华富63个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......37

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 38


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 38

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 38

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 38

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 38

7.11 投资组合报告附注 ...... 38
§8 基金份额持有人信息...... 39

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 39

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 39

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 39
§9 开放式基金份额变动...... 40
§10 重大事件揭示...... 40

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 40

10.4 基金投资策略的改变 ...... 40

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 40

10.8 其他重大事件 ...... 41
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 42

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 42

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 42
§12 备查文件目录...... 42

12.1 备查文件目录 ...... 42

12.2 存放地点 ...... 42

12.3 查阅方式 ...... 42

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华富 63 个月定开债

基金主代码 009584

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,849,994,276.26 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回
售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买
入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流
量为目的并持有到期，且资产到期日（或回售日）不得晚于本基金
封闭期到期日。本基金投资含回售权 的债券时，应在投资该债券
前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期
到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。一般
情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。
基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反企业会
计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类资产提前处置。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人
民银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率（税后）
+1.0%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华富基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 满志弘 陆志俊

负责人 联系电话 021-68886996 95559

电子邮箱 manzh@hffund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-700-8001 95559

传真 021-68887997 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 中国（上海）自由贸易试验区银
霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 城中路 188 号

办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家 中国（上海）长宁区仙霞路 18
嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 号


邮政编码 200120 200336

法定代表人 赵万利 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆
家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼

会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合浙江省杭州市钱江路 1366 号华
伙） 润大厦 B 座 31 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 125,495,650.19

本期利润 125,495,650.19

加权平均基金份额本期利润 0.0183

本期加权平均净值利润率 1.78%

本期基金份额净值增长率 1.80%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 185,675,905.68

期末可供分配基金份额利润 0.0271

期末基金资产净值 7,035,670,181.94

期末基金份额净值 1.0271

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 6.80%

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.31% 0.01% 0.31% 0.01% 0.00% 0.00%

过去三个月 0.92% 0.01% 0.93% 0.01% -0.01% 0.00%

过去六个月 1.80% 0.01% 1.86% 0.01% -0.06% 0.00%

过去一年 3.60% 0.01% 3.75% 0.01% -0.15% 0.00%

自基金合同生效起 6.80% 0.01% 7.15% 0.01% -0.35% 0.00%
至今

注：本基金业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款利率（税后）+1.0%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：注：根据《华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金》的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，
本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期本基金不受前述 5%的限制。本基金建仓期为 2020
年 8 月 4 日到 2021 年 2 月 4 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本
基金严格执行了《华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金》的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2022 年 6月 30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起
式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、华富中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金、华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金和华富安业一年持有期债券型证券投资基金共五十五只基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学
历，2007 年 6 月加入华富基金管理有限公
司，曾任研究发展部助理行业研究员、行
业研究员，固定收益部固收研究员、基金
经理助理，自 2014 年 11 月 19 日起任华富
保本混合型证券投资基金基金经理，自
2015 年 8 月 31 日起任华富恒利债券型证
券投资基金基金经理，自 2016 年 9 月 7 日
起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基
本基金基 金基金经理，自 2018 年 1 月 30 日起任华
金经理、 2021 年 8 富安享债券型证券投资基金基金经理，自
张惠 固定收益 月 16 日 - 十五年 2018 年 8 月 28 日起任华富星玉衡一年定
部总监助 期开放混合型证券投资基金基金经理，自
理 2019 年 4 月 2 日起任华富安福债券型证券
投资基金基金经理，自 2019 年 4 月 15 日
起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，自 2019 年 6 月 12 日起任华
富安鑫债券型证券投资基金基金经理，自
2020 年 11 月 9 日起任华富永鑫灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，自 2021 年
8 月 16 日起任华富 63 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理，具有基金从业
资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年，在政策前置发力的影响下，1 至 2 月国内经济整体向好，多项经济数据超出
市场预期，但进入 3 月后，随着国内疫情形势再度严峻，各地多采取封锁等措施以控制疫情传播，国内经济增速较一季度出现明显回落。特别是 4 月受疫情冲击最大的时期，各项经济数据明显回落，工业增加值、社会消费品零售等数据同比均出现负增长。5 月、6 月，随着国内疫情形势逐步得到控制、各地复工复产，经济开始出现疫后修复，各项经济数据边际上都出现较大的改善，但距离本轮疫情前的基本面水平仍有一定距离。

通胀方面，上半年国内通胀预期有限，扰动不大。海外需求相对强劲，但国内需求相对低迷。具体来说，今年一季度猪价惯性偏弱，受此影响 CPI 同比读数整体承压。但二季度开始，猪肉价格开始出现反弹，带动 CPI 同比读数有所回暖。核心 CPI 方面，受制于上半年经济表现较弱、居民收入增速低迷，核心 CPI 整体表现较弱。PPI 方面，一季度受国内宽信用预期及俄乌战争影响，黑色链及能化链价格出现上涨，PPI 环比表现较强。但二季度后期开始，海外衰退担忧明显加剧，海外定价的商品价格出现较大程度的回落，带动 PPI 环比有所降温。

货币政策方面，央行今年整体维持稳定偏松的基调，加上实体宽信用受阻碍，大量资金停留在金融市场，二季度资金实际利率持续远低于公开市场操作的政策利率。


海外方面，由于通胀高企，欧美国家央行纷纷趋紧，美联储 6 月 FOMC 会议加息 75BP，且市
场预期 7 月与 9 月仍分别有 3 次与 2 次加息幅度。经济基本面方面，6 月美国密西根大学消费信
心指数下跌幅度与以往衰退前夕相当，6 月 PMI 也下降明显，二季度末开始海外衰退预期显著升温。

从国内资本市场的表现来看，上半年债券市场有所分化，利率债整体短端下行、长债维持震荡，资金利率与长端资产表现分割，曲线陡峭化。而信用债表现强于利率债，特别是二季度以来信用债走出了一段牛市行情，一是央行流动性宽松叠加实体融资需求偏弱，给票息资产加杠杆提供了良好条件，二是随着宽信用政策的推进、城投配套融资限制的放开，整体市场风险偏好也有所抬升，尤其对城投债市场开始做信用挖掘，三是合意票息资产减少和广义基金扩张导致的供需缺口，市场演绎了票息资产荒行情。

2022 年上半年，本基金通过主动择时与不同融资品种的搭配选择，严控融资成本，利用封闭
期内杠杆策略，提高组合收益。本基金以高等级债券为主要配置标的，减小信用风险事件对组合的影响，平滑收益，为投资人获取较稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，本基金份额净值为 1.0271 元，累计份额净值为 1.0671 元。报告期，本基金份
额净值增长率为 1.80%，同期业绩比较基准收益率为 1.86 %。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，在疫后需求释放的影响下，国内基本面大概率会逐步回暖、货币政策存在回归中性的可能，一些潜在的风险因素可能对未来利率债市场形成扰动。但考虑到国内疫情形势仍具有较大的不确定性，后续国内经济恢复的斜率可能偏慢，货币政策仍会保持合理充裕以支持经济，预计上述扰动对利率债市场的冲击不会太大。从收益率层面，利率债经历了前期的调整，对后续经济复苏、资金收紧已有一定预期，长端收益率也上升至较为合理的水平，收益率继续向上大幅调整的空间并不大。策略上，重点关注后续长端利率调整后“跌出来的机会”。

本基金将继续以高等级债券为主要配置对象，以持有到期获取票息为目标，同时严控融资成本。通过择时与对资金面的预判，灵活使用不同的融资品种，跨过传统资金紧张时点，为组合合理增加收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主
席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，报告期内共实施一次利润分配，分配金额 136,999,885.69 元。符合基金合同相关约定。本期利润 125,495,650.19 元，期末可供分配的利润 185,675,905.68 元。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华富基金管理有限公司在华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华富基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 774,896.04 2,074,596.03

结算备付金 10,850,517.71 17,611,998.24

存出保证金 - 13,600.69

交易性金融资产 6.4.7.2 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 10,376,424,595.05 -

其中：债券投资 10,376,424,595.05 -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 10,267,548,371.54

资产总计 10,388,050,008.80 10,287,248,566.50

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 3,350,751,369.93 3,236,966,210.54

应付清算款 233,948.26 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 866,043.58 896,492.68

应付托管费 288,681.20 298,830.91

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 239,783.89 1,912,614.93

负债合计 3,352,379,826.86 3,240,074,149.06

净资产：

实收基金 6.4.7.10 6,849,994,276.26 6,849,994,276.26

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 185,675,905.68 197,180,141.18

净资产合计 7,035,670,181.94 7,047,174,417.44

负债和净资产总计 10,388,050,008.80 10,287,248,566.50

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0271 元，基金份额总额 6,849,994,276.26
份。
6.2 利润表
会计主体：华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 168,662,768.68 156,004,603.98

1.利息收入 168,662,768.68 156,004,603.98

其中：存款利息收入 6.4.7.13 146,056.18 65,292.94

债券利息收入 168,476,877.47 155,863,098.71

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 39,835.03 76,212.33
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” - -
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益


其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 43,167,118.49 35,732,315.02

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,232,860.36 5,197,873.45

2．托管费 6.4.10.2.2 1,744,286.83 1,732,624.51

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - -

5．利息支出 36,069,244.21 28,678,610.46

其中：卖出回购金融资产支 36,069,244.21 28,678,610.46
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 120,727.09 123,206.60

三、利润总额（亏损总额以 125,495,650.19 120,272,288.96
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 125,495,650.19 120,272,288.96
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 125,495,650.19 120,272,288.96

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 6,849,994,276.26 - 197,180,141.18 7,047,174,417.44
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正


其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 6,849,994,276.26 - 197,180,141.18 7,047,174,417.44
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 - - -11,504,235.50 -11,504,235.50
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 125,495,650.19 125,495,650.19
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 - - - -
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 - - - -
购款

2

.基金赎 - - - -
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -136,999,885.69 -136,999,885.69
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）

（四）、 - - - -
其 他 综

合 收 益
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 6,849,994,276.26 - 185,675,905.68 7,035,670,181.94
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 6,849,994,276.26 - 91,357,825.18 6,941,352,101.44
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 6,849,994,276.26 - 91,357,825.18 6,941,352,101.44
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 - - - -
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 120,272,288.96 120,272,288.96
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 - - - -
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）

其中：1.

基 金 申 - - - -
购款

2

.基金赎 - - - -
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -68,499,942.85 -68,499,942.85
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 6,849,994,276.26 - 143,130,171.29 6,993,124,447.55
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵万利 曹华玮 邵恒

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于准予华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》
（证监许可[2020]861）准予募集注册，基金合同于 2020 年 8 月 4 日生效。本基金为契约型开放
式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况业经天健会计师事务所审验，并由其出具《验证报
告》（天健验〔2020〕6-54 号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资范围为：本
基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金买入信用债的债项评级不得低于 AA。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期本基金不受前述5%的限制。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净资产变动等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下文 6.4.5.1
会计政策变更的说明中涉及的变更外，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员

会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。

于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则 新金融工具准则

列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值

银行存款 摊余成本 2,074,596.03 银行存款 摊余成本 2,075,025.34

结算备付金 摊余成本 17,611,998.24 结算备付金 摊余成本 17,620,716.18

存出保证金 摊余成本 13,600.69 存出保证金 摊余成本 13,607.40

交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 交易性金融资产 以公允价值计量
且其变动计入当期损益

衍生金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 衍生金融资产 以公允价值计量且其
变动计入当期损益

买入返售金融资产 摊余成本 买入返售金融资产 摊余成本

应收利息 摊余成本 128,940,158.07 其他资产-应收利息 摊余成本

应收证券清算款 摊余成本 应收清算款 摊余成本

应收股利 摊余成本 应收股利 摊余成本

应收申购款 摊余成本 应收申购款 摊余成本

其 他 资 产 - 持 有 至 到 期 投 资 摊 余 成 本 10,138,608,213.47 债 权投 资 摊 余 成 本
10,267,539,217.58


其他资产-其他应收款 摊余成本 其他资产-其他应收款 摊余成本

交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 交易性金融负债 以公允价值计量
且其变动计入当期损益

衍生金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 衍生金融负债 以公允价值计量且其
变动计入当期损益

卖出回购金融资产款 摊余成本 3,236,966,210.54 卖出回购金融资产款 摊余成本
3,238,595,538.56

应付证券清算款 摊余成本 应付清算款 摊余成本

应付赎回款 摊余成本 应付赎回款 摊余成本

应付管理人报酬 摊余成本 896,492.68 应付管理人报酬 摊余成本 896,492.68

应付托管费 摊余成本 298,830.91 应付托管费 摊余成本 298,830.91

应付销售服务费 摊余成本 应付销售服务费 摊余成本

应付利润 摊余成本 应付利润 摊余成本

应付交易费用 摊余成本 74,286.91 其他负债-应付交易费用 摊余成本 74,286.91

应付利息 摊余成本 1,629,328.02 其他负债-应付利息 摊余成本

其他负债-其他应付款 摊余成本 209,000.00 其他负债-其他应付款 摊余成本 209,000.00
于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买
入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应
付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别
转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。

(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无重大变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）、《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。

(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；

(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(四) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

主要税种及税率列示如下：

税种 计税依据 税率

增值税 以按税法规定计算的金融服务销售额 3%

城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7%

教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3%

地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2%

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 774,896.04

等于：本金 774,702.03

加：应计利息 194.01

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 774,896.04

6.4.7.2 交易性金融资产
注：本基金本报告期末无交易性金融资产。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值


交易所市场 1,070,965, -2,159,32 25,791,435 - 1,094,597,112
000.00 3.65 .71 .06

债券 银行间市场 9,095,000, -20,412,6 207,240,14 - 9,281,827,482
000.00 61.47 4.46 .99

小计 10,165,965 -22,571,9 233,031,58 - 10,376,424,59
,000.00 85.12 0.17 5.05

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,165,965 -22,571,9 233,031,58 - 10,376,424,59
,000.00 85.12 0.17 5.05

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期无债券投资减值准备计提。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 51,304.94

其中：交易所市场 -

银行间市场 51,304.94

应付利息 -

应付审计费 119,671.58

中债账户维护费 4,500.00

应付信息披露费 59,507.37

上清账户维护费 4,800.00

合计 239,783.89

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,849,994,276.26 6,849,994,276.26

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 6,849,994,276.26 6,849,994,276.26

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 197,180,141.18 - 197,180,141.18

本期利润 125,495,650.19 - 125,495,650.19

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -136,999,885.69 - -136,999,885.69

本期末 185,675,905.68 - 185,675,905.68

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 10,851.56

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 135,124.50

其他 80.12

合计 146,056.18

注：其他所列金额为保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 信用减值损失
注：本基金无信用减值损失
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 2,648.14

账户维护费 18,600.00

其他 300.00

合计 120,727.09

注：其他所列金额为上清所查询服务费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

华安证券 - - 200,127,535.00 100.00

注：本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

华安证券 11,543,700,000.00 59.29 4,015,300,000.00 89.34

注：本表中“当期债券回购成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券回购成交总额。6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,232,860.36 5,197,873.45

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×0.15%÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,744,286.83 1,732,624.51

注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×0.05%÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例

例（%） （%）

交通银行股份 1,000,000,000.00 14.6000 1,000,000,000.00 14.6000

有限公司
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限 774,896.04 10,851.56 2,815,751.65 54,211.27
公司
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

除息日 每10份 再投

权益 基金份 现金形式 资形 本期利润分配合

序号 登记 场内 场外 额分红 发放总额 式 计 备注
日 数 发放

总额

2022 2022

1 年 3 月 - 年 3 月 0.2000 136,999,885.69 - 136,999,885.69 -
25 日 25 日

合计 - - - 0.2000 136,999,885.69 - 136,999,885.69 -

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日，本基金从事银行间债券市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 2,514,681,414.40 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

150218 15 国开 18 2022 年 7 月 4 104.01 5,264,000 547,482,588.90
日

150314 15 进出 14 2022 年 7 月 4 104.71 5,411,000 566,587,531.06
日

200212 20 国开 12 2022 年 7 月 4 103.01 5,264,000 542,220,838.57
日

200405 20 农发 05 2022 年 7 月 4 97.55 5,264,000 513,494,717.56
日

200408 20 农发 08 2022 年 7 月 4 102.43 5,264,000 539,185,359.23
日

合计 26,467,000 2,708,971,035.32

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币
836,069,955.53 元。分别于 2022 年 7 月 4 日到期 334,069,955.53 元，于 2022 年 7 月 7 日到期
502,000,000.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制以确保按摊余成本计算的基金资产净值近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3 个 5年

2022 年 1 个月以内 1-3 月 1-5 年 以 不计息 合计

6 月 30 个月 -1 上

日 年

资产

银行存 774,896.04 - - - - - 774,896.04
款

结算备 10,850,517.71 - - - - - 10,850,517.71
付金

存出保 - - - - - - -
证金
交易性

金融资 - - - - - - -
产

衍生金 - - - - - - -
融资产
买入返

售金融 - - - - - - -
资产

债权投 - - - 10,376,424,595.05 - - 10,376,424,595.05
资

应收股 - - - - - - -
利

应收申 - - - - - - -
购款

应收清 - - - - - - -
算款

其他资 - - - - - - -
产

资产总 11,625,413.75 - - 10,376,424,595.05 - - 10,388,050,008.80
计
负债

应付赎 - - - - - - -
回款
应付管

理人报 - - - - - 866,043.58 866,043.58
酬

应付托 - - - - - 288,681.20 288,681.20
管费

应付清 - - - - - 233,948.26 233,948.26
算款

卖出回 3,350,751,369.93 - - - - - 3,350,751,369.93

购金融
资产款
应付销

售服务 - - - - - - -
费
应付投

资顾问 - - - - - - -
费

应付利 - - - - - - -
润

应交税 - - - - - - -
费

其他负 - - - - - 239,783.89 239,783.89
债

负债总 3,350,751,369.93 - - - - 1,628,456.93 3,352,379,826.86
计
利率敏

感度缺 -3,339,125,956.18 - - 10,376,424,595.05 - -1,628,456.93 7,035,670,181.94
口

上年度 3 个

末 1-3 月 5年

2021 年 1 个月以内 个月 -1 1-5 年 以 不计息 合计

12 月 31 年 上

日
资产

银行存 2,074,596.03 - - - - - 2,074,596.03
款

结算备 17,611,998.24 - - - - - 17,611,998.24
付金

存出保 13,600.69 - - - - - 13,600.69
证金
交易性

金融资 - - - - - - -
产
买入返

售金融 - - - - - - -
资产

应收股 - - - - - - -
利

应收申 - - - - - - -
购款
应收证

券清算 - - - - - - -
款


其他资 - - - 10,138,608,213.47 - 128,940,158.07 10,267,548,371.54
产

资产总 19,700,194.96 - - 10,138,608,213.47 - 128,940,158.07 10,287,248,566.50
计
负债

应付赎 - - - - - - -
回款
应付管

理人报 - - - - - 896,492.68 896,492.68
酬

应付托 - - - - - 298,830.91 298,830.91
管费
应付证

券清算 - - - - - - -
款
卖出回

购金融 3,236,966,210.54 - - - - - 3,236,966,210.54
资产款
应付销

售服务 - - - - - - -
费

应付利 - - - - - - -
润

应交税 - - - - - - -
费

其他负 - - - - - 1,912,614.93 1,912,614.93
债

负债总 3,236,966,210.54 - - - - 3,107,938.52 3,240,074,149.06
计
利率敏

感度缺 -3,217,266,015.58 - - 10,138,608,213.47 - 125,832,219.55 7,047,174,417.44
口
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率下降 25

分析 76,189,221.85 -83,666,329.63
基点


市场利率上升 25

-75,825,398.47 84,127,636.30
基点

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本期及上期末股票类权益资产占基金资产净值的比例为 0%，因此若除利率和汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动 5%而其他市场变量保持不变，则本基金资产净值不会发生重大变动。
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险

1.置信区间（95%）

2.观察期（1 年）

假设 -

风险价值 本期末 （2022 年 6 月 上年度末 （2021 年
分析 （单位：人民币元） 30 日） 12 月 31 日 ）

合计 168,342,921.74 1,152,577,935.00

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
注：本基金本报告期末及上年度末未持有持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、债权投资和其他金融负债等。

除债权投资以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

项 目 本期末 2022 年 6 月 30 日

账面价值 公允价值

债权投资 10,376,424,595.05 10,581,125,177.67

合 计 10,376,424,595.05 10,581,125,177.67

债权投资按如下原则确定公允价值：① 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价
的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。

② 对不存在活跃市场的投资品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

③ 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调
整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。


据中国证监会公告〔2020〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及

《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标
准》的有关规定，本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私
募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值；本基金持有的银
行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允
价值。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,376,424,595.05 99.89

其中：债券 10,376,424,595.05 99.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,625,413.75 0.11

8 其他各项资产 0.00 0.00

9 合计 10,388,050,008.80 100.00

注：本表列示的其他各项资产详见 7.11.3 期末其他各项资产构成。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,376,424,595.05 147.48

其中：政策性金融债 10,376,424,595.05 147.48

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,376,424,595.05 147.48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 200405 20 农发 05 24,500,000 2,389,935,520.55 33.97

2 150314 15 进出 14 20,900,000 2,188,445,647.61 31.11

3 200212 20 国开 12 19,700,000 2,029,207,925.50 28.84

4 200408 20 农发 08 12,800,000 1,311,089,019.41 18.63

5 150218 15 国开 18 6,400,000 665,632,326.93 9.46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银
行曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产构成。
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

（户） 金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

218 31,421,992.09 6,849,992,000.00 100.00 2,276.26 0.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 8 月 4 日）基 6,849,994,276.26
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 6,849,994,276.26

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 6,849,994,276.26

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1. 本基金本报告期内基金管理人无重大人事变动。

2. 本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
交总额的比例 总量的比例


(%) (%)

国信证券 1 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。

2）本报告期本基金交易单元没有发生变化。

3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

国信证券 - -7,927,650,000. 40.71 - -
00

华安证券 - -11,543,700,000 59.29 - -
.00

注：债券交易的成交金额按净价统计，其中交易所上市实行全价交易的债券成交金额按全价统计。10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华富基金管理有限公司关于旗下公开

1 募集证券投资基金执行新金融工具准 中国证监会指定媒介 2022 年 1 月 5 日
则的公告

2 华富基金管理有限公司旗下基金 2021 中国证监会指定媒介 2022 年 1 月 21 日
年第四季度报告提示性公告

3 华富 63 个月定期开放债券型证券投 中国证监会指定媒介 2022 年 1 月 21 日
资基金 2021 年第四季度报告

华富基金管理有限公司关于旗下基金

4 持有的股票停牌后估值方法变更的提 中国证监会指定媒介 2022 年 1 月 29 日
示性公告

5 华富 63 个月定期开放债券型证券投 中国证监会指定媒介 2022 年 3 月 24 日
资基金 2022 年第一次分红公告

6 华富基金管理有限公司旗下基金 2021 中国证监会指定媒介 2022 年 3 月 31 日
年年度报告提示性公告

7 华富 63 个月定期开放债券型证券投 中国证监会指定媒介 2022 年 3 月 31 日


资基金 2021 年度报告

8 华富 63 个月定期开放债券型证券投 中国证监会指定媒介 2022 年 4 月 22 日
资基金 2022 年第 1 季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

1 2022.1.1-202 2,499,999,00 0.00 0.00 2,499,999,000.36.5000
机构 2.6.30 0.00 00

2 2022.1.1-202 1,999,999,00 0.00 0.00 1,999,999,000.29.2000
2.6.30 0.00 00

产品特有风险

无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同

2、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

3、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。


华富基金管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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