信达澳银研究优选混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银研究优选混合
基金主代码 009511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年06月22日
报告期末基金份额总额 1,783,428,589.01份
投资目标 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。
本基金的投资策略主要有大类资产配置、股票
投资策略 投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资
策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+银行活期存款利率
(税后) ×10%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预
风险收益特征 期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于
股票型基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
1.本期已实现收益 -10,059,069.13
2.本期利润 156,340,294.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0794
4.期末基金资产净值 1,852,867,195.43
5.期末基金份额净值 1.0389
注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比 业绩比
净值增 净值增 较基准 较基准
阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差
④
过去三个月 8.21% 1.40% 2.58% 1.04% 5.63% 0.36%
过去六个月 3.92% 1.42% 7.83% 1.31% -3.91% 0.11%
自基金合同生效起至 3.89% 1.39% 9.13% 1.29% -5.24% 0.10%
今
注:本基金基金合同生效日2020年6月22日至报告期末未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2020年6月22日生效,2020年8月21日开始办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
2、本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
3、本基金基金合同生效日2020年6月22日至本报告期末未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限 证券从 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金的 浙江大学工学硕士。2010 年 9
基金经 月,任平安证券综合研究所研
理、信达 究员,2014 年 1 月加入信达澳
澳银新能 2020-06- 银基金公司,历任研究咨询部
冯明远 源股票基 22 - 10 年 研究员、基金经理助理、信达
金、信达 澳银新能源产业股票基金基金
澳银精华 经理(2016 年 10 月 19 日起至
灵活配置 今)、信达澳银精华灵活配置
混合基 混合基金基金经理(2017 年 12
金、信达 月 27 日起至今)、信达澳银先
澳银先进 进智造股票基金(2019 年 1 月
智造股票 17 日起至今)、信达澳银核心
基金、信 科技混合基金基金经理(2019
达澳银科 年 8 月 14 日至今)、信达澳银
技创新一 科技创新一年定开混合基金基
年定开混 金经理(2020 年 5 月 29 日至
合基金、 今)、信达澳银研究优选混合
信达澳银 基金基金经理(2020 年 6 月 22
核心科技 日至今)和信达澳银匠心臻选
混合基 两年持有期混合(2020 年 10
金、信达 月 30 日至今)的基金经理。
澳银匠心
臻选基金
的基金经
理、联席
投资总监
注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年 4 季度,本基金减持了部分新能源、军工板块持仓,增持了半导体、新兴产
业中的部分中小市值公司、以及部分传统周期产业相关公司。当前市场中蓝筹大市值公司估值较高,我们希望在中小市值公司以及传统产业中寻找更好的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0389元,份额累计净值为1.0389元,本报告期内,本基金份额净值增长率为8.21%,同期业绩比较基准收益率为2.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,594,054,815.78 83.50
其中:股票 1,594,054,815.78 83.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,129,475.80 0.11
其中:债券 2,129,475.80 0.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 311,108,568.84 16.30
计
8 其他资产 1,757,831.10 0.09
9 合计 1,909,050,691.52 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,299,799.14 0.29
B 采矿业 68,959,928.55 3.72
C 制造业 1,394,597,640.70 75.27
D 电力、热力、燃气及水生 5,667,428.56 0.31
产和供应业
E 建筑业 1,937,225.80 0.10
F 批发和零售业 20,070,997.12 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业 29,990,658.60 1.62
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 49,073,412.54 2.65
术服务业
J 金融业 8,595,216.45 0.46
K 房地产业 1,281,581.24 0.07
L 租赁和商务服务业 3,643,605.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 353,584.91 0.02
N 水利、环境和公共设施管 632,292.93 0.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,951,444.24 0.21
S 综合 - -
合计 1,594,054,815.78 86.03
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
码 称 (%)
1 000725 京东方 11,093,28 66,559,710.0 3.59
A 5 0
2 000049 德赛电 767,520 51,884,352.0 2.80
池 0
3 300593 新雷能 1,674,613 50,355,612.9 2.72
1
4 600563 法拉电 447,195 48,095,822.2 2.60
子 5
5 600516 方大炭 6,422,517 45,407,195.1 2.45
素 9
6 603993 洛阳钼 6,107,665 38,172,906.2 2.06
业 5
7 300677 英科医 199,555 33,555,173.2 1.81
疗 5
8 603501 韦尔股 140,146 32,387,740.6 1.75
份 0
9 002138 顺络电 1,308,756 32,090,697.1 1.73
子 2
10 603799 华友钴 342,544 27,163,739.2 1.47
业 0
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 2,129,475.80 0.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,129,475.80 0.11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净
值比例
(%)
1 128126 赣锋转2 6,714 1,120,566.60 0.06
2 113616 韦尔转债 6,350 635,000.00 0.03
3 128136 立讯转债 2,940 373,909.20 0.02
注:本基金报告期末仅持有上述债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。
华友钴业(603799):
华友钴业2020年12月31日披露华友钴业关于收到中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函的公告,经查,发现公司存在如下问题:公司存货跌价准备计提未区分不同合同与规格存货价格差异,政府补助的信息披露不及时,同时公司还存在固定资产核算不规范、部分制度不完善、资金管理不规范等情况。
本基金管理人经过审慎分析,认为该警示不影响公司业务运行,不影响公司上市资质。
除华友钴业外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 725,463.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,954.26
5 应收申购款 1,013,413.49
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,757,831.10
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,037,358,800.45
报告期期间基金总申购份额 136,806,317.39
减:报告期期间基金总赎回份额 390,736,528.83
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -
“-”填列)
报告期期末基金份额总额 1,783,428,589.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《信达澳银研究优选混合型证券投资基金基金合同》;
3、《信达澳银研究优选混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
信达澳银基金管理有限公司
2021年01月21日
点击查看>>
附件