英大现金宝货币市场基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大现金宝

场内简称 -

交易代码 000912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 14,657,258,812.36 份

投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超
过业绩比较基准的投资收益。

本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利
投资策略 率预测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，
获取较高的收益。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大现金宝 A 英大现金宝 B

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 000912 009744

报告期末下属分级基金的份额总额 14,312,387,581.11 份 344,871,231.25 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2022 年 7 月 1 日 － 2022 年 9 月 30 日 ）

英大现金宝 A 英大现金宝 B

1. 本期已实现收益 127,260,667.78 2,628,083.53

2．本期利润 127,260,667.78 2,628,083.53

3．期末基金资产净值 14,312,387,581.11 344,871,231.25

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大现金宝 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.4316% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.0913% 0.0010%
月

过去六个 0.9247% 0.0010% 0.6768% 0.0000% 0.2479% 0.0010%
月

过去一年 2.0912% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.7412% 0.0013%

过去三年 6.9671% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 2.9134% 0.0014%

过去五年 13.9569% 0.0045% 6.7537% 0.0000% 7.2032% 0.0045%

自基金合

同生效起 25.0893% 0.0061% 10.5485% 0.0000% 14.5408% 0.0061%
至今
注：同期业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）

英大现金宝 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.3698% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.0295% 0.0010%
月


过去六个 0.8012% 0.0010% 0.6768% 0.0000% 0.1244% 0.0010%
月

过去一年 1.8434% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.4934% 0.0013%

自基金合

同生效起 4.6772% 0.0015% 3.0847% 0.0000% 1.5925% 0.0015%
至今
注：同期业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学理学学士。2011 年 8
月至 2013 年 8 月就职于寰富
投资咨询（上海）有限公司，
任衍生品交易员。2013 年 10
月加入英大基金管理有限公
易祺坤 本 基 金 基 2017年3月 - 11 司，历任交易管理部交易员、
金经理 2 日 交易管理部副总经理（主持工
作）。现任固定收益部总经理
助理、基金经理，英大纯债债
券型证券投资基金、英大通盈
纯债债券型证券投资基金、英
大安惠纯债债券型证券投资


基金、英大安鑫 66 个月定期
开放债券型证券投资基金、英
大智享债券型证券投资基金、
英大通惠多利债券型证券投
资基金、英大稳固增强核心一
年持有期混合型证券投资基
金、英大通佑纯债一年定期开
放债券型证券投资基金基金
经理。

澳大利亚新南威尔士大学精
算学、统计学硕士双学位，历
任香港大新保险服务有限公
司投资部投资分析师，中国人
寿养老保险股份有限公司投
资管理中心投资经理助理，交
银施罗德基金管理有限公司
固定收益部基金经理助理、专
户投资部投资经理，北信瑞丰
基金管理有限公司固定收益
本 基 金 基 2021年6月 部基金经理（拟任），现任英
吕一楠 金经理 15 日 - 12 大基金管理有限公司固定收
益部基金经理，英大通盈纯债
债券型证券投资基金、英大安
益中短债债券型证券投资基
金、英大安盈 30 天滚动持有
债券型发起式证券投资基金、
英大安悦纯债债券型证券投
资基金、英大中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资
基金、英大通佑纯债一年定期
开放债券型证券投资基金基
金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年三季度，稳增长政策继续发力，基建持续拉动投资，消费温和复苏，出口韧性消退，
地产在风险事件发酵后低位缓慢修复，经济整体呈现低位企稳格局。但经济改善力度整体偏弱，修复持续性有待观察。货币政策方面，7 月初央行 OMO 缩量，市场对于货币政策边际收紧预期较强，随后地产风险事件发酵，资金利率突破年内低点，收益率走低。随后经济数据不达预期，8
月 15 日央行超预期调降 MLF 利率 10BP，债市收益率探底。1 年期国债最低下行至 1.70%，10 年期
国债最低下行至 2.58%。8 月 22 日央行非对称调降 LPR 利率，经济刺激政策持续出台，收益率震
荡上行。9 月 15 日多家大行下调存款利率，月底央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套房贷利率下限并下调首套住房公积金贷款利率，债市收益率震荡上行。

报告期内，本基金根据货币市场松紧程度和持有人结构对产品的持仓结构进行动态调整，在银行存款、同业存单、信用债和回购之间灵活调整板块配置比例。在保持产品流动性的同时，收益较为稳定。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期英大现金宝 A 的基金份额净值收益率为 0.4316%，本报告期英大现金宝 B 的基金份
额净值收益率为 0.3698%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 13,076,439,663.11 78.52

其中：债券 12,893,529,531.59 77.42

资产支持证券 182,910,131.52 1.10

2 买入返售金融资产 1,549,540,699.70 9.30

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 2,027,190,047.88 12.17
计


4 其他资产 147,715.07 0.00

5 合计 16,653,318,125.76 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.69

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 1,983,152,738.43 13.53

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 20.25 13.53

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 19.36 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 21.41 -


其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 6.30 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 45.86 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 113.18 13.53

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 738,998,929.51 5.04

2 央行票据 - -

3 金融债券 916,205,649.88 6.25

其中：政策性金融债 692,473,161.01 4.72

4 企业债券 121,377,836.47 0.83

5 企业短期融资券 3,085,112,815.30 21.05

6 中期票据 222,787,808.94 1.52

7 同业存单 7,809,046,491.49 53.28

8 其他 - -

9 合计 12,893,529,531.59 87.97

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 112221218 22渤海银行 5,200,000 514,650,259.37 3.51
CD218

2 112215408 22民生银行 5,000,000 495,941,596.44 3.38
CD408

3 112215415 22民生银行 5,000,000 495,750,866.73 3.38
CD415

4 112215416 22民生银行 5,000,000 495,750,866.73 3.38
CD416


5 112209050 22浦发银行 5,000,000 494,405,752.90 3.37
CD050

6 112209059 22浦发银行 5,000,000 494,096,320.82 3.37
CD059

22广西北部

7 112285263 湾银行 4,900,000 489,002,569.84 3.34
CD311

8 229949 22贴现国债 4,500,000 449,282,425.93 3.07
49

22广西北部

9 112287720 湾银行 4,000,000 399,588,029.05 2.73
CD346

22广西北部

10 112287723 湾银行 3,800,000 378,554,695.79 2.58
CD347

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1091%

报告期内偏离度的最低值 0.0357%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0688%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 136924 招慧 15A 700,000.00 72,134,904.11 0.49

2 136914 22 弘基 1A 500,000.00 51,469,479.45 0.35

3 183641 招融 7 优 300,000.00 30,377,095.89 0.21

4 183124 21 引力优 280,000.00 28,928,652.07 0.20

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，除以下情形外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

22 民生银行 CD408、22 民生银行 CD416、22 民生银行 CD415：2022 年 3 月 21 日，民生银行
因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款。

22 浦发银行 CD050、22 浦发银行 CD059：21 浦发银行 02：2022 年 9 月 17 日，浦发银行因违
规办理远期结汇业务、违规办理期权交易、违规办理内保外贷业务、违规办理房产佣金收、结汇业务、结售汇统计数据错报被国家外汇管理局上海市分局责令改正，给予警告，处罚款 933 万元
人民币，没收违法所得 334.69 万元人民币； 2022 年 8 月 17 日，浦发银行因将奥林匹克标志用
于广告宣传、商业展览、营业性演出以及其他商业活动中被上海市市场监管局罚款 0.5000 万元；
2022 年 3 月 21 日，浦发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规
行为被中国银行保险监督管理委员会罚款；2021 年 11 月 15 日，浦发银行因提供虚假资料证明文
件被国家外汇管理局上海市分局罚款、警告、责令改正。

22 渤海银行 CD408：2022 年 3 月 21 日，渤海银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量
及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款；2021 年 10 月 22 日，渤海银
行因违规办理结汇、售汇业务等问题被国家外汇管理局天津市分局处警告、处罚并没收违法所得。
22 广西北部湾银行 CD311、22 广西北部湾银行 CD346、22 广西北部湾银行 CD347：2022 年 7
月 12 日，广西北部湾银行股份有限公司因欠交存款准备金被中国人民银行南宁中心支行罚款 48
万元；2021 年 9 月 8 日，北部湾银行因内控制度执行不到位、风险与员工行为排查不到位，被广
西银保监局罚款人民币 50 万元。

基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价值构成实质性影响。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 833.18

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 146,881.89

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 147,715.07

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大现金宝 A 英大现金宝 B

报告期期初基金份额总额 18,096,193,539.63 336,116,087.43

报告期期间基金总申购份额 58,659,260,532.56 1,861,247,991.69

报告期期间基金总赎回份额 62,443,066,491.08 1,852,492,847.87

报告期期末基金份额总额 14,312,387,581.11 344,871,231.25

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2022 年 7 月 6 日 280,000.00 280,000.00 0.00%

2 申购 2022 年 7 月 7 日 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00%

3 赎回 2022 年 7 月 11 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
日

4 赎回 2022 年 7 月 19 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00%
日

5 赎回 2022 年 7 月 25 18,100,000.00 18,100,000.00 0.00%
日

6 申购 2022 年 8 月 3 日 785,000.00 785,000.00 0.00%

7 申购 2022 年 8 月 3 日 33,000.00 33,000.00 0.00%

8 申购 2022 年 8 月 4 日 14,200,000.00 14,200,000.00 0.00%

9 赎回 2022 年 8 月 9 日 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00%

10 赎回 2022 年 8 月 11 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
日

11 赎回 2022 年 8 月 25 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
日


12 申购 2022 年 9 月 6 日 19,500,000.00 19,500,000.00 0.00%

13 申购 2022 年 9 月 6 日 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00%

14 赎回 2022 年 9 月 19 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00%

日

15 赎回 2022 年 9 月 23 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00%

日

16 赎回 2022 年 9 月 27 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00%

日

合计 100,578,000.00 100,578,000.00

注：截至 2022 年 9 月 30 日，基金管理人运用风险准备金投资本基金 260,221,132.37 份。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
类 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
别 20%的时间

区间

20220701 -

20220707；

20220719 -

机 1 20220725； 6,054,751,583.26 4,224,643,191.70 7,500,000,000.00 2,779,394,774.96 18.96%
构 20220728 -

20220802；

20220922 -

20220929

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍

五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件

《英大现金宝货币市场基金基金合同》

《英大现金宝货币市场基金托管协议》

《英大现金宝货币市场基金招募说明书》

《英大现金宝货币市场基金产品资料概要》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费

后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/


英大基金管理有限公司
2022 年 10 月 25 日
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