英大现金宝货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大现金宝

场内简称 -

交易代码 000912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 31,753,417,726.15 份

投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超
过业绩比较基准的投资收益。

本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利
投资策略 率预测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，
获取较高的收益。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大现金宝 A 英大现金宝 B

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 000912 009744

报告期末下属分级基金的份额总额 31,701,903,438.32 份 51,514,287.83 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

英大现金宝 A 英大现金宝 B

1. 本期已实现收益 149,714,823.84 3,600,801.05

2．本期利润 149,714,823.84 3,600,801.05

3．期末基金资产净值 31,701,903,438.32 51,514,287.83

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大现金宝 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5504% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2101% 0.0005%
月

过去六个 1.1381% 0.0018% 0.6768% 0.0000% 0.4613% 0.0018%
月

过去一年 2.4432% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 1.0932% 0.0015%

过去三年 7.5673% 0.0041% 4.0537% 0.0000% 3.5136% 0.0041%

过去五年 15.7332% 0.0052% 6.7537% 0.0000% 8.9795% 0.0052%

自基金合

同生效起 22.5271% 0.0065% 9.1985% 0.0000% 13.3286% 0.0065%
至今

英大现金宝 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.4894% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.1491% 0.0006%
月


过去六个 1.0129% 0.0018% 0.6768% 0.0000% 0.3361% 0.0018%
月

过去一年 2.1942% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.8442% 0.0015%

自基金合

同生效起 2.7825% 0.0015% 1.7347% 0.0000% 1.0478% 0.0015%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

-

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明


任职日期 离任日期 年限

北京大学理学学士。2011 年 8
月至 2013 年 8 月就职于寰富
投资咨询（上海）有限公司，
任衍生品交易员。2013 年 10
月加入英大基金管理有限公
司，历任交易管理部交易员、
交易管理部副总经理（主持工
作）。现任固定收益部总经理
易祺坤 本 基 金 基 2017年3月 - 10 助理、基金经理，英大纯债债
金经理 2 日 券型证券投资基金、英大灵活
配置混合型发起式证券投资
基金、英大通盈纯债债券型证
券投资基金、英大安惠纯债债
券型证券投资基金、英大安鑫
66 个月定期开放债券型证券
投资基金、英大智享债券型证
券投资基金、英大通惠多利债
券型证券投资基金基金经理。

澳大利亚新南威尔士大学精
算学、统计学硕士双学位，历
任香港大新保险服务有限公
司投资部投资分析师，中国人
寿养老保险股份有限公司投
资管理中心投资经理助理，交
本 基 金 基 2021年6月 银施罗德基金管理有限公司
吕一楠 金经理 15 日 - 11 固定收益部基金经理助理、专
户投资部投资经理，北信瑞丰
基金管理有限公司固定收益
部基金经理（拟任），现任英
大基金管理有限公司固定收
益部基金经理，英大通盈纯债
债券型证券投资基金基金经
理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年三季度，随着地方隐性债务管理的趋严、对房地产供需两端收紧政策的严格执行以及部分行业监管政策的收紧，叠加疫情的间歇爆发抑制居民消费的恢复节奏，经济下行的压力进一步显现。央行 7 月初全面降准 0.5%，债券收益率出现一波明显下行，市场出现降息预期。但随后
3 次 MLF 和 LPR 均维持价格不变，降息预期下降，资金利率中枢小幅震荡。随着 8 月地方债发行
开始放量，资金面小幅收紧。另一方面，市场对于宽信用、逆周期调节的预期也逐渐增强，10 年国债收益率触底后震荡上行。

报告期内，本基金根据货币市场松紧程度和持有人结构对产品的持仓结构进行动态调整，在银行存款、同业存单、信用债和回购之间灵活调整配置比例。在保持产品流动性的同时，收益较为稳定。

展望四季度，经济下行压力短期难以缓解的大背景下，货币政策收紧概率不大，但地方债发行的持续放量以及 MLF 的逐月到期仍会对资金面形成一定扰动，资金利率仍会围绕政策利率中枢波动，但波幅较三季度有所提升。本基金在运作时会更加关注资金面的变化，动态调整仓位和久期，在保持流动性的基础上做出稳定收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期英大现金宝 A 的基金份额净值收益率为 0.5504%，本报告期英大现金宝 B 的基金份
额净值收益率为 0.4894%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 18,722,061,351.33 56.71

其中：债券 18,044,845,276.43 54.65

资产支持证券 677,216,074.90 2.05


2 买入返售金融资产 8,682,394,483.41 26.30

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 5,539,858,589.99 16.78
计

4 其他资产 71,931,469.94 0.22

5 合计 33,016,245,894.67 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.07

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 1,250,029,934.98 3.94

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 59

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 36.21 3.94


其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 20.57 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 28.73 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 9.62 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 8.62 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 103.75 3.94

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,258,877,888.74 3.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,492,439,718.87 4.70

其中：政策性金融债 440,097,949.02 1.39

4 企业债券 40,000,124.08 0.13

5 企业短期融资券 1,352,273,786.76 4.26

6 中期票据 50,332,825.68 0.16

7 同业存单 13,850,920,932.30 43.62

8 其他 - -

9 合计 18,044,845,276.43 56.83

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 112115287 21民生银行 9,000,000 894,486,471.31 2.82
CD287


2 112115212 21民生银行 6,000,000 598,798,571.85 1.89
CD212

3 219915 21贴现国债 5,900,000 589,875,889.39 1.86
15

4 112121373 21渤海银行 5,000,000 496,910,702.69 1.56
CD373

5 1820061 18渤海银行 4,000,000 401,044,566.43 1.26
02

6 112121321 21渤海银行 4,000,000 398,430,002.86 1.25
CD321

7 112115283 21民生银行 4,000,000 397,678,032.44 1.25
CD283

8 112115285 21民生银行 4,000,000 397,576,687.47 1.25
CD285

9 112111209 21平安银行 3,500,000 347,968,278.37 1.10
CD209

10 112115265 21民生银行 3,100,000 308,627,695.50 0.97
CD265

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0382%

报告期内偏离度的最低值 0.0066%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0279%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 136090 凤梧 1A2 900,000 90,000,000.00 0.28

2 189466 21YD6A1 1,500,000 82,170,000.00 0.26

3 137581 元熹 7 优 1 800,000 80,000,000.00 0.25

4 137787 汇裕 3 优 700,000 69,997,112.75 0.22


5 137647 21 弘基 1A 500,000 50,000,000.00 0.16

6 137602 睿思 03A 500,000 50,000,000.00 0.16

7 137735 海诺 3 优 1 420,000 42,000,000.00 0.13

8 137851 21 申弘 2A 400,000 40,000,000.00 0.13

9 137636 睿思 04A 400,000 40,000,000.00 0.13

10 137683 21 弘基 2A 400,000 40,000,000.00 0.13

11 137798 21 申弘 1A 400,000 40,000,000.00 0.13

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

民生银行：2021 年 7 月 13 日，因违规经营,逾期未履行行政义务,内部制度不完善等被银保
监会处以罚款 1.15 亿元；2021 年 7 月 5 日，因未依法履行职责，短线交易，违规经营，被中国
银行间市场交易商协会通报批评并要求整改；2021 年 1 月 25 日，因未依法履行职责北京市市场
监督管理局警告；2020 年 11 月 26 日因违反规定办理售汇业务等被国家外汇管理局北京外汇管理
部没收违法所得 1910822.20 元人民币，并处 80 万元人民币罚款，给予警告。

渤海银行：2020 年 11 月 06 日公告显示，因内部制度不完善、未依法履行职责被中国银行间
市场交易商协会诫勉谈话；2021 年 5 月 21 日，因地方政府购买服务项目贷款不合规等被中国
银保监会处以罚款 9720 万元。

平安银行；2021 年 9 月 29 日，因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对外转移等
被国家外汇管理局深圳市分局令改正、给予警告，处罚款人民币 187 万元，没收违法所得 1.58
万元；2021 年 5 月 28 日因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项被
中国银保监会云南监管局处以罚款人民币 210 万元；2021 年 5 月 11 日平安银行电销实物产品业
务侵害消费者合法权益被中国银保监会消费者权益保护局通报；2020 年 10 月 16 日因贷款资金用
途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等被宁波银保监局处以罚款人民
币 100 万元。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 71,751,370.70

4 应收申购款 179,604.27

5 其他应收款 494.97

6 其他 -

7 合计 71,931,469.94

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大现金宝 A 英大现金宝 B

报告期期初基金份额总额 26,044,896,595.08 61,370,242.90

报告期期间基金总申购份额 29,907,370,447.00 1,925,678,938.74

报告期期间基金总赎回份额 24,250,363,603.76 1,935,534,893.81

报告期期末基金份额总额 31,701,903,438.32 51,514,287.83

注：总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2021 年 7 月 8 日 8,400,000.00 8,400,000.00 -

2 申购 2021 年 7 月 8 日 60,000.00 60,000.00 -

3 赎回 2021 年 7 月 15 2,000,000.00 2,000,000.00 -
日

4 赎回 2021 年 7 月 27 10,000,000.00 10,000,000.00 -
日

5 申购 2021 年 7 月 28 6,000,000.00 6,000,000.00 -
日

6 申购 2021 年 8 月 5 日 11,000,000.00 11,000,000.00 -

7 申购 2021 年 8 月 5 日 120,000.00 120,000.00 -

8 赎回 2021 年 8 月 6 日 3,000,000.00 3,000,000.00 -

9 赎回 2021 年 8 月 13 3,000,000.00 3,000,000.00 -
日

10 基金转换入 2021 年 8 月 17 24,199,519.88 24,199,519.88 -


日

11 赎回 2021 年 8 月 18 2,000,000.00 2,000,000.00 -

日

12 赎回 2021 年 8 月 25 3,000,000.00 3,000,000.00 -

日

13 基金转换入 2021 年 8 月 30 2,501,967.30 2,501,967.30 -

日

14 基金转换入 2021 年 9 月 2 日 3,144,836.80 3,144,836.80 -

15 基金转换入 2021 年 9 月 6 日 3,528,090.90 3,528,090.90 -

16 申购 2021 年 9 月 6 日 10,020,000.00 10,020,000.00 -

17 基金转换入 2021 年 9 月 8 日 4,050,145.92 4,050,145.92 -

18 申购 2021 年 9 月 15 13,000,000.00 13,000,000.00 -

日

19 赎回 2021 年 9 月 16 5,000,000.00 5,000,000.00 -

日

20 基金转换入 2021 年 9 月 17 15,107,950.00 15,107,950.00 -

日

21 基金转换入 2021 年 9 月 22 10,506,600.00 10,506,600.00 -

日

22 赎回 2021 年 9 月 28 1,000,000.00 1,000,000.00 -

日

合计 140,639,110.80 140,639,110.80

注：截至 2021 年 9 月 30 日，基金管理人运用风险准备金投资本基金 153,369,579.29 份。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占
类 号 超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区

间

机 20210701

构 1 - 7,515,092,265.01 28,849,818.31 3,000,000,000.00 4,543,942,083.32 14.31%
20210721

2 20210831 7,515,092,265.01 28,849,818.31 3,000,000,000.00 4,543,942,083.32 14.31%
-


20210901

20210831

3 - 1,028,291,187.50 3,624,498,439.87 2,000,000,000.00 2,652,789,627.37 8.35%
20210901

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

-

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件

《英大现金宝货币市场基金基金合同》

《英大现金宝货币市场基金托管协议》

《英大现金宝货币市场基金招募说明书》

《英大现金宝货币市场基金产品资料概要》


基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日
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