华富63个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富 63 个月定开债

基金主代码 009584

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 6,849,994,276.26 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回
售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入
并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为
目的并持有到期，且资产到期日（或回售日）不得晚于本基金封闭期
到期日。本基金投资含回售权 的债券时，应在投资该债券前，确定
行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，
基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。一般情况下，本基
金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。基金管理人可基
于基金份额持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，
对尚未到期的固定收益类资产提前处置。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民
银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率（税后）+1.0%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司


基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 64,708,700.35

2.本期利润 64,708,700.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0094

4.期末基金资产净值 7,035,670,181.94

5.期末基金份额净值 1.0271

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.92% 0.01% 0.93% 0.01% -0.01% 0.00%

过去六个月 1.80% 0.01% 1.86% 0.01% -0.06% 0.00%

过去一年 3.60% 0.01% 3.75% 0.01% -0.15% 0.00%

自基金合同

6.80% 0.01% 7.15% 0.01% -0.35% 0.00%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款利率（税后）+1.0%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：注：根据《华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金》的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期本基金不受前述 5%的限制。本基金建仓期为 2020
年 8 月 4 日到 2021 年 2 月 4 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本
基金严格执行了《华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金》的规定。
3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学
历，2007 年 6 月加入华富基金管理有限
本基金基 公司，曾任研究发展部助理行业研究员、
金经理、 行业研究员，固定收益部固收研究员、基
张惠 固定收益 2021年8 月16 - 十五年 金经理助理，自 2014 年 11 月 19 日起任
部总监助 日 华富保本混合型证券投资基金基金经理，
理 自2015年8月31日起任华富恒利债券型
证券投资基金基金经理，自 2016 年 9 月
7 日起任华富益鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，自 2018 年 1 月 30


日起任华富安享债券型证券投资基金基
金经理，自 2018 年 8 月 28 日起任华富星
玉衡一年定期开放混合型证券投资基金
基金经理，自 2019 年 4 月 2 日起任华富
安福债券型证券投资基金基金经理，自
2019 年 4 月 15 日起任华富弘鑫灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，自 2019
年 6 月 12 日起任华富安鑫债券型证券投
资基金基金经理，自 2020 年 11 月 9 日起
任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，自 2021 年 8 月 16 日起任华
富 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理，具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年二季度，受到上海等地疫情冲击，经济增速较一季度出现明显回落。具体来说，4 月是经济受疫情冲击最大的时期，各项经济数据明显回落，工业增加值、社会消费品零售等数据同比均出现负增长。5 月、6 月，随着国内疫情形势逐步得到控制、各地复工复产，经济开始出现疫后修复，各项经济数据边际上都出现较大的改善，但距离本轮疫情前的基本面水平还有一定距离。通胀方面，4 月、5 月通胀数据延续了之前外强内弱的结构性特征，与当前海外需求相对强劲，但国内需求相对低迷有较大的关系。但 6 月以来，海外衰退担忧明显加剧，海外定价的商品价格出现较大程度的回落，而国内猪肉价格出现明显反弹，后续内外通胀的格局可能有所扭转。

海外方面，由于海外通胀高企，欧美国家央行纷纷趋紧。经济基本面方面，6 月美国密西根
大学消费信心指数下跌幅度与以往衰退前夕相当，6 月 PMI 也下降明显，二季度末开始海外衰退预期显著升温。

二季度利率债市场整体维持震荡。4 月，国内疫情形势较为严峻，央行采取降准措施托底经
济，但由于降准幅度不及预期，对债券市场情绪提振有限。同时财政部称 6 月底前完成大部分新增专项债发行工作，叠加汇率贬值外资抛债，利率债面临较大的抛压。进入 5 月，受特别国债的
潜在冲击及 5 年期 LPR 的超预期下调影响，上半月利率债市场表现偏弱，但月底 “稳住经济大
盘”工作会议召开，未提及超预期的财政政策，同时货币政策表态偏暖，债市情绪有所升温，长端收益率快速下行。进入 6 月，国内疫情形势逐步明朗，上海等地开始复工复产，债市受经济回暖及资金收紧担忧压制，长端利率整体表现偏弱。

2022 年二季度，本基金通过主动择时与不同融资品种的搭配选择，严控融资成本，利用封闭
期内杠杆策略，提高组合收益。本基金以高等级债券为主要配置标的，减小信用风险事件对组合的影响，平滑收益，为投资人获取较稳定的收益。

展望三季度，在疫后需求释放的影响下，国内基本面大概率会逐步回暖、货币政策存在回归中性的可能，一些潜在的风险因素可能对未来利率债市场形成扰动。但考虑到国内疫情形势仍具有较大的不确定性，后续国内经济恢复的斜率可能偏慢，货币政策仍会保持合理充裕以支持经济，预计上述扰动对利率债市场的冲击不会太大。从收益率层面，利率债经历了前期的调整，对后续经济复苏、资金收紧已有一定预期，长端收益率也上升至较为合理的水平，收益率继续向上大幅调整的空间并不大。策略上，重点关注后续长端利率调整后“跌出来的机会”。

本基金将继续以高等级债券为主要配置对象，以持有到期获取票息为目标，同时严控融资成
本。通过择时与对资金面的预判，灵活使用不同的融资品种，跨过传统资金紧张时点，为组合合理增加收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，本基金份额净值为 1.0271 元，累计份额净值为 1.0671 元。报告期，本基金份
额净值增长率为 0.92%，同期业绩比较基准收益率为 0.93 %。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,376,424,595.05 99.89

其中：债券 10,376,424,595.05 99.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,625,413.75 0.11

8 其他资产 0.00 0.00

9 合计 10,388,050,008.80 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,376,424,595.05 147.48

其中：政策性金融债 10,376,424,595.05 147.48

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,376,424,595.05 147.48

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 200405 20 农发 05 24,500,000 2,389,935,520.55 33.97

2 150314 15 进出 14 20,900,000 2,188,445,647.61 31.11

3 200212 20 国开 12 19,700,000 2,029,207,925.50 28.84

4 200408 20 农发 08 12,800,000 1,311,089,019.41 18.63

5 150218 15 国开 18 6,400,000 665,632,326.93 9.46

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产构成。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

报告期期初基金份额总额 6,849,994,276.26

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 6,849,994,276.26

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达

者 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 间区间 份额 份额 份额 （%）
别

机 1 2022.4.1-2022.6.302,499,999,000.00 0.00 0.002,499,999,000.00 36.5

构 2 2022.4.1-2022.6.301,999,999,000.00 0.00 0.00 1,999,999,000 29.2

产品特有风险

无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同


2、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

3、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司
2022 年 7 月 20 日
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