浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基
金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛 ESG 责任投资混合

基金主代码 009630

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,345,284,645.14 份

投资目标 本基金坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理

念，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，
兼顾社会价值和商业价值，力争实现基金资产的长期稳
定增值。

投资策略 本基金坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理

念。坚持严格的基本面分析，以股东价值为核心，不仅
关注其商业价值，同时也关注其社会价值。注重风险与
收益的平衡，结合公司长期发展趋势，精选个股构建投
资组合。

本基金界定的 ESG 责任投资将综合考虑企业的环境效益
（E）、对社会的贡献（S）和良好的公司治理（G），通过
定性和定量相结合的策略将 ESG 评价情况纳入投资参

考。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用
估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基
金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的


特有风险。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛ESG责任投资混合A 浦银安盛ESG责任投资混合C

下属分级基金的交易代码 009630 009631

报告期末下属分级基金的份额总额 1,452,021,803.94 份 893,262,841.20 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

浦银安盛 ESG 责任投资混合 A 浦银安盛 ESG 责任投资混合 C

1.本期已实现收益 -5,364,479.63 -4,083,800.04

2.本期利润 -34,443,970.84 -22,535,279.77

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0233 -0.0242

4.期末基金资产净值 1,420,879,461.21 873,215,972.63

5.期末基金份额净值 0.9786 0.9776

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛 ESG 责任投资混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -2.31% 0.26% 5.25% 0.74% -7.56% -0.48%

自基金合同

-2.14% 0.25% 5.79% 0.79% -7.93% -0.54%
生效起至今

浦银安盛 ESG 责任投资混合 C

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④


准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 -2.39% 0.26% 5.25% 0.74% -7.64% -0.48%

自基金合同

-2.24% 0.25% 5.79% 0.79% -8.03% -0.54%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2021 年 3 月 16 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1 年。

2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日。截止本报
告期末，本基金建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

杨岳斌先生，英国伯明翰大学金融 MBA，
CFA，1994 年至 2001 年任职招商银行总
行营业部，2003 年至 2007 年任职招商银
行总行公司银行部，2007 年至 2017 年任
公司价值 职于兴全基金，历任行业研究员、基金经
投资部总 理助理、基金经理。2017 年 7 月加盟浦
经理，公 2021 年3 月16 银安盛基金，历任研究部副总监，现担任
杨岳斌 司旗下部 日 - 14 年 价值投资部总经理。2018 年 1 月至 2021
分基金基 年 1 月担任浦银安盛消费升级灵活配置
金经理。 混合型证券投资基金及浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。2020 年 1 月起担任浦银安盛先进
制造混合型证券投资基金基金经理。2021
年3月起担任浦银安盛ESG责任投资混合
型证券投资基金基金经理。

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一股票与债券的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

总体而言，我们认为当前市场仍处于结构性行情之中，一些龙头股因为过去牛市透支了较多的未来业绩，出现了高估的情况，对于我们看好的行业及公司，市场因为其业绩、监管政策的不确定性，对于该行业较为回避，造成市场的结构化差异非常大。高估值的股票往往因为景气度或者赛道的原因被市场追捧，但这背后也意味着市场预期其未来将处于更高的成长与更长的赛道，我们认同成长也是价值的一部分，但我们同时也知道自己的能力圈，从更长远的角度看，我们认为老年化、人工智能、消费升级等时代趋势是我们需要把握的时代潮流，坚持自下而上的精选个股，做好估值与成长性匹配的判断，然后在市场的认知出现较大的偏差时做逆向布局，坚持长期价值投资的方法论。

同时我们在不断拓展自己的能力圈。我们将加大国际化的视野，在近期港股市场出现较多有估值吸引力的公司时在优质港股龙头标的上做更大的布局。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛 ESG 责任投资混合 A 的基金份额净值为 0.9786 元，本报告期基金份
额净值增长率为-2.31%，同期业绩比较基准收益率为 5.25%，截至本报告期末浦银安盛 ESG 责任投资混合 C 的基金份额净值为 0.9776 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.39%，同期业绩比较
基准收益率为 5.25%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 669,359,082.60 25.73

其中：股票 669,359,082.60 25.73

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 490,907,000.00 18.87

其中：债券 490,907,000.00 18.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 300,000,000.00 11.53

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,036,337,101.05 39.84

8 其他资产 104,428,497.37 4.01

9 合计 2,601,031,681.02 100.00

注：其中港股通股票投资（119,217,177.29 元）占总资产比例 4.58%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 472,390,560.27 20.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 8,358.39 0.00

E 建筑业 11,014.44 0.00

F 批发和零售业 77,731,972.21 3.39

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 550,141,905.31 23.98

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非周期性消费品 163,170.89 0.01

周期性消费品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗 - -

工业 - -

信息科技 - -

电信服务 119,054,006.40 5.19

公用事业 - -

房地产 - -

合计 119,217,177.29 5.20

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 00700 腾讯控股 245,000119,054,006.40 5.19

2 600161 天坛生物 3,145,248107,724,744.00 4.70

3 603233 大参林 1,520,525 77,714,032.75 3.39

4 000661 长春高新 190,900 73,878,300.00 3.22

5 000830 鲁西化工 3,432,900 64,298,217.00 2.80

6 002415 海康威视 914,483 58,984,153.50 2.57

7 002459 晶澳科技 1,000,000 49,000,000.00 2.14

8 600486 扬农化工 392,419 43,860,671.63 1.91

9 002851 麦格米特 1,323,972 41,347,645.56 1.80


10 603456 九洲药业 545,840 26,516,907.20 1.16

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 490,907,000.00 21.40

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 490,907,000.00 21.40

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 012101251 21 招商蛇口 1,500,000 150,300,000.00 6.55
SCP002

2 012100810 21 中石化 1,500,000 150,255,000.00 6.55
SCP002

3 012100684 21 南电 700,000 70,147,000.00 3.06
SCP004

4 012100831 21 中电投 500,000 50,075,000.00 2.18
SCP009

5 012101114 21 电网 500,000 50,060,000.00 2.18
SCP012

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除长春高新、九洲药业以外没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2020 年 9 月 12 日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司股东金磊，在上市公司尚未披
露相关业绩预计且未就减持进行预披露的情况下，向部分机构投资者发表了有关金赛药业经营业
绩与个人减持长春高新股票计划的言论。2020 年 12 月 31 日，深圳证券交易所决定对金磊给予通
报批评的处分。

浙江九洲药业股份有限公司时任监事许加君的配偶王海冰于2020年3月6日至7月9日期间，
累计买卖公司股票合计 24 笔，构成短线交易。2021 年 3 月 8 日，上海证券交易所做出对浙江九
洲药业股份有限公司时任监事许加君予以通报批评的纪律处分决定。

本基金管理人的研究部门对长春高新、九洲药业保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基
金管理人的投资流程。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 145,225.38

2 应收证券清算款 530,433.50

3 应收股利 -

4 应收利息 3,573,502.85

5 应收申购款 179,335.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 100,000,000.00

9 合计 104,428,497.37

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛 ESG 责任投资混合 浦银安盛 ESG 责任投资混
A 合 C

报告期期初基金份额总额 1,483,922,110.54 934,797,390.33

报告期期间基金总申购份额 883,840.13 1,756,860.54

减:报告期期间基金总赎回份额 32,784,146.73 43,291,409.67

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,452,021,803.94 893,262,841.20

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准基金募集的文件

2、 浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定报刊上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2021 年 7 月 21 日
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