眼科 3 月 14 6 个月 定 42.50 32.02 462 15,087.50 14,793.24 -
日

国能 2022年 新股锁

301162 日新 4 月 19 6 个月 定 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 -
日

冠龙 2022年 新股锁

301151 节能 3 月 30 6 个月 定 30.82 21.46 483 14,886.06 10,365.18 -
日

和顺 2022年 新股锁

301237 科技 3 月 16 6 个月 定 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 -
日

华融 2022年 新股锁

301256 化学 3 月 14 6 个月 定 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 -
日

元道 2022年 1-6 个 新股锁

301139 通信 6 月 30 月（含） 定 38.46 38.46 379 14,576.34 14,576.34 -
日

采纳 2022年 新股锁

301122 股份 1 月 19 6 个月 定 50.31 70.37 282 14,187.42 19,844.34 -
日

新特 2022年 新股锁

301120 电气 4 月 11 6 个月 定 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 -
日

中科 2022年 1-6 个 新股锁

301175 环保 6 月 30 月（含） 定 3.82 3.82 3,663 13,992.66 13,992.66 -
日

富士 2022年 新股锁

301258 莱 3 月 21 6 个月 定 48.30 41.68 287 13,862.10 11,962.16 -
日

泰恩 2022年 新股锁

301263 康 3 月 22 6 个月 定 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 -
日

星辉 2022年 新股锁

300834 环材 1 月 6 6 个月 定 55.57 30.03 242 13,447.94 7,267.26 -
日

普瑞 2022年 新股锁

301239 眼科 6 月 22 6 个月 定 33.65 33.65 379 12,753.35 12,753.35 -
日

青木 2022年 新股锁

301110 股份 3 月 4 6 个月 定 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 -
日

301219 腾远 2022年 6 个月 新股锁 173.98 87.82 130 12,526.56 11,416.60 -


钴业 3 月 10 定

日

佳缘 2022年 新股锁

301117 科技 1 月 7 6 个月 定 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 -
日

浙江 2022年 新股锁

301222 恒威 3 月 2 6 个月 定 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 -
日

瑞德 2022年 新股锁

301135 智能 4 月 1 6 个月 定 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 -
日

标榜 2022年 新股锁

301181 股份 2 月 11 6 个月 定 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 -
日

哈焊 2022年 新股锁

301137 华通 3 月 14 6 个月 定 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 -
日

金道 2022年 新股锁

301279 科技 4 月 6 6 个月 定 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 -
日

艾布 2022年 新股锁

301259 鲁 4 月 18 6 个月 定 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 -
日

唯科 2022年 新股锁

301196 科技 1 月 4 6 个月 定 64.08 37.52 133 8,522.64 4,990.16 -
日

实朴 2022年 新股锁

301228 检测 1 月 21 6 个月 定 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 -
日

宏德 2022年 新股锁

301163 股份 4 月 11 6 个月 定 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 -
日

益客 2022年 新股锁

301116 食品 1 月 10 6 个月 定 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 -
日

盛帮 2022年 新股锁

301233 股份 6 月 24 6 个月 定 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 -
日

德石 2022年 新股锁

301158 股份 1 月 7 6 个月 定 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 57,009,674.03 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

012280683 22 北京国 2022 年 07 月 100.79 200,000 20,158,249.86
资 SCP002 05 日

101753017 17 华能 2022 年 07 月 104.63 200,000 20,925,785.21
MTN001 06 日

101900971 19 中交建 2022 年 07 月 103.48 200,000 20,696,860.27
MTN002 06 日

合计 600,000 61,780,895.34

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、管理层和各专业委员会、监察稽核部等职能部门、各业务及业务管理部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金运作过程进行合规检查和风险控制评估等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范策略和控制措施等；监察稽核部负责指导各业务及业务管理部门开展风险管理工作，协调其他各部门开展运作风险管理，并进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 81,181,413.70 100,094,000.00

合计 81,181,413.70 100,094,000.00

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级债券为债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、短期融资债券及超短期融资债券。

3、债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 19,976,483.07 48,727,000.00

合计 19,976,483.07 48,727,000.00

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级债券为债券期限小于一年的同业存单。

3、债券投资以全价列示。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 62,333,860.28 70,670,000.00

AAA 以下 - -

未评级 13,314,827.94 16,040,000.00


合计 75,648,688.22 86,710,000.00

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级债券为债券期限大于一年的国债、中票和政策性金融债。

3、债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本

报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资

产及债券投资等，本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调

整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表

中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以

分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 16,570,482.22 - - - - - 16,570,482.22

结算备付金 196,697.29 - - - - - 196,697.29

存出保证金 59,850.24 - - - - - 59,850.24

交易性金融 81,969,944.11 33,642,121.10 40,296,375.89 20,309,282.19 - 105,110,167.82 281,327,891.11
资产

买入返售金 9,000,000.00 - - - - - 9,000,000.00
融资产

应收申购款 - - - - - 4,666.77 4,666.77

资产总计 107,796,973.86 33,642,121.10 40,296,375.89 20,309,282.19 - 105,114,834.59 307,159,587.63

负债

应付赎回款 - - - - - 3,764,555.48 3,764,555.48

应付管理人 - - - - - 161,385.96 161,385.96
报酬

应付托管费 - - - - - 30,259.83 30,259.83

应付清算款 - - - - - 9,006,147.01 9,006,147.01

卖出回购金 57,009,674.03 - - - - - 57,009,674.03
融资产款

应付销售服 - - - - - 19,636.13 19,636.13

务费

应交税费 - - - - - 11,308.33 11,308.33

其他负债 - - - - - 146,519.41 146,519.41

负债总计 57,009,674.03 - - - - 13,139,812.15 70,149,486.18

利率敏感度 50,787,299.83 33,642,121.10 40,296,375.89 20,309,282.19 - 91,975,022.44 237,010,101.45
缺口
上年度末

2021 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 4,772,235.50 - - - - - 4,772,235.50

结算备付金 291,193.41 - - - - - 291,193.41

存出保证金 74,980.18 - - - - - 74,980.18

交易性金融 9,755,000.00 - 225,776,000.00 - - 135,586,546.72 371,117,546.72
资产

应收申购款 - - - - - 11,773.38 11,773.38

其他资产 - - - - - 2,275,289.28 2,275,289.28

资产总计 14,893,409.09 - 225,776,000.00 - - 137,873,609.38 378,543,018.47

负债

应付赎回款 - - - - - 13,225.75 13,225.75

应付管理人 - - - - - 205,375.99 205,375.99
报酬

应付托管费 - - - - - 38,507.98 38,507.98

应付证券清 - - - - - 801,674.08 801,674.08
算款

卖出回购金 75,399,686.90 - - - - - 75,399,686.90
融资产款

应付销售服 - - - - - 32,311.18 32,311.18
务费

应交税费 - - - - - 16,360.73 16,360.73

其他负债 - - - - - 352,067.82 352,067.82

负债总计 75,399,686.90 - - - - 1,459,523.53 76,859,210.43

利率敏感度 -60,506,277.81 - 225,776,000.00 - - 136,414,085.85 301,683,808.04
缺口

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、

假设 可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 上年度末 （2021 年 12 月


31 日 ）

1、市场利率上升 25

-124,861.36 -299,553.05
个基准点

分析

2、市场利率下降 25

125,144.87 300,342.96
个基准点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 105,110,167.82 44.35 135,586,546.72 44.94
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 176,217,723.29 74.35 235,531,000.00 78.07
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -


其他 - - - -

合计 281,327,891.11 118.70 371,117,546.72 123.01

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合
假设

理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产
净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.本基金业绩比较

5,914,204.75 6,597,258.61
基准上升 5%

分析

2.本基金业绩比较

-5,914,204.75 -6,597,258.61
基准下降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 102,371,742.71 131,418,291.82

第二层次 176,695,970.00 239,699,254.90

第三层次 2,260,178.40 -


合计 281,327,891.11 371,117,546.72

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 105,110,167.82 34.22

其中：股票 105,110,167.82 34.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 176,217,723.29 57.37

其中：债券 176,217,723.29 57.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.93

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 16,767,179.51 5.46

8 其他各项资产 64,517.01 0.02

9 合计 307,159,587.63 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,115,710.44 1.31

C 制造业 57,212,447.91 24.14

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 2,521,772.00 1.06

E 建筑业 1,186,892.00 0.50

F 批发和零售业 21,401.16 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,717,829.93 0.72

J 金融业 29,029,240.00 12.25

K 房地产业 8,562,720.00 3.61

L 租赁和商务服务业 235,996.36 0.10

M 科学研究和技术服务业 53,749.33 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 162,274.50 0.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 142,091.19 0.06

R 文化、体育和娱乐业 1,148,043.00 0.48

S 综合 - -

合计 105,110,167.82 44.35

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000858 五粮液 30,000 6,057,900.00 2.56

2 000001 平安银行 356,300 5,337,374.00 2.25

3 000002 万科 A 219,800 4,505,900.00 1.90

4 300059 东方财富 160,000 4,064,000.00 1.71

5 600030 中信证券 160,000 3,465,600.00 1.46

6 000776 广发证券 183,000 3,422,100.00 1.44

7 601318 中国平安 70,000 3,268,300.00 1.38

8 002460 赣锋锂业 19,900 2,959,130.00 1.25


9 600919 江苏银行 413,700 2,945,544.00 1.24

10 300207 欣旺达 90,000 2,844,000.00 1.20

11 601166 兴业银行 137,200 2,730,280.00 1.15

12 300014 亿纬锂能 25,000 2,437,500.00 1.03

13 002594 比亚迪 7,000 2,334,430.00 0.98

14 000661 长春高新 10,000 2,334,200.00 0.98

15 601985 中国核电 300,200 2,059,372.00 0.87

16 002475 立讯精密 60,000 2,027,400.00 0.86

17 601012 隆基绿能 30,000 1,998,900.00 0.84

18 002384 东山精密 87,000 1,994,910.00 0.84

19 601155 新城控股 72,800 1,851,304.00 0.78

20 300750 宁德时代 3,400 1,815,600.00 0.77

21 002466 天齐锂业 14,000 1,747,200.00 0.74

22 601009 南京银行 144,600 1,506,732.00 0.64

23 000792 盐湖股份 50,000 1,498,000.00 0.63

24 601939 建设银行 238,500 1,445,310.00 0.61

25 600383 金地集团 107,200 1,440,768.00 0.61

26 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.56

27 300705 九典制药 60,000 1,309,200.00 0.55

28 002756 永兴材料 8,300 1,263,343.00 0.53

29 601668 中国建筑 223,100 1,186,892.00 0.50

30 601899 紫金矿业 126,900 1,183,977.00 0.50

31 002241 歌尔股份 34,400 1,155,840.00 0.49

32 000625 长安汽车 66,690 1,155,070.80 0.49

33 002008 大族激光 34,100 1,129,733.00 0.48

34 601615 明阳智能 30,000 1,014,000.00 0.43

35 000333 美的集团 16,300 984,357.00 0.42

36 603799 华友钴业 10,000 956,200.00 0.40

37 600522 中天科技 40,000 924,000.00 0.39

38 600760 中航沈飞 15,200 918,840.00 0.39

39 002179 中航光电 13,860 877,615.20 0.37

40 300390 天华超净 9,800 856,520.00 0.36

41 600036 招商银行 20,000 844,000.00 0.36

42 002920 德赛西威 5,700 843,600.00 0.36

43 603501 韦尔股份 4,800 830,544.00 0.35

44 000768 中航西飞 26,600 805,714.00 0.34

45 600048 保利发展 43,800 764,748.00 0.32

46 601633 长城汽车 20,000 740,800.00 0.31

47 002508 老板电器 20,000 720,600.00 0.30

48 300413 芒果超媒 21,300 710,568.00 0.30

49 600893 航发动力 15,600 709,956.00 0.30

50 002236 大华股份 40,200 660,084.00 0.28


51 002555 三七互娱 30,800 653,884.00 0.28

52 600703 三安光电 26,000 639,080.00 0.27

53 300450 先导智能 10,100 638,118.00 0.27

54 300751 迈为股份 1,280 628,352.00 0.27

55 002192 融捷股份 3,900 599,430.00 0.25

56 300724 捷佳伟创 6,700 598,645.00 0.25

57 600426 华鲁恒升 20,400 595,680.00 0.25

58 603596 伯特利 7,400 593,332.00 0.25

59 600111 北方稀土 15,400 541,464.00 0.23

60 002138 顺络电子 19,100 520,475.00 0.22

61 600460 士兰微 10,000 520,000.00 0.22

62 002459 晶澳科技 6,300 497,070.00 0.21

63 002049 紫光国微 2,600 493,272.00 0.21

64 002230 科大讯飞 11,600 478,152.00 0.20

65 002531 天顺风能 28,800 474,912.00 0.20

66 600900 长江电力 20,000 462,400.00 0.20

67 600176 中国巨石 26,300 457,883.00 0.19

68 600309 万华化学 4,600 446,154.00 0.19

69 300144 宋城演艺 28,500 437,475.00 0.18

70 688006 杭可科技 5,813 407,258.78 0.17

71 603218 日月股份 15,400 391,160.00 0.17

72 603444 吉比特 1,000 388,000.00 0.16

73 002027 分众传媒 33,200 223,436.00 0.09

74 688337 普源精电 3,281 167,429.43 0.07

75 688306 均普智能 29,558 153,406.02 0.06

76 688209 英集芯 5,503 151,772.74 0.06

77 301139 元道通信 3,786 145,609.56 0.06

78 301175 中科环保 36,624 139,903.68 0.06

79 301239 普瑞眼科 3,783 127,297.95 0.05

80 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.03

81 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02

82 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.01

83 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.01

84 301122 采纳股份 282 19,844.34 0.01

85 301217 铜冠铜箔 1,291 19,145.53 0.01

86 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.01

87 301162 国能日新 334 18,072.74 0.01

88 301201 诚达药业 237 16,954.98 0.01

89 301207 华兰疫苗 297 16,756.74 0.01

90 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.01

91 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.01

92 301200 大族数控 303 15,731.76 0.01


93 301103 何氏眼科 462 14,793.24 0.01

94 301216 万凯新材 481 14,353.04 0.01

95 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.01

96 301102 兆讯传媒 404 12,560.36 0.01

97 301150 中一科技 147 12,165.72 0.01

98 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.01

99 301258 富士莱 287 11,962.16 0.01

100 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00

101 301248 杰创智能 395 11,798.65 0.00

102 301219 腾远钴业 130 11,416.60 0.00

103 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

104 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00

105 301151 冠龙节能 483 10,365.18 0.00

106 301148 嘉戎技术 432 10,324.80 0.00

107 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00

108 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00

109 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00

110 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00

111 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00

112 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00

113 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00

114 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00

115 300834 星辉环材 242 7,267.26 0.00

116 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00

117 301196 唯科科技 133 4,990.16 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000776 广发证券 3,822,328.00 1.27

2 000858 五粮液 3,173,507.00 1.05

3 300059 东方财富 2,680,097.20 0.89

4 000002 万科 A 2,493,677.00 0.83

5 601155 新城控股 2,267,126.00 0.75

6 600036 招商银行 2,189,244.00 0.73

7 600519 贵州茅台 2,166,354.00 0.72

8 000001 平安银行 2,080,690.00 0.69

9 600030 中信证券 2,028,875.75 0.67

10 000661 长春高新 1,928,810.00 0.64

11 300750 宁德时代 1,773,883.00 0.59

12 300207 欣旺达 1,667,489.00 0.55


13 300014 亿纬锂能 1,636,486.00 0.54

14 601577 长沙银行 1,563,643.00 0.52

15 601985 中国核电 1,527,571.39 0.51

16 002709 天赐材料 1,506,432.00 0.50

17 601006 大秦铁路 1,477,050.00 0.49

18 601166 兴业银行 1,474,363.00 0.49

19 600938 中国海油 1,296,054.00 0.43

20 300751 迈为股份 1,243,564.00 0.41

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 5,429,110.00 1.80

2 601318 中国平安 3,228,120.00 1.07

3 601688 华泰证券 2,987,989.00 0.99

4 002709 天赐材料 2,713,372.00 0.90

5 600036 招商银行 2,551,489.00 0.85

6 601006 大秦铁路 2,308,788.00 0.77

7 000963 华东医药 2,305,016.00 0.76

8 600438 通威股份 2,258,064.00 0.75

9 600887 伊利股份 2,197,488.00 0.73

10 601128 常熟银行 1,810,379.00 0.60

11 000858 五粮液 1,780,000.00 0.59

12 603799 华友钴业 1,685,750.00 0.56

13 002594 比亚迪 1,662,793.00 0.55

14 601728 中国电信 1,644,500.87 0.55

15 600926 杭州银行 1,634,629.00 0.54

16 603259 药明康德 1,585,885.00 0.53

17 002928 华夏航空 1,567,864.25 0.52

18 300498 温氏股份 1,557,144.00 0.52

19 601658 邮储银行 1,554,019.00 0.52

20 601577 长沙银行 1,539,561.00 0.51

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 94,884,547.02

卖出股票收入（成交）总额 114,173,485.22

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 13,315,768.22 5.62

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 20,309,282.19 8.57

5 企业短期融资券 80,992,077.81 34.17

6 中期票据 41,622,645.48 17.56

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 19,977,949.59 8.43

9 其他 - -

10 合计 176,217,723.29 74.35

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 101753017 17 华能 MTN001 200,000 20,925,785.21 8.83

2 101900971 19 中交建 200,000 20,696,860.27 8.73

MTN002

3 012103884 21 鲁高速 200,000 20,369,349.04 8.59

SCP004

4 012105070 21 浦发集团 200,000 20,326,352.88 8.58

SCP005

5 012280683 22 北京国资 200,000 20,158,249.86 8.51

SCP002

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

平安银行（代码：000001）发行主体平安银行股份有限公司的如下违法违规事实于 2022 年 3
月 21 日受到中国银行保险监督管理委员会罚款合计 400 万元的处罚：（一）不良贷款余额 EAST
数据存在偏差，（二）逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差，（三）漏报贸易融资业务 EAST
数据，（四）漏报抵押物价值 EAST 数据，（五）未报送权益类投资业务 EAST 数据等，共计 15 条违
规行为。

21 光大银行 CD125（代码:112117125）发行主体中国光大银行股份有限公司的如下违法违规
事实于 2022 年 5 月 24 日受到中国银行保险监督管理委员会罚款合计 400 万元的处罚：（一）老产
品规模在部分时点出现反弹，（二）托管机构未及时发现理财产品集中度超标，（三）托管业务违反资产独立性要求，操作管理不到位，共计 3 条违规行为。

基金的基金经理根据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序进行了投资，符合相关法律法规和公司投资管理制度。

除平安银行、21 光大银行 CD125 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 59,850.24

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,666.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 64,517.01

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

红塔红土

稳健精选 347 539,753.50 167,932,402.29 89.66 19,362,060.74 10.34
混合型 A
红塔红土

稳健精选 427 68,706.45 19,455,739.94 66.32 9,881,912.38 33.68
混合型 C

合计 774 279,886.45 187,388,142.23 86.50 29,243,973.12 13.50

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 红塔红土稳健精选混合型 A 29,360.15 0.0157
理人所
有从业

人员持 红塔红土稳健精选混合型 C 14,623.37 0.0498
有本基
金

合计 43,983.52 0.0203

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）


本公司高级管理人员、 红塔红土稳健精选混合型 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 红塔红土稳健精选混合型 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 红塔红土稳健精选混合型 A 0

本开放式基金 红塔红土稳健精选混合型 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 红塔红土稳健精选混合型 A 红塔红土稳健精选混合型 C

基金合同生效日

（2020 年 10 月 16 145,633,063.97 95,421,441.00
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 214,798,554.80 56,751,504.12
额总额

本报告期基金总申购 4,058,642.51 101,549,520.75
份额

减：本报告期基金总 31,562,734.28 128,963,372.55
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 187,294,463.03 29,337,652.32
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2022 年 1 月 12 日，李凌先生离任本基金管理人红塔红土基金管理有限公司（以下简称“公
司”）董事长，新任公司首席信息官。

2022 年 1 月 12 日，公司总经理杨洁女士代为履行董事长职务。

2022 年 2 月 21 日，龚香林先生就任公司董事长，总经理杨洁女士不再代为履行董事长职
务。

2022 年 5 月 10 日，段皓静女士离任公司督察长，董事长龚香林先生代为履行督察长职务。


本基金本报告期内基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人于 2022 年 3 月 21 日公告改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为本基金提供审计服务，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）不再为本基金提供审计服务。该变更事项已由红塔红土基金管理有限公司第四届董事会第二次会议审议通过。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自 2022 年度起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

财信证券 1 99,147,323.09 50.35 72,505.48 44.33 -

红塔证券 2 97,772,485.86 49.65 91,056.13 55.67 -

东吴证券 1 - - - - -

注：本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)


财信证券 26,949,682.1 100.00247,500,000.00 100.00 - -
2

红塔证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于红塔红土基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

1 部分基金参与交通银行股份有限公司 网站 2022 年 01 月 01 日
费率优惠活动的公告

关于红塔红土基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

2 部分基金参与中国工商银行股份有限 网站 2022 年 01 月 01 日
公司费率优惠活动的公告

红塔红土基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

3 公开募集证券投资基金执行新金融工 网站 2022 年 01 月 01 日
具准则的公告

4 红塔红土基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报刊及 2022 年 01 月 14 日
管理人员变更公告 网站

5 红塔红土基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2022 年 01 月 24 日
2021 年第 4 季度报告提示性公告 网站

6 红塔红土稳健精选混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022 年 01 月 24 日
金 2021 年第 4 季度报告 网站

7 红塔红土基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报刊及 2022 年 01 月 27 日
董事变更的公告 网站

红塔红土基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及

8 产品风险等级划分结果（2021 年下半 网站 2022 年 01 月 27 日
年）

关于红塔红土基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

9 部分基金参与泰信财富基金销售有限 网站 2022 年 02 月 21 日
公司费率优惠活动的公告

10 红塔红土基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报刊及 2022 年 02 月 22 日
管理人员变更公告 网站

11 红塔红土基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022 年 03 月 08 日
基金关联交易的公告 网站

12 红塔红土基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2022 年 03 月 21 日
基金改聘会计师事务所的公告 网站

13 红塔红土基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2022 年 03 月 31 日
2021 年度报告提示性公告 网站

14 红塔红土稳健精选混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022 年 03 月 31 日
金 2021 年度报告 网站

15 红塔红土基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2022 年 04 月 22 日
2022 年第 1 季度报告提示性公告 网站

16 红塔红土稳健精选混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2022 年 04 月 22 日
金 2022 年第 1 季度报告 网站


17 红塔红土基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报刊及 2022 年 05 月 12 日
管理人员变更的公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

机构 1 2022-01-01 至 73,217,322.76 - - 73,217,322.76 33.8000
2022-06-30

产品特有风险

1、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。
2、流动性风险
基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险。 3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，可能导致部分投资受限而 不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管 理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；持有基金 份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动。
5、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
6、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件， 基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；


2、红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金合同；

3、红塔红土稳健精选混合型证券投资基金托管协议；

4、红塔红土稳健精选混合型证券投资基金招募说明书；

5、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所：广东省深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 801

基金托管人的办公场所：浙江省杭州市拱墅区延安路 368 号

12.3 查阅方式

投资者可通过基金管理人网站，或在营业期间到基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

客服热线：4001-666-916（免长途话费）

公司网址：www.htamc.com.cn

红塔红土基金管理有限公司
2022 年 08 月 31 日
点击查看>>  附件